中欧金安量化混合型证券投资基金
2023 年中期报告

　

2023 年 6 月 30 日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：国金证券股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。　　

　　基金托管人国金证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。
　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......5
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标......6
3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告 ......9
4.1 基金管理人及基金经理情况......9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
§5 托管人报告 ......12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......125.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......13
6.1 资产负债表......13
6.2 利润表......14
6.3 净资产（基金净值）变动表......16
6.4 报表附注......18
§7 投资组合报告 ......48
7.1 期末基金资产组合情况......48
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......48
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......49
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......62
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......64
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......64

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......64
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......64
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......64
7.10 本基金投资股指期货的投资政策......64
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......64
7.12 投资组合报告附注......65
§8 基金份额持有人信息 ......65
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......65
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......66
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......66
§9 开放式基金份额变动 ......66
§10 重大事件揭示 ......67
10.1 基金份额持有人大会决议......67
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......67
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......67
10.4 基金投资策略的改变......67
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......67
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......67
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......67
10.8 其他重大事件......68
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......69
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......69
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......69
§12 备查文件目录 ......69
12.1 备查文件目录......69
12.2 存放地点......69
12.3 查阅方式......69　


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中欧金安量化混合型证券投资基金

基金简称 中欧金安量化混合

基金主代码 014135

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 20 日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 国金证券股份有限公司

报告期末基金份 813,561,702.75 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 中欧金安量化混合 A 中欧金安量化混合 C

金简称

下属分级基金的交 014135 014136

易代码

报告期末下属分级 708,728,601.24 份 104,833,101.51 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 通过精选股票，在控制投资组合风险的前提下，力争获得超越业
绩比较基准的超额收益。

投资策略 本基金将参照以中证 500 指数为主要标准配置基金资产，对看好
的部分行业适当增加投资，对看淡的行业适当减少投资。该“锁
定基准，适当灵活”的强调纪律的投资风格有利于充分发挥本基
金管理人的专业优势和团队优势；同时对行业投资比例增减的适
度控制又可以减小本基金对市场基准的偏离，从而在适度风险基
础上为投资人实现优厚的回报。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率

*5%+银行活期存款利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基
金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金如投资港股通标
的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度
以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 国金证券股份有限公司

姓名 黎忆海 陈俐洁

信息披露 联系电话 021-68609600 021-20527198-15217

负责人

电子邮箱 liyihai@zofund.com chenlj@gjzq.com.cn

客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 95310

传真 021-33830351 028-86690089


注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 成都市青羊区东城根上街 95 号
家嘴环路 479 号 8 层

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 四川省成都市青羊区东城根上

家嘴环路 479 号上海中心大厦 8 街 95 号成证大厦 13 楼资产托

、10、16 层 管部

邮政编码 200120 610015

法定代表人 窦玉明 冉云

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.zofund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

中国（上海）自由贸易试验区
注册登记机构 中欧基金管理有限公司 陆家嘴环路 479 号上海中心

大厦 8、10、16 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

指标 中欧金安量化混合 A 中欧金安量化混合 C

本期已实现收益 2,289,638.87 -126,338.07

本期利润 31,659,909.08 4,598,890.98

加权平均基金份

0.0423 0.0413
额本期利润
本期加权平均净

4.53% 4.47%
值利润率
本期基金份额净

4.07% 3.67%
值增长率
3.1.2 期末数据和

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

期末可供分配利 -56,036,150.69 -9,395,567.56
润

期末可供分配基 -0.0791 -0.0896
金份额利润


期末基金资产净 652,692,450.55 95,437,533.95
值

期末基金份额净 0.9209 0.9104
值

3.1.3 累计期末指 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

标

基金份额累计净 -7.91% -8.96%
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧金安量化混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 2.07% 0.92% -0.47% 0.88% 2.54% 0.04%

过去三个月 -2.67% 0.82% -4.89% 0.78% 2.22% 0.04%

过去六个月 4.07% 0.80% 2.04% 0.74% 2.03% 0.06%

过去一年 -7.05% 0.96% -6.54% 0.90% -0.51% 0.06%

自基金合同生效起

-7.91% 1.09% -14.61% 1.15% 6.70% -0.06%
至今

注：本基金业绩比较基准为：中证 500 指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

中欧金安量化混合 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 2.02% 0.92% -0.47% 0.88% 2.49% 0.04%


过去三个月 -2.86% 0.82% -4.89% 0.78% 2.03% 0.04%

过去六个月 3.67% 0.80% 2.04% 0.74% 1.63% 0.06%

过去一年 -7.78% 0.96% -6.54% 0.90% -1.24% 0.06%

自基金合同生效起

-8.96% 1.09% -14.61% 1.15% 5.65% -0.06%
至今

注：本基金业绩比较基准为：中证 500 指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较

注：本基金基金合同生效日期为 2022 年 1 月 20 日，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效
起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。


注：本基金基金合同生效日期为 2022 年 1 月 20 日，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效
起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准，于 2006 年 7 月 19
日正式成立。股东为 WPAsia PacificAssetManagementLLC（华平亚太资产管理有限公司）、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)及自然人股东，注册资本为 2.20 亿元人民币，旗下设有北京分公司、深圳分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限
公司。截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 150 只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

量化投资 历任千禧年基金量化基金经理，中信证券
曲径 总 监 / 基 2022-01- - 16 年 股份有限公司另类投资业务线高级副总裁
金 经 理 / 20 。2015-04-01 加入中欧基金管理有限公司
投资经理 。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间

公募基金 7 6,329,179,335.99 2016 年 1 月 13 日

私募资产管理 2 245,811,705.77 2021 年 12 月 14 日
曲径 计划

其他组合 - - -

合计 9 6,574,991,041.76 -

注：1、“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。
2、本报告期内兼任私募资产管理计划投资人员有产品离任情况，曲径离任产品情况：
①产品类型：公募，离任数量：1 只，离任时间：2023-04-21；
②产品类型：私募资产管理计划，离任数量：0 只，离任时间：无；
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。
本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 69 次，为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。　
　　本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾上半年，市场波动加剧，在宏观经济实现恢复性增长的背景下，各行业景气程度较为分化。非制造业 PMI 连续处于荣枯线上方，反映了消费和服务业的景气复苏强于制造业。在我国高质量发展的大原则下，对于传统的刺激政策较为克制，避免了大规模的低效投资，财政政策向战略新兴产业倾斜，彰显了产业结构转型的决心。同时，叠加中美交流加深，国际航线的逐步恢复，以及美联储加息进入尾声，我们认为展望未来，应保持比年初更为乐观的心态，在短期波动中逢低布局权益投资。
　　在报告期内，本基金以中证 500 指数的行业配置为锚定，保持了均衡的风格和行业配置，对于基准的跟踪误差控制在合理范围内，整体表现为中盘平衡风格。我们遵循基本面逻辑驱动叠加数据赋能的投资方式，以企业未来一个季度到一年的业绩为抓手，期待的是业绩持续景气，或者业绩的反转超过了市场预期，而带来的股价上涨的收益。报告期内，我们加深了与产业行业专家的交流，以提高模型对基本满判断的前瞻性。未来我们将借鉴优秀的主动投资者的较为长期的投资视角，将他们对行业和行业周期的逻辑纳入量化体系内，推动基本面量化策略向更前瞻性的视角演进。今年很多基本面驱动的模型，超额收益都不甚理想。我们必须承认，任何一种寻找 Alpha方式，都有顺风的市场环境，也会有逆风市场环境。回顾上半年，微盘股，以及传统技术指标，包括反转因子，都体现了更好的超额收益。但我们认为，如果盲目去追求近期强势的风格，往往会切换在了高点。我们最终选择坚持中长期有效的 Alpha 来源，根据自己的禀赋和研究资源，将自己更擅长的基本面逻辑模型更上一层，通过多元量化模型，选择优秀的企业，相信他们的收入和利润增长，会映射到合理的投资回报。
　　具体操作上，本基金适度高配模型预测的景气行业，个股选择上以跑赢指数为目标，通过基本面驱动和数据赋能的选股方式，力争获取超越基准的超额回报。本基金的整体回报可以理解为
中证 500 指数 Beta 收益，叠加个股选择和行业配置的 Alpha 收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金 A 类份额净值增长率为 4.07%，同期业绩比较基准收益率为 2.04%；基金 C
类份额净值增长率为 3.67%，同期业绩比较基准收益率为 2.04%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为宏观经济仍会维持复苏趋势，股债相比，更看好股票的性价比。当前，货币政策较为宽松；财政政策相对稳健，财政工具箱中储备仍多；政策对经济的呵护也愈发明显，逆周期调节在逐步推出。我们认为小盘成长板块和顺周期板块，会有更多投资机会，本基金也将
依据量化模型进行配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、战略规划及业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以 XBRL 形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。　上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——中欧基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中欧金安量化混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产： 　

银行存款 6.4.7.1 32,103,250.59 23,630,781.40

结算备付金 　 1,759,845.67 19,809,503.79

存出保证金 　 4,504,377.60 -

交易性金融资产 6.4.7.2 680,398,489.16 775,734,741.70

其中：股票投资 　 639,068,545.65 734,856,381.43

基金投资 　 - -

债券投资 　 41,329,943.51 40,878,360.27

资产支持证券投资 　 - -

贵金属投资 　 - -

其他投资 　 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 29,980,173.16 -

债权投资 - -

其中：债券投资 　 - -

资产支持证券投资 　 - -

其他投资 　 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 　 - -

应收股利 　 - -

应收申购款 　 833,205.17 297,414.86

递延所得税资产 　 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 　 749,579,341.35 819,472,441.75

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债： 　


短期借款 　 - -

交易性金融负债 　 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 　 - -

应付清算款 　 - -

应付赎回款 　 188,836.53 1,542,582.34

应付管理人报酬 　 914,835.29 1,053,471.26

应付托管费 　 121,978.03 140,462.84

应付销售服务费 　 62,766.07 70,828.12

应付投资顾问费 - -

应交税费 　 - -

应付利润 　 - -

递延所得税负债 　 - -

其他负债 6.4.7.6 160,940.93 202,825.50

负债合计 　 1,449,356.85 3,010,170.06

净资产： 　

实收基金 6.4.7.7 813,561,702.75 923,622,751.75

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 -65,431,718.25 -107,160,480.06

净资产合计 　 748,129,984.50 816,462,271.69

负债和净资产总计 　 749,579,341.35 819,472,441.75

注： 1.报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 813,561,702.75 份，其中下属 A 类基金份
额净值为人民币 0.9209 元，基金份额总额 708,728,601.24 份；下属 C 类基金份额净值为人民币
0.9104 元，基金份额总额 104,833,101.51 份。

2.本基金基金合同于 2022 年 01 月 20 日生效，上年度可比期间自 2022 年 01 月 20 日至 2022 年
06 月 30 日，下同。
6.2 利润表
会计主体：中欧金安量化混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 20 日（基金
年 6 月 30 日 合同生效日）至 2022 年

6 月 30 日

一、营业总收入 　 43,544,084.89 -14,267,667.16

1.利息收入 　 304,332.56 1,570,921.66

其中：存款利息收入 6.4.7.9 73,873.97 997,616.80

债券利息收入 　 - -

资产支持证券利 　 - -
息收入


买入返售金融资 　 230,458.59 573,304.86
产收入

证券出借利息收 　 - -
入

其他利息收入 　 - -

2.投资收益（损失以“-” 　 8,560,504.87 -78,649,838.55
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 1,820,060.89 -91,016,189.20

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 378,503.24 -

资产支持证券投 6.4.7.12 - -
资收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 134,279.93 7,566,455.46

股利收益 6.4.7.14 6,227,660.81 4,799,895.19

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.15 34,095,499.26 62,415,677.85
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” 　 - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.16 583,748.20 395,571.88
号填列）

减：二、营业总支出 　 7,285,284.83 7,512,264.21

1．管理人报酬 5,970,435.17 6,141,330.55

2．托管费 796,058.07 818,844.09

3．销售服务费 409,003.46 430,382.29

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 　 367.50 -

其中：卖出回购金融资产 　 367.50 -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.17 - -

7．税金及附加 1,241.68 27,266.42

8．其他费用 6.4.7.18 108,178.95 94,440.86

三、利润总额（亏损总 　 36,258,800.06 -21,779,931.37
额以“-”号填列）

减：所得税费用 　 - -

四、净利润（净亏损以 　 36,258,800.06 -21,779,931.37
“-”号填列）

五、其他综合收益的税 　 - -
后净额

六、综合收益总额 　 36,258,800.06 -21,779,931.37

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中欧金安量化混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 -107,160,480.0

资产（基金净值） 923,622,751.75 - 816,462,271.69
6

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 -107,160,480.0

资产（基金净值） 923,622,751.75 - 816,462,271.69
6

三、本期增减变 -110,061,049.0

动 额 （ 减 少 以 - 41,728,761.81 -68,332,287.19
“-”号填列） 0

（一）、综合收益 - - 36,258,800.06 36,258,800.06
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 -110,061,049.0

基金净值变动数 - 5,469,961.75 -104,591,087.25
（净值减少以“-” 0

号填列）

其中：1.基金申 139,606,183.04 - -8,234,309.23 131,371,873.81
购款

2.基金赎 -249,667,232.0

回款 - 13,704,270.98 -235,962,961.06
4

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益


四、本期期末净 813,561,702.75 - -65,431,718.25 748,129,984.50
资产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - - -
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 1,032,840,253. 1,032,840,253.5
资产（基金净值） - -

50 0

三、本期增减变 -128,167,345.2

动 额 （ 减 少 以 - -8,780,486.76 -136,947,831.96
“-”号填列） 0

（一）、综合收益 - - -21,779,931.37 -21,779,931.37
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 -128,167,345.2

基金净值变动数 - 12,999,444.61 -115,167,900.59
（净值减少以“-” 0

号填列）

其中：1.基金申 34,957,985.41 - -3,093,453.56 31,864,531.85
购款

2.基金赎 -163,125,330.6

回款 - 16,092,898.17 -147,032,432.44
1

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 904,672,908.30 - -8,780,486.76 895,892,421.54
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：


刘建平 杨毅 王音然

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中欧金安量化混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3328 号文《关于准予中欧金安量化混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧金安量化混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,032,691,612.76 元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2022）验字第 61362990_B11 号验资报告予以验证。经
向中国证监会备案，《中欧金安量化混合型证券投资基金基金合同》于 2022 年 1 月 20 日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,032,840,253.50 份基金份额，其中包含认购资金利息折
合 148,640.74 份基金份额。其中 A 类基金的基金份额总额为 893,269,013.78 份，包含认购利息
折合 133,841.80 份；C 类基金的基金份额总额为 139,571,239.72 份，包含认购利息折合
14,798.94 份。本基金的基金管理人与注册登记机构均为中欧基金管理有限公司，基金托管人为国金证券股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧金安量化混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，投资于港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或中
国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+银行活期存款利率（税后）×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
　　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1.　印花税

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
　2.　增值税
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
　3.　城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
　　根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
　4.　企业所得税

　　根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定
，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
　5.　个人所得税
　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
　　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
　　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
　6.　境外投资
　　本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 3,189,306.83

等于：本金 3,188,082.76

加：应计利息 1,224.07

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 28,913,943.76

等于：本金 28,913,479.39

加：应计利息 464.37

减：坏账准备 -

合计 32,103,250.59

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 636,717,643.56 - 639,068,545.65 2,350,902.09

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 40,521,149.00 734,003.51 41,329,943.51 74,791.00
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 40,521,149.00 734,003.51 41,329,943.51 74,791.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 677,238,792.56 734,003.51 680,398,489.16 2,425,693.09

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 日

项目 合同/名义 公允价值

金额 资产 负债 备注

利率衍生 - - --

工具

货币衍生 - - --

工具

权益衍生 38,674,506.32 - --

工具

其中：股指 38,674,506.32 - --

期货投资

其他衍生 - - --

工具

合计 38,674,506.32 - --

注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为人民币 0 元。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为人民币 0 元。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

IC2309 IC2309 6.00 7,164,000.00 -53,220.00

IC2312 IC2312 8.00 9,478,720.00 -266,080.00

IM2309 IM2309 14.00 18,301,920.00 -831,806.32

IM2312 IM2312 2.00 2,591,840.00 13,080.00

合计 -1,138,026.32

减：可抵销期货 -1,138,026.32
暂收款

净额 0.00

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 29,980,173.16 -

银行间市场 - -

合计 29,980,173.16 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.5 其他资产

无。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 532.40

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

其他 61,229.58

预提费用-审计费 39,671.58

预提费用-信息披露费 59,507.37

合计 160,940.93

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
中欧金安量化混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 800,959,772.88 800,959,772.88

本期申购 123,058,884.32 123,058,884.32

本期赎回（以“-”号填列） -215,290,055.96 -215,290,055.96

本期末 708,728,601.24 708,728,601.24

中欧金安量化混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 122,662,978.87 122,662,978.87

本期申购 16,547,298.72 16,547,298.72

本期赎回（以“-”号填列） -34,377,176.08 -34,377,176.08

本期末 104,833,101.51 104,833,101.51

注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元
中欧金安量化混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -59,309,756.68 -32,909,807.08 -92,219,563.76


本期利润 2,289,638.87 29,370,270.21 31,659,909.08

本期基金份额交易产 5,081,673.48 -558,169.49 4,523,503.99
生的变动数

其中：基金申购款 -7,901,999.38 670,395.00 -7,231,604.38

基金赎回款 12,983,672.86 -1,228,564.49 11,755,108.37

本期已分配利润 - - -

本期末 -51,938,444.33 -4,097,706.36 -56,036,150.69

中欧金安量化混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -9,934,944.94 -5,005,971.36 -14,940,916.30

本期利润 -126,338.07 4,725,229.05 4,598,890.98

本期基金份额交易产 1,270,212.50 -323,754.74 946,457.76
生的变动数

其中：基金申购款 -1,123,231.60 120,526.75 -1,002,704.85

基金赎回款 2,393,444.10 -444,281.49 1,949,162.61

本期已分配利润 - - -

本期末 -8,791,070.51 -604,497.05 -9,395,567.56

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 22,100.81

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 24,972.36

结算备付金利息收入 26,800.80

其他 -

合计 73,873.97

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 2,611,103,575.82

减：卖出股票成本总额 2,603,291,617.10

减：交易费用 5,991,897.83

买卖股票差价收入 1,820,060.89

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日


债券投资收益——利息收入 378,503.24

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 378,503.24

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。
6.4.7.12 资产支持证券投资收益

无。
6.4.7.13 衍生工具收益
6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股指期货投资收益 134,279.93

6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 6,227,660.81

其中：证券出借权益补偿 -
收入

基金投资产生的股利收益 -

合计 6,227,660.81

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 35,233,525.58

股票投资 35,160,445.58

债券投资 73,080.00

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他 -


2.衍生工具 -1,138,026.32

权证投资 -

期货投资 -1,138,026.32

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 34,095,499.26

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 583,457.11

基金转换费收入 291.09

合计 583,748.20

6.4.7.17 信用减值损失

无。
6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 39,671.58

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 9,000.00

合计 108,178.95

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，因公司股东发生股权转让，公司关联方变动情况如下：

　1、自 2023 年 5 月 11 日起，万盛基业投资有限责任公司不再是我司关联方，新增关联方为上
海穆延投资管理合伙企业（有限合伙）及 7 名自然人股东。　

　 2、自 2023 年 6 月 1 日起，UnionediBancheItalianeS.p.A.　不再是我司关联方，
新增关联方为 WPAsiaPacificAssetManagementLLC（华平亚太资产管理有限公司）。
　 3 、变更后，与本基金关系为“基金管理人的股东”的关联方名单更新如下：WPAsiaPacificAssetManagementLLC（华平亚太资产管理有限公司）、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海穆延投资管理合伙企业（有限合伙）、19名自然人股东。
　4、除上述变更外，其他关联方报告期内未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（“中欧基金”） 基金管理人、基金销售机构、登记机构
国金证券股份有限公司（“国金证券”） 基金托管人、基金销售机构

自然人股东 基金管理人的股东

上海中欧财富基金销售有限公司（“中 基金管理人的控股子公司、基金销售机构
欧财富”）
国都证券股份有限公司（“国都证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年1月20日（基金合同生效日）

关联方名称 30 日 至2022年6月30日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例

例（%） （%）

国金证券 927,461,633.36 18.29 924,826,502.06 17.19

6.4.10.1.2 债券交易

无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月20日（基金合同生效日）
关联方名称 日 至2022年6月30日

占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

国金证券 427,398,000.00 17.99 598,000,000.00 59.86

6.4.10.1.4 权证交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

国金证券 736,686.27 24.71 - -

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月20日（基金合同生效日）至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金

佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

国金证券 693,772.22 20.01 - -

注：1.　上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.　该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 20 日（基金合

6 月 30 日 同生效日）至 2022 年 6

月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 5,970,435.17 6,141,330.55

其中：支付销售机构的客户维护 2,289,760.08 2,298,189.83

费
注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
　H＝E×1.50%÷当年天数
　H 为每日应计提的基金管理费
　E 为前一日的基金资产净值
　　基金管理费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 20 日（基金合

6 月 30 日 同生效日）至 2022 年 6

月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 796,058.07 818,844.09

注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。托管费的计算方法如下：　H＝E×0.2%÷当年天数
　H 为每日应计提的基金托管费
　E 为前一日的基金资产净值
　　基金托管费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中欧金安量化混合 A 中欧金安量化混合 C 合计

国金证券 - 60,303.63 60,303.63

中欧基金 - - -

中欧财富 - 2,973.99 2,973.99

合计 - 63,277.62 63,277.62

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中欧金安量化混合 A 中欧金安量化混合 C 合计

国金证券 - 98,613.82 98,613.82

中欧基金 - 2,698.82 2,698.82

中欧财富 - - -

合计 - 101,312.64 101,312.64

注：1、本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前
　　一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%的年费率计提。
　　销售服务费的计算方法如下：
　H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数
　H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费
　E 为该类基金份额前一日的基金资产净值

　C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经
　　基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内
　　从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
中欧金安量化混合 A

本期末 上年度末

关联方名称 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例

自然人股东 438,079.85 0.06% 107,032.07 0.01%

注：1、本报告期及上年度可比期间，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。
　2、本报告期及上年度可比期期末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金 C 类份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年1月20日（基金合同生效日）至
30 日 2022年6月30日


期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

国金证券股份有 17,890,202.26 29,907.14 22,936,546.08 492,185.65
限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人国金证券股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内不存在利润分配情况。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流

证 成功 通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注
代码 名 日 期 限 价格 单价 位： 成本总额 额

称 类 股）

型

新

三 2023 股

001282 联 年 5 6 个月 流 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 -
锻 月 15 通

造 日 受

限

新

长 2023 股

001324 青 年 5 6 个月 流 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 -
科 月 12 通

技 日 受

限

新

华 2023 股

001380 纬 年 5 6 个月 流 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 -
科 月 9 通

技 日 受

限

301141 中 2023 6 个月 新 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 -
科 年 3 股


磁 月 27 流

业 日 通

受

限

新

华 2023 股

301157 塑 年 3 6 个月 流 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -
科 月 1 通

技 日 受

限

新

锡 2023 股

301170 南 年 6 6 个月 流 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 -
科 月 16 通

技 日 受

限

朗 2023 新

威 年 6 1 个月 股

301202 股 月 28 内（含） 未 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 -
份 日 上

市

新

朗 2023 股

301202 威 年 6 6 个月 流 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 -
股 月 28 通

份 日 受

限

新

国 2023 股

301203 泰 年 3 6 个月 流 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 -
环 月 28 通

保 日 受

限

新

金 2023 股

301210 杨 年 6 6 个月 流 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77 -
股 月 21 通

份 日 受

限

宏 2023 新

源 年 3 股

301246 药 月 10 6 个月 流 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01 -
业 日 通

受


限

新

格 2023 股

301260 力 年 1 6 个月 流 30.85 23.63 1,600 49,360.00 37,808.00 -
博 月 20 通

日 受

限

恒 2023 新

工 年 6 1 个月 股

301261 精 月 29 内（含） 未 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 -
密 日 上

市

新

恒 2023 股

301261 工 年 6 6 个月 流 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 -
精 月 29 通

密 日 受

限

新

海 2023 股

301262 看 年 6 6 个月 流 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 -
股 月 13 通

份 日 受

限

新

科 2023 股

301281 源 年 3 6 个月 流 31.59 25.10 337 10,647.38 8,458.70 -
制 月 28 通

药 日 受

限

新

三 2023 股

301293 博 年 4 6 个月 流 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 -
脑 月 25 通

科 日 受

限

新

川 2022 股

301301 宁 年 12 6 个月 流 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 -
生 月 20 通

物 日 受

限

301305 朗 2023 6 个月 新 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 -
坤 年 5 股


环 月 15 流

境 日 通

受

限

新

美 2023 股

301307 利 年 4 6 个月 流 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 -
信 月 14 通

日 受

限

新

鑫 2023 股

301310 宏 年 5 6 个月 流 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 -
业 月 26 通

日 受

限

新

威 2023 股

301315 士 年 6 6 个月 流 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 -
顿 月 13 通

日 受

限

新

鑫 2023 股

301317 磊 年 1 6 个月 流 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 -
股 月 12 通

份 日 受

限

新

豪 2023 股

301320 江 年 6 6 个月 流 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 -
智 月 1 通

能 日 受

限

新

新 2023 股

301323 莱 年 5 6 个月 流 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 -
福 月 29 通

日 受

限

曼 2023 新

301325 恩 年 5 6 个月 股 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 -
斯 月 4 流

特 日 通


受

限

新

德 2023 股

301332 尔 年 5 6 个月 流 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 -
玛 月 9 通

日 受

限

新

亚 2023 股

301337 华 年 5 6 个月 流 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 -
电 月 16 通

子 日 受

限

新

涛 2023 股

301345 涛 年 3 6 个月 流 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 -
车 月 10 通

业 日 受

限

新

南 2023 股

301355 王 年 6 6 个月 流 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 -
科 月 2 通

技 日 受

限

新

北 2023 股

301357 方 年 4 6 个月 流 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 -
长 月 11 通

龙 日 受

限

新

湖 2023 股

301358 南 年 2 6 个月 流 23.77 42.89 993 23,603.61 42,589.77 -
裕 月 1 通

能 日 受

限

新

荣 2023 股

301360 旗 年 4 6 个月 流 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 -
科 月 17 通

技 日 受

限


新

凌 2023 股

301373 玮 年 1 6 个月 流 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 -
科 月 20 通

技 日 受

限

新

致 2023 股

301376 欧 年 6 6 个月 流 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 -
科 月 14 通

技 日 受

限

新

蜂 2023 股

301382 助 年 5 6 个月 流 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 -
手 月 9 通

日 受

限

新

未 2023 股

301386 来 年 3 6 个月 流 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 -
电 月 21 通

器 日 受

限

仁 2023 新

信 年 6 1 个月 股

301395 新 月 21 内（含） 未 26.68 26.68 4,676 124,755.68 124,755.68 -
材 日 上

市

新

仁 2023 股

301395 信 年 6 6 个月 流 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 -
新 月 21 通

材 日 受

限

新

英 2023 股

301399 特 年 5 6 个月 流 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 -
科 月 16 通

技 日 受

限

华 2023 新

301408 人 年 2 6 个月 股 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 -
健 月 22 流


康 日 通

受

限

新

阿 2023 股

301419 莱 年 2 6 个月 流 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 -
德 月 2 通

日 受

限

新

世 2023 股

301428 纪 年 5 6 个月 流 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 -
恒 月 10 通

通 日 受

限

新

泓 2023 股

301439 淋 年 3 6 个月 流 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 -
电 月 10 通

力 日 受

限

致 2023 新

尚 年 6 1 个月 股

301486 科 月 30 内（含） 未 57.66 57.66 4,338 250,129.08 250,129.08 -
技 日 上

市

新

致 2023 股

301486 尚 年 6 6 个月 流 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 -
科 月 30 通

技 日 受

限

豪 2023 新

恩 年 6 1 个月 股

301488 汽 月 26 内（含） 未 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 -
电 日 上

市

新

豪 2023 股

301488 恩 年 6 6 个月 流 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 -
汽 月 26 通

电 日 受

限

603172 浙 2023 6 个月 新 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 -


江 年 4 股

万 月 28 流

丰 日 通

股 受

份 限

新

晶 2023 股

688249 合 年 4 6 个月 流 19.86 18.06 4,468 88,734.48 80,692.08 -
集 月 24 通

成 日 受

限

新

西 2023 股

688334 高 年 6 6 个月 流 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 -
院 月 9 通

日 受

限

新

中 2023 股

688361 科 年 5 6 个月 流 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 -
飞 月 12 通

测 日 受

限

新

时 2023 股

688429 创 年 6 6 个月 流 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 -
能 月 20 通

源 日 受

限

新

智 2023 股

688443 翔 年 6 6 个月 流 37.88 29.49 1,292 48,940.96 38,101.08 -
金 月 13 通

泰 日 受

限

新

中 2023 股

688469 芯 年 4 6 个月 流 5.69 5.41 7,825 44,524.25 42,333.25 -
集 月 28 通

成 日 受

限

阿 2023 新

688472 特 年 6 6 个月 股 11.10 17.04 2,978 33,055.80 50,745.12 -
斯 月 2 流


阳 日 通

光 受

电 限

力

用

友 新

汽 2023 股

688479 车 年 5 6 个月 流 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 -
信 月 4 通

息 日 受

科 限

技

新

龙 2023 股

688486 迅 年 2 6 个月 流 64.76 105.13 1,887 122,202.12 198,380.31 -
股 月 10 通

份 日 受

限

慧 新

智 2023 股

688512 微 年 5 6 个月 流 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 -
电 月 8 通

子 日 受

限

航 新

天 2023 股

688523 环 年 5 6 个月 流 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 -
宇 月 26 通

科 日 受

技 限

新

国 2023 股

688543 科 年 6 6 个月 流 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 -
军 月 14 通

工 日 受

限

新

航 2023 股

688552 天 年 5 6 个月 流 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 -
南 月 8 通

湖 日 受

限

688562 航 2023 6 个月 新 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 -
天 年 5 股


软 月 15 流

件 日 通

股 受

份 限

新

天 2023 股

688570 玛 年 5 6 个月 流 30.26 25.33 830 25,115.80 21,023.90 -
智 月 29 通

控 日 受

限

新

西 2023 股

688576 山 年 5 6 个月 流 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 -
科 月 30 通

技 日 受

限

安 新

杰 2023 股

688581 思 年 5 6 个月 流 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 -
医 月 12 通

学 日 受

限

新

芯 2023 股

688582 动 年 6 6 个月 流 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 -
联 月 21 通

科 日 受

限

新

新 2023 股

688593 相 年 5 6 个月 流 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 -
微 月 25 通

日 受

限

安 新

凯 2023 股

688620 微 年 6 6 个月 流 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 -
电 月 15 通

子 日 受

限

双 2023 新

688623 元 年 5 6 个月 股 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 -
科 月 31 流

技 日 通


受

限

四 新

川 2023 股

688629 华 年 6 6 个月 流 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 -
丰 月 16 通

科 日 受

技 限

新

莱 2023 股

688631 斯 年 6 6 个月 流 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 -
信 月 19 通

息 日 受

限

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 停 期末 复 复牌

股票代 票 停牌 牌 估值 牌 开盘 数量 期末 期末 备

码 名 日期 原 单价 日 单价 （股） 成本总额 估值总额 注

称 因 期

2023 重大 2023

600530 *ST 年 5 事项 2.49 年 7 2.37 326,900 1,100,626.00 813,981.00 -
交昂 月 4 停牌 月 5

日 日

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金通过精选股票，在控制投资组合风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的超额收益。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心，督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项进行审议和决策。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，负责监察公司的风险管理措施的执行，对内部控制制度的执行情况进行全面及专项的检查和反馈。风险管理部负责公司层面金融工具投资的风险评估、风险监测以及风险管理措施的执行。相关业务部门负责本部门的风险评估和监控。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金的基金管理人管理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的
债券投资的公允价值。于 2023 年 06 月 30 日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融
负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中银行存款主要为活期存款及可提前支取的定期存款，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注 6.4.12 披露的流通受限资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产 　 　 　 　 　

银行存款 32,103,250.59 - - - 32,103,250.59

结算备付金 1,759,845.67 - - - 1,759,845.67

存出保证金 - - - 4,504,377.60 4,504,377.60

交易性金融资产 41,329,943.51 - -639,068,545.65 680,398,489.16

买入返售金融资产 29,980,173.16 - - - 29,980,173.16

应收申购款 - - - 833,205.17 833,205.17

资产总计 105,173,212.93 - -644,406,128.42 749,579,341.35

负债 　 　 　 　 　

应付赎回款 - - - 188,836.53 188,836.53

应付管理人报酬 - - - 914,835.29 914,835.29

应付托管费 - - - 121,978.03 121,978.03

应付销售服务费 - - - 62,766.07 62,766.07

其他负债 - - - 160,940.93 160,940.93

负债总计 - - - 1,449,356.85 1,449,356.85

利率敏感度缺口 105,173,212.93 - -642,956,771.57 748,129,984.50

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产 　 　 　 　

银行存款 23,630,781.40 - - - 23,630,781.40

结算备付金 19,809,503.79 - - - 19,809,503.79

交易性金融资产 40,878,360.27 - -734,856,381.43 775,734,741.70

应收申购款 - - - 297,414.86 297,414.86

资产总计 84,318,645.46 - -735,153,796.29 819,472,441.75

负债 　 　 　 　 　

应付赎回款 - - - 1,542,582.34 1,542,582.34

应付管理人报酬 - - - 1,053,471.26 1,053,471.26

应付托管费 - - - 140,462.84 140,462.84

应付销售服务费 - - - 70,828.12 70,828.12

其他负债 - - - 202,825.50 202,825.50

负债总计 - - - 3,010,170.06 3,010,170.06

利率敏感度缺口 84,318,645.46 - -732,143,626.23 816,462,271.69

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为 5.52%（2022 年
12 月 31 日：5.01%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2022 年 12 月 31 日
：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 639,068,545.65 85.42 734,856,381.43 90.00
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 639,068,545.65 85.42 734,856,381.43 90.00

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

分析 上年度末 （2022 年 12 月
动 本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）


业绩比较基准上升

36,796,815.89 40,318,961.21
5%

业绩比较基准下降

-36,796,815.89 -40,318,961.21
5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除
第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债
的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 636,256,868.06 730,966,048.99

第二层次 42,816,431.93 40,878,360.27

第三层次 1,325,189.17 3,890,332.44

合计 680,398,489.16 775,734,741.70

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市
场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基
金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值
列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，

这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 639,068,545.65 85.26

　 其中：股票 639,068,545.65 85.26

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 41,329,943.51 5.51

　 其中：债券 41,329,943.51 5.51

　 资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 29,980,173.16 4.00

　 其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 33,863,096.26 4.52

8 其他各项资产 5,337,582.77 0.71

9 合计 749,579,341.35 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 11,281,643.00 1.51

B 采矿业 13,994,999.64 1.87

C 制造业 442,692,854.89 59.17

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 19,000,000.00 2.54

E 建筑业 9,421,856.00 1.26

F 批发和零售业 28,880,296.68 3.86

G 交通运输、仓储和邮政业 5,714,702.00 0.76

H 住宿和餐饮业 426.00 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 49,713,501.93 6.65

J 金融业 17,545,727.00 2.35

K 房地产业 4,835,453.00 0.65


L 租赁和商务服务业 10,141,196.90 1.36

M 科学研究和技术服务业 6,375,975.18 0.85

N 水利、环境和公共设施管理业 14,444,997.57 1.93

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 942,242.00 0.13

Q 卫生和社会工作 1,953,036.86 0.26

R 文化、体育和娱乐业 1,648,443.00 0.22

S 综合 481,194.00 0.06

　 合计 639,068,545.65 85.42

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
码

1 600886 国投电力 532,900 6,741,185.00 0.90

2 300638 广和通 252,080 5,717,174.40 0.76

3 603477 巨星农牧 157,300 5,245,955.00 0.70

4 002885 京泉华 212,800 4,647,552.00 0.62

5 600353 旭光电子 552,900 4,533,780.00 0.61

6 002518 科士达 112,600 4,505,126.00 0.60

7 300811 铂科新材 70,200 4,172,688.00 0.56

8 605168 三人行 48,140 4,137,151.60 0.55

9 300592 华凯易佰 149,800 4,077,556.00 0.55

10 000661 长春高新 29,400 4,007,220.00 0.54

11 601699 潞安环能 239,602 3,910,304.64 0.52

12 002728 特一药业 249,420 3,803,655.00 0.51

13 002179 中航光电 83,266 3,776,113.10 0.50

14 002234 民和股份 205,300 3,738,513.00 0.50

15 002536 飞龙股份 249,000 3,735,000.00 0.50

16 002356 赫美集团 854,980 3,727,712.80 0.50

17 601208 东材科技 282,700 3,590,290.00 0.48

18 688658 悦康药业 171,612 3,571,245.72 0.48

19 600483 福能股份 308,500 3,563,175.00 0.48

20 000409 云鼎科技 352,000 3,516,480.00 0.47

21 688186 广大特材 106,367 3,460,118.51 0.46

22 300613 富瀚微 60,900 3,455,466.00 0.46

23 000733 振华科技 35,600 3,412,260.00 0.46

24 601318 中国平安 72,400 3,359,360.00 0.45

25 688687 凯因科技 113,448 3,346,716.00 0.45

26 603757 大元泵业 111,900 3,339,096.00 0.45


27 301030 仕净科技 47,900 3,309,890.00 0.44

28 002056 横店东磁 180,300 3,283,263.00 0.44

29 000778 新兴铸管 788,300 3,216,264.00 0.43

30 603338 浙江鼎力 56,600 3,170,166.00 0.42

31 002311 海大集团 66,600 3,119,544.00 0.42

32 002463 沪电股份 146,500 3,067,710.00 0.41

33 300103 达刚控股 499,400 3,066,316.00 0.41

34 688078 龙软科技 59,231 3,053,358.05 0.41

35 002371 北方华创 9,600 3,049,440.00 0.41

36 601636 旗滨集团 349,400 3,011,828.00 0.40

37 300419 浩丰科技 474,600 2,970,996.00 0.40

38 300411 金盾股份 442,400 2,897,720.00 0.39

39 603611 诺力股份 108,900 2,868,426.00 0.38

40 002833 弘亚数控 145,800 2,866,428.00 0.38

41 603300 华铁应急 521,704 2,843,286.80 0.38

42 600488 津药药业 505,200 2,839,224.00 0.38

43 300034 钢研高纳 70,900 2,792,751.00 0.37

44 300408 三环集团 95,100 2,791,185.00 0.37

45 600426 华鲁恒升 90,200 2,762,826.00 0.37

46 000915 华特达因 77,600 2,738,504.00 0.37

47 300838 浙江力诺 149,600 2,733,192.00 0.37

48 000663 永安林业 223,700 2,724,666.00 0.36

49 600004 白云机场 185,500 2,660,070.00 0.36

50 000568 泸州老窖 12,600 2,640,582.00 0.35

51 603551 奥普家居 203,100 2,626,083.00 0.35

52 002334 英威腾 200,700 2,556,918.00 0.34

53 002469 三维化学 414,800 2,551,020.00 0.34

54 000683 远兴能源 346,800 2,493,492.00 0.33

55 300521 爱司凯 194,000 2,477,380.00 0.33

56 002616 长青集团 478,300 2,448,896.00 0.33

57 601899 紫金矿业 215,200 2,446,824.00 0.33

58 002370 亚太药业 593,600 2,421,888.00 0.32

59 688276 百克生物 38,100 2,385,060.00 0.32

60 000811 冰轮环境 148,900 2,346,664.00 0.31

61 605077 华康股份 88,300 2,338,184.00 0.31

62 603529 爱玛科技 72,550 2,337,561.00 0.31

63 688529 豪森股份 89,119 2,327,788.28 0.31

64 601628 中国人寿 66,400 2,321,344.00 0.31

65 002714 牧原股份 54,500 2,297,175.00 0.31

66 601601 中国太保 87,800 2,281,044.00 0.30

67 000962 东方钽业 185,300 2,269,925.00 0.30

68 000820 神雾节能 608,000 2,267,840.00 0.30

69 601633 长城汽车 90,000 2,265,300.00 0.30


70 002141 贤丰控股 687,400 2,261,546.00 0.30

71 300387 富邦股份 310,500 2,260,440.00 0.30

72 603369 今世缘 42,700 2,254,560.00 0.30

73 300389 艾比森 110,300 2,246,811.00 0.30

74 300385 雪浪环境 366,400 2,242,368.00 0.30

75 300417 南华仪器 207,700 2,230,698.00 0.30

76 603602 纵横通信 181,500 2,230,635.00 0.30

77 603811 诚意药业 178,360 2,217,014.80 0.30

78 600276 恒瑞医药 46,200 2,212,980.00 0.30

79 300546 雄帝科技 119,500 2,202,385.00 0.29

80 600807 济南高新 745,900 2,200,405.00 0.29

81 603105 芯能科技 128,700 2,173,743.00 0.29

82 000554 泰山石油 385,800 2,172,054.00 0.29

83 603421 鼎信通讯 207,800 2,171,510.00 0.29

84 002779 中坚科技 82,200 2,162,682.00 0.29

85 300333 兆日科技 325,900 2,160,717.00 0.29

86 601600 中国铝业 390,600 2,144,394.00 0.29

87 002212 天融信 220,400 2,137,880.00 0.29

88 300771 智莱科技 196,300 2,137,707.00 0.29

89 605009 豪悦护理 44,500 2,136,000.00 0.29

90 603896 寿仙谷 47,700 2,113,110.00 0.28

91 002887 绿茵生态 231,100 2,100,699.00 0.28

92 603659 璞泰来 54,940 2,099,806.80 0.28

93 600857 宁波中百 211,500 2,093,850.00 0.28

94 003000 劲仔食品 164,900 2,076,091.00 0.28

95 002727 一心堂 77,800 2,053,920.00 0.27

96 000626 远大控股 273,400 2,036,830.00 0.27

97 601168 西部矿业 193,000 2,028,430.00 0.27

98 688697 纽威数控 78,200 2,019,906.00 0.27

99 600129 太极集团 33,500 1,992,915.00 0.27

100 300004 南风股份 368,000 1,987,200.00 0.27

101 000860 顺鑫农业 58,300 1,964,127.00 0.26

102 603669 灵康药业 415,900 1,933,935.00 0.26

103 000516 国际医学 229,400 1,929,254.00 0.26

104 300161 华中数控 35,300 1,889,256.00 0.25

105 600085 同仁堂 32,800 1,887,968.00 0.25

106 002072 凯瑞德 298,300 1,867,358.00 0.25

107 600729 重庆百货 59,100 1,858,104.00 0.25

108 603713 密尔克卫 20,800 1,853,072.00 0.25

109 600566 济川药业 63,786 1,852,345.44 0.25

110 603810 丰山集团 133,900 1,843,803.00 0.25

111 603909 建发合诚 138,205 1,842,272.65 0.25

112 300281 金明精机 338,400 1,813,824.00 0.24


113 603328 依顿电子 218,100 1,805,868.00 0.24

114 688670 金迪克 38,086 1,793,088.88 0.24

115 688550 瑞联新材 45,240 1,791,504.00 0.24

116 300443 金雷股份 50,400 1,786,680.00 0.24

117 300405 科隆股份 324,760 1,776,437.20 0.24

118 300265 通光线缆 171,100 1,776,018.00 0.24

119 300795 米奥会展 42,450 1,770,589.50 0.24

120 603059 倍加洁 77,100 1,753,254.00 0.23

121 300126 锐奇股份 269,500 1,749,055.00 0.23

122 688026 洁特生物 95,318 1,741,459.86 0.23

123 688458 美芯晟 18,100 1,740,677.00 0.23

124 300540 蜀道装备 64,000 1,733,120.00 0.23

125 600053 九鼎投资 139,000 1,719,430.00 0.23

126 600323 瀚蓝环境 90,800 1,718,844.00 0.23

127 600098 广州发展 276,800 1,710,624.00 0.23

128 300262 巴安水务 642,800 1,709,848.00 0.23

129 000888 峨眉山 A 149,000 1,707,540.00 0.23

130 300908 仲景食品 37,300 1,691,555.00 0.23

131 603083 剑桥科技 26,800 1,685,452.00 0.23

132 603081 大丰实业 91,700 1,685,446.00 0.23

133 603778 乾景园林 309,700 1,672,380.00 0.22

134 002733 雄韬股份 96,600 1,670,214.00 0.22

135 688569 铁科轨道 39,592 1,665,635.44 0.22

136 002174 游族网络 98,600 1,656,480.00 0.22

137 300729 乐歌股份 92,700 1,653,768.00 0.22

138 002555 三七互娱 46,600 1,625,408.00 0.22

139 301068 大地海洋 48,300 1,623,363.00 0.22

140 000928 中钢国际 167,300 1,614,445.00 0.22

141 002737 葵花药业 65,700 1,599,138.00 0.21

142 002937 兴瑞科技 64,500 1,586,700.00 0.21

143 300718 长盛轴承 71,100 1,581,975.00 0.21

144 002966 苏州银行 238,800 1,564,140.00 0.21

145 003006 百亚股份 87,800 1,517,184.00 0.20

146 002533 金杯电工 185,300 1,512,048.00 0.20

147 002517 恺英网络 95,400 1,501,596.00 0.20

148 000729 燕京啤酒 119,900 1,495,153.00 0.20

149 600725 云维股份 549,300 1,477,617.00 0.20

150 002459 晶澳科技 35,267 1,470,633.90 0.20

151 002057 中钢天源 139,100 1,460,550.00 0.20

152 603889 新澳股份 189,500 1,423,145.00 0.19

153 300812 易天股份 56,700 1,417,500.00 0.19

154 002880 卫光生物 37,400 1,409,980.00 0.19

155 002130 沃尔核材 173,500 1,408,820.00 0.19


156 300622 博士眼镜 59,600 1,406,560.00 0.19

157 000739 普洛药业 78,997 1,401,406.78 0.19

158 300807 天迈科技 47,700 1,395,225.00 0.19

159 600663 陆家嘴 140,900 1,390,683.00 0.19

160 002917 金奥博 110,900 1,370,724.00 0.18

161 300037 新宙邦 26,400 1,369,896.00 0.18

162 300593 新雷能 59,700 1,367,727.00 0.18

163 301004 嘉益股份 34,900 1,354,120.00 0.18

164 603516 淳中科技 61,400 1,353,870.00 0.18

165 300274 阳光电源 11,600 1,352,908.00 0.18

166 605598 上海港湾 25,300 1,332,298.00 0.18

167 300502 新易盛 19,600 1,332,212.00 0.18

168 002338 奥普光电 31,500 1,327,725.00 0.18

169 002731 萃华珠宝 93,000 1,327,110.00 0.18

170 002129 TCL 中环 39,375 1,307,250.00 0.17

171 300105 龙源技术 194,200 1,303,082.00 0.17

172 000066 中国长城 94,200 1,302,786.00 0.17

173 002646 天佑德酒 96,500 1,301,785.00 0.17

174 002633 申科股份 122,800 1,286,944.00 0.17

175 603444 吉比特 2,600 1,276,886.00 0.17

176 600847 万里股份 104,300 1,273,503.00 0.17

177 002605 姚记科技 27,400 1,272,182.00 0.17

178 003008 开普检测 44,100 1,266,993.00 0.17

179 603158 腾龙股份 165,000 1,263,900.00 0.17

180 300950 德固特 59,600 1,263,520.00 0.17

181 688590 新致软件 55,400 1,259,242.00 0.17

182 600101 明星电力 132,100 1,256,271.00 0.17

183 000977 浪潮信息 25,900 1,256,150.00 0.17

184 002039 黔源电力 88,900 1,250,823.00 0.17

185 003017 大洋生物 37,000 1,245,050.00 0.17

186 001979 招商蛇口 95,500 1,244,365.00 0.17

187 002105 信隆健康 208,400 1,239,980.00 0.17

188 688120 华海清科 4,917 1,239,329.85 0.17

189 300157 恒泰艾普 384,500 1,238,090.00 0.17

190 002629 仁智股份 339,100 1,237,715.00 0.17

191 600845 宝信软件 24,260 1,232,650.60 0.16

192 603787 新日股份 73,000 1,227,130.00 0.16

193 600926 杭州银行 104,200 1,224,350.00 0.16

194 688305 科德数控 12,100 1,213,146.00 0.16

195 301076 新瀚新材 61,700 1,210,554.00 0.16

196 600232 金鹰股份 220,300 1,202,838.00 0.16

197 002682 龙洲股份 294,500 1,201,560.00 0.16

198 600458 时代新材 100,200 1,201,398.00 0.16


199 600546 山煤国际 82,600 1,195,222.00 0.16

200 600356 恒丰纸业 152,500 1,194,075.00 0.16

201 000922 佳电股份 90,200 1,187,032.00 0.16

202 002850 科达利 8,961 1,185,092.25 0.16

203 603667 五洲新春 79,600 1,184,448.00 0.16

204 600519 贵州茅台 700 1,183,700.00 0.16

205 300462 华铭智能 100,700 1,182,218.00 0.16

206 300689 澄天伟业 50,500 1,180,185.00 0.16

207 600815 厦工股份 435,600 1,176,120.00 0.16

208 600626 申达股份 340,700 1,175,415.00 0.16

209 603266 天龙股份 84,500 1,175,395.00 0.16

210 002282 博深股份 154,800 1,174,932.00 0.16

211 600861 北京人力 50,200 1,164,640.00 0.16

212 600250 南纺股份 187,400 1,163,754.00 0.16

213 002256 兆新股份 533,200 1,162,376.00 0.16

214 002495 佳隆股份 476,100 1,161,684.00 0.16

215 003036 泰坦股份 85,600 1,153,888.00 0.15

216 002046 国机精工 90,200 1,150,952.00 0.15

217 600965 福成股份 181,340 1,147,882.20 0.15

218 002709 天赐材料 27,700 1,140,963.00 0.15

219 601233 桐昆股份 85,800 1,136,850.00 0.15

220 603707 健友股份 84,000 1,134,000.00 0.15

221 002161 远望谷 217,100 1,131,091.00 0.15

222 603856 东宏股份 85,700 1,130,383.00 0.15

223 000534 万泽股份 67,300 1,128,621.00 0.15

224 300270 中威电子 147,500 1,128,375.00 0.15

225 688981 中芯国际 22,300 1,126,596.00 0.15

226 300413 芒果超媒 32,800 1,122,088.00 0.15

227 603215 比依股份 62,500 1,121,250.00 0.15

228 301162 国能日新 14,200 1,120,096.00 0.15

229 003011 海象新材 34,700 1,119,075.00 0.15

230 002560 通达股份 117,000 1,113,840.00 0.15

231 002643 万润股份 63,900 1,112,499.00 0.15

232 600984 建设机械 245,900 1,111,468.00 0.15

233 301106 骏成科技 31,200 1,111,344.00 0.15

234 002959 小熊电器 13,300 1,110,550.00 0.15

235 603217 元利科技 43,100 1,109,825.00 0.15

236 300711 广哈通信 74,080 1,108,236.80 0.15

237 600076 康欣新材 431,200 1,108,184.00 0.15

238 603163 圣晖集成 24,000 1,099,920.00 0.15

239 300418 昆仑万维 27,200 1,095,616.00 0.15

240 300315 掌趣科技 138,400 1,079,520.00 0.14

241 300275 梅安森 77,120 1,071,968.00 0.14


242 002624 完美世界 63,000 1,064,070.00 0.14

243 002136 安纳达 92,900 1,057,202.00 0.14

244 601668 中国建筑 184,100 1,056,734.00 0.14

245 605289 罗曼股份 27,500 1,053,525.00 0.14

246 600686 金龙汽车 129,300 1,052,502.00 0.14

247 002548 金新农 136,100 1,042,526.00 0.14

248 688085 三友医疗 39,600 1,039,896.00 0.14

249 688601 力芯微 22,061 1,039,073.10 0.14

250 300117 嘉寓股份 334,700 1,037,570.00 0.14

251 300349 金卡智能 74,600 1,035,448.00 0.14

252 301391 卡莱特 8,800 1,031,096.00 0.14

253 002439 启明星辰 34,500 1,026,720.00 0.14

254 603090 宏盛股份 46,000 1,023,500.00 0.14

255 600379 宝光股份 100,300 1,023,060.00 0.14

256 688335 复洁环保 41,600 1,020,864.00 0.14

257 603040 新坐标 38,200 1,015,738.00 0.14

258 000913 钱江摩托 55,200 1,006,296.00 0.13

259 300832 新产业 17,000 1,003,000.00 0.13

260 300532 今天国际 48,700 1,001,272.00 0.13

261 600066 宇通客车 67,800 999,372.00 0.13

262 300033 同花顺 5,700 999,096.00 0.13

263 300747 锐科激光 32,600 993,648.00 0.13

264 601689 拓普集团 12,300 992,610.00 0.13

265 003012 东鹏控股 122,500 991,025.00 0.13

266 688668 鼎通科技 10,100 987,780.00 0.13

267 300280 紫天科技 20,600 984,062.00 0.13

268 002270 华明装备 89,400 978,930.00 0.13

269 600036 招商银行 29,700 972,972.00 0.13

270 605377 华旺科技 53,700 969,285.00 0.13

271 002957 科瑞技术 47,400 960,798.00 0.13

272 300407 凯发电气 104,500 954,085.00 0.13

273 301328 维峰电子 16,662 948,734.28 0.13

274 002852 道道全 73,300 947,769.00 0.13

275 002142 宁波银行 37,400 946,220.00 0.13

276 605098 行动教育 23,800 942,242.00 0.13

277 605218 伟时电子 60,600 939,300.00 0.13

278 601138 工业富联 37,100 934,920.00 0.12

279 300308 中际旭创 6,300 928,935.00 0.12

280 688156 路德环境 32,200 923,174.00 0.12

281 688019 安集科技 5,589 921,234.87 0.12

282 600089 特变电工 41,200 918,348.00 0.12

283 300779 惠城环保 17,100 911,259.00 0.12

284 688126 沪硅产业 43,600 911,240.00 0.12


285 688793 倍轻松 16,800 905,520.00 0.12

286 002066 瑞泰科技 75,700 904,615.00 0.12

287 688516 奥特维 4,800 904,320.00 0.12

288 301092 争光股份 34,300 897,974.00 0.12

289 002631 德尔未来 166,000 896,400.00 0.12

290 002595 豪迈科技 25,400 892,302.00 0.12

291 600452 涪陵电力 41,900 891,632.00 0.12

292 600157 永泰能源 624,000 886,080.00 0.12

293 002230 科大讯飞 13,000 883,480.00 0.12

294 300124 汇川技术 13,700 879,677.00 0.12

295 301367 怡和嘉业 5,900 875,206.00 0.12

296 300951 博硕科技 16,000 874,080.00 0.12

297 301256 华融化学 98,300 870,938.00 0.12

298 000063 中兴通讯 19,100 869,814.00 0.12

299 600785 新华百货 63,900 868,401.00 0.12

300 002767 先锋电子 62,000 866,140.00 0.12

301 603129 春风动力 5,300 858,070.00 0.11

302 601939 建设银行 136,900 856,994.00 0.11

303 300107 建新股份 175,100 856,239.00 0.11

304 688291 金橙子 27,000 854,820.00 0.11

305 600761 安徽合力 42,700 851,011.00 0.11

306 601288 农业银行 240,900 850,377.00 0.11

307 301376 致欧科技 35,820 848,434.20 0.11

308 000338 潍柴动力 67,700 843,542.00 0.11

309 603187 海容冷链 42,000 839,580.00 0.11

310 002389 航天彩虹 37,800 839,538.00 0.11

311 000425 徐工机械 123,900 838,803.00 0.11

312 002648 卫星化学 56,000 837,760.00 0.11

313 301085 亚康股份 11,869 837,239.26 0.11

314 300490 华自科技 48,400 830,544.00 0.11

315 002262 恩华药业 26,900 829,327.00 0.11

316 603676 卫信康 59,800 826,436.00 0.11

317 600971 恒源煤电 105,400 821,066.00 0.11

318 600346 恒力石化 57,200 819,676.00 0.11

319 600660 福耀玻璃 22,800 817,380.00 0.11

320 300695 兆丰股份 17,545 817,246.10 0.11

321 300403 汉宇集团 74,300 816,557.00 0.11

322 600530 *ST 交昂 326,900 813,981.00 0.11

323 300130 新国都 28,700 813,071.00 0.11

324 603076 乐惠国际 16,900 807,989.00 0.11

325 603357 设计总院 76,560 803,880.00 0.11

326 300777 中简科技 16,900 798,694.00 0.11

327 002602 世纪华通 104,700 794,673.00 0.11


328 688722 同益中 42,800 793,512.00 0.11

329 300757 罗博特科 9,000 792,090.00 0.11

330 002730 电光科技 82,100 786,518.00 0.11

331 001255 博菲电气 20,600 785,272.00 0.10

332 002979 雷赛智能 32,800 779,328.00 0.10

333 600835 上海机电 44,900 771,382.00 0.10

334 600116 三峡水利 84,900 770,892.00 0.10

335 000423 东阿阿胶 14,400 769,680.00 0.10

336 600509 天富能源 98,200 766,942.00 0.10

337 002777 久远银海 21,500 762,605.00 0.10

338 300819 聚杰微纤 54,650 749,251.50 0.10

339 002920 德赛西威 4,800 747,888.00 0.10

340 301188 力诺特玻 43,700 746,396.00 0.10

341 600287 江苏舜天 144,700 739,417.00 0.10

342 600547 山东黄金 31,400 737,272.00 0.10

343 605196 华通线缆 102,500 729,800.00 0.10

344 001216 华瓷股份 55,400 729,064.00 0.10

345 688551 科威尔 11,000 721,380.00 0.10

346 300384 三联虹普 42,300 718,677.00 0.10

347 688097 博众精工 23,655 718,165.80 0.10

348 002783 凯龙股份 86,000 717,240.00 0.10

349 002867 周大生 40,000 711,200.00 0.10

350 002353 杰瑞股份 27,600 693,588.00 0.09

351 300510 金冠股份 98,000 684,040.00 0.09

352 603998 方盛制药 53,700 677,157.00 0.09

353 601339 百隆东方 120,900 677,040.00 0.09

354 688676 金盘科技 22,100 669,409.00 0.09

355 002271 东方雨虹 24,500 667,870.00 0.09

356 603214 爱婴室 40,900 665,443.00 0.09

357 301286 侨源股份 22,200 654,900.00 0.09

358 300539 横河精密 43,400 642,754.00 0.09

359 000333 美的集团 10,700 630,444.00 0.08

360 002003 伟星股份 67,000 627,120.00 0.08

361 688350 富淼科技 36,800 625,232.00 0.08

362 002821 凯莱英 5,300 624,658.00 0.08

363 600128 苏豪弘业 75,700 622,254.00 0.08

364 002790 瑞尔特 64,800 622,080.00 0.08

365 688121 卓然股份 16,193 605,618.20 0.08

366 603177 德创环保 48,300 602,784.00 0.08

367 002372 伟星新材 28,900 593,606.00 0.08

368 002278 神开股份 110,900 591,097.00 0.08

369 300918 南山智尚 43,000 590,390.00 0.08

370 603021 山东华鹏 115,300 589,183.00 0.08


371 300900 广联航空 20,400 587,724.00 0.08

372 603800 道森股份 21,600 587,520.00 0.08

373 300796 贝斯美 48,700 585,861.00 0.08

374 300580 贝斯特 24,000 582,960.00 0.08

375 002572 索菲亚 33,200 578,344.00 0.08

376 688217 睿昂基因 14,403 578,280.45 0.08

377 688310 迈得医疗 17,400 570,198.00 0.08

378 600522 中天科技 35,700 567,987.00 0.08

379 688566 吉贝尔 14,500 565,645.00 0.08

380 688300 联瑞新材 12,068 564,179.00 0.08

381 002870 香山股份 17,000 563,890.00 0.08

382 688012 中微公司 3,600 563,220.00 0.08

383 603867 新化股份 13,840 560,520.00 0.07

384 300517 海波重科 40,100 554,984.00 0.07

385 600433 冠豪高新 162,700 554,807.00 0.07

386 002508 老板电器 21,900 553,851.00 0.07

387 603165 荣晟环保 34,300 550,172.00 0.07

388 002940 昂利康 28,585 549,117.85 0.07

389 600490 鹏欣资源 146,100 537,648.00 0.07

390 000923 河钢资源 39,800 537,300.00 0.07

391 603590 康辰药业 16,100 534,520.00 0.07

392 000533 顺钠股份 123,700 525,725.00 0.07

393 300717 华信新材 30,800 525,140.00 0.07

394 600941 中国移动 5,600 522,480.00 0.07

395 001215 千味央厨 7,800 518,622.00 0.07

396 600309 万华化学 5,900 518,256.00 0.07

397 600570 恒生电子 11,500 509,335.00 0.07

398 300586 美联新材 39,400 508,654.00 0.07

399 300009 安科生物 50,700 507,000.00 0.07

400 000703 恒逸石化 74,600 505,788.00 0.07

401 000521 长虹美菱 65,200 498,128.00 0.07

402 301257 普蕊斯 8,567 481,465.40 0.06

403 600212 绿能慧充 51,300 481,194.00 0.06

404 688103 国力股份 8,000 479,280.00 0.06

405 688588 凌志软件 30,300 471,165.00 0.06

406 603000 人民网 15,700 458,440.00 0.06

407 603737 三棵树 7,000 457,940.00 0.06

408 002647 仁东控股 80,000 450,400.00 0.06

409 301058 中粮科工 32,100 447,795.00 0.06

410 603429 集友股份 50,400 446,544.00 0.06

411 300129 泰胜风能 46,400 444,976.00 0.06

412 600746 江苏索普 66,900 436,857.00 0.06

413 002126 银轮股份 24,600 435,420.00 0.06


414 605016 百龙创园 17,220 426,367.20 0.06

415 603121 华培动力 47,800 425,898.00 0.06

416 300235 方直科技 34,200 425,790.00 0.06

417 002918 蒙娜丽莎 27,400 423,056.00 0.06

418 002949 华阳国际 29,500 419,490.00 0.06

419 600963 岳阳林纸 56,300 414,931.00 0.06

420 301307 美利信 12,087 407,321.82 0.05

421 300688 创业黑马 11,700 406,107.00 0.05

422 603023 威帝股份 99,500 405,960.00 0.05

423 600584 长电科技 13,000 405,210.00 0.05

424 300316 晶盛机电 5,700 404,130.00 0.05

425 300926 博俊科技 17,600 401,984.00 0.05

426 688158 优刻得 21,000 396,480.00 0.05

427 600327 大东方 84,400 392,460.00 0.05

428 688376 美埃科技 9,822 387,870.78 0.05

429 603368 柳药集团 15,500 383,005.00 0.05

430 300314 戴维医疗 17,800 376,292.00 0.05

431 300654 世纪天鸿 28,500 373,920.00 0.05

432 603169 兰石重装 50,100 372,744.00 0.05

433 002408 齐翔腾达 57,800 368,186.00 0.05

434 605167 利柏特 37,000 358,160.00 0.05

435 600285 羚锐制药 22,200 356,532.00 0.05

436 002315 焦点科技 8,900 356,000.00 0.05

437 603179 新泉股份 8,100 355,509.00 0.05

438 002891 中宠股份 14,700 354,858.00 0.05

439 688127 蓝特光学 20,100 354,363.00 0.05

440 600315 上海家化 11,800 342,318.00 0.05

441 688072 拓荆科技 800 340,776.00 0.05

442 603486 科沃斯 4,300 334,411.00 0.04

443 002092 中泰化学 51,500 332,175.00 0.04

444 300700 岱勒新材 17,200 327,660.00 0.04

445 603225 新凤鸣 29,300 323,765.00 0.04

446 300624 万兴科技 2,600 304,590.00 0.04

447 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.04

448 002422 科伦药业 9,600 284,928.00 0.04

449 600272 开开实业 31,200 281,736.00 0.04

450 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.04

451 002221 东华能源 32,000 276,800.00 0.04

452 600871 石化油服 137,200 271,656.00 0.04

453 600150 中国船舶 8,100 266,571.00 0.04

454 300491 通合科技 9,100 261,170.00 0.03

455 688015 交控科技 14,466 252,721.02 0.03

456 002123 梦网科技 18,400 244,536.00 0.03


457 601865 福莱特 6,100 234,911.00 0.03

458 002674 兴业科技 18,500 228,475.00 0.03

459 600339 中油工程 55,700 226,699.00 0.03

460 300212 易华录 6,500 215,995.00 0.03

461 688037 芯源微 1,236 211,294.20 0.03

462 600968 海油发展 68,300 209,681.00 0.03

463 000938 紫光股份 6,500 207,025.00 0.03

464 688472 阿特斯 11,380 205,005.84 0.03

465 603267 鸿远电子 3,100 202,430.00 0.03

466 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.03

467 002153 石基信息 14,170 198,380.00 0.03

468 002155 湖南黄金 15,700 191,540.00 0.03

469 002544 普天科技 8,300 190,070.00 0.03

470 002151 北斗星通 5,200 182,832.00 0.02

471 688220 翱捷科技 2,200 165,858.00 0.02

472 002658 雪迪龙 20,000 162,600.00 0.02

473 603639 海利尔 9,000 161,280.00 0.02

474 600572 康恩贝 22,800 156,180.00 0.02

475 300133 华策影视 21,500 152,435.00 0.02

476 002275 桂林三金 8,200 147,682.00 0.02

477 600557 康缘药业 5,300 145,538.00 0.02

478 300664 鹏鹞环保 25,500 144,330.00 0.02

479 000657 中钨高新 14,800 143,412.00 0.02

480 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.02

481 300288 朗玛信息 7,300 141,474.00 0.02

482 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02

483 600489 中金黄金 13,400 138,422.00 0.02

484 001311 多利科技 2,400 137,832.00 0.02

485 688007 光峰科技 6,400 133,440.00 0.02

486 688255 凯尔达 3,923 132,832.78 0.02

487 601137 博威合金 8,500 132,260.00 0.02

488 300672 国科微 1,500 125,025.00 0.02

489 600549 厦门钨业 6,300 119,889.00 0.02

490 002877 智能自控 11,300 114,582.00 0.02

491 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01

492 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01

493 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.01

494 688249 晶合集成 4,468 80,692.08 0.01

495 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01

496 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01

497 688617 惠泰医疗 151 56,436.25 0.01

498 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01

499 301358 湖南裕能 993 42,589.77 0.01


500 688469 中芯集成 7,825 42,333.25 0.01

501 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.01

502 688443 智翔金泰 1,292 38,101.08 0.01

503 301260 格力博 1,600 37,808.00 0.01

504 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00

505 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00

506 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00

507 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00

508 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

509 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00

510 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00

511 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00

512 688570 天玛智控 830 21,023.90 0.00

513 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00

514 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00

515 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00

516 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00

517 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00

518 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00

519 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00

520 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00

521 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00

522 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00

523 688686 奥普特 88 14,474.24 0.00

524 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

525 688334 西高院 888 14,394.48 0.00

526 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

527 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00

528 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

529 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00

530 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00

531 301277 新天地 658 12,837.58 0.00

532 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00

533 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00

534 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00

535 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

536 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00

537 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00

538 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00

539 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00

540 688401 路维光电 259 9,722.86 0.00

541 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00

542 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00


543 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

544 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

545 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00

546 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00

547 603392 万泰生物 119 7,945.63 0.00

548 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

549 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00

550 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

551 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

552 688665 四方光电 58 5,400.96 0.00

553 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00

554 688292 浩瀚深度 129 3,702.30 0.00

555 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

556 300226 上海钢联 100 3,240.00 0.00

557 688323 瑞华泰 97 2,322.18 0.00

558 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

559 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

560 688667 菱电电控 26 1,940.38 0.00

561 300398 飞凯材料 77 1,323.63 0.00

562 688575 亚辉龙 62 1,143.90 0.00

563 600596 新安股份 98 1,071.14 0.00

564 688290 景业智能 8 533.68 0.00

565 000932 华菱钢铁 97 462.69 0.00

566 601007 金陵饭店 50 426.00 0.00

567 688184 帕瓦股份 2 62.52 0.00

568 002306 中科云网 4 16.84 0.00

569 600713 南京医药 1 5.37 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 601702 华峰铝业 25,132,739.46 3.08

2 603477 巨星农牧 16,034,505.00 1.96

3 002389 航天彩虹 15,557,262.00 1.91

4 300034 钢研高纳 13,855,873.64 1.70

5 002517 恺英网络 13,290,135.00 1.63

6 601699 潞安环能 12,904,260.00 1.58

7 000661 长春高新 12,844,723.00 1.57

8 601318 中国平安 12,469,112.00 1.53

9 300059 东方财富 11,891,758.00 1.46

10 688186 广大特材 11,502,388.63 1.41

11 002459 晶澳科技 11,314,850.21 1.39


12 300491 通合科技 11,030,767.00 1.35

13 300298 三诺生物 10,803,462.00 1.32

14 603659 璞泰来 10,424,940.07 1.28

15 601636 旗滨集团 10,266,385.00 1.26

16 002179 中航光电 10,210,623.60 1.25

17 002756 永兴材料 10,202,275.60 1.25

18 000516 国际医学 10,059,112.00 1.23

19 600886 国投电力 10,033,031.02 1.23

20 600039 四川路桥 9,580,056.00 1.17

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 601702 华峰铝业 25,514,859.84 3.13

2 002389 航天彩虹 15,792,073.40 1.93

3 300015 爱尔眼科 14,513,387.57 1.78

4 002517 恺英网络 14,169,611.00 1.74

5 601318 中国平安 13,923,450.00 1.71

6 603876 鼎胜新材 13,455,373.29 1.65

7 601601 中国太保 12,476,881.00 1.53

8 002459 晶澳科技 11,865,909.56 1.45

9 600276 恒瑞医药 11,863,892.40 1.45

10 002179 中航光电 11,789,256.00 1.44

11 300491 通合科技 11,776,479.00 1.44

12 600039 四川路桥 11,417,920.00 1.40

13 603659 璞泰来 11,239,333.70 1.38

14 300575 中旗股份 10,740,761.75 1.32

15 603477 巨星农牧 10,693,098.00 1.31

16 300298 三诺生物 10,639,472.00 1.30

17 300059 东方财富 10,631,679.23 1.30

18 300034 钢研高纳 10,488,186.38 1.28

19 002371 北方华创 10,296,197.03 1.26

20 300122 智飞生物 9,788,168.90 1.20

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,472,343,335.74

卖出股票收入（成交）总额 2,611,103,575.82

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 41,329,943.51 5.52

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

　 其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 41,329,943.51 5.52

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
码

1 019679 22 国债 14 406,000 41,329,943.51 5.52

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与国债期货的投资。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 4,504,377.60

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 833,205.17

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,337,582.77

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数（户 金份额

） 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

中欧金安

量化混合 6,167 114,922.75 5,434,879.56 0.77% 703,293,721.68 99.23%
A
中欧金安

量化混合 980 106,972.55 13,095,985.69 12.49% 91,737,115.82 87.51%
C

合计 7,147 113,832.62 18,530,865.25 2.28% 795,030,837.50 97.72%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理 中欧金安量化混合 A 438,139.84 0.06%
人所有从

业人员持 中欧金安量化混合 C - -
有本基金

　 合计 438,139.84 0.05%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基中欧金安量化混合 A -
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 中欧金安量化混合 C -

　 合计 -

本基金基金经理持有本 中欧金安量化混合 A 10~50

开放式基金 中欧金安量化混合 C -

　 合计 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中欧金安量化混合 A 中欧金安量化混合 C

基金合同生效日

（2022 年 1 月 20 日） 893,269,013.78 139,571,239.72
基金份额总额

本报告期期初基金份 800,959,772.88 122,662,978.87
额总额

本报告期基金总申购 123,058,884.32 16,547,298.72
份额

减：本报告期基金总 215,290,055.96 34,377,176.08
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 708,728,601.24 104,833,101.51
额总额

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1　基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
　10.2.2　基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人及其高级管理人不存在受稽查或处罚的情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注


交总额的比例 总量的比例

(%) (%)

中国中金 3 4,144,614,55 81.71 2,244,086.51 75.29 -
财富证券 5.60

国金证券 3 927,461,633. 18.29 736,686.27 24.71 -
36

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

中国中 1,948,429,00

金财富 - - 0.00 82.01 - -
证券

国金证 - - 427,398,000. 17.99 - -
券 00

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 中欧金安量化混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-01-20

2022 年第 4 季度报告

2 中欧基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会指定媒介 2023-01-20

金 2022 年第四季度报告提示性公告

3 中欧基金管理有限公司部分部门办 中国证监会指定媒介 2023-02-17

公地址变更公告

4 中欧金安量化混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-03-31

2022 年年度报告

5 中欧基金管理有限公司旗下部分基 中国证监会指定媒介 2023-03-31

金 2022 年年度报告

中欧基金管理有限公司旗下部分基

6 金 2023 年第一季度报告的提示性公 中国证监会指定媒介 2023-04-22

告

7 中欧金安量化混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-04-22

2023 年第 1 季度报告

8 中欧基金管理有限公司关于公司股 中国证监会指定媒介 2023-06-03

权变更的公告


9 中欧金安量化混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-06-29

基金产品资料概要更新

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中欧金安量化混合型证券投资基金相关批准文件
　2、《中欧金安量化混合型证券投资基金基金合同》
　3、《中欧金安量化混合型证券投资基金托管协议》
　4、《中欧金安量化混合型证券投资基金招募说明书》
　5、基金管理人业务资格批件、营业执照
　6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
12.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
　　客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

　

　

中欧基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
点击查看>>  附件