尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金

2022 年中期报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人:尚正基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

送出日期:2022 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月29日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年1月1日起至6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......15

6.1 资产负债表 ......15

6.2 利润表 ...... 17

6.3 净资产（基金净值）变动表......19

6.4 报表附注 ...... 20
§7 投资组合报告......49

7.1 期末基金资产组合情况......50

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......50

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 51

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 52

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......54

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......54

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......54

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 55

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 55

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 55

7.12 投资组合报告附注 ...... 55
§8 基金份额持有人信息......56

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 57

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 57

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......58

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......58

§9 开放式基金份额变动......59
§10 重大事件揭示......59

10.1 基金份额持有人大会决议......59

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......59

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......59

10.4 基金投资策略的改变 ......59

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......59

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......59

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......60

10.8 其他重大事件 ......61
§11 影响投资者决策的其他重要信息......61

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......61

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......61
§12 备查文件目录......61

12.1 备查文件目录 ......61

12.2 存放地点 ......61

12.3 查阅方式 ...... 62

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金

基金简称 尚正竞争优势混合发起

基金主代码 013485

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年11月02日

基金管理人 尚正基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 156,575,886.32份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 尚正竞争优势混合发 尚正竞争优势混合发
起A 起C

下属分级基金的交易代码 013485 013486

报告期末下属分级基金的份额总额 130,605,490.40份 25,970,395.92份

2.2 基金产品说明

本基金通过精选投资于具有核心竞争优势的股

投资目标 票，在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的基
础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金通过精选投资于具有核心竞争优势的股

票，在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的基
础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金重点以企业建立竞争优势的途径出发，对
企业竞争优势的持续性和深层次的内在驱动因素进行
投资策略 研判。本基金界定的竞争优势企业，是指通过以下一
种或多种途径建立起竞争优势的企业：1）企业通过出
众的技术或特色创造更好的产品或服务，指企业在产
品差异化或持续的产品创新方面具有领先地位。2）企
业通过品牌或声誉优势创造可感知的产品差别化，指
企业具有品牌和文化的软性竞争力。3）企业通过较强
议价能力、规模效益等创造的成本优势，能降低成本


并以更低的价格提供相似的产品和服务，使客户可以
以较少的支出获得更多的产品和服务，提高公司的市
场占有率。4）企业通过创造高的转换成本锁定消费者。
5）企业通过垄断优势或资源的稀缺性构建高进入壁垒
阻挡潜在竞争者。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（经汇
率调整）×10%+中证全债指数收益率×30%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水
平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
风险收益特征 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 尚正基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

信息披 姓名 李志祥 姜敏

露负责 联系电话 0755-36993670 4006800000

人 电子邮箱 szjj@toprightfund.com jiangmin@citicbank.com

客户服务电话 400-0755-716 95558

传真 0755-36993677 010-85230024

深圳市福田区华富街道莲花 北京市朝阳区光华路10号院1
注册地址 一村社区皇岗路5001号深业 号楼6-30层、32-42层

上城（南区）T2栋703-708

深圳市福田区华富街道莲花 北京市朝阳区光华路10号院1
办公地址 一村社区皇岗路5001号深业 号楼6-30层、32-42层

上城（南区）T2栋703-708

邮政编码 518000 100020

法定代表人 郑文祥 朱鹤新

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券时报
露报纸名称

登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.toprightfund.com
址
基金中期报告备置地 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城
点 （南区）T2栋703-708

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

深圳市福田区华富街道莲花一村社
注册登记机构 尚正基金管理有限公司 区皇岗路5001号深业上城（南区）T
2栋703-708

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2022年01月01日-2022年06月30日)

尚正竞争优势混合 尚正竞争优势混合
发起A 发起C

本期已实现收益 772,874.80 78,507.84

本期利润 -84,267.07 -342,644.25

加权平均基金份额本期利润 -0.0006 -0.0114

本期加权平均净值利润率 -0.06% -1.19%

本期基金份额净值增长率 0.34% 0.04%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2022年06月30日)

期末可供分配利润 1,073,681.51 112,889.41

期末可供分配基金份额利润 0.0082 0.0043

期末基金资产净值 132,329,562.58 26,208,701.43

期末基金份额净值 1.0132 1.0092

3.1.3 累计期末指标 报告期末


(2022年06月30日)

基金份额累计净值增长率 1.32% 0.92%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
4、本基金合同生效日为2021年11月2日，截至本报告期末基金合同生效未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
尚正竞争优势混合发起A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 5.42% 1.37% 6.00% 0.77% -0.58% 0.60%

过去三个月 8.61% 1.30% 4.70% 0.99% 3.91% 0.31%

过去六个月 0.34% 1.11% -4.97% 1.03% 5.31% 0.08%

自基金合同 1.32% 0.96% -4.74% 0.92% 6.06% 0.04%
生效起至今
尚正竞争优势混合发起C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 5.38% 1.37% 6.00% 0.77% -0.62% 0.60%

过去三个月 8.45% 1.30% 4.70% 0.99% 3.75% 0.31%

过去六个月 0.04% 1.11% -4.97% 1.03% 5.01% 0.08%

自基金合同 0.92% 0.96% -4.74% 0.92% 5.66% 0.04%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2021 年 11 月 2 日正式生效，截至报告期末未满一年；

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的相关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

尚正基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）经中国证监会批准于2020年7月16日注册成立，公司总部设在广东省深圳市，证券期货业务范围包括公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至报告期末，注册资本为1.2亿元人民币。

本基金管理人作为一家纯专业人士持股的公募基金管理公司，公司股权结构为郑文祥、珠海共赢未来股权投资中心（有限合伙）、李志祥、陈列江分别持有公司42%、41.01%、12%和4.99%的股权。

截至报告期末，本基金管理人管理资产规模6.64亿元，旗下管理3只开放式基金和3只私募资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

经济学硕士，历任南方证
券有限公司研究员，深圳2
1世纪风险投资公司投资
经理，南方基金管理有限
张志梅 副总经理 2021- - 28 公司研究员、投资经理，
11-02 年 宝盈基金管理有限公司专
户投资部总监、权益投资
部总监、基金经理。2020
年7月至今任尚正基金管
理有限公司副总经理。现


任尚正竞争优势混合型发
起式证券投资基金、尚正
正鑫混合型发起式证券投
资基金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公司对外公告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写；
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了进一步规范和完善本基金管理人投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，本基金管理人制定了《公平交易与异常交易管理办法》，该办法涵盖了股票、债券等不同投资品种投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了规范。

在具体公平交易管控中，本基金管理人通过建立规范的投资决策机制、投资授权流程、研究管理平台和投资品种备选库等为投资人员提供公平的投资机会。投资人员在投资管理活动中应公平对待不同投资组合，合理控制其所管理不同组合对同一证券的交易时机和交易价差，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。为确保交易的公平执行，本基金管理人交易管理实行集中交易，将所有投资组合的投资决策过程和交易执行过程分开，各投资组合的所有证券买卖活动须通过交易部集中统一完成，投资交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统自动启用强制公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行。同
时，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，尤其对同一位基金经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控。对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。本基金管理人还建立事后同向反向交易、异常交易监控分析机制，对发现的异常问题要求投资组合经理提供解释说明，尽可能确保公平对待各投资组合。

本报告期内，本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《公平交易与异常交易管理办法》的规定，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易情形。本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022年上半年，宏观经济状况和股票市场意外频出，无论是对企业运营和投资者都充满了各种挑战，二级市场也再次经历了剧烈波动。回顾市场波动的原因，无外乎以下几个因素：1、经过初始疫情刺激后出口、消费和投资拉动力明显减弱，同时上游资源价格上涨严重抑制了部分下游企业的利润空间；2、疫情的反复对经济本身的短期干扰和未来预期的不稳定；3、房地产行业整体降低杠杆率导致的企业违约风险大幅上升和风险外溢，尽管二季度后房地产需求端政策开始转变，但是并没有出现类似2009年或2015年曾经出现过的需求动能迅速被拉动起来的情况，导致这种差异的原因，一方面从政策转变到实际购房需求改善本身就存在一定的滞后，短期内疫情反复和收入预期不佳也是客观的存在，另一方面，不得不认真考虑人口拐点和城市化率这些最本质的需求驱动因子的变化。如果房地产需求持续低迷，不可避免会带来居民财富负效应、地方财政收入下降、信贷需求不振和坏账增加等一系列问题；4、部分行业监管整顿导致的投资冲动下降；5、以消费、生物医药、半导体、新能源和汽车智能化为代表的成长性行业在过去三年中业绩估值大幅提升，透支了未来若干年的成长空间；6、2月份以来俄乌冲突、地缘政治危机以及美联储为应对高通胀连续大幅加息为全球经济稳定性披上了厚厚的阴霾。


以上因素导致投资者风险意识大幅度提高，短期趋利避害的行为加剧了市场的波动，一季度A股市场整体表现为系统性风险释放。二季度国内疫情和美国加息步伐的加快再次增加了市场悲观的预期，随后3、4月份国内信贷、消费和工业生产数据的大幅下滑，疫情的反反复复并可能扩散的苗头使得整个市场被厚厚的阴霾笼罩，尽管4月之后包括监管和宏观政策部门已经开始出台稳定市场信心的积极政策，释放友好信号，但是市场也有其自身的运行规律，4月份再次创出今年以来调整的新低。4月中下旬之后央行进一步放松货币政策，财政支持力度也明显加大，各地政府相继放松房地产购买限制措施并出台消费刺激政策，其中尤以新能源汽车的消费支持力度最大。各种支持和刺激政策一遍遍刺激市场已经略显麻木的神经，市场终于在5月份之后快速探底回升，新能源汽车、储能和光伏产业链涨幅整体领先。

本基金成立于2021年11月2日，于2022年1月21日结束封闭。封闭期内基于对市场未来1年内整体谨慎的观点，基金的权益仓位维持在35%以内，行业配置集中于品牌消费品（细分行业分布于白酒，运动服饰，家电），互联网，电子制造（苹果产业链）和煤炭，行业配置相对集中。封闭期结束后，本基金陆续将仓位提高到50%以上，主要新增电信运营和保险行业的持仓，原有部分持仓品种也不同程度增持，其中增持比例较高的是煤炭行业。

二季度后逐步将权益仓位提高到90%以上，并调整了部分行业配置比例，减持保险和家电，降低煤炭持仓，增加了互联网、消费、医药和房地产的持仓。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末尚正竞争优势混合发起A基金份额净值为1.0132元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.34%，同期业绩比较基准收益率为-4.97%；截至报告期末尚正竞争优势混合发起C基金份额净值为1.0092元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.04%，同期业绩比较基准收益率为-4.97%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

今年2季度以来，为维护经济稳定运行，政府出台了各种拉动投资和刺激需求的政策，对房地产依然坚持支持刚需、房住不炒的基本原则，从长期看，这是财政摆脱对土地出让金依赖、经济实现转型的必然要求，但是短期风险的爆发和财富负效应对消费支出的影响也不容忽视。作为过去二十年内需消费的重要支柱，短期内能够替代或者填补房地产消费缺口的内需增长点需要进一步挖掘和激发。另一方面，我们也看到，在新型能源建设和高端制造业方面，国内市场呈现了如火如荼的投资热潮，反映在股票市场上，就是传统产业估值的持续下降和以光伏、新能源汽车、半导体、新材料相关行业估值继续维持高位，成交持续活跃。类似的严重两级分化的现象，在2013-2015年间也曾经出现过，内在原因一是反映了经济整体的相对低迷，二是内在的转型在持续进行。当前投
资端的困难在于，如何在正确定性分析的基础上，寻找产业链最有定价权的环节和最有竞争力的公司，平衡未来潜在产能大幅扩张和需求不稳定带来的波动。本基金一直坚信，影响企业价值的核心因素是长期需求、商业模式和竞争格局，短期外部冲击引起的价格剧烈波动恰恰为买入优秀企业提供了良好的时机。如何面对这种确定中的不确定性，本是投资过程的一个部分，也是企业发展过程中的一部分。我们一直相信，人类社会有着非常强的自我调整和适应能力。现代货币体系和财政制度历经近百年的理论发展和实践，已经使得现代商业社会的容错能力大幅提高。作为投资者，只有将目光放到更加长远，和优秀的企业为伍，才能最终在竞争中适者生存并发展壮大。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

本基金管理人设立估值委员会，公司总经理担任估值委员会主席，研究部、投资部、固定收益部、运作保障部、产品开发部的分管领导以及运作保障部负责人担任委员。估值委员会下设估值小组，成员由固定收益部、交易部、监察稽核部、运作保障部、产品开发部等指定人员组成，负责估值委员会议的筹备、组织协调、会议记录整理、会议纪要和相关决议的起草及执行工作，在估值委员会授权下审议基金及私募资产管理计划合同中的估值政策。估值委员会和估值小组的组成人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。基金经理有权列席估值小组会议，对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不得干涉估值小组做出的决定及估值政策的执行。日常基金资产的估值程序，由运作保障部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，估值小组启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会审议估值方案，估值小组负责执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。4.7 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金2022年上半年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，尚正基金管理有限公司在尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，尚正基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的2022年中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2022年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 12,240,960.21 13,146,027.38

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 148,779,126.16 56,680,183.49

其中：股票投资 148,779,126.16 56,680,183.49

基金投资 - -

债券投资 - -


资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 113,100,000.00

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券 - -
投资

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 1,305,864.00 -

应收申购款 5,492.51 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - 84,670.72

资产总计 162,331,442.88 183,010,881.59

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 2,795,807.34 -

应付赎回款 670,016.61 -

应付管理人报酬 192,330.01 232,758.15

应付托管费 32,055.00 38,793.04

应付销售服务费 12,967.74 18,734.18


应付投资顾问费 - -

应交税费 0.11 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 90,002.06 21,211.76

负债合计 3,793,178.87 311,497.13

净资产：

实收基金 6.4.7.7 156,575,886.32 180,961,002.57

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 1,962,377.69 1,738,381.89

净资产合计 158,538,264.01 182,699,384.46

负债和净资产总计 162,331,442.88 183,010,881.59

注：报告截止日2022年6月30日，基金份额总额156,575,886.32份，其中尚正竞争优势混合发起A基金份额130,605,490.40份，基金份额净值1.0132元；尚正竞争优势混合发起C基金份额25,970,395.92份，基金份额净值1.0092元。
6.2 利润表
会计主体：尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2022年01月01日至2022年0
6月30日

一、营业总收入 1,133,643.58

1.利息收入 567,972.08

其中：存款利息收入 6.4.7.9 26,503.61

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 541,468.47

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 1,807,728.06


其中：股票投资收益 6.4.7.10 -837,439.94

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.11 16,686.91

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 6.4.7.12 -

股利收益 6.4.7.13 2,628,481.09

以摊余成本计量的金融资产终 -
止确认产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.14 -1,278,293.96
填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 36,237.40

减：二、营业总支出 1,560,554.90

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,195,737.46

2．托管费 6.4.10.2.2 199,289.50

3．销售服务费 6.4.10.2.3 86,119.97

4. 投资顾问费 -

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．信用减值损失 6.4.7.16 -

7．税金及附加 0.01

8．其他费用 6.4.7.17 79,407.96

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -426,911.32
列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -426,911.32

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 -426,911.32

注：本基金合同于2021年11月2日生效，无上年度可比数据。

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计

收益

一、上期期末净资产 180,961,002.57 - 1,738,381.89 182,699,384.46
（基金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资产 180,961,002.57 - 1,738,381.89 182,699,384.46
（基金净值）
三、本期增减变动额

（减少以“-”号填 -24,385,116.25 - 223,995.80 -24,161,120.45
列）

（一）、综合收益总 - - -426,911.32 -426,911.32
额
（二）、本期基金份

额交易产生的基金 -24,385,116.25 - 650,907.12 -23,734,209.13
净值变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,300,047.76 - -35,881.22 1,264,166.54

2.基金赎回 -25,685,164.01 - 686,788.34 -24,998,375.67
款

（三）、本期向基金

份额持有人分配利 - - - -
润产生的基金净值
变动（净值减少以

“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 156,575,886.32 - 1,962,377.69 158,538,264.01
（基金净值）
注：本基金合同于2021年11月2日生效，无上年度可比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

郑文祥 刘菲 黄嘉宇

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]第2645号《关于准予尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由尚正基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 180,913,613.23元，业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2021)第441C000737号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金基金合同》于2021年11月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为180,961,002.57份基金份额，其中认购资金利息折合47,389.34份基金份额。本基金的基金管理人为尚正基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为11,005,788.83基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。

根据《尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金基金合同》和《尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算并公告基金份额净值。投资者在认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别，不同基金份额类别之间不得相互转换。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券及其他通过证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%，投资于本基金界定的竞争优势企业相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(经汇率调整)×10%+中证全债指数收益率×30%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年6月30日的财务状况以及自2022年1月1日至2022年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度


本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2022年1月1日至2022年6月30日和2021年11月2日(基金合同生效日)至2021年12月31日。
6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

一、新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(a) 债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(b) 权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债


金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

二、原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

一、新金融工具准则

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。


对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

二、原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金


实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

一、新金融工具准则

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

二、原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。


应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。


(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a) 金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年度的比较财务报表未重列。于2021年12月31日及2022年1月1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、存出保证金、买入返售金融资产和应收利息，金额分别为11,297,376.87元、1,848,650.51元、113,100,000.00元和84,670.72元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、存出保
证金、买入返售金融资产和其他资产-应收利息，金额分别为11,298,383.00元、
1,849,473.82元、113,182,841.28元和0.00元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为56,680,183.49元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为56,680,183.49元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付管理人报酬、应付托管费和应付销售服务费，金额分别为232,758.15元、38,793.04元和18,734.18元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付管理人报酬、应付托管费和应付销售服务费，金额分别为232,758.15元、38,793.04元和18,734.18元。

于2021年12月31日，本基金持有的“银行存款”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”科目中。于2022年1月1日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b) 修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》
根据中国证监会于2022年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

活期存款 1,092,123.87

等于：本金 1,092,004.48

加：应计利息 119.39

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 11,148,836.34

等于：本金 11,147,806.34

加：应计利息 1,030.00

减：坏账准备 -

合计 12,240,960.21

注：其他存款余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 148,703,915.69 - 148,779,126.16 75,210.47

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

债 交易所市 - - - -


券 场

银行间市 - - - -
场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 148,703,915.69 - 148,779,126.16 75,210.47

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
6.4.7.5 其他资产
无余额。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 246.85

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 5,297.15

其中：交易所市场 5,297.15

银行间市场 -


应付利息 -

预提费用-审计费 24,950.69

预提费用-信息披露费 59,507.37

合计 90,002.06

6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 尚正竞争优势混合发起A

金额单位：人民币元

项目 本期

(尚正竞争优势混合发起A) 2022年01月01日至2022年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 144,527,602.23 144,527,602.23

本期申购 1,014,160.03 1,014,160.03

本期赎回（以“-”号填列） -14,936,271.86 -14,936,271.86

本期末 130,605,490.40 130,605,490.40

6.4.7.7.2 尚正竞争优势混合发起C

金额单位：人民币元

项目 本期

(尚正竞争优势混合发起C) 2022年01月01日至2022年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 36,433,400.34 36,433,400.34

本期申购 285,887.73 285,887.73

本期赎回（以“-”号填列） -10,748,892.15 -10,748,892.15

本期末 25,970,395.92 25,970,395.92

注：1、申购含红利再投、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)；
2、本基金自2021年10月12日至2021年10月29日止期间公开发售，共募集有效净认购资金人民币180,913,613.23元。根据《尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币47,389.34元在本基金成立后，折算为47,389.34份基金份额，划入基金份额持有人账户；
3、根据《关于尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告》的相关规定，本基金于2021年11月2日(基金合同生效日)至2022年1
月20日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购业务、赎回业务和定期定额投资业务自2022年1月21日起开始办理。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 尚正竞争优势混合发起A

单位：人民币元

项目

(尚正竞争优势混合发 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
起A)

本期期初 335,826.50 1,081,041.67 1,416,868.17

本期利润 772,874.80 -857,141.87 -84,267.07

本期基金份额交易产 -35,019.79 426,490.87 391,471.08
生的变动数

其中：基金申购款 4,389.59 -28,540.53 -24,150.94

基金赎回款 -39,409.38 455,031.40 415,622.02

本期已分配利润 - - -

本期末 1,073,681.51 650,390.67 1,724,072.18

6.4.7.8.2 尚正竞争优势混合发起C

单位：人民币元

项目

(尚正竞争优势混合发 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
起C)

本期期初 49,050.96 272,462.76 321,513.72

本期利润 78,507.84 -421,152.09 -342,644.25

本期基金份额交易产 -14,669.39 274,105.43 259,436.04
生的变动数

其中：基金申购款 -90.26 -11,640.02 -11,730.28

基金赎回款 -14,579.13 285,745.45 271,166.32

本期已分配利润 - - -

本期末 112,889.41 125,416.10 238,305.51

6.4.7.9 存款利息收入


单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

活期存款利息收入 3,473.25

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 23,030.36

结算备付金利息收入 -

其他 -

合计 26,503.61

注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收入。
6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

卖出股票成交总额 41,478,891.86

减：卖出股票成本总额 42,016,800.95

减：交易费用 299,530.85

买卖股票差价收入 -837,439.94

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

债券投资收益——利息收入 2.90

债券投资收益——买卖债券（债转股 16,684.01
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 16,686.91

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 153,717.75
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 137,000.00
付）成本总额

减：应计利息总额 3.00

减：交易费用 30.74

买卖债券差价收入 16,684.01

6.4.7.12 衍生工具收益
无。
6.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

股票投资产生的股利收益 2,628,481.09

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,628,481.09

6.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

1.交易性金融资产 -1,278,293.96

——股票投资 -1,278,293.96


——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 -1,278,293.96

6.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

基金赎回费收入 36,237.40

合计 36,237.40

6.4.7.16 信用减值损失
无。
6.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

审计费用 18,738.93

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

汇划手续费 1,161.66

合计 79,407.96

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

尚正基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构

中信银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

珠海共赢未来股权投资中心（有限合伙） 基金管理人的股东

郑文祥 基金管理人的股东

陈列江 基金管理人的股东

李志祥 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费


单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 1,195,737.46

其中：支付销售机构的客户维护费 327,942.05

注：1、支付基金管理人尚正基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值；
2、本基金合同生效日为2021年11月2日，无上年度可比期间数据。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 199,289.50

注：1、支付基金托管人中信银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值；
2、本基金合同生效日为2021年11月2日，无上年度可比期间数据。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 尚正竞争优势混合发起A 尚正竞争优势混合发起C 合计

中信银行

股份有限 0.00 57,166.78 57,166.78
公司


合计 0.00 57,166.78 57,166.78

1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
H＝E×0.60%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值；
2、本基金合同生效日为2021年11月2日，无上年度可比期间数据。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
尚正竞争优势混合发起A

份额单位：份

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

报告期初持有的基金份额 3,001,800.27

报告期间申购/买入总份额 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00

报告期末持有的基金份额 3,001,800.27

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 2.30%

例
尚正竞争优势混合发起C

份额单位：份

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

报告期初持有的基金份额 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00

报告期末持有的基金份额 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.00%
例
注: 1、以上表中"报告期末持有的基金份额占基金总份额比例"的计算中，对下属不同类别基金比例的分母采用各自级别的份额；
2、基金管理人投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致；
3、本基金合同生效日为2021年11月2日，无上年度可比期间数据。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
尚正竞争优势混合发起A

本期末 上年度末

关联方名 2022年06月30日 2021年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

郑文祥 1,000,100.64 0.77% 1,000,100.64 0.69%

李志祥 1,000,100.64 0.77% 1,000,100.64 0.69%

陈列江 1,000,100.64 0.77% 1,000,100.64 0.69%

注: 1、以上表中"持有的基金份额占基金总份额的比例"的计算中，对下属不同类别基金比例的分母采用各自级别的份额；
2、上述关联方投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致；
3、报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资"尚正竞争优势混合发起C"。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期

称 2022年01月01日至2022年06月30日

期末余额 当期利息收入

中信银行

股份有限 1,092,123.87 3,473.25
公司
注：1、本基金的银行存款由基金托管人中信银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息；
2、本基金合同生效日为2021年11月2日，无上年度可比期间数据。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
无。
6.4.12 期末（2022年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人实行全面风险管理体系建设，风险管理主要体现为制度、组织、流程等方面的相互约束和控制，风险管理制度体现在管理公司的各个环节、各个部门和各项业务中，形成了各部门之间相互制约、相互监督的机制。公司风险管理组织架构包括四个层次：首先，董事会及其风险管理委员会负责制定公司风险管理政策；其次，公司经营管理层及其下设风险控制委员会负责实施风险管理政策；再次，督察长和监察稽核部负责落实风险控制，进行事前风险制度建设、风控参数配置与预警、事中风险监控和事后风险评估；最后，各业务部门是公司风险管理措施的具体执行部门，严格遵守各项风控制度和操作流程。

本基金日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等，本基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险


利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022 年 06 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 30 日

资产

银行存款 12,240,960.21 - - - 12,240,960.21

交易性金融 - - - 148,779,126.16 148,779,126.16
资产

应收股利 - - - 1,305,864.00 1,305,864.00

应收申购款 - - - 5,492.51 5,492.51

资产总计 12,240,960.21 - - 150,090,482.67 162,331,442.88

负债

应付清算款 - - - 2,795,807.34 2,795,807.34

应付赎回款 - - - 670,016.61 670,016.61

应付管理人 - - - 192,330.01 192,330.01
报酬

应付托管费 - - - 32,055.00 32,055.00

应付销售服 - - - 12,967.74 12,967.74
务费

应交税费 - - - 0.11 0.11

其他负债 - - - 90,002.06 90,002.06

负债总计 - - - 3,793,178.87 3,793,178.87

利率敏感度 12,240,960.21 - - 146,297,303.80 158,538,264.01
缺口

上年度末

2021 年 12 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日

资产

银行存款 13,146,027.38 - - - 13,146,027.38


交易性金融 - - - 56,680,183.49 56,680,183.49
资产

买入返售金 113,100,000.00 - - - 113,100,000.00
融资产

应收利息 - - - 84,670.72 84,670.72

资产总计 126,246,027.38 - - 56,764,854.21 183,010,881.59

负债

应付管理人 - - - 232,758.15 232,758.15
报酬

应付托管费 - - - 38,793.04 38,793.04

应付销售服 - - - 18,734.18 18,734.18
务费

其他负债 - - - 21,211.76 21,211.76

负债总计 - - - 311,497.13 311,497.13

利率敏感度 126,246,027.38 - - 56,453,357.08 182,699,384.46
缺口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

2022年6月30日，本基金未持有交易性债券投资资产，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022年06月30日

项目 美元折合 其他币

人民币 港币折合人民币 种折合 合计

人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 62,982,177.93 - 62,982,177.93

应收股利 - 1,305,864.00 - 1,305,864.00

资产合计 - 64,288,041.93 - 64,288,041.93


以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险 - 64,288,041.93 - 64,288,041.93
敞口净额

上年度末

2021年12月31日

项目 美元折合 其他币

人民币 港币折合人民币 种折合 合计

人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 11,292,691.20 - 11,292,691.20

资产合计 - 11,292,691.20 - 11,292,691.20

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险 - 11,292,691.20 - 11,292,691.20
敞口净额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金
相关风险变量的变动 额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

1. 所有外币相对人民币升值5% 3,214,402.10 564,634.56

2. 所有外币相对人民币贬值5% -3,214,402.10 -564,634.56

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 148,779,126.16 93.84 56,680,183.49 31.02
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 148,779,126.16 93.84 56,680,183.49 31.02

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

1.业绩比较基准上升5% 9,288,412.08 3,509,816.93

2.业绩比较基准下降5% -9,288,412.08 -3,509,816.93

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

第一层次 148,779,126.16 56,674,679.00

第二层次 - 5,504.49

第三层次 - -

合计 148,779,126.16 56,680,183.49

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

2022年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 148,779,126.16 91.65

其中：股票 148,779,126.16 91.65

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 12,240,960.21 7.54

8 其他各项资产 1,311,356.51 0.81

9 合计 162,331,442.88 100.00

注：1、银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金；
2、通过港股通交易机制投资的港股公允价值为62,982,177.93元，占净值比为39.73%。7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 6,354,000.00 4.01

C 制造业 69,031,748.23 43.54

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -


G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,971,200.00 1.24

J 金融业 8,440,000.00 5.32

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 85,796,948.23 54.12

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

占基
金资
行业类别 公允价值(人民币) 产净
值比
例（%）

非日常生活消费品 19,863,498.13 12.53

能源 11,545,065.00 7.28

通讯业务 23,508,488.95 14.83

房地产 8,065,125.85 5.09

合计 62,982,177.93 39.73

注：以上分类采用全球行业分类标准GICS。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产


净值比例
(%)

1 600519 贵州茅台 7,50015,337,500.00 9.67

2 000858 五 粮 液 72,51014,641,944.30 9.24

3 002475 立讯精密 395,00013,347,050.00 8.42

4 H00700 腾讯控股 43,00013,032,411.45 8.22

5 H01088 中国神华 600,00011,545,065.00 7.28

6 H03690 美团－Ｗ 65,00010,795,063.37 6.81

7 H00941 中国移动 250,00010,476,077.50 6.61

8 000568 泸州老窖 40,000 9,861,600.00 6.22

9 600276 恒瑞医药 250,000 9,272,500.00 5.85

10 H02020 安踏体育 110,000 9,068,434.76 5.72

11 600036 招商银行 200,000 8,440,000.00 5.32

12 H03900 绿城中国 580,000 8,065,125.85 5.09

13 601225 陕西煤业 300,000 6,354,000.00 4.01

14 002384 东山精密 150,000 3,439,500.00 2.17

15 688169 石头科技 5,000 3,083,500.00 1.94

16 688111 金山办公 10,000 1,971,200.00 1.24

17 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02

18 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 H00941 中国移动 12,584,054.02 6.89

2 H01088 中国神华 11,517,221.02 6.30

3 H03690 美团－Ｗ 10,791,331.32 5.91

4 002475 立讯精密 9,830,821.00 5.38

5 601318 中国平安 9,716,115.00 5.32


6 000858 五 粮 液 8,129,737.60 4.45

7 600519 贵州茅台 8,075,330.00 4.42

8 600036 招商银行 8,069,069.00 4.42

9 H00700 腾讯控股 7,994,667.48 4.38

10 601155 新城控股 7,978,247.00 4.37

11 H03900 绿城中国 7,460,621.96 4.08

12 600276 恒瑞医药 5,745,504.00 3.14

13 H02020 安踏体育 5,333,977.28 2.92

14 601225 陕西煤业 4,684,233.00 2.56

15 000568 泸州老窖 4,297,499.00 2.35

16 688169 石头科技 3,470,060.00 1.90

17 002508 老板电器 2,875,948.00 1.57

18 688111 金山办公 2,149,328.35 1.18

19 300003 乐普医疗 1,878,076.00 1.03

20 002384 东山精密 1,480,213.00 0.81

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 601225 陕西煤业 8,958,907.00 4.90

2 601318 中国平安 7,924,243.00 4.34

3 601155 新城控股 6,762,653.00 3.70

4 002032 苏 泊 尔 5,415,204.00 2.96

5 300003 乐普医疗 5,036,757.00 2.76

6 002508 老板电器 2,889,190.00 1.58

7 002475 立讯精密 1,355,458.00 0.74

8 H00941 中国移动 1,254,407.39 0.69


9 002384 东山精密 1,125,308.00 0.62

10 H09618 京东集团 171,846.49 0.09
－ＳＷ

11 001270 铖昌科技 63,048.00 0.03

12 600938 中国海油 40,680.00 0.02

13 603206 嘉环科技 35,392.50 0.02

14 001308 康冠科技 33,871.66 0.02

15 001323 慕思股份 30,999.30 0.02

16 603132 金徽股份 28,737.22 0.02

17 835179 凯德石英 28,600.00 0.02

18 001318 阳光乳业 26,779.90 0.01

19 001228 永泰运 26,503.60 0.01

20 603070 万控智造 23,482.50 0.01

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 135,161,474.42

卖出股票收入（成交）总额 41,478,891.86

注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

（1）腾讯控股受到国家市场监督管理总局处罚

本基金投资的前十名证券的发行主体中，腾讯控股有限公司2021年7月24日接到国家市场监督管理总局反垄断的行政处罚书，主要涉及腾讯收购中国音乐集团股权，构成违法实施经营者集中等行为，被处罚50万元，并要求腾讯不得与上游版权方达成或变相达成独家版权协议等。腾讯回应称，将认真遵守决定，严格落实监管要求，依法合规经营，切实履行社会责任，维护市场的良性竞争。腾讯将压实责任，与腾讯音乐等关联公司在规定时限内制定整改措施方案，按照处罚决定要求全面不折不扣地完成，确保整改到位。

本基金投资于腾讯控股的决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为该事项对公司经营和价值不会构成重大影响，对基金运作无影响。

（2）美团-W受到国家市场监督管理总局处罚

本基金投资的前十名证券的发行主体中，美团公司于2021年10月8日接到市场监管总局行政处罚决定，责令其停止违法行为，全额退还独家合作保证金12.89亿元，并处以其2020年中国境内销售额1147.48亿元3%的罚款，计34.42亿元。同时，向美团公司发出《行政指导书》，要求其围绕完善平台佣金收费机制和算法规则、维护平台内中小餐饮商家合法利益、加强外卖骑手合法权益保护等进行全面整改，并连续三年向市场监管
总局提交自查合规报告，确保整改到位，实现规范创新健康持续发展。美团公司回应称，诚恳接受相关处罚并坚决落实，进行全面深入自查整改。将以此为戒，依法合规经营、自觉维护公平竞争秩序，切实履行社会责任，更好地服从和服务于经济社会发展大局，努力为国家经济高质量发展多做贡献。

本基金投资于美团-W的决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为该事项对公司后续经营和价值不会构成重大影响，对基金运作无影响。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 1,305,864.00

4 应收利息 -

5 应收申购款 5,492.51

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,311,356.51

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

尚正
竞争

优势 628 207,970.53 33,996,453.76 26.03% 96,609,036.64 73.97%
混合
发起A
尚正
竞争

优势 486 53,437.03 0.00 0.00% 25,970,395.92 100.00%
混合
发起C

合计 1,107 141,441.63 33,996,453.76 21.71% 122,579,432.56 78.29%

注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）；
2、户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

尚正竞争优势混 8,889,470.56 6.81%
合发起A

基金管理人所有从业人员 尚正竞争优势混

持有本基金 合发起C 9,200.05 0.04%

合计 8,898,670.61 5.68%

注：上述基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

尚正竞争优势混合 >100
本公司高级管理人员、基金投资 发起A

和研究部门负责人持有本开放式 尚正竞争优势混合 0~10
基金 发起C

合计 >100

尚正竞争优势混合 >100
发起A

本基金基金经理持有本开放式基 尚正竞争优势混合

金 发起C 0
合计 >100

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限

基金管理人固 3,001,800.27 1.92% 3,001,800.27 1.92% 不少于三
有资金 年

基金管理人高 8,003,988.56 5.11% 8,003,988.56 5.11% 不少于三
级管理人员 年

基金经理等人 - - - - -

员

基金管理人股 - - - - -

东

其他 - - - - -

合计 11,005,788.837.03% 11,005,788.837.03% 不少于三
年

注：本基金基金经理同时为基金管理人高级管理人员，基金经理持有的份额算作基金管理人高级管理人员持有的发起式基金份额。


§9 开放式基金份额变动

单位：份

尚正竞争优势混合发起 尚正竞争优势混合发起
A C

基金合同生效日(2021年11月02 144,527,602.23 36,433,400.34
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 144,527,602.23 36,433,400.34

本报告期基金总申购份额 1,014,160.03 285,887.73

减：本报告期基金总赎回份额 14,936,271.86 10,748,892.15

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 130,605,490.40 25,970,395.92

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2022年4月8日，基金管理人法人代表由朱汉江变更为郑文祥。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略无变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金因成立时间较短，暂未进行审计。本基金管理人拟聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对基金2022年年报进行审计。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

中信 3 176,314,690.89 100.00% 167,378.51 100.00% -

建投
注：1、本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金的比例限制。本报告期内本基金与证券经纪商不存在关联方关系；
2、本基金管理人负责选择证券经纪商，使用其交易单元作为本基金的交易单元。证券经纪商的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内具有良好的声誉，注册资本符合证监会相关要求；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施稳定，响应支持及时；（3）资金划付、交收、调整、差异处理及时，基金交易、结算、对账等数据的提供能满足证券公司交易结算模式下T+0估值的实效性要求；
（4）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：研究实力较强，有稳定的研究机构和专业的研究人员；能及时为本公司提供高质量的研究支持与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告等；能根据公司所管理基金的特定需求，提供专门研究报告；能积极为公司投资业务的开展、投资信息的交流以及其他业务的开展提供良好的服务和支持；
3、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定证券经营机构，然后基金管理人、基金托管人和证券经纪商签订证券经纪服务协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期

券商 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成

名称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额

的比例 总额的 的比例 的比例

比例


中信 153,717.75 100.00% 5,035,977,000.00 100.00% - - - -

建投
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于尚正竞争优势混合型发 证券时报、基金管理人网站、

1 起式证券投资基金开放日常 中国证监会基金电子披露网 2022-01-19

申购、赎回及定期定额投资 站

业务的公告

2 尚正基金管理有限公司旗下 证券时报 2022-04-22

基金季度报告提示性公告

尚正基金管理有限公司关于 证券时报、基金管理人网站、

3 在直销柜台开展申购费率优 中国证监会基金电子披露网 2022-06-30

惠活动的公告 站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金募集注册的文件；

2、《尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会规定的其他文件。
12.2 存放地点

深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋703-708。
12.3 查阅方式

以上备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。

尚正基金管理有限公司
二〇二二年八月三十一日
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