圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金
2022 年中期报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人:国泰君安证券股份有限公司

送出日期:2022 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月30日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年1月1日起至2022年6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
§5 托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表 ......13

6.2 利润表 ......16

6.3 净资产（基金净值）变动表...... 17

6.4 报表附注 ......18
§7 投资组合报告...... 51

7.1 期末基金资产组合情况...... 51

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 51

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细...... 53

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......59

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......61

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......61

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......61

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......61

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......61

7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 62

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 62

7.12 投资组合报告附注 ...... 62
§8 基金份额持有人信息......63

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......63

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......64


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......64

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......64
§9 开放式基金份额变动......65
§10 重大事件揭示......65

10.1 基金份额持有人大会决议......65

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......65

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......66

10.4 基金投资策略的改变 ......66

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......66

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......66

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......66

10.8 其他重大事件 ...... 67
§11 影响投资者决策的其他重要信息......68

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......68

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......68
§12 备查文件目录......68

12.1 备查文件目录 ......68

12.2 存放地点 ......68

12.3 查阅方式 ......68

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资
基金

基金简称 圆信永丰中证500指数增强发起

基金主代码 013878

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月01日

基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 128,873,573.05份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 圆信永丰中证500指 圆信永丰中证500指

数增强发起A 数增强发起C

下属分级基金的交易代码 013878 013879

报告期末下属分级基金的份额总额 119,871,573.08份 9,001,999.97份

2.2 基金产品说明

本基金为股票型指数增强基金，在力求对标的指
投资目标 数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积
极的组合管理与风险控制，力争获取高于标的指数的
投资收益。

本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的
指数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差
投资策略 不超过7.75%的基础上，结合量化方法追求超越标的指
数的业绩水平。本基金的投资策略包括股票投资策略、
债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生产品投
资策略、参与融资与转融通证券出借业务投资策略。

业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋同期银行活期存款利
率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，其预期收益及预


期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场
基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份
股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 圆信永丰基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司

信息披 姓名 兰文伟 帅芳

露负责 联系电话 021-60366000 021-38031815

人 电子邮箱 service@gtsfund.com.cn shuaifang@gtjas.com

客户服务电话 4006070088 021-38917599-5

传真 021-60366006 021-38677819

中国（福建）自由贸易试验区 中国（上海）自由贸易试验区
注册地址 厦门片区（保税港区）海景南 商城路618号

二路45号4楼402单元之175

办公地址 上海市浦东新区世纪大道152上海市静安区新闸路669号博
8号陆家嘴基金大厦19楼 华广场19楼

邮政编码 200122 200041

法定代表人 洪文瑾 贺青

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券日报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 http://www.gtsfund.com.cn/
址
基金中期报告备置地 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 圆信永丰基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1528号陆
家嘴基金大厦19楼


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2022年01月01日-2022年06月30日)

圆信永丰中证500 圆信永丰中证500
指数增强发起A 指数增强发起C

本期已实现收益 -17,153,562.83 -1,262,070.46

本期利润 -13,436,022.30 -990,656.38

加权平均基金份额本期利润 -0.1042 -0.1052

本期加权平均净值利润率 -11.65% -11.76%

本期基金份额净值增长率 -9.41% -9.56%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2022年06月30日)

期末可供分配利润 -15,969,175.97 -1,212,278.56

期末可供分配基金份额利润 -0.1332 -0.1347

期末基金资产净值 109,221,543.83 8,187,924.31

期末基金份额净值 0.9112 0.9096

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2022年06月30日)

基金份额累计净值增长率 -8.88% -9.04%

注1：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
注2：对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
注3：上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

圆信永丰中证500指数增强发起A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 8.08% 1.00% 6.74% 1.05% 1.34% -0.05%

过去三个月 1.86% 1.62% 1.98% 1.66% -0.12% -0.04%

过去六个月 -9.41% 1.52% -11.66% 1.55% 2.25% -0.03%

自基金合同 -8.88% 1.39% -10.42% 1.44% 1.54% -0.05%
生效起至今
圆信永丰中证500指数增强发起C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 8.05% 1.00% 6.74% 1.05% 1.31% -0.05%

过去三个月 1.78% 1.62% 1.98% 1.66% -0.20% -0.04%

过去六个月 -9.56% 1.52% -11.66% 1.55% 2.10% -0.03%

自基金合同 -9.04% 1.39% -10.42% 1.44% 1.38% -0.05%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：自基金合同生效后，截止报告期末，本基金成立不满一年；本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
注：自基金合同生效后，截止报告期末，本基金成立不满一年；本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）证监许可[2013]1514号文批准，于2014年1月2日成立的合资基金管理公司。本公司由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立，持股比例分别为51%和49%，注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门，主要业务经营团队位于上海，是厦门首家证券投资基金管理公司，也是海西首家两岸合资的证券投资基金管理公司。

截止2022年6月30日，公司旗下共管理29只开放式基金产品，包括3只股票型基金、18只混合型基金、7只债券型基金和1只货币市场基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

上海交通大学金融学博

士，现任圆信永丰基金管
理有限公司权益投资部基
金经理。历任平安资产管
崔长 本基金基金经理 2021- - 9 理公司量化投资部投资经
峰 12-01 年 理，圆信永丰基金管理有
限公司专户量化投资部总
监、专户一部总监。国籍：
中国，获得的相关业务资
格：基金从业资格证。

注1：证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
注2：崔长峰的"任职日期"为基金合同生效之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内，基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在风险可控的前提下为基金份额持有人谋求最大利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的整体收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析，对以公司名义进行的一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控等，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内（T=1日、T=3日、T=5日）的同向交易价差进行分析，采用概率统计方法，重点关注不同投资组合之间同向交易溢价率均值是否为零的t检验，以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。在一级市场证券申购和分配方面，事前对申购指令单进行审核监控，事后对以公司名义进行的申购报价单进行核查，确保分配结果符合公平交易的原则。
报告期内，通过前述分析方法，未发现公司旗下不同投资组合之间存在不公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。

基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金作为指数增强基金，以量化模型为依托，对股票的基本面和市场面信息构建选股模型，捕捉长期基本面优秀，现金流良好，增长稳健，且被市场低估的股票构造投
资组合。在风险控制方面，控制组合相对基准指数在主要风险指标上的敞口暴露，保持跟踪误差在目标范围之内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末圆信永丰中证500指数增强发起A基金份额净值为0.9112元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-9.41%，同期业绩比较基准收益率为-11.66%；截至报告期末圆信永丰中证500指数增强发起C基金份额净值为0.9096元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-9.56%，同期业绩比较基准收益率为-11.66%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2022年上半年，宏观经济下行，证券市场先跌后涨，波动较大。一季度，市场对经济的预期偏悲观，预期下滑的压力较大。政策层面虽然出台了一系列稳增长措施，但整体力度仍然比较温和，并未对实体经济运行和市场预期产生强力的支撑作用。俄乌战争、国内疫情等事件冲击令市场对经济走向产生了进一步悲观的预期，整体的风险偏好也进一步下降。二季度，受疫情影响指数在4月继续下跌，5~6月份反弹。

从行业来看，一季度，煤炭、房地产、建筑、银行、农林牧渔等行业相对占优；二季度，汽车、电新、有色反弹涨幅居前。从风格来看，一季度，小盘、价值和红利风格强势，高成长、高盈余质量类公司因估值较高表现较差；二季度，高成长板块估值大幅调整后，风格重回成长。不过，自4月底反弹以来，市场给予业绩确定性和板块景气度的溢价过高，导致这些板块交易再度拥挤，估值压力较大。

展望下半年，宏观经济状况仍然比较复杂，通胀的抬升开始引起更多的关注，未来也将掣肘宏观政策的运用。对宏观场景的判断将是经济下行放缓+信用继续宽松的组合，整体环境将比上半年更好。在此情况下，我们预计股指整体风险不大，但需要防范结构性风险，短期规避比较拥挤的板块，但中长期仍然看好业绩确定性高，稳健增长的板块。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并设立估值委员会具体负责监督执行。估值委员会的成员由首席投资官或其授权代表、清算登记部分管领导、研究部负责人、监察稽核部总监、清算登记部总监和相关基金会计组成。估值委员会负责组织制定、评估和适时修订基金估值政策和程序，并指导和监督整个估值流程。估值委
员会成员包括基金核算、行业研究等方面的业务骨干，均具有基金从业资格、专业胜任能力和丰富的工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不属于公司估值委员会成员，不介入基金日常估值业务。

报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债数据估值服务；本基金与中证指数有限公司根据《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金

报告截止日：2022年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 508,097.51 34,462,554.62

结算备付金 480,938.38 -

存出保证金 125,616.93 -

交易性金融资产 6.4.7.2 116,605,031.09 141,356,552.40

其中：股票投资 110,483,874.87 133,905,807.40

基金投资 - -

债券投资 6,121,156.22 7,450,745.00

资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券 - -
投资

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 6,350.33 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - 172,240.04

资产总计 117,726,034.24 175,991,347.06


负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 29,385,413.39

应付赎回款 13,621.80 -

应付管理人报酬 94,278.97 119,634.65

应付托管费 9,427.89 11,963.45

应付销售服务费 1,939.39 2,466.79

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 197,298.05 98,870.15

负债合计 316,566.10 29,618,348.43

净资产：

实收基金 6.4.7.7 128,873,573.05 145,517,204.96

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 -11,464,104.91 855,793.67

净资产合计 117,409,468.14 146,372,998.63

负债和净资产总计 117,726,034.24 175,991,347.06

注1：报告截止日2022年6月30日，基金份额总额128,873,573.05份，其中圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金A类基金份额净值0.9112元，圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金A类基金份额119,871,573.08份；圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金C类基金份额净值0.9096元，圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金C类基金份额9,001,999.97份。
注2：本财务报表上年度可比期间的实际编制期间为2021年12月01日（基金合同生效日）至2021年12月31日。

6.2 利润表
会计主体：圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2022年01月01日至2022年0
6月30日

一、营业总收入 -13,650,838.01

1.利息收入 25,216.60

其中：存款利息收入 6.4.7.9 25,216.60

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -17,697,807.58

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -19,468,442.16

基金投资收益 6.4.7.11 -

债券投资收益 6.4.7.12 89,088.33

资产支持证券投资收益 6.4.7.13 -

贵金属投资收益 6.4.7.14 -

衍生工具收益 6.4.7.15 -

股利收益 6.4.7.16 1,681,546.25

以摊余成本计量的金融资产终 -
止确认产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 3,988,954.61
填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 32,798.36

减：二、营业总支出 775,840.67


1．管理人报酬 6.4.10.2.1 614,869.82

2．托管费 6.4.10.2.2 61,486.91

3．销售服务费 6.4.10.2.3 12,551.42

4. 投资顾问费 -

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．信用减值损失 6.4.7.19 -

7．税金及附加 0.03

8．其他费用 6.4.7.20 86,932.49

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -14,426,678.68
列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -14,426,678.68

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 -14,426,678.68

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益

一、上期期末净资产 145,517,204. - 855,793.67 146,372,998.
（基金净值） 96 63

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资产 145,517,204. - 855,793.67 146,372,998.
（基金净值） 96 63


三、本期增减变动额 -16,643,631. -12,319,898. -28,963,530.
（减少以“-”号填 91 - 58 49
列）

（一）、综合收益总 - - -14,426,678. -14,426,678.
额 68 68

（二）、本期基金份

额交易产生的基金 -16,643,631. - 2,106,780.10 -14,536,851.
净值变动数（净值减 91 81
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 3,076,718.66 - -403,795.10 2,672,923.56

2.基金赎回 -19,720,350. - 2,510,575.20 -17,209,775.
款 57 37

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 128,873,573. - -11,464,104. 117,409,468.
（基金净值） 05 91 14

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

蔡炎坤 姚德明 刘雪峰

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]第3074号《关于准予圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由圆信永丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币145,480,426.34元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第1112号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》于2021年12月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为145,517,204.96份基金份额，其中认购资金利息折合36,778.62份基金份额。本基金的基金管理人为圆信永丰基金管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。

本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,001,666.83份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。

根据《圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和《圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据所收取认购费、申购费、销售服务费用收取方式等差异，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从该类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，基金份额净值计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。此外，本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的非标的指数成份股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据有关法律法规规定进行融资及转融通证券出借业务。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的20%；投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律
法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%＋同期银行活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2022年中期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年6月30日的财务状况以及2022年中期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2021年12月1日(基金合同生效日)至2021年12月31日止期间。
6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量
特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。


本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则

金融资产或对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。


本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产和金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：


(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

新金融工具准则


股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
6.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
6.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中债金融估值中心有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证
券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年中期财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

(1) 金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年度的比较财务报表未重列。于2021年12月31日及2022年1月1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款和应收利息，金额分别为34,462,554.62元和172,240.04元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款和其他资产-应收利息，金额分别为34,490,203.43元和0元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为141,356,552.40元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为141,501,143.63元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费和应付交易费用，金额分别为29,385,413.39元、119,634.65元、11,963.45元、2,466.79元和44,173.03元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费和应付交易费用，金额分别为29,385,413.39元、119,634.65元、11,963.45元、2,466.79元和44,173.03元。


于2021年12月31日，本基金 "银行存款"、"结算备付金"、"存出保证金"、"交易性金融资产"、"买入返售金融资产"、"卖出回购金融资产款"等对应的应计利息余额（若有）均列示在"应收利息"或"应付利息"科目中。于2022年1月1日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入"银行存款"、"结算备付金"、"存出保证金"、"交易性金融资产"、"买入返售金融资产"、"卖出回购金融资产款"等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(2) 修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》

根据中国证监会于2022年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露 ，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内未发生会计估计变更
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

活期存款 508,097.51

等于：本金 507,765.68

加：应计利息 331.83

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -


加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 508,097.51

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 105,554,570.2 - 110,483,874.8 4,929,304.63
4 7

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所市 6,000,466.26 139,180.22 6,121,156.22 -18,490.26
场

债 银行间市

券 场 - - - -

合计 6,000,466.26 139,180.22 6,121,156.22 -18,490.26

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 111,555,036.5 139,180.22 116,605,031.0 4,910,814.37
0 9

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 其他资产
无。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 105,668.44

其中：交易所市场 105,668.44

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 91,629.61

合计 197,298.05

6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 圆信永丰中证500指数增强发起A

金额单位：人民币元

项目 本期

(圆信永丰中证500指数增强 2022年01月01日至2022年06月30日


发起A) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 135,514,663.33 135,514,663.33

本期申购 3,076,718.66 3,076,718.66

本期赎回（以“-”号填列） -18,719,808.91 -18,719,808.91

本期末 119,871,573.08 119,871,573.08

6.4.7.7.2 圆信永丰中证500指数增强发起C

金额单位：人民币元

项目 本期

(圆信永丰中证500指数增强 2022年01月01日至2022年06月30日

发起C) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 10,002,541.63 10,002,541.63

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -1,000,541.66 -1,000,541.66

本期末 9,001,999.97 9,001,999.97

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 圆信永丰中证500指数增强发起A

单位：人民币元

项目

(圆信永丰中证500指 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
数增强发起A)

本期期初 -59,228.49 858,506.44 799,277.95

本期利润 -17,153,562.83 3,717,540.53 -13,436,022.30

本期基金份额交易产 1,243,615.35 743,099.75 1,986,715.10
生的变动数

其中：基金申购款 -242,308.64 -161,486.46 -403,795.10

基金赎回款 1,485,923.99 904,586.21 2,390,510.20

本期已分配利润 - - -

本期末 -15,969,175.97 5,319,146.72 -10,650,029.25

6.4.7.8.2 圆信永丰中证500指数增强发起C

单位：人民币元

项目

(圆信永丰中证500指 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
数增强发起C)

本期期初 -6,837.60 63,353.32 56,515.72

本期利润 -1,262,070.46 271,414.08 -990,656.38

本期基金份额交易产 56,629.50 63,435.50 120,065.00
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 56,629.50 63,435.50 120,065.00

本期已分配利润 - - -

本期末 -1,212,278.56 398,202.90 -814,075.66

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

活期存款利息收入 17,877.00

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 6,554.17

其他 785.43

合计 25,216.60

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

卖出股票成交总额 351,758,715.25

减：卖出股票成本总额 370,584,093.80

减：交易费用 643,063.61


买卖股票差价收入 -19,468,442.16

6.4.7.11 基金投资收益
无。
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

债券投资收益——利息收入 82,413.24

债券投资收益——买卖债券（债转股 6,675.09
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 89,088.33

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 9,168,643.53
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 8,973,505.24
付）成本总额

减：应计利息总额 188,454.09

减：交易费用 9.11

买卖债券差价收入 6,675.09

6.4.7.13 资产支持证券投资收益
无。

6.4.7.14 贵金属投资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

股票投资产生的股利收益 1,681,546.25

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,681,546.25

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

1.交易性金融资产 3,988,954.61

——股票投资 4,009,678.37

——债券投资 -20,723.76

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税


合计 3,988,954.61

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

基金赎回费收入 32,778.27

转换费收入 20.09

合计 32,798.36

注1：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的50%归入基金资产。
注2：本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金不低于赎回费总额的50%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 信用减值损失
无。
6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

审计费用 27,425.12

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

合计 86,932.49

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

圆信永丰基金管理有限公司（“圆信永丰基金 基金管理人、基金销售机构、注册登
公司”） 记机构

国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安证券”） 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年01月01日至2022年06月30日

成交金额 占当期股票成交
总额的比例

国泰君安证券 693,848,701.45 100.00%

6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年01月01日至2022年06月30日

成交金额 占当期债券买卖
成交总额的比例

国泰君安证券 9,000,659.20 100.00%

6.4.10.1.4 债券回购交易
无。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 614,869.82

其中：支付销售机构的客户维护费 282,442.01

注：支付基金管理人圆信永丰基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×1.00% /当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 61,486.91

注：支付基金托管人国泰君安证券的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.10%/ 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售 2022年01月01日至2022年06月30日

服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方

名称 圆信永丰中证500指数增强发 圆信永丰中证500指数增强发 合计

起A 起C

国泰君安 0.00 5,912.39 5,912.3
证券 9


合计 0.00 5,912.39 5,912.3
9

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给圆信永丰基金公司，再由圆信永丰基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
C类基金份额日销售服务费＝C类基金份额前一日基金资产净值 ×0.30%/当年天数。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
圆信永丰中证500指数增强发起A

份额单位：份

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

报告期初持有的基金份额 10,001,666.83

报告期间申购/买入总份额 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00

报告期末持有的基金份额 10,001,666.83

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 8.34%
例
圆信永丰中证500指数增强发起C


份额单位：份

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

报告期初持有的基金份额 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00

报告期末持有的基金份额 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.00%
例
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期

称 2022年01月01日至2022年06月30日

期末余额 当期利息收入

国泰君安

证券-活 508,097.51 17,877.00
期存款
注：本基金的活期银行存款账户由本基金托管人国泰君安证券开立在兴业银行股份有限公司，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
无。

6.4.12 期末（2022年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

2022 6个 创业 10,0

3012 中汽 -02- 月以 板打 3.80 6.39 1,576 5,98 70.6 -

15 股份 28 上 新限 8.80 4

售

2022 6个 创业

3011 西点 -02- 月以 板打 22.5 37.6 183 4,12 6,89 -

30 药业 16 上 新限 5 7 6.65 3.61

售

2022 6个 创业

3012 华融 -03- 月以 板打 8.05 10.0 607 4,88 6,11 -

56 化学 14 上 新限 8 6.35 8.56

售

2022 6个 创业

3011 哈焊 -03- 月以 板打 15.3 15.9 339 5,21 5,42 -

37 华通 14 上 新限 7 9 0.43 0.61

售

2022 6个 创业

3012 大族 -02- 月以 板打 76.5 51.8 92 7,04 4,77 -

00 数控 18 上 新限 6 7 3.52 2.04

售

2022 6个 创业 含转
3011 何氏 -03- 月以 板打 32.7 32.0 131 4,29 4,19 增股
03 眼科 14 上 新限 7 3 2.50 5.93 数量3
售 0股

3012 浙江 2022 6个 创业 33.9 28.9 129 4,38 3,73 -

22 恒威 -03- 月以 板打 8 6 3.42 5.84


02 上 新限

售

2022 6个 创业

3012 和顺 -03- 月以 板打 56.6 41.8 83 4,70 3,47 -

37 科技 16 上 新限 9 7 5.27 5.21

售

2022 6个 创业

3011 青木 -03- 月以 板打 63.1 39.8 74 4,66 2,94 -

10 股份 04 上 新限 0 0 9.40 5.20

售

注1：根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的2020年2月14日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，且自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的50%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，本基金所认购的2020年2月14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。
注2：基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
注3：根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
注4：根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的
部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
注5：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为股票型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为股票型指数增强基金，具有与标的指数相似的风险收益特征，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制，力争获取高于标的指数的投资收益。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的非标的指数成份股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。


本基金的基金管理人实行全面风险管理与全员风险管理。基金管理人以各岗位目标责任制为基础的第一道内控防线，员工在自律的前提下，相互监督制衡。各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在授权范围内承担责任；以相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道内控防线，公司在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任；以公司督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道防线，督察长、监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈；以董事会下属风险与合规管理委员会对公司经营管理和基金运作中的合法合规性实行全面监督的第四道防线。风险与合规管理委员会对公司经营和基金运作中的风险进行严格的合规检查和风险控制评估并审议公司风险管理工作报告。董事会对基金管理人的风险管理负有最终责任。

本基金的基金管理人建立科学严密的风险评估体系，对内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险；建立完整的风险控制程序，包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监督；对各部门和各业务循环存在的风险点进行识别评估，并建立相应的控制措施；使用科学的风险量化技术和严格的风险限额控制对投资风险实行定量分析和管理。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人国泰君安证券开立于兴业银行股份有限公司的托管账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2022年6月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券。（2021年12月31日：同）
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2022年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2022年6月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金净资产的比例为0.04%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2022年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为
117,071,519.46元，超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022年0 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

6 月 30

日

资产

银行存 508,097.51 - - - 508,097.51
款

结算备 480,938.38 - - - 480,938.38
付金

存出保 125,616.93 - - - 125,616.93
证金
交易性

金融资 6,121,156.22 - - 110,483,874.87 116,605,031.09
产


应收申 - - - 6,350.33 6,350.33
购款

资产总 7,235,809.04 - - 110,490,225.20 117,726,034.24
计
负债

应付赎 - - - 13,621.80 13,621.80
回款
应付管

理人报 - - - 94,278.97 94,278.97
酬

应付托 - - - 9,427.89 9,427.89
管费
应付销

售服务 - - - 1,939.39 1,939.39
费

其他负 - - - 197,298.05 197,298.05
债

负债总 - - - 316,566.10 316,566.10
计
利率敏

感度缺 7,235,809.04 - - 110,173,659.10 117,409,468.14
口
上年度

末

2021年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日
资产

银行存 34,462,554.62 - - - 34,462,554.62
款
交易性

金融资 7,450,745.00 - - 133,905,807.40 141,356,552.40
产

应收利 - - - 172,240.04 172,240.04
息

资产总 41,913,299.62 - - 134,078,047.44 175,991,347.06
计
负债
应付证

券清算 - - - 29,385,413.39 29,385,413.39
款
应付管

理人报 - - - 119,634.65 119,634.65
酬

应付托 - - - 11,963.45 11,963.45

管费
应付销

售服务 - - - 2,466.79 2,466.79
费

应付交 - - - 44,173.03 44,173.03
易费用

其他负 - - - 54,697.12 54,697.12
债

负债总 - - - 29,618,348.43 29,618,348.43
计
利率敏

感度缺 41,913,299.62 - - 104,459,699.01 146,372,998.63
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2022年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为5.21%
（2021年12月31日：5.09%），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2021
年12月31日：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策
的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的
定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，
来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，股票资产占
基金资产的比例不低于80%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的20%；
投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个

交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 110,483,874.87 94.10 133,905,807.40 91.48
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 110,483,874.87 94.10 133,905,807.40 91.48

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除中证500指数以外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

位：人民币元）


本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

1.中证500指数上升5% 5,638,925.54 6,949,896.57

2.中证500指数下降5% -5,638,925.54 -6,949,896.57

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

第一层次 110,436,247.23 133,903,871.40

第二层次 6,121,156.22 7,452,681.00

第三层次 47,627.64 -

合计 116,605,031.09 141,356,552.40

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2022年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021年12月31日：同)。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 110,483,874.87 93.85

其中：股票 110,483,874.87 93.85

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 6,121,156.22 5.20

其中：债券 6,121,156.22 5.20

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 989,035.89 0.84

8 其他各项资产 131,967.26 0.11

9 合计 117,726,034.24 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)


A 农、林、牧、渔业 904,074.00 0.77

B 采矿业 6,603,052.00 5.62

C 制造业 68,272,486.40 58.15

D 电力、热力、燃气及水生 3,393,941.00 2.89
产和供应业

E 建筑业 686,092.00 0.58

F 批发和零售业 3,162,366.00 2.69

G 交通运输、仓储和邮政业 3,707,267.00 3.16

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 5,769,140.00 4.91
术服务业

J 金融业 4,924,933.80 4.19

K 房地产业 2,127,404.00 1.81

L 租赁和商务服务业 1,049,388.00 0.89

M 科学研究和技术服务业 53,383.00 0.05

N 水利、环境和公共设施管 - -
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,027,720.00 1.73

R 文化、体育和娱乐业 2,131,820.00 1.82

S 综合 - -

合计 104,813,067.20 89.27

7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 3,838,218.90 3.27

D 电力、热力、燃气及水生 77,589.00 0.07


产和供应业

E 建筑业 96,600.00 0.08

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 545,347.20 0.46
术服务业

J 金融业 1,098,786.00 0.94

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 10,070.64 0.01

N 水利、环境和公共设施管 - -
理业

O 居民服务、修理和其他服 - -
务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 4,195.93 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 5,670,807.67 4.83

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 601615 明阳智能 85,000 2,873,000.00 2.45


2 000519 中兵红箭 85,200 2,483,580.00 2.12

3 600141 兴发集团 55,100 2,423,849.00 2.06

4 002407 多氟多 44,400 2,171,604.00 1.85

5 000983 山西焦煤 154,400 2,067,416.00 1.76

6 300244 迪安诊断 65,200 2,027,720.00 1.73

7 600867 通化东宝 196,100 2,027,674.00 1.73

8 600499 科达制造 94,400 1,948,416.00 1.66

9 600582 天地科技 401,500 1,919,170.00 1.63

10 002624 完美世界 130,100 1,869,537.00 1.59

11 002497 雅化集团 56,600 1,847,990.00 1.57

12 002532 天山铝业 274,100 1,789,873.00 1.52

13 300630 普利制药 49,900 1,753,985.00 1.49

14 300182 捷成股份 313,800 1,725,900.00 1.47

15 000988 华工科技 71,300 1,652,021.00 1.41

16 000970 中科三环 79,700 1,496,766.00 1.27

17 000559 万向钱潮 240,700 1,429,758.00 1.22

18 000402 金 融 街 236,200 1,405,390.00 1.20

19 300037 新宙邦 22,400 1,177,344.00 1.00

20 600875 东方电气 70,900 1,166,305.00 0.99

21 600256 广汇能源 108,600 1,144,644.00 0.97

22 002152 广电运通 115,900 1,074,393.00 0.92

23 002422 科伦药业 56,800 1,062,160.00 0.90

24 600177 雅戈尔 160,200 1,062,126.00 0.90

25 600415 小商品城 188,400 1,049,388.00 0.89

26 601869 长飞光纤 33,800 1,045,096.00 0.89

27 600863 内蒙华电 281,900 1,028,935.00 0.88

28 600901 江苏租赁 198,700 1,019,331.00 0.87

29 601016 节能风电 211,800 1,016,640.00 0.87

30 601872 招商轮船 175,600 1,011,456.00 0.86

31 600648 外高桥 74,200 1,009,120.00 0.86

32 600096 云天化 32,000 1,007,360.00 0.86


33 000898 鞍钢股份 308,900 994,658.00 0.85

34 002396 星网锐捷 43,800 991,632.00 0.84

35 600546 山煤国际 47,700 928,242.00 0.79

36 000629 攀钢钒钛 243,300 924,540.00 0.79

37 300257 开山股份 61,700 923,032.00 0.79

38 000878 云南铜业 78,100 889,559.00 0.76

39 600985 淮北矿业 60,900 886,704.00 0.76

40 002240 盛新锂能 14,400 869,184.00 0.74

41 000738 航发控制 30,800 865,480.00 0.74

42 300390 天华超净 9,900 865,260.00 0.74

43 300769 德方纳米 2,100 858,228.00 0.73

44 002128 电投能源 57,900 829,128.00 0.71

45 002756 永兴材料 5,400 821,934.00 0.70

46 688099 晶晨股份 8,069 814,969.00 0.69

47 601298 青岛港 145,800 797,526.00 0.68

48 603613 国联股份 8,840 783,224.00 0.67

49 300363 博腾股份 9,800 764,302.00 0.65

50 000630 铜陵有色 232,600 758,276.00 0.65

51 601717 郑煤机 51,300 739,233.00 0.63

52 000960 锡业股份 43,900 736,203.00 0.63

53 000807 云铝股份 73,400 725,192.00 0.62

54 000932 华菱钢铁 141,600 720,744.00 0.61

55 000830 鲁西化工 41,000 708,890.00 0.60

56 002191 劲嘉股份 65,400 701,088.00 0.60

57 600171 上海贝岭 27,900 698,337.00 0.59

58 600109 国金证券 77,400 696,600.00 0.59

59 603885 吉祥航空 38,300 689,017.00 0.59

60 600325 华发股份 89,800 679,786.00 0.58

61 600380 健康元 54,200 669,370.00 0.57

62 600968 海油发展 259,400 669,252.00 0.57

63 688006 杭可科技 9,500 665,570.00 0.57


64 603444 吉比特 1,700 659,600.00 0.56

65 600079 人福医药 41,000 656,000.00 0.56

66 002299 圣农发展 33,900 650,202.00 0.55

67 000060 中金岭南 143,400 639,564.00 0.54

68 000997 新 大 陆 48,200 636,722.00 0.54

69 300482 万孚生物 15,500 631,005.00 0.54

70 002985 北摩高科 10,760 630,320.80 0.54

71 601456 国联证券 51,300 629,451.00 0.54

72 000598 兴蓉环境 121,700 621,887.00 0.53

73 600782 新钢股份 123,300 621,432.00 0.53

74 600967 内蒙一机 67,900 619,248.00 0.53

75 600297 广汇汽车 236,800 618,048.00 0.53

76 000400 许继电气 31,800 610,560.00 0.52

77 000930 中粮科技 67,400 609,296.00 0.52

78 002797 第一创业 94,900 608,309.00 0.52

79 000581 威孚高科 31,600 608,300.00 0.52

80 603719 良品铺子 21,200 606,956.00 0.52

81 600060 海信视像 48,500 606,250.00 0.52

82 002155 湖南黄金 49,800 604,572.00 0.51

83 603707 健友股份 21,300 600,660.00 0.51

84 002815 崇达技术 46,700 598,227.00 0.51

85 000012 南 玻Ａ 80,600 598,052.00 0.51

86 600008 首创环保 206,200 597,980.00 0.51

87 001872 招商港口 37,900 591,240.00 0.50

88 603868 飞科电器 7,800 590,850.00 0.50

89 600095 湘财股份 76,200 585,978.00 0.50

90 603267 鸿远电子 4,000 537,320.00 0.46

91 000987 越秀金控 71,760 504,472.80 0.43

92 600732 爱旭股份 14,700 485,394.00 0.41

93 002867 周大生 31,200 484,536.00 0.41

94 600392 盛和资源 21,400 483,640.00 0.41


95 000729 燕京啤酒 48,100 464,646.00 0.40

96 002180 纳思达 8,900 450,518.00 0.38

97 002745 木林森 46,100 450,397.00 0.38

98 002468 申通快递 36,400 433,888.00 0.37

99 000039 中集集团 31,200 432,120.00 0.37

100 002081 金 螳 螂 84,700 430,276.00 0.37

101 600567 山鹰国际 155,200 429,904.00 0.37

102 601992 金隅集团 153,500 425,195.00 0.36

103 600728 佳都科技 65,800 425,068.00 0.36

104 000401 冀东水泥 40,400 425,008.00 0.36

105 600879 航天电子 65,300 423,797.00 0.36

106 600566 济川药业 15,600 423,696.00 0.36

107 002030 达安基因 24,600 422,874.00 0.36

108 600271 航天信息 38,500 421,190.00 0.36

109 600390 五矿资本 85,300 417,117.00 0.36

110 600066 宇通客车 48,100 416,065.00 0.35

111 601098 中南传媒 43,000 405,920.00 0.35

112 600959 江苏有线 124,400 405,544.00 0.35

113 601958 金钼股份 45,400 401,336.00 0.34

114 000778 新兴铸管 81,000 390,420.00 0.33

115 600486 扬农化工 2,900 386,512.00 0.33

116 600580 卧龙电驱 25,500 367,710.00 0.31

117 600528 中铁工业 37,612 302,776.60 0.26

118 000050 深天马Ａ 30,100 300,097.00 0.26

119 600120 浙江东方 70,800 283,908.00 0.24

120 600970 中材国际 26,400 255,816.00 0.22

121 600598 北大荒 17,200 253,872.00 0.22

122 600808 马钢股份 54,400 206,176.00 0.18

123 601156 东航物流 9,300 184,140.00 0.16

124 002966 苏州银行 29,470 179,767.00 0.15

125 600556 天下秀 21,200 174,476.00 0.15


126 002004 华邦健康 25,600 142,848.00 0.12

127 600236 桂冠电力 21,100 128,499.00 0.11

128 603198 迎驾贡酒 1,100 71,654.00 0.06

129 300012 华测检测 2,300 53,383.00 0.05

130 600208 新湖中宝 15,300 42,228.00 0.04

131 603355 莱克电气 200 5,046.00 0.00

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)

1 000625 长安汽车 40,360 699,035.20 0.60

2 600919 江苏银行 82,500 587,400.00 0.50

3 600873 梅花生物 49,400 557,232.00 0.47

4 300170 汉得信息 60,200 542,402.00 0.46

5 300639 凯普生物 24,800 530,224.00 0.45

6 688399 硕世生物 4,545 518,220.90 0.44

7 300803 指南针 8,700 511,386.00 0.44

8 600438 通威股份 7,700 460,922.00 0.39

9 300327 中颖电子 8,200 408,442.00 0.35

10 600285 羚锐制药 25,500 319,515.00 0.27

11 600063 皖维高新 35,100 266,058.00 0.23

12 000498 山东路桥 10,000 96,600.00 0.08

13 002267 陕天然气 11,100 77,589.00 0.07

14 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03

15 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01

16 301215 中汽股份 1,576 10,070.64 0.01

17 301130 西点药业 183 6,893.61 0.01

18 301256 华融化学 607 6,118.56 0.01

19 301137 哈焊华通 339 5,420.61 0.00

20 301200 大族数控 92 4,772.04 0.00


21 301103 何氏眼科 131 4,195.93 0.00

22 301222 浙江恒威 129 3,735.84 0.00

23 301237 和顺科技 83 3,475.21 0.00

24 301110 青木股份 74 2,945.20 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 300037 新宙邦 4,213,471.80 2.88

2 002440 闰土股份 3,510,929.00 2.40

3 600582 天地科技 3,456,295.00 2.36

4 002745 木林森 3,367,168.73 2.30

5 002532 天山铝业 3,311,912.00 2.26

6 000519 中兵红箭 3,172,862.00 2.17

7 600863 内蒙华电 2,956,758.19 2.02

8 600380 健康元 2,914,928.00 1.99

9 000728 国元证券 2,848,882.00 1.95

10 600008 首创环保 2,764,227.00 1.89

11 601615 明阳智能 2,712,429.00 1.85

12 688099 晶晨股份 2,692,296.79 1.84

13 002048 宁波华翔 2,685,665.51 1.83

14 000090 天健集团 2,631,476.00 1.80

15 000060 中金岭南 2,601,305.00 1.78

16 600415 小商品城 2,595,390.31 1.77

17 300182 捷成股份 2,517,317.00 1.72

18 600967 内蒙一机 2,468,068.96 1.69

19 688188 柏楚电子 2,448,634.98 1.67

20 002396 星网锐捷 2,391,911.50 1.63

注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 300037 新宙邦 3,717,955.80 2.54

2 002440 闰土股份 3,492,876.00 2.39

3 000060 中金岭南 3,336,604.00 2.28

4 000090 天健集团 3,188,781.00 2.18

5 002385 大北农 3,166,875.00 2.16

6 601689 拓普集团 3,059,681.00 2.09

7 600380 健康元 3,024,792.00 2.07

8 688188 柏楚电子 2,929,089.71 2.00

9 000975 银泰黄金 2,768,264.00 1.89

10 000630 铜陵有色 2,657,565.00 1.82

11 600008 首创环保 2,609,935.00 1.78

12 002745 木林森 2,592,660.00 1.77

13 300474 景嘉微 2,564,396.00 1.75

14 688099 晶晨股份 2,518,869.04 1.72

15 000733 振华科技 2,468,699.53 1.69

16 603885 吉祥航空 2,449,312.00 1.67

17 601636 旗滨集团 2,446,357.00 1.67

18 603225 新凤鸣 2,442,745.00 1.67

19 600765 中航重机 2,371,719.00 1.62

20 601699 潞安环能 2,342,593.00 1.60

注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 343,152,482.90

卖出股票收入（成交）总额 351,758,715.25

注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 6,121,156.22 5.21

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 6,121,156.22 5.21

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 019641 20国债11 59,760 6,121,156.22 5.21

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

根据基金合同约定，本基金不参与权证投资。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除科达制造（600499.SH）的发行主体科达制造股份有限公司外没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2021年9月27日，科达制造股份有限公司因出口货值申报不实，被佛山海关出具行政处罚（佛关顺缉违字[2021]0091号），罚款0.1万元。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
7.12.2 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 125,616.93

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 6,350.33

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -


8 其他 -

9 合计 131,967.26

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末积极投资前五名股票中未存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额 人户 户均持有的

级别 数 基金份额 占总 占总份
(户) 持有份额 份额 持有份额 额比例
比例

圆信
永丰
中证5 1,81

00指 6 66,008.58 10,100,710.06 8.43% 109,770,863.02 91.57%
数增
强发
起A

圆信 8 1,125,250.0 2,000,583.33 22.2 7,001,416.64 77.78%
永丰 0 2%

中证5
00指
数增
强发
起C

合计 1,82 70,654.37 12,101,293.39 9.39% 116,772,279.66 90.61%
4

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额
（份） 比例

圆信永丰中证500指数 19,911.84 0.02%
增强发起A

基金管理人所有从业人 圆信永丰中证500指数

员持有本基金 增强发起C - -

合计 19,911.84 0.02%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

圆信永丰中证500 0~10
本公司高级管理人员、基金投资 指数增强发起A

和研究部门负责人持有本开放式 圆信永丰中证500 0
基金 指数增强发起C

合计 0~10

圆信永丰中证500 0
指数增强发起A

本基金基金经理持有本开放式基 圆信永丰中证500

金 指数增强发起C 0
合计 0

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额 发起份额总数 发起份额 发起份额


占基金总 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限

基金管理人固 10,001,666.83 7.76% 10,001,666.83 7.76% 不少于3
有资金 年

基金管理人高 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

级管理人员

基金经理等人 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

员

基金管理人股 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

东

其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

合计 10,001,666.83 7.76% 10,001,666.83 7.76% 不少于3
年

§9 开放式基金份额变动

单位：份

圆信永丰中证500指数 圆信永丰中证500指数
增强发起A 增强发起C

基金合同生效日(2021年12月01 135,514,663.33 10,002,541.63
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 135,514,663.33 10,002,541.63

本报告期基金总申购份额 3,076,718.66 -

减：本报告期基金总赎回份额 18,719,808.91 1,000,541.66

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 119,871,573.08 9,001,999.97

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金管理人无重大人事变动。


本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

国泰 3 693,848,701.45 100.0 229,905.94 100.0 -

君安 0% 0%

注1：本基金自基金合同生效日起，截止本报告期末，本基金已有3个交易单元，分别为国泰君安证券股份有限公司上交所、深交所及北交所交易单元。
注2：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。选择租用证券公司基金交易单元的选择标准如下：
（1）资金实力雄厚，财务状况良好；
（2）经营行为稳健规范，在业内有良好的声誉；
（3）内控制度健全，内部管理严格；并能满足基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行交易的需要；并能为基金提供全面的信息服务；
（5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员；

（6）具备较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较强的研究综合实力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、策略、行业、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；合作机构研究强项与我司研究重点匹配度高，能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他业务的开展提供良好的服务和支持。
注3：基金选择证券公司交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述选择标准对证券公司进行考察后，确定拟选用交易单元的证券经营机构；
（2）本基金管理人与和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基

称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总

额的比例 交总额的 额的比例 额的比例

比例

国泰君 9,000,659.2 100.00% - - - - - -

安 0

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

圆信永丰中证500指数增强

1 型发起式证券投资基金开放 证监会规定媒介 2022-02-25

日常申购、赎回、转换、定

期定额投资业务公告

圆信永丰基金管理有限公司

2 关于旗下基金持有的停牌股 证监会规定媒介 2022-03-02

票采用指数收益法进行估值

的提示性公告

圆信永丰中证500指数增强

3 型发起式证券投资基金2022 证监会规定媒介 2022-04-22

年第一季度报告

关于圆信永丰基金管理有限

4 公司旗下部分基金参加申万 证监会规定媒介 2022-06-18

宏源证券有限公司、申万宏

源西部证券有限公司开展的


申购、定投费率优惠活动的

公告

圆信永丰中证500指数增强

5 型发起式证券投资基金基金 证监会规定媒介 2022-06-30

产品资料概要更新

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金设立的文件；
2、《圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金托管协议》；

4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。

咨询电话：4006070088

公司网址：http://www.gtsfund.com.cn

圆信永丰基金管理有限公司
二〇二二年八月三十一日
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