鹏华中证 500 指数增强型证券投资基金（A 类基金份额）基
金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 06 月 26 日
送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 鹏华中证 500 指数 基金代码 014344

增强 A

基金管理人 鹏华基金管理有限 基金托管人 招商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2022 年 01 月 11 日 上市交易所及上市 -

日期（若有）

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2022 年 01 月 11 日
基金经理 苏俊杰 金经理的日期

证券从业日期 2012 年 07 月 09 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人
其他（若有） 应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，
基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会审议。

注：无。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》“基金的投资”了解详细情况。

本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基
础上，通过数量化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险
投资目标 控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期
增值。

本基金的标的指数为：中证 500 指数。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行


或上市交易的股票（包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投
资的股票）、存托凭证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、
央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会
允许基金投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期
存款等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会相关规定）。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资及转融通证
券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低
于 80%，投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基
金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的
比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的，本基金在履行适当程序后以变
更后的比例为准，本基金的投资比例也会做相应调整。

1、股票投资策略（多因子量化选股模型、风险控制与调整、投资组
合优化模型）；2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、股指
主要投资策略 期货投资策略；5、资产支持证券的投资策略；6、参与融资及转融通
证券出借业务策略。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

本基金属于股票指数增强型基金，其预期的收益和风险高于货币市场
风险收益特征 基金、债券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金，具有与标的
指数相似的风险收益特征。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较
基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取，其中，对通过直销中心申购的养老金客户适用特定费率（详情请查阅招募说明书），其他投资人适用下表一般费率：

费用类型 金额（M）/持有期 收费方式/费率 备注

限（N）

M<100 万 1.20% -

申购费 100 万≤M<500 万 0.80% -

500 万≤M 每笔 1000 元 -

N<7 日 1.50% -

赎回费 7 日≤N<30 日 0.50% -

30 日≤N 0 -

注：投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：


费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 0.8% 基金管理人和销售机构

托管费 0.15% 基金托管人

销售服务费 - 销售机构

审计费用 40000 元 会计师事务所

信息披露费 120000 元 规定披露报刊

指数许可使用费 - 指数编制公司

（若有）

按照国家有关规定和《基金合同》

其他费用 约定，可以在基金财产中列支的其 相关服务机构

他费用

注：1、本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、审计费用、信息披露费和指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算

若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

1.04%

注：基金运作综合费率测算中的基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行合同费率，不含费率优惠，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险

（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

（2）标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

（4）标的指数变更的风险


尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

（5）跟踪误差控制未达约定目标的风险

（6）指数编制机构停止服务的风险

（7）成份股停牌的风险

（8）主动增强投资的风险

根据本基金的投资策略，为了获得超越指数的投资回报，可以在被动跟踪指数的基础上进行一些优化调整，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成份股。这种基于对基本面的深度研究作出优化调整投资组合的决策，最终结果仍然存在一定的不确定性，其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。

（9）《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会审议。因此，基金份额持有人将可能面临基金合同自动终止的风险。

（10）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，若本基金投资存托凭证的，还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

（11）本基金投资股指期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。若投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，合约标的价格微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来损失。另外，股指期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为股指期货合约与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。


（12）本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益，因此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。

（13）参与融资及转融通证券出借业务的风险

本基金可参与融资及转融通证券出借业务，若参与，面临的风险包括但不限于：流动性风险、信用风险、市场风险及其他风险。

2、普通股票型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。（二）重要提示

中国证监会对本基金的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事
人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
五、其他资料查询方式

以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com.cn][客服电话：400-6788-533]

（1）基金合同、托管协议、招募说明书

（2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

（3）基金份额净值

（4）基金销售机构及联系方式

（5）其他重要资料
六、其他情况说明

无。
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