同泰优选配置 3 个月持有期混合型基金中
基金（FOF）

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：同泰基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 29 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 同泰优选配置 3 个月持有混合（FOF）

场内简称 -

基金主代码 013849

交易代码 013849

基金运作方式 其他开放式

基金合同生效日 2021 年 10 月 29 日

报告期末基金份额总额 231,907,292.46 份

本基金主要投资于公开募集的证券投资基金，在
投资目标 合理控制风险并保障流动性的前提下，通过积极
主动的配置策略，追求基金资产的长期增值。

1、大类资产配置策略

本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基
础上，通过自上而下的分析，形成对不同大类资
产市场的预测和判断，在基金合同约定的范围内
确定权益类资产、固定收益类资产、和现金等的
配置比例，并随着市场运行状况以及各类资产风
投资策略 险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投
资比例，力争有效控制基金资产运作风险，提高
基金资产风险调整后收益。

2、基金优选配置策略

在大类资产配置的基础上，综合运用定量和定性
分析，优选符合基金投资目标的权益类及固定收
益类证券投资基金。

沪深 300 指数收益率×75%+恒生综合指数收益率
业绩比较基准

×5%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，预期收益和风险水


平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债
券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、
货币型基金中基金。

本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 同泰基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

同泰优选配置 3 个月持 同泰优选配置 3 个月
下属分级基金的基金简称

有混合（FOF）A 持有混合（FOF）C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 013849 013850

报告期末下属分级基金的份额总额 871,204.85 份 231,036,087.61 份

下属分级基金的风险收益特征 - -

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 10 月 29 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）

同泰优选配置3个月持有混合 同泰优选配置 3 个月持有
（FOF）A 混合（FOF）C

1．本期已实现收益 -3,515.61 -1,239,930.84

2．本期利润 8,168.27 4,402,341.33

3．加权平均基金份额本期利润 0.0123 0.0191

4．期末基金资产净值 886,403.52 235,443,278.41

5．期末基金份额净值 1.0174 1.0191

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金 转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

同泰优选配置 3 个月持有混合（FOF）A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④


率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

自基金合

同生效起 1.74% 0.64% 0.99% 0.62% 0.75% 0.02%
至今

同泰优选配置 3 个月持有混合（FOF）C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

自基金合

同生效起 1.91% 0.64% 0.99% 0.62% 0.92% 0.02%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较


注：1、本基金合同生效日为 2021 年 10 月 29 日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时
间未满 1 年。
2、本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，截至报告期末本基金仍处于建仓期。
3.3 其他指标
无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

本 基 金 刘坚先生，中国国籍，硕士。
的 基 金 CFA/FRM。曾任恒生银行（中
2021 年 10

刘坚 经 理 、 - 10 国）有限公司副总裁、宝盈
月 29 日

FOF 投 基金管理有限公司产品经
资 部 总 理、平安基金管理有限公司


监、产品 产品设计副总监等职。2020
开 发 部 年 6 月加入同泰基金管理有
总监 限公司，现任 FOF 投资部总
监、产品开发部总监。2021
年 10 月 29 日起担任同泰优
选配置 3 个月持有期混合型
基金中基金（FOF）基金经
理。

1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期。
2、基金的非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期，无此情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度主要 A 股指数处于窄幅盘整状态，市场风格并未出现持续性较强的明确主线。报告期

内，自本基金成立以来，上证指数上涨 2.61%、沪深 300 指数上涨 0.64%、创业板指数下跌 0.84%、
中证偏股型基金指数下跌 0.08%（统计区间：2021/11/1-2021/12/31），意味着主动偏股型基金在这段时间内整体小幅跑输市场。

本基金的业绩比较基准为“沪深 300 指数收益率×75%+恒生综合指数收益率×5%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%”，因此会以 80%权益类仓位为中枢，重点配置偏股型基金。考虑到我国的主动基金长期、整体相对指数基金有超额收益，因此大部分权益类仓位会配置主动型权益类基金，主要包括普通股票型基金、偏股混合型基金和灵活配置混合型基金。

在资产配置层面，我们会综合考虑宏观经济、政策、估值、市场情绪等因素，动态调整权益、固收和现金资产的配置比例。在行业配置层面，我们采取定性+定量结合、左侧+右侧结合的方式，力图在均衡的基础上突出重点，体现层次感。在基金选择层面，我们会综合考虑基金的投资理念、投资风格、超额收益能力、风险控制能力等因素，优选投资理念清晰、历史业绩稳定良好的基金，并格外关注投资风格有鲜明特点的基金。

运作期内，我们在均衡配置各类风格基金的基础上，重点超配了军工、券商等长期成长性明确、并且短期可能有向上催化的行业。在后续运行过程中，考虑到部分主流成长板块的预期和拥挤度都已经较高，我们进行了适度减持，并增持了港股等低估值、基本面出现边际改善迹象的资
产。2021 年 11 月和 12 月的市场风格较为不同，前者偏成长，后者偏价值。本基金根据行业配置
策略进行了一定调整，起到了一定效果。在报告期内，本基金跑赢业绩比较基准。

本基金将一贯秉承“经得起托付，为信任奉献长期回报”的使命，努力实现长期资产的保值增值，力图成为基金份额持有人长期配置权益类资产的优先选择之一。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末同泰优选配置 3 个月持有混合（FOF）A 基金份额净值为 1.0174 元，本报告
期基金份额净值增长率为 1.74%；截至本报告期末同泰优选配置 3 个月持有混合（FOF）C 基金份额净值为 1.0191 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.91%；同期业绩比较基准收益率为 0.99%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 211,259,318.79 89.23

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 12,500,012.50 5.28

其中：买断式回购的买入返售

- -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 12,994,390.94 5.49

8 其他资产 -3,415.19 -

9 合计 236,750,307.04 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。

5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包括股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包括股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包括国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包括国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -3,525.19

5 应收申购款 110.00

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 -3,415.19

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否
属于
基金
管理
占基金

人及
运作方 资产净

序号 基金代码 基金名称 持有份额（份） 公允价值（元） 管理
式 值比例

人关
（%）

联方
所管
理的
基金

南方金融

契约型

主题灵活

1 013500 开放式 7,372,479.49 11,383,108.33 4.82 否
配置混合

基金

C

契约型

工银精选

2 483003 开放式 12,899,715.50 9,874,732.22 4.18 否
平衡混合

基金

广发多因 契约型

3 002943 子灵活配 开放式 2,572,330.07 9,852,795.87 4.17 否
置混合 基金

工银瑞信

契约型

金融地产

4 010696 开放式 3,332,026.66 8,689,925.53 3.68 否
行业混合

基金

C

万家社会

契约型

责任 18

定期开

5 161912 个月定期 2,982,100.00 7,729,603.20 3.27 否
放式基

开放混合

金

(LOF)A

诺安安鑫 契约型

6 002291 灵活配置 开放式 2,558,114.04 7,426,205.06 3.14 否
混合 基金

中加转型 契约型

7 005775 动力混合 开放式 2,823,771.48 7,265,846.40 3.07 否
A 基金

8 000547 建信健康 契约型 1,035,355.03 7,089,075.89 3.00 否


民生混合 开放式

基金

广发利鑫 契约型

9 011172 灵活配置 开放式 2,352,150.54 7,058,803.77 2.99 否
混合 C 基金

华安国企

契约型

改革主题

10 001445 开放式 1,727,721.55 6,999,000.00 2.96 否
灵活配置

基金

混合

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用 其中：交易及持有基金管理人
项目 2021 年 10 月 29 日 － 2021 年 以及管理人关联方所管理基金
12 月 31 日 产生的费用

当期交易基金产生的申购费

14,470.25 -
（元）
当期交易基金产生的赎回费

62,176.96 -
（元）
当期持有基金产生的应支付销

- -
售服务费（元）
当期持有基金产生的应支付管

- -
理费（元）
当期持有基金产生的应支付托

- -
管费（元）
当期交易所交易基金产生的交

56,479.83 -
易费用（元）
注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值。
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
报告期内，本基金所投资的子基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。

§7 开放式基金份额变动

单位：份

同泰优选配置3个月持有混合 同泰优选配置 3 个月
项目

（FOF）A 持有混合（FOF）C


基金合同生效日（ 2021 年10 月 29 日 ）

163,208.70 230,571,401.08
基金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金总

707,996.15 464,686.53
申购份额

减:基金合同生效日起至报告期期末基

- -
金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆

- -
分变动份额（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 871,204.85 231,036,087.61

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、 《同泰优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；

2、 《同泰优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》；


3、 报告期内同泰优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）公告的各项原稿。

10.2 存放地点

基金管理人和/或基金托管人的住所或办公场所。
10.3 查阅方式

投资者可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理人网站（www.tongtaiamc.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人住所免费查阅。

同泰基金管理有限公司
2022 年 1 月 24 日
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