西藏东财创新医疗六个月定期开放混合型发起式证券投资
基金
2024年第2季度报告
2024年06月30日
基金管理人:西藏东财基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2024年07月19日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2024年07月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东财创新医疗六个月定开混合发起式
基金主代码 013441
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年09月07日
报告期末基金份额总额 24,082,097.32份
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基
投资目标 础上,通过深入的基本面研究,选择创新医疗
相关主题的优质企业进行投资,力求实现基金
资产的长期稳健增值。
(一)封闭期投资策略
本基金界定的创新医疗行业是指符合医药行业
技术、模式创新方向或符合国家医药发展政策
指引方向的相关领域,主要包括创新药产业链、
高端医疗服务、创新医疗器械等。本基金将采
投资策略 用定性分析和定量分析相结合的方式,精选创
新医疗行业中的优质个股进行重点投资。
(二)开放期投资策略
开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,
方便投资人安排投资,本基金将在遵守有关投
资限制与投资比例的前提下,主要投资于具有
较高流动性的投资品种,通过合理配置组合期
限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足
组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的
波动。
业绩比较基准 中证全指医药卫生指数收益率×80%+中证综合
债券指数收益率×20%
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益
高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型
基金。 本基金还可投资港股通标的股票。本基
风险收益特征 金投资港股通标的股票的,除了需要承担与内
地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投
资风险之外,还面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
的特有风险。
基金管理人 西藏东财基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日)
1.本期已实现收益 85,486.74
2.本期利润 471,281.35
3.加权平均基金份额本期利润 0.0101
4.期末基金资产净值 12,951,658.39
5.期末基金份额净值 0.5378
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
率① 率标准差 基准收益 基准收益
② 率③ 率标准差
④
过去三个月 -3.71% 1.02% -7.34% 0.84% 3.63% 0.18%
过去六个月 -11.92% 1.55% -15.07% 1.15% 3.15% 0.40%
过去一年 -11.78% 1.53% -17.71% 1.03% 5.93% 0.50%
自基金合同
生效起至今 -46.22% 1.67% -34.68% 1.13% -11.54% 0.54%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于2021年9月7日生效。
2、本基金基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基 证券
姓名 职务 金经理期限 从业 说明
任职 离任 年限
日期 日期
方一航 本基金基金经理 2021- - 8年 复旦大学金融学硕士。历任
09-07
上海和熙投资管理有限公
司研究员、浙江领雁资本管
理有限公司投资助理、上海
晟盟资产管理有限公司医
药行业研究员,现任西藏东
财基金管理有限公司基金
经理兼研究员等职务。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期。
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定,依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,未发现存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和基金管理人关于公平交易管理的相关内部制度规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。公平交易制度规范的范围包括上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动以及包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
报告期内,基金管理人公平交易制度执行情况良好,未发现存在违反公平交易管理要求的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和基金管理人关于异常交易管理的相关内部制度规定,对本基金的异常交易行为进行监督检查,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2024年2季度医药板块先涨后跌,主要是受大盘走势影响偏多。市场对于宏观经济前景的担忧导致股指持续走低,就生物医药板块而言,由于部分方向去年高基数的影响,市场对季度业绩预期较低。配置层面,2季度创新医疗产品主要关注原料药、血液制品、中药以及有困境反转预期的方向。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2024年06月30日,东财创新医疗六个月定开混合发起式份额净值为0.5378元,报告期内基金份额净值增长率为-3.71%,同期业绩比较基准收益率为-7.34%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金,且截至本报告期末,本基金基金合同生效未满3年,暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》关于“基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元”的披露规定。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 8,810,839.74 67.78
其中:股票 8,810,839.74 67.78
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合 3,106,372.42 23.90
计
8 其他资产 1,082,433.18 8.33
9 合计 12,999,645.34 100.00
注:本报告期末,本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为470,212.74元,占基金资产净值比例为3.63%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 7,513,753.00 58.01
D 电力、热力、燃气及水 - -
生产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 826,874.00 6.38
交通运输、仓储和邮政
G 业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息
I 技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施 - -
管理业
居民服务、修理和其他
O 服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 8,340,627.00 64.40
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
医疗保健 470,212.74 3.63
合计 470,212.74 3.63
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 688076 诺泰生物 12,600 986,328.00 7.62
2 600161 天坛生物 37,000 902,800.00 6.97
3 300294 博雅生物 27,200 897,600.00 6.93
4 600521 华海药业 52,000 886,600.00 6.85
5 000403 派林生物 33,000 879,780.00 6.79
6 300677 英科医疗 25,500 683,655.00 5.28
7 600511 国药股份 20,600 634,274.00 4.90
8 688271 联影医疗 5,500 603,350.00 4.66
9 01801 信达生物 14,000 470,212.74 3.63
10 002332 仙琚制药 40,000 456,400.00 3.52
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
华海药业:2024年4月19日,中国证券监督管理委员会浙江监管局对浙江华海药业股份有限公司采取出具警示函的监管措施。
基金管理人对华海药业进行了深入了解和分析,执行了内部严格的投资决策流程,符合相关法律法规及基金合同的要求。除此以外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 1,082,433.18
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,082,433.18
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 63,732,487.72
报告期期间基金总申购份额 393,758.04
减:报告期期间基金总赎回份额 40,044,148.44
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以
“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 24,082,097.32
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,833.52
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,833.52
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 41.53
注:1、其中“买入/申购”含红利再投、转换入份额;“卖出/赎回”含转换出份额。
2、本基金基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限
基金管理人固 3年
有资金 10,001,833.52 41.53% 10,001,833.52 41.53%
基金管理人高 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
级管理人员
基金经理等人
员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人股
东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计 10,001,833.52 41.53% 10,001,833.52 41.53% 3年
注:仅基金管理人固有资金持有发起份额。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额比
者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 20%的时间区间
别
机 1 2024-05-15至20 10,001,833.52 - - 10,001,833.52 41.53%
构 24-06-30
产品特有风险
本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,存在以下特有风险:(1)持有基金份额比例
达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险;(2)持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导 致的流动性风险;(3)持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
一、中国证监会准予西藏东财创新医疗六个月定期开放混合型发起式证券投资基金
募集注册的文件
二、《西藏东财创新医疗六个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》
三、《西藏东财创新医疗六个月定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》
四、法律意见书
五、基金管理人业务资格批件、营业执照
六、基金托管人业务资格批件、营业执照
七、中国证监会要求的其他文件
10.2 存放地点
基金管理人或基金托管人办公场所。
10.3 查阅方式
投资者可以在基金管理人或基金托管人办公场所查阅。
西藏东财基金管理有限公司
2024年07月19日
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