汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中
基金（FOF）2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

送出日期：2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 02 月 21 日（基金合同生效日）起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现...... 7
§4 管理人报告 ...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15
§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

...... 15

5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15

6.1 资产负债表 ...... 16

6.2 利润表 ...... 17

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 18

6.4 报表附注 ...... 19
§7 投资组合报告 ...... 48

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 48

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 49

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ...... 49

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 49

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 49

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 49
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 50

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 50


7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 50

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 50

7.12 本报告期投资基金情况 ...... 50

7.13 投资组合报告附注...... 55
§8 基金份额持有人信息...... 55

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 55

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 56

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 56
§9 开放式基金份额变动...... 56
§10 重大事件揭示 ...... 57

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 57

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 57

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 57

10.4 基金投资策略的改变...... 57

10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ...... 57

10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 57

10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 58

10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 58

10.9 其他重大事件 ...... 59
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 60

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 60
§12 备查文件目录 ...... 60

12.1 备查文件目录 ...... 60

12.2 存放地点 ...... 60

12.3 查阅方式 ...... 60

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）

基金主代码 014222

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 02 月 21 日

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中信证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 493,903,215.32
（份）

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简 汇添富核心优选六个月持有混 汇添富核心优选六个月持有混
称 合（FOF）A 合（FOF）C

下属分级基金的交易代 014222 014223

码

报告期末下属分级基金 209,024,558.42 284,878,656.90
的份额总额（份）
2.2 基金产品说明

本基金以积极的投资风格进行长期资产配置，通过优选不同资产类别
投资目标 中的核心优质基金，构建与收益风险水平相匹配的投资组合，在控制
投资风险并保持良好流动性的前提下，追求基金资产的长期增值。

本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金投资策略、股票投资
策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、风险管理策略。其中
投资策略 基金投资策略层面，本基金将采用定量和定性分析相结合的方法进行
基金精选，按照“筛选基金公司—识别基金风格—精选优质基金”的
路径，选择核心基金池。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×70%+恒生指数收益率（经汇率调整）×10%+中
债综合指数收益率×20%

本基金为混合型基金中基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金
风险收益特征 中基金和货币型基金中基金，低于股票型基金中基金。

本基金可以投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理股份有限公司 中信证券股份有限公司

信息披露 姓名 李鹏 杨军智

负责人 联系电话 021-28932888 010-60834299


电子邮箱 service@99fund.com yjz@citics.com

客户服务电话 400-888-9918 010-60836588

传真 021-28932998 010-60834004

上海市黄浦区北京东路666号H 广东省深圳市福田区中心三
注册地址 区（东座）6 楼 H686 室 路 8 号卓越时代广场（二期）
北座

办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 北京市朝阳区亮马桥路 48 号
中信证券大厦 5 层

邮政编码 200010 100125

法定代表人 李文 张佑君

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com
址

基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管
理股份有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市黄浦区外马路 728 号

司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指 报告期(2023 年 02 月 21 日(基金合同生效日) - 2023 年 06 月 30
标 日)

汇添富核心优选六个月持有混 汇添富核心优选六个月持有混
合（FOF）A 合（FOF）C

本期已实现收益 -1,595,987.20 -2,670,280.78

本期利润 -4,689,280.03 -6,887,338.23

加权平均基金份额本 -0.0225 -0.0242
期利润

本期加权平均净值利 -2.27% -2.45%
润率

本期基金份额净值增 -2.25% -2.42%
长率

3.1.2 期末数据和指 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

标

期末可供分配利润 -4,692,969.77 -6,887,805.83

期末可供分配基金份 -0.0225 -0.0242

额利润

期末基金资产净值 204,331,588.65 277,990,851.07

期末基金份额净值 0.9775 0.9758

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

基金份额累计净值增 -2.25% -2.42%
长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、本基金的《基金合同》生效日为 2023 年 02 月 21 日，至本报告期末未满半年，因此主要
会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至 2023 年 06 月 30 日数据，特此说明。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④

长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去一 0.92% 0.71% 1.07% 0.71% -0.15% 0.00%
个月

过去三 -2.20% 0.54% -3.68% 0.65% 1.48% -0.11%
个月
自基金

合同生 -2.25% 0.46% -4.85% 0.64% 2.60% -0.18%
效日起
至今

汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④

长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去一 0.88% 0.71% 1.07% 0.71% -0.19% 0.00%

个月

过去三 -2.32% 0.54% -3.68% 0.65% 1.36% -0.11%
个月
自基金

合同生 -2.42% 0.46% -4.85% 0.64% 2.43% -0.18%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本《基金合同》生效之日为 2023 年 02 月 21 日，截至本报告期末，基金成立未满一年。
本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6 个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期中。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设
立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。

汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海
内外机构的认可和信赖。

成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。

2023 上半年，汇添富基金新成立 27 只公开募集证券投资基金，包括 10 只股票型基金、
9 只混合型基金、8 只债券型基金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司共管理 297 只公开募集证
券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助 证券从业年限

姓名 职务 理）期限 （年） 说明

任职日期 离任日期

国籍：中国。学历：
中国科技大学经济学
学士，杜伦大学

（University of

Durham）国际银行与
金融学硕士。从业资
格：证券投资基金从
业资格,期货从业资
格，养老 FOF 基金经
理资格。从业经历：
2008 年 5 月至 2012
年 4 月担任国元证券
客户资产管理总部投
李彪 本基金的 2023年02月 16 资经理，2012 年 4 月
基金经理 21 日 至2017年4月担任平
安资产管理公司基金
投研部投资经理。
2017 年 4 月起担任汇
添富基金管理股份有
限公司资产配置中心
投资经理。2020 年 7
月28日至今任汇添富
养老目标日期2040五
年持有期混合型基金
中基金（FOF）的基金
经理。2020 年 7 月 28
日至今任汇添富养老
目标日期2050五年持


有期混合型发起式基
金中基金(FOF)的基
金经理。2020 年 11
月23日至今任汇添富
聚焦价值成长三个月
持有期混合型基金中
基金（FOF）的基金经
理助理。2020 年 11
月23日至今任汇添富
积极投资核心优势三
个月持有期混合型基
金中基金（FOF）的基
金经理助理。2021 年
8 月 5 日至今任汇添
富聚焦经典一年持有
期混合型基金中基金
（FOF）的基金经理。
2021年9月13日至今
任汇添富添福盈和稳
健养老目标一年持有
期混合型基金中基金
(FOF)的基金经理。
2021 年 11 月 16 日至
今任汇添富经典价值
成长一年持有期混合
型基金中基金（FOF）
的基金经理。2022 年
3 月 15 日至今任汇添
富积极回报一年持有
期混合型基金中基金
（FOF）的基金经理。
2022 年 6 月 2 日至今
任汇添富优质精选一
年持有期混合型基金
中基金（FOF）的基金
经理。2022 年 7 月 19
日至今任汇添富均衡
增长三个月持有期混
合型基金中基金

（FOF）的基金经理。
2023年2月21日至今
任汇添富核心优选六
个月持有期混合型基
金中基金（FOF）的基


金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 25 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

整个上半年主流指数以震荡为主，但权益市场走势较为波折，投资者预期发生了较大变化。在去年 11 月疫情及房地产政策有大幅调整的情况下，市场形成了较为一致的“经济复苏、消费复苏”的预期，因此一季度权益市场震荡上行。但春节后实体经济高频数据相对低于预期，投资者对经济复苏的预期也发生了较大程度的变化。从 2 月份开始到 6 月底，市场基本呈现不断下行趋势，投资者风险偏好也大幅转弱。从市值风格看，由于流动性宽裕，市场活跃度比较去年大幅提高，小市值风格表现相对较强。从主题看 TMT 及“中特估”主题表现相对较好，其他板块和主题表现较弱。虽然只有半年时间，但市场表现和投资者心态可以说一波三折。由于对经济复苏的信心有所下降，所以上半年主题投资和博弈特征较为明显，市场看上去相对活跃，但实际赚钱的难度较高，尤其对机构投资者来说投资难度很大。

本基金成立于2月21日，基金成立以来至6月底市场主流指数基本处于持续下行状态。基于对市场的判断和谨慎建仓的原则，本基金采取了相对稳健的建仓节奏，虽然部分规避了市场下行的风险，但基金净值仍然有一定负收益。

结合市场环境的变化，上半年我们对组合建仓思路也进行了适度的动态调整。调整方向一是增加价值型基金的配置比例，加强组合的防守能力，这是对过去组合“进攻有余、防守不足”的反思。调整方向二是适度增加了人工智能（AI）主题的配置，在一季报中我们就提出要重视 AI 主题的投资，我们认为这是未来数年科技领域最重大的创新之一。二季度由于市场风险偏好的下降，AI 主题表现为大幅波动，客观上也部分增加了组合的波动。总体看二季度的结构调整使组合的攻守更加均衡。

从去年到今年 6 月底，权益市场投资环境一直都较为艰难，对于如何做好 FOF 投资我们
也在不断进行深入的反思和总结。我们觉得不论市场环境如何，FOF 投资确实应该坚守“长期之道”，那就是坚持策略分散、风格均衡，通过自下而上精选优秀的管理人，力争创造长期可持续的稳健回报。投资之道本就充满艰难险阻，我们也希望通过不断的反思来找到正途，
“艰难困苦，玉汝以成”。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A 类份额净值增长率为-2.25%，同期业绩比较基准收益率为-4.85%。本报告期汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C 类份额净值增长率为-2.42%，同期业绩比较基准收益率为-4.85%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2 月份到 6 月底，权益市场表现较为低迷，投资者风险偏好下降。如何看待当下的市场？
我们认为要坚定信心，“风物长宜放眼量”。资本市场容易犯“线性外推”的错误，也就是很容易因为短期市场的下跌变得更加悲观，因为短期市场的上涨变得更加乐观。短期看经济数据下行，但市场的定价已经充分甚至过度反映了各种相对悲观的预期。我们要相信即使在没有任何刺激政策下，经济也会自然见底。市场当下隐含的投资性价比已经比较高，市场下跌给我们提供了更好的投资机会。

近期召开的政治局会议的整体表述超预期，市场关心的关于房地产和城投的风险，决策层也都有相对积极的表述，这非常有助于增强市场的整体信心。下半年随着经济的自然修复和相关托底政策的配合，我们相信未来一段时期市场向下的概率较低，之前的各种悲观预期已经比较充分。站在当下，我们要积极去寻找基于经济改善和预期修复带来的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。

基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期到期时间不一致的，分别计算；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于收费不同，将导致在可供分配利润上有所不同。同一类别基金每一基金份额享有同等分配权。

本基金本报告期内未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中信证券股份有限公司（以下称“本托管人”）在对汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，由汇添富基金管理股份有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）

报告截止日：2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末

2023 年 06 月 30 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 5,206,046.77

结算备付金 967,868.47

存出保证金 78,615.40

交易性金融资产 6.4.7.2 470,011,508.63

其中：股票投资 -

基金投资 445,612,611.37

债券投资 24,398,897.26

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -

债权投资 6.4.7.5 -

其中：债券投资 -

资产支持证券投资 -

其他投资 -

应收清算款 10,594,000.00

应收股利 -

应收申购款 21,319.95

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.6 16,477.00

资产总计 486,895,836.22

负债和净资产 附注号 本期末

2023 年 06 月 30 日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付清算款 4,022,692.05

应付赎回款 -

应付管理人报酬 306,882.62

应付托管费 79,528.91

应付销售服务费 114,610.82

应付投资顾问费 -


应交税费 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.7 49,682.10

负债合计 4,573,396.50

净资产：

实收基金 6.4.7.8 493,903,215.32

未分配利润 6.4.7.9 -11,580,775.60

净资产合计 482,322,439.72

负债和净资产总计 486,895,836.22

注：1、报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 493,903,215.32 份。本基金下属汇
添富核心优选六个月持有混合（FOF）A 基金份额净值 0.9775 元，基金份额总额209,024,558.42 份；本基金下属汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C 基金份额净值0.9758 元，基金份额总额 284,878,656.90 份。

2、本基金合同于 2023 年 02 月 21 日生效，无上年度可比期间，因此资产负债表只列示
2023 年 06 月 30 日数据，特此说明。

6.2 利润表
会计主体：汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）

本报告期：2023 年 02 月 21 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2023 年 02 月 21 日（基金合
同生效日）至 2023 年 06 月
30 日

一、营业总收入 -9,351,298.59

1.利息收入 666,313.57

其中：存款利息收入 6.4.7.10 277,497.16

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 388,816.41

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -2,729,156.73

其中：股票投资收益 6.4.7.11 -

基金投资收益 6.4.7.12 -4,555,813.92

债券投资收益 6.4.7.13 38,105.47

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 -

贵金属投资收益 6.4.7.15 -

衍生工具收益 6.4.7.16 -


股利收益 6.4.7.17 1,788,551.72

以摊余成本计量的金融资产 -
终止确认产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.18 -7,310,350.28
号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 21,894.85

减：二、营业总支出 2,225,319.67

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,332,963.38

2．托管费 6.4.10.2.2 345,084.12

3．销售服务费 497,590.07

4．投资顾问费 -

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．信用减值损失 6.4.7.21 -

7. 税金及附加 -

8．其他费用 6.4.7.22 49,682.10

三、利润总额（亏损总额以“-”号 -11,576,618.26
填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -11,576,618.26

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 -11,576,618.26

注：本基金合同于 2023 年 02 月 21 日生效，本报表无上年度可比期间，特此说明。

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）

本报告期：2023 年 02 月 21 日（基金合同生效日）至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 02 月 21 日（基金合同生效日）至 2023 年 06 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - -

资产（基金净值）

加：会计政策变 - - -

更

二、本期期初净 493,551,792.88 - 493,551,792.88
资产（基金净值）
三、本期增减变

动 额 （ 减 少 以 351,422.44 -11,580,775.60 -11,229,353.16
“-”号填列）


（一）、综合收 - -11,576,618.26 -11,576,618.26
益总额
（二）、本期基
金份额交易产生

的基金净值变动 351,422.44 -4,157.34 347,265.10
数

（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 351,422.44 -4,157.34 347,265.10
购款

2.基金赎回款 - - -

（三）、本期向
基金份额持有人

分配利润产生的 - - -
基 金 净 值 变 动

（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

四、本期期末净 493,903,215.32 -11,580,775.60 482,322,439.72
资产（基金净值）

注：本基金合同于 2023 年 02 月 21 日生效，本报表无上年度可比期间，特此说明。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

张晖 李骁 雷青松

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3457 号文《关于准予汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）注册的批复》以及证监许可[2022]1369号文《关于准予汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）变更注册的批复》
准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集。基金合同于 2023 年 2 月 21
日生效。首次设立基金募集规模为 493,551,792.88 份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2023）验字第 60466941_B13 号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中信证券股份有限公司。

本基金的投资范围主要为经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（以下
简称“证券投资基金”，包含封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金（LOF）和交易型开放式指数基金（ETF）、QDII 基金、香港互认基金、商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于股票（包含主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包含国债、金融债、政府机构债券、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金为混合型基金中基金（FOF），投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于股票型证券投资基金、偏股混合型证券投资基金的比例合计不低于基金资产的 60%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%，投资于 QDII 基金、香港互认基金的比例不超过基金资产的 20%，投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的 15%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别，法律法规另有规定的从其规定。本基金所指偏股混合型证券投资基金包含以下两类：第一类是在基金合同中约定投资于股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例在 60%以上的混合型证券投资基金；第二类是过去最近 4 个季度定期报告中披露的股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例均在 60%以上的混合型证券投资基金。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金以积极的投资风格进行长期资产配置，通过优选不同资产类别中的核心优质基金，构建与收益风险水平相匹配的投资组合，在控制投资风险并保持良好流动性的前提下，追求基金资产的长期增值。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×70%+恒生指数收益率（经汇率调整）×10%+中债综合指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与
格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 06 月 30
日的财务状况以及 2023 年 02 月 21 日（基金合同生效日）至 2023 年 06 月 30 日的经营成果
和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报
表的实际编制期间系 2023 年 02 月 21 日（基金合同生效日）至 2023 年 06 月 30 日止。
6.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1) 金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

(2) 金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，
且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报
价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。

6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入；

(8)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法
与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期到期时间不一致的，分别计算；

(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(3)A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于收费不同，将导致在可供分配利润上有所不
同。同一类别基金每一基金份额享有同等分配权；

(4)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股
票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让
方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的

通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增
值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营
过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、
现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款
利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所
得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从
公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 06 月 30 日

活期存款 5,206,046.77

等于：本金 5,201,307.32

加：应计利息 4,739.45

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -


其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 5,206,046.77

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 06 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交所黄 - - - -
金合约

交易所市场 24,022,517.00 386,897.26 24,398,897.26 -10,517.00

债券 银行间市场 - - - -
其他 - - - -

合计 24,022,517.00 386,897.26 24,398,897.26 -10,517.00

资产支持证券 - - - -

基金 452,912,444.65 - 445,612,611.37 -7,299,833.28

其他 - - - -

合计 476,934,961.65 386,897.26 470,011,508.63 -7,310,350.28

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 债权投资

6.4.7.5.1 债权投资情况

注：本基金本报告期末无债权投资。

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

注：本基金本报告期内不存在债权投资减值准备计提情况。

6.4.7.6 其他资产


单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 06 月 30 日

应收利息 -

其他应收款 16,477.00

待摊费用 -

合计 16,477.00

6.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 06 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

应付审计费 20,701.20

应付信息披露费 28,980.90

应付指数使用费 -

应付账户维护费 -

应付汇划费 -

应付上市费 -

应付持有人大会费-公证费 -

应付持有人大会费-律师费 -

其他 -

合计 49,682.10

6.4.7.8 实收基金

金额单位：人民币元

汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A

项目 本期 2023 年 02 月 21 日（基金合同生效日）至 2023 年 06 月 30 日
基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 208,716,993.14 208,716,993.14

本期申购 307,565.28 307,565.28

本期赎回（以“-”号 - -
填列）

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调 - -

整

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号 - -
填列）

本期末 209,024,558.42 209,024,558.42

汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C

项目 本期 2023 年 02 月 21 日（基金合同生效日）至 2023 年 06 月 30 日
基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 284,834,799.74 284,834,799.74

本期申购 43,857.16 43,857.16

本期赎回（以“-”号 - -
填列）

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调 - -
整

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号 - -
填列）

本期末 284,878,656.90 284,878,656.90

注：1、申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额；

2、本基金合同于 2023 年 02 月 21 日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本
金）为人民币 493,365,015.67 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 186,777.21元，以上实收基金（本息）合计为人民币 493,551,792.88 元，折合 493,551,792.88 份基金份额。
6.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生 - - -
效日

本期利润 -1,595,987.20 -3,093,292.83 -4,689,280.03

本期基金份

额交易产生 -385.78 -3,303.96 -3,689.74
的变动数

其中：基金申 -385.78 -3,303.96 -3,689.74
购款

基金赎回款 - - -

本期已分配 - - -

利润

本期末 -1,596,372.98 -3,096,596.79 -4,692,969.77

汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生 - - -
效日

本期利润 -2,670,280.78 -4,217,057.45 -6,887,338.23

本期基金份

额交易产生 -167.68 -299.92 -467.60
的变动数

其中：基金申 -167.68 -299.92 -467.60
购款

基金赎回款 - - -

本期已分配 - - -
利润

本期末 -2,670,448.46 -4,217,357.37 -6,887,805.83

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 02 月 21 日（基金合同生效日）至 2023 年 06
月 30 日

活期存款利息收入 271,982.59

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 5,371.16

其他 143.41

合计 277,497.16

注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.11 股票投资收益
6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本基金本报告期无买卖股票差价收入。
6.4.7.12 基金投资收益

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 02 月 21 日（基金合同生效日）至 2023 年 06 月
30 日

卖出/赎回基金成交总额 181,004,071.53

减：卖出/赎回基金成本总额 185,388,117.74

减：买卖基金差价收入应缴纳增 -

值税额

减：交易费用 171,767.71

基金投资收益 -4,555,813.92

6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 02 月 21 日（基金合同生效日）至 2023
年 06 月 30 日

债券投资收益——利息收入 38,105.47

债券投资收益——买卖债券（债转股及 -
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 38,105.47

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。
6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 02 月 21 日（基金合同生效日）至 2023 年 06

月 30 日

股票投资产生的股利收益 -

其中：证券出借权益补偿收入 -


基金投资产生的股利收益 1,788,551.72

合计 1,788,551.72

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2023 年 02 月 21 日（基金合同生效日）至 2023 年 06
月 30 日

1.交易性金融资产 -7,310,350.28

——股票投资 -

——债券投资 -10,517.00

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -7,299,833.28

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

——期货投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -7,310,350.28

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 02 月 21 日（基金合同生效日）至 2023 年 06 月 30 日

基金赎回费收入 -

替代损益 -

其他 21,894.85

合计 21,894.85

6.4.7.20 持有基金产生的费用

金额单位：人民币元

本期费用

项目 2023 年 02 月 21 日（基金合同生效日）
至 2023 年 06 月 30 日

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 53,319.39

当期持有基金产生的应支付管理费（元） 1,113,309.78

当期持有基金产生的应支付托管费（元） 198,963.18

6.4.7.21 信用减值损失
注：本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.22 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 02 月 21 日（基金合同生效日）至 2023 年 06 月 30 日

审计费用 20,701.20

信息披露费 28,980.90

证券出借违约金 -

账户维护费 -

银行费用 -

指数使用费 -

持有人大会-公证 -
费

持有人大会-律师 -
费

开户费 -

上市费 -

其他 -

合计 49,682.10

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记机
构

中信证券股份有限公司（"中信证券"） 基金托管人,基金代销机构

东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 02 月 21 日（基金合同生效日）至 2023 年 06 月 30
关联方名称 日

成交金额 占当期债券成交总额的比例
（%）

中信证券 24,022,517.00 100.00

6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 02 月 21 日（基金合同生效日）至 2023 年 06 月 30
关联方名称 日

成交金额 占当期回购成交总额的比
例（%）

中信证券 710,000,000.00 100.00

6.4.10.1.4 基金交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 02 月 21 日（基金合同生效日）至 2023 年 06 月 30
关联方名称 日

成交金额 占当期基金成交总额的比
例（%）

中信证券 171,458,883.51 100.00

6.4.10.1.5 权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期不存在向关联方支付佣金的情况。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 02 月 21 日（基金合同生效日）至 2023 年
06 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,332,963.38


其中：支付销售机构的客户维护费 674,820.91

本基金对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金管理人自身管理的基金所对应的基金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.00%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金管理人自身管理的基金所对应的基金资产净值后余额，若为负数，则取 0
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 02 月 21 日（基金合同生效日）至 2023 年

06 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 345,084.12

本基金对基金财产中持有的本基金托管人自身托管的基金部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金托管人自身托管的基金所对应的基金资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金托管人自身托管的基金所对应的基金资产净值后余额，若为负数，则取 0
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，日期顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务 本期 2023 年 02 月 21 日（基金合同生效日）至 2023 年 06 月 30 日

费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 汇添富核心优选六个 汇添富核心优选六个月 合计


月持有混合（FOF）A 持有混合（FOF）C

中信证券股份 - 353,339.28 353,339.28
有限公司

东方证券股份 - 18.06 18.06
有限公司
汇添富基金管

理股份有限公 - 390.20 390.20
司

合计 - 353,747.54 353,747.54

注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金
份额资产净值的 0.50%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等，日期顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注: 本基金除管理人之外的其他关联方本报告期末未投资本基金。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
注：本基金本报告期末无由关联方保管的银行存款余额，本报告期未有由关联方保管银行存款而产生的利息收入。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

于 2023 年 06 月 30 日，本基金持有基金管理人汇添富基金管理股份有限公司所管理的
公开募集证券投资基金合计人民币 99,879,629.06 元。
6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 02 月 21 日（基金合同生效
日）至 2023 年 06 月 30 日

当期交易基金产生的申购费（元） -

当期交易基金产生的赎回费（元） -

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 21,894.85

当期持有基金产生的应支付管理费（元） 116,604.50

当期持有基金产生的应支付托管费（元） 35,093.57

当期交易基金产生的交易费（元） -

当期交易基金产生的转换费（元） -

注:上述费用为本基金持有管理人及管理人关联方所管理的基金产生的费用，申购费、赎回费是实际产生的费用，销售服务费、管理费和托管费等其他费用为估算费用；上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。
6.4.11 利润分配情况
注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。

6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

注: 截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可于每份基金份额的最短持有期限之后要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本
期

末 1- 5

202 3 1- 年

3 年 1 个月以内 个 3 个月-1 年 5 以 不计息 合计

06 月 年 上

月
30
日
资
产
银

行 5,206,046.77 - - - - - 5,206,046.77
存
款
结
算

备 967,868.47 - - - - - 967,868.47
付
金
存
出

保 78,615.40 - - - - - 78,615.40
证
金
交
易

性 15,351,530.1 9,047,367.1 445,612,611.3 470,011,508.6
金 4 - 2 - - 7 3
融
资
产
衍
生

金 - - - - - - -
融
资
产

买 - - - - - - -
入

返
售
金
融
资
产
债

权 - - - - - - -
投
资
应
收

清 - - - - - 10,594,000.00 10,594,000.00
算
款
应

收 - - - - - - -
股
利
应
收

申 400.00 - - - - 20,919.95 21,319.95
购
款
递
延
所

得 - - - - - - -
税
资
产
其

他 - - - - - 16,477.00 16,477.00
资
产
资

产 21,604,460.7 - 9,047,367.1 - - 456,244,008.3 486,895,836.2
总 8 2 2 2
计
负
债
短

期 - - - - - - -
借

款
交
易
性

金 - - - - - - -
融
负
债
衍
生

金 - - - - - - -
融
负
债
卖
出
回
购

金 - - - - - - -
融
资
产
款
应
付

清 - - - - - 4,022,692.05 4,022,692.05
算
款
应
付

赎 - - - - - - -
回
款
应
付
管

理 - - - - - 306,882.62 306,882.62
人
报
酬
应

付 - - - - - 79,528.91 79,528.91
托
管

费
应
付
销

售 - - - - - 114,610.82 114,610.82
服
务
费
应
付
投

资 - - - - - - -
顾
问
费
应

交 - - - - - - -
税
费
应

付 - - - - - - -
利
润
递
延
所

得 - - - - - - -
税
负
债
其

他 - - - - - 49,682.10 49,682.10
负
债
负

债 - - - - - 4,573,396.50 4,573,396.50
总
计
利
率

敏 21,604,460.7 - 9,047,367.1 - - 451,670,611.8 482,322,439.7
感 8 2 2 2
度
缺

口
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状
况；

2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25
个基点，且除利率之外的其他市场变量保持不变；

3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采
取的风险管理活动；

假设 4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款
均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影
响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；
定期存款利息收入、买入返售金融资产利息收益与卖出回购金
融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响；
5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交
换债券。

对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元 ）
分析 本期末 2023 年 06 月 30 日

基准利率减少 25 个基点 18,526.64
基准利率增加 25 个基点 -18,453.27

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。

本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 06 月 30 日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 - -


交易性金融资产—基金投资 445,612,611.37 92.39

交易性金融资产－债券投资 24,398,897.26 5.06

交易性金融资产－贵金属投资 - -

衍生金融资产－权证投资 - -

其他 - -

合计 470,011,508.63 97.45

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从
长期来看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相
假设 关，且报告期内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变；
2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的
风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的影
相关风险变量的变动 响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 2023 年 06 月 30 日

中证 800 指数上涨 5% 10,997,511.76

中证 800 指数下跌 5% -10,997,511.76

注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 06 月 30 日

第一层次 445,612,611.37

第二层次 24,398,897.26


第三层次 -

合计 470,011,508.63

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 445,612,611.37 91.52

3 固定收益投资 24,398,897.26 5.01

其中：债券 24,398,897.26 5.01

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 6,173,915.24 1.27

8 其他各项资产 10,710,412.35 2.20

9 合计 486,895,836.22 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
注:本基金本报告期未投资股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 24,398,897.26 5.06

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 地方政府债 - -

10 其他 - -

11 合计 24,398,897.26 5.06

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

债券名 占基金资产
序号 债券代码 称 数量（张） 公允价值 净值比例
（％）

1 019638 20 国债 150,000 15,351,530.14 3.18
09

2 019703 23 国债 90,000 9,047,367.12 1.88
10

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 投资政策与风险说明

1.投资政策：

本基金将采用定量和定性分析相结合的方法进行基金精选，按照“筛选基金公司—识别基金风格—精选优质基金”的路径，选择核心基金池。具体而言主要包括以下方面：

（1）初选基金池：筛选基金公司

对于基金公司的筛选，本基金将在定量分析的基础上，结合第三方机构对基金公司调研以及其他形式的沟通获取到的信息进行定性分析。定性和定量分析指标包括基金公司整体实力、投资管理能力和风险控制能力。

基金公司的整体实力包括基金公司的成立时间、资产管理规模、股东结构和管理层、公司文化、基金产品线分布、行业地位、竞争优势等；

基金公司的投资管理能力包括投资理念、基金投资决策机制、投资团队的稳定性、投资人员的从业经历、基金产品的过往业绩等；

基金公司的风险控制能力包括公司的风险管理体系、内部控制制度、危机处理机制等。
通过定性和定量分析，本基金选择基本面良好的基金公司旗下基金产品，构建出初选基金池。

（2）风格基金池：识别基金风格

本基金采用定量和定性分析相结合的方式，判断基金的投资风格。本基金通过分析基金的投资范围、配置情况、波动率等一系列量化指标，并结合实地调研及基金经理访谈等形式，判断出基金的风险和收益特征，并将基金的投资风格划分为三大类别——稳健型风格、平衡
型风格和积极型风格。

本基金在坚持中长期风格均衡的基础上，基于对市场的判断，在不同环境下重点配置于不同风格的基金。在预期市场环境向好时，本基金将适当超配积极型风格的基金产品；在预期市场环境中性时，将适当超配平衡型风格的基金产品；在市场环境向差时，将适当超配稳健型风格的基金产品。

（3）核心基金池：精选基金

本基金将制订子基金选择标准和制度，重点考察子基金风格特征稳定性、风险控制和合规运作情况，并对照产品业绩基准评价其中长期收益、业绩波动和回撤情况。

1）初选符合监管要求的子基金

本基金将根据法律法规的要求，考察子基金的运作期限、基金规模、合规性等要素，筛选符合要求的子基金进入基金池。

2）根据基金类型和仓位信息形成基金备选池

本基金将根据市场认可的基金分类标准和子基金历史仓位信息，形成各类型基金备选池，以便使用量化指标进行进一步筛选。

3）综合定性和定量指标形成核心基金池

i）主动管理型基金的精选

对于主动管理型基金，本基金根据基金的历史业绩、风险调整后的收益、风险控制指标、基金的规模、基金管理人规模等一系列量化指标对基金进行分析，并运用基金分析评价体系，对基金进行表现分析、归因分析和风险分析：

A）基金的表现分析：分析并确认基金绝对和相对表现优于同类基金平均水平；

B）基金表现的归因分析：了解基金的择时和选券能力；

C）基金的风险分析：确认基金总体投资风险水平适当可控，分析风险的来源。

此外，基金管理人通过电话会议、正式拜访和第三方机构调研等多种形式，精选出主动管理能力突出的基金。

ii）被动管理型基金的精选

对于被动管理型基金，本基金将重点分析：

A）基金的长期表现和跟踪效率；

B）基金所跟踪指数和市场的代表性；

C）基金的流动性；

D）基金的费率。


基于上述分析，本基金将精选出代表性强、跟踪效果好、流动性高、费率低的被动管理型基金。

（4）投资组合构建

结合定量和定性研究结论，根据本基金的投资决策流程审慎精选，并在权衡风险收益特征后，最终科学合理地构建出投资组合并适时进行动态调整。此外，本基金将对所投资的基金进行紧密跟踪，保持精密的风险意识，关注发展变化，动态评估其价值，同时通过压力测试、情景分析等各项技术对本基金的投资组合进行动态风险评估。

2、风险说明：

本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金，净值表现将主要受其投资的其他基金表现之影响，并须承担投资其他基金有关的风险，其中包括市场、利率、货币、经济、流动性和政治等风险。

本基金除了承担投资其他基金的管理费、托管费和销售费用（其中申购本基金基金管理人自身管理的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回费用）、销售服务费等）外，还须承担本基金本身的管理费、托管费和销售费用（其中不收取基金财产中持有本基金管理人管理的其他基金部分的管理费、本基金托管人托管的其他基金部分的托管费），因此，本基金最终获取的回报与直接投资于其他基金获取的回报存在差异。

本基金主动管理风险指的是基金经理对基金的主动性操作导致的风险。本基金为主动管理型的基金中基金，在精选基金的操作过程中，基金管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断，其精选出的基金的业绩表现并不一定持续的优于其他基金。
7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

是否
属于
基金
占基金 管理
基金代 基金名 运作 资产净 人及
序号 码 称 方式 持有份额（份） 公允价值（元） 值比例 管理
（%） 人关
联方
所管
理的
基金


添富 AAA 契约

1 006885 级信用 型开 45,583,424.75 50,232,934.07 10.41 是
纯债 C 放式

汇添富 契约

2 007901 中短债 A 型开 37,921,085.43 40,222,895.32 8.34 是
放式

招商中 交易

3 515080 证红利 型开 20,000,000.00 28,680,000.00 5.95 否
ETF 放式

海富通

电子信 契约

4 006080 息传媒 型开 9,912,413.98 28,611,191.71 5.93 否
产业股 放式

票 C

中泰星 契约

5 006567 元灵活 型开 10,034,081.75 23,893,155.46 4.95 否
配置混 放式

合 A

易方达 契约

6 002910 供给改 型开 8,460,853.36 23,158,201.73 4.80 否
革混合 放式

广发百 契约

7 001734 发大数 型开 14,770,974.89 20,472,571.20 4.24 否
据成长 放式

混合 A

华安媒 契约

8 001071 体互联 型开 6,128,893.86 19,679,878.18 4.08 否
网混合 A 放式

中欧养 契约

9 001955 老混合 A 型开 6,041,963.35 19,543,938.85 4.05 否
放式

华商甄 契约

10 010761 选回报 型开 14,444,111.54 19,435,996.49 4.03 否
混合 A 放式

海富通

电子信 契约

11 006081 息传媒 型开 5,653,613.20 17,070,519.70 3.54 否
产业股 放式

票 A

广发全 契约

12 270023 球精选 型开 5,666,602.49 15,316,826.53 3.18 否
股票 放式

(QDII)

13 515700 平安中 交易 7,500,000.00 15,127,500.00 3.14 否


证新能 型开

源汽车 放式

产业 ETF

广发电 契约

14 010236 子信息 型开 5,751,396.85 14,798,344.10 3.07 否
传媒股 放式

票 C

中欧电

子信息 契约

15 004616 产业沪 型开 5,355,075.94 14,595,794.98 3.03 否
港深股 放式

票 A

银华鑫

盛灵活 契约

16 501022 配置混 型开 6,357,150.63 14,468,874.83 3.00 否
合 放式

(LOF)A

国投瑞 契约

17 161222 银瑞利 型开 6,159,257.46 14,332,592.11 2.97 否
混合 放式

(LOF)A

国投瑞 契约

18 001907 银境煊 型开 4,653,338.24 14,331,351.11 2.97 否
混合 A 放式

海富通 契约

19 519225 集利债 型开 9,191,947.05 10,007,272.75 2.07 否
券 放式

汇添富 契约

20 006408 消费升 型开 5,085,973.16 9,423,799.67 1.95 是
级混合 A 放式

招商中 契约

21 161725 证白酒 型开 9,000,000.00 9,108,000.00 1.89 否
指数 A 放式

长盛医 契约

22 002300 疗量化 型开 4,692,729.75 9,002,532.75 1.87 否
股票 A 放式

海富通 契约

23 519133 改革驱 型开 2,282,023.19 4,984,166.85 1.03 否
动混合 放式

信澳健 契约

24 003291 康中国 型开 1,854,228.49 4,752,387.62 0.99 否
混合 A 放式

25 110025 易方达 契约 3,822,861.84 4,361,885.36 0.90 否
资源行 型开


业混合 放式

7.13 投资组合报告附注
7.13.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
7.13.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 78,615.40

2 应收清算款 10,594,000.00

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 21,319.95

6 其他应收款 16,477.00

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,710,412.35

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人 持有人结构

份额级别 户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例


（%） （%）

汇添富核
心优选六

个月持有 6,473 32,291.76 25,625,159.46 12.26 183,399,398.96 87.74
混合
（FOF）A
汇添富核
心优选六

个月持有 4,475 63,660.04 15,854,079.43 5.57 269,024,577.47 94.43
混合
（FOF）C

合计 10,948 45,113.56 41,479,238.89 8.40 452,423,976.43 91.60

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
（%）

汇添富核心优选六个 213,377.17 0.10
基金管理人所有 月持有混合（FOF）A

从业人员持有本 汇添富核心优选六个 200.00 0.00
基金 月持有混合（FOF）C

合计 213,577.17 0.04

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

汇添富核心优选六个月持有混 0

本公司高级管理人员、基金 合（FOF）A

投资和研究部门负责人持有 汇添富核心优选六个月持有混 0

本开放式基金 合（FOF）C

合计 0

汇添富核心优选六个月持有混 0

本基金基金经理持有本开放 合（FOF）A

式基金 汇添富核心优选六个月持有混 0

合（FOF）C

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富核心优选六个月持有混 汇添富核心优选六个月持有混
合（FOF）A 合（FOF）C

基金合同生效日（2023

年 02 月 21 日）基金份 208,716,993.14 284,834,799.74
额总额
基金合同生效日起至报

告期期末基金总申购份 307,565.28 43,857.16
额
减：基金合同生效日起

至报告期期末基金总赎 - -
回份额
基金合同生效日起至报

告期期末基金拆分变动 - -
份额

本报告期期末基金份额 209,024,558.42 284,878,656.90
总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。

本报告期内无其他涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
注：本基金本报告期持有的基金无重大影响事件。
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2023 年 02 月 21 日）

起至本报告期末，为本基金进行审计。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例（%） （%）

中信证券 2 - - - -

注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当 占当 占当 占当
券 期债 期债 期权 期基
商 券成 券回 成 证成 金成
名 成交金额 交总 成交金额 购成 交 交总 成交金额 交总
称 额的 交总 金 额的 额的
比例 额的 额 比例 比例
（%） 比例 （%） （%）
（%）

中

信 24,022,517. 100.0 710,000,000. 100.0 - - 171,458,883. 100.0
证 00 0 00 0 51 0
券
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内新增1家证券公司的2个交易单元：中信证券（上交所单元，深交所单元）。10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于汇添富核心优选六个月持有 上证报,公司网站,中

1 期混合型基金中基金（FOF）提前 国证监会基金电子披 2023 年 02 月 14 日
结束募集的公告 露网站

汇添富核心优选六个月持有期混 上证报,公司网站,中

2 合型基金中基金（FOF）基金合同 国证监会基金电子披 2023 年 02 月 22 日
生效公告 露网站

3 关于防范不法分子冒用汇添富基 公司网站 2023 年 03 月 13 日
金名义进行非法活动的重要提示

汇添富核心优选六个月持有期混 上证报,公司网站,中

4 合型基金中基金(FOF)开放日常申 国证监会基金电子披 2023 年 04 月 01 日
购、赎回和定期定额投资业务公告 露网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）募集的文件；
2、《汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；

3、《汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）在规定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司

12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2023 年 08 月 31 日
点击查看>>  附件