华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券
投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 07 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华富吉丰 60 天滚动持有期中短债

基金主代码 013522

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 8 日

报告期末基金份额总额 1,017,913,334.88 份

投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和
基金资产的稳健增值。

投资策略 根据对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证
券市场运行状况等因素的深入研究，判断证券市场的发
展趋势，结合流动性、估值水平、风险偏好等因素，综
合评价各类资产的风险收益水平。本基金以久期和流动
性管理作为债券投资的核心，在动态避险的基础上，追
求适度收益。

1、资产配置策略

本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长
期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。本
基金定位为债券型基金，其资产配置以债券为主，并不
因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本
基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以
及市场情绪，在一定的范围内对资产配置调整，以降低
系统性风险对基金收益的影响。

2、纯固定收益投资策略

本基金纯固定收益类资产投资策略主要基于华富宏观利

率检测体系的观测指标和结果，通过久期控制、期限结构管理、类属资产选择实施组合战略管理，同时利用个券选择、跨市场套利、骑乘策略、息差策略等战术性策略提升组合的收益率水平。
本基金买入信用债（不含可交换债券、可转换债券）的债项评级不得低于 AA+。其中投资债项评级 AA+的信用债比例不高于债券资产的 50%，投资债项评级 AAA 的信用债比例不低于债券资产的 50%。本基金投资的信用债若无债项评级的，参照主体信用评级。基金持有信用债期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。
（1）华富宏观利率监测体系
华富宏观利率监测体系主要是通过对影响债券市场收益率变化的诸多因素进行跟踪，逐一评价各相应指标的影响程度并据此判断未来市场利率的趋势及收益率曲线形态变化。具体执行中将结合定性的预测和定量的因子分析法、时间序列回归等诸多统计手段来增强预测的科学性和准确性。
（2）战略管理
组合战略管理是在华富宏观利率检测体系对基础利率、债券收益率变化趋势及收益率曲线变化对固定收益组合实施久期控制、期限结构管理、类属资产选择，以实现组合主要收益的稳定。
久期控制：根据华富宏观利率检测体系对利率水平的预期对组合的久期进行积极的管理，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期（包括买入浮动利率债券），以规避债券价格下降的风险。
期限结构管理：通过对债券收益率曲线形状变化（即不同期限的债券品种受到利率变化影响不一样大）的预期，选择相应的投资策略如子弹型、哑铃型或梯形的不同期限债券的组合形式，获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。
类属资产选择：通过提高相对收益率较高类属、降低相对收益率较低的类属以取得较高的总回报。由于信用差异、流动性差异、税收差异等诸多因素导致固定收益品种中同一期限的国债、金融债、企业债、资产支持证券等收益率之间价差在不同的时点价差出现波动。通过把握经济周期变化、不同投资主体投资需求变化等，分析不同固定收益类资产之间相对收益率价差的变化趋势，选择相对低估、收益率相对较高的类属资产进行配置，择机减持相对高估、收益率相对较低的类属资产。
（3）组合战术性策略
本基金纯固定收益组合在战略管理基础上，利用个券选择、跨市场套利、骑乘策略、息差策略等战术性策略提


升组合的收益率水平。

个券选择：由于各发债主体信用等级，发行规模、担保
人等因素导致同一类属资产的收益率水平存在差异，本
基金在符合组合战略管理的条件下,综合考虑流动性、信
用风险、收益率水平等因素后优先选择综合价值低估的
品种。

跨市场套利：由于国内债券市场被分割为交易所市场和
银行间市场，不同市场投资主体差异化、市场资金面的
供求关系导致现券、回购等相同或相近的交易中存在显
著的套利，本基金将充分利用市场的套利机会，积极进
行跨市场回购套利、跨市场债券套利等。

骑乘策略：主要是利用收益率曲线陡峭特征，买入期限
位于收益率曲线陡峭处的债券持有一段时间后获得因期
限缩短而导致的收益下滑进而带来的资本利得。中国债
券市场收益率曲线在不同时期不同期限表现出来的陡峭
程度不一，为本基金实施骑乘策略提供了有利的市场环
境。

息差策略：息差策略是通过正回购融资放大交易策略，
其主要目标是获得票息大于回购成本而产生的收益。一
般而言市场回购利率普遍低于中长期债券的收益率，为
息差交易提供了机会，不过由于可能导致的资本利差损
失，因此本基金将根据对市场回购利率走势的判断，适
当地选择杠杆比率，谨慎地实施息差策略，提高投资组
合的收益水平。

3、资产支持证券投资策略

本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资
产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池
未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿
还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切
关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管
理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极
策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动
性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以
期获得长期稳定收益。

4、国债期货投资策略

为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管
理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提
高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将
首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关
系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期
货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹
配，以达到风险管理的目标。

业绩比较基准 中债综合全价（1-3 年）指数收益率×80%+一年期定期
存款基准利率（税后）×20%


风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 华富基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华富吉丰 60 天滚动持有中短华富吉丰 60 天滚动持有中短
债 A 债 C

下属分级基金的交易代码 013522 013523

报告期末下属分级基金的份额总额 143,585,658.85 份 874,327,676.03 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）

华富吉丰 60 天滚动持有中短债 A 华富吉丰 60 天滚动持有中短债 C

1.本期已实现收益 1,106,028.59 5,360,714.24

2.本期利润 1,213,306.35 5,866,876.16

3.加权平均基金份额本期利润 0.0151 0.0143

4.期末基金资产净值 149,792,628.21 910,292,560.91

5.期末基金份额净值 1.0432 1.0411

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华富吉丰 60 天滚动持有中短债 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 1.67% 0.02% 0.11% 0.02% 1.56% 0.00%

过去六个月 3.52% 0.04% 0.18% 0.02% 3.34% 0.02%

自基金合同 4.32% 0.04% 0.41% 0.02% 3.91% 0.02%

生效起至今

华富吉丰 60 天滚动持有中短债 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 1.61% 0.02% 0.11% 0.02% 1.50% 0.00%

过去六个月 3.33% 0.03% 0.18% 0.02% 3.15% 0.01%

自基金合同

4.11% 0.03% 0.41% 0.02% 3.70% 0.01%
生效起至今
注：业绩比较基准=中债综合全价（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率（税后）*20%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：根据《华富吉丰 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金不投资于股票等权益资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。本报告期内，本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为 2021 年 11 月 8
日至 2022 年 5 月 7 日，，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严
格执行了《华富吉丰 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》的规定。
3.3 其他指标

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

英国曼彻斯特大学管理学硕士，研究生学
历。2014 年 2 月加入华富基金管理有限
本基金的 2021年 11月 8 公司，曾任集中交易部助理交易员、交易
倪莉莎 基金经理 日 - 八年 员，固定收益部基金经理助理，自 2018
年 3 月 29 日起任华富富瑞 3 个月定期开
放债券型发起式证券投资基金基金经理，
自 2018 年 11 月 20 日起任华富恒盛纯债


债券型证券投资基金经理，自 2019 年 6
月 5 日起任华富货币市场基金基金经理，
自 2019 年 10 月 31 日起任华富安兴 39
个月定期开放债券型证券投资基金基金
经理，自 2021 年 8 月 16 日起任华富天盈
货币市场基金基金经理，自 2021 年 11
月 8 日起任华富吉丰 60 天滚动持有中短
债债券型证券投资基金基金经理，自

2021 年 12 月 1 日起任华富富惠一年定期
开放债券型发起式证券投资基金基金经
理，自 2021 年 12 月 27 日起任华富中证
同业存单AAA指数7天持有期证券投资基
金基金经理，自 2022 年 3 月 29 日起任华
富富鑫一年定期开放债券型发起式证券
投资基金基金经理，具有基金从业资格。

兰州大学工商管理硕士，研究生学历。曾
任上海君创财经顾问有限公司顾问部项
目经理、上海远东资信评估有限公司集团
部高级分析师、新华财经有限公司信用评
级部高级分析师、上海新世纪资信评估投
资服务有限公司高级分析师、德邦证券有
本基金基 限责任公司固定收益部高级经理。2012
金经理、 年 7 月加入华富基金管理有限公司，曾任
公司总经 信用研究员、固定收益部总监助理、固定
理助理、 收益部副总监，自 2014 年 3 月 6 日起任
固定收益 2021年 11月 8 华富强化回报债券型证券投资基金基金
尹培俊 部总监、 日 - 十六年 经理，自 2018 年 1 月 30 日起任华富安享
公司公募 债券型证券投资基金基金经理，自 2018
投资决策 年 8 月 28 日起任华富收益增强债券型证
委员会委 券投资基金基金经理，自 2018 年 8 月 28
员 日起任华富可转债债券型证券投资基金
基金经理，自 2021 年 1 月 28 日起任华富
安华债券型证券投资基金基金经理，自
2021 年 8 月 26 日起任华富安盈一年持有
期债券型证券投资基金基金经理，自

2021 年 11 月 8 日起任华富吉丰 60 天滚
动持有中短债债券型证券投资基金基金
经理，具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

国内经济方面，根据央行数据，2022 年 1-5 月社会融资规模增量共计 15.80 万亿元，比上年
同期多 1.70 万亿元，同比增长 12.07%。1-5 月份，在 41 个工业大类行业中，16 个行业利润总额
同比增长，24 个行业下降，1 个行业由亏转盈。PMI 方面，虽然 6 月制造业延续恢复态势，但仍
有 49.3%的企业反映订单不足，市场需求偏弱依然是目前制造业面临的主要问题。同时，出厂价格指数降至 46.3%，连续两个月位于收缩区间，部分企业盈利空间受到一定程度挤压，经营压力较大。

通胀方面，1-5 月国内 CPI 总体处于温和区间，整体受海外大环境影响较小，但需要警惕的
是，全球能源价格高波动短期内或无法熨平，仍需对供给端的通胀输入保持关注。1-5 月 PPI 经历高峰回落的走势，目前生产资料和生活资料价格较为平稳。中美经济周期和货币政策节奏错位直接导致了当前通胀周期的不同。相应美国进入加息周期，以经济放缓为代价抑制通胀，而国内
年内通胀压力不大，暂不构成货币政策制约的担忧。

货币政策方面，央行今年整体维持稳定偏松的基调，加上实体宽信用受阻碍，大量资金停留在金融市场，二季度资金利率持续远低于政策利率。有利于杠杆票息策略的顺利进行。

债券市场方面，年初以来利率债短端下行、长债维持震荡，资金利率与长端资产表现分割，曲线陡峭化。上半年，信用债市场总量供给增加，但结构有所变化，在投资者“缺资产”的大背景下，中低等级信用债利差有所收窄，但期限利差继续走阔。信用利差方面，1-3 月信用利差有
所抬升；4-5 月信用利差快速下行，其中 AA 级信用债下行幅度大于 AAA、AA+；6 月以来，信用债
利差有所上升，同时波动较大。同时，等级利差分别也处于历史低位；而各等级期限利差仍保持较高历史分位数，说明在资产荒背景下，机构偏好中短久期、中低等级信用债。城投债作为机构下沉的主力，等级利差也位于历史较低水平。

本季度，华富吉丰中短债基金主要配置中高等级信用债券，通过信用轮动和挖掘策略，动态监控信用利差和期限利差，寻找性价比较高的个券，积极配置。同时利用二季度较宽松的融资环境，使用杠杆套息策略，适度增加组合收益。在久期方面，秉承中短债基金特征，减少久期波动对组合的影响。在二季度债券市场调整的时点，精选个券，逐步增加组合扛波动能力，努力提升持有人投资体验。

展望三季度，受之前低基数的影响，经济环比和同比都有望显著回升。环比修复源于稳增长政策加码和疫情后复苏，同比提速叠加了去年三季度地产和政府部门监管收紧造成的低基数。下半年基建预计高位提速、出口和制造业边际走弱、消费和地产低位复苏通。政策方面，稳增长政策持续发力，在经济确定复苏前货币政策延续合理宽松，流动性延续合理充裕，可能资金利率会随着资金流向实体而回归合理位置。

本基金将继续精选个券，通过信用利差和曲线利差的选择，构造减少波动的票息底仓组合，通过对杠杆灵活增减久期，跟上债券市场趋势性行情，并在震荡行情中减少组合回撤波动。同在市场调整时积极布局，在市场情绪高涨时及时止盈，提高收益的确定性，为持有人取得合理的回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截止本期末，华富吉丰 60 天滚动持有中短债 A 份额净值为 1.0432 元，累计份额净值为 1.0432
元。本报告期的基金份额净值增长率为 1.67%，同期业绩比较基准收益率为 0.11 %。截止本期末，
华富吉丰 60 天滚动持有中短债 C 份额净值为 1.0411 元，累计份额净值为 1.0411 元。本报告期的
基金份额净值增长率为 1.61%，同期业绩比较基准收益率为 0.11 %。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

-

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,383,949,989.38 97.07

其中：债券 1,383,949,989.38 97.07

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 21,378,687.74 1.50

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,613,121.59 0.11

8 其他资产 18,738,933.70 1.31

9 合计 1,425,680,732.41 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 9,938,179.67 0.94

2 央行票据 - -

3 金融债券 61,064,679.45 5.76

其中：政策性金融债 61,064,679.45 5.76

4 企业债券 454,375,726.78 42.86


5 企业短期融资券 186,869,108.21 17.63

6 中期票据 671,702,295.27 63.36

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,383,949,989.38 130.55

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 210306 21 进出 06 500,000 50,936,986.30 4.80

2 155126 19 津投 02 500,000 50,373,312.33 4.75

3 012281959 22 昆明交通 500,000 49,957,219.18 4.71
SCP002

4 102281226 22 连云港 450,000 45,409,317.53 4.28
MTN002

5 102280390 22 山西文旅 400,000 41,592,931.51 3.92
MTN001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行曾出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法
律法规及基金合同的要求。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 12,188.75

2 应收证券清算款 2,200,000.00

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 16,526,744.95

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 18,738,933.70

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华富吉丰 60 天滚动持有中 华富吉丰 60 天滚动持有中
短债 A 短债 C

报告期期初基金份额总额 20,048,027.79 126,115,543.56

报告期期间基金总申购份额 138,853,389.38 819,339,177.46

减:报告期期间基金总赎回份额 15,315,758.32 71,127,044.99

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 143,585,658.85 874,327,676.03

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、华富吉丰 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同

2、华富吉丰 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金托管协议

3、华富吉丰 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金招募说明书

4、报告期内华富吉丰 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公
告
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式


投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。

华富基金管理有限公司
2022 年 7 月 20 日
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