博时专精特新主题混合型证券投资基金
2023 年中期报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年八月三十一日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 8 月 29 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......1
1.1 重要提示 ......1
1.2 目录 ......2
§2 基金简介 ......4
2.1 基金基本情况......4
2.2 基金产品说明......4
2.3 基金管理人和基金托管人......5
2.4 信息披露方式......5
2.5 其他相关资料......5
§3 主要财务指标和基金净值表现......5
3.1 主要会计数据和财务指标......5
3.2 基金净值表现......6
§4 管理人报告 ......8
4.1 基金管理人及基金经理情况......8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
§5 托管人报告 ......12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
§6 半年度财务会计报告(未经审计)......13
6.1 资产负债表 ......13
6.2 利润表 ......14
6.3 净资产(基金净值)变动表......15
6.4 报表附注 ......17
§7 投资组合报告 ......44
7.1 期末基金资产组合情况......44
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......53
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......54
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......55
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......55
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......55
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......55
7.10 本基金投资股指期货的投资政策......55
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......55
7.12 投资组合报告附注......55
§8 基金份额持有人信息 ......56
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......56
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......57
§9 开放式基金份额变动 ......57
§10 重大事件揭示 ......57
10.1 基金份额持有人大会决议......57
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......57
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......58
10.4 基金投资策略的改变......58
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......58
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......58
10.8 其他重大事件......59
§11 影响投资者决策的其他重要信息......60
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......60
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......61
§12 备查文件目录 ......61
12.1 备查文件目录......61
12.2 存放地点 ......61
12.3 查阅方式 ......61
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时专精特新主题混合型证券投资基金
基金简称 博时专精特新主题混合
基金主代码 014232
交易代码 014232
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 6 日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 655,517,444.61 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博时专精特新主题混合 A 博时专精特新主题混合 C
下属分级基金的交易代码 014232 014233
报告期末下属分级基金的份额总额 360,122,878.99 份 295,394,565.62 份
2.2 基金产品说明
本基金主要投资于专精特新主题的上市公司股票。在严格控制风险的前提
投资目标 下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增
值。
投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、其他资产投资策略三个
部分内容。其中,资产配置策略即根据经济周期决定权益类证券和固定收
益类证券的投资比例。其次,股票投资策略包括专精特新主题的界定、个
股投资策略、港股通标的股票投资策略和存托凭证投资策略。其他资产投
资策略有债券投资策略、金融衍生产品投资策略、资产支持证券投资策略、
流通受限证券投资策略、参与融资业务投资策略等。专精特新主题相关上
市公司根据工业和信息化部(以下简称“工信部”)发布《关于开展专精
特新“小巨人”企业培育工作的通知》、《工业和信息化部关于促进中小
投资策略 企业“专精特新”发展的指导意见》的要求,优先聚焦制造业短板弱项,
符合《工业“四基”发展目录》所列重点领域,从事细分产品市场属于制
造业核心基础零部件、先进基础工艺和关键基础材料;或符合制造强国战
略十大重点产业领域;或属于产业链供应链关键环节及关键领域“补短
板”“锻长板”“填空白”产品;或围绕重点产业链开展关键基础技术和
产品的产业化攻关;或属于新一代信息技术与实体经济深度融合的创新产
品等范畴的相关上市公司。专精特新主题相关上市公司为工信部公示的专
精特新“小巨人”名单中的上市企业及其更新。
若未来由于技术进步或政策变化导致本基金专精特新主题相关领域和公司
相关业务的覆盖范围发生变动,基金管理人在履行适当程序后有权对上述
定义进行补充和修订。
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率(人
民币)×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%
本基金是混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币
风险收益特征 市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇
率风险以及境外市场的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露 姓名 孙麒清 姜敏
负责人 联系电话 0755-83169999 4006800000
电子邮箱 service@bosera.com jiangmin@citicbank.com
客户服务电话 95105568 95558
传真 0755-83195140 010-85230024
深圳市福田区莲花街道福新社 北京市朝阳区光华路10号院1号楼
注册地址 区益田路 5999 号基金大厦 21 6-30 层、32-42 层
层
办公地址 广东省深圳市福田区益田路 北京市朝阳区光华路10号院1号楼
5999 号基金大厦 21 层 6-30 层、32-42 层
邮政编码 518040 100020
法定代表人 江向阳 朱鹤新
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广
场 C 座 3 层 301
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
报告期(2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日)
3.1.1 期间数据和指标
博时专精特新主题混合 博时专精特新主题混
A 合 C
本期已实现收益 14,657,089.47 12,293,316.23
本期利润 40,887,348.48 33,188,833.44
加权平均基金份额本期利润 0.1115 0.1065
本期加权平均净值利润率 12.77% 12.27%
本期基金份额净值增长率 13.42% 13.14%
报告期末(2023 年 6 月 30 日)
3.1.2 期末数据和指标 博时专精特新主题混合 博时专精特新主题混
A 合 C
期末可供分配利润 -43,773,998.22 -37,881,381.75
期末可供分配基金份额利润 -0.1216 -0.1282
期末基金资产净值 327,886,523.35 266,854,980.74
期末基金份额净值 0.9105 0.9034
报告期末(2023 年 6 月 30 日)
3.1.3 累计期末指标 博时专精特新主题混合 博时专精特新主题混
A 合 C
基金份额累计净值增长率 -8.95% -9.66%
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时专精特新主题混合 A
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④
过去一个月 3.75% 0.88% 1.81% 1.01% 1.94% -0.13%
过去三个月 3.33% 0.94% -6.52% 0.92% 9.85% 0.02%
过去六个月 13.42% 0.91% -5.76% 0.87% 19.18% 0.04%
过去一年 -1.80% 1.04% -21.97% 1.00% 20.17% 0.04%
自基金合同生 -8.95% 1.12% -28.87% 1.16% 19.92% -0.04%
效起至今
博时专精特新主题混合 C
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④
过去一个月 3.71% 0.89% 1.81% 1.01% 1.90% -0.12%
过去三个月 3.20% 0.94% -6.52% 0.92% 9.72% 0.02%
过去六个月 13.14% 0.91% -5.76% 0.87% 18.90% 0.04%
过去一年 -2.29% 1.04% -21.97% 1.00% 19.68% 0.04%
自基金合同生 -9.66% 1.12% -28.87% 1.16% 19.21% -0.04%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
博时专精特新主题混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2021 年 12 月 6 日至 2023 年 6 月 30 日)
博时专精特新主题混合 A
博时专精特新主题混合 C
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是
博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2023 年 6 月 30 日,博时基金公司
共管理 355 只公募基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资产总规模逾 14767 亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 5220 亿元人民币,累计分红逾 1851 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理(助 证券从业
姓名 职务 理)期限 年限 说明
任职日期 离任日期
权益投资四部 2021-12-0 郭晓林先生,硕士。2012 年
郭晓林 投资总监助理 6 - 10.9 从清华大学硕士研究生毕业
/基金经理 后加入博时基金管理有限公
司。历任研究员、高级研究
员、高级研究员兼基金经理
助理、资深研究员兼基金经
理助理、资深研究员兼投资
经理。现任权益投资四部投
资总监助理兼博时汇悦回报
混合型证券投资基金(2020
年 2 月 20 日—至今)、博时
互联网主题灵活配置混合型
证券投资基金(2016 年 7 月
20 日—至今)、博时创业板两
年定期开放混合型证券投资
基金(2020 年 9 月 3 日—至
今)、博时新能源汽车主题混
合型证券投资基金(2021年6
月 2 日—至今)、博时新能源
主题混合型证券投资基金
(2021 年 8 月 24 日—至今)、
博时移动互联主题混合型证
券投资基金(2021 年 9 月 29
日—至今)、博时专精特新主
题 混 合 型 证 券 投 资 基 金
(2021 年 12 月 6 日—至今)、
博时凤凰领航混合型证券投
资基金(2022年4月6日—至
今)、博时优享回报混合型证
券投资基金(2022 年 8 月 2
日—至今)的基金经理。
林景艺女士,硕士。2010 年
从北京大学硕士研究生毕业
后加入博时基金管理有限公
司。历任量化分析师、高级
研究员兼基金经理助理、博
时国企改革主题股票型证券
投资基金(2015 年 5 月 20 日
林景艺 基金经理 2022-02-2 2023-03-0 12.9 -2021 年 5 月 18 日)、博时量
8 8 化平衡混合型证券投资基金
(2017 年 5 月 4 日-2023 年 3
月 8 日)、博时量化多策略股
票型证券投资基金(2018年4
月 3 日-2023 年 3 月 8 日)、
博时量化价值股票型证券投
资基金(2018 年 6 月 26 日
-2023 年 3 月 8 日)、博时专
精特新主题混合型证券投资
基金(2022年2月28日-2023
年 3 月 8 日)的基金经理。
刘玉强先生,硕士。2015 年
从北京大学硕士研究生毕业
后加入博时基金管理有限公
刘玉强 基金经理 2023-02-0 - 7.9 司。曾任研究员、基金经理
1 助理。现任博时专精特新主
题 混 合 型 证 券 投 资 基 金
(2023 年 2 月 1 日—至今)的
基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 89 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2023 年上半年,A 股整体呈现先反弹后震荡的走势,1 月份各大宽基指数和风格指数均有较好
表现,之后小市值、央企、一带一路、数字经济等主题轮番表现,随着 3 月中旬 GPT4 发布,AI 产
业催化密集,相关的 TMT 板块内部轮动切换,计算机、传媒、通信涨幅显著领先于其他板块。之后
AI 行情一波三折,在 4 月中上旬延续涨势后回调到 5 月底,6 月又经历了连续上涨后大幅下跌。在
一些热门板块的回调过程中,小市值股票、专精特新类股票均有不错的相对表现,宁组合、矛指数
则在 4 月、5 月继续下跌。风格方面,上半年还是以小为主,中证 1000、国证 2000 等小盘股指数表
现好于沪深 300、上证 50 等大盘股指数;价值好于成长。行业上,不同产业链差异较大,AI 相关的通信、传媒、计算机领涨,顺周期行业多数下跌。
本基金是旗帜鲜明的专精特新主题基金,大部分非现金资产都投资于工信部公示的专精特新“小巨人”名单中的上市企业。我们采用定性和定量相结合的方法,在“小巨人”名单中选择行业景气度高、业绩成长性高且估值合理的标的进行配置,行业上配置相对均衡,在上半年行业轮动较快的环境中走势相对平稳,取得了一定涨幅。专精特新企业最大的特点是市值小,行业较为分散,还处于培育阶段,所以其公司的业务稳定度相比成熟的大企业有一定差距,连带着在股票市场上的表现就是波动会比较大,这也是投资专精特新首先需要重视的问题,但是这些公司盈利能力较强,成长空间也较大,有一定的投资价值。未来我们将会坚持寻找核心竞争优势明显、公司治理结构较好、财务质量较高、估值相对合理的专精特新“小巨人”上市公司,争取持续超越基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2023 年 06 月 30 日,本基金 A 类基金份额净值为 0.9105 元,份额累计净值为 0.9105 元,
本基金 C 类基金份额净值为 0.9034 元,份额累计净值为 0.9034 元,报告期内,本基金 A 类基金份
额净值增长率为13.42%,本基金C类基金份额净值增长率为13.14%,同期业绩基准增长率为-5.76%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,之前对于经济预期的反复,很大程度上导致了市场情绪的波动,但从各项数据看,国内基本面已呈现初步筑底的迹象,随着各项政策的逐步落地,市场对于经济的悲观预期将逐步修正,整体的市场情绪也有望修复;从海外看,来自美债利率上行、汇率贬值、外资流出的压力有望缓解;总体而言,我们看好下半年经济弱复苏,风险偏好也将在震荡与反复中逐步修复,未来机会或大于风险 。
行业上继续关注景气反转与景气改善方向,随着经济重启,受益于经济周期性的复苏板块盈利端将大幅改善;同时 AI 技术创新对产业的拉动超出预期,算力端的需求爆发已经显著出现,同时
AI 作为生产力端的技术创新,将极大改变当前 B 端应用软件的生态,并且可能推动国内 B 端软件行
业真正爆发。我们将密切跟踪基本面变化,挑选前景相对明确、估值和业绩匹配度较好的公司,找到 alpha 投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的公司领导、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对博时专精特新主题混合型证券投资基金 2023 年上半年的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,履行了托管人的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,博时基金管理有限公司在博时专精特新主题混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,博时基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的 2023 年中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:博时专精特新主题混合型证券投资基金
报告截止日:2023 年 6 月 30 日
单位:人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资产:
银行存款 6.4.3.1 11,837,296.97 9,432,589.03
结算备付金 98,973,000.35 98,336,371.14
存出保证金 1,885,248.00 -
交易性金融资产 6.4.3.2 483,914,127.61 451,658,268.14
其中:股票投资 483,572,120.86 451,658,268.14
基金投资 - -
债券投资 342,006.75 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
其他债权投资 - -
其他权益工具投资 6.4.3.5 - -
应收清算款 - -
应收股利 - -
应收申购款 96,893.92 697,372.00
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计 596,706,566.85 560,124,600.31
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 - -
应付赎回款 829,044.47 605,009.39
应付管理人报酬 716,707.44 733,617.66
应付托管费 119,451.26 122,269.61
应付销售服务费 106,957.29 113,194.80
应付投资顾问费 - -
应交税费 0.23 0.65
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.3.7 192,902.07 180,011.88
负债合计 1,965,062.76 1,754,103.99
净资产:
实收基金 6.4.3.8 655,517,444.61 697,284,686.65
其他综合收益 - -
未分配利润 6.4.3.9 -60,775,940.52 -138,914,190.33
净资产合计 594,741,504.09 558,370,496.32
负债和净资产总计 596,706,566.85 560,124,600.31
注:报告截止日 2023 年 6 月 30 日,基金份额总额 655,517,444.61 份。其中 A 类基金份额净值
0.9105 元,基金份额总额 360,122,878.99 份;C 类基金份额净值 0.9034 元,基金份额总额
295,394,565.62 份。
6.2 利润表
会计主体:博时专精特新主题混合型证券投资基金
本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022年1月1日至2022
2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、营业总收入 79,958,680.26 -70,436,371.52
1.利息收入 860,243.87 1,664,618.72
其中:存款利息收入 6.4.3.10 860,243.87 1,664,618.72
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 31,941,143.20 -97,811,744.66
其中:股票投资收益 6.4.3.11 30,063,257.85 -101,760,828.53
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.3.12 6.54 -
资产支持证券投资收益 6.4.3.13 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.3.14 -176,336.65 -
股利收益 6.4.3.15 2,054,215.46 3,949,083.87
以摊余成本计量的金融资产终止确
认产生的收益(若有) - -
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.3.16 47,125,776.22 25,476,974.58
号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.3.17 31,516.97 233,779.84
减:二、营业总支出 5,882,498.34 7,738,488.11
1.管理人报酬 4,389,697.12 5,744,395.61
2.托管费 731,616.19 957,399.22
3.销售服务费 669,810.96 935,372.68
4.投资顾问费 - -
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6. 信用减值损失 6.4.3.18 - -
7.税金及附加 0.02 -
8.其他费用 6.4.3.19 91,374.05 101,320.60
三、利润总额(亏损总额以“-”号 74,076,181.92 -78,174,859.63
填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 74,076,181.92 -78,174,859.63
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 74,076,181.92 -78,174,859.63
6.3 净资产(基金净值)变动表
会计主体:博时专精特新主题混合型证券投资基金
本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期
项目 2023年1月1日至2023年6月30日
实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益(若有)
一、上期期末净资产 697,284,686.65 - -138,914,190.33 558,370,496.
(基金净值) 32
加:会计政策变更 - - - -
前期差错更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净资产 697,284,686.65 - -138,914,190.33 558,370,496.
(基金净值) 32
三、本期增减变动额 36,371,007.7
(减少以“-”号填 -41,767,242.04 - 78,138,249.81 7
列)
(一)、综合收益总 - - 74,076,181.92 74,076,181.9
额 2
(二)、本期基金份
额交易产生的基金 -41,767,242.04 - 4,062,067.89 -37,705,174.
净值变动数(净值减 15
少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 53,438,976.82 - -7,880,569.31 45,558,407.5
1
2.基金赎回款 -95,206,218.86 - 11,942,637.20 -83,263,581.
66
(三)、本期向基金
份额持有人分配利
润产生的基金净值 - - - -
变动(净值减少以
“-”号填列)
(四)、其他综合收 - - - -
益结转留存收益
四、本期期末净资产 655,517,444.61 - -60,775,940.52 594,741,504.
(基金净值) 09
上年度可比期间
项目 2022年1月1日至2022年6月30日
实收基金 其他综合收益(若 未分配利润 净资产合计
有)
一、上期期末净资产 901,352,308.88 - 2,189,525.27 903,541,834.
(基金净值) 15
加:会计政策变更 - - - -
前期差错更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净资产 901,352,308.88 - 2,189,525.27 903,541,834.
(基金净值) 15
三、本期增减变动额 -190,207,546
(减少以“-”号填 -130,961,664.23 - -59,245,882.23 .46
列)
(一)、综合收益总 - - -78,174,859.63 -78,174,859.
额 63
(二)、本期基金份
额交易产生的基金 -130,961,664.23 - 18,928,977.40 -112,032,686
净值变动数(净值减 .83
少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 109,816,955.22 - -13,669,840.12 96,147,115.1
0
2.基金赎回款 -240,778,619.45 - 32,598,817.52 -208,179,801
.93
(三)、本期向基金
份额持有人分配利
润产生的基金净值 - - - -
变动(净值减少以
“-”号填列)
(四)、其他综合收 - - - -
益结转留存收益
四、本期期末净资产 770,390,644.65 - -57,056,356.96 713,334,287.
(基金净值) 69
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:
_______________________ ______________________ _______________________
基金管理人负责人:江向阳,主管会计工作负责人:徐卫,会计机构负责人:佀方方
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
6.4.2.1 印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)
交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自
2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,
税率不变。
6.4.2.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,
自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资
管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以利息及利息性质的收入为销售额;
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税额为计税依据,分别按规定的比例缴纳。
6.4.2.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,
自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
6.4.2.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应
纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期
限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.2.5 境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题,根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2023 年 6 月 30 日
活期存款 11,837,296.97
等于:本金 11,836,543.94
加:应计利息 753.03
减:坏账准备 -
定期存款 -
等于:本金 -
加:应计利息 -
减:坏账准备 -
其中:存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于:本金 -
加:应计利息 -
减:坏账准备 -
合计 11,837,296.97
6.4.3.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2023 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 468,344,636.4 - 483,572,120.86 15,227,484.37
9
贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约
交 易
所 市 342,000.00 6.75 342,006.75 -
场
债券 银 行
间 市 - - - -
场
合计 342,000.00 6.75 342,006.75 -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 468,686,636.4 6.75 483,914,127.61 15,227,484.37
9
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
6.4.3.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
单位:人民币元
项目 本期末
2023 年 6 月 30 日
合同/名义 公允价值 备注
金额 资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 15,519,300.00 - - -
---股指期货 15,519,300.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 15,519,300.00 - - -
注:在当日无负债结算制度下,结算准备金已包括所持期货投资产生的持仓损益,则衍生金融 资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
6.4.3.3.2 期末基金持有的期货合约情况
单位:人民币元
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动
IM2307 IM2307 3.00 3,944,880.00 115,180.00
IM2309 IM2309 9.00 11,765,520.0 75,920.00
0
合计 - - - 191,100.00
减:可抵销期货暂收款 - - - 191,100.00
净额 - - - -
注:买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
6.4.3.5 其他权益工具投资
6.4.3.5.1 其他权益工具投资情况
无。
6.4.3.5.2 报告期末其他权益工具投资情况
无。
6.4.3.6 其他资产
无余额。
6.4.3.7 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2023年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 85.67
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 -
其中:交易所市场 -
银行间市场 -
应付利息 -
其他应付款 43,556.25
预提费用 149,260.15
合计 192,902.07
6.4.3.8 实收基金
博时专精特新主题混合 A
金额单位:人民币元
本期
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金份额 账面金额
上年度末 373,773,512.76 373,773,512.76
本期申购 34,182,923.18 34,182,923.18
本期赎回(以“-”号填列) -47,833,556.95 -47,833,556.95
本期末 360,122,878.99 360,122,878.99
博时专精特新主题混合 C
金额单位:人民币元
本期
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金份额 账面金额
上年度末 323,511,173.89 323,511,173.89
本期申购 19,256,053.64 19,256,053.64
本期赎回(以“-”号填列) -47,372,661.91 -47,372,661.91
本期末 295,394,565.62 295,394,565.62
注:申购含红利再投、转换入、级别调整入份额;赎回含转换出、级别调整出份额(如适用)。 6.4.3.9 未分配利润
博时专精特新主题混合 A
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -60,368,666.35 -13,352,438.26 -73,721,104.61
本期利润 14,657,089.47 26,230,259.01 40,887,348.48
本期基金份额交易产生的 1,937,578.66 -1,340,178.17 597,400.49
变动数
其中:基金申购款 -3,639,840.19 -1,647,222.44 -5,287,062.63
基金赎回款 5,577,418.85 307,044.27 5,884,463.12
本期已分配利润 - - -
本期末 -43,773,998.22 11,537,642.58 -32,236,355.64
博时专精特新主题混合 C
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -53,647,617.72 -11,545,468.00 -65,193,085.72
本期利润 12,293,316.23 20,895,517.21 33,188,833.44
本期基金份额交易产生的 3,472,919.74 -8,252.34 3,464,667.40
变动数
其中:基金申购款 -2,614,520.32 21,013.64 -2,593,506.68
基金赎回款 6,087,440.06 -29,265.98 6,058,174.08
本期已分配利润 - - -
本期末 -37,881,381.75 9,341,796.87 -28,539,584.88
6.4.3.10 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 14,594.40
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 845,649.47
其他 -
合计 860,243.87
6.4.3.11 股票投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出股票成交总额 1,645,067,076.05
减:卖出股票成本总额 1,611,499,176.58
减:交易费用 3,504,641.62
买卖股票差价收入 30,063,257.85
6.4.3.12 债券投资收益
6.4.3.12.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
项目 本期
2023年1月1日至2023年6月30日
债券投资收益——利息收入 6.54
债券投资收益——买卖债券(债转股及 -
债券到期兑付)差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 6.54
6.4.3.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
无发生额。
6.4.3.13 资产支持证券投资收益
6.4.3.13.1 资产支持证券投资收益项目构成
无发生额。
6.4.3.13.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
无发生额。
6.4.3.14 衍生工具收益
6.4.3.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无发生额。
6.4.3.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
股指期货投资收益 -176,336.65
6.4.3.15 股利收益
单位:人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 2,054,215.46
其中:证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,054,215.46
6.4.3.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 46,934,676.22
——股票投资 46,934,676.22
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 191,100.00
——权证投资 -
——股指期货 191,100.00
4.其他 -
减:应税金融商品公允价值变动产生的 -
预估增值税
合计 47,125,776.22
6.4.3.17 其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 28,953.22
基金转换费收入 2,563.75
合计 31,516.97
6.4.3.18 信用减值损失
无。
6.4.3.19 其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行汇划费 2,113.90
合计 91,374.05
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无须披露的或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日,本基金无须披露的资产负债表日后事项。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构
中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东
博时财富基金销售有限公司(“博时财富”) 基金管理人的子公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
6 月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 4,389,697.12 5,744,395.61
其中:支付销售机构的客户维护费 1,864,109.33 2,384,254.38
注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
6 月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 731,616.19 957,399.22
注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.6.2.3 销售服务费
单位:人民币元
本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费
关联方名称
博时专精特新主 博时专精特新主题混 合计
题混合 A 合 C
中信银行 - 120,922.99 120,922.99
博时基金 - 9,980.61 9,980.61
招商证券 - 1,510.16 1,510.16
合计 - 132,413.76 132,413.76
获得销售服务费的各 上年度可比期间
关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博时专精特新主 博时专精特新主题混 合计
题混合 A 合 C
中信银行 - 184,683.98 184,683.98
博时基金 - 11,391.94 11,391.94
招商证券 - 5,409.22 5,409.22
合计 - 201,485.14 201,485.14
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.50%的年费率计
提,逐日累计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:
日销售服务费=前一日 C 类基金份额的基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30
关联方名称 日 日
期末余额 当期利息收 期末余额 当期利息收
入 入
中信银行-活期存 11,837,296.97 14,594.40 8,308,292.41 55,326.06
款
注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位: 总金额
股/张)
招商证券股 301428 世纪恒通 网下发行 2,289.00 60,315.15
份有限公司
招商证券股 301305 朗坤环境 网下发行 7,523.00 189,955.75
份有限公司
上年度可比期间
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位: 总金额
股/张)
招商证券股 301123 奕东电子 网下发行 6,551.00 243,893.73
份有限公司
招商证券股 001323 慕思股份 网下发行 573.00 22,306.89
份有限公司
6.4.6.8 其他关联交易事项的说明
6.4.6.8.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
无。
6.4.8 期末(2023 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.8.1.1 受限证券类别:股票
成功 流通 期末 数量 期末 期末
证券 证券 认购 受限 受 认购 估 (单 成本 估值 备注
代码 名称 日 期 限类 价格 值单 位: 总额 总额
型 价 股)
首次
68848 龙迅 2023- 6 个月 公开 64.76 105.1 1,887 122,2 198,3 -
6 股份 02-10 发行 3 .00 02.12 80.31
限售
30148 致尚 2023- 5 个交 新股 3,155 181,9 181,9
6 科技 06-30 易日 未上 57.66 57.66 .00 17.30 17.30 -
市
30139 仁信 2023- 6 个交 新股 4,676 124,7 124,7
5 新材 06-21 易日 未上 26.68 26.68 .00 55.68 55.68 -
市
30129 海科 2023- 6 个交 新股 5,241 104,7 104,7
2 新源 06-29 易日 未上 19.99 19.99 .00 67.59 67.59 -
市
30148 豪恩 2023- 6 个交 新股 2,356 93,72 93,72
8 汽电 06-26 易日 未上 39.78 39.78 .00 1.68 1.68 -
市
首次
68830 中润 2023- 6 个月 公开 23.88 31.73 2,455 58,62 77,89 -
7 光学 02-08 发行 .00 5.40 7.15
限售
30120 朗威 2023- 5 个交 新股 2,754 71,10 71,10
2 股份 06-28 易日 未上 25.82 25.82 .00 8.28 8.28 -
市
30126 恒工 2023- 7 个交 新股 1,775 65,49 65,49
1 精密 06-29 易日 未上 36.90 36.90 .00 7.50 7.50 -
市
首次
68824 晶合 2023- 6 个月 公开 19.86 18.06 3,431 68,13 61,96 -
9 集成 04-24 发行 .00 9.66 3.86
限售
首次
68847 阿特 2023- 6 个月 公开 11.10 17.04 2,296 25,48 39,12 -
2 斯 06-02 发行 .00 5.60 3.84
限售
首次
30132 曼恩 2023- 6 个月 公开 76.80 107.9 305.0 23,42 32,92 -
5 斯特 05-04 发行 5 0 4.00 4.75
限售
首次
68836 中科 2023- 6 个月 公开 23.60 64.67 509.0 12,01 32,91 -
1 飞测 05-12 发行 0 2.40 7.03
限售
首次
68846 中芯 2023- 6 个月 公开 5.69 5.41 6,045 34,39 32,70 -
9 集成 04-28 发行 .00 6.05 3.45
限售
首次
30130 川宁 2022- 6 个月 公开 5.00 8.96 3,574 17,87 32,02 -
1 生物 12-20 发行 .00 0.00 3.04
限售
首次
30135 湖南 2023- 6 个月 公开 23.77 42.89 657.0 15,61 28,17 -
8 裕能 02-01 发行 0 6.89 8.73
限售
首次
68857 西山 2023- 6 个月 公开 135.8 120.4 217.0 29,46 26,12 -
6 科技 05-30 发行 0 1 0 8.60 8.97
限售
首次
68844 智翔 2023- 6 个月 公开 37.88 29.49 867.0 32,84 25,56 -
3 金泰 06-13 发行 0 1.96 7.83
限售
首次
30129 明阳 2023- 6 个月 公开 38.13 31.03 791.0 30,16 24,54 -
1 电气 06-21 发行 0 0.83 4.73
限售
首次
30129 三博 2023- 6 个月 公开 29.60 71.42 333.0 9,856 23,78 -
3 脑科 04-25 发行 0 .80 2.86
限售
首次
68858 芯动 2023- 6 个月 公开 26.74 40.68 573.0 15,32 23,30 -
2 联科 06-21 发行 0 2.02 9.64
限售
首次
68848 南芯 2023- 6 个月 公开 39.99 36.71 628.0 25,11 23,05 -
4 科技 03-28 发行 0 3.72 3.88
限售
首次
68814 中船 2023- 6 个月 公开 36.15 38.13 581.0 21,00 22,15 -
6 特气 04-13 发行 0 3.15 3.53
限售
首次
68853 日联 2023- 6 个月 公开 152.3 135.9 162.0 24,68 22,02 -
1 科技 03-24 发行 8 7 0 5.56 7.14
限售
首次
30130 美利 2023- 6 个月 公开 32.34 31.86 687.0 22,21 21,88 -
7 信 04-14 发行 0 7.58 7.82
限售
首次
68854 国科 2023- 6 个月 公开 43.67 53.05 410.0 17,90 21,75 -
3 军工 06-14 发行 0 4.70 0.50
限售
首次
30130 真兰 2023- 6 个月 公开 26.80 22.32 931.0 24,95 20,77 -
3 仪表 02-13 发行 0 0.80 9.92
限售
首次
30148 致尚 2023- 6 个月 公开 57.66 57.66 351.0 20,23 20,23 -
6 科技 06-30 发行 0 8.66 8.66
限售
首次
30124 宏源 2023- 6 个月 公开 50.00 30.71 621.0 31,05 19,07 -
6 药业 03-10 发行 0 0.00 0.91
限售
首次
68835 颀中 2023- 6 个月 公开 12.10 12.07 1,543 18,67 18,62 -
2 科技 04-11 发行 .00 0.30 4.01
限售
首次
68845 美芯 2023- 6 个月 公开 75.00 90.76 204.0 15,30 18,51 -
8 晟 05-15 发行 0 0.00 5.04
限售
首次
00128 中电 2023- 6 个月 公开 11.88 21.02 860.0 10,21 18,07 -
7 港 03-30 发行 0 6.80 7.20
限售
首次
30138 天键 2023- 6 个月 公开 46.16 35.72 493.0 22,75 17,60 -
3 股份 05-31 发行 0 6.88 9.96
限售
首次
68847 晶升 2023- 6 个月 公开 32.52 42.37 402.0 13,07 17,03 -
8 股份 04-13 发行 0 3.04 2.74
限售
首次
68855 航天 2023- 6 个月 公开 21.17 23.50 724.0 15,32 17,01 -
2 南湖 05-08 发行 0 7.08 4.00
限售
首次
68858 安杰 2023- 6 个月 公开 125.8 118.0 142.0 17,86 16,76 -
1 思 05-12 发行 0 3 0 3.60 0.26
限售
首次
68856 航天 2023- 6 个月 公开 12.68 22.31 726.0 9,205 16,19 -
2 软件 05-15 发行 0 .68 7.06
限售
首次
30133 德尔 2023- 6 个月 公开 14.81 13.73 1,122 16,61 15,40 -
2 玛 05-09 发行 .00 6.82 5.06
限售
首次
30140 华人 2023- 6 个月 公开 16.24 16.95 879.0 14,27 14,89 -
8 健康 02-22 发行 0 4.96 9.05
限售
首次
30130 朗坤 2023- 6 个月 公开 25.25 19.69 753.0 19,01 14,82 -
5 环境 05-15 发行 0 3.25 6.57
限售
首次
30132 绿通 2023- 6 个月 公开 87.41 53.24 276.0 24,12 14,69 -
2 科技 02-27 发行 0 4.24 4.24
限售
首次
30141 阿莱 2023- 6 个月 公开 24.80 43.85 330.0 8,184 14,47 -
9 德 02-02 发行 0 .00 0.50
限售
首次
68833 西高 2023- 6 个月 公开 14.16 16.21 888.0 12,57 14,39 -
4 院 06-09 发行 0 4.08 4.48
限售
首次
68859 新相 2023- 6 个月 公开 11.18 14.59 959.0 10,72 13,99 -
3 微 05-25 发行 0 1.62 1.81
限售
首次
30138 光大 2023- 6 个月 公开 58.32 45.36 307.0 17,90 13,92 -
7 同创 04-10 发行 0 4.24 5.52
限售
首次
30139 仁信 2023- 6 个月 公开 26.68 26.68 520.0 13,87 13,87 -
5 新材 06-21 发行 0 3.60 3.60
限售
首次
30121 金杨 2023- 6 个月 公开 57.88 49.17 281.0 16,26 13,81 -
0 股份 06-21 发行 0 4.28 6.77
限售
首次
68851 慧智 2023- 6 个月 公开 20.92 19.16 721.0 15,08 13,81 -
2 微 05-08 发行 0 3.32 4.36
限售
首次
30138 蜂助 2023- 6 个月 公开 23.80 32.84 408.0 9,710 13,39 -
2 手 05-09 发行 0 .40 8.72
限售
首次
30132 豪江 2023- 6 个月 公开 13.06 20.62 642.0 8,384 13,23 -
0 智能 06-01 发行 0 .52 8.04
限售
首次
68843 华曙 2023- 6 个月 公开 26.66 31.50 418.0 11,14 13,16 -
3 高科 04-07 发行 0 3.88 7.00
限售
首次
68862 华丰 2023- 6 个月 公开 9.26 18.59 708.0 6,556 13,16 -
9 科技 06-16 发行 0 .08 1.72
限售
首次
68862 安凯 2023- 6 个月 公开 10.68 12.34 1,016 10,85 12,53 -
0 微 06-15 发行 .00 0.88 7.44
限售
首次
30136 荣旗 2023- 6 个月 公开 71.88 92.60 134.0 9,631 12,40 -
0 科技 04-17 发行 0 .92 8.40
限售
首次
60106 中信 2023- 6 个月 公开 6.58 7.58 1,632 10,73 12,37 -
1 金属 03-30 发行 .00 8.56 0.56
限售
首次
30143 泓淋 2023- 6 个月 公开 19.99 16.90 702.0 14,03 11,86 -
9 电力 03-10 发行 0 2.98 3.80
限售
首次
30129 海科 2023- 6 个月 公开 19.99 19.99 583.0 11,65 11,65 -
2 新源 06-29 发行 0 4.17 4.17
限售
首次
68852 航天 2023- 6 个月 公开 21.86 23.85 472.0 10,31 11,25 -
3 环宇 05-26 发行 0 7.92 7.20
限售
首次
30114 中科 2023- 6 个月 公开 41.20 42.69 262.0 10,79 11,18 -
1 磁业 03-27 发行 0 4.40 4.78
限售
首次
30148 豪恩 2023- 6 个月 公开 39.78 39.78 262.0 10,42 10,42 -
8 汽电 06-26 发行 0 2.36 2.36
限售
首次
60313 中重 2023- 6 个月 公开 17.80 17.89 580.0 10,32 10,37 -
5 科技 03-29 发行 0 4.00 6.20
限售
首次
68863 莱斯 2023- 6 个月 公开 25.28 29.87 336.0 8,494 10,03 -
1 信息 06-19 发行 0 .08 6.32
限售
首次
68847 友车 2023- 6 个月 公开 33.99 29.49 332.0 11,28 9,790 -
9 科技 05-04 发行 0 4.68 .68
限售
首次
30123 飞沃 2023- 6 个月 公开 72.50 58.42 165.0 11,96 9,639 -
2 科技 06-08 发行 0 2.50 .30
限售
首次
30134 涛涛 2023- 6 个月 公开 73.45 46.64 206.0 15,13 9,607 -
5 车业 03-10 发行 0 0.70 .84
限售
首次
30135 南王 2023- 6 个月 公开 17.55 16.75 563.0 9,880 9,430 -
5 科技 06-02 发行 0 .65 .25
限售
首次
30135 北方 2023- 6 个月 公开 50.00 48.39 190.0 9,500 9,194 -
7 长龙 04-11 发行 0 .00 .10
限售
首次
30138 未来 2023- 6 个月 公开 29.99 23.79 378.0 11,33 8,992 -
6 电器 03-21 发行 0 6.22 .62
限售
首次
30132 新莱 2023- 6 个月 公开 39.06 39.36 228.0 8,905 8,974 -
3 福 05-29 发行 0 .68 .08
限售
首次
30137 凌玮 2023- 6 个月 公开 33.73 31.85 277.0 9,343 8,822 -
3 科技 01-20 发行 0 .21 .45
限售
首次
30117 锡南 2023- 6 个月 公开 34.00 34.93 250.0 8,500 8,732 -
0 科技 06-16 发行 0 .00 .50
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首次
68853 华海 2023- 6 个月 公开 35.00 51.23 161.0 5,635 8,248 -
5 诚科 03-28 发行 0 .00 .03
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30120 朗威 2023- 6 个月 公开 25.82 25.82 306.0 7,900 7,900 -
2 股份 06-28 发行 0 .92 .92
限售
首次
30129 美硕 2023- 6 个月 公开 37.40 36.07 215.0 8,041 7,755 -
5 科技 06-19 发行 0 .00 .05
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首次
30120 国泰 2023- 6 个月 公开 46.13 34.40 225.0 10,37 7,740 -
3 环保 03-28 发行 0 9.25 .00
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30126 恒工 2023- 6 个月 公开 36.90 36.90 198.0 7,306 7,306 -
1 精密 06-29 发行 0 .20 .20
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60113 柏诚 2023- 6 个月 公开 11.66 12.26 574.0 6,692 7,037 -
3 股份 03-31 发行 0 .84 .24
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首次
30142 世纪 2023- 6 个月 公开 26.35 30.60 229.0 6,034 7,007 -
8 恒通 05-10 发行 0 .15 .40
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首次
60106 江盐 2023- 6 个月 公开 10.36 11.84 559.0 5,791 6,618 -
5 集团 03-31 发行 0 .24 .56
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首次
00138 华纬 2023- 6 个月 公开 28.84 30.78 170.0 4,902 5,232 -
0 科技 05-09 发行 0 .80 .60
限售
首次
60312 常青 2023- 6 个月 公开 25.98 24.53 160.0 4,156 3,924 -
5 科技 03-30 发行 0 .80 .80
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00132 登康 2023- 6 个月 公开 20.68 25.49 145.0 2,998 3,696 -
8 口腔 03-29 发行 0 .60 .05
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首次
00128 三联 2023- 6 个月 公开 27.93 33.03 105.0 2,932 3,468 -
2 锻造 05-15 发行 0 .65 .15
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00136 南矿 2023- 6 个月 公开 15.38 14.87 177.0 2,722 2,631 -
0 集团 03-31 发行 0 .26 .99
限售
首次
60313 恒尚 2023- 6 个月 公开 15.90 17.09 139.0 2,210 2,375 -
7 节能 04-10 发行 0 .10 .51
限售
首次
00132 长青 2023- 6 个月 公开 18.88 19.60 114.0 2,152 2,234 -
4 科技 05-12 发行 0 .32 .40
限售
首次
00136 海森 2023- 6 个月 公开 44.48 39.48 55.00 2,446 2,171 -
7 药业 03-30 发行 .40 .40
限售
首次
60317 万丰 2023- 6 个月 公开 14.58 16.13 122.0 1,778 1,967 -
2 股份 04-28 发行 0 .76 .86
限售
6.4.8.1.2 受限证券类别:债券
成功 流通 期末 数量 期末 期末
证券 证券 认购 受限 受 认购 估 (单 成本 估值 备注
代码 名称 日 期 限类 价格 值单 位: 总额 总额
型 价 张)
11803 力合 2023- 16 个 新债 100.0 100.0 3,420 342,0 342,0
6 转债 06-28 交易 未上 0 0 .00 00.00 06.75 -
日 市
注:1 、根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》 ,基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票,自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
2 、基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
3 、根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》 ,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6 个月内不得转让。
4 、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是主要投资于专精特新主题的上市公司股票。在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任;在董事会下设立风险管理委员会,负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别,以及负责解决重大的突发的风险;督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议;监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人,定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,本基金的基金管理人管理的基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券,本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理,对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整,且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.9.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.9.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.9.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.9.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
长期信用评级 本期末 上年末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 342,006.75 -
未评级 - -
合计 342,006.75 -
注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票及无第三方机构评级的债券。
6.4.9.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.9.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此外,本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
于本期末,除卖出回购金融资产款余额(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本期末,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
于开放期内,本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本期末,本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押
品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2023 年 6 月 30 日
资产
银行存款 11,837,296.97 - - - 11,837,296
.97
结算备付金 98,973,000.35 - - - 98,973,000
.35
存出保证金 - - -1,885,248.00 1,885,248.
00
交易性金融资产 - - 342,006.75483,572,120. 483,914,12
86 7.61
应收清算款 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收申购款 - - - 96,893.92 96,893.92
应收股利 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 110,810,297.32 - 342,006.75485,554,262. 596,706,56
78 6.85
负债
卖出回购金融资产 - - - - -
款
应付赎回款 - - - 829,044.47 829,044.47
应付清算款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 716,707.44 716,707.44
应付托管费 - - - 119,451.26 119,451.26
应付销售服务费 - - - 106,957.29 106,957.29
应交税费 - - - 0.23 0.23
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 192,902.07 192,902.07
负债总计 - - -1,965,062.76 1,965,062.
76
利率敏感度缺口 110,810,297.32 - 342,006.75483,589,200. 594,741,50
02 4.09
上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2022年12月31日
资产
银行存款 9,432,589.03 - - - 9,432,589.
03
结算备付金 98,336,371.14 - - - 98,336,371
.14
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 - - -451,658,268. 451,658,26
14 8.14
应收清算款 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收申购款 - - - 697,372.00 697,372.00
应收股利 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 107,768,960.17 - -452,355,640. 560,124,60
14 0.31
负债
卖出回购金融资产 - - - - -
款
应付赎回款 - - - 605,009.39 605,009.39
应付清算款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 733,617.66 733,617.66
应付托管费 - - - 122,269.61 122,269.61
应付销售服务费 - - - 113,194.80 113,194.80
应交税费 - - - 0.65 0.65
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 180,011.88 180,011.88
负债总计 - - -1,754,103.99 1,754,103.
99
利率敏感度缺口 107,768,960.17 0.00 -450,601,536. 558,370,49
15 6.32
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本期末本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(不包括可转债和可交换债),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上期:同)。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
项目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例(%) 值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 483,572,120 81.31 451,658,268 80.89
.86 .14
交易性金融资产-债券投资 342,006.75 0.06 - -
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
合计 483,914,127 81.37 451,658,268 80.89
.61 .14
注:1、债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
2、其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注“衍生金融资产/负债”)。在当日无负债结算制度下,期货投资于相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵扣后的净额为 0。
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
分析 相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币万元)
本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升 5% 增加约 1,793 增加约 2,041
业绩比较基准下降 5% 减少约 1,793 减少约 2,041
6.4.10 公允价值
6.4.10.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.10.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.10.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位:人民币元
公允价值计量结果所属的层 本期末
次 2023年6月30日
第一层次 481,464,425.36
第二层次 1,055,170.69
第三层次 1,394,531.56
合计 483,914,127.61
6.4.10.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.10.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于本期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.10.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 483,572,120.86 81.04
其中:股票 483,572,120.86 81.04
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 342,006.75 0.06
其中:债券 342,006.75 0.06
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入 - -
返售金融资产
7 银行存款和结算备付金 110,810,297.32 18.57
合计
8 其他各项资产 1,982,141.92 0.33
9 合计 596,706,566.85 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 971,776.00 0.16
B 采矿业 464,940.00 0.08
C 制造业 427,669,685.67 71.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 4,379,434.75 0.74
F 批发和零售业 3,743,941.81 0.63
G 交通运输、仓储和邮政业 1,864,112.00 0.31
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,739,138.08 4.16
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 915,995.00 0.15
M 科学研究和技术服务业 931,584.48 0.16
N 水利、环境和公共设施管理业 17,867,730.21 3.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 483,572,120.86 81.31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例
(%)
1 001223 欧克科技 232,100 21,118,779.00 3.55
2 601702 华峰铝业 761,100 10,411,848.00 1.75
3 688332 中科蓝讯 81,511 6,820,840.48 1.15
4 688281 华秦科技 27,873 5,644,282.50 0.95
5 688667 菱电电控 74,375 5,550,606.25 0.93
6 688186 广大特材 155,393 5,054,934.29 0.85
7 603330 天洋新材 424,680 4,718,194.80 0.79
8 002890 弘宇股份 318,880 4,709,857.60 0.79
9 688257 新锐股份 175,270 4,646,407.70 0.78
10 603949 雪龙集团 292,100 4,609,338.00 0.78
11 301100 风光股份 221,600 4,578,256.00 0.77
12 300412 迦南科技 766,900 4,547,717.00 0.76
13 301009 可靠股份 390,900 4,546,167.00 0.76
14 603041 美思德 372,600 4,478,652.00 0.75
15 300440 运达科技 624,000 4,411,680.00 0.74
16 300535 达威股份 300,000 4,368,000.00 0.73
17 300990 同飞股份 86,460 4,348,938.00 0.73
18 002560 通达股份 456,607 4,346,898.64 0.73
19 002337 赛象科技 649,300 4,337,324.00 0.73
20 300405 科隆股份 783,400 4,285,198.00 0.72
21 688072 拓荆科技 9,829 4,186,859.13 0.70
22 300838 浙江力诺 225,400 4,118,058.00 0.69
23 300417 南华仪器 382,600 4,109,124.00 0.69
24 300611 美力科技 424,700 4,094,108.00 0.69
25 300539 横河精密 274,700 4,068,307.00 0.68
26 300717 华信新材 237,300 4,045,965.00 0.68
27 603956 威派格 505,200 4,036,548.00 0.68
28 688218 江苏北人 181,516 3,995,167.16 0.67
29 301040 中环海陆 193,700 3,980,535.00 0.67
30 300929 华骐环保 349,800 3,963,234.00 0.67
31 300407 凯发电气 429,800 3,924,074.00 0.66
32 301148 嘉戎技术 182,900 3,910,402.00 0.66
33 002231 奥维通信 559,100 3,908,109.00 0.66
34 688011 新光光电 151,259 3,905,507.38 0.66
35 300876 蒙泰高新 149,900 3,904,895.00 0.66
36 002296 辉煌科技 453,700 3,901,820.00 0.66
37 688722 同益中 209,438 3,882,980.52 0.65
38 002686 亿利达 549,000 3,870,450.00 0.65
39 300283 温州宏丰 655,800 3,869,220.00 0.65
40 300076 GQY 视讯 753,600 3,843,360.00 0.65
41 603088 宁波精达 458,300 3,840,554.00 0.65
42 603158 腾龙股份 501,000 3,837,660.00 0.65
43 600288 大恒科技 312,200 3,768,254.00 0.63
44 601908 京运通 619,600 3,748,580.00 0.63
45 603191 望变电气 191,000 3,714,950.00 0.62
46 688589 力合微 90,435 3,684,321.90 0.62
47 688711 宏微科技 63,030 3,677,170.20 0.62
48 603166 福达股份 543,600 3,663,864.00 0.62
49 688208 道通科技 119,600 3,625,076.00 0.61
50 300920 润阳科技 210,000 3,614,100.00 0.61
51 003017 大洋生物 107,400 3,614,010.00 0.61
52 300971 博亚精工 135,200 3,549,000.00 0.60
53 603321 梅轮电梯 448,700 3,495,373.00 0.59
54 688178 万德斯 178,196 3,455,220.44 0.58
55 688622 禾信仪器 95,854 3,402,817.00 0.57
56 301268 铭利达 80,600 3,374,722.00 0.57
57 688020 方邦股份 67,100 3,352,987.00 0.56
58 300479 神思电子 163,300 3,301,926.00 0.56
59 300385 雪浪环境 539,400 3,301,128.00 0.56
60 300930 屹通新材 130,500 3,255,975.00 0.55
61 603078 江化微 192,829 3,199,033.11 0.54
62 300588 熙菱信息 270,800 3,130,448.00 0.53
63 688132 邦彦技术 114,298 3,106,619.64 0.52
64 688106 金宏气体 112,417 3,057,742.40 0.51
65 300195 长荣股份 478,400 3,004,352.00 0.51
66 002931 锋龙股份 229,900 3,000,195.00 0.50
67 300234 开尔新材 541,500 2,902,440.00 0.49
68 603678 火炬电子 80,600 2,777,476.00 0.47
69 301288 清研环境 159,000 2,744,340.00 0.46
70 603786 科博达 40,400 2,654,280.00 0.45
71 001336 楚环科技 94,300 2,638,514.00 0.44
72 836077 吉林碳谷 128,723 2,629,810.89 0.44
73 300162 雷曼光电 368,300 2,585,466.00 0.43
74 601798 蓝科高新 335,900 2,549,481.00 0.43
75 300817 双飞股份 168,400 2,517,580.00 0.42
76 688021 奥福环保 93,600 2,426,112.00 0.41
77 603192 汇得科技 120,000 2,290,800.00 0.39
78 001269 欧晶科技 30,726 2,259,282.78 0.38
79 300827 上能电气 59,994 2,162,783.70 0.36
80 300885 海昌新材 202,300 2,105,943.00 0.35
81 300800 力合科技 151,300 2,089,453.00 0.35
82 002324 普利特 145,800 2,080,566.00 0.35
83 002809 红墙股份 188,700 2,037,960.00 0.34
84 002817 黄山胶囊 233,500 2,026,780.00 0.34
85 603290 斯达半导 9,200 1,979,840.00 0.33
86 688190 云路股份 26,933 1,966,109.00 0.33
87 688510 航亚科技 98,386 1,956,897.54 0.33
88 300200 高盟新材 229,000 1,948,790.00 0.33
89 300488 恒锋工具 75,900 1,933,932.00 0.33
90 002877 智能自控 189,300 1,919,502.00 0.32
91 002997 瑞鹄模具 64,400 1,914,612.00 0.32
92 300337 银邦股份 286,100 1,908,287.00 0.32
93 688676 金盘科技 62,905 1,905,392.45 0.32
94 688063 派能科技 9,600 1,903,200.00 0.32
95 002522 浙江众成 371,600 1,902,592.00 0.32
96 688199 久日新材 63,243 1,885,906.26 0.32
97 001256 炜冈科技 102,100 1,878,640.00 0.32
98 603131 上海沪工 149,100 1,865,241.00 0.31
99 300239 东宝生物 301,700 1,858,472.00 0.31
100 603396 金辰股份 28,300 1,856,480.00 0.31
101 002970 锐明技术 58,400 1,839,016.00 0.31
102 301218 华是科技 77,900 1,822,081.00 0.31
103 301089 拓新药业 29,300 1,814,842.00 0.31
104 301283 聚胶股份 51,000 1,809,480.00 0.30
105 300213 佳讯飞鸿 271,000 1,807,570.00 0.30
106 300853 申昊科技 50,100 1,758,510.00 0.30
107 300190 维尔利 433,600 1,730,064.00 0.29
108 002698 博实股份 98,700 1,726,263.00 0.29
109 300816 艾可蓝 58,300 1,721,599.00 0.29
110 002214 大立科技 125,300 1,710,345.00 0.29
111 688026 洁特生物 93,000 1,699,110.00 0.29
112 301019 宁波色母 81,000 1,671,840.00 0.28
113 603895 天永智能 62,600 1,598,178.00 0.27
114 300177 中海达 222,300 1,504,971.00 0.25
115 688070 纵横股份 31,000 1,422,900.00 0.24
116 000977 浪潮信息 25,700 1,246,450.00 0.21
117 688041 海光信息 17,400 1,187,898.00 0.20
118 688211 中科微至 24,800 1,120,216.00 0.19
119 301081 严牌股份 112,140 1,115,793.00 0.19
120 688560 明冠新材 40,000 1,111,600.00 0.19
121 301388 欣灵电气 40,500 1,087,425.00 0.18
122 002381 双箭股份 138,700 1,070,764.00 0.18
123 688057 金达莱 75,200 1,070,096.00 0.18
124 688768 容知日新 13,079 1,044,619.73 0.18
125 688448 磁谷科技 30,329 1,038,161.67 0.17
126 002731 萃华珠宝 69,900 997,473.00 0.17
127 603822 嘉澳环保 30,400 989,520.00 0.17
128 300970 华绿生物 41,600 971,776.00 0.16
129 002972 科安达 76,600 968,990.00 0.16
130 002981 朝阳科技 40,200 968,820.00 0.16
131 603655 朗博科技 38,500 964,810.00 0.16
132 300889 爱克股份 64,200 961,074.00 0.16
133 002952 亚世光电 54,000 957,420.00 0.16
134 688255 凯尔达 28,243 956,307.98 0.16
135 002811 郑中设计 119,500 947,635.00 0.16
136 603535 嘉诚国际 58,100 943,544.00 0.16
137 605566 福莱蒽特 41,000 943,000.00 0.16
138 300577 开润股份 57,800 941,562.00 0.16
139 605189 富春染织 57,300 940,293.00 0.16
140 600602 云赛智联 62,400 939,744.00 0.16
141 301003 江苏博云 40,600 938,266.00 0.16
142 301092 争光股份 35,800 937,244.00 0.16
143 603810 丰山集团 68,000 936,360.00 0.16
143 002631 德尔未来 173,400 936,360.00 0.16
144 600778 友好集团 137,400 934,320.00 0.16
145 300621 维业股份 93,200 932,932.00 0.16
146 300530 领湃科技 41,100 930,504.00 0.16
147 300176 派生科技 151,000 930,160.00 0.16
148 300658 延江股份 141,900 929,445.00 0.16
149 301063 海锅股份 33,300 927,738.00 0.16
150 002963 豪尔赛 63,700 926,835.00 0.16
151 301259 艾布鲁 68,700 924,015.00 0.16
152 600051 宁波联合 126,900 923,832.00 0.16
153 300411 金盾股份 141,000 923,550.00 0.16
154 300932 三友联众 59,740 922,385.60 0.16
155 000619 海螺新材 151,000 921,100.00 0.15
156 603214 爱婴室 56,600 920,882.00 0.15
157 000548 湖南投资 190,200 920,568.00 0.15
158 600865 百大集团 107,300 919,561.00 0.15
159 002949 华阳国际 64,500 917,190.00 0.15
160 300805 电声股份 109,700 915,995.00 0.15
161 605287 德才股份 38,600 914,820.00 0.15
162 603331 百达精工 61,800 913,404.00 0.15
163 003030 祖名股份 37,800 912,492.00 0.15
164 300004 南风股份 168,200 908,280.00 0.15
165 002779 中坚科技 34,500 907,695.00 0.15
166 603903 中持股份 101,500 907,410.00 0.15
167 003038 鑫铂股份 18,800 779,448.00 0.13
168 002281 光迅科技 21,000 778,890.00 0.13
169 605389 长龄液压 25,400 733,298.00 0.12
170 003025 思进智能 43,415 701,152.25 0.12
171 603489 八方股份 9,880 692,785.60 0.12
172 603590 康辰药业 20,800 690,560.00 0.12
173 603089 正裕工业 77,500 688,975.00 0.12
174 603579 荣泰健康 32,600 681,992.00 0.11
175 301160 翔楼新材 19,400 681,910.00 0.11
176 688059 华锐精密 8,100 678,375.00 0.11
177 300610 晨化股份 58,400 678,024.00 0.11
178 300305 裕兴股份 62,700 677,160.00 0.11
179 603203 快克智能 21,800 671,004.00 0.11
180 603095 越剑智能 43,400 670,530.00 0.11
181 603272 联翔股份 39,500 669,920.00 0.11
182 603725 天安新材 82,000 666,660.00 0.11
183 688071 华依科技 10,900 666,535.00 0.11
184 603607 京华激光 46,200 666,204.00 0.11
185 300758 七彩化学 67,000 665,310.00 0.11
186 688618 三旺通信 9,781 662,369.32 0.11
187 002996 顺博合金 54,700 661,870.00 0.11
188 605305 中际联合 18,900 658,854.00 0.11
189 603098 森特股份 31,600 647,800.00 0.11
190 605399 晨光新材 36,300 646,140.00 0.11
191 001266 宏英智能 22,200 644,910.00 0.11
192 603360 百傲化学 63,400 642,876.00 0.11
193 603201 常润股份 27,760 636,536.80 0.11
194 603681 永冠新材 44,200 631,176.00 0.11
195 688267 中触媒 29,600 623,672.00 0.10
196 688168 安博通 16,900 601,640.00 0.10
197 300648 星云股份 18,500 595,330.00 0.10
198 603115 海星股份 37,600 577,912.00 0.10
199 300474 景嘉微 6,300 566,937.00 0.10
200 688236 春立医疗 23,100 565,950.00 0.10
201 688184 帕瓦股份 18,000 562,680.00 0.09
202 603657 春光科技 31,800 558,090.00 0.09
203 688625 呈和科技 13,700 536,903.00 0.09
204 003033 征和工业 15,200 533,520.00 0.09
205 301008 宏昌科技 18,200 511,966.00 0.09
206 301309 万得凯 18,568 511,362.72 0.09
207 301300 远翔新材 16,100 508,760.00 0.09
208 300701 森霸传感 45,300 495,129.00 0.08
209 300308 中际旭创 3,200 471,840.00 0.08
210 300394 天孚通信 4,400 470,052.00 0.08
211 603132 金徽股份 41,000 464,940.00 0.08
212 601138 工业富联 18,400 463,680.00 0.08
213 600845 宝信软件 9,000 457,290.00 0.08
214 300502 新易盛 6,600 448,602.00 0.08
215 301182 凯旺科技 19,300 443,321.00 0.07
216 300980 祥源新材 22,000 442,420.00 0.07
217 002261 拓维信息 21,200 409,372.00 0.07
218 300153 科泰电源 48,200 403,916.00 0.07
219 300044 赛为智能 80,000 393,600.00 0.07
220 002757 南兴股份 24,400 393,572.00 0.07
221 000066 中国长城 27,800 384,474.00 0.06
222 000158 常山北明 47,400 383,466.00 0.06
223 300183 东软载波 23,200 383,032.00 0.06
224 300053 航宇微 28,000 381,080.00 0.06
225 688155 先惠技术 7,000 379,820.00 0.06
226 300047 天源迪科 46,600 379,324.00 0.06
227 002837 英维克 12,600 377,244.00 0.06
228 603019 中科曙光 7,400 376,660.00 0.06
229 300339 润和软件 15,600 373,776.00 0.06
230 300052 中青宝 18,400 372,048.00 0.06
231 600797 浙大网新 51,600 368,424.00 0.06
232 300603 立昂技术 30,000 368,400.00 0.06
233 300738 奥飞数据 36,000 367,200.00 0.06
234 300515 三德科技 22,700 365,924.00 0.06
235 002197 证通电子 34,600 364,684.00 0.06
236 300249 依米康 37,400 363,528.00 0.06
237 300613 富瀚微 6,400 363,136.00 0.06
238 300442 润泽科技 11,800 362,968.00 0.06
239 600100 同方股份 44,400 360,528.00 0.06
240 300383 光环新网 32,800 352,600.00 0.06
241 603881 数据港 15,600 352,404.00 0.06
242 300465 高伟达 35,200 349,536.00 0.06
243 300166 东方国信 30,600 343,944.00 0.06
244 603912 佳力图 33,700 343,740.00 0.06
245 001339 智微智能 11,400 338,238.00 0.06
246 002156 通富微电 14,800 334,480.00 0.06
247 688158 优刻得 17,400 328,512.00 0.06
248 300245 天玑科技 32,100 306,555.00 0.05
249 688162 巨一科技 7,335 304,255.80 0.05
250 688316 青云科技 5,800 287,970.00 0.05
251 688228 开普云 5,600 287,616.00 0.05
252 688582 芯动联科 5,726 264,727.69 0.04
253 301291 明阳电气 7,907 256,526.33 0.04
254 301486 致尚科技 3,506 202,155.96 0.03
255 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.03
256 688193 仁度生物 4,361 187,871.88 0.03
257 688069 德林海 7,680 163,123.20 0.03
258 002942 新农股份 8,500 154,275.00 0.03
259 688256 寒武纪 800 150,400.00 0.03
260 300895 铜牛信息 4,400 146,960.00 0.02
261 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.02
262 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
263 688093 世华科技 6,130 122,967.80 0.02
264 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
265 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
266 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
267 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.01
268 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
269 688249 晶合集成 3,431 61,963.86 0.01
270 688472 阿特斯 2,296 39,123.84 0.01
271 301325 曼恩斯特 305 32,924.75 0.01
272 688361 中科飞测 509 32,917.03 0.01
273 688469 中芯集成 6,045 32,703.45 0.01
274 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
275 301358 湖南裕能 657 28,178.73 0.00
276 688576 西山科技 217 26,128.97 0.00
277 688443 智翔金泰 867 25,567.83 0.00
278 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
279 688484 南芯科技 628 23,053.88 0.00
280 688146 中船特气 581 22,153.53 0.00
281 688531 日联科技 162 22,027.14 0.00
282 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
283 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
284 301303 真兰仪表 931 20,779.92 0.00
285 301246 宏源药业 621 19,070.91 0.00
286 688352 颀中科技 1,543 18,624.01 0.00
287 688458 美芯晟 204 18,515.04 0.00
288 001287 中电港 860 18,077.20 0.00
289 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
290 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
291 688552 航天南湖 724 17,014.00 0.00
292 688581 安杰思 142 16,760.26 0.00
293 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
294 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
295 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
296 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
297 301322 绿通科技 276 14,694.24 0.00
298 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
299 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
300 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
301 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
302 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
303 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
304 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
305 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
306 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
307 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
308 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
309 601061 中信金属 1,632 12,370.56 0.00
310 301439 泓淋电力 702 11,863.80 0.00
311 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
312 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
313 603135 中重科技 580 10,376.20 0.00
314 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
315 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
316 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
317 301345 涛涛车业 206 9,607.84 0.00
318 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
319 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
320 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
321 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
322 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
323 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
324 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
325 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
326 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
327 601133 柏诚股份 574 7,037.24 0.00
328 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
329 601065 江盐集团 559 6,618.56 0.00
330 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
331 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
332 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
333 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
334 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
335 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
336 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
337 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
338 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例(%)
1 001223 欧克科技 16,207,689.00 2.90
2 688722 同益中 11,048,541.59 1.98
3 601186 中国铁建 10,992,821.00 1.97
4 002337 赛象科技 10,398,732.00 1.86
5 301028 东亚机械 9,705,318.59 1.74
6 300007 汉威科技 9,211,621.00 1.65
7 600288 大恒科技 8,899,539.00 1.59
8 300839 博汇股份 8,594,605.20 1.54
9 300611 美力科技 8,537,417.98 1.53
10 300407 凯发电气 8,357,261.00 1.50
11 603041 美思德 8,141,885.00 1.46
12 688630 芯碁微装 8,027,034.60 1.44
13 603158 腾龙股份 7,913,510.00 1.42
14 300200 高盟新材 7,844,404.13 1.40
15 688676 金盘科技 7,487,699.53 1.34
16 688218 江苏北人 7,462,433.04 1.34
17 300234 开尔新材 7,438,646.00 1.33
18 003017 大洋生物 7,380,619.00 1.32
19 603333 尚纬股份 7,143,972.00 1.28
20 688165 埃夫特 7,119,861.18 1.28
注:本项“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例(%)
1 688037 芯源微 12,912,561.46 2.31
2 300306 远方信息 12,624,768.00 2.26
3 301086 鸿富瀚 12,567,406.00 2.25
4 002587 奥拓电子 11,344,805.00 2.03
5 601186 中国铁建 11,101,130.00 1.99
6 300007 汉威科技 10,915,415.00 1.95
7 688195 腾景科技 10,713,407.03 1.92
8 002962 五方光电 10,322,620.72 1.85
9 688165 埃夫特 10,171,506.47 1.82
10 301028 东亚机械 10,050,520.32 1.80
11 002392 北京利尔 9,890,887.00 1.77
12 688063 派能科技 9,447,069.32 1.69
13 688287 观典防务 9,434,232.11 1.69
14 300820 英杰电气 9,400,665.00 1.68
15 002869 金溢科技 9,370,130.91 1.68
16 300701 森霸传感 9,352,384.75 1.67
17 688510 航亚科技 8,958,603.23 1.60
18 301007 德迈仕 8,931,043.00 1.60
19 688589 力合微 8,843,658.50 1.58
20 300234 开尔新材 8,791,523.98 1.57
注:本项“卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 1,596,478,353.08
卖出股票的收入(成交)总额 1,645,067,076.05
注:本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 342,006.75 0.06
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 342,006.75 0.06
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净
值比例(%)
1 118036 力合转债 3,420 342,006.75 0.06
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。本基金的股指期货交易对基金总体风险影响不大,符合本基金的投资政策和投资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明
基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,885,248.00
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 96,893.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,982,141.92
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总
持有份额 额比例 持有份额 份额
比例
博时专精特新主 17,607 20,453.39 24,076,717.2 6.69% 336,046,161. 93.31
题混合 A 8 71 %
博时专精特新主 14,588 20,249.15 841,807.83 0.28% 294,552,757. 99.72
题混合 C 79 %
合计 31,485 20,819.99 24,918,525.1 3.80% 630,598,919. 96.20
1 50 %
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人 博时专精特新主题混合 169,714.93 0.05%
员持有本基金 A
博时专精特新主题混合 2,573.72 0.00%
C
合计 172,288.65 0.03%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
博时专精特新主题混合 -
本公司高级管理人员、基 A
金投资和研究部门负责人 博时专精特新主题混合 -
持有本开放式基金 C
合计 -
博时专精特新主题混合 10~50
A
本基金基金经理持有本开 博时专精特新主题混合 0~10
放式基金 C
合计 10~50
注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位:份
项目 博时专精特新主题混合 A 博时专精特新主题混合 C
基金合同生效日(2021 年 12 月 6 460,652,880.83 440,699,428.05
日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 373,773,512.76 323,511,173.89
本报告期基金总申购份额 34,182,923.18 19,256,053.64
减:本报告期基金总赎回份额 47,833,556.95 47,372,661.91
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 360,122,878.99 295,394,565.62
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人于2023年2月18日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,邵凯先生离任公司副总经理,继续担任公司投资决策委员会委员。
基金管理人于2023年5月27日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,孙献离任公司财务负责人;吴慧峰任公司副总经理、财务负责人。
本报告期内,基金托管人中信银行股份有限公司董事会于 2023 年 4 月 17 日收到董事长、非执
行董事朱鹤新先生的辞呈。董事会选举本行党委书记、副董事长、董事方合英先生为本行董事长,将自中国银行业监管机构核准其董事长任职资格之日起正式就任。
本报告期内,基金托管人中信银行股份有限公司董事会于 2023 年 4 月 17 日收到本行行长方合
英先生的辞呈。董事会聘任本行党委副书记、董事、常务副行长刘成先生为本行行长,将自中国银行业监管机构核准其行长任职资格之日起正式就任。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起,聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门的稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
交易 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注
数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的
额的比例 比例
东方财富证券 3 3,229,726,526.8 100.00% 1,601,010.08 100.00% -
5
注:1、本基金采用证券公司交易结算模式,可豁免单个券商的交易佣金的比例限制。
2、本基金管理人负责选择证券经纪商,使用其交易单元作为本基金的交易单元。证券经纪商的选择标准如下:
1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施稳定、响应支持及时、能满足公募基金采用证券公司交易结算模式进行证券交易和结算的需要;
3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持;
4)资金划付、交收、调整、差异处理及时,且基金交易、结算、对账等数据的提供能满足证券公司交易结算模式下估值的时效性要求。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称 占当期债 占当期回 占当期权证成
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 交总额的比例
额的比例 额的比例
东方财富证 - - - - - -
券
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证券报、基金管理人
1 长期停牌股票调整估值方法的公告-20230601 网站、证监会基金电子披 2023-06-01
露网站
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 中国证券报、基金管理人
2 更的公告 网站、证监会基金电子披 2023-05-27
露网站
博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证券报、基金管理人
3 联方承销期内承销证券的公告 网站、证监会基金电子披 2023-05-17
露网站
博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证券报、基金管理人
4 联方承销期内承销证券的公告 网站、证监会基金电子披 2023-05-12
露网站
博时专精特新主题混合型证券投资基金 2023 中国证券报、基金管理人
5 年第 1 季度报告 网站、证监会基金电子披 2023-04-22
露网站
6 博时专精特新主题混合型证券投资基金 2022 中国证券报、基金管理人 2023-03-30
年年度报告 网站、证监会基金电子披
露网站
博时专精特新主题混合型证券投资基金(博时 中国证券报、基金管理人
7 专精特新主题混合 A)基金产品资料概要更新 网站、证监会基金电子披 2023-03-09
露网站
博时专精特新主题混合型证券投资基金(博时 中国证券报、基金管理人
8 专精特新主题混合 C)基金产品资料概要更新 网站、证监会基金电子披 2023-03-09
露网站
博时专精特新主题混合型证券投资基金更新 中国证券报、基金管理人
9 招募说明书 网站、证监会基金电子披 2023-03-08
露网站
博时基金管理有限公司关于博时专精特新主 中国证券报、基金管理人
10 题混合型证券投资基金的基金经理变更的公 网站、证监会基金电子披 2023-03-08
告 露网站
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 中国证券报、基金管理人
11 更的公告 网站、证监会基金电子披 2023-02-18
露网站
博时基金管理有限公司关于直销网上交易开 中国证券报、基金管理人
12 通兴业银行快捷开户和支付服务及费率优惠 网站、证监会基金电子披 2023-02-13
的公告 露网站
博时专精特新主题混合型证券投资基金(博时 中国证券报、基金管理人
13 专精特新主题混合 A)基金产品资料概要更新 网站、证监会基金电子披 2023-02-03
露网站
博时专精特新主题混合型证券投资基金(博时 中国证券报、基金管理人
14 专精特新主题混合 C)基金产品资料概要更新 网站、证监会基金电子披 2023-02-03
露网站
博时专精特新主题混合型证券投资基金更新 中国证券报、基金管理人
15 招募说明书 网站、证监会基金电子披 2023-02-01
露网站
博时基金管理有限公司关于博时专精特新主 中国证券报、基金管理人
16 题混合型证券投资基金的基金经理变更的公 网站、证监会基金电子披 2023-02-01
告 露网站
博时专精特新主题混合型证券投资基金 2022 中国证券报、基金管理人
17 年第 4 季度报告 网站、证监会基金电子披 2023-01-20
露网站
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证券报、基金管理人
18 长期停牌股票调整估值方法的公告-20230104 网站、证监会基金电子披 2023-01-04
露网站
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时专精特新主题混合型证券投资基金设立的文件
2、《博时专精特新主题混合型证券投资基金基金合同》
3、《博时专精特新主题混合型证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时专精特新主题混合型证券投资基金各年度审计报告正本
6、报告期内博时专精特新主题混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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