华宝国证治理指数型发起式证券投资基金
2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 07 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝国证治理指数发起
基金主代码 013480
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2021 年 12 月 14 日
报告期末基金份额总额 11,310,045.35 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以
更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。本基金日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过
4%。本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份
股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数
成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调
整。
业绩比较基准 国证治理指数收益率×95%+人民币银行活期存款利
率(税后)×5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为
被动式投资的股票型指数基金,主要采用组合复制策
略,跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征
的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
华宝国证治理指数
下属分级基金的基金简称 华宝国证治理指数发起 A
发起 C
下属分级基金的交易代码 013480 013481
报告期末下属分级基金的份额总额 10,095,096.27 份 1,214,949.08 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)
华宝国证治理指数发起 A 华宝国证治理指数发起 C
1.本期已实现收益 -33,424.00 -5,724.82
2.本期利润 497,326.14 69,251.37
3.加权平均基金份额本期利润 0.0493 0.0493
4.期末基金资产净值 9,311,926.06 1,118,879.68
5.期末基金份额净值 0.9224 0.9209
注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝国证治理指数发起 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 5.63% 1.26% 4.55% 1.27% 1.08% -0.01%
过去六个月 -7.51% 1.38% -8.40% 1.40% 0.89% -0.02%
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
-7.76% 1.33% -9.96% 1.35% 2.20% -0.02%
生效起至今
华宝国证治理指数发起 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 5.56% 1.26% 4.55% 1.27% 1.01% -0.01%
过去六个月 -7.65% 1.38% -8.40% 1.40% 0.75% -0.02%
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
-7.91% 1.33% -9.96% 1.35% 2.05% -0.02%
生效起至今
注:(1)基金业绩基准:国证治理指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%;(2)净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同生效于 2021 年 12 月 14 日,截止报告日本基金基金合同生效未满一年。
2、按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定,截至 2022 年 06 月 14 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
3.3 其他指标
无
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
硕士。曾在海通期货股份有限公司、长江
证券股份有限公司从事分析研究工作。
2014年 9月加入华宝基金管理有限公司,
先后担任投资经理、基金经理助理等职
务。2021 年 1 月起任华宝中证智能制造
主题交易型开放式指数证券投资基金基
金经理,2021 年 3 月起任华宝 MSCI 中国
本基金基 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金
张放 金经理 2021-12-14 - 11 年 (LOF)基金经理,2021 年 5 月起任华宝中
证大数据产业交易型开放式指数证券投
资基金基金经理,2021 年 9 月起任华宝
中证养老产业交易型开放式指数证券投
资基金基金经理,2021 年 10 月起任华宝
中证智能制造主题交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金基金经理,
2021年 12 月起任华宝国证治理指数型发
起式证券投资基金基金经理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝国证治理指数型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022 年二季度,全球经济环境日趋严峻,美国高企的通胀水平令美联储不得不放弃经济增长目标而推行紧缩的货币政策,俄乌冲突后衍生出各国间的经济制裁行为令本就不景气的欧洲经济前景变得更加不乐观,同时推升了欧洲乃至全球的资源价格水平,世界经济呈现增长乏力和通胀高企的迹象。相比之下,国内经济二季度克服了诸多超预期因素的不利影响,GDP 依然取得了 0.4%的正增长,表现出较强的韧劲。政府采取的维稳经济政策成效明显。展望 2022 年下半年,预计“稳增长”仍然会是国内经济政策的主要目标,宏观流动性预计将维持总体宽松的基调。市场方面,A股二季度走出了先抑后扬的走势。4 月国内疫情与地缘政治的共同影响,市场避险情绪蔓延,A股震荡加剧,特别是前期涨幅较大的热门股出现了比较明显的下跌。随后市场筑底回升,走出结构性行情,成长板块反弹强劲。行业方面,汽车、食品饮料、电气设备等行业表现较好,房地产、计算机、传媒等行业表现较弱。本报告期中,以中证 100 指数和沪深 300 指数为代表的大盘蓝筹股指数分别上涨了 6.64%和 6.21%;而作为成长股代表的中证 1000 指数和创业板指数分别上涨了3.30%和 5.68%。在本报告期中,国证治理指数累计上涨了 4.76%。
本基金成立于 2021 年 12 月 14 日,本报告期涵盖了基金的建仓期。我们在操作中严格遵守基
金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额 A 净值增长率为 5.63%,本报告期基金份额 C 净值增长率为 5.56%;同期业
绩比较基准收益率为 4.55%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金,且截至本报告期末,本基金基金合同生效未满 3 年,暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 9,832,097.40 93.98
其中:股票 9,832,097.40 93.98
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 624,745.83 5.97
8 其他资产 5,478.43 0.05
9 合计 10,462,321.66 100.00
注:本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”(若有),“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额(下同)。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 647,820.00 6.21
C 制造业 5,223,271.40 50.08
D 电力、热力、燃气及水生产和 463,947.00 4.45
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 148,730.00 1.43
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 - -
务业
J 金融业 2,816,143.00 27.00
K 房地产业 532,186.00 5.10
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 9,832,097.40 94.26
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 23,400 987,480.00 9.47
2 601318 中国平安 18,600 868,434.00 8.33
3 000858 五 粮 液 3,500 706,755.00 6.78
4 000333 美的集团 9,300 561,627.00 5.38
5 600900 长江电力 18,700 432,344.00 4.14
6 600887 伊利股份 10,800 420,660.00 4.03
7 000568 泸州老窖 1,400 345,156.00 3.31
8 601398 工商银行 67,700 322,929.00 3.10
9 600309 万华化学 3,000 290,970.00 2.79
10 600276 恒瑞医药 7,800 289,302.00 2.77
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
国证治理指数发起基金截至 2022 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的招商银行(600036)的发行
人招商银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为:一、不良贷款余额 EAST 数据存在偏差;二、漏报贷款核销业务 EAST 数据;三、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据;四、未报送权益类投资业务 EAST 数据;五、未报送投资资产管理产品
业务 EAST 数据;六、漏报贷款承诺业务 EAST 数据;七、漏报委托贷款业务 EAST 数据;八、EAST
系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致;九、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差;十、EAST 系统分户账与总账比对不一致;十一、漏报分户账 EAST 数据;十二、EAST 系统《个人活期存款分户账明细记录》表错报;十三、EAST 系统《个人信贷业务借据》表错报。于 2022
年 3 月 21 日收到中国银行保险监督管理委员会罚款 300 万元的行政处罚决定。
国证治理指数发起基金截至 2022 年 6 月 30 日持仓前十名证券中的工商银行(601398)的发行
人中国工商银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为:一、抵押物价值 EAST 数据存在偏差;二、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据;三、未
报送公募基金投资业务 EAST 数据;四、漏报跟单信用证业务 EAST 数据;五、漏报保函业务 EAST
数据;六、EAST 系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致;七、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差;八、EAST 系统《表外授信业务》表错报;九、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报;十、EAST 系统《对公信贷分户账》表漏报;十一、理财产品登记不规范;十二、2018
年行政处罚问题依然存在。于 2022 年 3 月 21 日收到中国银行保险监督管理委员会罚款 360 万的
处罚。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内,本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,050.21
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 2,428.22
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 5,478.43
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 华宝国证治理指数发起 A 华宝国证治理指数发起 C
报告期期初基金份额总额 10,079,530.92 1,377,174.87
报告期期间基金总申购份额 37,212.87 1,798,048.13
减:报告期期间基金总赎回份额 21,647.52 1,960,273.92
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 10,095,096.27 1,214,949.08
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目 华宝国证治理指数发起 A 华宝国证治理指数发起 C
报告期期初管理人持有的本基金份额 9,900,000.00 100,000.00
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 9,900,000.00 100,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总 98.07 8.23
份额比例(%)
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承
份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限
基金管理人固10,000,000.00 88.4210,000,000.00 88.42 不少于 3 年
有资金
基金管理人高 - - - - -
级管理人员
基金经理等人 - - - - -
员
基金管理人股 - - - - -
东
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 88.4210,000,000.00 88.42 -
注:本基金管理人于 2021 年 12 月 10 日运用固有资金作为发起资金认购本基金,认购
费用为 1000 元,并自本基金基金合同生效之日起,所认购的基金份额的持有期限不低于三年。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额比例
者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比(%)
类 的时间区间 份额 份额 份额
别
机 1 20220401~2022063010,000,000.00 - -10,000,000.00 88.42
构
产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。
在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下,如该投资者集中赎回,可能会增加基金的流动性风险。此外,由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产,可能对持有资产的价格形成冲击,增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产,加强防范流动性风险、市场风险,保护持有人利益。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
2022 年 4 月 18 日,基金管理人发布高级管理人员变更公告,XIAOYI HELEN HUANG(黄小
薏)不再担任公司总经理,公司副总经理向辉代为履行总经理职责。
本公司于 2022 年 5 月完成工商变更登记,公司变更后的股东信息为:华宝信托有限责任公司
(持股 51%)、Warburg Pincus Asset Management, L.P. (“华平投资”,持股 29%)、江苏
省铁路集团有限公司(持股 20%)。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件;
华宝国证治理指数型发起式证券投资基金基金合同;
华宝国证治理指数型发起式证券投资基金招募说明书;
华宝国证治理指数型发起式证券投资基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。
10.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
10.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2022 年 7 月 21 日
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