国泰君安中证 500 指数增强型证券投资基金

2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

送出日期:2023 年 03 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月17日复核 了本报告中的主要财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 8

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 8

3.2 基金净值表现 ...... 9

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 12

§4 管理人报告...... 12

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 18

§5 托管人报告...... 18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18

§6 审计报告...... 18

6.1 审计报告基本信息 ...... 18

6.2 审计报告的基本内容 ...... 18

§7 年度财务报表...... 21

7.1 资产负债表 ...... 21

7.2 利润表 ...... 23

7.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 25

7.4 报表附注 ...... 28

§8 投资组合报告...... 65

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 65

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 66

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 68

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 81

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......109

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......109

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......109

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......109

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......109

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......109


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......109

8.12 投资组合报告附注 ......109

§9 基金份额持有人信息......110

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......110

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......111

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......112

§10 开放式基金份额变动......112
§11 重大事件揭示......112

11.1 基金份额持有人大会决议 ......112

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......112

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......113

11.4 基金投资策略的改变 ......113

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......113

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......113

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......113

11.8 其他重大事件 ......114

§12 影响投资者决策的其他重要信息......116

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......116

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......116

§13 备查文件目录......116

13.1 备查文件目录 ......116

13.2 存放地点 ......116

13.3 查阅方式 ...... 117

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国泰君安中证500指数增强型证券投资基金

基金简称 国泰君安中证500指数增强

基金主代码 014155

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月15日

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,392,254,275.35份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国泰君安中证500指 国泰君安中证500指

数增强A 数增强C

下属分级基金的交易代码 014155 014156

报告期末下属分级基金的份额总额 855,925,363.63份 536,328,911.72份

2.2 基金产品说明

本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的投
资方法与严格的投资纪律约束，力争控制本基金净值
投资目标 增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，同时力
求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长
期增值。

本基金为增强型指数产品，在标的指数成份券权
重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进
行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越
标的指数的投资收益。

投资策略 股票投资策略为本基金的核心策略，主要包括以
下几个方面：

1）行业配置

本基金在行业配置方面尽量遵循基准指数的行业
市值占比，尽量控制投资组合相对于基准指数的行业

暴露带来的风险损失。

2）个股选择

本基金根据股票库中可选投资标的期望收益率、流动性和市场风险偏好等要素选择风险收益比最具吸引力的个股，并根据投资标的公司股价主要驱动因素的变化动态调整投资组合，而在投资组合管理层面需要充分考虑其相对于中证500指数的风险偏离度。

A、股票池的建立

考虑到Alpha选股模型的强度理论上正比于投资
广度的平方根（选股的范围），本基金在策略选股的覆盖面上尽量保留符合风控和流动性等要求的所有股票。基于这样的理念，模型训练和投资组合管理模型覆盖的股票较广，基本上能覆盖市场上六成以上的股票，但是根据可交易性、个股的历史长度以及风控要求，一般情况下会剔除如下股票：上市时间较短的次新股；在过去一段时间流动性和规模综合排名市场排名相对靠后；被交易所标注ST、即将退市、业绩有连续亏损风险或者被证监会立案调查或者出具警示函等高风险的股票；根据市场政策变化，主要基于流动性考虑需要额外剔除的股票等。

B、选股策略

本基金通过具有前瞻性、差异性和时效性的研究，致力于通过智能化的模型和全方位覆盖的股票因子特征来捕捉市场短期失效带来的盈利空间。本基金通过对股票库中可选投资标的公司中短期的期望收益率、股票有效流动性、市场风险偏好等核心要素的综合比较，选择风险收益比最具吸引力的个股，并根据投资标的公司股价的中短期主要驱动因素的变化动态调整投资组合构成。本基金的选股策略以低中高等不同调仓频率的多因子选股策略为主，多因子策略投资的详细过程需要分成因子库的维护、股票池的选择、模型的训练和个股信号预测、投资组合生成、策略库的维护和策略配置等几个环节。因子库全方位覆盖股票的日频交易数据相关因子、股票定期报告衍生因子、分析师报告衍生因子、事件驱动合成因子、股票高频交


易数据相关因子以及互联网和舆情数据因子等。在多
因子模型算法层面，以人工智能选股模型为核心，并
基于股票市场的高噪音和时序性的特征，构建多维度
阿尔法预测模型。在投资组合层面，均严格控制其相
对于基准指数在市场主要风险因子的风险暴露程度，
通过配套的风险模型和组合优化模型得到不同调仓频
率的投资组合，并在基金中进行相对均衡的配置。

本基金的投资策略还包括：债券投资策略、股指
期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投
资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、存托
凭证投资策略和可转换债券、可交换债券的投资策略。

业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利

率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预
期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上海国泰君安证券资产管理 上海银行股份有限公司

有限公司

信息披 姓名 吕巍 周直毅

露负责 联系电话 021-38676022 021-68475608

人 电子邮箱 zgxxpl@gtjas.com custody@bosc.cn

客户服务电话 95521 95594

传真 021-38871190 021-68476936

注册地址 上海市黄浦区南苏州路381号 中国（上海）自由贸易试验区
409A10室 银城中路168号

办公地址 上海市静安区新闸路669号博 中国（上海）自由贸易试验区
华广场22-23层及25层 银城中路168号

邮政编码 200120 200120

法定代表人 谢乐斌 金煜

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 上海证券报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.gtjazg.com
址
基金年度报告备置地 上海市静安区新闸路669号博华广场22-23层及25层
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市浦东新区东育路588号前
（特殊普通合伙） 滩中心42楼

注册登记机构 上海国泰君安证券资产管理 上海市静安区新闸路669号博华广场
有限公司 22-23层及25层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2022年 2021年12月15日（基金合同
生效日）-2021年12月31日

3.1.1 期间数据和指标 国泰君安中 国泰君安中 国泰君安中 国泰君安中
证500指数 证500指数 证500指数 证500指数
增强A 增强C 增强A 增强C

本期已实现收益 -58,980,579. -38,870,650. 2,117,444.15 1,216,752.84
81 60

本期利润 -82,898,773. -52,702,521. 10,755,833.5 6,498,554.62
21 24 7

加权平均基金份额本期利

润 -0.1090 -0.1167 0.0149 0.0148

本期加权平均净值利润率 -11.72% -12.57% 1.49% 1.47%

本期基金份额净值增长率 -11.34% -11.70% 1.49% 1.47%

3.1.2 期末数据和指标 2022年末 2021年末


期末可供分配利润 -85,805,614. -55,776,463. 2,117,788.83 1,217,397.57
26 74

期末可供分配基金份额利

润 -0.1002 -0.1040 0.0029 0.0028

期末基金资产净值 770,119,749. 480,552,447. 731,816,002. 447,384,542.
37 98 77 36

期末基金份额净值 0.8998 0.8960 1.0149 1.0147

3.1.3 累计期末指标 2022年末 2021年末

基金份额累计净值增长率 -10.02% -10.40% 1.49% 1.47%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰君安中证500指数增强A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 2.88% 0.98% 2.52% 0.97% 0.36% 0.01%

过去六个月 -7.22% 1.06% -8.66% 1.04% 1.44% 0.02%

过去一年 -11.34% 1.32% -19.30% 1.31% 7.96% 0.01%

自基金合同

生效起至今 -10.02% 1.29% -18.93% 1.28% 8.91% 0.01%

国泰君安中证500指数增强C

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
准差② 率③ 率标准差


④

过去三个月 2.78% 0.98% 2.52% 0.97% 0.26% 0.01%

过去六个月 -7.41% 1.06% -8.66% 1.04% 1.25% 0.02%

过去一年 -11.70% 1.32% -19.30% 1.31% 7.60% 0.01%

自基金合同

生效起至今 -10.40% 1.29% -18.93% 1.28% 8.53% 0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：2021年按实际存续期计算。
注：2021年按实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年无利润分配事项。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

上海国泰君安证券资产管理有限公司正式成立于2010年10月18日，经中国证监会证监许可【2010】631号文批准，是业内首批券商系资产管理公司。公司注册资本金20亿元，注册地上海。

截至2022年12月31日，本基金管理人共管理了30只公开募集证券投资基金：

国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金、国泰君安现金管家货币市场基金、国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、国泰君安君得盛债券型证券投资基金、国泰君安中证500指数增强型证券投资基金、国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金、国泰君安信息行业混合型发起式证券投资基金、国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）、
国泰君安君得盈债券型证券投资基金、国泰君安君得诚混合型证券投资基金、国泰君安60天滚动持有中短债债券型证券投资基金、国泰君安君得利短债债券型证券投资基金、国泰君安君得明混合型证券投资基金、国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金、国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金、国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金、国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金、国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金、国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金、国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金、国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金、国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金、国泰君安善元稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金、国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金、国泰君安90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

胡崇海，浙江大学数学系
本基金基金经理，国泰君 运筹学与控制论专业博
安中证1000指数增强型证 士，11年证券从业经验，
券投资基金基金经理，国 具备基金从业资格。曾任
泰君安量化选股混合型发 香港科技大学人工智能实
胡崇 起式证券投资基金基金经 验室访问学者，其后加盟
2021-1 - 11 方正证券研究所、国泰君
海 理，国泰君安科技创新精 2-15 年 安证券咨询部及研究所从
选三个月持有期股票型发 事量化对冲模型的研发工
起式证券投资基金基金经 作，2014年加入上海国泰
理，现任量化投资部（公 君安证券资产管理有限公
募）部门总经理。 司，先后在量化投资部、
权益与衍生品部担任高级


投资经理，从事量化投资
和策略研发工作，在Alpha
量化策略以及基于机器学
习的投资方面有独到且深
入的研究。现任上海国泰
君安证券资产管理有限公
司量化投资部（公募）部
门总经理。

注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《上海国泰君安证券资产管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量5%的情况。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

A股上半年走势波动较大，4月之前从外部因素的角度来看主要有以下几个方面：美联储加息，美债收益率跳升冲击风险资产；俄乌冲突导致多个不同市场剧烈波动，催化大宗商品价格上行；局部新冠疫情，市场避险情绪迅速升温；中概股政策风险影响国际资金对A股的配置。4月底开始，随着疫情防控形势总体向好，复工复产稳步推进，稳增长政策落地逐见成效，A股迎来了一波深V反弹，经济运行积极向好。

从市场风格的角度来看，二季度从市场见底以来，风格从价值转向成长，中大市值公司表现良好。并且行业间分化较大，消费者服务、汽车和食品饮料涨幅居前；房地产、计算机和银行等行业表现较差。从Alpha大类因子的表现来看，市场在年报、一季报和二季度业绩预告等密集基本面增量信息的引导下，估值因子一二季度均有强势表现，而成长、盈利质量和分析师情绪因子在反弹行情中不断走强， 相对于一季度有显著改善。大类基本面因子在二季度没有短板的均衡水平带动了基本面量化选股模型的上乘表现。另一方面，从4月底开始高频量价因子得益于市场活跃度提升也开始复苏，到6月中旬的年内表现几乎和基本面量化模型不相上下，而两者策略表现的相关性较低，体现出较好的互补特征。

在量化增强层面，我们尽量结合以财务数据为基础的基本面信号和以高频量价为主的技术面信号，通过机器学习模型来进行有效因子的选择和因子之间的轮动，并通过投资组合管理模型严格控制投资组合在主要市场风险和行业上相对于基准指数的暴露程度。今年以来由于估值等大类因子较为显著的改善，使得基本面量化等低频策略相对于高频量价等高换手策略并无劣势，本基金在两者上进行了均衡配置，力求以较为稳定的方式对中证500指数进行增强。考虑到中证500指数在行业配置上较为均衡，公司之间业务的差异度较大，以及个股波动性和流动性适中等特点，在市场轮动较快、投资热点较为分散的市场环境中量化模型的发挥较为稳定。

本基金今年来保持高仓位稳定运作，在市场风格和行业走势出现较大的变化下，依然维持一贯的投资组合管理体系。今年来的超额收益几乎完全来自于模型的选股能力，即纯正Alpha部分，在主要市场风险因子和行业上的暴露导致的整体额外收益几乎为零，这主要基于基金管理人在投资组合端相对于基准指数进行了较严格的风险敞口控制。投资经理在投资组合的配置和交易方面严格遵循量化模型的建议，从挖掘有投资逻辑的
Alpha因子、随着市场演变不断改进底层量化模型以及模型的日常跟踪和分析等层面不断增强策略的表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国泰君安中证500指数增强A基金份额净值为0.8998元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-11.34%，同期业绩比较基准收益率为-19.30%；截至报告期末国泰君安中证500指数增强C基金份额净值为0.8960元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-11.70%，同期业绩比较基准收益率为-19.30%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从中长期的角度来看，在当前时间点我们依然坚定地看好中证500指数未来的走势，主要有以下几个理由：1).从历史相对估值（加权PE）的角度来看，中证500指数依然是几个主要宽基指数中最低估的指数之一，历史上只有约7%的时间比当前的估值更低，也为后续估值和盈利的双击创造了较好的基本面条件；2).中证500成分股涵盖了二线蓝筹或细分行业的龙头公司，优质的基本面对机构具有较好的配置价值，相对于大盘股也具有更大的市值空间；3).中证500指数在周期和非周期、价值和成长、新兴行业和传统行业等方面的分布均较为平衡，在各种不同是市场环境下进可攻退可守；4).六月中旬的成分股调整进一步优化了指数的成长性和行业分布。

今年以来基准指数虽然波动较大，但随着经济的发展从中长期来看是震荡向上的，在科学技术带动产业升级的大背景下，我们对经济的长期健康发展持乐观态度。随着7月份中证1000中小盘股股指期货的上市，进一步引导机构资金中长线布局中下盘股，大大增强了中小盘股的配置价值。另一方面，以新能源、半导体和国防军工为代表的新兴产业更符合中国未来经济发展的方向，在政策和业绩的共振下依然是机构资金配置的重点，这几个行业在中证500指数当中的占比均不低。展望2021年下半年，在积极的财政和货币政策的支撑下，A股依然有望延续震荡反弹的格局，价值和成长依然会有阶段性的表现，中小盘股阶段性依然优于大盘股。我们希望通过选择基本面和技术面共振的股票来博取较为稳定的超额收益，在中证500指数的基础上不断提升业绩表现，坚持长期主义，为客户获取优异稳定的超额回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人从维护基金份额持有人利益、保障基金合规运作角度出发，在合规文化建设、制度体系建设、合规审查及检查、反洗钱、员工执业行为规范等角度开展工作，不断深化员工的合规意识，推动公司合规文化和内部风险控制机制的完善和优化。

内部监察工作重点包括以下几个方面：


1、合规文化建设。管理人通过内外部合规培训、合规考试、法规解读、法律法规库维护更新、监管会议精神传达等多种形式推动公司合规文化建设，不断提高全体员工合规意识，为公司业务健康发展提供良好的文化土壤。

2、制度体系建设和完善。管理人根据法律法规变化，结合行业新动态，围绕新业务需要，不断优化和健全公司制度体系，并注重相关制度体系的落实和执行。通过制度体系的建设和完善，不断提升了业务管理流程的健全性、规范性、精细化和可操作性，为公司业务规范运营和合规管理进一步夯实了制度基础。

3、合规审查和检查。根据法律法规、监管要求和公司制度规定，做好对公司新业务、新产品、新投资品种及其他创新业务的法律合规及风险控制支持，定期对产品销售、投资、研究及交易等相关业务活动的日常合规性进行检查，查漏补缺。合规检查工作促进了内部控制管理的完善，防范了合规风险的进一步发生。

4、员工执业与投资行为管理。根据法律法规和公司制度要求，管理人不断加强员工执业行为管理。管理人要求新员工入职时需提供和完善个人信息并完成相关投资的申报工作，对投资、交易人员的通讯工具实行交易时间段集中管理，并对监控摄像、电子邮件、电话录音和即时通讯工具聊天记录定期进行合规检查。通过一系列常态化的员工执业和投资行为管理，促进员工执业和投资行为持续符合监管要求。

5、反洗钱合规管理。本报告期内，管理人持续加强反洗钱合规管理，制定反洗钱工作方案，并在年度内推进落实。持续做好日常可疑交易监控排查、客户风险等级划分、修订反洗钱内部控制管理制度、跟进反洗钱系统改造、完成各类反洗钱工作报告、反洗钱金融机构分类评级自评工作等。

管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，不断提高内部合规风控工作的科学性和有效性，努力防范和控制各类风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同以及托管协议的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号
6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 国泰君安中证500指数增强型证券投资基金全体
基金份额持有人：

审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了国泰君安中证5
00指数增强型证券投资基金(以下简称"国泰君安


中证500指数增强")的财务报表，包括2022年12
月31日和2021年12月31日的资产负债表，2022年
度和2021年12月15日(基金合同生效日)至2021年
12月31日止期间的利润表和净资产(基金净值)变
动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们
认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证
券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、中
国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协
会")发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制，公允反映了国泰君安中证500指数增强202
2年12月31日和2021年12月31日的财务状况以及
2022年度和2021年12月15日(基金合同生效日)至
2021年12月31日止期间的经营成果和净资产变
动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
形成审计意见的基础 则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于
国泰君安中证500指数增强，并履行了职业道德
方面的其他责任。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

国泰君安中证500指数增强的基金管理人上海国
泰君安证券资产管理有限公司(以下简称"基金管
理人")管理层负责按照企业会计准则和中国证监
管理层和治理层对财务报表的责任 会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反
映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。在编制财务报表时，基金管理人管理层负责


评估国泰君安中证500指数增强的持续经营能

力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运
用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清
算国泰君安中证500指数增强、终止运营或别无
其他现实的选择。基金管理人治理层负责监督国
泰君安中证500指数增强的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按
照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作：(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
注册会计师对财务报表审计的责任 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。? (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计
恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效
性发表意见。(三) 评价基金管理人管理层选用会
计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的
合理性。(四) 对基金管理人管理层使用持续经营
假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计
证据，就可能导致对国泰君安中证500指数增强
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论
认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审
计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相
关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保


留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得
的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国泰
君安中证500指数增强不能持续经营。 (五) 评价
财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时
间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟
通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制
缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 -

会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

审计报告日期 2023-03-24

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：国泰君安中证500指数增强型证券投资基金
报告截止日：2022年12月31日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 82,350,580.82 71,844,463.20

结算备付金 6,469,542.93 10,000,000.00

存出保证金 2,796,309.60 -

交易性金融资产 7.4.7.2 1,162,187,263.14 1,097,949,326.76

其中：股票投资 1,162,187,263.14 1,097,949,326.76

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投

资 - -

贵金属投资 - -


其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投

资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 1,484,101.69 54,318.33

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - 18,751.70

资产总计 1,255,287,798.18 1,179,866,859.99

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 3,231,908.38 -

应付管理人报酬 969,871.11 509,326.78

应付托管费 145,480.67 76,399.00

应付销售服务费 143,036.49 77,251.30

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -


递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 125,304.18 3,337.78

负债合计 4,615,600.83 666,314.86

净资产：

实收基金 7.4.7.7 1,392,254,275.35 1,161,946,276.66

其他综合收益 - -

未分配利润 7.4.7.8 -141,582,078.00 17,254,268.47

净资产合计 1,250,672,197.35 1,179,200,545.13

负债和净资产总计 1,255,287,798.18 1,179,866,859.99

注：报告截止日2022年12月31日，基金份额总额1,392,254,275.35份，其中国泰君安中证500指数增强A类基金份额净值0.8998元，基金份额855,925,363.63份；国泰君安中证500指数增强C类基金份额净值0.8960元，基金份额536,328,911.72份。于2021年12月31日，基金份额总额1,161,946,276.66份，其中国泰君安中证500指数增强A类基金份额净值
1.0149元，基金份额721,060,040.05份；国泰君安中证500指数增强C类基金份额净值
1.0147元，基金份额440,886,236.61份。
2.本财务报表的实际编制期间为2022年度和2021年12月15日(基金合同生效日)至2021年12月31日止期间。
7.2 利润表
会计主体：国泰君安中证500指数增强型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2022年01月01日至22021年12月15日（基
022年12月31日 金合同生效日）至2
021年12月31日

一、营业总收入 -120,892,620.88 19,200,967.27

1.利息收入 545,573.68 100,072.50

其中：存款利息收入 7.4.7.9 545,573.68 94,058.80

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收

入 - -


买入返售金融资产收

入 - 6,013.70

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -84,908,003.83 5,180,703.57

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -94,879,690.07 5,180,703.57

基金投资收益 7.4.7.11 - -

债券投资收益 7.4.7.12 - -

资产支持证券投资收

益 - -

贵金属投资收益 7.4.7.13 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 -3,320,737.13 -

股利收益 7.4.7.15 13,292,423.37 -

以摊余成本计量的金

融资产终止确认产生的收益 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.16 -37,750,064.04 13,920,191.20
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.17 1,219,873.31 -
列）

减：二、营业总支出 14,708,673.57 1,946,579.08

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 11,229,421.44 509,326.78

2．托管费 7.4.10.2.2 1,684,413.10 76,399.00

3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,672,640.81 77,251.30

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支

出 - -

6．信用减值损失 7.4.7.18 - -

7．税金及附加 - -


8．其他费用 7.4.7.19 122,198.22 1,283,602.00

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） -135,601,294.45 17,254,388.19

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -135,601,294.45 17,254,388.19
填列）
五、其他综合收益的税后净

额 - -

六、综合收益总额 -135,601,294.45 17,254,388.19

7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国泰君安中证500指数增强型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 1,161,946,276.6 - 17,254,268.47 1,179,200,545.1
值） 6 3

加：会计政策变

更 - - - -

前期差错

更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 1,161,946,276.6 - 17,254,268.47 1,179,200,545.1
值） 6 3

三、本期增减变

动额（减少以“-” 230,307,998.69 - -158,836,346.47 71,471,652.22
号填列）
（一）、综合收

益总额 - - -135,601,294.45 -135,601,294.45

（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 230,307,998.69 - -23,235,052.02 207,072,946.67
变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申 949,670,956.86 - -73,396,743.65 876,274,213.21
购款

2.基金 -719,362,958.17 - 50,161,691.63 -669,201,266.54
赎回款
（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 1,392,254,275.3 - -141,582,078.00 1,250,672,197.3
值） 5 5

上年度可比期间

项 目 2021年12月15日（基金合同生效日）至2021年12月31日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 - - - -
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差错

更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净 1,160,704,146.7 - - 1,160,704,146.7


资产（基金净 4 4
值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” 1,242,129.92 - 17,254,268.47 18,496,398.39
号填列）
（一）、综合收

益总额 - - 17,254,388.19 17,254,388.19

（二）、本期基
金份额交易产

生的基金净值 1,242,129.92 - -119.72 1,242,010.20
变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申 1,242,129.92 - -119.72 1,242,010.20
购款

2.基金 - - - -
赎回款
（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 1,161,946,276.6 - 17,254,268.47 1,179,200,545.1
值） 6 3

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

谢乐斌 陶耿 茹建江

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

国泰君安中证500指数增强型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2021]3391号《关于准予国泰君安中证500指数增强型证券投资基金注册的批复》注册，由上海国泰君安证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰君安中证500指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定期，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,160,406,264.46元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第1179号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰君安中证500指数增强型证券投资基金基金合同》于2021年12月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,160,704,146.74份，其中认购资金利息折合
297,882.28份基金份额。本基金的基金管理人为上海国泰君安证券资产管理有限公司，基金托管人为上海银行股份有限公司。

根据《国泰君安中证500指数增强型证券投资基金基金合同》，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购费、申购费，但不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购费、申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰君安中证500指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份券(包括存托凭证)、备选成份券(包括存托凭证)、其他国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板和其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债)、可交换债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、中期票据等)、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证资产的比例不低于基金资产的80%，投资于中证500指数成份券及其备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对基金合同约定投资组合比
例限制进行变更的，待履行适当程序后，以变更后的规定为准。本基金的业绩比较基准为中证500 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司于2023年3月24日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 国泰君安中证500指数增强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2022年度和2021年12月15日(基金合同生效日)至2021年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年12月31日和2021年12月31日的财务状况以及2022年度和2021年12月15日(基金合同生效日)至2021年12月31日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2022年度和2021年12月15日(基金合同生效日)至2021年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产


金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1) 金融资产的分类


金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。


对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：


(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

新金融工具准则


股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策


本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 外币交易

无。
7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。


(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行
间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，财政部于2022年颁布了《关于印发<资产管理产品相关会计处理规定>的通知》(财会[2022]14号)，中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a) 金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年12月15日(基金合同生效日)至2021年12月31日止期间的比较财务报表未重列。于2021年12月31日及2022年1月1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(i) 于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金
融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、应收利息和应收申购款，金额分别为71,844,463.20元、10,000,000.00元、18,751.70元和54,318.33元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、其他资产-应收利息和应收申购款，金额分别为71,858,009.40元、10,005,205.50元、0.00元和
54,318.33元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为1,097,949,326.76元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为1,097,949,326.76元。


原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费和其他负债-其他应付款，金额分别为509,326.78元、76,399.00元、77,251.30元和3,337.78元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费和其他负债-其他应付款，金额分别为509,326.78元、76,399.00元、77,251.30元和3,337.78元。

ii) 于2021年12月31日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交
易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于2022年1月1日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b) 《资产管理产品相关会计处理规定》

根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

活期存款 41,351,778.40 11,926,477.37

等于：本金 41,343,156.31 11,926,477.37

加：应计利息 8,622.09 -

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -


其中：存款期限1个月以 - -
内

存款期限1-3个 - -
月

存款期限3个月 - -
以上

其他存款 40,998,802.42 59,917,985.83

等于：本金 40,993,868.82 59,917,985.83

加：应计利息 4,933.60 -

减：坏账准备 - -

合计 82,350,580.82 71,844,463.20

注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,185,978,082.7 - 1,162,187,263.1 -23,790,819.61
5 4

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场

券 - - - -
合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,185,978,082.7 - 1,162,187,263.1 -23,790,819.61
5 4

项目 上年度末

2021年12月31日


成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,084,029,135.5 - 1,097,949,326.7 13,920,191.20
6 6

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场

券 - - - -
合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,084,029,135.5 - 1,097,949,326.7 13,920,191.20
6 6

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2022年12月31日

合同/名义金额 公允价值 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 20,012,693.23 - - -

--股指期货 20,012,693.23 - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 20,012,693.23 - - -

上年度末

项目 2021年12月31日

合同/名义金额 公允价值 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - - -


货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 - - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 - - - -

7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

IC2301 IC2301 17.00 19,973,640.00 -39,053.23

合计 -39,053.23

减：可抵销

期货暂收 -39,053.23
款

净额 -

注：衍生金融资产项下的利率/权益/其他衍生工具为国债/股指/商品期货投资，净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指/商品/国债期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指/商品/国债期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

应收利息 - 18,751.70

其他应收款 - -

待摊费用 - -


合计 - 18,751.70

7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 304.18 -

应付交易费用 - -

其中：交易所市场 - -

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 125,000.00 3,337.78

合计 125,304.18 3,337.78

7.4.7.7 实收基金
7.4.7.7.1 国泰君安中证500指数增强A

金额单位：人民币元

项目 本期

(国泰君安中证500指数增强 2022年01月01日至2022年12月31日

A) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 721,060,040.05 721,060,040.05

本期申购 520,051,797.65 520,051,797.65

本期赎回（以“-”号填列） -385,186,474.07 -385,186,474.07

本期末 855,925,363.63 855,925,363.63

7.4.7.7.2 国泰君安中证500指数增强C

金额单位：人民币元

项目 本期

(国泰君安中证500指数增强 2022年01月01日至2022年12月31日

C) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 440,886,236.61 440,886,236.61


本期申购 429,619,159.21 429,619,159.21

本期赎回（以“-”号填列） -334,176,484.10 -334,176,484.10

本期末 536,328,911.72 536,328,911.72

注：1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2.本基金自2021年12月1日至2021年12月10日止期间公开发售，共募集有效净认购资金人民币1,160,406,264.46元，折合为1,160,406,264.46份基金份额(其中A类基金份额
720,467,946.24份，C类基金份额439,938,318.22份)。根据《国泰君安中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币297,882.28元在本基金成立后，折合为297,882.28份基金份额(其中A类基金份额
173,982.48份，C类基金份额123,899.80份)，划入基金份额持有人账户。
3.根据《国泰君安中证500指数增强型证券投资基金基金合同》、《国泰君安中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》及《国泰君安中证500指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告》的相关规定，本基金于2021年12月15日(基金合同生效日)至2021年12月23日止期间暂不向投资人开放基金交易，申购和赎回业务自2021年12月24日起开始办理。
7.4.7.8 未分配利润
7.4.7.8.1 国泰君安中证500指数增强A

单位：人民币元

项目

(国泰君安中证500指 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
数增强A)

本期期初 2,117,788.83 8,638,173.89 10,755,962.72

本期利润 -58,980,579.81 -23,918,193.40 -82,898,773.21

本期基金份额交易产

生的变动数 -10,489,126.67 -3,173,677.10 -13,662,803.77

其中：基金申购款 -33,606,822.79 -5,273,075.01 -38,879,897.80

基金赎回款 23,117,696.12 2,099,397.91 25,217,094.03

本期已分配利润 - - -

本期末 -67,351,917.65 -18,453,696.61 -85,805,614.26

7.4.7.8.2 国泰君安中证500指数增强C


单位：人民币元

项目

(国泰君安中证500指 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
数增强C)

本期期初 1,217,397.57 5,280,908.18 6,498,305.75

本期利润 -38,870,650.60 -13,831,870.64 -52,702,521.24

本期基金份额交易产

生的变动数 -6,587,284.74 -2,984,963.51 -9,572,248.25

其中：基金申购款 -29,392,791.34 -5,124,054.51 -34,516,845.85

基金赎回款 22,805,506.60 2,139,091.00 24,944,597.60

本期已分配利润 - - -

本期末 -44,240,537.77 -11,535,925.97 -55,776,463.74

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至 2021年12月15日（基金合同生效
2022年12月31日 日）至2021年12月31日

活期存款利息收入 250,315.32 37,239.96

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 174,820.97 51,613.34

结算备付金利息收入 120,437.39 5,205.50

其他 - -

合计 545,573.68 94,058.80

7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至 2021年12月15日（基金合同生效
2022年12月31日 日）至2021年12月31日

卖出股票成交总额 28,238,711,275.14 860,284,492.74

减：卖出股票成本总额 28,296,790,211.69 855,103,789.17


减：交易费用 36,800,753.52 -

买卖股票差价收入 -94,879,690.07 5,180,703.57

7.4.7.11 基金投资收益
无。
7.4.7.12 债券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.13 贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益--买卖权证差价收入。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期收益金额 上年度可比期间收益金额

项目 2022年01月01日至 2021年12月15日（基金合同生效
2022年12月31日 日）至2021年12月31日

期货投资 -3,320,737.13 -

7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至 2021年12月15日（基金合同生效
2022年12月31日 日）至2021年12月31日

股票投资产生的股利收益 13,292,423.37 -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 13,292,423.37 -

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2022年01月01日至20 2021年12月15日（基金合同生效日）
22年12月31日 至2021年12月31日

1.交易性金融资产 -37,711,010.81 13,920,191.20

——股票投资 -37,711,010.81 13,920,191.20

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 -39,053.23 -

——权证投资 - -

——期货投资 -39,053.23 -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -
值税

合计 -37,750,064.04 13,920,191.20

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至 2021年12月15日（基金合同生效
2022年12月31日 日）至2021年12月31日

基金赎回费收入 1,219,873.31 -

合计 1,219,873.31 -

7.4.7.18 信用减值损失
本基金本报告期内及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2022年01月01日至 2021年12月15日（基金合同生效
2022年12月31日 日）至2021年12月31日

审计费用 - -

信息披露费 - -

汇划手续费 536.00 -

信息披露费 71,662.22 3,337.78

审计费用 50,000.00 -

交易费用 - 1,280,264.22

合计 122,198.22 1,283,602.00

7.4.7.20 分部报告

无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

关联方名称 与本基金的关系

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君 基金管理人的股东、代销机构
安证券"）

上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构

上海银行股份有限公司以下简称（"上海银行") 基金托管人、代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易


金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日 2021年12月15日（基金合同生效日）
关联方名 至2021年12月31日

称 占当期 占当期
成交金额 股票成 成交金额 股票成
交总额 交总额
的比例 的比例

国泰君安

证券 56,608,931,439.29 100.00% 2,799,417,417.47 100.00%

7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日 2021年12月15日（基金合同生效日）
至2021年12月31日

关联方名 占当期 占当期
称 债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例

国泰君安

证券 - - 100,000,000.00 100.00%

7.4.10.1.5 基金交易
无。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金


金额单位：人民币元

本期

2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

国泰君安

证券 3,863,860.36 100.00% - -

上年度可比期间

2021年12月15日（基金合同生效日）至2021年12月31日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

国泰君安

证券 171,632.97 100.00% - -

7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日 2021年12月15日（基金合同
至2022年12月31 生效日）至2021年12月31日
日

当期发生的基金应支付的管理费 11,229,421.44 509,326.78

其中：支付销售机构的客户维护费 5,153,958.89 152,356.96

注：支付基金管理人国泰君安资管的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日 2021年12月15日（基金合同生
至2022年12月31 效日）至2021年12月31日

日

当期发生的基金应支付的托管费 1,684,413.10 76,399.00

注：支付基金托管人上海银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售 2022年01月01日至2022年12月31日

服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方

名称 国泰君安中证500指数增强 国泰君安中证500指数增强 合计

A C

上海国泰
君安证券

资产管理 0.00 55,210.74 55,210.74
有限公司

国泰君安 1,375,622.5
证券 0.00 1,375,622.57 7

上海银行 0.00 919.02 919.02

合计 0.00 1,431,752.33 1,431,752.3
3

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2021年12月15日（基金合同生效日）至2021年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 国泰君安中证500指数增强 国泰君安中证500指数增强 合计

A C

上海国泰

君安证券 0.00 4,846.83 4,846.83
资产管理

有限公司
国泰君安

证券 0.00 68,933.09 68,933.09

上海银行 0.00 38.54 38.54

合计 0.00 73,818.46 73,818.46

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国泰君安资管，再由国泰君安资管计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
国泰君安中证500指数增强A

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01 2021年12月15日（基金
日至2022年12 合同生效日）至2021年1
月31日 2月31日

基金合同生效日（2021年12月15日）持有 0.00 9,999,450.00
的基金份额

报告期初持有的基金份额 9,999,450.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 9,999,450.00 9,999,450.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 1.17% 1.39%

国泰君安中证500指数增强C

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01 2021年12月15日（基金
日至2022年12 合同生效日）至2021年1
月31日 2月31日

基金合同生效日（2021年12月15日）持有 0.00 0.00
的基金份额

报告期初持有的基金份额 0.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 0.00% 0.00%

注：1、基金管理人投资本集合计划相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付
2、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母采用基金分级份额计算。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2022年01月01日至2022年12月31日 2021年12月15日（基金合同生效日）
称 至2021年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

上海银行

股份有限 41,351,778.40 250,315.32 11,926,477.37 37,239.96
公司
国泰君安

证券 40,998,802.42 174,820.97 59,917,985.83 51,613.34

注：本基金的银行存款由基金托管人上海银行保管，按银行同业利率计息。本基金的其他存款由基金结算机构国泰君安证券保管，按协议约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

6882 隆达 2022- 6个 新股 306,1 275,3

31 股份 07-13 月 锁定 39.08 35.14 7,835 91.80 21.90 -

6884 汇成 2022- 6个 新股 164,7 187,7

03 股份 08-10 月 锁定 8.88 10.12 18,553 50.64 56.36 -

6883 钜泉 2022- 6个 新股 115.0 160,6 133,8

91 科技 09-05 月 锁定 0 95.83 1,397 55.00 74.51 -

3012 华大 2022- 6个 新股 38,18 102,7

69 九天 07-21 月 锁定 32.69 87.94 1,168 1.92 13.92 -

6882 浩瀚 2022- 6个 新股 74,56 66,05

92 深度 08-09 月 锁定 16.56 14.67 4,503 9.68 9.01 -

3010 广立 2022- 6个 新股 42,92 64,00

95 微 07-28 月 锁定 58.00 86.49 740 0.00 2.60 -

3013 江波 2022- 6个 新股 48,71 49,63

08 龙 07-27 月 锁定 55.67 56.72 875 1.25 0.00 -

3013 华宝 2022- 6个 新股 237.5 176.9 242 57,47 42,82 -


27 新能 09-08 月 锁定 0 7 5.00 6.74

3013 天振 2022- 6个 新股 38,68 26,60

56 股份 11-03 月 锁定 63.00 43.33 614 2.00 4.62 -

3011 北路 2022- 6个 新股 23,48 24,10

95 智控 07-25 月 锁定 71.17 73.04 330 6.10 3.20 -

3013 熵基 2022- 6个 新股 30,06 21,72

30 科技 08-10 月 锁定 43.32 31.31 694 4.08 9.14 -

3013 信德 2022- 6个 新股 138.8 103.5 24,99 18,63

49 新材 08-30 月 锁定 8 2 180 8.40 3.60 -

3011 易点 2022- 6个 新股 17,92 17,47

71 天下 08-10 月 锁定 18.18 17.72 986 5.48 1.92 -

3013 美好 2022- 6个 新股 13,64 16,84

63 医疗 09-28 月 锁定 30.66 37.85 445 3.70 3.25 -

3011 建科 2022- 6个 新股 28,80 16,46

15 股份 08-23 月 锁定 42.05 24.04 685 4.25 7.40 -

3012 新巨 2022- 6个 新股 18,95 15,52

96 丰 08-26 月 锁定 18.19 14.90 1,042 3.98 5.80 -

3013 维峰 2022- 6个 新股 15,05 14,69

28 电子 08-30 月 锁定 78.80 76.96 191 0.80 9.36 -

3011 紫建 2022- 6个 新股 17,71 14,43

21 电子 08-01 月 锁定 61.07 49.77 290 0.30 3.30 -

3011 元道 2022- 6个 新股 21,76 14,32

39 通信 06-30 月 锁定 38.46 25.31 566 8.36 5.46 -

3013 宏景 2022- 6个 新股 15,89 12,63

96 科技 11-04 月 锁定 40.13 31.90 396 1.48 2.40 -

3013 凯格 2022- 6个 新股 11,90 12,59

38 精机 08-08 月 锁定 46.33 48.99 257 6.81 0.43 -

3012 珠城 2022- 6个 新股 18,80 12,49

80 科技 12-19 月 锁定 67.40 44.80 279 4.60 9.20 -

3013 一博 2022- 6个 新股 17,51 12,08

66 科技 09-19 月 锁定 65.35 45.09 268 3.80 4.12 -

3011 满坤 2022- 6个 新股 12,54 11,45

32 科技 08-03 月 锁定 26.80 24.48 468 2.40 6.64 -


3012 新天 2022- 6个 新股 11,85 11,31

77 地 11-09 月 锁定 27.00 25.78 439 3.00 7.42 -

3013 西测 2022- 6个 新股 11,02 10,78

06 测试 07-19 月 锁定 43.23 42.29 255 3.65 3.95 -

3011 逸豪 2022- 6个 新股 12,99 9,18

76 新材 09-21 月 锁定 23.88 16.89 544 0.72 8.16 -

3012 森鹰 2022- 6个 新股 10,86 8,37

27 窗业 09-16 月 锁定 38.25 29.49 284 3.00 5.16 -

3013 捷邦 2022- 6个 新股 11,74 8,31

26 科技 09-09 月 锁定 51.72 36.62 227 0.44 2.74 -

3011 唯万 2022- 6个 新股 6,45 7,51

61 密封 09-06 月 锁定 18.66 21.73 346 6.36 8.58 -

3013 凡拓 2022- 6个 新股 6,23 7,19

13 数创 09-22 月 锁定 25.25 29.14 247 6.75 7.58 -

3012 嘉曼 2022- 6个 新股 12,31 6,85

76 服饰 09-01 月 锁定 40.66 22.61 303 9.98 0.83 -

3013 唯特 2022- 6个 新股 5,49 6,12

19 偶 09-22 月 锁定 47.75 53.27 115 1.25 6.05 -

3012 汉仪 2022- 6个 新股 5,39 5,95

70 股份 08-19 月 锁定 25.68 28.37 210 2.80 7.70 -

3012 荣信 2022- 6个 新股 7,00 5,60

31 文化 08-31 月 锁定 25.49 20.38 275 9.75 4.50 -

3013 慧博 2022- 6个 新股 2,72 5,14

16 云通 09-29 月 锁定 7.60 14.32 359 8.40 0.88 -

注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期 复

股 股 停 停 末 复 牌

票 票 牌 牌 估 牌 开 数量 期末成本 期末估值 备
代 名 日 原 值 日 盘 （股） 总额 总额 注
码 称 期 因 单 期 单

价 价

重

中 202 大 202

600 直 2-1 资 46. 3-0 51. 7,262,356.2 7,200,604.3

038 股 2-2 产 41 1-1 05 155,152 7 2 -
份 6 重 0

组

注：本基金截至 2022年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了由董事会（含内部控制委员会）、经营管理层（含风险控制委员会、首席风险官）、风险管理部门，以及业务部门构成的四级风险管理架构体系。7.4.13.2 信用风险


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行上海银行股份有限公司，其他存款为国泰君安证券券商保证金，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2022年12月31日，本基金未持有信用类债券(2021年12月31日：本基金未持有信用类债券)。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2022年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。

本基金所持证券均在证券交易所交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出保证金、结算备付金等。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元
本期末

2022年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日
资产

银行存 82,350,580.82 - - - 82,350,580.82
款

结算备 6,469,542.93 - - - 6,469,542.93
付金

存出保 2,796,309.60 - - - 2,796,309.60
证金
交易性

金融资 - - - 1,162,187,263.14 1,162,187,263.14
产

应收申 - - - 1,484,101.69 1,484,101.69
购款

资产总 91,616,433.35 - - 1,163,671,364.83 1,255,287,798.18
计
负债

应付赎 - - - 3,231,908.38 3,231,908.38
回款
应付管

理人报 - - - 969,871.11 969,871.11
酬

应付托 - - - 145,480.67 145,480.67
管费
应付销

售服务 - - - 143,036.49 143,036.49
费

其他负 - - - 125,304.18 125,304.18
债

负债总 - - - 4,615,600.83 4,615,600.83
计
利率敏

感度缺 91,616,433.35 - - 1,159,055,764.00 1,250,672,197.35
口
上年度

末

2021年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日
资产

银行存 71,844,463.20 - - - 71,844,463.20
款


结算备 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00
付金
交易性

金融资 - - - 1,097,949,326.76 1,097,949,326.76
产

其他资 - - - 18,751.70 18,751.70
产

应收申 - - - 54,318.33 54,318.33
购款

资产总 81,844,463.20 - - 1,098,022,396.79 1,179,866,859.99
计

负债
应付管

理人报 - - - 509,326.78 509,326.78
酬

应付托 - - - 76,399.00 76,399.00
管费
应付销

售服务 - - - 77,251.30 77,251.30
费

其他负 - - - 3,337.78 3,337.78
债

负债总 - - - 666,314.86 666,314.86
计
利率敏

感度缺 81,844,463.20 - - 1,097,356,081.93 1,179,200,545.13
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2022年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
0.00%(2021年12月31日:0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
(2021年12月31日：同)
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。
本基金的管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 1,162,187,263.14 92.93 1,097,949,326.76 93.11

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 - - - -

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,162,187,263.14 92.93 1,097,949,326.76 93.11

注：其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注7.4.7.3)。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设 除业绩比较基准（附注7.4.1）以外的其他市场变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）

本期末 上年度末

分析 2022年12月31日 2021年12月31日

业绩比较基准(附注7.4. 61,633,390.40 -
1)上升5%

业绩比较基准(附注7.4. -61,633,390.40 -
1)下降5%

于2021年12月31日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资产净值的影响
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

第一层次 1,153,710,000.39 1,097,949,326.76

第二层次 7,200,604.32 -

第三层次 1,276,658.43 -

合计 1,162,187,263.14 1,097,949,326.76

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2022年01月01日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - 907,243.20 907,243.20

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 1,781,500.66 1,781,500.66

转出第三层次 - 1,771,768.75 1,771,768.75

当期利得或损失总额 - 359,683.32 359,683.32

其中：计入损益的利得

或损失 - 359,683.32 359,683.32

计入其他综合

收益的利得或损失 - - -

期末余额 - 1,276,658.43 1,276,658.43

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - -48,649.50 -48,649.50

损失的变动——公允
价值变动损益

项目 上年度可比同期

2021年12月15日（基金合同生效日）至2021年12月31日


交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - - -

其中：计入损益的利得

或损失 - - -

计入其他综合

收益的利得或损失 - - -

期末余额 - - -

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - - -

损失的变动——公允
价值变动损益
于2022年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2022年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

本期末公 采用的估值 不可观察输入值

项目 允价值 技术 名称 范围/加 与公允价值
权平均值 之间的关系

流动性折扣估值处 平均价格亚 预期年

于限售期的股票投 1,276,658. 化波动 18.91%~2 负相关

资 43 式期权模型 率 47.56%


上年度末 采用的估值 不可观察输入值

项目 公允价值 技术 名称 范围/加 与公允价值
权平均值 之间的关系

- - - - - -

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2022年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021年12月31日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（1）承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

（2）其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

（3） 财务报表的批准

本财务报表已经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 1,162,187,263.14 92.58

其中：股票 1,162,187,263.14 92.58

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -


5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 88,820,123.75 7.08

8 其他各项资产 4,280,411.29 0.34

9 合计 1,255,287,798.18 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 15,209,322.93 1.22

B 采矿业 76,167,968.80 6.09

C 制造业 576,951,353.10 46.13

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 25,814,672.02 2.06

E 建筑业 11,379,114.22 0.91

F 批发和零售业 39,141,285.47 3.13

G 交通运输、仓储和邮政业 16,606,427.12 1.33

H 住宿和餐饮业 2,790,000.00 0.22

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 44,886,166.53 3.59

J 金融业 69,314,031.24 5.54

K 房地产业 14,135,238.00 1.13

L 租赁和商务服务业 20,257,479.58 1.62

M 科学研究和技术服务业 5,352,842.39 0.43

水利、环境和公共设施管

N 理业 78.20 0.00

居民服务、修理和其他服

O 务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,063,173.00 0.16


R 文化、体育和娱乐业 14,736,821.00 1.18

S 综合 - -

合计 934,805,973.60 74.74

8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 745,900.00 0.06

C 制造业 156,849,035.25 12.54

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 7,769,870.48 0.62

E 建筑业 10,394,318.00 0.83

F 批发和零售业 9,370,037.96 0.75

G 交通运输、仓储和邮政业 4,799,654.00 0.38

H 住宿和餐饮业 1,254,525.00 0.10

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 19,289,625.52 1.54

J 金融业 4,731,091.38 0.38

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 3,203,666.35 0.26

水利、环境和公共设施管

N 理业 3,723,160.95 0.30

居民服务、修理和其他服

O 务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 5,250,404.65 0.42

S 综合 - -

合计 227,381,289.54 18.18

8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 002422 科伦药业 552,841 14,711,099.01 1.18

2 600699 均胜电子 1,017,800 14,300,090.00 1.14

3 000729 燕京啤酒 1,346,460 14,299,405.20 1.14

4 601168 西部矿业 1,336,106 13,628,281.20 1.09

5 300009 安科生物 1,450,587 13,577,494.32 1.09

6 000728 国元证券 2,103,312 13,313,964.96 1.06

7 300861 美畅股份 266,680 13,109,988.80 1.05

8 300115 长盈精密 1,262,000 13,036,460.00 1.04

9 600143 金发科技 1,329,600 12,883,824.00 1.03

10 600549 厦门钨业 652,770 12,761,653.50 1.02

11 601231 环旭电子 782,600 12,701,598.00 1.02

12 002444 巨星科技 654,000 12,412,920.00 0.99

13 600160 巨化股份 795,860 12,343,788.60 0.99

14 603939 益丰药房 180,526 11,524,779.84 0.92

15 600398 海澜之家 2,125,261 11,263,883.30 0.90

16 002048 宁波华翔 794,621 11,045,231.90 0.88

17 000975 银泰黄金 994,600 10,980,384.00 0.88

18 601108 财通证券 1,540,260 10,966,651.20 0.88

19 601666 平煤股份 998,400 10,792,704.00 0.86

20 300144 宋城演艺 738,420 10,780,932.00 0.86

21 600415 小商品城 2,044,200 10,711,608.00 0.86

22 601139 深圳燃气 1,630,305 10,662,194.70 0.85

23 300866 安克创新 178,200 10,561,914.00 0.84

24 300073 当升科技 184,500 10,405,800.00 0.83


25 601598 中国外运 2,685,500 10,312,320.00 0.82

26 002250 联化科技 663,300 10,281,150.00 0.82

27 000400 许继电气 505,900 10,102,823.00 0.81

28 002273 水晶光电 845,686 9,970,637.94 0.80

29 688819 天能股份 270,487 9,937,692.38 0.79

30 300017 网宿科技 1,776,000 9,910,080.00 0.79

31 002705 新宝股份 586,300 9,761,895.00 0.78

32 002281 光迅科技 619,660 9,741,055.20 0.78

33 000778 新兴铸管 2,642,000 9,643,300.00 0.77

34 603613 国联股份 109,004 9,640,313.76 0.77

35 000739 普洛药业 443,145 9,545,343.30 0.76

36 600580 卧龙电驱 750,700 9,353,722.00 0.75

37 600598 北大荒 667,000 9,177,920.00 0.73

38 601198 东兴证券 1,181,200 9,118,864.00 0.73

39 600985 淮北矿业 698,475 8,940,480.00 0.71

40 600497 驰宏锌锗 1,750,700 8,858,542.00 0.71

41 000012 南玻A 1,311,854 8,802,540.34 0.70

42 002249 大洋电机 1,705,200 8,730,624.00 0.70

43 600582 天地科技 1,667,765 8,672,378.00 0.69

44 600959 江苏有线 2,891,290 8,587,131.30 0.69

45 600380 健康元 737,951 8,331,466.79 0.67

46 600885 宏发股份 247,385 8,265,132.85 0.66

47 601992 金隅集团 3,154,400 8,012,176.00 0.64

48 603355 莱克电气 282,100 7,910,084.00 0.63

49 600298 安琪酵母 164,300 7,429,646.00 0.59

50 603317 天味食品 268,392 7,375,412.16 0.59

51 600038 中直股份 155,152 7,200,604.32 0.58

52 600909 华安证券 1,567,400 7,194,366.00 0.58

53 300630 普利制药 289,300 7,134,138.00 0.57

54 600259 广晟有色 176,622 7,100,204.40 0.57

55 000738 航发控制 276,700 7,094,588.00 0.57


56 002572 索菲亚 380,450 6,908,972.00 0.55

57 000883 湖北能源 1,618,700 6,798,540.00 0.54

58 601058 赛轮轮胎 675,721 6,770,724.42 0.54

59 600873 梅花生物 657,100 6,689,278.00 0.53

60 000807 云铝股份 586,100 6,517,432.00 0.52

61 600170 上海建工 2,497,300 6,492,980.00 0.52

62 603233 大参林 154,080 6,101,568.00 0.49

63 601607 上海医药 341,500 6,088,945.00 0.49

64 002299 圣农发展 254,597 6,031,402.93 0.48

65 600967 内蒙一机 725,500 5,992,630.00 0.48

66 002683 广东宏大 221,100 5,960,856.00 0.48

67 600968 海油发展 2,040,090 5,875,459.20 0.47

68 603719 良品铺子 155,843 5,745,931.41 0.46

69 002384 东山精密 230,300 5,695,319.00 0.46

70 000598 兴蓉环境 1,135,090 5,550,590.10 0.44

71 601665 齐鲁银行 1,310,324 5,464,051.08 0.44

72 000513 丽珠集团 165,200 5,365,696.00 0.43

73 603127 昭衍新药 90,879 5,308,242.39 0.42

74 002465 海格通信 651,618 5,291,138.16 0.42

75 002831 裕同科技 155,200 5,132,464.00 0.41

76 601717 郑煤机 449,900 5,020,884.00 0.40

77 300058 蓝色光标 982,791 4,963,094.55 0.40

78 002294 信立泰 150,800 4,953,780.00 0.40

79 600377 宁沪高速 578,196 4,752,771.12 0.38

80 600637 东方明珠 699,500 4,651,675.00 0.37

81 600705 中航产融 1,417,900 4,650,712.00 0.37

82 600271 航天信息 446,599 4,649,095.59 0.37

83 000785 居然之家 1,107,067 4,527,904.03 0.36

84 688772 珠海冠宇 242,357 4,517,534.48 0.36

85 002867 周大生 321,300 4,507,839.00 0.36

86 002563 森马服饰 839,200 4,397,408.00 0.35


87 600567 山鹰国际 1,741,900 4,319,912.00 0.35

88 600782 新钢股份 1,049,731 4,293,399.79 0.34

89 000050 深天马A 493,328 4,272,220.48 0.34

90 002595 豪迈科技 183,400 4,245,710.00 0.34

91 688029 南微医学 51,547 4,233,555.11 0.34

92 002557 洽洽食品 84,200 4,210,000.00 0.34

93 600282 南钢股份 1,321,500 4,162,725.00 0.33

94 600535 天士力 371,334 3,995,553.84 0.32

95 600808 马钢股份 1,369,110 3,847,199.10 0.31

96 600517 国网英大 781,300 3,781,492.00 0.30

97 600060 海信视像 278,041 3,764,675.14 0.30

98 000553 安道麦A 405,400 3,668,870.00 0.29

99 000887 中鼎股份 240,472 3,479,629.84 0.28

100 300724 捷佳伟创 29,788 3,396,427.76 0.27

101 002673 西部证券 554,900 3,379,341.00 0.27

102 002025 航天电器 50,783 3,364,373.75 0.27

103 603345 安井食品 20,600 3,334,728.00 0.27

104 002416 爱施德 343,394 3,255,375.12 0.26

105 002409 雅克科技 64,358 3,241,712.46 0.26

106 300308 中际旭创 119,750 3,236,842.50 0.26

107 688777 中控技术 35,153 3,192,946.99 0.26

108 600208 新湖中宝 1,213,900 3,083,306.00 0.25

109 601696 中银证券 287,800 3,042,046.00 0.24

110 000987 越秀资本 501,270 3,002,607.30 0.24

111 600718 东软集团 290,900 2,894,455.00 0.23

112 002625 光启技术 166,200 2,828,724.00 0.23

113 601699 潞安环能 167,600 2,824,060.00 0.23

114 600258 首旅酒店 112,500 2,790,000.00 0.22

115 600970 中材国际 325,136 2,770,158.72 0.22

116 002739 万达电影 196,000 2,744,000.00 0.22

117 603658 安图生物 43,300 2,678,105.00 0.21


118 000683 远兴能源 339,900 2,664,816.00 0.21

119 002396 星网锐捷 132,800 2,544,448.00 0.20

120 002244 滨江集团 286,900 2,533,327.00 0.20

121 002078 太阳纸业 218,700 2,519,424.00 0.20

122 688122 西部超导 26,523 2,511,462.87 0.20

123 600500 中化国际 377,100 2,492,631.00 0.20

124 603605 珀莱雅 14,798 2,478,369.04 0.20

125 002203 海亮股份 210,577 2,379,520.10 0.19

126 300136 信维通信 140,400 2,318,004.00 0.19

127 600648 外高桥 187,600 2,241,820.00 0.18

128 600801 华新水泥 150,925 2,236,708.50 0.18

129 600325 华发股份 244,500 2,215,170.00 0.18

130 600528 中铁工业 281,070 2,144,564.10 0.17

131 300244 迪安诊断 82,100 2,063,173.00 0.16

132 000997 新大陆 149,200 1,941,092.00 0.16

133 002368 太极股份 68,800 1,935,344.00 0.15

134 600299 安迪苏 231,010 1,908,142.60 0.15

135 600376 首开股份 329,500 1,874,855.00 0.15

136 300003 乐普医疗 78,104 1,794,048.88 0.14

137 600195 中牧股份 148,300 1,723,246.00 0.14

138 001914 招商积余 107,600 1,654,888.00 0.13

139 600642 申能股份 300,215 1,648,180.35 0.13

140 688088 虹软科技 71,797 1,616,150.47 0.13

141 002653 海思科 70,800 1,575,300.00 0.13

142 300001 特锐德 102,000 1,551,420.00 0.12

143 600859 王府井 54,256 1,526,763.84 0.12

144 600507 方大特钢 241,400 1,453,228.00 0.12

145 600901 江苏金租 257,400 1,410,552.00 0.11

146 300568 星源材质 65,000 1,381,900.00 0.11

147 000039 中集集团 186,900 1,315,776.00 0.11

148 000961 中南建设 600,500 1,315,095.00 0.11


149 603228 景旺电子 59,852 1,211,404.48 0.10

150 002958 青农商行 395,100 1,141,839.00 0.09

151 603866 桃李面包 73,374 1,129,959.60 0.09

152 600126 杭钢股份 261,566 1,080,267.58 0.09

153 603218 日月股份 48,300 980,490.00 0.08

154 601555 东吴证券 147,840 965,395.20 0.08

155 600927 永安期货 59,700 962,364.00 0.08

156 002081 金螳螂 198,050 960,542.50 0.08

157 600027 华电国际 155,322 913,293.36 0.07

158 000402 金融街 168,100 882,525.00 0.07

159 000156 华数传媒 113,300 848,617.00 0.07

160 601872 招商轮船 143,500 802,165.00 0.06

161 600820 隧道股份 151,900 800,513.00 0.06

162 600739 辽宁成大 63,300 796,947.00 0.06

163 600153 建发股份 55,700 760,305.00 0.06

164 688779 长远锂科 49,639 724,233.01 0.06

165 600765 中航重机 23,200 721,288.00 0.06

166 000401 冀东水泥 86,400 711,072.00 0.06

167 002128 电投能源 54,700 674,998.00 0.05

168 601577 长沙银行 94,800 640,848.00 0.05

169 603596 伯特利 8,000 638,400.00 0.05

170 600409 三友化工 93,000 614,730.00 0.05

171 600201 生物股份 67,800 610,878.00 0.05

172 600566 济川药业 22,200 604,284.00 0.05

173 601000 唐山港 217,900 597,046.00 0.05

174 688390 固德威 1,800 581,562.00 0.05

175 600895 张江高科 50,800 576,072.00 0.05

176 600339 中油工程 170,200 507,196.00 0.04

177 002385 大北农 55,900 497,510.00 0.04

178 600755 厦门国贸 69,000 492,660.00 0.04

179 600998 九州通 35,900 468,136.00 0.04


180 603816 顾家家居 8,860 378,410.60 0.03

181 002372 伟星新材 17,499 373,428.66 0.03

182 601098 中南传媒 36,400 363,272.00 0.03

183 601611 中国核建 46,700 354,920.00 0.03

184 000898 鞍钢股份 119,000 317,730.00 0.03

185 300682 朗新科技 13,904 305,609.92 0.02

186 002603 以岭药业 9,800 293,608.00 0.02

187 002507 涪陵榨菜 10,800 278,316.00 0.02

188 002925 盈趣科技 14,887 245,933.24 0.02

189 000970 中科三环 17,100 233,244.00 0.02

190 000878 云南铜业 19,432 228,326.00 0.02

191 000060 中金岭南 52,900 216,890.00 0.02

192 601106 中国一重 68,300 200,119.00 0.02

193 688521 芯原股份 4,287 188,928.09 0.02

194 002353 杰瑞股份 4,900 136,759.00 0.01

195 000869 张裕A 4,400 133,056.00 0.01

196 002399 海普瑞 10,200 131,070.00 0.01

197 000783 长江证券 24,100 128,453.00 0.01

198 603589 口子窖 2,200 126,874.00 0.01

199 002745 木林森 15,399 124,885.89 0.01

200 600863 内蒙华电 34,000 118,660.00 0.01

201 300088 长信科技 19,700 117,609.00 0.01

202 300373 扬杰科技 1,900 99,940.00 0.01

203 600315 上海家化 2,912 92,747.20 0.01

204 600021 上海电力 9,200 92,092.00 0.01

205 300888 稳健医疗 1,200 85,800.00 0.01

206 002221 东华能源 9,200 70,196.00 0.01

207 000932 华菱钢铁 13,400 62,980.00 0.01

208 601997 贵阳银行 11,200 61,488.00 0.00

209 601828 美凯龙 11,700 54,873.00 0.00

210 002408 齐翔腾达 7,700 54,208.00 0.00


211 002056 横店东磁 2,700 50,598.00 0.00

212 688301 奕瑞科技 109 49,908.92 0.00

213 600563 法拉电子 300 47,964.00 0.00

214 600350 山东高速 8,300 47,227.00 0.00

215 300012 华测检测 2,000 44,600.00 0.00

216 601077 渝农商行 12,600 44,478.00 0.00

217 002948 青岛银行 13,200 44,352.00 0.00

218 600026 中远海能 3,500 42,175.00 0.00

219 603883 老百姓 958 38,770.26 0.00

220 603456 九洲药业 900 38,187.00 0.00

221 600008 首创环保 10,997 31,121.51 0.00

222 601298 青岛港 5,500 30,855.00 0.00

223 600827 百联股份 2,400 29,088.00 0.00

224 000937 冀中能源 3,900 24,804.00 0.00

225 600131 国网信通 1,500 22,440.00 0.00

226 600787 中储股份 4,400 21,868.00 0.00

227 000830 鲁西化工 1,700 21,063.00 0.00

228 688063 派能科技 21 6,628.65 0.00

229 688208 道通科技 149 4,700.95 0.00

230 300776 帝尔激光 34 4,284.00 0.00

231 000999 华润三九 15 702.15 0.00

232 000703 恒逸石化 25 175.75 0.00

233 000750 国海证券 50 166.50 0.00

234 002266 浙富控股 20 78.20 0.00

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)

1 600501 航天晨光 1,060,851 11,648,143.98 0.93

2 600114 东睦股份 1,327,936 11,287,456.00 0.90


3 603708 家家悦 689,200 8,677,028.00 0.69

4 603328 依顿电子 1,159,500 7,525,155.00 0.60

5 000589 贵州轮胎 1,519,766 7,279,679.14 0.58

6 300352 北信源 1,627,800 6,641,424.00 0.53

7 300207 欣旺达 312,700 6,613,605.00 0.53

8 300194 福安药业 1,810,300 6,517,080.00 0.52

9 002463 沪电股份 531,670 6,326,873.00 0.51

10 600210 紫江企业 1,242,900 6,214,500.00 0.50

11 000543 皖能电力 1,290,226 5,780,212.48 0.46

12 688778 厦钨新能 73,154 5,682,602.72 0.45

13 600133 东湖高新 981,200 5,396,600.00 0.43

14 688658 悦康药业 278,012 5,371,191.84 0.43

15 600525 长园集团 1,138,920 5,330,145.60 0.43

16 002540 亚太科技 1,004,100 5,090,787.00 0.41

17 601886 江河集团 645,700 4,997,718.00 0.40

18 603565 中谷物流 330,100 4,799,654.00 0.38

19 002664 信质集团 342,190 4,479,267.10 0.36

20 000931 中关村 720,600 4,431,690.00 0.35

21 601319 中国人保 810,800 4,232,376.00 0.34

22 300624 万兴科技 130,100 3,819,736.00 0.31

23 603136 天目湖 137,133 3,723,160.95 0.30

24 600963 岳阳林纸 669,158 3,646,911.10 0.29

25 600797 浙大网新 594,000 3,474,900.00 0.28

26 301096 百诚医药 46,500 3,176,415.00 0.25

27 000936 华西股份 605,400 3,069,378.00 0.25

28 600073 上海梅林 368,100 2,926,395.00 0.23

29 603612 索通发展 111,500 2,901,230.00 0.23

30 300002 神州泰岳 660,951 2,868,527.34 0.23

31 300232 洲明科技 516,106 2,833,421.94 0.23

32 301039 中集车辆 346,700 2,763,199.00 0.22

33 002938 鹏鼎控股 96,300 2,642,472.00 0.21


34 002746 仙坛股份 266,200 2,438,392.00 0.19

35 603920 世运电路 156,808 2,254,899.04 0.18

36 601595 上海电影 204,100 2,238,977.00 0.18

37 600105 永鼎股份 644,200 2,196,722.00 0.18

38 300725 药石科技 26,802 2,157,561.00 0.17

39 603876 鼎胜新材 50,400 2,068,416.00 0.17

40 603305 旭升集团 58,237 1,877,560.88 0.15

41 601019 山东出版 296,900 1,864,532.00 0.15

42 600343 航天动力 212,719 1,861,291.25 0.15

43 300377 赢时胜 210,700 1,729,847.00 0.14

44 000922 佳电股份 191,300 1,715,961.00 0.14

45 603299 苏盐井神 162,000 1,615,140.00 0.13

46 002338 奥普光电 69,100 1,540,239.00 0.12

47 002004 华邦健康 298,300 1,521,330.00 0.12

48 000823 超声电子 159,030 1,477,388.70 0.12

49 002036 联创电子 111,700 1,381,729.00 0.11

50 002600 领益智造 303,800 1,379,252.00 0.11

51 603886 元祖股份 65,100 1,277,262.00 0.10

52 600754 锦江酒店 21,500 1,254,525.00 0.10

53 603890 春秋电子 133,400 1,219,276.00 0.10

54 601949 中国出版 228,700 1,141,213.00 0.09

55 600685 中船防务 53,900 1,118,964.00 0.09

56 600479 千金药业 115,460 1,108,416.00 0.09

57 600929 雪天盐业 131,800 1,055,718.00 0.08

58 600207 安彩高科 167,848 1,049,050.00 0.08

59 000756 新华制药 34,100 1,026,410.00 0.08

60 002276 万马股份 111,700 921,525.00 0.07

61 600732 爱旭股份 23,700 896,334.00 0.07

62 300748 金力永磁 29,700 869,022.00 0.07

63 600236 桂冠电力 150,800 868,608.00 0.07

64 603609 禾丰股份 67,200 795,648.00 0.06


65 688128 中国电研 44,963 767,968.04 0.06

66 003040 楚天龙 37,800 659,232.00 0.05

67 600219 南山铝业 186,700 610,509.00 0.05

68 002662 京威股份 173,600 571,144.00 0.05

69 600710 苏美达 95,892 563,844.96 0.05

70 300341 麦克奥迪 61,000 537,410.00 0.04

71 600391 航发科技 29,500 524,215.00 0.04

72 601825 沪农商行 84,700 498,036.00 0.04

73 601899 紫金矿业 42,100 421,000.00 0.03

74 002270 华明装备 49,800 383,460.00 0.03

75 000758 中色股份 68,400 324,900.00 0.03

76 688138 清溢光电 16,185 294,567.00 0.02

77 002074 国轩高科 9,600 276,768.00 0.02

78 688231 隆达股份 7,835 275,321.90 0.02

79 603960 克来机电 14,500 257,085.00 0.02

80 002100 天康生物 23,500 195,285.00 0.02

81 688403 汇成股份 18,553 187,756.36 0.02

82 002421 达实智能 47,000 162,620.00 0.01

83 000550 江铃汽车 12,000 161,160.00 0.01

84 000682 东方电子 17,300 139,092.00 0.01

85 688391 钜泉科技 1,397 133,874.51 0.01

86 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.01

87 603108 润达医疗 7,500 75,825.00 0.01

88 601985 中国核电 12,000 72,000.00 0.01

89 002055 得润电子 7,800 67,236.00 0.01

90 688292 浩瀚深度 4,503 66,059.01 0.01

91 301095 广立微 740 64,002.60 0.01

92 603227 雪峰科技 6,800 56,372.00 0.00

93 000950 重药控股 10,500 53,340.00 0.00

94 300130 新国都 4,400 53,108.00 0.00

95 301308 江波龙 875 49,630.00 0.00


96 002946 新乳业 3,700 48,951.00 0.00

97 000576 甘化科工 4,700 47,752.00 0.00

98 002376 新北洋 7,000 46,830.00 0.00

99 301327 华宝新能 242 42,826.74 0.00

10 603968 醋化股份 1,900 41,287.00 0.00
0

10 002545 东方铁塔 4,900 40,621.00 0.00
1

10 688599 天合光能 521 33,218.96 0.00
2

10 301356 天振股份 614 26,604.62 0.00
3

10 301195 北路智控 330 24,103.20 0.00
4

10 603301 振德医疗 600 22,830.00 0.00
5

10 301330 熵基科技 694 21,729.14 0.00
6

10 301349 信德新材 180 18,633.60 0.00
7

10 301171 易点天下 986 17,471.92 0.00
8

10 301363 美好医疗 445 16,843.25 0.00
9

11 301115 建科股份 685 16,467.40 0.00
0

11 301296 新巨丰 1,042 15,525.80 0.00
1

11 301328 维峰电子 191 14,699.36 0.00
2

11 301121 紫建电子 290 14,433.30 0.00
3

11 301139 元道通信 566 14,325.46 0.00
4

11 301396 宏景科技 396 12,632.40 0.00
5


11 301338 凯格精机 257 12,590.43 0.00
6

11 301280 珠城科技 279 12,499.20 0.00
7

11 301366 一博科技 268 12,084.12 0.00
8

11 301132 满坤科技 468 11,456.64 0.00
9

12 301277 新天地 439 11,317.42 0.00
0

12 301306 西测测试 255 10,783.95 0.00
1

12 301176 逸豪新材 544 9,188.16 0.00
2

12 301227 森鹰窗业 284 8,375.16 0.00
3

12 301326 捷邦科技 227 8,312.74 0.00
4

12 301161 唯万密封 346 7,518.58 0.00
5

12 301313 凡拓数创 247 7,197.58 0.00
6

12 301276 嘉曼服饰 303 6,850.83 0.00
7

12 301319 唯特偶 115 6,126.05 0.00
8

12 301270 汉仪股份 210 5,957.70 0.00
9

13 301231 荣信文化 275 5,604.50 0.00
0

13 301316 慧博云通 359 5,140.88 0.00
1

13 603529 爱玛科技 40 1,834.80 0.00
2

13 688518 联赢激光 45 1,314.45 0.00
3


13 000063 中兴通讯 47 1,215.42 0.00
4

13 601136 首创证券 39 679.38 0.00
5

13 300602 飞荣达 45 647.55 0.00
6

13 688366 昊海生科 6 585.24 0.00
7

13 002533 金杯电工 36 217.80 0.00
8

13 002085 万丰奥威 22 130.90 0.00
9

14 300134 大富科技 15 116.40 0.00
0

14 601801 皖新传媒 15 78.15 0.00
1
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 603127 昭衍新药 128,661,575.90 10.91

2 600160 巨化股份 124,767,454.22 10.58

3 600968 海油发展 115,101,273.70 9.76

4 300073 当升科技 114,764,943.41 9.73

5 600582 天地科技 112,585,302.58 9.55

6 300308 中际旭创 108,315,688.48 9.19

7 300769 德方纳米 107,805,804.57 9.14

8 601958 金钼股份 107,645,661.48 9.13

9 603613 国联股份 107,579,448.31 9.12

10 603456 九洲药业 107,052,197.20 9.08

11 300363 博腾股份 104,091,275.82 8.83

12 600256 广汇能源 103,625,600.56 8.79


13 600704 物产中大 100,297,171.46 8.51

14 600909 华安证券 97,985,963.25 8.31

15 600497 驰宏锌锗 96,495,263.24 8.18

16 600325 华发股份 94,319,999.64 8.00

17 002815 崇达技术 93,737,400.87 7.95

18 600732 爱旭股份 91,178,693.17 7.73

19 600415 小商品城 90,693,105.05 7.69

20 603317 天味食品 90,578,261.53 7.68

21 600380 健康元 87,640,411.83 7.43

22 000060 中金岭南 87,110,863.25 7.39

23 601992 金隅集团 86,936,640.50 7.37

24 002497 雅化集团 83,632,248.00 7.09

25 600765 中航重机 83,192,074.21 7.05

26 000937 冀中能源 81,793,751.84 6.94

27 688777 中控技术 81,554,795.47 6.92

28 000729 燕京啤酒 81,244,477.13 6.89

29 600037 歌华有线 80,590,788.44 6.83

30 600718 东软集团 80,485,569.79 6.83

31 603290 斯达半导 80,150,497.18 6.80

32 000738 航发控制 79,024,839.23 6.70

33 601872 招商轮船 78,989,193.01 6.70

34 000970 中科三环 78,956,301.10 6.70

35 601717 郑煤机 78,682,343.79 6.67

36 600879 航天电子 78,680,302.68 6.67

37 600027 华电国际 77,483,590.35 6.57

38 600236 桂冠电力 76,885,429.70 6.52

39 600141 兴发集团 76,509,139.39 6.49

40 002384 东山精密 76,330,947.21 6.47

41 002249 大洋电机 76,148,361.81 6.46

42 300724 捷佳伟创 75,930,599.04 6.44

43 600967 内蒙一机 75,785,910.64 6.43


44 601615 明阳智能 75,323,784.10 6.39

45 002422 科伦药业 74,475,017.13 6.32

46 000728 国元证券 74,253,145.16 6.30

47 600705 中航产融 73,770,491.24 6.26

48 600155 华创阳安 73,328,244.07 6.22

49 000598 兴蓉环境 73,224,607.08 6.21

50 600782 新钢股份 73,084,922.88 6.20

51 002756 永兴材料 72,832,113.26 6.18

52 300009 安科生物 72,759,521.75 6.17

53 000686 东北证券 72,742,250.14 6.17

54 600079 人福医药 72,560,096.46 6.15

55 601016 节能风电 72,519,549.38 6.15

56 000513 丽珠集团 72,058,584.68 6.11

57 000559 万向钱潮 71,347,806.86 6.05

58 000988 华工科技 70,684,326.58 5.99

59 002705 新宝股份 70,517,324.10 5.98

60 600699 均胜电子 70,515,013.94 5.98

61 300630 普利制药 70,175,673.70 5.95

62 601456 国联证券 70,007,098.62 5.94

63 601991 大唐发电 69,495,947.26 5.89

64 600737 中粮糖业 69,370,303.70 5.88

65 688099 晶晨股份 68,808,251.19 5.84

66 300037 新宙邦 68,723,360.96 5.83

67 688006 杭可科技 68,720,110.18 5.83

68 000031 大悦城 68,682,067.98 5.82

69 601598 中国外运 68,278,986.98 5.79

70 688122 西部超导 68,274,047.13 5.79

71 600580 卧龙电驱 67,589,956.16 5.73

72 300170 汉得信息 67,420,898.58 5.72

73 600233 圆通速递 66,562,039.32 5.64

74 002004 华邦健康 66,471,249.90 5.64


75 000563 陕国投A 66,083,365.22 5.60

76 002507 涪陵榨菜 65,870,691.48 5.59

77 600392 盛和资源 65,656,244.51 5.57

78 300017 网宿科技 65,594,599.11 5.56

79 002240 盛新锂能 65,424,590.32 5.55

80 000012 南玻A 65,408,789.56 5.55

81 002399 海普瑞 65,371,863.86 5.54

82 600315 上海家化 65,175,238.85 5.53

83 601077 渝农商行 64,807,596.61 5.50

84 688559 海目星 64,806,523.80 5.50

85 000983 山西焦煤 64,039,683.18 5.43

86 600959 江苏有线 63,894,596.00 5.42

87 000553 安道麦A 63,501,937.17 5.39

88 600282 南钢股份 63,208,065.80 5.36

89 002946 新乳业 62,788,972.53 5.32

90 688390 固德威 62,711,833.75 5.32

91 002124 天邦食品 62,587,061.27 5.31

92 002273 水晶光电 61,913,664.91 5.25

93 300699 光威复材 61,830,097.63 5.24

94 002385 大北农 61,680,494.00 5.23

95 600039 四川路桥 60,943,739.26 5.17

96 600549 厦门钨业 60,865,236.66 5.16

97 600060 海信视像 60,811,474.04 5.16

98 688518 联赢激光 60,348,762.56 5.12

99 600026 中远海能 60,165,890.40 5.10

100 002505 鹏都农牧 59,513,492.80 5.05

101 600839 四川长虹 59,509,209.00 5.05

102 002690 美亚光电 59,468,776.35 5.04

103 002180 纳思达 59,432,597.76 5.04

104 000778 新兴铸管 59,227,859.50 5.02

105 002191 劲嘉股份 59,046,605.50 5.01


106 002683 广东宏大 58,820,400.14 4.99

107 600438 通威股份 58,512,841.70 4.96

108 600863 内蒙华电 57,605,219.12 4.89

109 600521 华海药业 57,131,170.74 4.84

110 002444 巨星科技 57,028,409.83 4.84

111 600885 宏发股份 56,979,291.62 4.83

112 601928 凤凰传媒 56,923,641.78 4.83

113 601179 中国西电 56,700,429.43 4.81

114 600811 东方集团 56,602,856.12 4.80

115 600673 东阳光 56,284,862.78 4.77

116 600066 宇通客车 56,223,281.48 4.77

117 002562 兄弟科技 55,523,526.93 4.71

118 000543 皖能电力 55,398,005.35 4.70

119 600901 江苏金租 55,253,131.19 4.69

120 600522 中天科技 55,119,325.28 4.67

121 688819 天能股份 55,060,384.29 4.67

122 605117 德业股份 54,989,584.77 4.66

123 000878 云南铜业 54,842,699.64 4.65

124 600597 光明乳业 54,823,764.40 4.65

125 600787 中储股份 54,556,191.10 4.63

126 000629 钒钛股份 54,239,981.27 4.60

127 002250 联化科技 53,921,602.95 4.57

128 600500 中化国际 53,785,166.63 4.56

129 600525 长园集团 53,289,646.28 4.52

130 603355 莱克电气 53,032,715.34 4.50

131 603259 药明康德 53,026,750.92 4.50

132 300244 迪安诊断 52,954,832.53 4.49

133 600728 佳都科技 52,822,523.42 4.48

134 600348 华阳股份 52,748,547.48 4.47

135 600208 新湖中宝 52,045,251.00 4.41

136 600873 梅花生物 51,803,828.90 4.39


137 601162 天风证券 51,681,038.05 4.38

138 600166 福田汽车 51,414,076.47 4.36

139 300136 信维通信 51,399,450.20 4.36

140 300182 捷成股份 51,334,090.52 4.35

141 002057 中钢天源 51,282,605.00 4.35

142 002468 申通快递 51,150,851.91 4.34

143 601555 东吴证券 50,484,536.56 4.28

144 600546 山煤国际 50,129,187.88 4.25

145 688005 容百科技 49,938,123.74 4.23

146 000519 中兵红箭 49,669,880.00 4.21

147 002500 山西证券 49,577,517.17 4.20

148 601611 中国核建 49,394,748.94 4.19

149 300118 东方日升 49,263,028.31 4.18

150 002409 雅克科技 49,249,888.08 4.18

151 688050 爱博医疗 49,203,860.10 4.17

152 688009 中国通号 49,022,612.66 4.16

153 603659 璞泰来 48,874,120.97 4.14

154 600717 天津港 48,817,271.15 4.14

155 002583 海能达 48,770,224.09 4.14

156 000975 银泰黄金 48,653,712.00 4.13

157 600435 北方导航 48,635,137.37 4.12

158 000887 中鼎股份 48,214,147.62 4.09

159 002152 广电运通 48,077,959.73 4.08

160 000402 金融街 48,042,155.38 4.07

161 600649 城投控股 47,941,272.04 4.07

162 601298 青岛港 47,932,892.59 4.06

163 603379 三美股份 47,882,855.75 4.06

164 601778 晶科科技 47,625,635.28 4.04

165 600201 生物股份 47,414,282.70 4.02

166 002390 信邦制药 47,284,098.15 4.01

167 600563 法拉电子 47,237,075.76 4.01


168 600867 通化东宝 46,621,878.41 3.95

169 600008 首创环保 46,597,481.78 3.95

170 603233 大参林 46,324,911.53 3.93

171 000960 锡业股份 46,220,463.00 3.92

172 002081 金螳螂 46,123,961.10 3.91

173 600499 科达制造 46,121,256.58 3.91

174 603198 迎驾贡酒 46,107,322.94 3.91

175 603719 良品铺子 46,029,518.47 3.90

176 601108 财通证券 45,949,975.34 3.90

177 601866 中远海发 45,863,853.54 3.89

178 300866 安克创新 45,587,092.39 3.87

179 000997 新大陆 45,539,047.15 3.86

180 000750 国海证券 45,482,278.12 3.86

181 601860 紫金银行 45,458,360.36 3.86

182 300217 东方电热 45,305,045.70 3.84

183 002739 万达电影 45,231,830.40 3.84

184 601168 西部矿业 45,175,226.92 3.83

185 688516 奥特维 45,115,820.16 3.83

186 300001 特锐德 44,990,352.00 3.82

187 600298 安琪酵母 44,944,820.40 3.81

188 000021 深科技 44,907,741.48 3.81

189 600398 海澜之家 44,752,458.30 3.80

190 002948 青岛银行 44,499,962.90 3.77

191 600572 康恩贝 44,397,034.02 3.77

192 601699 潞安环能 44,357,595.40 3.76

193 688123 聚辰股份 44,262,392.11 3.75

194 002048 宁波华翔 44,234,895.21 3.75

195 002920 德赛西威 44,163,015.43 3.75

196 300861 美畅股份 44,080,485.98 3.74

197 600259 广晟有色 44,038,375.37 3.73

198 002419 天虹股份 43,810,605.00 3.72


199 603345 安井食品 43,496,335.32 3.69

200 601128 常熟银行 43,280,825.96 3.67

201 002294 信立泰 43,020,443.81 3.65

202 603228 景旺电子 42,709,703.92 3.62

203 002745 木林森 42,425,102.37 3.60

204 601058 赛轮轮胎 42,216,521.95 3.58

205 000733 振华科技 42,164,032.00 3.58

206 600409 三友化工 42,068,795.25 3.57

207 603866 桃李面包 41,979,768.61 3.56

208 002958 青农商行 41,919,291.74 3.55

209 600985 淮北矿业 41,841,827.77 3.55

210 603392 万泰生物 41,482,614.89 3.52

211 300775 三角防务 41,394,141.39 3.51

212 600795 国电电力 41,118,675.00 3.49

213 002831 裕同科技 40,972,415.60 3.47

214 000630 铜陵有色 40,938,927.72 3.47

215 600862 中航高科 40,853,208.22 3.46

216 000739 普洛药业 40,610,825.15 3.44

217 000709 河钢股份 40,574,575.90 3.44

218 600038 中直股份 40,431,709.41 3.43

219 688556 高测股份 40,290,224.87 3.42

220 600114 东睦股份 40,033,322.16 3.39

221 688063 派能科技 40,025,966.32 3.39

222 688202 美迪西 40,005,256.36 3.39

223 688499 利元亨 39,995,752.99 3.39

224 600339 中油工程 39,942,526.50 3.39

225 000009 中国宝安 39,899,991.34 3.38

226 002460 赣锋锂业 39,855,983.59 3.38

227 300212 易华录 39,757,333.80 3.37

228 300759 康龙化成 39,604,356.33 3.36

229 688521 芯原股份 39,506,140.95 3.35


230 688599 天合光能 39,403,223.43 3.34

231 300223 北京君正 39,234,907.92 3.33

232 600501 航天晨光 39,064,130.02 3.31

233 000959 首钢股份 38,989,343.57 3.31

234 002128 电投能源 38,954,688.30 3.30

235 601339 百隆东方 38,953,639.22 3.30

236 300772 运达股份 38,933,964.00 3.30

237 002673 西部证券 38,883,462.17 3.30

238 600623 华谊集团 38,872,869.41 3.30

239 601139 深圳燃气 38,815,899.15 3.29

240 601828 美凯龙 38,712,194.15 3.28

241 600988 赤峰黄金 38,706,305.28 3.28

242 600739 辽宁成大 38,613,949.50 3.27

243 002268 电科网安 38,585,239.76 3.27

244 603605 珀莱雅 38,342,141.22 3.25

245 002572 索菲亚 38,293,092.09 3.25

246 600428 中远海特 38,067,852.81 3.23

247 002212 天融信 38,020,244.66 3.22

248 688029 南微医学 37,941,692.99 3.22

249 002985 北摩高科 37,702,371.29 3.20

250 300390 天华超净 37,648,691.92 3.19

251 600820 隧道股份 37,585,319.00 3.19

252 300450 先导智能 37,503,869.87 3.18

253 300409 道氏技术 37,412,960.00 3.17

254 601933 永辉超市 37,252,240.52 3.16

255 002532 天山铝业 37,088,239.00 3.15

256 605358 立昂微 37,057,901.75 3.14

257 600487 亨通光电 36,825,667.70 3.12

258 000589 贵州轮胎 36,750,089.26 3.12

259 002042 华孚时尚 36,647,172.34 3.11

260 600528 中铁工业 36,486,906.28 3.09


261 603939 益丰药房 36,323,770.40 3.08

262 603236 移远通信 36,117,135.96 3.06

263 002056 横店东磁 36,031,018.59 3.06

264 002466 天齐锂业 35,985,273.04 3.05

265 000932 华菱钢铁 35,972,315.46 3.05

266 300890 翔丰华 35,904,833.96 3.04

267 300332 天壕环境 35,869,356.00 3.04

268 300763 锦浪科技 35,614,918.74 3.02

269 300146 汤臣倍健 35,611,680.85 3.02

270 000700 模塑科技 35,504,901.20 3.01

271 600941 中国移动 35,491,386.61 3.01

272 000656 金科股份 35,459,226.40 3.01

273 601696 中银证券 35,358,425.00 3.00

274 300634 彩讯股份 35,317,608.87 3.00

275 000783 长江证券 35,004,305.43 2.97

276 300347 泰格医药 34,943,327.91 2.96

277 000987 越秀资本 34,897,185.83 2.96

278 000930 中粮科技 34,814,243.00 2.95

279 002375 亚厦股份 34,801,669.08 2.95

280 603077 和邦生物 34,690,380.31 2.94

281 600089 特变电工 34,679,591.16 2.94

282 002465 海格通信 34,536,073.90 2.93

283 600801 华新水泥 34,446,029.49 2.92

284 300750 宁德时代 34,420,986.93 2.92

285 300457 赢合科技 34,331,517.64 2.91

286 002624 完美世界 34,286,478.86 2.91

287 300751 迈为股份 34,233,434.66 2.90

288 002416 爱施德 34,177,069.44 2.90

289 600808 马钢股份 34,139,484.84 2.90

290 000883 湖北能源 34,094,576.00 2.89

291 601098 中南传媒 33,809,709.53 2.87


292 300661 圣邦股份 33,762,226.98 2.86

293 688008 澜起科技 33,714,242.71 2.86

294 603920 世运电路 33,708,223.46 2.86

295 002410 广联达 33,523,429.67 2.84

296 002511 中顺洁柔 33,281,663.30 2.82

297 688680 海优新材 33,259,141.89 2.82

298 600170 上海建工 33,084,043.40 2.81

299 300088 长信科技 32,847,104.00 2.79

300 688208 道通科技 32,825,202.33 2.78

301 000401 冀东水泥 32,811,928.00 2.78

302 600710 苏美达 32,797,458.46 2.78

303 002299 圣农发展 32,788,831.73 2.78

304 600888 新疆众和 32,693,406.00 2.77

305 600583 海油工程 32,675,655.85 2.77

306 002557 洽洽食品 32,555,648.28 2.76

307 601665 齐鲁银行 32,305,420.12 2.74

308 002049 紫光国微 32,248,920.64 2.73

309 000961 中南建设 32,174,842.00 2.73

310 688012 中微公司 32,155,155.54 2.73

311 601198 东兴证券 32,061,073.00 2.72

312 688800 瑞可达 31,965,578.16 2.71

313 600643 爱建集团 31,804,792.76 2.70

314 002821 凯莱英 31,719,685.88 2.69

315 600617 国新能源 31,557,280.61 2.68

316 688536 思瑞浦 31,508,395.44 2.67

317 002407 多氟多 31,505,628.90 2.67

318 600210 紫江企业 31,467,503.00 2.67

319 002439 启明星辰 31,432,819.00 2.67

320 601000 唐山港 31,429,419.10 2.67

321 601908 京运通 31,428,586.52 2.67

322 300134 大富科技 31,428,441.36 2.67


323 600120 浙江东方 31,408,647.12 2.66

324 603328 依顿电子 31,372,363.00 2.66

325 600271 航天信息 31,365,182.76 2.66

326 002281 光迅科技 31,346,126.31 2.66

327 300568 星源材质 31,288,911.86 2.65

328 003035 南网能源 31,259,038.78 2.65

329 600021 上海电力 31,234,755.00 2.65

330 002594 比亚迪 31,144,462.00 2.64

331 600143 金发科技 30,835,153.54 2.61

332 002850 科达利 30,810,031.00 2.61

333 600598 北大荒 30,747,604.05 2.61

334 600639 浦东金桥 30,642,481.12 2.60

335 600299 安迪苏 30,601,385.09 2.60

336 002146 荣盛发展 30,569,258.04 2.59

337 688088 虹软科技 30,420,256.85 2.58

338 002597 金禾实业 30,228,115.22 2.56

339 300115 长盈精密 30,219,492.28 2.56

340 002353 杰瑞股份 30,181,067.82 2.56

341 600329 达仁堂 30,085,396.59 2.55

342 600373 中文传媒 29,994,711.48 2.54

343 600498 烽火通信 29,808,999.08 2.53

344 300896 爱美客 29,780,399.75 2.53

345 300179 四方达 29,652,542.00 2.51

346 000718 苏宁环球 29,570,174.20 2.51

347 600105 永鼎股份 29,537,779.40 2.50

348 300825 阿尔特 29,487,466.20 2.50

349 600390 五矿资本 29,383,007.20 2.49

350 300316 晶盛机电 29,270,105.00 2.48

351 600578 京能电力 29,035,657.00 2.46

352 688200 华峰测控 29,006,187.06 2.46

353 000541 佛山照明 28,736,932.00 2.44


354 600566 济川药业 28,590,826.22 2.42

355 300418 昆仑万维 28,578,047.35 2.42

356 603589 口子窖 28,533,024.10 2.42

357 603517 绝味食品 28,495,521.21 2.42

358 688508 芯朋微 28,423,526.33 2.41

359 000758 中色股份 28,337,444.49 2.40

360 300474 景嘉微 28,326,186.40 2.40

361 300352 北信源 28,120,955.20 2.38

362 001914 招商积余 28,113,810.45 2.38

363 300482 万孚生物 28,069,464.65 2.38

364 600872 中炬高新 28,029,537.63 2.38

365 000898 鞍钢股份 27,984,300.58 2.37

366 600064 南京高科 27,941,551.64 2.37

367 600067 冠城大通 27,850,203.62 2.36

368 601666 平煤股份 27,714,859.00 2.35

369 000027 深圳能源 27,639,524.20 2.34

370 600297 广汇汽车 27,490,082.00 2.33

371 601118 海南橡胶 27,473,863.70 2.33

372 600372 中航电子 27,472,999.22 2.33

373 688778 厦钨新能 27,418,787.49 2.33

374 600648 外高桥 27,399,294.22 2.32

375 000690 宝新能源 27,358,814.00 2.32

376 000785 居然之家 27,325,055.71 2.32

377 002625 光启技术 27,198,595.53 2.31

378 600126 杭钢股份 27,187,766.00 2.31

379 600875 东方电气 27,182,794.62 2.31

380 300401 花园生物 26,927,774.00 2.28

381 600073 上海梅林 26,925,330.30 2.28

382 600970 中材国际 26,818,683.18 2.27

383 601187 厦门银行 26,802,537.00 2.27

384 601117 中国化学 26,752,166.71 2.27


385 600642 申能股份 26,692,766.93 2.26

386 601975 招商南油 26,633,399.32 2.26

387 002545 东方铁塔 26,576,460.84 2.25

388 688298 东方生物 26,516,906.50 2.25

389 002675 东诚药业 26,436,725.26 2.24

390 603766 隆鑫通用 26,385,979.98 2.24

391 002301 齐心集团 26,356,535.00 2.24

392 601969 海南矿业 26,229,828.49 2.22

393 300072 海新能科 26,229,138.77 2.22

394 688321 微芯生物 26,227,862.41 2.22

395 300253 卫宁健康 26,083,937.35 2.21

396 002019 亿帆医药 26,062,377.00 2.21

397 300832 新产业 26,054,756.80 2.21

398 600662 外服控股 26,035,283.55 2.21

399 601001 晋控煤业 25,854,349.10 2.19

400 000703 恒逸石化 25,796,961.00 2.19

401 603876 鼎胜新材 25,663,343.07 2.18

402 000488 晨鸣纸业 25,613,528.76 2.17

403 002563 森马服饰 25,598,127.09 2.17

404 600758 辽宁能源 25,496,390.00 2.16

405 601228 广州港 25,479,679.53 2.16

406 002291 遥望科技 25,397,046.94 2.15

407 000039 中集集团 25,355,646.00 2.15

408 603118 共进股份 25,324,716.32 2.15

409 000567 海德股份 25,266,079.89 2.14

410 002010 传化智联 25,259,328.05 2.14

411 000301 东方盛虹 25,029,620.00 2.12

412 600486 扬农化工 24,544,031.00 2.08

413 300130 新国都 24,527,029.37 2.08

414 300725 药石科技 24,516,985.16 2.08

415 002966 苏州银行 24,107,311.77 2.04


416 600258 首旅酒店 24,055,945.34 2.04

417 601231 环旭电子 23,886,190.55 2.03

418 601808 中海油服 23,719,146.39 2.01

419 600755 厦门国贸 23,632,132.00 2.00

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 603127 昭衍新药 121,271,579.45 10.28

2 600256 广汇能源 116,766,322.04 9.90

3 600160 巨化股份 114,836,512.60 9.74

4 601958 金钼股份 112,495,121.88 9.54

5 600968 海油发展 112,232,013.07 9.52

6 300073 当升科技 108,816,471.95 9.23

7 603613 国联股份 108,759,397.04 9.22

8 603456 九洲药业 108,487,699.87 9.20

9 300363 博腾股份 107,393,415.18 9.11

10 300769 德方纳米 107,318,281.89 9.10

11 600582 天地科技 106,278,723.43 9.01

12 300308 中际旭创 103,518,388.90 8.78

13 600497 驰宏锌锗 101,799,427.61 8.63

14 600704 物产中大 100,095,355.24 8.49

15 002815 崇达技术 97,134,375.55 8.24

16 600325 华发股份 96,692,758.52 8.20

17 600909 华安证券 91,086,294.93 7.72

18 600732 爱旭股份 89,854,064.58 7.62

19 000060 中金岭南 87,626,299.29 7.43

20 601872 招商轮船 87,506,993.69 7.42


21 601615 明阳智能 87,421,372.43 7.41

22 600765 中航重机 86,596,460.52 7.34

23 603317 天味食品 83,846,564.30 7.11

24 000937 冀中能源 83,080,115.49 7.05

25 600380 健康元 82,973,353.77 7.04

26 603290 斯达半导 82,141,214.61 6.97

27 600415 小商品城 81,395,143.33 6.90

28 600037 歌华有线 81,120,359.42 6.88

29 600027 华电国际 81,062,145.87 6.87

30 002497 雅化集团 80,989,891.73 6.87

31 688777 中控技术 80,313,400.95 6.81

32 600879 航天电子 79,264,447.78 6.72

33 002384 东山精密 78,732,833.51 6.68

34 600141 兴发集团 77,787,133.78 6.60

35 601992 金隅集团 77,705,243.57 6.59

36 601717 郑煤机 77,321,160.47 6.56

37 000970 中科三环 76,238,564.95 6.47

38 000598 兴蓉环境 75,452,304.33 6.40

39 300724 捷佳伟创 74,952,185.35 6.36

40 600236 桂冠电力 74,700,508.79 6.33

41 600079 人福医药 73,940,082.05 6.27

42 600155 华创阳安 73,579,623.77 6.24

43 601016 节能风电 73,571,778.58 6.24

44 002756 永兴材料 73,547,534.42 6.24

45 600782 新钢股份 73,179,020.23 6.21

46 000031 大悦城 73,119,017.31 6.20

47 000738 航发控制 73,040,321.00 6.19

48 300037 新宙邦 73,026,635.62 6.19

49 000686 东北证券 72,975,723.13 6.19

50 601991 大唐发电 72,777,964.95 6.17

51 000988 华工科技 72,758,582.36 6.17


52 600718 东软集团 72,730,946.76 6.17

53 601456 国联证券 72,039,404.40 6.11

54 600967 内蒙一机 70,936,175.16 6.02

55 000559 万向钱潮 70,617,663.87 5.99

56 600705 中航产融 70,486,859.68 5.98

57 600737 中粮糖业 70,451,252.10 5.97

58 688122 西部超导 70,425,337.56 5.97

59 688006 杭可科技 70,076,006.98 5.94

60 000729 燕京啤酒 69,932,659.64 5.93

61 601077 渝农商行 69,365,336.41 5.88

62 600282 南钢股份 68,413,409.90 5.80

63 300170 汉得信息 67,025,769.64 5.68

64 688099 晶晨股份 66,766,444.95 5.66

65 600233 圆通速递 66,555,500.58 5.64

66 600315 上海家化 66,540,530.85 5.64

67 000513 丽珠集团 66,221,463.17 5.62

68 002240 盛新锂能 65,626,258.01 5.57

69 000563 陕国投A 65,599,313.99 5.56

70 002249 大洋电机 65,512,522.71 5.56

71 688559 海目星 65,367,956.10 5.54

72 000983 山西焦煤 64,958,314.92 5.51

73 600392 盛和资源 64,742,995.00 5.49

74 300630 普利制药 64,526,747.10 5.47

75 002004 华邦健康 64,336,078.67 5.46

76 002399 海普瑞 64,261,021.18 5.45

77 002124 天邦食品 63,741,779.23 5.41

78 300699 光威复材 63,689,717.87 5.40

79 601598 中国外运 63,114,250.26 5.35

80 600026 中远海能 62,906,829.26 5.33

81 002422 科伦药业 62,827,318.29 5.33

82 000728 国元证券 62,579,620.20 5.31


83 002946 新乳业 62,410,543.62 5.29

84 688390 固德威 61,913,672.99 5.25

85 688518 联赢激光 61,836,500.18 5.24

86 300009 安科生物 61,751,571.34 5.24

87 002385 大北农 61,459,834.00 5.21

88 688005 容百科技 61,392,813.68 5.21

89 002191 劲嘉股份 60,946,845.95 5.17

90 600863 内蒙华电 60,379,105.94 5.12

91 002690 美亚光电 60,229,470.26 5.11

92 000629 钒钛股份 60,174,652.74 5.10

93 600039 四川路桥 60,042,364.80 5.09

94 002507 涪陵榨菜 60,003,382.80 5.09

95 600673 东阳光 59,877,477.28 5.08

96 002505 鹏都农牧 59,843,058.50 5.07

97 600546 山煤国际 59,768,866.70 5.07

98 000553 安道麦A 59,440,295.14 5.04

99 600438 通威股份 59,297,206.70 5.03

100 600580 卧龙电驱 59,264,393.59 5.03

101 002705 新宝股份 59,121,530.61 5.01

102 601928 凤凰传媒 58,861,262.29 4.99

103 002180 纳思达 58,832,361.57 4.99

104 600060 海信视像 58,391,078.28 4.95

105 600521 华海药业 58,376,473.00 4.95

106 600839 四川长虹 57,792,591.33 4.90

107 600522 中天科技 57,533,601.76 4.88

108 000012 南玻A 57,217,366.93 4.85

109 300136 信维通信 56,956,071.30 4.83

110 002562 兄弟科技 56,521,930.44 4.79

111 600811 东方集团 56,359,803.45 4.78

112 600699 均胜电子 56,197,186.20 4.77

113 300244 迪安诊断 56,089,671.47 4.76


114 600787 中储股份 56,000,025.05 4.75

115 603659 璞泰来 55,787,585.08 4.73

116 600066 宇通客车 55,616,784.56 4.72

117 600597 光明乳业 55,538,266.35 4.71

118 000960 锡业股份 55,521,783.20 4.71

119 300017 网宿科技 55,354,071.45 4.69

120 000878 云南铜业 55,062,056.73 4.67

121 601179 中国西电 54,614,143.34 4.63

122 002273 水晶光电 54,458,781.55 4.62

123 600901 江苏金租 54,350,417.08 4.61

124 600959 江苏有线 53,837,077.90 4.57

125 603259 药明康德 53,747,641.71 4.56

126 600348 华阳股份 53,742,436.02 4.56

127 002468 申通快递 53,275,752.60 4.52

128 300118 东方日升 53,200,375.46 4.51

129 600728 佳都科技 52,934,529.36 4.49

130 300182 捷成股份 52,620,737.20 4.46

131 605117 德业股份 52,535,529.01 4.46

132 002683 广东宏大 52,237,017.14 4.43

133 000543 皖能电力 52,187,238.48 4.43

134 600201 生物股份 51,848,593.82 4.40

135 600166 福田汽车 51,666,269.76 4.38

136 601128 常熟银行 51,635,865.78 4.38

137 002057 中钢天源 51,634,762.25 4.38

138 600500 中化国际 51,541,227.46 4.37

139 000887 中鼎股份 51,411,633.24 4.36

140 600867 通化东宝 51,087,144.01 4.33

141 002152 广电运通 51,019,980.96 4.33

142 688516 奥特维 50,738,715.54 4.30

143 600008 首创环保 50,710,546.76 4.30

144 601162 天风证券 50,522,455.66 4.28


145 002583 海能达 50,302,154.66 4.27

146 601778 晶科科技 50,052,270.72 4.24

147 603198 迎驾贡酒 49,902,281.53 4.23

148 600885 宏发股份 49,901,128.74 4.23

149 688050 爱博医疗 49,504,524.57 4.20

150 601339 百隆东方 49,445,181.78 4.19

151 600717 天津港 49,372,927.41 4.19

152 603379 三美股份 49,201,653.00 4.17

153 601611 中国核建 49,108,415.13 4.16

154 600435 北方导航 49,012,979.92 4.16

155 601555 东吴证券 48,999,233.24 4.16

156 002500 山西证券 48,769,212.04 4.14

157 688009 中国通号 48,581,105.50 4.12

158 600208 新湖中宝 48,529,925.28 4.12

159 601298 青岛港 48,461,843.08 4.11

160 000519 中兵红箭 48,253,456.54 4.09

161 600649 城投控股 48,186,788.13 4.09

162 002419 天虹股份 47,707,916.02 4.05

163 600525 长园集团 47,605,690.02 4.04

164 600549 厦门钨业 47,542,170.67 4.03

165 300217 东方电热 47,002,253.20 3.99

166 002390 信邦制药 46,936,789.15 3.98

167 600873 梅花生物 46,904,649.90 3.98

168 000630 铜陵有色 46,577,914.00 3.95

169 603355 莱克电气 46,553,889.68 3.95

170 600862 中航高科 46,327,722.56 3.93

171 000402 金融街 46,258,905.52 3.92

172 000778 新兴铸管 46,201,618.74 3.92

173 300775 三角防务 46,032,897.54 3.90

174 000750 国海证券 45,931,370.01 3.90

175 000733 振华科技 45,790,925.30 3.88


176 601866 中远海发 45,659,111.63 3.87

177 002409 雅克科技 45,564,372.65 3.86

178 000021 深科技 45,465,954.87 3.86

179 600563 法拉电子 45,461,608.51 3.86

180 002081 金螳螂 45,134,279.21 3.83

181 688819 天能股份 44,986,043.11 3.81

182 601860 紫金银行 44,691,804.66 3.79

183 002948 青岛银行 44,413,877.40 3.77

184 688123 聚辰股份 44,319,777.05 3.76

185 002920 德赛西威 44,283,474.30 3.76

186 600499 科达制造 44,239,344.40 3.75

187 600572 康恩贝 43,784,842.44 3.71

188 000997 新大陆 43,465,018.11 3.69

189 300001 特锐德 42,869,598.96 3.64

190 002042 华孚时尚 42,746,331.83 3.63

191 601699 潞安环能 42,654,850.30 3.62

192 002444 巨星科技 42,615,318.15 3.61

193 603392 万泰生物 42,488,075.62 3.60

194 600487 亨通光电 41,883,403.67 3.55

195 002739 万达电影 41,831,880.85 3.55

196 603345 安井食品 41,768,668.06 3.54

197 603719 良品铺子 41,487,147.63 3.52

198 002250 联化科技 41,480,259.48 3.52

199 688556 高测股份 41,409,511.13 3.51

200 000009 中国宝安 41,170,263.64 3.49

201 000656 金科股份 41,110,400.27 3.49

202 600409 三友化工 41,017,550.36 3.48

203 688202 美迪西 41,011,402.29 3.48

204 300751 迈为股份 40,863,296.74 3.47

205 600795 国电电力 40,783,637.40 3.46

206 688063 派能科技 40,633,591.20 3.45


207 600820 隧道股份 40,520,589.23 3.44

208 000709 河钢股份 40,475,394.94 3.43

209 002745 木林森 40,470,704.71 3.43

210 000932 华菱钢铁 40,290,065.86 3.42

211 002958 青农商行 40,168,963.33 3.41

212 688599 天合光能 40,076,148.58 3.40

213 688521 芯原股份 40,025,409.82 3.39

214 603866 桃李面包 40,015,429.59 3.39

215 600623 华谊集团 39,703,953.34 3.37

216 300772 运达股份 39,678,947.01 3.36

217 002460 赣锋锂业 39,537,044.76 3.35

218 300759 康龙化成 39,382,276.37 3.34

219 002624 完美世界 39,379,927.96 3.34

220 300409 道氏技术 39,352,428.00 3.34

221 000975 银泰黄金 39,278,236.20 3.33

222 601828 美凯龙 39,271,405.67 3.33

223 002294 信立泰 39,200,726.80 3.32

224 600988 赤峰黄金 39,157,323.44 3.32

225 002128 电投能源 39,150,357.00 3.32

226 603233 大参林 39,118,739.02 3.32

227 600339 中油工程 39,098,486.30 3.32

228 002410 广联达 38,982,150.87 3.31

229 000959 首钢股份 38,859,746.63 3.30

230 002821 凯莱英 38,836,959.11 3.29

231 300390 天华超净 38,715,975.00 3.28

232 300088 长信科技 38,699,885.02 3.28

233 300212 易华录 38,503,090.77 3.27

234 688499 利元亨 38,481,387.94 3.26

235 002268 电科网安 38,410,635.64 3.26

236 603228 景旺电子 38,407,611.87 3.26

237 300450 先导智能 38,375,553.22 3.25


238 600739 辽宁成大 38,286,931.59 3.25

239 002212 天融信 38,149,309.91 3.24

240 600808 马钢股份 37,545,322.26 3.18

241 300223 北京君正 37,321,667.63 3.16

242 600428 中远海特 37,277,076.25 3.16

243 002532 天山铝业 37,104,122.00 3.15

244 603236 移远通信 37,066,407.14 3.14

245 600259 广晟有色 36,999,447.05 3.14

246 002985 北摩高科 36,918,153.23 3.13

247 600298 安琪酵母 36,852,265.68 3.13

248 002831 裕同科技 36,722,341.29 3.11

249 300763 锦浪科技 36,467,767.53 3.09

250 603605 珀莱雅 36,410,640.40 3.09

251 300634 彩讯股份 36,208,768.92 3.07

252 002049 紫光国微 36,197,618.95 3.07

253 600583 海油工程 36,179,465.50 3.07

254 000700 模塑科技 36,125,971.40 3.06

255 002375 亚厦股份 35,950,211.69 3.05

256 600941 中国移动 35,938,726.64 3.05

257 300146 汤臣倍健 35,909,342.91 3.05

258 002048 宁波华翔 35,848,816.55 3.04

259 601168 西部矿业 35,811,884.44 3.04

260 605358 立昂微 35,583,047.43 3.02

261 688029 南微医学 35,397,981.60 3.00

262 002056 横店东磁 35,367,363.83 3.00

263 601098 中南传媒 35,245,655.47 2.99

264 300890 翔丰华 35,010,724.00 2.97

265 002466 天齐锂业 34,960,901.95 2.96

266 601933 永辉超市 34,756,972.52 2.95

267 300332 天壕环境 34,685,596.00 2.94

268 002673 西部证券 34,522,761.04 2.93


269 300750 宁德时代 34,502,061.30 2.93

270 300661 圣邦股份 34,416,245.60 2.92

271 603077 和邦生物 34,309,484.15 2.91

272 600528 中铁工业 34,274,042.68 2.91

273 000783 长江证券 34,266,504.09 2.91

274 601108 财通证券 34,127,179.66 2.89

275 688508 芯朋微 34,115,063.23 2.89

276 300866 安克创新 34,043,953.02 2.89

277 600888 新疆众和 33,923,583.24 2.88

278 688008 澜起科技 33,912,381.11 2.88

279 600089 特变电工 33,902,830.30 2.88

280 002511 中顺洁柔 33,836,781.65 2.87

281 300347 泰格医药 33,659,900.60 2.85

282 601058 赛轮轮胎 33,456,261.74 2.84

283 000930 中粮科技 33,426,934.00 2.83

284 300418 昆仑万维 32,901,282.84 2.79

285 300474 景嘉微 32,765,403.00 2.78

286 688680 海优新材 32,732,716.94 2.78

287 600398 海澜之家 32,730,223.68 2.78

288 002146 荣盛发展 32,700,164.39 2.77

289 000739 普洛药业 32,620,318.00 2.77

290 688536 思瑞浦 32,613,080.29 2.77

291 688208 道通科技 32,538,848.86 2.76

292 600801 华新水泥 32,527,497.30 2.76

293 600170 上海建工 32,456,558.29 2.75

294 002572 索菲亚 32,455,324.47 2.75

295 600617 国新能源 32,338,751.87 2.74

296 688800 瑞可达 32,317,926.18 2.74

297 002597 金禾实业 32,270,492.18 2.74

298 300457 赢合科技 32,235,283.01 2.73

299 601696 中银证券 32,183,250.00 2.73


300 688012 中微公司 32,129,139.45 2.72

301 600985 淮北矿业 32,087,255.64 2.72

302 002407 多氟多 31,843,145.19 2.70

303 600021 上海电力 31,829,499.17 2.70

304 003035 南网能源 31,823,534.03 2.70

305 000401 冀东水泥 31,781,203.00 2.70

306 603920 世运电路 31,746,131.82 2.69

307 600643 爱建集团 31,742,984.12 2.69

308 603589 口子窖 31,620,209.00 2.68

309 600373 中文传媒 31,605,782.79 2.68

310 002439 启明星辰 31,594,801.96 2.68

311 600710 苏美达 31,543,575.97 2.67

312 600639 浦东金桥 31,515,478.24 2.67

313 000987 越秀资本 31,452,875.38 2.67

314 002850 科达利 31,336,740.40 2.66

315 600038 中直股份 31,302,782.31 2.65

316 601908 京运通 31,194,219.00 2.65

317 600120 浙江东方 31,139,111.02 2.64

318 603517 绝味食品 31,112,858.23 2.64

319 300896 爱美客 31,070,443.27 2.63

320 300134 大富科技 31,017,389.10 2.63

321 002416 爱施德 30,886,617.40 2.62

322 601000 唐山港 30,780,659.00 2.61

323 300179 四方达 30,698,067.00 2.60

324 002594 比亚迪 30,627,699.09 2.60

325 600329 达仁堂 30,337,927.20 2.57

326 000589 贵州轮胎 30,288,302.60 2.57

327 000718 苏宁环球 30,279,780.41 2.57

328 000961 中南建设 30,195,843.00 2.56

329 688200 华峰测控 30,173,054.42 2.56

330 300316 晶盛机电 29,972,485.32 2.54


331 300568 星源材质 29,967,136.12 2.54

332 600390 五矿资本 29,863,271.10 2.53

333 002557 洽洽食品 29,833,560.46 2.53

334 601689 拓普集团 29,533,105.43 2.50

335 300861 美畅股份 29,519,339.92 2.50

336 002465 海格通信 29,419,455.08 2.49

337 600498 烽火通信 29,300,409.46 2.48

338 000758 中色股份 29,168,342.90 2.47

339 688550 瑞联新材 29,092,683.38 2.47

340 002353 杰瑞股份 29,040,030.00 2.46

341 600578 京能电力 28,950,889.00 2.46

342 600299 安迪苏 28,817,677.14 2.44

343 688088 虹软科技 28,502,103.10 2.42

344 600642 申能股份 28,494,002.62 2.42

345 000898 鞍钢股份 28,396,838.17 2.41

346 300482 万孚生物 28,289,995.13 2.40

347 000541 佛山照明 28,247,916.40 2.40

348 601139 深圳燃气 28,138,587.74 2.39

349 600566 济川药业 28,014,301.87 2.38

350 600064 南京高科 27,960,283.26 2.37

351 000690 宝新能源 27,938,458.08 2.37

352 600114 东睦股份 27,908,606.08 2.37

353 002675 东诚药业 27,833,357.53 2.36

354 600875 东方电气 27,696,814.00 2.35

355 300825 阿尔特 27,681,630.73 2.35

356 002299 圣农发展 27,643,720.00 2.34

357 600297 广汇汽车 27,565,468.26 2.34

358 601001 晋控煤业 27,507,486.24 2.33

359 000785 居然之家 27,406,458.33 2.32

360 600372 中航电子 27,342,074.00 2.32

361 000027 深圳能源 27,292,980.34 2.31


362 600126 杭钢股份 27,281,520.16 2.31

363 000883 湖北能源 27,278,904.00 2.31

364 603766 隆鑫通用 27,257,400.51 2.31

365 600501 航天晨光 27,214,568.46 2.31

366 300253 卫宁健康 27,151,848.45 2.30

367 002291 遥望科技 27,061,139.41 2.29

368 601118 海南橡胶 26,981,865.30 2.29

369 601187 厦门银行 26,977,455.94 2.29

370 601975 招商南油 26,863,071.26 2.28

371 601665 齐鲁银行 26,756,372.99 2.27

372 002938 鹏鼎控股 26,662,020.00 2.26

373 601117 中国化学 26,600,646.24 2.26

374 603712 七一二 26,562,857.45 2.25

375 000567 海德股份 26,546,141.93 2.25

376 300401 花园生物 26,457,939.74 2.24

377 600188 兖矿能源 26,433,613.54 2.24

378 002301 齐心集团 26,331,507.82 2.23

379 600872 中炬高新 26,290,865.45 2.23

380 600067 冠城大通 26,239,848.38 2.23

381 600105 永鼎股份 26,232,181.25 2.22

382 002545 东方铁塔 26,168,391.20 2.22

383 600271 航天信息 26,164,442.17 2.22

384 601969 海南矿业 26,086,029.39 2.21

385 300832 新产业 26,071,188.77 2.21

386 600529 山东药玻 25,963,291.03 2.20

387 300130 新国都 25,864,073.40 2.19

388 603939 益丰药房 25,841,984.10 2.19

389 300072 海新能科 25,826,912.94 2.19

390 600662 外服控股 25,819,730.85 2.19

391 001914 招商积余 25,818,085.50 2.19

392 600153 建发股份 25,792,431.30 2.19


393 688321 微芯生物 25,744,999.11 2.18

394 600758 辽宁能源 25,674,479.00 2.18

395 002019 亿帆医药 25,623,634.56 2.17

396 601228 广州港 25,364,404.89 2.15

397 600210 紫江企业 25,272,431.75 2.14

398 000703 恒逸石化 25,132,312.00 2.13

399 000488 晨鸣纸业 24,994,472.84 2.12

400 300696 爱乐达 24,810,700.26 2.10

401 002966 苏州银行 24,718,827.05 2.10

402 603118 共进股份 24,700,920.46 2.09

403 002625 光启技术 24,677,125.48 2.09

404 600648 外高桥 24,429,854.56 2.07

405 600535 天士力 24,381,754.36 2.07

406 000301 东方盛虹 24,357,243.48 2.07

407 601668 中国建筑 24,354,451.00 2.07

408 002010 传化智联 24,333,642.81 2.06

409 300681 英搏尔 24,290,145.52 2.06

410 600073 上海梅林 24,253,789.44 2.06

411 600919 江苏银行 24,115,399.00 2.05

412 600118 中国卫星 23,989,307.22 2.03

413 000039 中集集团 23,973,867.24 2.03

414 601198 东兴证券 23,972,719.00 2.03

415 000002 万科A 23,951,143.40 2.03

416 300317 珈伟新能 23,886,921.90 2.03

417 600970 中材国际 23,841,290.44 2.02

418 603328 依顿电子 23,825,665.00 2.02

419 603067 振华股份 23,785,234.40 2.02

420 600131 国网信通 23,782,163.00 2.02

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 28,398,739,158.88

卖出股票收入（成交）总额 28,238,711,275.14

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

在股指期货投资上，本基金以套期保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金持有的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,796,309.60

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,484,101.69

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,280,411.29

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名指数投资股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

份额 有 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 人 基金份额

持有份额 占总 持有份额 占总份


户 份额 额比例
数 比例

(户)

国泰
君安

中证5 46 12.9

00指 2,6 1,850.21 110,395,734.14 0% 745,529,629.49 87.10%
数增 10

强A
国泰
君安

中证5 6,3 84,527.80 195,575,549.77 36.4 340,753,361.95 63.53%
00指 45 7%

数增
强C

46 21.9

合计 8,9 2,968.84 305,971,283.91 8% 1,086,282,991.44 78.02%
55

注：分类基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

国泰君安中证500指 2,662,438.68 0.31%
基金管理人所有从业人员 数增强A

持有本基金 国泰君安中证500指 5,073,460.90 0.95%
数增强C

合计 7,735,899.58 0.56%

注：分类基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

国泰君安中证500 0
本公司高级管理人员、基金投资 指数增强A
和研究部门负责人持有本开放式 国泰君安中证500

基金 指数增强C >100
合计 >100

国泰君安中证500 >100
本基金基金经理持有本开放式基 指数增强A

金 国泰君安中证500 50~100
指数增强C

合计 >100

§10 开放式基金份额变动

单位：份

国泰君安中证500指数 国泰君安中证500指数
增强A 增强C

基金合同生效日(2021年12月15 720,641,928.72 440,062,218.02
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 721,060,040.05 440,886,236.61

本报告期基金总申购份额 520,051,797.65 429,619,159.21

减：本报告期基金总赎回份额 385,186,474.07 334,176,484.10

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 855,925,363.63 536,328,911.72

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：


2022年1月17日，本基金管理人发布了《上海国泰君安证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更公告》，谢乐斌同志担任公司董事长，江伟同志不再担任公司董事长。
2022年3月12日，本基金管理人发布了《上海国泰君安证券资产管理有限公司关于董事会成员变更事宜的公告》，谢乐斌同志担任公司董事和董事长，江伟同志不再担任公司董事和董事长职务。陶耿同志担任公司董事和副董事长；王吉学、刘敬东、韩志达、王新宇同志担任公司董事，蒋忆明、喻健同志不再兼任公司董事职务。经过上述变更，公司现任董事会成员为谢乐斌、陶耿、王吉学、刘敬东、韩志达、王新宇。

2022年3月30日，本基金管理人发布了《关于上海国泰君安证券资产管理有限公司监事变更的公告》，董博阳同志担任公司监事，傅南平同志不再担任公司监事职务；王红莲同志担任公司职工监事。

2022年4月8日，本基金管理人发布了《上海国泰君安证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更公告》，吕巍同志担任公司合规总监、督察长，叶明同志不再担任公司合规总监。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币50,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

券商 交 股票交易 应支付该券商的佣金 备
名称 易 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣 注
单 票成交总 金总量的


元 额的比例 比例

数

量

国泰 2 56,608,931,439.29 100.00% 3,863,860.36 100.00% -

君安
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于调整旗下基金对账单服 上海证券报、中国证券报、

1 务规则的公告 证券时报、证券日报、证监 2022-01-19

会指定网站、公司官网

上海国泰君安证券资产管理 上海证券报、中国证券报、

2 有限公司关于高级管理人员 证券时报、证券日报、证监 2022-01-19

变更公告 会指定网站、公司官网

国泰君安中证500指数增强 上海证券报、证监会指定网

3 型证券投资基金开放日常赎 站、公司官网 2022-03-11

回业务的公告

上海国泰君安证券资产管理 上海证券报、中国证券报、

4 有限公司关于董事会成员变 证券时报、证券日报、证监 2022-03-12

更事宜的公告 会指定网站、公司官网

关于上海国泰君安证券资产 上海证券报、中国证券报、

5 管理有限公司监事变更的公 证券时报、证券日报、证监 2022-03-30

告 会指定网站、公司官网

上海国泰君安证券资产管理 上海证券报、中国证券报、

6 有限公司关于高级管理人员 证券时报、证券日报、证监 2022-04-08

变更公告 会指定网站、公司官网

国泰君安中证500指数增强

7 型证券投资基金2022年第一 证监会指定网站、公司官网 2022-04-22

季度报告

上海国泰君安证券资产管理

8 有限公司旗下部分公募基金 上海证券报 2022-04-22

季度报告提示性公告

9 国泰君安中证500指数增强 证监会指定网站、公司官网 2022-07-21


型证券投资基金2022年第二

季度报告

上海国泰君安证券资产管理

10 有限公司旗下部分公募基金 上海证券报 2022-07-21

季度报告提示性公告

国泰君安中证500指数增强

11 型证券投资基金2022年中期 证监会指定网站、公司官网 2022-08-31

报告

上海国泰君安证券资产管理 上海证券报、中国证券报、

12 有限公司旗下基金2022年中 证券时报、证券日报 2022-08-31

期报告提示性公告

上海国泰君安证券资产管理 上海证券报、中国证券报、

有限公司关于旗下部分基金 证券时报、证券日报、证监

13 在华宝证券开展费率优惠活 2022-09-28

动的公告 会指定网站、公司官网

国泰君安中证500指数增强

14 型证券投资基金2022年第三 证监会指定网站、公司官网 2022-10-26

季度报告

上海国泰君安证券资产管理 上海证券报、中国证券报、

15 有限公司旗下基金2022年3 证券时报、证券日报 2022-10-26

季度报告提示性公告

上海国泰君安证券资产管理 上海证券报、中国证券报、

有限公司关于旗下产品开展 证券时报、证券日报、证监

16 直销APP费率优惠活动的公 2022-11-02

告 会指定网站、公司官网

关于调整旗下部分开放式基

金在部分销售机构最低申购 上海证券报、证监会指定网

17 金额、最低追加申购金额、 站、公司官网 2022-11-17

最低赎回份额和最低持有限

额的公告

上海国泰君安证券资产管理 上海证券报、中国证券报、

有限公司关于旗下部分基金 证券时报、证监会指定网站、

18 在平安银行股份有限公司行 2022-11-25

E通平台开展费率优惠活动 公司官网


的公告

国泰君安中证500指数增强

19 型证券投资基金招募说明书 证监会指定网站、公司官网 2022-12-14

（更新）（2022年第1号）

国泰君安中证500指数增强

20 型证券投资基金(C类份额) 证监会指定网站、公司官网 2022-12-14

基金产品资料概要

国泰君安中证500指数增强

21 型证券投资基金(A类份额) 证监会指定网站、公司官网 2022-12-14

基金产品资料概要

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予国泰君安中证500指数增强型证券投资基金募集注册的文件；
2、《国泰君安中证500指数增强型证券投资基金基金合同》；

3、《国泰君安中证500指数增强型证券投资基金托管协议》；

4、《国泰君安中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、管理人业务资格批件、营业执照；

7、托管人业务资格批件、营业执照。

8、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.gtjazg.com。

13.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

上海国泰君安证券资产管理有限公司
二〇二三年三月三十一日
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