圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金
2022 年年度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
送出日期:2023 年 03 月 31 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月30日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本
基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2022年01月01日起至2022年12月31日止。

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1.2 目录
§1 重要提示及目录..............................................................................................................................................2
1.1 重要提示..................................................................................................................................................2
1.2 目录...........................................................................................................................................................3
§2 基金简介...........................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..........................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..........................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.....................................................................................................................6
2.4 信息披露方式..........................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..........................................................................................................................................7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况........................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标.....................................................................................................................7
3.2 基金净值表现..........................................................................................................................................8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..........................................................................................................11
§4 管理人报告 ....................................................................................................................................................11
4.1 基金管理人及基金经理情况...............................................................................................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.....................................................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.................................................................14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.................................................................14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .................................................................................14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .............................................................................15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................................................................15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明........................................16
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......................................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................................16
§6 审计报告.........................................................................................................................................................16
6.1 审计报告基本信息 ...............................................................................................................................16
6.2 审计报告的基本内容 ...........................................................................................................................16
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................................19
7.1 资产负债表............................................................................................................................................19
7.2 利润表 ....................................................................................................................................................21
7.3 净资产（基金净值）变动表...............................................................................................................23
7.4 报表附注................................................................................................................................................26
§8 投资组合报告.................................................................................................................................................59
8.1 期末基金资产组合情况.......................................................................................................................59
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................60
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细........................................62
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动..................................................................................................69
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合..............................................................................................72
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...................................73
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......................73
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......................73
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...................................73
8.10 本基金投资股指期货的投资政策....................................................................................................73
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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...........................................................................73
8.12 投资组合报告附注 .............................................................................................................................73
§9 基金份额持有人信息....................................................................................................................................75
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..........................................................................................75
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .............................................................................75
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况............................................76
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况..................................................................................................76
§10 开放式基金份额变动..................................................................................................................................76
§11 重大事件揭示..............................................................................................................................................77
11.1 基金份额持有人大会决议.................................................................................................................77
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..............................................77
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................................................77
11.4 基金投资策略的改变.........................................................................................................................77
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况............................................................................................77
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..........................................................77
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................................................................78
11.8 其他重大事件......................................................................................................................................79
§12 影响投资者决策的其他重要信息.............................................................................................................80
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况..............................................80
12.2 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................80
§13 备查文件目录..............................................................................................................................................80
13.1 备查文件目录......................................................................................................................................80
13.2 存放地点..............................................................................................................................................81
13.3 查阅方式..............................................................................................................................................81
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资
基金
基金简称 圆信永丰中证500指数增强发起
基金主代码 013878
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年12月01日
基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 122,912,343.77份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 圆信永丰中证500指
数增强发起A
圆信永丰中证500指
数增强发起C
下属分级基金的交易代码 013878 013879
报告期末下属分级基金的份额总额 112,773,592.63份 10,138,751.14份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在力求对标的指
数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积
极的组合管理与风险控制，力争获取高于标的指数的
投资收益。
投资策略 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的
指数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差
不超过7.75%的基础上，结合量化方法追求超越标的指
数的业绩水平。本基金的投资策略包括股票投资策略、
债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生产品投
资策略、参与融资与转融通证券出借业务投资策略。
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋同期银行活期存款利
率（税后） ×5%
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，其预期收益及预

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期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场
基金。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份
股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金将投资香港联合交易所上市的股票，将面
临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投
资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部
分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港
股，基金资产并非必然投资港股。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 圆信永丰基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 兰文伟 帅芳
联系电话 021-60366000 021-38031815
电子邮箱 service@gtsfund.com.cn shuaifang@gtjas.com
客户服务电话 4006070088 021-38917599-5
传真 021-60366001 021-38677819
注册地址 中国（福建）自由贸易试验区
厦门片区（保税港区）海景南
二路45号4楼402单元之175
中国（上海）自由贸易试验区
商城路618号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道152
8号陆家嘴基金大厦19楼
上海市静安区新闸路669号博
华广场19楼
邮政编码 200122 200041
法定代表人 胡荣炜 贺青
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
证券日报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
http://www.gtsfund.com.cn

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基金年度报告备置地
点
上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市浦东新区东育路588号前滩中
心42楼
注册登记机构 圆信永丰基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1528号陆
家嘴基金大厦19楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2022年 2021年12月01日（基金合同
生效日） -2021年12月31日
圆信永丰中
证500指数
增强发起A
圆信永丰中
证500指数
增强发起C
圆信永丰中
证500指数
增强发起A
圆信永丰中
证500指数
增强发起C
本期已实现收益 -18,727,208.
40
-1,418,521.6
2
-59,228.49 -6,837.60
本期利润 -22,417,440.
94
-1,759,171.7
2
799,277.95 56,515.72
加权平均基金份额本期利
润
-0.1837 -0.1838 0.0059 0.0057
本期加权平均净值利润率 -20.78% -20.87% 0.59% 0.56%
本期基金份额净值增长率 -17.18% -17.43% 0.59% 0.57%
3.1.2 期末数据和指标 2022年末 2021年末
期末可供分配利润 -18,818,557.
25
-1,719,342.1
7
-59,228.49 -6,837.60
期末可供分配基金份额利
润
-0.1669 -0.1696 -0.0004 -0.0007
期末基金资产净值 93,955,035.3
8
8,419,408.97 136,313,941.
28
10,059,057.3
5

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期末基金份额净值 0.8331 0.8304 1.0059 1.0057
3.1.3 累计期末指标 2022年末 2021年末
基金份额累计净值增长率 -16.69% -16.96% 0.59% 0.57%
注1：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
注2：对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
注3：上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
注4：本基金合同生效日为2021年12月1日，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续
期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
圆信永丰中证500指数增强发起A
阶段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.51% 0.97% 2.51% 0.97% -2.00% 0.00%
过去六个月 -8.57% 1.08% -8.67% 1.04% 0.10% 0.04%
过去一年 -17.18% 1.31% -19.31% 1.31% 2.13% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-16.69% 1.25% -18.18% 1.27% 1.49% -0.02%
圆信永丰中证500指数增强发起C
阶段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.44% 0.97% 2.51% 0.97% -2.07% 0.00%
过去六个月 -8.71% 1.08% -8.67% 1.04% -0.04% 0.04%
过去一年 -17.43% 1.31% -19.31% 1.31% 1.88% 0.00%

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自基金合同
生效起至今
-16.96% 1.25% -18.18% 1.27% 1.22% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：自基金合同生效后，截止报告期末，本基金成立满一年；本基金已完成建仓但报告
期末距建仓结束不满一年，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
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注：自基金合同生效后，截止报告期末，本基金成立满一年；本基金已完成建仓但报告
期末距建仓结束不满一年，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金合同生效日为2021年12月01日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个
自然年度进行折算。
注：本基金合同生效日为2021年12月01日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个
自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日（2021年12月01日）至本报告期末成立不满三年且未发生利润
分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"
或"证监会"） 证监许可[2013]1514号文批准，于2014年1月2日成立的合资基金管理公司。
本公司由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立，持股
比例分别为51%和49%，注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门，主要业务经营
团队位于上海，是厦门首家证券投资基金管理公司，也是海西首家两岸合资的证券投资
基金管理公司。
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截止2022年12月31日，公司旗下共管理31只开放式基金产品，包括4只股票型基金、
18只混合型基金、 8只债券型基金和1只货币市场基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基
金经理（助理）
期限
证 券 从 业 年 限 说明
任职
日期
离任
日期
崔长
峰
本基金基金经理 2021 2-01-1 - 9 年 上海交通大学金融学博
士，现任圆信永丰基金管
理有限公司权益投资部基
金经理。历任平安资产管
理公司量化投资部投资经
理，圆信永丰基金管理有
限公司专户量化投资部总
监、专户一部总监。国籍：
中国，获得的相关业务资
格：基金从业资格证。
注1：证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
注2：崔长峰的"任职日期"为基金合同生效之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不存
在损害基金份额持有人利益的行为，在风险可控的前提下为基金份额持有人谋求最大利
益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、该基
金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限
制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格
规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结
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合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研
究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
基金管理人各类基金资产、私募资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本
公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优
先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理
人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资
行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对
交易结果进行公平分配。
报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交
易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出
现异常的情况。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过
对不同投资组合之间的整体收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差等方面的监控分析，对以公司名义进行的一级市场申购方案和分配
过程进行审核和监控等，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日
和临近交易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析
交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情
形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，
公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗
内（T=1日、 T=3日、 T=5日）的同向交易价差进行分析，采用概率统计方法，重点关注
不同投资组合之间同向交易溢价率均值是否为零的t检验，以及同向交易价格占优的交易
次数占比分析。在一级市场证券申购和分配方面，事前对申购指令单进行审核监控，事
后对以公司名义进行的申购报价单进行核查，确保分配结果符合公平交易的原则。
报告期内，通过前述分析方法，未发现公司旗下不同投资组合之间存在不公平交易
的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发
现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。
基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未
出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金作为指数增强基金，以量化模型为依托，对股票的基本面和市场面信息构建
选股模型，捕捉长期基本面优秀，现金流良好，增长稳健，且被市场低估的股票构造投
资组合。在风险控制方面，控制组合相对基准指数在主要风险指标上的敞口暴露，保持
跟踪误差在目标范围之内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末圆信永丰中证500指数增强发起A基金份额净值为0.8331元，本报告期
内，该类基金份额净值增长率为-17.18%，同期业绩比较基准收益率为-19.31%；截至报
告期末圆信永丰中证500指数增强发起C基金份额净值为0.8304元，本报告期内，该类基
金份额净值增长率为-17.43%，同期业绩比较基准收益率为-19.31%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2022年，各大指数全年下跌，上证综指下跌15.13%，深证成指下跌25.85%，沪深300
下跌21.63%，中证500下跌20.31%，创业板指下跌29.37%。上半年经济下行，叠加疫情
扩散及国际局势变动，市场预期非常悲观。一季度普跌为主，二季度反弹，汽车、新能
源、有色等板块领涨。下半年经济未有好转，三季度市场重新下跌，四季度受防疫及地
产政策调整影响，指数触底回升，地产、消费、医药及器械、数字经济等表现较好。
目前，宏观经济复苏的动能仍然偏弱，复苏进程的不确定性较大。美债利率处于高
位，美联储加息节奏也存在不确定性。股市成交量仍在低位，风险偏好不高，体现市场
内生的上涨动能还不足。这些都是对股市不利的因素。但我们仍看到经济复苏的方向是
比较明确的，国内的货币和信用环境仍然保持宽松，信贷增速边际有望进入上升趋势，
主要指数的估值水平相对合理，这些都是有利于2023年权益市场表现的因素。
展望2023年，我们认为信用和货币仍将维持宽松趋势，宏观经济和企业盈利都将比
2022年更好。总体来说，股指整体仍可能震荡波动，但会有不错的结构化投资机会，优
选板块和行业更加重要。风格层面小盘或略为占优，价值成长相对均衡。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2022年，基金管理人牢记"受人之托、代人理财"的初心，忠实履行"诚实守信、勤勉
尽责"这一职业操守的底线。公司监察稽核工作以"提升合规服务、推进业务发展、保障
稳健经营、提升内控水平、保障投资者合法权益"为总体目标，秉承以合规促进发展、
以服务创造价值的理念，按照工作计划结合实际情况对公司各项业务进行全面的监察稽
核工作，保障和促进公司各项业务合法合规运作。报告期内，基金管理人内部监察稽核
工作贯穿三条主线：
圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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1、紧抓员工行为、公平交易、利益冲突、营销规范等方面的日常监控，积极防范
内幕交易，坚守合规底线不动摇。做好以事前防范为主的合规服务，积极避免合规风险；
做好对高风险业务高频率的合规监控，及时发现合规风险。
2、迎合监管政策变化，动态调整合规风控工作。报告期内，基金管理人重视信用
风险、流动性风险等投资风险的监督，并积极防范运营过程中的操作风险。针对风险控
制的需求和重点，加强事前风险识别，注重事中风险监控，强化事后稽核力度，提高工
作水平。做好有重点的专项审计，针对性地发现内控薄弱环节。
3、及时跟踪行业监管动向，发布更新监管动态，结合新法规实施、新监管要求落
实以及公司业务发展的实际情况，辅以外部专业机构的实务经验和专业优势，推动和完
善公司相关制度流程的建立、健全，防范日常运作中的违规行为发生。提供多样化的合
规培训，提高员工的合规意识；营造合规氛围，组织全员参与合规宣传培训活动。
报告期内，基金管理人各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施不断完善并积
极发挥作用。本基金运作合法合规，保障了基金份额持有人的利益。我们将继续以合规
运作和风险管理为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金份额
持有人的利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》以及中国证券监督管理委员会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投
资品种进行估值。日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由
本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并设立估值委员会具体负
责监督执行。估值委员会的成员由首席投资官或其授权代表、清算登记部分管领导、研
究部负责人、监察稽核部总监、风险管理部总监、清算登记部总监和经办基金会计组成。
估值委员会负责组织制定、评估和适时修订基金估值政策和程序，并指导和监督整个估
值流程。估值委员会成员包括基金核算、行业研究等方面的业务骨干，均具有基金从业
资格、专业胜任能力和丰富的工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不
属于公司估值委员会成员，不介入基金日常估值业务。
报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债
估值最终用户服务协议》而取得中债数据估值服务；本基金与中证指数有限公司根据《中
证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，基金合同生效日为2021年12月1日，截至本报告期末生效未
满三年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在圆信永丰中证500
指数增强型发起式证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投
资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了复核，未发现本基金
管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会
计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2023)第23193号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基
金全体基金份额持有人
审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了圆信永丰中证5

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00指数增强型发起式证券投资基金(以下简称"圆
信永丰中证500指数增强基金")的财务报表，包括
2022年12月31日和2021年12月31日的资产负债
表， 2022年度和2021年12月1日(基金合同生效日)
至2021年12月31日止期间的利润表和净资产(基
金净值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的
意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示
的中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监
会")、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国
基金业协会")发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了圆信永丰中证500指
数增强基金2022年12月31日和2021年12月31日
的财务状况以及2022年度和2021年12月1日(基
金合同生效日)至2021年12月31日止期间的经营
成果和净资产变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于
圆信永丰中证500指数增强基金，并履行了职业
道德方面的其他责任。
强调事项 无。
其他事项 无。
其他信息 无。
管理层和治理层对财务报表的责任 圆信永丰中证500指数增强基金的基金管理人圆
信永丰基金管理有限公司(以下简称"基金管理人
")管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、
中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反
映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错

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报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责
评估圆信永丰中证500指数增强基金的持续经营
能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并
运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划
清算圆信永丰中证500指数增强基金、终止运营
或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责
监督圆信永丰中证500指数增强基金的财务报告
过程。
注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按
照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计
政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合
理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假
设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对圆信永丰中证500指数增强基
金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结
论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在

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审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的
相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无
保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致圆
信永丰中证500指数增强基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构
和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易
和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计
范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟
通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 魏佳亮、张晓阳
会计师事务所的地址 上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
审计报告日期 2023-03-28
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金
报告截止日： 2022年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2022年12月31日
上年度末
2021年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 601,358.28 34,462,554.62
结算备付金 198,627.78 -
存出保证金 50,464.56 -
交易性金融资产 7.4.7.2 101,888,655.07 141,356,552.40
其中：股票投资 96,190,582.96 133,905,807.40
基金投资 - -
债券投资 5,698,072.11 7,450,745.00
资产支持证券投 - -

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资
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
债权投资 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投
资
- -
其他投资 - -
其他债权投资 - -
其他权益工具投资 - -
应收清算款 - -
应收股利 - -
应收申购款 2,373.52 -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.5 - 172,240.04
资产总计 102,741,479.21 175,991,347.06
负债和净资产 附注号 本期末
2022年12月31日
上年度末
2021年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 - 29,385,413.39
应付赎回款 6,972.68 -
应付管理人报酬 88,825.14 119,634.65
应付托管费 8,882.53 11,963.45
应付销售服务费 2,183.93 2,466.79
应付投资顾问费 - -

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应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.6 260,170.58 98,870.15
负债合计 367,034.86 29,618,348.43
净资产：
实收基金 7.4.7.7 122,912,343.77 145,517,204.96
其他综合收益 - -
未分配利润 7.4.7.8 -20,537,899.42 855,793.67
净资产合计 102,374,444.35 146,372,998.63
负债和净资产总计 102,741,479.21 175,991,347.06
注1：报告截止日2022年12月31日，基金份额总额122,912,343.77份，其中圆信永丰中证
500指数增强型发起式证券投资基金A类基金份额净值0.8331元，圆信永丰中证500指数
增强型发起式证券投资基金A类基金份额112,773,592.63份；圆信永丰中证500指数增强
型发起式证券投资基金C类基金份额净值0.8304元，圆信永丰中证500指数增强型发起式
证券投资基金C类基金份额10,138,751.14份。于2021年12月31日，基金份额总额
145,517,204.96份，其中圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金A类基金份额
净值1.0059元，圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金A类基金份额
135,514,663.33份；圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金C类基金份额净值
1.0057元，圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金C类基金份额10,002,541.63
份。
注2：本财务报表的实际编制期间为2022年度和2021年12月1日(基金合同生效日)至2021
年12月31日止期间。
7.2 利润表
会计主体：圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金
本报告期： 2022年01月01日至2022年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期
2022年01月01日至2
022年12月31日
上年度可比期间
2021年12月01日（基
金合同生效日）至2
021年12月31日
一、营业总收入 -22,699,165.98 1,101,149.54

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1.利息收入 36,958.19 162,011.78
其中：存款利息收入 7.4.7.9 36,958.19 122,673.08
债券利息收入 - 13,022.19
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- 26,316.51
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -18,739,704.14 17,278.00
其中：股票投资收益 7.4.7.10 -21,047,703.54 3,028.00
基金投资收益 7.4.7.11 - -
债券投资收益 7.4.7.12 150,094.41 -
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 2,157,904.99 14,250.00
以摊余成本计量的金
融资产终止确认产生的收益
- -
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17 -4,030,882.64 921,859.76
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 34,462.61 -
减：二、营业总支出 1,477,446.68 245,355.87
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,165,311.90 119,634.65
2．托管费 7.4.10.2.2 116,531.20 11,963.45
3．销售服务费 7.4.10.2.3 25,300.58 2,466.79

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4．投资顾问费 - -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．信用减值损失 7.4.7.19 - -
7．税金及附加 0.12 -
8．其他费用 7.4.7.20 170,302.88 111,290.98
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
-24,176,612.66 855,793.67
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-24,176,612.66 855,793.67
五、其他综合收益的税后净
额
- -
六、综合收益总额 -24,176,612.66 855,793.67
7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金
本报告期： 2022年01月01日至2022年12月31日
单位：人民币元
项 目 本期
2022年01月01日至2022年12月31日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净
资产（基金净
值）
145,517,204.96 - 855,793.67 146,372,998.63
加：会计政策变
更
- - - -
前期差错
更正
- - - -
其他 - - - -
二、本期期初净 145,517,204.96 - 855,793.67 146,372,998.63

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资产（基金净
值）
三、本期增减变
动额（减少以“-”
号填列）
-22,604,861.19 - -21,393,693.09 -43,998,554.28
（一）、综合收
益总额
- - -24,176,612.66 -24,176,612.66
（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值
变动数（净值减
少以“-”号填列）
-22,604,861.19 - 2,782,919.57 -19,821,941.62
其中： 1.基金申
购款
5,798,923.31 - -739,452.54 5,059,470.77
2.基金
赎回款
-28,403,784.50 - 3,522,372.11 -24,881,412.39
（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
- - - -
（四）、其他综
合收益结转留
存收益
- - - -
四、本期期末净
资产（基金净
值）
122,912,343.77 - -20,537,899.42 102,374,444.35
项 目 上年度可比期间
2021年12月01日（基金合同生效日）至2021年12月31日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净
资产（基金净
- - - -

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值）
加：会计政策变
更
- - - -
前期差错
更正
- - - -
其他 - - - -
二、本期期初净
资产（基金净
值）
145,517,204.96 - - 145,517,204.96
三、本期增减变
动额（减少以“-”
号填列）
- - 855,793.67 855,793.67
（一）、综合收
益总额
- - 855,793.67 855,793.67
（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值
变动数（净值减
少以“-”号填列）
- - - -
其中： 1.基金申
购款
- - - -
2.基金
赎回款
- - - -
（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产
生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
- - - -
（四）、其他综
合收益结转留
存收益
- - - -
四、本期期末净 145,517,204.96 - 855,793.67 146,372,998.63

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资产（基金净
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
蔡炎坤
—————————
基金管理人负责人
姚德明
—————————
主管会计工作负责人
刘雪峰
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]第3074号《关于准予圆信永丰中
证500指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由圆信永丰基金管理有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰中证500指数增强型发起式证
券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设
立募集不包括认购资金利息共募集人民币145,480,426.34元，业经普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第1112号验资报告予以验证。经向中国证监
会备案，《圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》于2021年12月1
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为145,517,204.96份基金份额，其中认购资
金利息折合36,778.62份基金份额。本基金的基金管理人为圆信永丰基金管理有限公司，
基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,001,666.83份基金份额，发起资金认
购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。
根据《圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和《圆信永丰
中证500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据所收取认购
费、申购费、销售服务费用收取方式等差异，将基金份额分为不同的类别。在投资人认
购/申购基金时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从该
类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。在投资人认购/申购基
金时不收取认购/申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有
期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额
分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算
并公告基金份额净值和基金份额累计净值，基金份额净值计算公式为计算日各类别基金
资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰中证500指数增强型发起式
证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。
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此外，本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的非标的指数成份股票(包含主板、
创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内
依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府
债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他中国证监会允许
投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银
行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据有关法
律法规规定进行融资及转融通证券出借业务。本基金的投资组合比例为：股票资产占基
金资产的比例不低于80%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的20%；
投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个
交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基
金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律
法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%＋同期银
行活期存款利率(税后)×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人圆信永丰基金管理有限公司于2023年3月28日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规
定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第
3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《圆信永丰中证500指数增强型发起式证
券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2022年度和2021年12月1日(基金合同生效日)至2021年12月31日止期间的财
务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年12月31日和2021年
12月31日的财务状况以及2022年度和2021年12月1日(基金合同生效日)至2021年12月31
日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
第 28 页，共 81 页
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2022
年度和2021年12月1日(基金合同生效日)至2021年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
新金融工具准则
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
(1) 金融资产
金融资产于初始确认时分类为： 以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量
特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用
以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，
且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日
期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有
的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项
等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计
入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债
券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
第 29 页，共 81 页
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共
同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损
益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2) 金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金
融资产款和其他各类应付款项等。
(3) 衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债
表中列示为衍生金融资产/负债。
原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)
本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比
较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资
产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
新金融工具准则
圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中
包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，
包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易
费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的
信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之
间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进
行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未
来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加
但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失
计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按
照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始
确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用
损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余
额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提
减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)
本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比
较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。
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金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止； (2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易
价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具
有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征
因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不
可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的
金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实
现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日
认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
新金融工具准则
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率
(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和
资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额
确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交
易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括
从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)
本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比
较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增
值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证
券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本
金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人
缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利
率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但
基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为
基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产
生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民
币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分： (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2) 本基金的基金管理
圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3) 本基
金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或
多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键
假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于
证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基
金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协
发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附
件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》 (以下简称“指引”)，按估值日在证
券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中债金融估值中心有限公司根据指引所
独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行
间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有
的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公
司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企
业会计准则第37号--金融工具列报》 (以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保
险监督管理委员会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计
准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，财政
部于2022年颁布了《关于印发<资产管理产品相关会计处理规定>的通知》 (财会[2022]14
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号)，中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年
度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年
度财务报表时，对本基金财务报表的影响列示如下：
(a) 金融工具
根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整
2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额， 2021年12月1日(基金合同生效日)
至2021年12月31日止期间的比较财务报表未重列。 于2021年12月31日及2022年1月1日，
本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融
工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款和应收利息，金额分别为
34,462,554.62元和172,240.04元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存
款和其他资产-应收利息，金额分别为34,490,203.43元和0元。
原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易
性金融资产，金额为141,356,552.40元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入
当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为141,501,143.63元。
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付管理人报
酬、应付托管费、应付销售服务费和应付交易费用，金额分别为29,385,413.39元、
119,634.65元、 11,963.45元、 2,466.79元和44,173.03元。新金融工具准则下以摊余成本计
量的金融负债为应付证券清算款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费和应
付交易费用，金额分别为29,385,413.39元、 119,634.65元、 11,963.45元、 2,466.79元和
44,173.03元。
于2021年12月31日，本基金"银行存款"、 "结算备付金"、 "存出保证金"、 "交易性金
融资产"、 "买入返售金融资产"、 "卖出回购金融资产款"等对应的应计利息余额（若有）
均列示在"应收利息"或"应付利息"科目中。于2022年1月1日，本基金根据新金融工具准
则下的计量类别，将上述应计利息分别转入"银行存款"、 "结算备付金"、 "存出保证金"、
"交易性金融资产"、 "买入返售金融资产"、 "卖出回购金融资产款"等科目项下列示，无
期初留存收益影响。
(b) 《资产管理产品相关会计处理规定》
根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表
时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影
响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
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7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81
号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策
的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的
通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46
号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总
局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资
管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等
增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含
1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利， H股公司应向
中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司
圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
第 37 页，共 81 页
提供内地个人投资者名册， H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/
深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣
个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、 赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区
现行税法规定缴纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2022年12月31日
上年度末
2021年12月31日
活期存款 601,358.28 34,462,554.62
等于：本金 601,056.75 34,462,554.62
加：应计利息 301.53 -
减：坏账准备 - -
定期存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
其中：存款期限1个月以
内
- -
存款期限1-3个
月
- -
存款期限3个月
以上
- -
其他存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
合计 601,358.28 34,462,554.62

圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
第 38 页，共 81 页
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末
2022年12月31日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 99,266,622.84 - 96,190,582.96 -3,076,039.88
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - - -
债 券 交易所市场 5,641,943.00 89,112.11 5,698,072.11 -32,983.00
银行间市场 - - - -
合计 5,641,943.00 89,112.11 5,698,072.11 -32,983.00
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 104,908,565.84 89,112.11 101,888,655.07 -3,109,022.88
项目 上年度末
2021年12月31日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 132,986,181.14 - 133,905,807.40 919,626.26
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - - -
债 券 交易所市场 7,448,511.50 - 7,450,745.00 2,233.50
银行间市场 - - - -
合计 7,448,511.50 - 7,450,745.00 2,233.50
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 140,434,692.64 - 141,356,552.40 921,859.76
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
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7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 其他资产
单位：人民币元
项目 本期末
2022年12月31日
上年度末
2021年12月31日
应收利息 - 172,240.04
其他应收款 - -
待摊费用 - -
合计 - 172,240.04
7.4.7.6 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2022年12月31日
上年度末
2021年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 0.46 -
应付证券出借违约金 - -
应付交易费用 85,170.12 44,173.03
其中：交易所市场 85,170.12 44,173.03
银行间市场 - -
应付利息 - -
预提费用 175,000.00 54,697.12
合计 260,170.58 98,870.15
注：此处应付赎回费含应付转出费。
7.4.7.7 实收基金
7.4.7.7.1 圆信永丰中证500指数增强发起A
圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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金额单位：人民币元
项目
(圆信永丰中证500指数增强
发起A)
本期
2022年01月01日至2022年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 135,514,663.33 135,514,663.33
本期申购 4,662,172.14 4,662,172.14
本期赎回（以“-”号填列） -27,403,242.84 -27,403,242.84
本期末 112,773,592.63 112,773,592.63
7.4.7.7.2 圆信永丰中证500指数增强发起C
金额单位：人民币元
项目
(圆信永丰中证500指数增强
发起C)
本期
2022年01月01日至2022年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 10,002,541.63 10,002,541.63
本期申购 1,136,751.17 1,136,751.17
本期赎回（以“-”号填列） -1,000,541.66 -1,000,541.66
本期末 10,138,751.14 10,138,751.14
注1：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
注2：本基金自2021年11月15日至2021年11月26日止期间公开发售，共募集有效净认购
资金人民币145,480,426.34元。根据《圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金
招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币36,778.62元
在本基金成立后，折算为36,778.62份基金份额，划入基金份额持有人账户。
注3：根据《圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》、《圆信永丰
中证500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》及《圆信永丰中证500指数增强型
发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告》的相关规定，
本基金于2021年12月1日(基金合同生效日)至2022年2月27日止期间暂不向投资人开放基
金交易。申购、赎回、转换和定投业务自2022年2月28日起开始办理。
7.4.7.8 未分配利润
7.4.7.8.1 圆信永丰中证500指数增强发起A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

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(圆信永丰中证500指
数增强发起A)
本期期初 -59,228.49 858,506.44 799,277.95
本期利润 -18,727,208.40 -3,690,232.54 -22,417,440.94
本期基金份额交易产
生的变动数
2,177,689.82 621,915.92 2,799,605.74
其中：基金申购款 -453,047.66 -149,653.71 -602,701.37
基金赎回款 2,630,737.48 771,569.63 3,402,307.11
本期已分配利润 - - -
本期末 -16,608,747.07 -2,209,810.18 -18,818,557.25
7.4.7.8.2 圆信永丰中证500指数增强发起C
单位：人民币元
项目
(圆信永丰中证500指
数增强发起C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期期初 -6,837.60 63,353.32 56,515.72
本期利润 -1,418,521.62 -340,650.10 -1,759,171.72
本期基金份额交易产
生的变动数
-95,424.82 78,738.65 -16,686.17
其中：基金申购款 -152,054.32 15,303.15 -136,751.17
基金赎回款 56,629.50 63,435.50 120,065.00
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,520,784.04 -198,558.13 -1,719,342.17
7.4.7.9 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2022年01月01日至
2022年12月31日
上年度可比期间
2021年12月01日（基金合同生效
日）至2021年12月31日
活期存款利息收入 25,782.19 100,157.80
定期存款利息收入 - 22,515.28

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其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 9,813.76 -
其他 1,362.24 -
合计 36,958.19 122,673.08
7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2022年01月01日至
2022年12月31日
上年度可比期间
2021年12月01日（基金合同生效
日）至2021年12月31日
卖出股票成交总额 648,523,650.71 190,124.00
减：卖出股票成本总额 668,390,525.83 187,096.00
减：交易费用 1,180,828.42 -
买卖股票差价收入 -21,047,703.54 3,028.00
7.4.7.11 基金投资收益
无。
7.4.7.12 债券投资收益
7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2022年01月01日至2
022年12月31日
上年度可比期间
2021年12月01日（基金合同生效
日）至2021年12月31日
债券投资收益——利息收入 151,218.70 -
债券投资收益——买卖债券
（债转股及债券到期兑付）
差价收入
-1,124.29 -
债券投资收益——赎回差价
收入
- -
债券投资收益——申购差价
收入
- -
合计 150,094.41 -

圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2022年01月01日至2022
年12月31日
上年度可比期间
2021年12月01日（基金合同生效日）
至2021年12月31日
卖出债券（债转股
及债券到期兑付）
成交总额
21,730,230.82 -
减：卖出债券（债
转股及债券到期兑
付）成本总额
21,248,830.50 -
减：应计利息总额 482,507.88 -
减：交易费用 16.73 -
买卖债券差价收入 -1,124.29 -
7.4.7.13 资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2022年01月01日至
2022年12月31日
上年度可比期间
2021年12月01日（基金合同生
效日）至2021年12月31日
股票投资产生的股利收益 2,157,904.99 14,250.00
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -

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合计 2,157,904.99 14,250.00
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2022年01月01日至20
22年12月31日
上年度可比期间
2021年12月01日（基金合同生效日）
至2021年12月31日
1.交易性金融资产 -4,030,882.64 921,859.76
——股票投资 -3,995,666.14 919,626.26
——债券投资 -35,216.50 2,233.50
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
- -
合计 -4,030,882.64 921,859.76
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2022年01月01日至
2022年12月31日
上年度可比期间
2021年12月01日（基金合同生效
日）至2021年12月31日
基金赎回费收入 34,441.36 -
转换费收入 21.25 -
合计 34,462.61 -
注1：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的50%归入基金资产。
注2：本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出
基金的赎回费的50%归入转出基金的基金资产。
圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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7.4.7.19 信用减值损失
无。
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2022年01月01日至
2022年12月31日
上年度可比期间
2021年12月01日（基金合同生效
日）至2021年12月31日
审计费用 50,302.88 4,697.12
信息披露费 120,000.00 50,000.00
证券出借违约金 - -
股东卡开户费 - 400.00
交易费用 - 56,193.86
合计 170,302.88 111,290.98
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
关联方名称 与本基金的关系
圆信永丰基金管理有限公司（ "圆信永丰基金
公司"）
基金管理人、基金销售机构、注册登
记机构
国泰君安证券股份有限公司（ "国泰君安证券
"）
基金托管人、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
永丰证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
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第 46 页，共 81 页
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2022年01月01日至2022年12月31日
上年度可比期间
2021年12月01日（基金合同生效日）
至2021年12月31日
成交金额 占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额 占当期
股票成
交总额
的比例
国泰君安
证券
1,281,798,823.69 100.00% 133,361,465.14 100.00%
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2022年01月01日至2022年12月31日
上年度可比期间
2021年12月01日（基金合同生效日）
至2021年12月31日
成交金额 占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额 占当期
债券成
交总额
的比例
国泰君安
证券
20,947,022.09 100.00% 7,448,511.50 100.00%
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名 本期 上年度可比期间

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称 2022年01月01日至2022年12月31日 2021年12月01日（基金合同生效日）
至2021年12月31日
成交金额 占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金额 占当期
债券回
购成交
总额的
比例
国泰君安
证券
- - 208,000,000.00 100.00%
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2022年01月01日至2022年12月31日
当期佣金 占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额 占期末应
付佣金总
额的比例
国泰君安
证券
424,586.46 100.00% 85,170.12 100.00%
关联方名
称
上年度可比期间
2021年12月01日（基金合同生效日）至2021年12月31日
当期佣金 占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额 占期末应
付佣金总
额的比例
国泰君安
证券
44,173.03 100.00% 44,173.03 100.00%
注1：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证
券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
注2：该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和
市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
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7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2022年01月01日
至2022年12月31
日
上年度可比期间
2021年12月01日（基金合同
生效日）至2021年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,165,311.90 119,634.65
其中：支付销售机构的客户维护费 533,129.35 55,119.61
注：支付基金管理人圆信永丰基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2022年01月01日
至2022年12月31
日
上年度可比期间
2021年12月01日（基金合同生
效日）至2021年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 116,531.20 11,963.45
注：支付基金托管人国泰君安证券的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2022年01月01日至2022年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
圆信永丰中证500指数增强发
起A
圆信永丰中证500指数增强发
起C
合计
国泰君安
证券
0.00 12,092.08 12,092.0
8
合计 0.00 12,092.08 12,092.0

圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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8
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2021年12月01日（基金合同生效日）至2021年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
圆信永丰中证500指数增强发
起A
圆信永丰中证500指数增强发
起C
合计
国泰君安
证券
0.00 1,233.49 1,233.49
合计 0.00 1,233.49 1,233.49
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.30%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给圆信永丰基金公司，再由圆信永丰基金公司
计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值 × 0.30%/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情
况
无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
圆信永丰中证500指数增强发起A
份额单位：份
项目 本期
2022年01月01
日至2022年12
月31日
上年度可比期间
2021年12月01日（基金
合同生效日）至2021年1
2月31日

圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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基金合同生效日（2021年12月01日）持有
的基金份额
0.00 10,001,666.83
报告期初持有的基金份额 10,001,666.83 0.00
报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00
报告期末持有的基金份额 10,001,666.83 10,001,666.83
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例
8.87% 7.38%
圆信永丰中证500指数增强发起C
份额单位：份
项目 本期
2022年01月01
日至2022年12
月31日
上年度可比期间
2021年12月01日（基金
合同生效日）至2021年1
2月31日
基金合同生效日（2021年12月01日）持有
的基金份额
0.00 0.00
报告期初持有的基金份额 0.00 0.00
报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00
报告期末持有的基金份额 0.00 0.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例
0.00% 0.00%
注：基金管理人圆信永丰基金公司在上年度可比期间认购本基金的交易委托圆信永丰基
金公司直销柜台办理，适用固定认购费1,000.00元。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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关联方名
称
本期
2022年01月01日至2022年12月31日
上年度可比期间
2021年12月01日（基金合同生效日）
至2021年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
国泰君安
证券-活
期存款
601,358.28 25,782.19 34,462,554.62 100,157.80
注：本基金的活期银行存款账户由本基金托管人国泰君安证券开立在兴业银行股份有限
公司，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
无。
7.4.12 期末（ 2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券
型基金和货币市场基金。本基金为股票型指数增强基金，具有与标的指数相似的风险收
益特征，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的组合
管理与风险控制，力争获取高于标的指数的投资收益。本基金主要投资于标的指数成份
股及备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金的投资范围还可包括国内依法
发行上市的非标的指数成份股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上
市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、
金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、可分离
交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回
购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、
股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会相关规定）。
本基金的基金管理人实行全面风险管理与全员风险管理。基金管理人以各岗位目标
责任制为基础的第一道内控防线，员工在自律的前提下，相互监督制衡。各岗位职责明
确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在授权范围内承担责任；以相关部门、
相关岗位之间相互监督制衡的第二道内控防线，公司在相关部门和相关岗位之间建立重
要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责
任；以公司督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督
反馈的第三道防线，督察长、监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行情
况实行严格的检查和反馈；以董事会下属风险与合规管理委员会对公司经营管理和基金
运作中的合法合规性实行全面监督的第四道防线。风险与合规管理委员会对公司经营和
基金运作中的风险进行严格的合规检查和风险控制评估并审议公司风险管理工作报告。
董事会对基金管理人的风险管理负有最终责任。
本基金的基金管理人建立科学严密的风险评估体系，对内外部风险进行识别、评估
和分析，及时防范和化解风险；建立完整的风险控制程序，包括风险识别、风险评估、
风险控制和风险监督；对各部门和各业务循环存在的风险点进行识别评估，并建立相应
的控制措施；使用科学的风险量化技术和严格的风险限额控制对投资风险实行定量分析
和管理。
7.4.13.2 信用风险
圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管人国泰君安证券开立于兴业银行股份有限公司的托管账
户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券
登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在
银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2022年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券
(2021年12月31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2022年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为
未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度
指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指
标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
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行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于2022年12月31日，本基金无流动性受限资产。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2022年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为
102,492,085.34元，超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2022 年 1
2 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
601,358.28 - - - 601,358.28
结算备
付金
198,627.78 - - - 198,627.78
存出保
证金
50,464.56 - - - 50,464.56
交易性
金融资
产
5,698,072.11 - - 96,190,582.96 101,888,655.07
应收申
购款
- - - 2,373.52 2,373.52
资产总
计
6,548,522.73 - - 96,192,956.48 102,741,479.21
负债
应付赎
回款
- - - 6,972.68 6,972.68
应付管
理人报
酬
- - - 88,825.14 88,825.14
应付托
管费
- - - 8,882.53 8,882.53
应付销
售服务
费
- - - 2,183.93 2,183.93
其他负
债
- - - 260,170.58 260,170.58
负债总
计
- - - 367,034.86 367,034.86
利率敏
感度缺
口
6,548,522.73 - - 95,825,921.62 102,374,444.35
上年度
末
2021 年 1
2 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产

圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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银行存
款
34,462,554.62 - - - 34,462,554.62
交易性
金融资
产
7,450,745.00 - - 133,905,807.40 141,356,552.40
其他资
产
- - - 172,240.04 172,240.04
资产总
计
41,913,299.62 - - 134,078,047.44 175,991,347.06
负债
应付证
券清算
款
- - - 29,385,413.39 29,385,413.39
应付管
理人报
酬
- - - 119,634.65 119,634.65
应付托
管费
- - - 11,963.45 11,963.45
应付销
售服务
费
- - - 2,466.79 2,466.79
其他负
债
- - - 98,870.15 98,870.15
负债总
计
- - - 29,618,348.43 29,618,348.43
利率敏
感度缺
口
41,913,299.62 - - 104,459,699.01 146,372,998.63
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2022年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为
5.57%(2021年12月31日： 5.09%)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响
(2021年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策
的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的
定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，
来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：本基金
所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于港股通标的股票的比例不
超过股票资产的20%；投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资
产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融
工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。此外，本基金的基金管理人每日对本
基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可
靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末
2022年12月31日
上年度末
2021年12月31日
公允价值 占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值 占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
96,190,582.96 93.96 133,905,807.40 91.48
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－债券投资
- - - -
交易性金融资 - - - -

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产－贵金属投
资
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 96,190,582.96 93.96 133,905,807.40 91.48
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除中证500指数以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2022年12月31日
上年度末
2021年12月31日
1.中证500指数上升5% 4,769,435.58 -
2.中证500指数下降5% -4,769,435.58 -
注：于2021年12月31日，本基金合同生效尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价
格风险对基金资产净值的影响。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末
2022年12月31日
上年度末
2021年12月31日
第一层次 96,190,582.96 133,903,871.40
第二层次 5,698,072.11 7,452,681.00

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第三层次 - -
合计 101,888,655.07 141,356,552.40
7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停
时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期
间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估
值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券的公允
价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2022年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021年12
月31日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 96,190,582.96 93.62
其中：股票 96,190,582.96 93.62
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 5,698,072.11 5.55
其中：债券 5,698,072.11 5.55
资产支持证券 - -

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4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 799,986.06 0.78
8 其他各项资产 52,838.08 0.05
9 合计 102,741,479.21 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 998,182.00 0.98
B 采矿业 10,971,305.00 10.72
C 制造业 52,967,888.00 51.74
D 电力、热力、燃气及水生
产和供应业
2,446,947.00 2.39
E 建筑业 806,088.00 0.79
F 批发和零售业 3,993,524.00 3.90
G 交通运输、仓储和邮政业 1,667,122.00 1.63
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技
术服务业
1,368,894.00 1.34
J 金融业 6,406,596.40 6.26
K 房地产业 1,198,987.00 1.17
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 553,922.00 0.54
N 水利、环境和公共设施管
理业
185,889.00 0.18
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -

圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 871,902.00 0.85
S 综合 - -
合计 84,437,246.40 82.48
8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 198,332.00 0.19
C 制造业 9,068,480.56 8.86
D 电力、热力、燃气及水生
产和供应业
513,812.00 0.50
E 建筑业 216,685.00 0.21
F 批发和零售业 261,380.00 0.26
G 交通运输、仓储和邮政业 637,535.00 0.62
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技
术服务业
213,520.00 0.21
J 金融业 299,160.00 0.29
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 344,432.00 0.34
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 11,753,336.56 11.48

圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产
净值比例
(%)
1 002422 科伦药业 141,300 3,759,993.00 3.67
2 600521 华海药业 164,500 3,595,970.00 3.51
3 002384 东山精密 141,600 3,501,768.00 3.42
4 601958 金钼股份 292,600 3,379,530.00 3.30
5 601128 常熟银行 411,100 3,103,805.00 3.03
6 300146 汤臣倍健 133,600 3,048,752.00 2.98
7 000999 华润三九 64,000 2,995,840.00 2.93
8 000878 云南铜业 243,100 2,856,425.00 2.79
9 002497 雅化集团 120,100 2,792,325.00 2.73
10 300373 扬杰科技 49,400 2,598,440.00 2.54
11 688779 长远锂科 175,500 2,560,545.00 2.50
12 000937 冀中能源 401,500 2,553,540.00 2.49
13 601666 平煤股份 223,000 2,410,630.00 2.35
14 600157 永泰能源 449,700 688,041.00 0.67
15 002192 融捷股份 5,800 567,820.00 0.55
16 603345 安井食品 3,200 518,016.00 0.51
17 002340 格林美 66,700 495,581.00 0.48
18 603613 国联股份 5,300 468,732.00 0.46
19 603605 珀莱雅 2,700 452,196.00 0.44
20 603355 莱克电气 16,000 448,640.00 0.44
21 300699 光威复材 6,200 447,950.00 0.44
22 002966 苏州银行 57,300 445,794.00 0.44
23 603868 飞科电器 6,600 444,378.00 0.43

圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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24 601058 赛轮轮胎 43,900 439,878.00 0.43
25 603456 九洲药业 10,300 437,029.00 0.43
26 002625 光启技术 25,600 435,712.00 0.43
27 601555 东吴证券 66,700 435,551.00 0.43
28 603688 石英股份 3,300 433,356.00 0.42
29 600563 法拉电子 2,700 431,676.00 0.42
30 600298 安琪酵母 9,500 429,590.00 0.42
31 603939 益丰药房 6,600 421,344.00 0.41
32 600027 华电国际 71,500 420,420.00 0.41
33 603596 伯特利 5,200 414,960.00 0.41
34 002738 中矿资源 6,200 413,292.00 0.40
35 600873 梅花生物 40,200 409,236.00 0.40
36 300073 当升科技 7,200 406,080.00 0.40
37 300390 天华超净 7,200 402,336.00 0.39
38 000831 中国稀土 12,100 397,848.00 0.39
39 300357 我武生物 7,200 396,720.00 0.39
40 600160 巨化股份 25,300 392,403.00 0.38
41 000932 华菱钢铁 83,400 391,980.00 0.38
42 300568 星源材质 18,300 389,058.00 0.38
43 300832 新产业 7,700 386,078.00 0.38
44 000738 航发控制 14,900 382,036.00 0.37
45 600177 雅戈尔 60,200 381,066.00 0.37
46 002850 科达利 3,200 380,192.00 0.37
47 600143 金发科技 39,200 379,848.00 0.37
48 601607 上海医药 21,200 377,996.00 0.37
49 002430 杭氧股份 9,600 377,856.00 0.37
50 600499 科达制造 26,100 370,881.00 0.36
51 300308 中际旭创 13,600 367,608.00 0.36
52 000728 国元证券 58,000 367,140.00 0.36
53 002056 横店东磁 19,500 365,430.00 0.36
54 601997 贵阳银行 66,500 365,085.00 0.36

圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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55 002831 裕同科技 11,000 363,770.00 0.36
56 002739 万达电影 25,900 362,600.00 0.35
57 002299 圣农发展 15,300 362,457.00 0.35
58 603127 昭衍新药 6,200 362,142.00 0.35
59 000970 中科三环 26,400 360,096.00 0.35
60 002152 广电运通 36,100 358,834.00 0.35
61 600021 上海电力 35,800 358,358.00 0.35
62 002273 水晶光电 30,300 357,237.00 0.35
63 600026 中远海能 29,500 355,475.00 0.35
64 002353 杰瑞股份 12,700 354,457.00 0.35
65 300136 信维通信 21,400 353,314.00 0.35
66 603658 安图生物 5,700 352,545.00 0.34
67 600549 厦门钨业 18,000 351,900.00 0.34
68 600704 物产中大 73,000 351,130.00 0.34
69 300017 网宿科技 62,600 349,308.00 0.34
70 603233 大参林 8,800 348,480.00 0.34
71 600655 豫园股份 45,700 347,777.00 0.34
72 601016 节能风电 90,600 345,186.00 0.34
73 600378 昊华科技 8,000 343,280.00 0.34
74 000012 南 玻Ａ 50,600 339,526.00 0.33
75 601198 东兴证券 43,300 334,276.00 0.33
76 000027 深圳能源 52,400 333,264.00 0.33
77 600820 隧道股份 62,400 328,848.00 0.32
78 600546 山煤国际 22,600 327,474.00 0.32
79 002250 联化科技 21,100 327,050.00 0.32
80 600582 天地科技 62,800 326,560.00 0.32
81 600985 淮北矿业 25,400 325,120.00 0.32
82 600398 海澜之家 61,200 324,360.00 0.32
83 603026 胜华新材 3,500 323,050.00 0.32
84 600998 九州通 24,700 322,088.00 0.31
85 002124 天邦食品 52,700 321,997.00 0.31

圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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86 000050 深天马Ａ 37,000 320,420.00 0.31
87 603786 科博达 4,800 315,984.00 0.31
88 601231 环旭电子 19,400 314,862.00 0.31
89 600372 中航电子 19,700 314,609.00 0.31
90 600598 北大荒 22,800 313,728.00 0.31
91 600153 建发股份 22,900 312,585.00 0.31
92 601717 郑煤机 27,900 311,364.00 0.30
93 600755 厦门国贸 43,600 311,304.00 0.30
94 300009 安科生物 33,200 310,752.00 0.30
95 601098 中南传媒 31,100 310,378.00 0.30
96 600060 海信视像 22,900 310,066.00 0.30
97 600566 济川药业 11,200 304,864.00 0.30
98 600208 新湖中宝 119,800 304,292.00 0.30
99 600895 张江高科 26,800 303,912.00 0.30
100 002244 滨江集团 34,300 302,869.00 0.30
101 600718 东软集团 30,400 302,480.00 0.30
102 600297 广汇汽车 143,900 302,190.00 0.30
103 600008 首创环保 106,600 301,678.00 0.29
104 600259 广晟有色 7,500 301,500.00 0.29
105 002505 鹏都农牧 116,700 301,086.00 0.29
106 002249 大洋电机 58,700 300,544.00 0.29
107 601699 潞安环能 17,800 299,930.00 0.29
108 000401 冀东水泥 36,400 299,572.00 0.29
109 600901 江苏金租 54,200 297,016.00 0.29
110 002653 海思科 13,300 295,925.00 0.29
111 600967 内蒙一机 35,800 295,708.00 0.29
112 002048 宁波华翔 21,190 294,541.00 0.29
113 601969 海南矿业 39,700 294,177.00 0.29
114 600871 石化油服 148,400 293,832.00 0.29
115 600377 宁沪高速 35,700 293,454.00 0.29
116 600500 中化国际 44,300 292,823.00 0.29

圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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117 603056 德邦股份 13,900 289,537.00 0.28
118 603317 天味食品 10,500 288,540.00 0.28
119 600376 首开股份 50,600 287,914.00 0.28
120 002468 申通快递 27,800 287,174.00 0.28
121 000987 越秀资本 47,860 286,681.40 0.28
122 600517 国网英大 59,200 286,528.00 0.28
123 603228 景旺电子 14,000 283,360.00 0.28
124 600126 杭钢股份 68,500 282,905.00 0.28
125 601611 中国核建 37,000 281,200.00 0.27
126 300861 美畅股份 5,700 280,212.00 0.27
127 600968 海油发展 96,500 277,920.00 0.27
128 601298 青岛港 49,500 277,695.00 0.27
129 301029 怡合达 4,200 276,108.00 0.27
130 601869 长飞光纤 8,300 270,829.00 0.26
131 600648 外高桥 22,600 270,070.00 0.26
132 600339 中油工程 89,700 267,306.00 0.26
133 002945 华林证券 20,200 266,236.00 0.26
134 000553 安道麦A 28,700 259,735.00 0.25
135 002399 海普瑞 19,900 255,715.00 0.25
136 300741 华宝股份 10,800 254,124.00 0.25
137 300682 朗新科技 11,300 248,374.00 0.24
138 600909 华安证券 47,600 218,484.00 0.21
139 600170 上海建工 75,400 196,040.00 0.19
140 300012 华测检测 8,600 191,780.00 0.19
141 300070 碧水源 39,300 185,889.00 0.18
142 601872 招商轮船 29,300 163,787.00 0.16
143 000559 万向钱潮 30,400 148,048.00 0.14
144 300115 长盈精密 14,200 146,686.00 0.14
145 600528 中铁工业 18,500 141,155.00 0.14
146 300144 宋城演艺 8,700 127,020.00 0.12
147 600699 均胜电子 9,000 126,450.00 0.12

圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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148 002385 大北农 9,000 80,100.00 0.08
149 000156 华数传媒 9,600 71,904.00 0.07
150 002705 新宝股份 3,700 61,605.00 0.06
151 600282 南钢股份 15,300 48,195.00 0.05
152 002603 以岭药业 1,200 35,952.00 0.04
153 002409 雅克科技 700 35,259.00 0.03
154 300724 捷佳伟创 200 22,804.00 0.02
155 600079 人福医药 900 21,501.00 0.02
156 002465 海格通信 200 1,624.00 0.00
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 002986 宇新股份 19,000 413,060.00 0.40
2 002180 纳思达 7,900 409,931.00 0.40
3 603187 海容冷链 12,700 402,844.00 0.39
4 603668 天马科技 20,300 363,776.00 0.36
5 300938 信测标准 10,300 344,432.00 0.34
6 600557 康缘药业 15,300 286,875.00 0.28
7 603368 柳药集团 14,000 261,380.00 0.26
8 300796 贝斯美 12,900 260,580.00 0.25
9 603019 中科曙光 10,400 230,256.00 0.22
10 688187 时代电气 4,200 229,194.00 0.22
11 603815 交建股份 28,700 216,685.00 0.21
12 002258 利尔化学 12,000 215,520.00 0.21
13 002908 德生科技 13,600 213,520.00 0.21
14 603659 璞泰来 4,100 212,749.00 0.21
15 300109 新开源 8,700 210,540.00 0.21
16 300092 科新机电 15,700 209,595.00 0.20
17 600236 桂冠电力 35,300 203,328.00 0.20

圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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18 300121 阳谷华泰 19,500 202,020.00 0.20
19 605123 派克新材 1,500 199,350.00 0.19
20 601012 隆基绿能 4,700 198,622.00 0.19
21 600971 恒源煤电 27,700 198,332.00 0.19
22 688668 鼎通科技 2,900 191,400.00 0.19
23 600559 老白干酒 6,700 184,451.00 0.18
24 603369 今世缘 3,600 183,240.00 0.18
25 603185 上机数控 1,700 179,945.00 0.18
26 603086 先达股份 13,700 179,333.00 0.18
27 002352 顺丰控股 3,100 179,056.00 0.17
28 603896 寿仙谷 4,400 174,504.00 0.17
29 603529 爱玛科技 3,800 174,306.00 0.17
30 300181 佐力药业 16,100 171,787.00 0.17
31 601975 招商南油 41,400 163,116.00 0.16
32 300881 盛德鑫泰 5,000 160,450.00 0.16
33 002066 瑞泰科技 14,300 159,588.00 0.16
34 603339 四方科技 13,000 158,730.00 0.16
35 600993 马应龙 7,000 158,200.00 0.15
36 000791 甘肃电投 29,800 157,344.00 0.15
37 002057 中钢天源 14,900 156,450.00 0.15
38 605368 蓝天燃气 12,400 153,140.00 0.15
39 601838 成都银行 10,000 153,000.00 0.15
40 600018 上港集团 28,600 152,724.00 0.15
41 002545 东方铁塔 18,300 151,707.00 0.15
42 002752 昇兴股份 29,100 151,320.00 0.15
43 600425 青松建化 40,800 150,552.00 0.15
44 002615 哈尔斯 24,600 148,092.00 0.14
45 605378 野马电池 6,900 146,832.00 0.14
46 000567 海德股份 10,500 146,160.00 0.14
47 603948 建业股份 6,600 143,682.00 0.14
48 603299 苏盐井神 14,400 143,568.00 0.14

圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
第 69 页，共 81 页
49 600233 圆通速递 7,100 142,639.00 0.14
50 003036 泰坦股份 12,000 141,720.00 0.14
51 002976 瑞玛精密 6,200 140,306.00 0.14
52 002871 伟隆股份 10,400 136,552.00 0.13
53 603011 合锻智能 16,700 136,439.00 0.13
54 603663 三祥新材 10,600 134,726.00 0.13
55 605016 百龙创园 6,200 134,354.00 0.13
56 300801 泰和科技 6,300 133,434.00 0.13
57 002993 奥海科技 3,900 132,639.00 0.13
58 002472 双环传动 5,200 132,340.00 0.13
59 300217 东方电热 22,900 129,843.00 0.13
60 605366 宏柏新材 8,700 128,064.00 0.13
61 688358 祥生医疗 3,000 103,200.00 0.10
62 002543 万和电气 12,100 103,092.00 0.10
63 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.07
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)
1 600233 圆通速递 4,943,090.00 3.38
2 600863 内蒙华电 4,690,868.37 3.20
3 300037 新宙邦 4,588,629.80 3.13
4 002180 纳思达 4,461,767.00 3.05
5 600765 中航重机 4,350,164.60 2.97
6 000728 国元证券 4,308,786.00 2.94
7 601872 招商轮船 4,276,067.00 2.92
8 002497 雅化集团 4,200,111.30 2.87
9 000937 冀中能源 4,068,964.00 2.78
10 000878 云南铜业 4,023,030.00 2.75

圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
第 70 页，共 81 页
11 000983 山西焦煤 3,861,118.28 2.64
12 600348 华阳股份 3,859,866.00 2.64
13 000999 华润三九 3,841,644.03 2.62
14 000519 中兵红箭 3,732,995.00 2.55
15 002384 东山精密 3,720,178.00 2.54
16 600582 天地科技 3,650,293.00 2.49
17 601128 常熟银行 3,594,608.00 2.46
18 601615 明阳智能 3,528,607.00 2.41
19 002440 闰土股份 3,510,929.00 2.40
20 600521 华海药业 3,434,436.00 2.35
21 002745 木林森 3,372,084.73 2.30
22 300390 天华超净 3,322,752.00 2.27
23 002532 天山铝业 3,311,912.00 2.26
24 002422 科伦药业 3,309,499.00 2.26
25 002867 周大生 3,280,486.00 2.24
26 601666 平煤股份 3,228,627.00 2.21
27 000970 中科三环 3,198,887.50 2.19
28 600380 健康元 3,155,102.00 2.16
29 600008 首创环保 3,152,260.00 2.15
30 601958 金钼股份 3,133,863.00 2.14
31 600236 桂冠电力 3,056,179.37 2.09
32 600392 盛和资源 3,055,733.00 2.09
33 600060 海信视像 3,002,872.00 2.05
34 002048 宁波华翔 2,998,852.51 2.05
35 600415 小商品城 2,952,477.31 2.02
36 002624 完美世界 2,949,369.00 2.01
37 000060 中金岭南 2,947,806.00 2.01
注： "买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
第 71 页，共 81 页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)
1 601615 明阳智能 5,846,223.00 3.99
2 300037 新宙邦 5,044,037.80 3.45
3 600233 圆通速递 4,992,007.00 3.41
4 600765 中航重机 4,937,243.64 3.37
5 002180 纳思达 4,828,464.00 3.30
6 601872 招商轮船 4,823,427.98 3.30
7 000519 中兵红箭 4,768,532.00 3.26
8 600863 内蒙华电 4,438,111.00 3.03
9 000060 中金岭南 4,279,024.00 2.92
10 601699 潞安环能 4,237,617.00 2.90
11 000983 山西焦煤 4,110,950.00 2.81
12 600546 山煤国际 4,084,576.00 2.79
13 002532 天山铝业 3,919,362.00 2.68
14 600380 健康元 3,887,220.00 2.66
15 600256 广汇能源 3,729,493.00 2.55
16 600348 华阳股份 3,714,663.00 2.54
17 600415 小商品城 3,579,112.00 2.45
18 000630 铜陵有色 3,543,273.00 2.42
19 002440 闰土股份 3,492,876.00 2.39
20 000728 国元证券 3,491,191.00 2.39
21 600060 海信视像 3,472,625.00 2.37
22 000629 钒钛股份 3,465,590.00 2.37
23 002867 周大生 3,462,492.00 2.37
24 688099 晶晨股份 3,393,626.13 2.32
25 600867 通化东宝 3,355,403.00 2.29
26 600008 首创环保 3,287,386.00 2.25
27 603613 国联股份 3,254,134.60 2.22
28 600582 天地科技 3,221,267.00 2.20

圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
第 72 页，共 81 页
29 300244 迪安诊断 3,213,405.00 2.20
30 300390 天华超净 3,206,183.00 2.19
31 000090 天健集团 3,188,781.00 2.18
32 002385 大北农 3,172,626.00 2.17
33 603885 吉祥航空 3,091,719.00 2.11
34 601689 拓普集团 3,059,681.00 2.09
35 000733 振华科技 3,035,344.53 2.07
36 002396 星网锐捷 2,999,621.00 2.05
37 603868 飞科电器 2,988,570.00 2.04
38 002745 木林森 2,986,434.00 2.04
39 300474 景嘉微 2,971,978.00 2.03
40 000898 鞍钢股份 2,955,388.00 2.02
41 688188 柏楚电子 2,929,089.71 2.00
注： "买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 634,670,967.53
卖出股票收入（成交）总额 648,523,650.71
注： "买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 5,698,072.11 5.57
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -

圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
第 73 页，共 81 页
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,698,072.11 5.57
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例(%)
1 019656 21国债08 56,000 5,698,072.11 5.57
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
根据基金合同约定，本基金不参与权证投资。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的投资决策程序说明
通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行
主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内本基金投资的前十名证券的发
行主体中，江苏常熟农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到人民银行
圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
第 74 页，共 81 页
南京分行的处罚。云南铜业股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到昆明市生态环境
局的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主
体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 50,464.56
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 2,373.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 52,838.08
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
第 75 页，共 81 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持 有 人 户 数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总
份额
比例
持有份额 占总份
额比例
圆信
永丰
中证5
00指
数增
强发
起A
1,7
10
65,949.47 10,100,710.06 8.96% 102,672,882.57 91.04%
圆信
永丰
中证5
00指
数增
强发
起C
9 1,126,527.90 2,000,583.33 19.7
3%
8,138,167.81 80.27%
合计 1,7
19
71,502.24 12,101,293.39 9.85% 110,811,050.38 90.15%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数
（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
圆信永丰中证500指数
增强发起A
19,911.84 0.02%
圆信永丰中证500指数
增强发起C
- -

圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
第 76 页，共 81 页
合计 19,911.84 0.02%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
圆信永丰中证500
指数增强发起A
0~10
圆信永丰中证500
指数增强发起C
0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基
金
圆信永丰中证500
指数增强发起A
0
圆信永丰中证500
指数增强发起C
0
合计 0
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数 发起份额
占基金总
份额比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固
有资金
10,001,666.83 8.14% 10,001,666.83 8.14% 不少于3
年
基金管理人高
级管理人员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金经理等人
员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人股
东
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计 10,001,666.83 8.14% 10,001,666.83 8.14% 不少于3
年
§10 开放式基金份额变动
圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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单位：份
圆信永丰中证500指数
增强发起A
圆信永丰中证500指数
增强发起C
基金合同生效日(2021年12月01
日)基金份额总额
135,514,663.33 10,002,541.63
本报告期期初基金份额总额 135,514,663.33 10,002,541.63
本报告期基金总申购份额 4,662,172.14 1,136,751.17
减：本报告期基金总赎回份额 27,403,242.84 1,000,541.66
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 112,773,592.63 10,138,751.14
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会且无决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人的重大人事变动：洪文瑾女士于2022年10月17日，离任公
司董事长，同日，郑华女士代任公司董事长；胡荣炜先生自2022年12月21日起，新任公
司董事长，郑华女士不再代任。江涛先生于2022年11月3日，离任公司副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。基金合同生效日
（2021年12月1日）至本报告期末应支付审计费用5.5万元。该审计机构已提供审计服务
的持续年限为1年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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报告期内，管理人及其高级管理人员均未受稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，托管人及其高级管理人员均未受稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注
成交金额 占当期股
票成交总
额的比例
佣金 占当期佣
金总量的
比例
国泰
君安
4 1,281,798,823.69 100.00% 424,586.46 100.00% -
注1：本基金自基金合同生效日起，截止本报告期末，已有4个交易单元，分别为国泰君
安证券股份有限公司上交所及深交所及北交所交易单元。
注2：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。
选择租用证券公司基金交易单元的选择标准如下：
（1）资金实力雄厚，财务状况良好；
（2）经营行为稳健文件规范，在业内有良好的声誉；
（3）内控制度健全，内部管理严格；并能满足基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行交易的需要；
并能为基金提供全面的信息服务；
（5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员；
（6）具备较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较强的研究综合实力，
能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、策略、行业、个股分析的报告及丰富全
面的信息服务；合作机构研究强项与我司研究重点匹配度高，能根据公司所管理基金的
特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合的能力；能积极为公司投资业务
的开展，投资信息的交流以及其他业务的开展提供良好的服务和支持。
注3：基金选择证券公司交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述选择标准对证券公司进行考察后，确定拟选用交易单元的
证券经营机构；
（2）本基金管理人与和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
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11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额 占当期债
券成交总
额的比例
成交金额 占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额 占当期权
证成交总
额的比例
成交金额 占当期基
金成交总
额的比例
国泰君
安
20,947,022.
09
100.00% - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 圆信永丰中证500指数增强
型发起式证券投资基金开放
日常申购、赎回、转换、定
期定额投资业务公告
证监会规定媒介 2022-02-25
2 圆信永丰基金管理有限公司
关于旗下基金持有的停牌股
票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
证监会规定媒介 2022-03-02
3 圆信永丰中证500指数增强
型发起式证券投资基金2022
年第一季度报告
证监会规定媒介 2022-04-22
4 关于圆信永丰基金管理有限
公司旗下部分基金参加申万
宏源证券有限公司、申万宏
源西部证券有限公司开展的
申购、定投费率优惠活动的
公告
证监会规定媒介 2022-06-18
5 圆信永丰中证500指数增强
型发起式证券投资基金基金
产品资料概要更新
证监会规定媒介 2022-06-30
6 圆信永丰中证500指数增强
型发起式证券投资基金2022
年第二季度报告
证监会规定媒介 2022-07-21

圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
第 80 页，共 81 页
7 圆信永丰中证500指数增强
型发起式证券投资基金2022
年中期报告
证监会规定媒介 2022-08-31
8 圆信永丰基金管理有限公司
基金行业高级管理人员变更
公告
证监会规定媒介 2022-10-19
9 圆信永丰中证500指数增强
型发起式证券投资基金2022
年第三季度报告
证监会规定媒介 2022-10-26
10 圆信永丰基金管理有限公司
基金行业高级管理人员变更
公告
证监会规定媒介 2022-11-04
11 圆信永丰基金管理有限公司
基金行业高级管理人员变更
公告
证监会规定媒介 2022-12-23
12 圆信永丰中证500指数增强
型发起式证券投资基金招募
说明书（更新）
证监会规定媒介 2022-12-30
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金设立的文件；
2、《圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金托管协议》；
4、报告期内在规定报刊上披露的各项公告；
5、基金管理人业务资格批件、 营业执照；
圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
第 81 页，共 81 页
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
13.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。
咨询电话： 4006070088
公司网址： http://www.gtsfund.com.cn
圆信永丰基金管理有限公司
二〇二三年三月三十一日
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