中信建投品质优选一年持有期混合型证券投资基金
2022年第2季度报告

2022年06月30日

基金管理人:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2022年07月21日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信建投品质优选一年持有期混合

基金主代码 014016

基金运作方式 契约型开放式、对每份基金份额设置1年的最短持有
期

基金合同生效日 2022年03月28日

报告期末基金份额总额 513,676,417.43份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求基
金资产的长期稳健增值。

本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本
面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政
策等）的分析判断，和对流动性水平（包括资金面
投资策略 供需情况、证券市场估值水平等）的深入研究，分
析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预
期风险和收益，并据此对本基金资产在股票、债券、
现金之间的投资比例进行动态调整。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用估
值汇率折算）×10%+中证综合债指数收益率×20%

本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高
风险收益特征 于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制


下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。

基金管理人 中信建投基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属各类别基金的基金简称 中信建投品质优选一年 中信建投品质优选一年
持有期混合A 持有期混合C

下属各类别基金的交易代码 014016 014017

报告期末下属各类别基金的份额 400,926,077.29份 112,750,340.14份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
主要财务指标 中信建投品质优选一 中信建投品质优选一
年持有期混合A 年持有期混合C

1.本期已实现收益 45,671,172.04 12,728,201.95

2.本期利润 65,029,853.88 18,174,638.44

3.加权平均基金份额本期利润 0.1635 0.1624

4.期末基金资产净值 466,417,541.97 131,033,348.59

5.期末基金份额净值 1.1634 1.1622

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投品质优选一年持有期混合A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益

率① 率标准差 ①-③ ②-④

② 率③

④

过去 16.33% 0.93% 5.17% 1.13% 11.16% -0.20%

三个
月
自基
金合

同生 16.34% 0.90% 6.29% 1.13% 10.05% -0.23%
效起
至今
中信建投品质优选一年持有期混合C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益

率① 率标准差 ①-③ ②-④

② 率③

④

过去

三个 16.21% 0.93% 5.17% 1.13% 11.04% -0.20%
月
自基
金合

同生 16.22% 0.90% 6.29% 1.13% 9.93% -0.23%
效起
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同生效于 2022 年 3 月 28 日，截至报告期末本基金基金合同生效
未满一年。
2、根据本基金基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月为建仓期，截至报告期末本基金尚处于建仓期内。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明

年限

中国籍，1981年7月生，
北京协和医学院药物分
析学硕士。曾任新华基金
管理股份有限公司基金
经理。2018年6月加入中
本基金的 信建投基金管理有限公
基金经理、 司，现任本公司权益投资
栾江伟 权益投资 13年 一部行政负责人、基金经
2022-03-28 - 理，担任中信建投行业轮
一部行政 换混合型证券投资基金、
负责人 中信建投策略精选混合
型证券投资基金、中信建
投价值甄选混合型证券
投资基金、中信建投品质
优选一年持有期混合型
证券投资基金基金经理。

注：1、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022年2季度上证指数上涨4.5%，创业板指上涨5.68%，本基金上涨16.34%。持仓方面，增持了消费电子和半导体、有色金属、医药板块等，行业集中度仍然较低，个股集中度仍然较为分散。2季度在4月末成长股止跌反弹，新能源汽车相关板块和光伏相关板块大幅反弹，整车、汽车零部件、比亚迪产业链、宁德产业链、异质结等持续拉升，煤炭板块持续上涨，1季度表现较好的地产产业链、大金融板块、医药表现较差，赛道投资、主题投资仍然盛行，机构资金主要集中在景气度向上的热门赛道行业、游资仍然乱炒各种主题。机构对行业和个股基本面要求越来越高。价值投资确实深入机构投资者的投资理念了。赛道投资持续盛行，博弈气氛浓厚，A股的投资逻辑正在受海外机构投资者的影响，和美股、港股的投资逻辑越来越有趋同的情形，投资可能更多的是看赛道板块小周期的景气度，长期逻辑在淡化。考虑到目前市场反弹到相对较高位置，基金将控制好仓位，积极寻找行业预期差，反复思考买入卖出逻辑，不过于倚重个股基本面分析，而更加注重自上而下的板块机会，对于把握性相对比较强的板块将增加配置比例，尽量减少过早的左侧交易。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中信建投品质优选一年持有期混合A基金份额净值为1.1634元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为16.33%，同期业绩比较基准收益率为5.17%；截至报告期末中信建投品质优选一年持有期混合C基金份额净值为1.1622元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为16.21%，同期业绩比较基准收益率为5.17%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 421,817,201.77 68.03

其中：股票 421,817,201.77 68.03

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,049,386.58 0.49

其中：债券 3,049,386.58 0.49

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 130,004,046.58 20.97

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合 43,173,929.55 6.96
计

8 其他资产 22,014,798.22 3.55

9 合计 620,059,362.70 100.00

注：本基金本报告期末通过深港通机制投资香港股票的公允价值为10,385,427.36元，占基金资产净值比例为1.74%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 48,907,579.00 8.19

C 制造业 335,647,185.41 56.18

D 电力、热力、燃气及水 3,365,635.00 0.56
生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和邮政

G 业 - -


H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 5,293,680.00 0.89

J 金融业 - -

K 房地产业 10,868,733.00 1.82

L 租赁和商务服务业 7,348,962.00 1.23

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施

N 管理业 - -

O 居民服务、修理和其他 - -
服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 411,431,774.41 68.86

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％）

类别
非日
常生

活消 10,385,427.36 1.74
费品

合计 10,385,427.36 1.74

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 占基金资产
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
（％）

1 600338 西藏珠峰 1,382,000 39,663,400.00 6.64

2 002460 赣锋锂业 163,400 24,297,580.00 4.07

3 603920 世运电路 1,297,400 22,445,020.00 3.76

4 688661 和林微纳 278,436 16,695,022.56 2.79


5 002182 云海金属 623,000 15,624,840.00 2.62

6 002873 新天药业 776,500 13,208,265.00 2.21

7 000630 铜陵有色 4,013,700 13,084,662.00 2.19

8 603678 火炬电子 264,600 12,385,926.00 2.07

9 002635 安洁科技 726,600 11,894,442.00 1.99

10 300181 佐力药业 1,191,200 11,840,528.00 1.98

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 3,049,386.58 0.51

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,049,386.58 0.51

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 019664 21国债16 30,000 3,049,386.58 0.51

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无余额。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无余额。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无余额。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 354,184.56

2 应收证券清算款 21,276,019.63

3 应收股利 54,400.00

4 应收利息 -

5 应收申购款 330,194.03

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 22,014,798.22

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无余额。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无余额。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

中信建投品质优选一年 中信建投品质优选一年
持有期混合A 持有期混合C

报告期期初基金份额总额 396,682,610.19 111,648,966.46

报告期期间基金总申购份额 4,243,467.10 1,101,373.68

减：报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 400,926,077.29 112,750,340.14

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件；

2、《中信建投品质优选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3、《中信建投品质优选一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式

投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

中信建投基金管理有限公司
2022年07月21日
点击查看>>  附件