华富吉丰 60 天滚动持有中短债债券型证
券投资基金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 21 日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 07 月 20 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华富吉丰 60 天滚动持有期中短债
基金主代码 013522
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 11 月 8 日
报告期末基金份额总额 5,628,814,353.26 份
投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产
的稳健增值。
投资策略 根据对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运
行状况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合流动
性、估值水平、风险偏好等因素,综合评价各类资产的风险收益
水平。本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心,在动态
避险的基础上,追求适度收益。
1、资产配置策略
本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长期均衡比
重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型
基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改
变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估
值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调
整,以降低系统性风险对基金收益的影响。
2、纯固定收益投资策略
本基金纯固定收益类资产投资策略主要基于华富宏观利率检测体
系的观测指标和结果,通过久期控制、期限结构管理、类属资产
选择实施组合战略管理,同时利用个券选择、跨市场套利、骑乘
策略、息差策略等战术性策略提升组合的收益率水平。
本基金买入信用债(不含可交换债券、可转换债券)的债项评级不得低于 AA+。其中投资债项评级 AA+的信用债比例不高于债券资产的 50%,投资债项评级 AAA 的信用债比例不低于债券资产的50%。本基金投资的信用债若无债项评级的,参照主体信用评
级。基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。
(1)华富宏观利率监测体系
华富宏观利率监测体系主要是通过对影响债券市场收益率变化的诸多因素进行跟踪,逐一评价各相应指标的影响程度并据此判断未来市场利率的趋势及收益率曲线形态变化。具体执行中将结合定性的预测和定量的因子分析法、时间序列回归等诸多统计手段来增强预测的科学性和准确性。
(2)战略管理
组合战略管理是在华富宏观利率检测体系对基础利率、债券收益率变化趋势及收益率曲线变化对固定收益组合实施久期控制、期限结构管理、类属资产选择,以实现组合主要收益的稳定。
久期控制:根据华富宏观利率检测体系对利率水平的预期对组合的久期进行积极的管理,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期(包括买入浮动利率债券),以规避债券价格下降的风险。
期限结构管理:通过对债券收益率曲线形状变化(即不同期限的债券品种受到利率变化影响不一样大)的预期,选择相应的投资策略如子弹型、哑铃型或梯形的不同期限债券的组合形式,获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。
类属资产选择:通过提高相对收益率较高类属、降低相对收益率较低的类属以取得较高的总回报。由于信用差异、流动性差异、税收差异等诸多因素导致固定收益品种中同一期限的国债、金融债、企业债、资产支持证券等收益率之间价差在不同的时点价差出现波动。通过把握经济周期变化、不同投资主体投资需求变化等,分析不同固定收益类资产之间相对收益率价差的变化趋势,选择相对低估、收益率相对较高的类属资产进行配置,择机减持相对高估、收益率相对较低的类属资产。
(3)组合战术性策略
本基金纯固定收益组合在战略管理基础上,利用个券选择、跨市场套利、骑乘策略、息差策略等战术性策略提升组合的收益率水平。
个券选择:由于各发债主体信用等级,发行规模、担保人等因素导致同一类属资产的收益率水平存在差异,本基金在符合组合战略管理的条件下,综合考虑流动性、信用风险、收益率水平等因素后优先选择综合价值低估的品种。
跨市场套利:由于国内债券市场被分割为交易所市场和银行间市场,不同市场投资主体差异化、市场资金面的供求关系导致现券、回购等相同或相近的交易中存在显著的套利,本基金将充分利用市场的套利机会,积极进行跨市场回购套利、跨市场债券套
利等。
骑乘策略:主要是利用收益率曲线陡峭特征,买入期限位于收益
率曲线陡峭处的债券持有一段时间后获得因期限缩短而导致的收
益下滑进而带来的资本利得。中国债券市场收益率曲线在不同时
期不同期限表现出来的陡峭程度不一,为本基金实施骑乘策略提
供了有利的市场环境。
息差策略:息差策略是通过正回购融资放大交易策略,其主要目
标是获得票息大于回购成本而产生的收益。一般而言市场回购利
率普遍低于中长期债券的收益率,为息差交易提供了机会,不过
由于可能导致的资本利差损失,因此本基金将根据对市场回购利
率走势的判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实施息差策略,提
高投资组合的收益水平。
3、资产支持证券投资策略
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产
所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;
研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期
与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影
响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易
机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流
动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得
长期稳定收益。
4、国债期货投资策略
为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原
则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运
作效率。在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约
价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,
其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合
的合适匹配,以达到风险管理的目标。
业绩比较基准 中债综合全价(1-3 年)指数收益率×80%+一年期定期存款基准
利率(税后)×20%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,
但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华富吉丰 60 天滚动持有中短债 A 华富吉丰 60 天滚动持
有中短债 C
下属分级基金的交易代码 013522 013523
报告期末下属分级基金的份 296,181,895.54 份 5,332,632,457.72 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告
期
(20
23
年 4
月 1
日-
2023
年 6
月
30
日)
主要
财务 华华
指标 富富
吉吉
丰丰
6060
天天
滚滚
动动
持持
有有
中中
短短
债债
A C
2,47
1.本 64,5
期已 5,23
实现 73,2
收益 4.73
09.2
8
3,61
36,5
2.本 57
期利 2,,1
润 1719
6..9
85 6
3.加
权平 0.0.
均基 0101
金份 1408
额本
期利
润
315,
4.期 9,73
末基 804,
金资 1,75
产净 004,
值 0.67
925.
24
5.期
末基 1.1.
金份 0707
额净 9754
值
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富吉丰 60 天滚动持有中短债 A
业绩比较基
净值增长率 业绩比较基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④
标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 1.06% 0.01% 0.37% 0.02% 0.69% -0.01%
过去六个月 2.50% 0.02% 0.58% 0.02% 1.92% 0.00%
过去一年 3.50% 0.03% 0.22% 0.03% 3.28% 0.00%
自基金合同
7.97% 0.03% 0.63% 0.03% 7.34% 0.00%
生效起至今
华富吉丰 60 天滚动持有中短债 C
净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 净值增长率① ①-③ ②-④
标准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月 1.01% 0.01% 0.37% 0.02% 0.64% -0.01%
过去六个月 2.40% 0.02% 0.58% 0.02% 1.82% 0.00%
过去一年 3.29% 0.03% 0.22% 0.03% 3.07% 0.00%
自基金合同
7.54% 0.03% 0.63% 0.03% 6.91% 0.00%
生效起至今
注:业绩比较基准=中债综合全价(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:根据《华富吉丰 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金不投资于股票等权益资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除
外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。本基金建仓期为 2021 年 11 月 8 日至 2022 年 5 月 7 日,建仓
期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富吉丰 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》的规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
英国曼彻斯特大学管理学硕士,硕
士研究生学历。2014 年 2 月加入华
富基金管理有限公司,曾任集中交
本基金 易部助理交易员、交易员,固定收
倪莉莎基金经 2021 年 11 月 8 日 - 九年 益部基金经理助理,自 2018 年 3
理 月 29 日起任华富富瑞 3 个月定期
开放债券型发起式证券投资基金基
金经理,自 2018 年 11 月 20 日起
任华富恒盛纯债债券型证券投资基
金经理,自 2019 年 6 月 5 日起任
华富货币市场基金基金经理,自
2019 年 10 月 31 日起任华富安兴
39 个月定期开放债券型证券投资基
金基金经理,自 2021 年 11 月 8 日
起任华富吉丰 60 天滚动持有中短
债债券型证券投资基金基金经理,
自 2021 年 12 月 1 日起任华富富惠
一年定期开放债券型发起式证券投
资基金基金经理,自 2021 年 12 月
27 日起任华富中证同业存单 AAA 指
数 7 天持有期证券投资基金基金经
理,自 2022 年 3 月 29 日起任华富
富鑫一年定期开放债券型发起式证
券投资基金基金经理,自 2022 年
11 月 17 日起任华富吉富 30 天滚动
持有中短债债券型证券投资基金基
金经理,具有基金从业资格。
兰州大学工商管理硕士,硕士研究
生学历。曾任上海君创财经顾问有
限公司顾问部项目经理、上海远东
资信评估有限公司集团部高级分析
师、新华财经有限公司信用评级部
高级分析师、上海新世纪资信评估
本基金 投资服务有限公司高级分析师、德
基金经 邦证券有限责任公司固定收益部高
理、公 级经理。2012 年 7 月加入华富基金
司总经 管理有限公司,曾任信用研究员、
理助 固定收益部总监助理、固定收益部
理、固 副总监,自 2014 年 3 月 6 日起任
定收益 华富强化回报债券型证券投资基金
尹培俊部总 2021 年 11 月 8 日 - 十七年 基金经理,自 2018 年 1 月 30 日起
监、公 任华富安享债券型证券投资基金基
司公募 金经理,自 2018 年 8 月 28 日起任
投资决 华富收益增强债券型证券投资基金
策委员 基金经理,自 2018 年 8 月 28 日起
会联席 任华富可转债债券型证券投资基金
主席 基金经理,自 2021 年 1 月 28 日起
任华富安华债券型证券投资基金基
金经理,自 2021 年 8 月 26 日起任
华富安盈一年持有期债券型证券投
资基金基金经理,自 2021 年 11 月
8 日起任华富吉丰 60 天滚动持有中
短债债券型证券投资基金基金经
理,自 2022 年 6 月 7 日起任华富
安业一年持有期债券型证券投资基
金基金经理,具有基金从业资格。
注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司决定确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规,对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
国内经济方面,上半年工业企业利润低位徘徊。企业债净融资额偏低,二级市场信用利差修复存在波折。5 月经济数据整体偏弱,各分项数据均表现不佳,工业增加值和社零数据均边际降温,投资各分项也比较一般,16-24 岁劳动力调查失业率攀升至 20.8%,结构性矛盾愈发突出。
6 月 PMI 录得 49.0,较 6 月小幅回升,但仍处于荣枯线以下,仍旧是生产端好于需求端、内需好
于外需、大企业好于小企业,结合实体信贷需求低迷,共同指向短期内国内经济景气度偏弱。通
胀方面,5 月 CPI 同比小幅回升至 0.2%,但环比回落 0.2%,具体来看消费端通胀整体低迷,核
心 CPI 也同比再度回落至 0.6%。
货币政策和流动性方面,4 月资金面延续一季度中性态度,围绕政策利率波动,5 月开始资金面逐渐转松,短端利率下行明显,6 月央行超预期降息,央行年内维持宽松政策意图明显,但6 月下旬连续受缴税、跨节、跨季等因素影响,资金价格有所抬升,跨季后资金面重回宽松,但资金价格分层矛盾依然显著。
债券市场方面,4 月宏观数据转弱,无风险利率下行,5 月受宽松资金面的影响,债市延续震荡上涨,6 月降息带动债市快速上涨,但很快又受止盈需求和经济刺激政策预期的影响,出现回调。但弱现实、弱需求、宽资金的现状难以改变,宽信用政策未兑现叠加资产荒的持续存在,债券收益率中枢仍以震荡下行为主。
信用债方面,上半年的主要城投政策依然是围绕着:坚决遏制新增隐债、有序化解存量隐债、防范化债风险等方面展开的,城投市场仍处于严监管周期中。2023 年上半年城投市场净融资
1.01 万亿元,同比-12.27%。城投债融资情况因资质分化而提高,市场对弱城投整体谨慎。
本季度,华富吉丰中短债基金坚持以提高持有人体验为主要追求目标,通过适当的杠杆和久期,在严控信用风险的同时,获取合理的票息收益。同时通过管理人对债券信用研究的专业判
断,自下而上精选个券,为组合增加回报。根据对资金面和宏观的判断,主动择时,灵活调整久期和杠杆,选择适当参与阶段性波段行情。在债券市场震荡调整的行情中,努力控制回撤,为持有人获取稳定合理的回报。
展望下半年,目前市场新的关注点可能在国常会、政治局会议等政策部署,市场分歧可能较强,债市可能偏震荡。目前经济内生性增长动力不足,经济偏弱的现实比较难转变的情况下,货币政策和资金面预计仍将维持中性偏松,央行不断释放保持市场流动性合理充裕的信号,下半年资金市场、短端利率也仍可能震荡偏强。债市整体风险可控。
本基金将继续以票息策略为主,通过主动择券,在控制信用风险的基础商,合理获取票息收益。择时方面,控制久期和杠杆,利用对资金面预判,利用灵活的杠杆与久期,努力控制回撤,为持有人取得合理的回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截止本期末,华富吉丰 60 天滚动持有中短债 A 份额净值为 1.0797 元,累计份额净值为
1.0797 元。报告期,华富吉丰 60 天滚动持有中短债 A 份额净值增长率为 1.06%,同期业绩比较基
准收益率为 0.37%。截止本期末,华富吉丰 60 天滚动持有中短债 C 份额净值为 1.0754 元,累计
份额净值为 1.0754 元。报告期,华富吉丰 60 天滚动持有中短债 C 份额净值增长率为 1.01%,同
期业绩比较基准收益率为 0.37%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 6,276,169,167.58 99.41
其中:债券 6,256,140,236.07 99.10
资产支持证券 20,028,931.51 0.32
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 28,391,931.78 0.45
8 其他资产 8,657,920.73 0.14
9 合计 6,313,219,020.09 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,301,060,420.79 21.49
其中:政策性金融债 491,043,975.33 8.11
4 企业债券 1,740,009,002.94 28.74
5 企业短期融资券 875,228,309.24 14.46
6 中期票据 2,158,457,021.25 35.65
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 181,385,481.85 3.00
9 其他 - -
10 合计 6,256,140,236.07 103.33
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220308 22 进出 08 1,120,000 113,369,430.13 1.87
21 粤珠江
2 102101636 MTN002 1,000,000 106,206,602.74 1.75
3 2128018 21 渤海银行 02 1,000,000 101,463,814.21 1.68
22 金融城建
4 132280013 GN001(可持续挂 900,000 91,388,702.47 1.51
钩)
5 220216 22 国开 16 900,000 90,950,917.81 1.50
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 199872 兴远 1 优 200,000 20,028,931.51 0.33
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金在参与国债期货交易时,将以套期保值为主要目的,选择流动性好、交易活跃的主力合约进行交易。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值 风险指标
(买/ (元) 变动 说明
卖) (元)
TF2309 五年国债 -20 - - -
2309 20,433,0 60,000.0
00.00 0
TS2309 二年国债 20 40,540,0 92,000.0 -
2309 00.00 0
公允价值变动总额合计(元) 32,000.0
0
国债期货投资本期收益(元) 41,376.6
6
国债期货投资本期公允价值变动(元) 32,000.0
0
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金投资国债期货以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约进行交易。本报告期内,本基金参与国债期货的投资交易,符合法律法规规定和基金合同的投资限制,并遵守相关的业务规则,且对基金的总体风险相对可控。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中,渤海银行股份有限公司、中国进出口银行、东莞证券股份有限公司曾出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 360,733.94
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 8,297,186.79
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 8,657,920.73
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 华富吉丰 60 天滚动持有中短债 A 华富吉丰 60 天滚动持有中短债 C
报告期期初基金份额总
额 307,075,875.56 5,530,237,782.63
报告期期间基金总申购
份额 79,894,319.94 2,039,194,804.76
减:报告期期间基金总
赎回份额 90,788,299.96 2,236,800,129.67
报告期期间基金拆分变
动份额(份额减少以 - -
“-”填列)
报告期期末基金份额总
额 296,181,895.54 5,332,632,457.72
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有
基金情况
持
有
基
金
份
额
比
例
达 份额
序号 到 期初 申购 赎回 持有份额 占比
或 份额 份额 份额 (%
者 )
超
过
20%
的
时
间
区
间
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
无
注:本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、华富吉丰 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同
2、华富吉丰 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金托管协议
3、华富吉丰 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金招募说明书
4、报告期内华富吉丰 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。
华富基金管理有限公司
2023 年 7 月 21 日
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