弘毅远方久盈混合型证券投资基金
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人:弘毅远方基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2024年01月19日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年10月1日起至2024年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 弘毅远方久盈混合
基金主代码 013694
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年06月07日
报告期末基金份额总额 52,892,978.46份
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动
投资目标 的资产配置,寻求基金资产的长期稳健增值,力争
获得超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金在综合分析多方面因素的基础上,将基金资
投资策略 产在权益类资产和固定收益类资产之间进行配置,
同时采取股票投资和债券投资策略,严格控制下行
风险,力争实现基金份额净值的长期平稳增长。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率
×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平高于
债券型基金及货币市场基金,而低于股票型基金。
基金管理人 弘毅远方基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 弘毅远方久盈混合A 弘毅远方久盈混合C
下属分级基金的交易代码 013694 013695
报告期末下属分级基金的份额总 12,060,584.52份 40,832,393.94份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日)
弘毅远方久盈混合A 弘毅远方久盈混合C
1.本期已实现收益 31,767.06 103,197.87
2.本期利润 -175,612.66 -878,040.19
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0175 -0.0215
4.期末基金资产净值 11,582,340.59 39,096,234.40
5.期末基金份额净值 0.9603 0.9575
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
弘毅远方久盈混合A净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 -2.15% 0.27% -0.37% 0.16% -1.78% 0.11%
过去六个月 -1.42% 0.30% -0.58% 0.17% -0.84% 0.13%
过去一年 -2.51% 0.31% 1.50% 0.17% -4.01% 0.14%
自基金合同 -3.97% 0.36% 1.39% 0.19% -5.36% 0.17%
生效起至今
弘毅远方久盈混合C净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 -2.20% 0.27% -0.37% 0.16% -1.83% 0.11%
过去六个月 -1.51% 0.30% -0.58% 0.17% -0.93% 0.13%
过去一年 -2.68% 0.31% 1.50% 0.17% -4.18% 0.14%
自基金合同 -4.25% 0.36% 1.39% 0.19% -5.64% 0.17%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金基金合同生效日为 2022 年 06 月 07 日。截至建仓期结束,本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基 证券
姓名 职务 金经理期限 从业 说明
任职 离任 年限
日期 日期
华东理工大学数学与应用
数学学士。曾任上海海烟物
本基金基金经理;弘 流发展有限公司财务部财
毅远方国证民企领 务分析员、德勤华永会计师
先100交易型开放式 事务所企业风险管理服务
马佳 2023- - 13年 部经理、太平洋资产管理有
指数证券投资基金 06-02 限责任公司合规与风险管
基金经理;金融工程 理部董事。2018年7月加入
部总经理 弘毅远方基金管理有限公
司,曾任风控合规部负责
人。
伍银 本基金基金经理;弘 2023- - 10年 上海财经大学金融硕士。曾
毅远方中短债债券 09-06 任永诚财产保险股份有限
型证券投资基金基 公司固定收益研究员、永诚
金经理; 保险资产管理有限公司固
定收益投资经理。2023年8
月加入弘毅远方基金管理
有限公司。
注:1、基金经理的任职日期及离任日期即本基金管理人对外披露的任免日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资管理符合有关法律法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,制定了《公平交易管理办法》,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度,未发现违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人旗下管理的投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日总成交量5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本报告期内,10月初巴以冲突的剧烈爆发引发了对地缘政治的更深层次担忧,而国内4季度经济也显现下行压力,制造业PMI,通胀和信贷数据等都呈现相对疲弱态势。从资本市场的表现来看,4季度股票市场震荡走低,外资阶段性流出,股市增量资金不足。但另一方面,中央政府增发一万亿国债、北上广深放松楼市调控措施、解决民营经济融资问题等一系列政策出台也为未来宏观经济企稳回升提供助力和信心。本报告期
内,本基金权益资产主要选择具备较强防御和价值属性的标的分散持股,持仓以大盘风格为主,在4季度中小盘风格占优的情况下表现不佳。
4季度债市呈现横盘震荡、利率中枢下移的特征,收益率整体呈M型走势。10月中上旬,特殊再融资债供给冲击引发的债市供需格局失衡,利率快速上行,且短端利率上行更多,曲线平坦化;而10月下旬至11月上旬,1万亿国债增发落地与跨月后资金面改善,利率震荡下行;11月中旬至11月底,稳增长预期、增发国债发行供给扰动和金融防空转监管基调,利率上行调整且曲线熊平;12月中央经济工作会议落地叠加第三次银行存款利率下调,利率迎来一波快速下行并接近年内低点,曲线牛陡。本报告期内,债券资产方面,维持低久期低杠杆策略,一定程度上规避了债市调整对组合的负面影响,不过也错过了年末这一波利率快速牛陡行情;同时组合资产配置情况及资金价格波动较大且中枢不低的考虑,降低组合收益被杠杆侵蚀。
展望2024年1季度,伴随着财政加码和“三大工程”实物工作量的逐步落地,财政政策稳健扩张,货币政策配合发力,宏观经济增速将会恢复常态,资本市场信心有望稳步提升。随着政策逆周期调节,以及经济动能的内生修复,后续经济进一步上行是大概率事件。但经济复苏的可持续性有待进一步观察,后续地产投资能否企稳回升是经济能否反转的必要条件。权益投资方面,投资标的方面仍然以分散化的投资模式,聚焦于具备投资价值的股票,考虑到现阶段股债收益比处于历史比较极值的位置,将会维持现有权益资产的仓位权重,未来将等待时机适当调整权益与固收的仓位占比。
债券投资策略方面,利率走势可能延续“低趋势、窄波动”特征,同时化债与资本新规的影响或进一步体现,短久期、高票息资产更加稀缺,债券市场结构性资产荒可能继续演绎,机构投资者波段交易与票息挖掘或更加极致。经历了2023年末债市的快速抢跑行情,短期将对债市保持防御的心态,重视短端品种当前较高的性价比,寻找相对确定的增厚债券组合投资收益的机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末弘毅远方久盈混合A基金份额净值为0.9603元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-2.15%,同期业绩比较基准收益率为-0.37%;截至报告期末弘毅远方久盈混合C基金份额净值为0.9575元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-2.20%,同期业绩比较基准收益率为-0.37%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金存在连续20个工作日以上资产净值低于5000万元的情形,出现该情形的时间范围为2023年11月16日至2023年12月22日。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 17,865,003.00 35.15
其中:股票 17,865,003.00 35.15
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 24,398,698.77 48.00
其中:债券 24,398,698.77 48.00
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 1,199,946.28 2.36
其中:买断式回购的买入 - -
返售金融资产
7 银行存款和结算备付金合 7,364,987.81 14.49
计
8 其他资产 516.81 0.00
9 合计 50,829,152.67 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,604,782.00 3.17
C 制造业 8,242,534.00 16.26
D 电力、热力、燃气及水生 811,545.00 1.60
产和供应业
E 建筑业 560,712.00 1.11
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 170,524.00 0.34
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技 875,353.00 1.73
术服务业
J 金融业 4,760,858.00 9.39
K 房地产业 198,000.00 0.39
L 租赁和商务服务业 225,963.00 0.45
M 科学研究和技术服务业 414,732.00 0.82
N 水利、环境和公共设施管 - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - -
务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 17,865,003.00 35.25
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,800 3,106,800.00 6.13
2 601318 中国平安 30,000 1,209,000.00 2.39
3 600036 招商银行 34,500 959,790.00 1.89
4 601166 兴业银行 40,500 656,505.00 1.30
5 600900 长江电力 27,300 637,182.00 1.26
6 601899 紫金矿业 45,900 571,914.00 1.13
7 600276 恒瑞医药 12,400 560,852.00 1.11
8 600030 中信证券 27,200 554,064.00 1.09
9 600887 伊利股份 17,700 473,475.00 0.93
1 601398 工商银行 97,700 467,006.00 0.92
0
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 24,398,698.77 48.14
其中:政策性金融债 20,238,112.03 39.93
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 24,398,698.77 48.14
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 220312 22进出12 100,000 10,152,420.77 20.03
2 220322 22进出22 100,000 10,085,691.26 19.90
3 1928002 19民生银行二 40,000 4,160,586.74 8.21
级01
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 516.81
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 516.81
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
弘毅远方久盈混合A 弘毅远方久盈混合C
报告期期初基金份额总额 3,462,520.75 40,927,009.14
报告期期间基金总申购份额 8,644,394.01 13,510.16
减:报告期期间基金总赎回份额 46,330.24 108,125.36
报告期期间基金拆分变动份额 - -
(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 12,060,584.52 40,832,393.94
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
弘毅远方久盈混合A 弘毅远方久盈混合C
报告期期初管理人持有的本基金份 3,077,570.41 -
额
报告期期间买入/申购总份额 8,637,588.26 -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份 11,715,158.67 -
额
报告期期末持有的本基金份额占基 22.15 -
金总份额比例(%)
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 申购 2023-10-16 7,376,780.41 7,200,000.00 1000/笔
2 申购 2023-12-22 1,260,807.85 1,200,000.00 0.006
合计 8,637,588.26 8,400,000.00
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额比例达到
者 序 或者超过20%的时间区 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 号 间 份额 份额 份额
别
3,07 8,63 11,715,158.
1 20231017 - 20231231 7,57 7,58 - 67 22.15%
0.41 8.26
机 10,00 10,000,680.
构 2 20231001 - 20231016 0,68 0.00 - 55 18.91%
0.55
20,00 20,000,194.
3 20231001 - 20231231 0,19 0.00 - 44 37.81%
4.44
10,00 10,000,194.
4 20231001 - 20231016 0,19 0.00 - 44 18.91%
4.44
产品特有风险
1、基金净值大幅波动的风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和 稳定性,增加变现成本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异 常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致 同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降 低,从而使基金在投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。
4、基金运作发生重大变更的风险
极端情况下,单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产净 值连续低于5000万元,需要根据基金合同约定采取相关解决措施,从而使得基金运作 发生重大变更。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§10 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予弘毅远方久盈混合型证券投资基金募集注册的文件;
2、《弘毅远方久盈混合型证券投资基金基金合同》;
3、《弘毅远方久盈混合型证券投资基金托管协议》;
4、《弘毅远方久盈混合型证券投资基金招募说明书》;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、关于申请募集注册弘毅远方久盈混合型证券投资基金的法律意见书;
8、报告期内弘毅远方久盈混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。9.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复印件。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站www.honyfunds.com查阅和下载。
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