太平丰润一年定期开放债券型发起式证券
投资基金
2022 年年度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人： 太平基金管理有限公司
基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
送出日期： 2023 年 3 月 30 日
太平丰润一年定开债券发起式 2022 年年度报告
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§1 重要提示及目录1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日。
太平丰润一年定开债券发起式 2022 年年度报告
第 3 页 共 64 页1.2 目录
§1 重要提示及目录.............................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................... 2
1.2 目录 ....................................................................... 3
§2 基金简介.................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................... 7
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 8
§4 管理人报告.................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 13
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 13
§5 托管人报告................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 13
§6 审计报告................................................................... 13
6.1 审计报告基本信息 .......................................................... 13
6.2 审计报告的基本内容 ........................................................ 14
§7 年度财务报表............................................................... 15
7.1 资产负债表 ................................................................ 15
7.2 利润表 .................................................................... 17
7.3 净资产（基金净值）变动表 .................................................. 18
7.4 报表附注 .................................................................. 21
§8 投资组合报告............................................................... 54
8.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 54
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 54
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 55
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 56
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 58
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 58
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 58
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 58
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 58
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 58
8.11 投资组合报告附注 ......................................................... 59
§9 基金份额持有人信息 ......................................................... 60
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 60
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 60
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 60
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................ 60
§10 开放式基金份额变动 ........................................................ 60
§11 重大事件揭示.............................................................. 61
11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 61
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 61
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 61
11.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 61
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 61
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 61
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 62
11.8 其他重大事件 ............................................................. 63
§12 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 63
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 63
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 64
§13 备查文件目录.............................................................. 64
13.1 备查文件目录 ............................................................. 64
13.2 存放地点 ................................................................. 64
13.3 查阅方式 ................................................................. 64
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§2 基金简介2.1 基金基本情况
基金名称 太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 太平丰润一年定开债券发起式
基金主代码 014056
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2021 年 11 月 18 日
基金管理人 太平基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,901,998,000.00 份
基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上，力争为份额持有人创造
超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过“自上而
下”的定性分析和定量分析相结合，形成对大类资产的预测和判
断，在基金合同约定的范围内确定债券类资产、权益类资产、现金
类资产的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动
态调整大类资产的投资比例，以规避市场风险，提高基金收益率。
（一）封闭期投资策略
本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对
财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，灵活
运用久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、利率品种策略、
信用债策略、资产支持证券投资策略等多种投资策略，构建债券资
产组合，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，动态的
对债券投资组合进行调整。
（二）开放期投资策略
在开放期，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不
断变化，基金管理人将采取各种有效管理措施，保障基金运作安排，
防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×5%+中证港股通
综合指数(人民币)收益率×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股
票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金可能投资港股
通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险。2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 太平基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 赵霖 石立平
联系电话 021-38556613 010-63639180
电子邮箱 zhaolin@taipingfund.com.cn shiliping@cebbank.com
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客户服务电话 021-61560999/400-028-8699 95595
传真 021-38556677 010-63639132
注册地址 上海市虹口区邯郸路 135 号 5 幢
101 室
北京市西城区太平桥大街 25
号、甲 25 号中国光大中心
办公地址 上海市浦东新区银城中路 488 号
太平金融大厦 7 楼
北京市西城区太平桥大街 25 号
中国光大中心
邮政编码 200120 100033
法定代表人 焦艳军 王江2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.taipingfund.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 7 楼2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特
殊普通合伙) 上海市南京西路 1266 号恒隆广场二期 25 楼
注册登记机构 太平基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦
7 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标 2022 年 2021 年 11 -2021 月 18年 日（基金合同生效日） 12 月 31 日
本期已实现收益 -45,127,692.65 10,235,117.46
本期利润 -120,882,153.99 5,865,107.48
加权平均基金份
额本期利润 -0.0417 0.0020
本期加权平均净
值利润率 -4.27% 0.20%
本期基金份额净
值增长率 -4.15% 0.20%
3.1.2 期末数据
和指标 2022 年末 2021 年末
期末可供分配利
润 -115,017,046.51 5,865,107.48
期末可供分配基
金份额利润 -0.0396 0.0020
期末基金资产净
值 2,786,980,953.49 2,907,863,107.48
期末基金份额净
值 0.9604 1.0020
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3.1.3 累计期末
指标 2022 年末 2021 年末
基金份额累计净
值增长率 -3.96% 0.20%
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.96% 0.27% 0.34% 0.15% -1.30% 0.12%
过去六个月 -3.70% 0.27% -0.78% 0.13% -2.92% 0.14%
过去一年 -4.15% 0.30% -1.04% 0.15% -3.11% 0.15%
自基金合同生效起
至今 -3.96% 0.28% -0.88% 0.14% -3.08% 0.14%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注： 本基金基金合同生效日为 2021 年 11 月 18 日，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项
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资产配置比例符合本基金基金合同规定。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注： 1、本基金基金合同生效日为 2021 年 11 月 18 日，至本报告期末未满 5 年。
2、合同生效按当年实际存续期计算，不按整个自然年度折算。3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效以来未进行过利润分配。
§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
太平基金管理有限公司原名中原英石基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监
督管理委员会 2012 年 12 月 20 日证监许可[2012]1719 号文件批准，于 2013 年 1 月 23 日在上海
市工商行政管理局注册成立， 2016 年 8 月 22 日更名为太平基金管理有限公司。截至本报告期末，
公司注册资本为人民币 6.5 亿元，其中太平资产管理有限公司出资占注册资本 56.31%，太平人寿
保险有限公司出资占注册资本 38.46%，安石投资管理有限公司出资占注册资本 5.23%。
公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司遵循诚信、规
范的经营方针，倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制，秉持价值投资的理念，通过科学合
理的资产配置策略，为基金持有人提供优质的投资和资产管理服务。截至本报告期末，公司共管
理 30 只证券投资基金。
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第 9 页 共 64 页4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
业年限 说明
任职日期 离任日期
甘源
本基金的
基 金 经
理、太平
日日金货
币市场基
金基金经
理、太平
日日鑫货
币市场基
金基金经
理、太平
睿庆混合
型证券投
资基金基
金经理、
太平安元
债券型证
券投资基
金基金经
理、太平
嘉和三个
月定期开
放债券型
发起式证
券投资基
金基金经
理
2021 年
11 月 18
日
- 6 年
清华大学金融硕士，具有证券投资基金从
业资格。 2015 年起先后在中信证券股份有
限公司、方正证券股份有限公司、恒大研
究院从事资金运营、宏观研究及货币研究
等工作。 2019 年 11 月加入本公司，担任
固定收益投资部基金经理助理。 2021 年 2
月 22 日起担任太平日日金货币市场基金
基金经理、太平日日鑫货币市场基金基金
经理。 2021 年 11 月 18 日起担任太平丰润
一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金经理。 2021 年 12 月 21 日起担任太平
睿庆混合型证券投资基金基金经理。 2022
年 5 月 5 日起担任太平安元债券型证券投
资基金基金经理。 2022 年 6 月 27 日起担
任太平嘉和三个月定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理。
注： 1、基金经理的任职日期、离任日期一般情况下根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；
若该基金经理自本基金基金合同生效之日起即任职，则任职日期指本基金基金合同生效之日；
2、证券基金从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人
员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同
的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，
不存在损害基金份额持有人利益的行为，未发生违法违规或未履行基金合同的情形。
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第 10 页 共 64 页4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法
在内控制度方面，公司根据相关法律法规制订了规范的投资管理制度和公平交易管理制度，
以确保公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。
在投资决策方面，研究团队为公司所有投资组合提供平等、公平的研究支持，所有投资组合
共享公司统一的投资研究平台；严格实行各类资产管理业务之间的业务隔离和人员隔离制度，保
证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，各投资组合的持仓及交易信息等均有效隔离。在交
易执行方面，实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，保证交易在各投资组合间的公正实
施。在监控和稽核方面，交易部门在交易执行过程中对公平交易实施一线监控与报告，稽核风控
部对投资交易行为进行持续监督和评估，定期进行公平交易的分析工作，每季度和每年度对不同
投资组合的收益率差异以及同向交易和反向交易情况进行分析，加强对公平交易过程和结果的监
督。4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司公平交易管理的相关制度等的有关规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节
进行严格规范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制
度，公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情
况。
本报告期内，本基金管理人对不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以
及不同时间窗口（如 1 日内、 3 日内、 5 日内）同向交易的交易价差进行分析，分析结果显示本投
资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现可能导致不公平交易和利益输
送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2022 年复杂多变的宏观环境对资本市场产生了较大的影响，特别是中美因经济形势产生的政
策选取。海外经济体在抑制通胀和维持发展中进行权衡，最终选择以多次加息来对抗高通胀；国
内经济则面临一定的下行压力，货币政策降准降息、出台一揽子结构性工具配合财政政策支持经
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济。在此背景下，债市全年震荡先涨后跌，股市下行，行业轮动快、行情短暂。
债市总体窄幅波动、先涨后跌。一季度黑天鹅事件频发，债市震荡调整。美联储超预期加息、
俄乌冲突意外爆发，引起全球资产大幅波动，外资流出。 4 月至 10 月在降准降息的推动下，债市
收益率震荡下行。叠加财政留抵扣税等影响，资金价格大幅回落， 7 月经济数据低于预期及 8 月
降息， 10 年国债收益率创年内新低。 11 月之后，政策和资金面迎来反转，债市变盘。防疫政策发
生了调整，房地产政策不断出台，叠加前期支撑资金面的因素有所消退，市场预期转变，资金价
格中枢有所抬升，引发理财等净值的回撤加速债市的调整。丰润一季度完成建仓，以中短久期信
用债和存单配置为主，在总体震荡的格局下，丰润采取在收益率上行之际增加部分债券配置，四
季度在信用债市场大幅调整之际增加了信用债的配置。
2022 年在高通胀、美联储加息、全球局势紧张的背景下，全球权益资产表现不佳， A 股整体
下行、两度下探，大盘指数优于小盘指数。造成 A 股走势不佳的主要因素包括：一是业绩承压，
疫情的反复、地产的下行， 2022 年全年 GDP 同比增长 3%，低于此前设定的 5.5%的预期目标值；
二是估值承压，美联储的超预期加息带来全球资产估值锚的 10 年美债收益率大幅上行，成长风格
受损；三是风险偏好下降，多重利空下，投资者避险情绪升温，业绩表现相对确定的大市值公司
更受青睐。另外， 2022 年在稳增长政策的支撑下，基建、交运、地产等相关板块具有更好的相对
收益，成长板块前期跌幅较大，后续反弹缺乏持续性。丰润在一季度建仓期主要配置稳增长和科
技制造相关资产，后期逐步加大对科技制造板块的配置，四季度增加了白酒、互联网平台等板块
的配置。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为-4.15%，同期业绩比较基准收益率为-1.04%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2023 年，随着全球通胀压力缓解、美联储加息边际减缓、国内宏观政策积极有力，预计
全球紧张局势将明显缓解，大幅提升市场风险偏好。结构性货币政策工具可能是未来宽信用的重
点，加强与财政政策的配合；而准备金率、 MLF 利率等总量宽松政策，虽然存在一定实施空间，
但因受外部因素和宽松空间的制约影响，可能成为结构性政策的有益补充，因此债市收益率可能
在波动中上行。本轮 A 股调整幅度已达 2012 年和 2018 年熊市水平，较全球股市而言，上证指数、
恒生指数处于估值洼地，后续存在较大估值上修的可能性。叠加中国疫情防控优化、地产融资改
善政策效果显现，权益资产的回升值得期待。结构上一是短期受益于稳增长政策的地产、汽车、
医药等板块；二是疫情防控放开后景气度修复的消费、互联网平台等板块；三是属于高质量发展、
产业升级、自主可控的行业领域，如半导体、军工、信创、新能源等板块，均会有所受益。
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第 12 页 共 64 页4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人依照国家相关法律法规和公司内部管理制度全面深入推进监察稽
核各项工作。
在内控制度建设方面，公司持续完善内控制度建设，并时刻关注法规的新变化、结合行业发
展的新动态、围绕业务开展的新需要，适时组织更新相关业务制度。在公司合规文化建设方面，
公司重视对员工的合规培训，开展了多次培训活动，不断增强全体员工的合规自觉与风控意识，
为公司业务的规范开展和健康发展创造良好的内控环境。在稽核检查方面，公司稽核风控部在权
限范围内，对公司各部门执行公司内控制度及各项规章制度情况进行监察，对各项业务活动进行
监督、评价、报告和建议。通过各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，
定期对各类业务开展情况以及公司整体运营情况进行覆盖全面、重点突出的检查、总结和反馈，
同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，有效保障了基金份额持有人利
益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，进一步提
高监察稽核工作的科学性和有效性，最大限度地防范和化解经营风险，充分保障基金份额持有人
的合法权益。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及 2017 年 9
月 5 日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（ 2017 年 9 月 5 日《关于证
券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止）等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基
金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人
复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进
行。
报告期内，本基金管理人严格按照《太平基金管理有限公司基金资产的估值核算办法》以及
相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值与产品委员会下设估值分委会，常任
委员由稽核风控部、投资部门、研究部、基金运营部等部门负责人担任。上述参与估值流程人员
均具有专业胜任能力和相关工作经验且基金经理不参与其管理基金的具体估值业务。本报告期内，
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
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第 13 页 共 64 页4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关约定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金
合同的规定。4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况。
§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司在太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基
金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、
基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全
面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地
向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信
用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、
基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，
未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用
开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，
各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《太平丰润一年定期开放债券型发起式
证券投资基金 2022 年年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报
告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告
等内容真实、准确。
§6 审计报告6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
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审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 2302226 号6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金全体基金
份额持有人
审计意见
我们审计了后附的太平丰润一年定期开放债券型发起式证券
投资基金(以下简称“该基金” )财务报表，包括 2022 年 12
月 31 日的资产负债表、 2022 年度的利润表、净资产（基金
净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共
和国财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则
“）、《资产管理产品相关会计处理规定》及财务报表附注
7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实
务操作的规定编制，公允反映了该基金 2022 年 12 月 31 日财
务状况以及 2022 年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则” )
的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并
履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审
计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息
该基金管理人太平基金管理有限公司（以下简称“该基金管
理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金 2022
年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计
报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
管理层和治理层对财务报表的责
任
该基金管理人管理层负责按照企业会计准则、《资产管理产品
相关会计处理规定》及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国
证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务
操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执
行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或
错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，该基金管理人管理层负责评估该基金的
太平丰润一年定开债券发起式 2022 年年度报告
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持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运
用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按照公
允价值处置。
该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。
(4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金持
续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审
计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表
中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意
见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和
重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别
出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 张楠 李晨宇
会计师事务所的地址 上海市南京西路 1266 号恒隆广场二期 25 楼
审计报告日期 2023 年 03 月 28 日
§7 年度财务报表7.1 资产负债表
会计主体： 太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金
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报告截止日： 2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 12,302,037.53 10,101,002.71
结算备付金 15,789,916.21 158,889,355.88
存出保证金 171,267.24 70,739.38
交易性金融资产 7.4.7.2 4,309,554,023.53 2,722,237,419.47
其中：股票投资 554,436,927.19 466,755,919.47
基金投资 - -
债券投资 3,755,117,096.34 2,255,481,500.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
债权投资 7.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 7.4.7.6 - -
其他权益工具投资 7.4.7.7 - -
应收清算款 996,523.88 9,050,256.25
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.8 - 20,381,236.23
资产总计 4,338,813,768.39 2,920,730,009.92
负债和净资产 附注号 本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 1,549,979,481.68 -
应付清算款 26.45 11,360,769.15
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 825,556.39 863,202.11
应付托管费 188,698.61 197,303.32
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 73,785.33 28,477.54
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.9 765,266.44 417,150.32
负债合计 1,551,832,814.90 12,866,902.44
净资产：
实收基金 7.4.7.10 2,901,998,000.00 2,901,998,000.00
其他综合收益 7.4.7.11 - -
未分配利润 7.4.7.12 -115,017,046.51 5,865,107.48
净资产合计 2,786,980,953.49 2,907,863,107.48
负债和净资产总计 4,338,813,768.39 2,920,730,009.92
注： 报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.9604 元，基金份额总额 2,901,998,000.00
份。7.2 利润表
会计主体： 太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期： 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2021 年 11 月 18 日（基金
合同生效日）至 2021 年
12 月 31 日
一、营业总收入 -89,116,695.75 7,839,638.80
1.利息收入 656,928.16 7,818,480.54
其中：存款利息收入 7.4.7.13 455,943.71 602,420.73
债券利息收入 - 4,560,274.96
资产支持证券利息
收入 - -
买入返售金融资产
收入 200,984.45 2,655,784.85
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“ -”
填列） -14,019,162.57 4,391,168.24
其中：股票投资收益 7.4.7.14 -109,708,915.45 4,391,168.24
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.15 90,110,660.47 -
资产支持证券投资
收益 7.4.7.16 - -
贵金属投资收益 7.4.7.17 - -
衍生工具收益 7.4.7.18 - -
股利收益 7.4.7.19 5,579,092.41 -
以摊余成本计量的 - -
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金融资产终止确认产生的
收益
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损
失以“ -”号填列） 7.4.7.20 -75,754,461.34 -4,370,009.98
4.汇兑收益（损失以“ -”
号填列） - -
5.其他收入（损失以“ -”
号填列） 7.4.7.21 - -
减： 二、营业总支出 31,765,458.24 1,974,531.32
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 9,901,936.86 1,197,107.92
2．托管费 7.4.10.2.2 2,263,299.85 273,624.67
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．投资顾问费 - -
5．利息支出 19,361,953.48 -
其中：卖出回购金融资产
支出 19,361,953.48 -
6．信用减值损失 7.4.7.22 - -
7．税金及附加 72,035.65 3,193.65
8．其他费用 7.4.7.23 166,232.40 500,605.08
三、利润总额（亏损总额
以“ -”号填列） -120,882,153.99 5,865,107.48
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“ -”
号填列） -120,882,153.99 5,865,107.48
五、其他综合收益的税后
净额 - -
六、综合收益总额 -120,882,153.99 5,865,107.487.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体： 太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期： 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期
期 末 净
资产（基
金净值）
2,901,998,000.00 - 5,865,107.48 2,907,863,107.48
加：会计
政 策 变
更
- - - -
太平丰润一年定开债券发起式 2022 年年度报告
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前
期 差 错
更正
- - - -
其
他 - - - -
二、本期
期 初 净
资产（基
金净值）
2,901,998,000.00 - 5,865,107.48 2,907,863,107.48
三、本期
增 减 变
动额（减
少以“ -”
号填列）
- - -120,882,153.99 -120,882,153.99
（一）、
综 合 收
益总额
- - -120,882,153.99 -120,882,153.99
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基
金 净 值
变动数
（ 净 值
减 少 以
“ -”号
填列）
- - - -
其中：1.
基 金 申
购款
- - - -
2
.基金赎
回款
- - - -
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配
利 润 产
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“ -”
- - - -
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号填列）
（四）、
其 他 综
合 收 益
结 转 留
存收益
- - - -
四、本期
期 末 净
资产（基
金净值）
2,901,998,000.00 - -115,017,046.51 2,786,980,953.49
项目
上年度可比期间
2021 年 11 月 18 日（基金合同生效日）至 2021 年 12 月 31 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期
期 末 净
资产（基
金净值）
- - - -
加：会计
政 策 变
更
- - - -
前
期 差 错
更正
- - - -
其
他 - - - -
二、本期
期 初 净
资产（基
金净值）
2,901,998,000.00 - - 2,901,998,000.00
三、本期
增 减 变
动额（减
少以“ -”
号填列）
- - 5,865,107.48 5,865,107.48
（一）、
综 合 收
益总额
- - 5,865,107.48 5,865,107.48
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基
金 净 值
变动数
- - - -
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（ 净 值
减 少 以
“ -”号
填列）
其中：1.
基 金 申
购款
- - - -
2
.基金赎
回款
- - - -
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配
利 润 产
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“ -”
号填列）
- - - -
（四）、
其 他 综
合 收 益
结 转 留
存收益
- - - -
四、本期
期 末 净
资产（基
金净值）
2,901,998,000.00 - 5,865,107.48 2,907,863,107.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
范宇 邓先虎 王瑞瑾
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况
太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金” )经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会” )证监许可[2021]3241 号《关于准予太平丰润一年定期开放债
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券型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，由太平基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开
募集。本基金为契约型定期开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募
集人民币 2,901,998,000.00 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2021]第
ZA31625 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《太平丰润一年定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》于 2021 年 11 月 18 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
2,901,998,000.00 份，无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为太平基金管理有限
公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括
国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可
转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、股票（包括创业板及其他中国证监
会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、
债券回购等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会相关规定）。基金的投资组合比例为：债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但应开放期
流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后
一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；港股通标的股票的投资比例不超过基金股票资产
的 50%；开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或
者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上
述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交
易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩
比较基准为：中债综合指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×5%+中证港股通综合指数(人民币)
收益率×5%。7.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营为基础编制。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下
简称“财政部” )颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照
中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投
资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附
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注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定
的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日的财务状况、自 2021
年 11 月 18 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日止期间及 2022 年度的经营成果和基金净值
变动情况。7.4.4 重要会计政策和会计估计7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为自 2022
年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止年度。7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(a)金融资产的分类
本基金的金融工具包括股票投资、债券投资、卖出回购金融资产等。
本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将
金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。
除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务
模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分
类。
本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
分类为以摊余成本计量的金融资产：
-本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额
为基础的利息的支付。
除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产。
管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本
基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金
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以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管
理金融资产的业务模式。
本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合
同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产
在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风
险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流
量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的
要求。
(b)金融负债的分类
本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计
量的金融负债。
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融负债。
-以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
(a)金融工具的初始确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
(b)后续计量
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和
股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
-以摊余成本计量的金融资产
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初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于
任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法
摊销或确认减值时，计入当期损益。
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利
得或损失（包括利息费用）计入当期损益。
-以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
(c)金融工具的终止确认
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
-所转移金融资产在终止确认日的账面价值；
-因转移金融资产而收到的对价。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金
融负债）。
(d)金融工具的减值
本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
-以摊余成本计量的金融资产
本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。
预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，
是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流
量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限（包括考
虑续约选择权）。
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整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导
致的预期信用损失。
未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期
少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存
续期预期信用损失的一部分。
本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损
失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：
-该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
-该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期
信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对
于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
核销
如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资
产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人
没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍
可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前
情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
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中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似金融工具的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎
回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计
量，并于会计期末全额转入未分配利润。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
利息收入
存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产款在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。
投资收益
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股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计
量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得
税后的净额确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率
计算的利息计入投资收益。
公允价值变动收益
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期
损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变
动形成的应计入当期损益的利得或损失。7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产款在资金实际占用期间按实际利率法逐日确认为利息支出。7.4.4.11 基金的收益分配政策
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为 6 次，每
次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%，具体分配方案以公
告为准，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红
与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不
选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即
基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基
金份额享有同等分配权。7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值
日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值
计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直
接计入公允价值变动损益科目。7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。
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本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、
负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假
设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活
跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基
金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协（ AMAC）基金行业股票估值指数
的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投
资流通受限股票估值指引（试行） >的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流
通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处
理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市
场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构
提供的价格数据进行估值。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金自 2022 年 1 月 1 日起执行了财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认
和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号
——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》 (统称“新金融工具
准则” )和 2022 年中国证监会发布修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期
报告>》。
(a)新金融工具准则
根据财政部发布的新金融工具准则相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员
会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，本基金
自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。
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新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和
计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期保值》
以及财政部于 2014年修订的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。
新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类： (1)以摊余成本计量的金融资产； (2)以公
允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本基金管理金融资产的业务模式及该
资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投
资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不
再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。
新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。
“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本基金信
用损失的确认时点早于原金融工具准则。
本基金按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日（即 2022 年 1 月 1 日）未
终止确认的金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。本基金未调整比较财务报表数据，
将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入 2022 年年初
留存收益。
(b)修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》
本基金根据修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》编制财务报
表时，调整了部分财务报表项目的列报和披露，未对财务报表列报和披露产生重大影响。
执行上述会计政策对本基金资产负债表的影响汇总如下：
(i)金融工具的分类影响
以摊余成本计量的金融资产
于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以摊余成本计量的金融资产为银行存款、
结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收清算款、应收利息、应收股利、应收申购款
和其他资产，对应的账面价值分别为人民币 10,101,002.71 元、 158,889,355.88 元、 70,739.38
元、 0.00 元、 9,050,256.25 元、 20,381,236.23 元、 0.00 元、 0.00 元和 0.00 元。
于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结
算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收清算款、应收股利、应收申购款、其他资产和
债权投资，对应的账面价值分别为人民币 10,115,021.95 元、 158,931,989.55 元、 70,774.36 元、
0.00 元、 9,050,256.25 元、 0.00 元、 0.00 元、 0.00 元和元。
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产为交易性金融资产，对应的账面价值为人民币 2,722,237,419.47 元。
于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产为交易性金融资产，对应的账面价值为人民币 2,742,561,967.81 元。
以摊余成本计量的金融负债
于 2021 年 12 月 31 日，本基金按照原金融工具准则以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金
融资产款、应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交
易费用、应付利息和其他负债，对应的账面价值分别为人民币 0.00 元、 11,360,769.15 元、 0.00
元、 863,202.11 元、 197,303.32 元、 0.00 元、 393,482.72 元、 0.00 元和 23,667.60 元。
于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融
资产款、应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费和其他负债，
对应的账面价值分别为人民币 0.00 元、 11,360,769.15 元、 0.00 元、 863,202.11 元、 197,303.32
元、 0.00 元和 417,150.32 元。
于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产、
买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等对应的应计利息余额均列示在应收利息或应付利息科
目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金按照新金融工具准则，将上述应计利息分别转入银行存款、结
算备付金、存出保证金、交易性金融资产、买入返售金融资产和卖出回购金融资产款等科目项下
列示，无期初留存收益影响。7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、
国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财
税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所
得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税[2014]81 号文《财
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政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2005]103
号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整
证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券
交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家
税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资
管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》、中投信〔 2021〕 20 号《关于香港联合交易所有限公司上调股票交易印花税率有关提
示的通知》、财政部公告 2019 年第 93 号《关于继续执行沪港、深港股票市场交易互联互通机制
和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财税〔 2014〕 81 号《财政部、国家税务总
局、中国证券监督管理委员会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及
其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的
股票收盘价（ 2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、
非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
2018 年 1 月 1 日(含)以后，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以
管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018
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年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税
的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对
国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免
征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个
人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收
入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减
按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上
市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。
对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个
月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收
个人所得税。
对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利， H 股公司应向中国
证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个
人投资者名册， H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。
内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照
20%的税率代扣个人所得税。个人投资者在国外已缴纳的预提税，可持有效扣税凭证到中国结算的
主管税务机关申请税收抵免。
对内地企业投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，计入其收入总
额，依法计征企业所得税。其中，内地居民企业连续持有 H 股满 12 个月取得的股息红利所得，依
法免征企业所得税。
太平丰润一年定开债券发起式 2022 年年度报告
第 34 页 共 64 页
(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。对
于基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定
缴纳印花税。
根据香港联合交易所有限公司（以下简称联交所）上调股票交易印花税公告，自 2021 年 8
月 1 日起，香港市场的股票交易印花税由按成交金额的 0.1%双向收取，上调为按成交金额的 0.13%
双向收取（取整到元，不足一元按一元计）。按照《上海证券交易所沪港通业务实施办法》第七
十六条的有关规定，投资者进行沪港通下的港股通交易，应按照联交所市场的有关规定交纳相关
费用。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过
基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，自 2019 年 12 月 5 日起至 2022 年 12 月 31 日止，
继续暂免征收个人所得税。对内地企业投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的转让差
价所得，计入其收入总额，依法征收企业所得税。
(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管
理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。7.4.7 重要财务报表项目的说明7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
活期存款 12,302,037.53 10,101,002.71
等于：本金 12,298,975.06 10,101,002.71
加：应计利息 3,062.47 -
减：坏账准备 - -
定期存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
合计 12,302,037.53 10,101,002.71
太平丰润一年定开债券发起式 2022 年年度报告
第 35 页 共 64 页7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2022 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 618,083,169.47 - 554,436,927.19 -63,646,242.28
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - - -
债券
交易所市
场
1,480,080,664.30 18,889,598.85 1,489,217,205.35 -9,753,057.80
银行间市
场
2,248,512,171.24 24,112,890.99 2,265,899,890.99 -6,725,171.24
合计 3,728,592,835.54 43,002,489.84 3,755,117,096.34 -16,478,229.04
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 4,346,676,005.01 43,002,489.84 4,309,554,023.53 -80,124,471.32
项目
上年度末
2021 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 471,233,711.38 - 466,755,919.47 -4,477,791.91
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - - -
债券
交易所市
场
1,033,078,447.11 - 1,031,972,500.00 -1,105,947.11
银行间市
场
1,222,295,270.96 - 1,223,509,000.00 1,213,729.04
合计 2,255,373,718.07 - 2,255,481,500.00 107,781.93
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 2,726,607,429.45 - 2,722,237,419.47 -4,370,009.987.4.7.3 衍生金融资产/负债7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何衍生金融资产/负债。7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
本基金于本报告期末未持有任何期货合约。7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
本基金于本报告期末未持有任何黄金衍生品。
太平丰润一年定开债券发起式 2022 年年度报告
第 36 页 共 64 页7.4.7.4 买入返售金融资产7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何买入返售金融资产。7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
本基金于本报告期末及上年度末均未计提减值准备。7.4.7.5 债权投资7.4.7.5.1 债权投资情况
本基金于本报告期末及上年度末均未持有债权投资。7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
本基金于本报告期末及上年度末均未计提债权投资减值准备。7.4.7.6 其他债权投资7.4.7.6.1 其他债权投资情况
本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他债权投资。7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
本基金于本报告期末及上年度末均未计提其他债权投资减值准备。7.4.7.7 其他权益工具投资7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他权益工具。7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他权益工具。7.4.7.8 其他资产
单位：人民币元
项目 本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
应收利息 - 20,381,236.23
其他应收款 - -
待摊费用 - -
合计 - 20,381,236.237.4.7.9 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
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第 37 页 共 64 页
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
应付交易费用 603,266.44 393,482.72
其中：交易所市场 567,451.42 384,657.72
银行间市场 35,815.02 8,825.00
应付利息 - -
预提审计费 42,000.00 10,758.00
预提信息披露费 120,000.00 12,909.60
合计 765,266.44 417,150.327.4.7.10 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,901,998,000.00 2,901,998,000.00
本期申购 - -
本期赎回（以“ -”号填列） - -
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“ -”号填列） - -
本期末 2,901,998,000.00 2,901,998,000.00
注： 申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。7.4.7.11 其他综合收益
本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生其他综合收益。7.4.7.12 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期期初 10,235,117.46 -4,370,009.98 5,865,107.48
本期利润 -45,127,692.65 -75,754,461.34 -120,882,153.99
本期基金份额交易产
生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 -34,892,575.19 -80,124,471.32 -115,017,046.517.4.7.13 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
太平丰润一年定开债券发起式 2022 年年度报告
第 38 页 共 64 页
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日
2021 年 11 月 18 日（基金合
同生效日）至 2021 年 12 月
31 日
活期存款利息收入 91,241.48 345,406.66
定期存款利息收入 - 189,583.33
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 360,847.95 67,335.28
其他 3,854.28 95.46
合计 455,943.71 602,420.737.4.7.14 股票投资收益7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2022年1月1日至2022年12月31
日
上年度可比期间
2021年11月18日（基金合同
生效日）至2021年12月31日
股票投资收益——买卖
股票差价收入 -109,708,915.45 4,391,168.24
股票投资收益——赎回
差价收入 - -
股票投资收益——申购
差价收入
- -
股票投资收益——证券
出借差价收入
- -
合计 -109,708,915.45 4,391,168.247.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2021 年 11 月 18 日（基金合
同生效日）至 2021 年 12 月 31 日
卖出股票成交总
额 712,135,085.95 33,532,040.35
减：卖出股票成本
总额 819,552,905.84 29,140,872.11
减：交易费用 2,291,095.56 -
买卖股票差价收
入 -109,708,915.45 4,391,168.247.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益-证券出借差价收入。
太平丰润一年定开债券发起式 2022 年年度报告
第 39 页 共 64 页7.4.7.15 债券投资收益7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2022年1月1日至2022年12月31
日
上年度可比期间
2021年11月18日（基金合同生效
日）至2021年12月31日
债券投资收益——利息
收入 91,942,967.24 -
债券投资收益——买卖
债券（债转股及债券到
期兑付）差价收入
-1,832,306.77 -
债券投资收益——赎回
差价收入 - -
债券投资收益——申购
差价收入
- -
合计 90,110,660.47 -7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2022年1月1日至2022年12月31
日
上年度可比期间
2021年11月18日（基金合同生
效日）至2021年12月31日
卖出债券（债转股及债券
到期兑付）成交总额 2,370,717,940.40 -
减： 卖出债券（债转股及
债券到期兑付）成本总额 2,346,297,253.22 -
减：应计利息总额 26,221,020.45 -
减：交易费用 31,973.50 -
买卖债券差价收入 -1,832,306.77 -7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益-赎回差价收入。7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益-申购差价收入。7.4.7.16 资产支持证券投资收益 7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益—买卖资产支持证券差价
太平丰润一年定开债券发起式 2022 年年度报告
第 40 页 共 64 页
收入。7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益—赎回差价收入。7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益—申购差价收入。7.4.7.17 贵金属投资收益
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。7.4.7.18 衍生工具收益7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益—买卖权证差价收入。7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益—其他投资收益。7.4.7.19 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2021 年 11 月 18 日（基金合同生
效日）至 2021 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利
收益 5,579,092.41 -
其中：证券出借权益补
偿收入 - -
基金投资产生的股利
收益 - -
合计 5,579,092.41 -7.4.7.20 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2021 年 11 月 18 日（基金
合同生效日）至 2021 年 12 月
31 日
1.交易性金融资产 -75,754,461.34 -4,370,009.98
股票投资 -59,168,450.37 -4,477,791.91
债券投资 -16,586,010.97 107,781.93
资产支持证券投资 -
基金投资 - -
贵金属投资 - -
其他 -
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2.衍生工具 - -
权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税 - -
合计 -75,754,461.34 -4,370,009.987.4.7.21 其他收入
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无其他收入。7.4.7.22 信用减值损失
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无信用减值损失。 7.4.7.23 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2021 年 11 月 18 日（基金合同生效日）
至 2021 年 12 月 31 日
审计费用 31,242.00 10,758.00
信息披露费 107,090.40 12,909.60
证券出借违约金 - -
账户维护费 27,900.00 -
交易费用 - 476,537.48
开户费 - 400.00
合计 166,232.40 500,605.087.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事
项。7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
太平基金管理有限公司（“太平基金” ） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
光大银行股份有限公司（“光大银行” ） 基金托管人
太平资产管理有限公司（“太平资管” ) 基金管理人的股东
太平人寿保险有限公司（“太平人寿” ） 基金管理人的股东
安石投资管理有限公司（“安石投资” ） 基金管理人的股东
注： 于 2022 年 1 月，经本基金的基金管理人太平基金股东会决议通过，并根据中国证监会批复核
准(证监许可[2021]4051 号)，太平人寿保险有限公司认缴太平基金新增注册资本，增资事项完成
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后，太平资产管理有限公司、太平人寿保险有限公司、及安石投资管理有限公司对太平基金的持
股比例分别变更为 56.31%、 38.46%、 5.23%。上述事项的工商变更登记已于 2022 年 1 月 27 日办
理完毕。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.10.1.1 股票交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过股票交易。7.4.10.1.2 债券交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券交易。7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券回购交易。7.4.10.1.4 权证交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。7.4.10.2 关联方报酬7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2021 年 11 月 18 日（基金
合同生效日）至 2021 年 12
月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 9,901,936.86 1,197,107.92
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注： 支付基金管理人太平基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×0.35%/当年天数7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2021 年 11 月 18 日（基金
合同生效日）至 2021 年 12
月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 2,263,299.85 273,624.67
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注： 支付基金托管人光大银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.08%/当年天数7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费
率的证券出借业务。7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限
费率的证券出借业务。7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2021 年 11 月 18 日（基金
合同生效日）至 2021 年 12
月 31 日
基金合同生效日（ 2021 年 11
月 18 日）持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
报告期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额 - -
报告期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例 0.3446% 0.3446%7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
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关联方名称
本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例（ %）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（ %）
太平人寿保
险有限公司 2,891,998,000.00 99.6554 - -7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2021年11月18日（基金合同生效日）至2021
年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
光大银行 12,302,037.53 91,241.48 10,101,002.71 345,406.66
注： 本基金通过“光大银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任
公司的结算备付金，于 2022 年 12 月 31 日的相关余额为人民币 15,766,176.22 元（ 2021 年 12 月
31 日：人民币 28,889,355.88 元）。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。7.4.11 利润分配情况
本基金在本报告期内未进行过利润分配。7.4.12 期末（ 2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下
配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票
为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的，
锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证
监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。
证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。
于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证
券。
太平丰润一年定开债券发起式 2022 年年度报告
第 45 页 共 64 页7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额人民币 775,961,788.35 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
112204010
22 中国银行
CD010
2023 年 1 月 5
日 99.61 100,000 9,960,809.70
112206253
22 交通银行
CD253
2023 年 1 月 5
日 99.02 500,000 49,509,471.43
112207004
22 招商银行
CD004
2023 年 1 月 5
日 99.61 300,000 29,882,819.18
112220150
22 广发银行
CD150
2023 年 1 月 5
日 99.34 1,000,000 99,339,213.87
112220207
22 广发银行
CD207
2023 年 1 月 5
日 99.61 500,000 49,805,186.67
1928022
19 兴业银行
二级 01
2023 年 1 月 5
日 102.92 643,000 66,174,459.51
2028013
20 农业银行
二级 01
2023 年 1 月 5
日 101.67 1,100,000 111,837,753.42
2028044
20 广发银行
二级 01
2023 年 1 月 5
日 102.65 500,000 51,325,441.10
220208 22 国开 08 2023 年 1 月 5
日 101.26 500,000 50,628,301.37
220209 22 国开 09 2023 年 1 月 5
日 99.04 316,000 31,295,904.11
1828008
18 中信银行
二级 01
2023 年 1 月 9
日 102.91 139,000 14,303,911.15
1928004
19 农业银行
二级 02
2023 年 1 月 9
日 104.90 500,000 52,450,838.36
1928033
19 中国银行
二级 03
2023 年 1 月 9
日 101.99 800,000 81,593,249.32
2028018
20 交通银行
二级
2023 年 1 月 9
日 101.92 500,000 50,958,904.11
2028033
20 建设银行
二级
2023 年 1 月 9
日 103.41 1,000,000 103,413,397.26
合计 8,398,000 852,479,660.567.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
太平丰润一年定开债券发起式 2022 年年度报告
第 46 页 共 64 页
券款余额 774,017,693.33 元，于 2023 年 1 月 3 日、 2023 年 1 月 19 日和 2023 年 4 月 17 日（先
后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下
转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。7.4.13 金融工具风险及管理7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型
基金，属于证券投资基金中较低预期风险/收益的产品。本基金投资的金融工具主要包括具有良好
流动性的固定收益类品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括
信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对
风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险收益相匹
配”的风险收益目标。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门在内的多级风险管理
组织架构，并明确了相应的风险管理职能。董事会主要负责确定公司风险管理总体目标、制定公
司风险管理战略和风险应对策略等事项。经营管理层及其下设的风险控制委员会负责指导、协调
和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作。公司设立独立于业务体系汇报路径的稽核风
控部，对公司的风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责。公司各业务部门负责具体制定
业务相关的风险措施、控制流程、监控指标等并负责具体实施，同时定期对本部门的风险进行评
估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标结合基金资产所运用金融工具
特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告确定风险损失的限度和相应置信程度，及
时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人光大银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
太平丰润一年定开债券发起式 2022 年年度报告
第 47 页 共 64 页
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 80,173,471.23 270,261,000.00
合计 80,173,471.23 270,261,000.00
注： 未评级债券为短期融资券等无信用评级的债券。7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 288,055,675.10 214,670,000.00
合计 288,055,675.10 214,670,000.007.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
AAA 3,092,993,184.21 1,620,091,500.00
AAA 以下 1,872,998.12 -
未评级 292,021,767.68 150,459,000.00
合计 3,386,887,950.01 1,770,550,500.00
注： 未评级债券为政策性金融债、中期票据等无信用评级的债券。
太平丰润一年定开债券发起式 2022 年年度报告
第 48 页 共 64 页7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2022 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额中有人民币 1,549,979,481.68 元将在四
个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均
为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余
额约为未折现的合约到期现金流量。7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且
于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、
流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监
测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%，于开放期内，
本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票
不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持
太平丰润一年定开债券发起式 2022 年年度报告
第 49 页 共 64 页
有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构
成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2022 年 12 月 31 日，本基金
持有的流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价
值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价
值。于 2022 年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当
日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。综合上述各项流动性指
标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好，无重大流动
性风险。7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。下
太平丰润一年定开债券发起式 2022 年年度报告
第 50 页 共 64 页
表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规
定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2022 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 12,302,037.53 - - - 12,302,037.53
结算备付金 15,789,916.21 - - - 15,789,916.21
存出保证金 171,267.24 - - - 171,267.24
交易性金融资产 1,199,593,928.251,580,518,033.30975,005,134.79554,436,927.19 4,309,554,023.53
买入返售金融资产 - - - 996,523.88 996,523.88
资产总计 1,227,857,149.231,580,518,033.30975,005,134.79555,433,451.07 4,338,813,768.39
负债
卖出回购金融资产
款 1,549,979,481.68 1,549,979,481.68
应付清算款 - - - 26.45 26.45
应付管理人报酬 - - - 825,556.39 825,556.39
应付托管费 - - - 188,698.61 188,698.61
应付税费 - - - 73,785.33 73,785.33
其他负债 - - - 765,266.44 765,266.44
负债总计 1,549,979,481.68 - - 1,853,333.22 1,551,832,814.90
利率敏感度缺口 -322,122,332.451,580,518,033.30975,005,134.79553,580,117.85 2,786,980,953.49
上年度末
2021 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 10,101,002.71 - - - 10,101,002.71
结算备付金 158,889,355.88 - - - 158,889,355.88
存出保证金 70,739.38 - - - 70,739.38
交易性金融资产 635,914,000.001,454,267,500.00165,300,000.00466,755,919.47 2,722,237,419.47
应收清算款 - - - 9,050,256.25 9,050,256.25
其他资产 - - - 20,381,236.23 20,381,236.23
资产总计 804,975,097.971,454,267,500.00165,300,000.00496,187,411.95 2,920,730,009.92
负债
应付清算款 - - - 11,360,769.15 11,360,769.15
应付管理人报酬 - - - 863,202.11 863,202.11
应付托管费 - - - 197,303.32 197,303.32
应交税费 - - - 28,477.54 28,477.54
其他负债 - - - 417,150.32 417,150.32
负债总计 - - - 12,866,902.44 12,866,902.44
利率敏感度缺口 804,975,097.971,454,267,500.00165,300,000.00483,320,509.51 2,907,863,107.48
太平丰润一年定开债券发起式 2022 年年度报告
第 51 页 共 64 页7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况
该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率之
外的其他市场变量保持不变
该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2022 年 12 月 31 日）
上年度末 （ 2021 年 12 月
31 日 ）
分析
1 市场利率下降 25
个基点
24,422,196.56 13,192,914.18
2 市场利率上升 25
个基点
-24,070,869.92 -13,170,474.497.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金于 12 月 31 日各外币资产
项目汇率风险敞口如下。出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率
折算。7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2022 年 12 月 31 日
美元
折合人民币
元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元 合计
以外币计价的资
产
交易性金融资产 - 119,921,944.14 - 119,921,944.14
资产合计 - 119,921,944.14 - 119,921,944.14
以外币计价的负
债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇
风险敞口净额 - 119,921,944.14 - 119,921,944.14
太平丰润一年定开债券发起式 2022 年年度报告
第 52 页 共 64 页
项目
上年度末
2021 年 12 月 31 日
美元
折合人民币
元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元 合计
以外币计价的资
产
资产合计 - - - -
以外币计价的负
债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇
风险敞口净额 - - - -7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2022 年 12 月 31 日）
上年度末 （ 2021 年 12 月 31
日 ）
分析
所有外币相对人民币
升值 5%
5,996,097.21 -
所有外币相对人民币
贬值 5%
-5,996,097.21 -7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有交易性权益类投资
公允价值占基金资产净值的比例为 19.89%（ 2021 年 12 月 31 日： 16.05%），因此除市场利率和外
汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响（ 2021 年 12 月 31 日：同）。7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。7.4.14 公允价值7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的
太平丰润一年定开债券发起式 2022 年年度报告
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输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
第一层次 592,351,300.31 466,755,919.47
第二层次 3,717,202,723.22 2,255,481,500.00
第三层次 - -
合计 4,309,554,023.53 2,722,237,419.477.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未持有第三层次公允价值资产。7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
本基金在本报告期末及上年度期末均未持有第三层次公允价值资产。7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于 2022 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2021 年 12 月 31
日：无)。7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产款和其他金融负债，
其账面价值与公允价值之间无重大差异。7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
于 2022 年 12 月 31 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
太平丰润一年定开债券发起式 2022 年年度报告
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§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（ %）
1 权益投资 554,436,927.19 12.78
其中：股票 554,436,927.19 12.78
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,755,117,096.34 86.55
其中：债券 3,755,117,096.34 86.55
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 28,091,953.74 0.65
8 其他各项资产 1,167,791.12 0.03
9 合计 4,338,813,768.39 100.008.2 报告期末按行业分类的股票投资组合8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（ %）
A 农、林、牧、渔业 19,835,900.00 0.71
B 采矿业 9,999,030.00 0.36
C 制造业 331,314,831.80 11.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业 22,681,321.25 0.81
J 金融业 14,904,000.00 0.53
K 房地产业 8,022,000.00 0.29
L 租赁和商务服务业 19,442,700.00 0.70
M 科学研究和技术服务业 8,315,200.00 0.30
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
太平丰润一年定开债券发起式 2022 年年度报告
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Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 434,514,983.05 15.598.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（ %）
原材料 - -
非日常生活消费品 58,372,514.69 2.09
日常消费品 6,198,400.53 0.22
能源 2,674,450.38 0.10
金融 - -
医疗保健 13,365,552.38 0.48
工业 - -
信息技术 - -
通信服务 28,500,672.62 1.02
公用事业 - -
房地产 10,810,353.54 0.39
合计 119,921,944.14 4.30
注： 以上分类采用全球行业分类标准（ GICS)。8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（ %）
1 600519 贵州茅台 16,000 27,632,000.00 0.99
2 03690 美团-W 150,000 23,408,140.35 0.84
3 00700 腾讯控股 70,000 20,884,652.60 0.75
4 300014 亿纬锂能 230,000 20,217,000.00 0.73
5 300274 阳光电源 180,000 20,124,000.00 0.72
6 002025 航天电器 300,000 19,875,000.00 0.71
7 601888 中国中免 90,000 19,442,700.00 0.70
8 601012 隆基绿能 448,520 18,954,455.20 0.68
9 300750 宁德时代 48,000 18,884,160.00 0.68
10 603100 川仪股份 600,000 18,774,000.00 0.67
11 688390 固德威 55,000 17,769,950.00 0.64
12 000858 五粮液 94,900 17,147,481.00 0.62
13 02331 李宁 260,000 15,734,951.05 0.56
14 600036 招商银行 400,000 14,904,000.00 0.53
15 688208 道通科技 470,000 14,828,500.00 0.53
16 600765 中航重机 450,000 13,990,500.00 0.50
17 301095 广立微 154,875 13,788,521.25 0.49
18 02269 药明生物 250,000 13,365,552.38 0.48
19 603806 福斯特 189,990 12,622,935.60 0.45
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20 688063 派能科技 35,000 11,047,750.00 0.40
21 300763 锦浪科技 60,000 10,803,000.00 0.39
22 002049 紫光国微 80,000 10,545,600.00 0.38
23 300856 科思股份 200,000 10,430,000.00 0.37
24 000733 振华科技 90,000 10,280,700.00 0.37
25 01368 特步国际 1,300,000 10,091,271.19 0.36
26 600399 抚顺特钢 700,000 10,017,000.00 0.36
27 601899 紫金矿业 999,903 9,999,030.00 0.36
28 002714 牧原股份 189,200 9,223,500.00 0.33
29 02020 安踏体育 100,000 9,138,152.10 0.33
30 688052 纳芯微 28,000 8,892,800.00 0.32
31 688409 富创精密 80,000 8,648,800.00 0.31
32 01024 快手-W 120,000 7,616,020.02 0.27
33 300132 青松股份 1,000,000 6,970,000.00 0.25
34 06098 碧桂园服务 400,000 6,946,067.52 0.25
35 002179 中航光电 120,000 6,931,200.00 0.25
36 001979 招商蛇口 500,000 6,315,000.00 0.23
37 00168 青岛啤酒股份 90,000 6,198,400.53 0.22
38 603477 巨星农牧 250,000 6,097,500.00 0.22
39 600760 中航沈飞 100,000 5,863,000.00 0.21
40 002709 天赐材料 130,000 5,701,800.00 0.20
41 300567 精测电子 100,000 5,020,000.00 0.18
42 603259 药明康德 60,000 4,860,000.00 0.17
43 300498 温氏股份 230,000 4,514,900.00 0.16
44 002821 凯莱英 30,000 4,440,000.00 0.16
45 00688 中国海外发展 210,000 3,864,286.02 0.14
46 688172 燕东微 200,000 3,796,000.00 0.14
47 301306 西测测试 80,000 3,455,200.00 0.12
48 00883 中国海洋石油 300,000 2,674,450.38 0.10
49 600376 首开股份 300,000 1,707,000.00 0.068.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代
码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 45,684,748.47 1.57
2 03690 美团-W 26,899,298.18 0.93
3 300750 宁德时代 26,294,158.02 0.90
4 601888 中国中免 23,576,203.00 0.81
5 002594 比亚迪 21,920,936.00 0.75
6 002025 航天电器 21,302,824.90 0.73
7 002036 联创电子 20,456,007.82 0.70
8 301095 广立微 20,260,362.71 0.70
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9 600309 万华化学 19,794,852.00 0.68
10 688390 固德威 19,779,003.53 0.68
11 00175 吉利汽车 19,625,392.71 0.67
12 00700 腾讯控股 19,579,156.77 0.67
13 688239 航宇科技 19,452,360.72 0.67
14 688208 道通科技 19,093,212.85 0.66
15 603100 川仪股份 18,965,421.75 0.65
16 002371 北方华创 18,113,337.00 0.62
17 002967 广电计量 17,045,727.61 0.59
18 300382 斯莱克 17,041,357.00 0.59
19 000913 钱江摩托 16,633,528.65 0.57
20 601100 恒立液压 16,228,464.00 0.56
注： 买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代
码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 688239 航宇科技 27,075,845.36 0.93
2 601799 星宇股份 25,086,798.00 0.86
3 300274 阳光电源 24,106,828.01 0.83
4 002050 三花智控 21,009,515.00 0.72
5 603799 华友钴业 20,406,819.72 0.70
6 300568 星源材质 20,061,381.52 0.69
7 000913 钱江摩托 19,881,232.68 0.68
8 600309 万华化学 19,660,964.00 0.68
9 600690 海尔智家 19,452,425.00 0.67
10 002352 顺丰控股 19,017,669.02 0.65
11 688053 思科瑞 18,743,199.34 0.64
12 300750 宁德时代 18,532,946.00 0.64
13 002032 苏泊尔 18,441,632.96 0.63
14 002594 比亚迪 18,324,801.96 0.63
15 00175 吉利汽车 16,639,141.75 0.57
16 300382 斯莱克 16,612,043.00 0.57
17 002271 东方雨虹 16,565,822.00 0.57
18 601628 中国人寿 16,338,612.00 0.56
19 601100 恒立液压 15,937,326.00 0.55
20 603501 韦尔股份 15,418,438.04 0.53
注： 卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额 966,402,363.93
卖出股票收入（成交）总额 712,135,085.95
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注： “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（ %）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,683,365,355.41 96.28
其中：政策性金融债 110,050,904.11 3.95
4 企业债券 193,377,189.60 6.94
5 企业短期融资券 80,173,471.23 2.88
6 中期票据 466,585,388.50 16.74
7 可转债（可交换债） 43,560,016.50 1.56
8 同业存单 288,055,675.10 10.34
9 其他 - -
10 合计 3,755,117,096.34 134.748.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（ %）
1 2028013
20 农业银行二
级 01 1,100,000 111,837,753.42 4.01
2 2028033
20 建设银行二
级 1,000,000 103,413,397.26 3.71
3 163353 20 华泰 G1 1,000,000 101,931,512.33 3.66
4 112220150
22 广发银行
CD150
1,000,000 99,339,213.87 3.56
5 2128046 21浦发银行 02 900,000 90,494,324.38 3.258.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.10.1 本期国债期货投资政策
基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市
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场进行定性和定量分析，构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动
水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，谨慎进行对国债期货的投资。8.10.2 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。8.11 投资组合报告附注8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、
上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农
业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对
上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本报告期内，本基金投资的前十名股票中没有出现超出基金合同规定备选股票库的情形。8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 171,267.24
2 应收清算款 996,523.88
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,167,791.128.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（ %）
1 113053 隆 22 转债 20,933,269.20 0.75
2 113052 兴业转债 14,454,588.03 0.52
3 113060 浙 22 转债 653,517.77 0.02
4 113648 巨星转债 358,870.56 0.018.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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第 60 页 共 64 页8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比
例（ %） 持有份额 占总份额比 例（ %）
3 967,332,666.67 2,901,998,000.00 100.0000 0.00 0.00009.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
报告期内基金管理人的从业人员未持有本基金。9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
报告期内基金管理人的从业人员未持有本基金。9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数 持 有 份 额
占 基 金 总
份 额 比 例
(%)
发起份额总数 发起份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固有
资金
10,000,000.00 0.3446 10,000,000.00 0.3446 3 年
基金管理人高级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 2,891,998,000.00 99.6554 - - -
其他 - - - - -
合计 2,901,998,000.00 100.0000 10,000,000.00 0.3446 3 年
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2021 年 11 月 18 日）
基金份额总额 2,901,998,000.00
本报告期期初基金份额总额 2,901,998,000.00
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第 61 页 共 64 页
本报告期基金总申购份额 -
减： 本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,901,998,000.00
§11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动情况
（ 1）本基金管理人于 2022 年 1 月 21 日发布公告，自 2022 年 1 月 19 日起季勇先生不再
担任公司助理总经理职务。
（ 2）本基金管理人于 2022 年 6 月 11 日发布公告，自 2022 年 6 月 10 日起董晓亮先生担
任公司副总经理。
（ 3）本基金管理人于 2022 年 7 月 29 日发布公告，自 2022 年 7 月 27 日起邓先虎先生担
任公司副总经理。
（ 4）本基金管理人于 2022 年 11 月 26 日发布公告，自 2022 年 11 月 25 日起范宇先生担
任公司首席信息官，王炯女士不再兼任公司首席信息官职务。
2、基金托管人的重大人事变动情况
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉
及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，报告期内
本基金应支付给会计师事务所的报酬为肆万贰仟元，其已提供审计服务的连续年限为 2 年。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本公司及其高级管理人员未受到稽查或处罚等情况。
太平丰润一年定开债券发起式 2022 年年度报告
第 62 页 共 64 页11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等
情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
(%)
佣金
占当期佣金
总量的比例
(%)
东方证券 2 1,008,316,65
7.29
60.07 736,370.22 59.81 -
国盛证券 1 561,878,339.
25
33.47 416,599.09 33.84 -
华福证券 1 108,342,453.
34
6.45 78,146.88 6.35 -
中信建投
证券 1 - - - - -
注： 1、交易单元的选择标准和程序
拟被基金管理人租用交易单元的券商应符合以下标准：
（ 1）市场形象及财务状况良好。
（ 2）经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的
处罚。
（ 3）内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
（ 4）研究实力较强，具有专门的研究机构和专职研究人员，能及时、定期、全面地为基金提
供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
根据上述标准进行考察后，由基金管理人的投资决策委员会确定租用券商的交易单元，并由
基金管理人与被选择的券商签订协议。
2、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况
本报告期内本基金新增租用国盛证券 1 个、华福证券 1 个交易单元。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债
券 成交金额 占当期债券 回购成交总 成交金额 占当期权 证
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成交总额
的比例(%)
额的比例(%) 成交总额
的比例(%)
东方证
券
416,177,729
.03
97.80
16,350,078,0
00.00
46.35 - -
国盛证
券
9,362,947.8
0
2.20
18,380,885,0
00.00
52.11 - -
华福证
券 - -
411,000,000.
00
1.17 - -
中信建
投证券 - -
130,000,000.
00
0.37 - -11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
太平基金管理有限公司关于旗下基金
改聘会计师事务所的公告 中国证监会规定媒介 2022 年 1 月 21 日
2
太平丰润一年定期开放债券型发起式
证券投资基金基金产品资料概要更新 中国证监会规定媒介 2022 年 4 月 20 日
3
太平丰润一年定期开放债券型发起式
证券投资基金 中国证监会规定媒介 2022 年 4 月 20 日
4
太平丰润一年定期开放债券型发起式
证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 中国证监会规定媒介 2022 年 4 月 22 日
5
太平丰润一年定期开放债券型发起式
证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 中国证监会规定媒介 2022 年 7 月 21 日
6
太平丰润一年定期开放债券型发起式
证券投资基金 2022 年中期报告 中国证监会规定媒介 2022 年 8 月 31 日
7
太平丰润一年定期开放债券型发起式
证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 中国证监会规定媒介 2022 年 10 月 26 日
8
关于太平丰润一年定期开放债券型发
起式证券投资基金开放日常申购、赎
回等业务公告
中国证监会规定媒介 2022 年 11 月 15 日
9
关于太平丰润一年定期开放债券型发
起式证券投资基金提前结束开放期并
进入下一封闭期的公告
中国证监会规定媒介 2022 年 11 月 23 日
§12 影响投资者决策的其他重要信息12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额 持有份额
份额
占比
（ %）
机构 1 20220101-202
21231
2,891,998
,000.00
- -
2,891,998,000
.00
99.65
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太平丰润一年定开债券发起式 2022 年年度报告
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产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额赎
回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可
能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回
持有的全部基金份额。
注： 报告期初、期末同一投资者通过多个基金账户持有本基金的合并计算。12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§13 备查文件目录13.1 备查文件目录
1、中国证监会关于核准本基金募集的批复
2、《太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
3、《太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
4、《太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、法律法规及中国证监会要求的其他文件13.2 存放地点
本基金管理人办公地点（地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 7 楼）13.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人太平基金管理有限公司；部分备查文件可
在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务电话： 400-028-8699、 021-61560999
公司网址： www.taipingfund.com.cn太平基金管理有限公司2023 年 3 月 30 日
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