圆信永丰中证 500 指数增强型发起式证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人:国泰君安证券股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月30日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至2023年6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标 ......7

3.2 基金净值表现......8
§4 管理人报告 ...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
§5 托管人报告 ......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表......13

6.2 利润表......15

6.3 净资产（基金净值）变动表......17

6.4 报表附注...... 20
§7 投资组合报告......44

7.1 期末基金资产组合情况......44

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......44

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细......46

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......54

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......56

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 57

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 57

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 57

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 57

7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 57

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 57

7.12 投资组合报告附注......58
§8 基金份额持有人信息 ......59

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......59


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......59

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......60

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......60
§9 开放式基金份额变动 ......61
§10 重大事件揭示......61

10.1 基金份额持有人大会决议 ......61

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......61

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......61

10.4 基金投资策略的改变......61

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......61

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 62

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......62

10.8 其他重大事件 ......63
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......64

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......64

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......64
§12 备查文件目录......64

12.1 备查文件目录 ......64

12.2 存放地点......64

12.3 查阅方式......64

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资
基金

基金简称 圆信永丰中证500指数增强发起

基金主代码 013878

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月01日

基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 98,320,036.81份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 圆信永丰中证500指 圆信永丰中证500指

数增强发起A 数增强发起C

下属分级基金的交易代码 013878 013879

报告期末下属分级基金的份额总额 93,319,120.16份 5,000,916.65份

2.2 基金产品说明

本基金为股票型指数增强基金，在力求对标的指
投资目标 数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积
极的组合管理与风险控制，力争获取高于标的指数的
投资收益。

本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的
指数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差
投资策略 不超过7.75%的基础上，结合量化方法追求超越标的指
数的业绩水平。本基金的投资策略包括股票投资策略、
债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生产品投
资策略、参与融资与转融通证券出借业务投资策略。

业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋同期银行活期存款利
率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，其预期收益及预


期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场
基金。

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份

股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将
投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等
差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或
不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投
资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产
并非必然投资港股。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 圆信永丰基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司

信息披 姓名 兰文伟 帅芳

露负责 联系电话 021-60366000 021-38031815

人 电子邮箱 service@gtsfund.com.cn shuaifang@gtjas.com

客户服务电话 4006070088 021-38917599-5

传真 021-60366001 021-38677819

中国（福建）自由贸易试验区 中国（上海）自由贸易试验区
注册地址 厦门片区（保税港区）海景南 商城路618号

二路45号4楼402单元之175

办公地址 上海市浦东新区世纪大道152 上海市静安区新闸路669号博
8号陆家嘴基金大厦19楼 华广场19楼

邮政编码 200122 200041

法定代表人 胡荣炜 贺青

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券日报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 http://www.gtsfund.com.cn
址

基金中期报告备置地 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 圆信永丰基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1528号陆
家嘴基金大厦19楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2023年01月01日-2023年06月30日)

圆信永丰中证500 圆信永丰中证500
指数增强发起A 指数增强发起C

本期已实现收益 97,120.53 12,872.95

本期利润 1,535,685.89 163,868.37

加权平均基金份额本期利润 0.0152 0.0225

本期加权平均净值利润率 1.76% 2.63%

本期基金份额净值增长率 1.04% 0.89%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2023年06月30日)

期末可供分配利润 -14,766,682.28 -811,270.42

期末可供分配基金份额利润 -0.1582 -0.1622

期末基金资产净值 78,552,437.88 4,189,646.23

期末基金份额净值 0.8418 0.8378

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2023年06月30日)

基金份额累计净值增长率 -15.82% -16.22%

注1：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
注2：对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
注3：上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
圆信永丰中证500指数增强发起A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.44% 0.84% -0.77% 0.89% 1.21% -0.05%

过去三个月 -2.15% 0.70% -5.11% 0.78% 2.96% -0.08%

过去六个月 1.04% 0.69% 2.19% 0.75% -1.15% -0.06%

过去一年 -7.62% 0.91% -6.66% 0.91% -0.96% 0.00%

自基金合同

生效起至今 -15.82% 1.11% -16.39% 1.13% 0.57% -0.02%

圆信永丰中证500指数增强发起C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.42% 0.84% -0.77% 0.89% 1.19% -0.05%

过去三个月 -2.23% 0.70% -5.11% 0.78% 2.88% -0.08%

过去六个月 0.89% 0.69% 2.19% 0.75% -1.30% -0.06%

过去一年 -7.89% 0.91% -6.66% 0.91% -1.23% 0.00%

自基金合同

生效起至今 -16.22% 1.11% -16.39% 1.13% 0.17% -0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）证监许可[2013]1514号文批准，于2014年1月2日成立的合资基金管理公司。本公司由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立，持股
比例分别为51%和49%，注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门，主要业务经营团队位于上海，是厦门首家证券投资基金管理公司，也是海西首家两岸合资的证券投资基金管理公司。

截止2023年6月30日，公司旗下共管理31只开放式基金产品，包括4只股票型基金、18只混合型基金、8只债券型基金和1只货币市场基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

上海交通大学金融学博

士，现任圆信永丰基金管
理有限公司权益投资部基
金经理。历任平安资产管
崔长 本基金基金经理 2021-1 10 理公司量化投资部投资经
峰 2-01 - 年 理，圆信永丰基金管理有
限公司专户量化投资部总
监、专户一部总监。国籍：
中国，获得的相关业务资
格：基金从业资格证。

注1：证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
注2：崔长峰的"任职日期"为基金合同生效之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在风险可控的前提下为基金份额持有人谋求最大利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
基金管理人各类基金资产、资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。

基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金作为指数增强基金，以量化模型为依托，对股票的基本面和市场面信息构建选股模型，捕捉长期基本面优秀，现金流良好，增长稳健，且被市场低估的股票构造投资组合。在风险控制方面，控制组合相对基准指数在主要风险指标上的敞口暴露，保持跟踪误差在目标范围之内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末圆信永丰中证500指数增强发起A基金份额净值为0.8418元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.04%，同期业绩比较基准收益率为2.19%；截至报告期末圆信永丰中证500指数增强发起C基金份额净值为0.8378元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.89%，同期业绩比较基准收益率为2.19%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


2023年上半年，A股各大指数涨跌互现，期间上证综指上涨3.65%，深证成指上涨0.10%，沪深300下跌0.75%，中证500上涨2.29%，创业板指下跌5.61%。

从风格来看，小盘强于大盘，价值强于成长。1月份市场延续了2022年12月的行情特征，以低估值、低波动等防御性风格占优，成长、盈利类基本面因子大幅回撤。2~3月份风格与板块之间的分化达到历史较高水平，基本面类因子进一步大幅回撤。低波动、低估值类防御性风格在二季度延续了较好的表现，变化是基本面类因子有所恢复，超预期类股票表现较好，6月份成长、盈利因子都有明显的反弹。

观察量化策略上半年的绩效归因，风险因素对超额收益波动性的影响比去年更高，显著正贡献的包括市值规模、波动性、估值、行业，显著负贡献的包括盈利性、分析师情绪，其中行业贡献的收益波动更大。展望下半年，我们认为虽然宏观的不确定性仍然较高，但A股主要指数可能已处于底部区域。小市值、低波动的行情有望延续。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并设立估值委员会具体负责监督执行。估值委员会的成员由首席投资官或其授权代表、清算登记部分管领导、研究部负责人、监察稽核部总监、风险管理部总监、清算登记部总监和经办基金会计组成。估值委员会负责组织制定、评估和适时修订基金估值政策和程序，并指导和监督整个估值流程。估值委员会成员包括基金核算、行业研究等方面的业务骨干，均具有基金从业资格、专业胜任能力和丰富的工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不属于公司估值委员会成员，不介入基金日常估值业务。

报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债数据估值服务；本基金与中证指数有限公司根据《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式基金，基金合同生效日为2021月12月01日，截至本报告期末生效未满三年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 474,030.97 601,358.28

结算备付金 220,293.44 198,627.78

存出保证金 25,947.44 50,464.56

交易性金融资产 6.4.7.2 82,407,590.95 101,888,655.07

其中：股票投资 77,958,766.62 96,190,582.96

基金投资 - -


债券投资 4,448,824.33 5,698,072.11

资产支持证券

投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 1,106,923.08 -

应收股利 - -

应收申购款 2,374.50 2,373.52

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 84,237,160.38 102,741,479.21

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 1,172,347.33 -

应付赎回款 76,579.26 6,972.68

应付管理人报酬 68,060.00 88,825.14

应付托管费 6,806.02 8,882.53

应付销售服务费 1,027.43 2,183.93


应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 170,256.23 260,170.58

负债合计 1,495,076.27 367,034.86

净资产：

实收基金 6.4.7.7 98,320,036.81 122,912,343.77

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 -15,577,952.70 -20,537,899.42

净资产合计 82,742,084.11 102,374,444.35

负债和净资产总计 84,237,160.38 102,741,479.21

注：报告截止日2023年6月30日，基金份额总额98,320,036.81份，其中圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金A类基金份额净值0.8418元，圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金A类基金份额93,319,120.16份；圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金C类基金份额净值0.8378元，圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金C类基金份额5,000,916.65份。
6.2 利润表
会计主体：圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至202
2023年06月30日 2年06月30日

一、营业总收入 2,306,157.20 -13,650,838.01

1.利息收入 7,936.01 25,216.60

其中：存款利息收入 6.4.7.9 7,936.01 25,216.60

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产 - -


收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 708,221.12 -17,697,807.58
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -363,113.22 -19,468,442.16

基金投资收益 6.4.7.11 - -

债券投资收益 6.4.7.12 31,752.09 89,088.33

资产支持证券投资

收益 6.4.7.13 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 1,039,582.25 1,681,546.25

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17 1,589,560.78 3,988,954.61
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 439.29 32,798.36
号填列）

减：二、营业总支出 606,602.94 775,840.67

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 464,113.19 614,869.82

2．托管费 6.4.10.2.2 46,411.37 61,486.91

3．销售服务费 6.4.10.2.3 9,297.91 12,551.42

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产

支出 - -

6．信用减值损失 6.4.7.19 - -


7．税金及附加 0.02 0.03

8．其他费用 6.4.7.20 86,780.45 86,932.49

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） 1,699,554.26 -14,426,678.68

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 1,699,554.26 -14,426,678.68
号填列）
五、其他综合收益的税后

净额 - -

六、综合收益总额 1,699,554.26 -14,426,678.68

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 122,912,343.77 - -20,537,899.42 102,374,444.35
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 122,912,343.77 - -20,537,899.42 102,374,444.35
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -24,592,306.96 - 4,959,946.72 -19,632,360.24
“-”号填列）

（一）、综合收

益总额 - - 1,699,554.26 1,699,554.26

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 -24,592,306.96 - 3,260,392.46 -21,331,914.50
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 539,938.47 - -78,794.77 461,143.70
购款

2.基金 -25,132,245.43 - 3,339,187.23 -21,793,058.20
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 98,320,036.81 - -15,577,952.70 82,742,084.11
值）

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 145,517,204.96 - 855,793.67 146,372,998.63
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差 - - - -


错更正

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 145,517,204.96 - 855,793.67 146,372,998.63
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -16,643,631.91 - -12,319,898.58 -28,963,530.49
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - -14,426,678.68 -14,426,678.68

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 -16,643,631.91 - 2,106,780.10 -14,536,851.81
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 3,076,718.66 - -403,795.10 2,672,923.56
购款

2.基金 -19,720,350.57 - 2,510,575.20 -17,209,775.37
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 128,873,573.05 - -11,464,104.91 117,409,468.14
值）
报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

胡荣炜 姚德明 刘雪峰

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]第3074号《关于准予圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由圆信永丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币145,480,426.34元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第1112号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》于2021年12月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为145,517,204.96份基金份额，其中认购资金利息折合36,778.62份基金份额。本基金的基金管理人为圆信永丰基金管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。

本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,001,666.83份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。

根据《圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和《圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据所收取认购费、申购费、销售服务费用收取方式等差异，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从该类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费，而是从该类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，基金份额净值计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。此外，本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的非标的指数成份股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据有关法律法规规定进行融资及转融通证券出借业务。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的20%；投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%＋同期银行活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2023年中期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况以及2023年中期的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

活期存款 474,030.97

等于：本金 473,918.47

加：应计利息 112.50

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -


合计 474,030.97

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 79,486,148.72 - 77,958,766.62 -1,527,382.10

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 4,400,440.00 40,464.33 4,448,824.33 7,920.00
债 银行间市场

券 - - - -
合计 4,400,440.00 40,464.33 4,448,824.33 7,920.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 83,886,588.72 40,464.33 82,407,590.95 -1,519,462.10

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 其他资产
无。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 83,475.78

其中：交易所市场 83,475.78

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 86,780.45

合计 170,256.23

6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 圆信永丰中证500指数增强发起A

金额单位：人民币元

项目 本期

(圆信永丰中证500指数增强 2023年01月01日至2023年06月30日

发起A) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 112,773,592.63 112,773,592.63

本期申购 539,938.47 539,938.47

本期赎回（以“-”号填列） -19,994,410.94 -19,994,410.94

本期末 93,319,120.16 93,319,120.16

6.4.7.7.2 圆信永丰中证500指数增强发起C

金额单位：人民币元

项目 本期

(圆信永丰中证500指数增强 2023年01月01日至2023年06月30日

发起C) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 10,138,751.14 10,138,751.14

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -5,137,834.49 -5,137,834.49


本期末 5,000,916.65 5,000,916.65

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 圆信永丰中证500指数增强发起A

单位：人民币元

项目

(圆信永丰中证500指 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
数增强发起A)

本期期初 -16,608,747.07 -2,209,810.18 -18,818,557.25

本期利润 97,120.53 1,438,565.36 1,535,685.89

本期基金份额交易产

生的变动数 2,468,074.03 48,115.05 2,516,189.08

其中：基金申购款 -73,206.45 -5,588.32 -78,794.77

基金赎回款 2,541,280.48 53,703.37 2,594,983.85

本期已分配利润 - - -

本期末 -14,043,552.51 -723,129.77 -14,766,682.28

6.4.7.8.2 圆信永丰中证500指数增强发起C

单位：人民币元

项目

(圆信永丰中证500指 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
数增强发起C)

本期期初 -1,520,784.04 -198,558.13 -1,719,342.17

本期利润 12,872.95 150,995.42 163,868.37

本期基金份额交易产

生的变动数 735,532.31 8,671.07 744,203.38

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 735,532.31 8,671.07 744,203.38

本期已分配利润 - - -

本期末 -772,378.78 -38,891.64 -811,270.42

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入 4,674.97

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 2,998.65

其他 262.39

合计 7,936.01

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额 242,130,812.38

减：卖出股票成本总额 242,061,535.38

减：交易费用 432,390.22

买卖股票差价收入 -363,113.22

6.4.7.11 基金投资收益
无。
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益——利息收入 60,261.15

债券投资收益——买卖债券（债转股 -28,509.06
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -


债券投资收益——申购差价收入 -

合计 31,752.09

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 5,922,075.84
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 5,809,953.00
付）成本总额

减：应计利息总额 140,628.67

减：交易费用 3.23

买卖债券差价收入 -28,509.06

6.4.7.13 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益 1,039,582.25

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -


合计 1,039,582.25

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产 1,589,560.78

——股票投资 1,548,657.78

——债券投资 40,903.00

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 1,589,560.78

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入 439.29

合计 439.29

注1：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的50%归入基金资产。
注2：本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的50%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 信用减值损失
无。

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用 27,273.08

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

合计 86,780.45

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

圆信永丰基金管理有限公司（"圆信永丰基金 基金管理人、基金销售机构、注册登
公司"） 记机构

国泰君安证券股份有限公司（"国泰君安证券 基金托管人、基金销售机构
"）
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间


称 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日

占当期 占当期
成交金额 股票成 成交金额 股票成
交总额 交总额
的比例 的比例

国泰君安

证券 464,161,134.42 100.00% 693,848,701.45 100.00%

6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 债券买 债券买
成交金额 卖成交 成交金额 卖成交
总额的 总额的
比例 比例

国泰君安

证券 5,849,909.46 100.00% 9,000,659.20 100.00%

6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2023年01月01日至2023年06月30日

关联方名 占当期

称 佣金总 占期末应
当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总
例 额的比例

国泰君安

证券 153,732.06 100.00% 83,475.78 100.00%

上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期

称 佣金总 占期末应
当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总
例 额的比例

国泰君安

证券 229,905.94 100.00% 105,668.44 100.00%

注1：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
注2：该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至202 2022年01月01日至202
3年06月30日 2年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 464,113.19 614,869.82

其中：支付销售机构的客户维护费 208,667.24 282,442.01

注：支付基金管理人圆信永丰基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日


当期发生的基金应支付的托管费 46,411.37 61,486.91

注：支付基金托管人国泰君安证券的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.10% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售 2023年01月01日至2023年06月30日

服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方

名称 圆信永丰中证500指数增强发 圆信永丰中证500指数增强发 合计

起A 起C

国泰君安 3,482.6
证券 0.00 3,482.62 2

合计 0.00 3,482.62 3,482.6
2

上年度可比期间

获得销售 2022年01月01日至2022年06月30日

服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方

名称 圆信永丰中证500指数增强发 圆信永丰中证500指数增强发 合计

起A 起C

国泰君安 5,912.3
证券 0.00 5,912.39 9

合计 0.00 5,912.39 5,912.3
9

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给圆信永丰基金公司，再由圆信永丰基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值 ×0.30%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
圆信永丰中证500指数增强发起A

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年06月30日 2022年06月30日

报告期初持有的基金份额 10,001,666.83 10,001,666.83

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 10,001,666.83 10,001,666.83

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 10.72% 8.34%

圆信永丰中证500指数增强发起C

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年06月30日 2022年06月30日

报告期初持有的基金份额 0.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.00% 0.00%

例
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

国泰君安

证券-活 474,030.97 4,674.97 508,097.51 17,877.00
期存款
注：本基金的活期银行存款账户由本基金托管人国泰君安证券开立在兴业银行股份有限公司，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
无。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 股 停 停 期 复 复 数量 期末成本 期末估值 备
票 票 牌 牌 末 牌 牌 （股） 总额 总额 注
代 名 日 原 估 日 开


码 称 期 因 值 期 盘

单 单

价 价

重

青 202 大 202

601 岛 3-0 资 6.9 3-0 7.4

298 6-2 产 7 7-0 0 6,300 36,030.35 43,911.00 -

港 8 重 3

组

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为股票型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为股票型指数增强基金，具有与标的指数相似的风险收益特征，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制，力争获取高于标的指数的投资收益。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的非标的指数成份股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。


本基金的基金管理人实行全面风险管理与全员风险管理。基金管理人以各岗位目标责任制为基础的第一道内控防线，员工在自律的前提下，相互监督制衡。各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在授权范围内承担责任；以相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道内控防线，公司在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任；以公司督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道防线，督察长、监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈；以董事会下属风险与合规管理委员会对公司经营管理和基金运作中的合法合规性实行全面监督的第四道防线。风险与合规管理委员会对公司经营和基金运作中的风险进行严格的合规检查和风险控制评估并审议公司风险管理工作报告。董事会对基金管理人的风险管理负有最终责任。

本基金的基金管理人建立科学严密的风险评估体系，对内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险；建立完整的风险控制程序，包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监督；对各部门和各业务循环存在的风险点进行识别评估，并建立相应的控制措施；使用科学的风险量化技术和严格的风险限额控制对投资风险实行定量分析和管理。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人国泰君安证券开立于兴业银行股份有限公司的托管账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2023年6月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2022年12月31日：同)。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2023年6月30日，本基金无流动性受限资产。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2023年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为
82,839,972.92元，超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年0 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

6 月 30

日

资产

银行存 474,030.97 - - - 474,030.97
款

结算备 220,293.44 - - - 220,293.44
付金

存出保 25,947.44 - - - 25,947.44
证金
交易性

金融资 4,448,824.33 - - 77,958,766.62 82,407,590.95
产

应收清 - - - 1,106,923.08 1,106,923.08
算款


应收申 - - - 2,374.50 2,374.50
购款

资产总 5,169,096.18 - - 79,068,064.20 84,237,160.38
计
负债

应付清 - - - 1,172,347.33 1,172,347.33
算款

应付赎 - - - 76,579.26 76,579.26
回款
应付管

理人报 - - - 68,060.00 68,060.00
酬

应付托 - - - 6,806.02 6,806.02
管费
应付销

售服务 - - - 1,027.43 1,027.43
费

其他负 - - - 170,256.23 170,256.23
债

负债总 - - - 1,495,076.27 1,495,076.27
计
利率敏

感度缺 5,169,096.18 - - 77,572,987.93 82,742,084.11
口
上年度

末

2022年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日
资产

银行存 601,358.28 - - - 601,358.28
款

结算备 198,627.78 - - - 198,627.78
付金

存出保 50,464.56 - - - 50,464.56
证金
交易性

金融资 5,698,072.11 - - 96,190,582.96 101,888,655.07
产

应收申 - - - 2,373.52 2,373.52
购款

资产总 6,548,522.73 - - 96,192,956.48 102,741,479.21
计
负债

应付赎 - - - 6,972.68 6,972.68

回款
应付管

理人报 - - - 88,825.14 88,825.14
酬

应付托 - - - 8,882.53 8,882.53
管费
应付销

售服务 - - - 2,183.93 2,183.93
费

其他负 - - - 260,170.58 260,170.58
债

负债总 - - - 367,034.86 367,034.86
计
利率敏

感度缺 6,548,522.73 - - 95,825,921.62 102,374,444.35
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2023年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为
5.38%(2022年12月31日：5.57%)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响
(2022年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策
的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的
定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，
来主动应对可能发生的市场价格风险。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的20%；投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 77,958,766.62 94.22 96,190,582.96 93.96

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 - - - -

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 77,958,766.62 94.22 96,190,582.96 93.96

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除中证500指数以外的其他市场变量保持不变


对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

本期末 上年度末

分析 2023年06月30日 2022年12月31日

1.中证500指数上升5% 2,839,679.28 4,769,435.58

2.中证500指数下降5% -2,839,679.28 -4,769,435.58

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 77,914,855.62 96,190,582.96

第二层次 4,492,735.33 5,698,072.11

第三层次 - -

合计 82,407,590.95 101,888,655.07

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明


于2023年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 77,958,766.62 92.55

其中：股票 77,958,766.62 92.55

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 4,448,824.33 5.28

其中：债券 4,448,824.33 5.28

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 694,324.41 0.82

8 其他各项资产 1,135,245.02 1.35

9 合计 84,237,160.38 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 970,137.00 1.17

B 采矿业 6,106,421.00 7.38

C 制造业 42,583,004.56 51.46

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 2,213,250.00 2.67

E 建筑业 485,189.00 0.59

F 批发和零售业 958,438.86 1.16

G 交通运输、仓储和邮政业 1,106,283.00 1.34

H 住宿和餐饮业 433,955.00 0.52

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 4,227,795.60 5.11

J 金融业 4,590,384.00 5.55

K 房地产业 615,825.00 0.74

L 租赁和商务服务业 1,877,494.00 2.27

M 科学研究和技术服务业 163,600.00 0.20

水利、环境和公共设施管

N 理业 243,454.00 0.29

居民服务、修理和其他服

O 务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,937,797.00 2.34

S 综合 - -

合计 68,513,028.02 82.80

7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 212,660.00 0.26

C 制造业 6,907,604.80 8.35


电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 498,155.00 0.60

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 837,588.00 1.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 394,326.00 0.48

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 199,380.80 0.24

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管

N 理业 - -

居民服务、修理和其他服

O 务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 396,024.00 0.48

合计 9,445,738.60 11.42

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)


1 002422 科伦药业 66,500 1,973,720.00 2.39

2 000988 华工科技 43,700 1,661,037.00 2.01

3 600161 天坛生物 60,700 1,648,005.00 1.99

4 300146 汤臣倍健 64,300 1,541,914.00 1.86

5 000739 普洛药业 79,100 1,403,234.00 1.70

6 601958 金钼股份 118,100 1,316,815.00 1.59

7 600415 小商品城 144,900 1,235,997.00 1.49

8 600985 淮北矿业 103,900 1,196,928.00 1.45

9 002600 领益智造 151,400 1,046,174.00 1.26

10 000937 冀中能源 160,700 1,025,266.00 1.24

11 002056 横店东磁 56,300 1,025,223.00 1.24

12 603317 天味食品 68,900 1,006,629.00 1.22

13 300861 美畅股份 22,880 992,305.60 1.20

14 600066 宇通客车 62,500 921,250.00 1.11

15 600642 申能股份 118,200 826,218.00 1.00

16 000997 新 大 陆 43,504 822,225.60 0.99

17 600582 天地科技 140,300 817,949.00 0.99

18 600637 东方明珠 100,700 787,474.00 0.95

19 688002 睿创微纳 16,800 752,640.00 0.91

20 601717 郑煤机 56,500 703,425.00 0.85

21 600060 海信视像 27,900 690,525.00 0.83

22 300136 信维通信 32,900 660,632.00 0.80

23 000623 吉林敖东 40,700 652,828.00 0.79

24 002373 千方科技 44,200 602,888.00 0.73

25 603218 日月股份 30,600 581,094.00 0.70

26 600885 宏发股份 17,900 570,115.00 0.69

27 300144 宋城演艺 44,700 554,280.00 0.67

28 002563 森马服饰 86,300 536,786.00 0.65

29 002409 雅克科技 7,100 517,448.00 0.63

30 002568 百润股份 14,000 508,900.00 0.62

31 300866 安克创新 5,700 498,750.00 0.60


32 600528 中铁工业 50,300 496,964.00 0.60

33 000400 许继电气 21,400 493,270.00 0.60

34 688819 天能股份 13,359 492,145.56 0.59

35 600038 中直股份 12,200 485,804.00 0.59

36 002025 航天电器 7,500 478,500.00 0.58

37 600516 方大炭素 76,900 476,780.00 0.58

38 002065 东华软件 67,100 473,726.00 0.57

39 600517 国网英大 83,000 473,100.00 0.57

40 688029 南微医学 5,800 473,048.00 0.57

41 600871 石化油服 237,500 470,250.00 0.57

42 600535 天士力 32,400 470,124.00 0.57

43 600988 赤峰黄金 34,900 469,754.00 0.57

44 600166 福田汽车 137,900 468,860.00 0.57

45 601162 天风证券 153,900 458,622.00 0.55

46 688234 天岳先进 6,200 458,428.00 0.55

47 000783 长江证券 78,700 456,460.00 0.55

48 002739 万达电影 36,000 451,440.00 0.55

49 600497 驰宏锌锗 89,600 449,792.00 0.54

50 002131 利欧股份 193,200 444,360.00 0.54

51 002531 天顺风能 28,900 440,147.00 0.53

52 600258 首旅酒店 22,900 433,955.00 0.52

53 000089 深圳机场 62,400 433,680.00 0.52

54 601928 凤凰传媒 35,800 408,120.00 0.49

55 000027 深圳能源 61,900 407,921.00 0.49

56 603156 养元饮品 15,800 390,260.00 0.47

57 002249 大洋电机 64,800 369,360.00 0.45

58 002028 思源电气 7,800 364,416.00 0.44

59 000738 航发控制 14,700 358,680.00 0.43

60 000423 东阿阿胶 6,600 352,770.00 0.43

61 600487 亨通光电 23,800 348,908.00 0.42

62 600998 九州通 33,587 348,633.06 0.42


63 600489 中金黄金 33,600 347,088.00 0.42

64 603858 步长制药 16,800 345,912.00 0.42

65 600718 东软集团 30,400 324,064.00 0.39

66 601555 东吴证券 45,700 317,158.00 0.38

67 600597 光明乳业 30,400 316,160.00 0.38

68 000729 燕京啤酒 25,000 311,750.00 0.38

69 002745 木林森 33,600 309,120.00 0.37

70 601179 中国西电 56,400 305,124.00 0.37

71 600109 国金证券 35,100 304,317.00 0.37

72 000060 中金岭南 63,700 302,575.00 0.37

73 000998 隆平高科 19,600 300,860.00 0.36

74 000636 风华高科 19,600 300,664.00 0.36

75 002595 豪迈科技 8,500 298,605.00 0.36

76 601966 玲珑轮胎 13,400 297,748.00 0.36

77 600707 彩虹股份 62,400 297,024.00 0.36

78 300058 蓝色光标 30,400 293,968.00 0.36

79 000031 大悦城 80,300 293,898.00 0.36

80 000728 国元证券 45,000 293,400.00 0.35

81 603650 彤程新材 8,900 291,920.00 0.35

82 600329 达仁堂 6,500 291,785.00 0.35

83 600170 上海建工 108,200 291,058.00 0.35

84 002926 华西证券 35,000 290,850.00 0.35

85 002250 联化科技 27,800 290,788.00 0.35

86 002299 圣农发展 15,100 289,165.00 0.35

87 688006 杭可科技 9,480 288,855.60 0.35

88 601869 长飞光纤 7,800 288,678.00 0.35

89 301029 怡合达 6,460 288,632.80 0.35

90 688208 道通科技 9,500 287,945.00 0.35

91 300251 光线传媒 35,300 285,577.00 0.35

92 600021 上海电力 26,500 285,405.00 0.34

93 688188 柏楚电子 1,500 282,840.00 0.34


94 002128 电投能源 21,100 278,942.00 0.34

95 603883 老百姓 8,900 265,665.00 0.32

96 002925 盈趣科技 13,300 258,020.00 0.31

97 600968 海油发展 81,600 250,512.00 0.30

98 600580 卧龙电驱 16,700 243,987.00 0.29

99 000012 南 玻Ａ 39,900 237,804.00 0.29

100 601608 中信重工 54,400 229,024.00 0.28

101 600398 海澜之家 33,200 228,416.00 0.28

102 002518 科士达 5,400 216,054.00 0.26

103 600299 安迪苏 26,900 214,393.00 0.26

104 601139 深圳燃气 28,700 209,223.00 0.25

105 600879 航天电子 24,600 208,854.00 0.25

106 000559 万向钱潮 38,100 207,645.00 0.25

107 002625 光启技术 13,500 206,010.00 0.25

108 601106 中国一重 60,300 202,608.00 0.24

109 688390 固德威 1,200 200,232.00 0.24

110 002384 东山精密 7,600 196,840.00 0.24

111 603228 景旺电子 7,600 194,940.00 0.24

112 600377 宁沪高速 19,800 194,634.00 0.24

113 601880 辽港股份 124,000 193,440.00 0.23

114 600486 扬农化工 2,200 192,324.00 0.23

115 600598 北大荒 14,400 191,952.00 0.23

116 600655 豫园股份 27,900 191,394.00 0.23

117 002019 亿帆医药 13,100 191,260.00 0.23

118 002444 巨星科技 8,700 190,356.00 0.23

119 601118 海南橡胶 42,000 188,160.00 0.23

120 600167 联美控股 26,700 186,099.00 0.22

121 600079 人福医药 6,800 183,192.00 0.22

122 688281 华秦科技 900 182,250.00 0.22

123 600820 隧道股份 29,900 179,699.00 0.22

124 000537 广宇发展 15,300 178,551.00 0.22


125 688256 寒武纪 949 178,412.00 0.22

126 002423 中粮资本 22,300 178,400.00 0.22

127 300487 蓝晓科技 2,850 177,897.00 0.22

128 600901 江苏金租 43,000 177,590.00 0.21

129 600126 杭钢股份 40,700 176,638.00 0.21

130 603737 三棵树 2,700 176,634.00 0.21

131 600390 五矿资本 32,600 175,388.00 0.21

132 000415 渤海租赁 82,600 173,460.00 0.21

133 603529 爱玛科技 5,200 167,544.00 0.20

134 603127 昭衍新药 4,000 163,600.00 0.20

135 600418 江淮汽车 12,800 161,152.00 0.19

136 600699 均胜电子 9,100 160,524.00 0.19

137 002138 顺络电子 6,700 160,197.00 0.19

138 300115 长盈精密 13,400 159,594.00 0.19

139 000630 铜陵有色 55,000 158,950.00 0.19

140 002273 水晶光电 13,200 157,608.00 0.19

141 300395 菲利华 3,200 157,440.00 0.19

142 600416 湘电股份 8,200 156,538.00 0.19

143 300285 国瓷材料 5,700 156,180.00 0.19

144 600549 厦门钨业 8,200 156,046.00 0.19

145 600143 金发科技 17,800 155,394.00 0.19

146 000683 远兴能源 21,600 155,304.00 0.19

147 600095 湘财股份 19,800 154,440.00 0.19

148 603712 七一二 5,000 151,050.00 0.18

149 000975 银泰黄金 12,900 150,930.00 0.18

150 002683 广东宏大 5,100 150,144.00 0.18

151 603517 绝味食品 4,000 148,600.00 0.18

152 300017 网宿科技 20,700 147,177.00 0.18

153 600498 烽火通信 7,200 146,664.00 0.18

154 601990 南京证券 17,900 146,422.00 0.18

155 002797 第一创业 25,500 145,860.00 0.18


155 000878 云南铜业 13,200 145,860.00 0.18

157 688009 中国通号 25,100 145,580.00 0.18

158 600705 中航产融 37,900 145,157.00 0.18

159 002032 苏 泊 尔 2,900 145,000.00 0.18

160 600909 华安证券 31,000 144,770.00 0.17

161 002690 美亚光电 5,600 144,200.00 0.17

162 600906 财达证券 20,000 144,000.00 0.17

163 600027 华电国际 21,500 143,835.00 0.17

164 000563 陕国投Ａ 47,100 143,655.00 0.17

165 600895 张江高科 10,300 143,376.00 0.17

166 000750 国海证券 42,600 142,710.00 0.17

167 603927 中科软 3,700 142,672.00 0.17

168 600271 航天信息 10,400 142,376.00 0.17

169 002791 坚朗五金 2,200 142,362.00 0.17

170 600380 健康元 11,200 142,352.00 0.17

171 002673 西部证券 22,300 141,605.00 0.17

172 002985 北摩高科 3,200 141,184.00 0.17

173 600566 济川药业 4,800 139,392.00 0.17

174 002203 海亮股份 11,500 138,115.00 0.17

175 002958 青农商行 50,700 137,904.00 0.17

176 300296 利亚德 20,900 136,477.00 0.16

177 601991 大唐发电 40,900 135,379.00 0.16

178 000967 盈峰环境 26,700 134,835.00 0.16

179 002010 传化智联 25,200 134,064.00 0.16

180 600827 百联股份 10,000 133,700.00 0.16

181 002468 申通快递 12,100 130,922.00 0.16

182 300741 华宝股份 6,000 128,520.00 0.16

183 600808 马钢股份 49,900 128,243.00 0.15

184 000156 华数传媒 14,200 123,540.00 0.15

185 601098 中南传媒 9,900 114,840.00 0.14

186 603868 飞科电器 1,800 113,562.00 0.14


187 002266 浙富控股 26,300 108,619.00 0.13

188 603885 吉祥航空 4,500 69,435.00 0.08

189 300088 长信科技 11,400 68,742.00 0.08

190 601992 金隅集团 27,200 59,296.00 0.07

191 000898 鞍钢股份 21,300 59,214.00 0.07

192 600967 内蒙一机 5,300 53,530.00 0.06

193 300308 中际旭创 300 44,235.00 0.05

194 601298 青岛港 6,300 43,911.00 0.05

195 000825 太钢不锈 11,300 43,731.00 0.05

196 601866 中远海发 16,300 40,261.00 0.05

197 000785 居然之家 10,500 40,005.00 0.05

198 000066 中国长城 2,100 29,043.00 0.04

199 000039 中集集团 3,700 25,493.00 0.03

200 002624 完美世界 1,300 21,957.00 0.03

201 600157 永泰能源 13,500 19,170.00 0.02

202 603233 大参林 680 19,046.80 0.02

203 601997 贵阳银行 3,600 18,576.00 0.02

204 002081 金 螳 螂 3,200 14,432.00 0.02

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)

1 603129 春风动力 3,342 541,069.80 0.65

2 600674 川投能源 33,100 498,155.00 0.60

3 000906 浙商中拓 51,200 456,704.00 0.55

4 605077 华康股份 16,000 423,680.00 0.51

5 300014 亿纬锂能 6,700 405,350.00 0.49

6 688599 天合光能 9,500 404,795.00 0.49

7 600603 广汇物流 56,900 396,024.00 0.48

8 688698 伟创电气 7,900 315,842.00 0.38


9 000811 冰轮环境 19,200 302,592.00 0.37

10 002611 东方精工 50,100 287,574.00 0.35

11 300881 盛德鑫泰 8,620 284,029.00 0.34

12 603328 依顿电子 34,100 282,348.00 0.34

13 000921 海信家电 10,000 269,500.00 0.33

14 603551 奥普家居 19,900 257,307.00 0.31

15 300316 晶盛机电 3,600 255,240.00 0.31

16 605117 德业股份 1,700 254,235.00 0.31

17 300908 仲景食品 5,600 253,960.00 0.31

18 002871 伟隆股份 19,000 250,800.00 0.30

19 601766 中国中车 37,400 243,100.00 0.29

20 002270 华明装备 22,100 241,995.00 0.29

21 688097 博众精工 7,700 233,772.00 0.28

22 300443 金雷股份 6,300 223,335.00 0.27

23 600572 康恩贝 31,800 217,830.00 0.26

24 600256 广汇能源 31,000 212,660.00 0.26

25 002803 吉宏股份 10,100 206,646.00 0.25

26 688722 同益中 11,000 203,940.00 0.25

27 605168 三人行 2,320 199,380.80 0.24

28 300592 华凯易佰 7,200 195,984.00 0.24

29 301039 中集车辆 14,700 194,481.00 0.24

30 603787 新日股份 11,200 188,272.00 0.23

31 002007 华兰生物 8,400 188,244.00 0.23

32 002990 盛视科技 5,100 187,680.00 0.23

33 601028 玉龙股份 17,200 184,900.00 0.22

34 300777 中简科技 3,900 184,314.00 0.22

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例


(%)

1 600161 天坛生物 3,618,528.00 3.53

2 002056 横店东磁 3,613,571.00 3.53

3 002028 思源电气 3,096,260.00 3.02

4 600131 国网信通 2,875,481.00 2.81

5 601139 深圳燃气 2,797,959.00 2.73

6 002850 科达利 2,757,596.00 2.69

7 603127 昭衍新药 2,686,538.00 2.62

8 603000 人民网 2,576,700.42 2.52

9 000563 陕国投Ａ 2,504,812.00 2.45

10 300363 博腾股份 2,384,864.00 2.33

11 300861 美畅股份 2,269,211.20 2.22

12 600499 科达制造 2,230,513.00 2.18

13 300073 当升科技 2,216,627.00 2.17

14 300390 天华新能 2,214,247.00 2.16

15 000988 华工科技 2,078,282.00 2.03

16 000937 冀中能源 2,058,267.00 2.01

17 000739 普洛药业 2,042,620.00 2.00

18 002422 科伦药业 1,961,732.00 1.92

19 300146 汤臣倍健 1,805,809.00 1.76

20 601958 金钼股份 1,788,992.90 1.75

注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 002384 东山精密 4,006,985.00 3.91

2 600521 华海药业 3,913,765.36 3.82

3 002422 科伦药业 3,903,674.86 3.81

4 601958 金钼股份 3,829,541.00 3.74


5 000999 华润三九 3,662,880.00 3.58

6 300146 汤臣倍健 3,580,061.00 3.50

7 000937 冀中能源 3,569,949.00 3.49

8 601128 常熟银行 3,549,867.00 3.47

9 300373 扬杰科技 3,346,551.00 3.27

10 603000 人民网 3,294,135.52 3.22

11 002850 科达利 3,211,891.00 3.14

12 000878 云南铜业 3,174,272.60 3.10

13 600131 国网信通 3,124,962.00 3.05

14 688779 长远锂科 3,028,111.96 2.96

15 601666 平煤股份 2,859,472.00 2.79

16 002028 思源电气 2,808,337.00 2.74

17 002497 雅化集团 2,719,168.00 2.66

18 002056 横店东磁 2,704,308.00 2.64

19 601139 深圳燃气 2,555,865.00 2.50

20 600499 科达制造 2,505,484.00 2.45

21 300073 当升科技 2,473,208.00 2.42

22 603127 昭衍新药 2,409,305.00 2.35

23 300390 天华新能 2,347,251.12 2.29

24 000563 陕国投Ａ 2,239,989.00 2.19

25 600161 天坛生物 2,060,318.00 2.01

注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 222,281,061.26

卖出股票收入（成交）总额 242,130,812.38

注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 4,448,824.33 5.38

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 4,448,824.33 5.38

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 019694 23国债01 44,000 4,448,824.33 5.38

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
根据基金合同约定，本基金不参与权证投资。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 25,947.44

2 应收清算款 1,106,923.08

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,374.50

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,135,245.02

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限的情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

圆信
永丰
中证5

00指 1,5 61,233.02 10,100,710.06 10.8 83,218,410.10 89.18%
数增 24 2%

强发
起A
圆信
永丰
中证5

00指 5 1,000,183.33 0.00 0.00% 5,000,916.65 100.0
数增 0%
强发
起C

合计 1,5 64,303.49 10,100,710.06 10.2 88,219,326.75 89.73%
29 7%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额
（份） 比例


圆信永丰中证500指数 19,911.84 0.02%
基金管理人所有从业人 增强发起A

员持有本基金 圆信永丰中证500指数 - -
增强发起C

合计 19,911.84 0.02%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

圆信永丰中证500 0~10
本公司高级管理人员、基金投资 指数增强发起A
和研究部门负责人持有本开放式 圆信永丰中证500

基金 指数增强发起C 0
合计 0~10

圆信永丰中证500 0
本基金基金经理持有本开放式基 指数增强发起A

金 圆信永丰中证500 0
指数增强发起C

合计 0

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限

基金管理人固 不少于3

有资金 10,001,666.83 10.17% 10,001,666.83 10.17% 年

基金管理人高

级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金经理等人

员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

基金管理人股

东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -


合计 10,001,666.83 10.17% 10,001,666.83 10.17% 不少于3

年

§9 开放式基金份额变动

单位：份

圆信永丰中证500指数 圆信永丰中证500指数
增强发起A 增强发起C

基金合同生效日(2021年12月01 135,514,663.33 10,002,541.63
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 112,773,592.63 10,138,751.14

本报告期基金总申购份额 539,938.47 -

减：本报告期基金总赎回份额 19,994,410.94 5,137,834.49

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 93,319,120.16 5,000,916.65

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开基金份额持有人大会且无决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：

2023年6月20日，蔡炎坤先生离任公司总经理职务，同日起，胡荣炜先生代为履行公司总经理职责。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未更换会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

国泰 4 464,161,134.42 100.0 153,732.06 100.0 -

君安 0% 0%

注1：本报告期内基金无新增证券公司交易单元。
注2：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。选择租用证券公司基金交易单元的选择标准如下：
（1）资金实力雄厚，财务状况良好；
（2）经营行为稳健规范，在业内有良好的声誉；
（3）内控制度健全，内部管理严格；并能满足基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行交易的需要；并能为基金提供全面的信息服务；
（5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员；
（6）具备较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较强的研究综合实力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、策略、行业、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；合作机构研究强项与我司研究重点匹配度高，能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他业务的开展提供良好的服务和支持。
注3：基金选择证券公司交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述选择标准对证券公司进行考察后，确定拟选用交易单元的
证券经营机构；
（2）本基金管理人与和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

国泰君 5,849,909.4 100.00% - - - - - -
安 6

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

圆信永丰中证500指数增强

1 型发起式证券投资基金2022 证监会规定媒介 2023-01-20

年第四季度报告

圆信永丰基金管理有限公司

2 关于完成公司法定代表人变 证监会规定媒介 2023-01-20

更登记的公告

圆信永丰基金管理有限公司

关于调整旗下开放式基金申

3 购、赎回、转换转入、转换 证监会规定媒介 2023-03-09

转出及最低持有份额的数额

限制的公告

圆信永丰中证500指数增强

4 型发起式证券投资基金2022 证监会规定媒介 2023-03-31

年年度报告

圆信永丰中证500指数增强

5 型发起式证券投资基金2023 证监会规定媒介 2023-04-21

年第一季度报告

圆信永丰基金管理有限公司

6 基金行业高级管理人员变更 证监会规定媒介 2023-06-21

公告

7 圆信永丰中证500指数增强 证监会规定媒介 2023-06-30


型发起式证券投资基金基金

产品资料概要更新

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金设立的文件；
2、《圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金托管协议》；

4、报告期内在规定报刊上披露的各项公告；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。

咨询电话：4006070088

公司网址：http://www.gtsfund.com.cn

圆信永丰基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
点击查看>>  附件