中银证券安业债券型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：中银国际证券股份有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中银证券安业债券

基金主代码 013373

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 16 日

报告期末基金份额总额 1,918,716,567.94 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，
追求基金资产的稳健回报。

投资策略 本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配
置策略、信用债券投资策略、资产支持证券投资策略，
以期获得长期稳定收益。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票
型及混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 中银国际证券股份有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中银证券安业债券 A 中银证券安业债券 C

下属分级基金的交易代码 013373 013374

报告期末下属分级基金的份额总额 1,918,667,854.85 份 48,713.09 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

中银证券安业债券 A 中银证券安业债券 C

1.本期已实现收益 6,784,686.62 205.83

2.本期利润 568,202.20 32.88

3.加权平均基金份额本期利润 0.0003 0.0007

4.期末基金资产净值 2,000,256,681.41 50,228.10

5.期末基金份额净值 1.0425 1.0311

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中银证券安业债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.10% 0.03% 0.01% 0.05% 0.09% -0.02%

过去六个月 0.84% 0.02% 0.95% 0.04% -0.11% -0.02%

过去一年 1.35% 0.04% 0.62% 0.05% 0.73% -0.01%

自基金合同

4.25% 0.04% 2.31% 0.05% 1.94% -0.01%
生效起至今

中银证券安业债券 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.07% 0.03% 0.01% 0.05% 0.06% -0.02%

过去六个月 0.29% 0.02% 0.95% 0.04% -0.66% -0.02%

过去一年 0.36% 0.04% 0.62% 0.05% -0.26% -0.01%

自基金合同 3.11% 0.04% 2.31% 0.05% 0.80% -0.01%

生效起至今
注：业绩比较基准=中债综合全价指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同于 2021 年 9 月 16 日生效。

3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

曹张琪，硕士研究生，中国国籍，已取得
证券、基金从业资格。2009 年 6 月至 2012
年 8 月任职于中诚信证券评估有限责任
公司，担任信用分析师；2012 年 9 月至
2013年10月任职于太平资产管理有限公
司，担任信用分析师；2013 年 11 月加入
本基金的 2021年9 月16 中银国际证券股份有限公司，历任中银证
曹张琪 基金经理 日 - 9 年 券安沛债券型证券投资基金基金经理，现
任中银证券汇兴一年定期开放债券型发
起式证券投资基金、中银证券安汇三年定
期开放债券型证券投资基金、中银证券安
泽债券型证券投资基金、中银证券安业债
券型证券投资基金、中银证券安灏债券型
证券投资基金、中银证券安添 3 个月定期
开放债券型证券投资基金基金经理。

余亮，硕士研究生，中国国籍，已取得证
券、基金从业资格。2010 年 7 月至 2016
年 3 月任职于中国建设银行总行，从事债
券投资交易工作；2016 年 3 月至 2019 年
8 月任职于泰达宏利基金管理有限公

司，担任专户理财投资经理；2019 年 8
月加入中银国际证券股份有限公司，现任
基金管理部助理总经理及中银证券安进
余亮 本基金的 2021 年 11 月 - 7 年 债券型证券投资基金、中银证券汇嘉定期
基金经理 23 日 开放债券型发起式证券投资基金、中银证
券汇宇定期开放债券型发起式证券投资
基金、中银证券汇远一年定期开放债券型
发起式证券投资基金、中银证券汇福一年
定期开放债券型发起式证券投资基金、中
银证券安誉债券型证券投资基金、中银证
券安沛债券型证券投资基金、中银证券安
业债券型证券投资基金、中银证券安灏债
券型证券投资基金基金经理。

注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理的任职日期为基金合同生效日期；

2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、研究与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，投资监督团队负责事前监督、事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下，报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1 日内、3 日内、5 日内）公
司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度债券市场利率先下后上，经济预期在政策引导下有所恢复。7 月经济受到房地产市场
加速下探的拖累，市场利率快速走低，政治局会议对于资本市场和房地产市场的政策调整带动市场预期转变，利率低位反弹；8 月中旬再次降息激发市场做多热情，但紧随其后的资金市场波动和一线城市为代表的房地产政策落地引致利率一路走高，短端调整更为明显；9 月降准未能有效缓解资金面紧张，跨季流动性收缩叠加再融资债券的供给压力继续推动利率上行。三季度债市调整一定程度缓解了前期过于拥挤的套利空间，同时房地产政策效果的持续性使得机构博弈的分歧加大。展望四季度，十年国债在降息以后逐渐远离 MLF 利率中枢，配置空间的拉大一定程度上限制了债市调整幅度，资金利率虽有波动但不存在大幅收紧的基础。四季度重点关注外部贸易环境压力缓解对出口是否形成带动以及债券供给和居民中长期信贷增速回暖是否持续。报告期内，本产品主要投资于高等级信用债和利率债，以获得稳健收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中银证券安业债券 A 基金份额净值为 1.0425 元，本报告期基金份额净值增长
率为 0.10%；同期业绩比较基准收益率为 0.01%。截至本报告期末中银证券安业债券 C 基金份额净值为 1.0311 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.07%；同期业绩比较基准收益率为 0.01%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内不存在连续二十个工作日资产净值低于 5000 万元的情形；本报告期内，2023
年 07 月 03 日至 2023 年 08 月 15 日期间，基金存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人的
情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,909,192,704.20 95.41

其中：债券 1,909,192,704.20 95.41

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 90,023,511.96 4.50

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,785,955.51 0.09


8 其他资产 - -

9 合计 2,001,002,171.67 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 960,057,790.23 48.00

其中：政策性金融债 161,515,137.93 8.07

4 企业债券 949,134,913.97 47.45

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,909,192,704.20 95.44

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 2320041 23 南京银行 01 2,000,000 199,597,311.48 9.98

2 2320040 23北京银行绿色 2,000,000 199,505,267.76 9.97
债

3 2321026 23 上海农商 01 2,000,000 199,501,989.07 9.97

4 210406 21 农发 06 1,000,000 100,916,885.25 5.05

5 115918 23 西证 01 1,000,000 100,348,767.12 5.02

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价

注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资评价。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告编制日前一年以内，本基金持有的“23 南京银行 01”的发行主体南京银行股份有限公
司（以下简称“南京银行”）于 2023 年 8 月 25 日受到国家外汇管理局江苏省分局的行政处罚（苏
汇检罚〔2023〕4 号）；经查，南京银行存在办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理性审查；未按规定报送财务会计报告、统计报表等资料；违反外汇登记管理规定的违规行为，依据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532 号）第四十七条第（一）项、第四十八条第（二）项、第（五）项，对其给予警告，并处罚款人民币 60 万元。

本基金持有的“23 北京银行绿色债”的发行主体北京银行股份有限公司（以下简称“北京银
行”）于 2022 年 11 月 28 日受到国家外汇管理局北京外汇管理部的行政处罚（京汇罚〔2022〕20
号）；经查，北京银行存在办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理结汇、售汇业务；违反外汇登记管理规定的违法违规行为，根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条、第四十八条对其处以没收违法所得 349,067.43
元人民币，罚款 156.5 万元人民币。于 2023 年 6 月 16 日受到北京银保监局的行政处罚（京银保
监罚决字〔2023〕16 号）；经查，北京银行存在小微企业划型不准确、收费政策执行及整改不到
位、房地产类业务违规、地方政府融资管理不审慎、贷款及投资业务管理不到位、关联交易管理及关联方名单管理不到位、内控管理不到位等 14 项违法违规行为，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条对其处以责令改正，并罚款合计 4830 万元。

本基金持有的“23 上海农商 01”的发行主体上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“上
海农商”）于2022年10月31日受到国家外汇管理局上海市分局的行政处罚（上海汇管罚字〔2022〕3121220601 号）；经查，上海农商存在未按规定报送银行卡境外交易信息、未按规定及时暂停境内银行卡境外提现的违规行为，依据《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第 532 号）第四十八条第（二）项、《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第 532 号）第四十七条第（三）
项，对其处以责令改正、警告、罚款 71 万元、没收违法所得 60 元。于 2023 年 6 月 20 日受到中
国银行保险监督管理委员会上海监管局的行政处罚（沪银保监罚决字〔2023〕100 号）；经查，上海农商存在同业投资资金投向合规性审查不审慎等 19 项违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（一）项、第（五）项、《中华人民共和国商业银行法》第七十三条第（四）项、第七十五条第（二）项、《固定资产贷款管理暂行办法》第二十八条第（五）项，对其处以责令改正，并处罚款共计 1160 万元。

本基金持有的“23 西证 01”的发行主体西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）于
2023 年 6 月 2 日受到中国证券监督管理委员会重庆监管局的行政处罚；经查，西南证券存在内部
控制及流程管理不健全、考核激励不合理、个别研究报告观点不审慎，依据不足等 6 项违规行为，依据《合规管理办法》第三十二条和《暂行规定》第二十二条，对其处以出具警示函的行政监管措施。

本基金持有的“23 华泰 11”的发行主体华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）于
2022 年 12 月 2 日受到中国银行间市场交易商协会的自律处分（2022 年第 23 次自律处分会议审议
决定）；经查，华泰证券作为主承销商及簿记管理人，未遵循勤勉尽责原则，未对湘潭县建设投资有限公司债务融资工具发行过程中的异常情况予以关注并开展进一步核查的违规行为，根据银行间债券市场相关自律规定，经自律处分会议审议，对华泰证券予以诫勉谈话，责令其针对本次事
件中暴露出的问题进行全面深入的整改。于 2023 年 8 月 25 日受到国家外汇管理局江苏省分局的
行政处罚（苏汇检罚〔2023〕5 号）；经查，华泰证券存在违反外汇账户管理规定的违规行为，根据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第 532 号）第四十八条第（四）项，对其给予警告，并罚款人民币 5 万元。

本基金持有的“23 西部 05”的发行主体西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）于
2023 年 6 月 25 日受到中国证券监督管理委员会陕西监管局的行政处罚（陕证监措施字〔2023〕
20 号）；经查，西部证券存在发布证券研究报告业务内控机制不健全，研报质控审核把关不严格、员工任职及代履职考察、投资及兼职行为管理、注册使用自媒体账号的内控机制不健全、管理不到位的违法违规行为，依据《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》第五十一条第一款规定、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条第一款规定、《发布证券研究报告暂行规定》第二十二条规定，对其处以出具警示函的行政监管措施。
于 2023 年 9 月 1 日受到中国证券监督管理委员会的行政处罚（[2023]23 号）；经查，西部证券存
在部分项目质控、内核意见跟踪落实不到位，对投行业务人员考核体系不合理，内部问责不到位，且部分投行项目聘请第三方未严格履行合规审查的违法违规行为，依据《保荐办法》第六十四条、《合规管理办法》第三十二条和《廉洁从业规定》第十八条，对其处以责令改正的行政监督管理措施。

本基金持有的“23 国君 10”的发行主体国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）
于 2022 年 11 月 11 日受到中国证券监督管理委员会的监管措施；经查，国泰君安存在投资银行类
业务内部控制不完善，质控、内核把关不严，部分债券项目立项申请被否再次申请立项时，未对前后差异作出充分比较说明，且存在内核意见回复前即对外报出，廉洁从业风险防控机制不完善，聘请第三方廉洁从业风险防控不到位的违法违规行为，根据《保荐办法》第六十五条、《合规管理办法》第三十二条和《廉洁从业规定》第十八条的规定，对其采取责令改正的行政监督管理措施。
于 2023 年 1 月 16 日受到中国人民银行上海分行的行政处罚（上海银罚字(2023)1 号）；经查，国
泰君安存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告的违法违规行为，依据《合规管理办法》第三十二条,《廉洁从业规定》第十八条,《保荐办法》第六十五条的规定，对
其处以罚款人民币 95 万元。于 2023 年 5 月 11 日受到中国证券监督管理委员会上海监管局的监管
措施（沪证监决〔2023〕66 号）；经查，国泰君安存在关于发布证券研究报告业务质量控制和合规审查的制度规定不完善，未建立有效的证券研究报告市场影响评估机制，未对某证券研究报告相关敏感信息可能对市场产生的影响进行审慎评估的违法违规行为，根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条第一款的规定，对其采取出具警示函的行政监管措施。
本基金管理人将密切跟踪相关进展，在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行投资决策。
本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.10.3 其他资产构成
注：本基金本报告期末无其他资产。
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中银证券安业债券 A 中银证券安业债券 C

报告期期初基金份额总额 60,018,636.15 48,606.60

报告期期间基金总申购份额 3,837,294,828.57 135.62

减:报告期期间基金总赎回份额 1,978,645,609.87 29.13

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,918,667,854.85 48,713.09

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期内管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金 期初 申购 赎回 份额占
者 序号 份额比例 份额 份额 份额 持有份额 比（%）
类 达到或者


别 超过 20%

的时间区

间

20230701

1 - 59,999,000.00 0.00 59,999,000.00 0.00 0
20230719

机 20230720

构 2 - 0.001,918,648,311.59 0.001,918,648,311.59 99.9964
20230930

20230720

3 - 0.00 863,392,171.91863,392,171.91 0.00 0
20230726

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，如遇市场行情突变可能存在大额赎回甚至巨额赎回的风险，增加基金管理人的流动性管理压力。同时，基金管理人应付赎回的变现行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产生较大波动。本基金管理人后期将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，避免单一投资者集中度继续提高，同时将完善流动性风险风险管控机制，加强对基金持有人利益的保护。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件

2、基金合同

3、托管协议

4、法律意见书

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

除第 6 项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。


中银国际证券股份有限公司
2023 年 10 月 24 日
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