国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金
2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月21日复核了本报告中的主要财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安30天滚动持有中短债

基金主代码 013281

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年09月01日

报告期末基金份额总额 3,672,687,702.41份

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求
获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益
特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，
自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内
投资策略 部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。
本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策

略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，
力争实现组合的稳健增值。

业绩比较基准 中债综合财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定
期存款基准利率（税后）*20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平
低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司


下属分级基金的基金简称 国泰君安30天滚动持有 国泰君安30天滚动持有
中短债A 中短债C

下属分级基金的交易代码 013281 013282

报告期末下属分级基金的份额总 172,520,247.24份 3,500,167,455.17份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
主要财务指标 国泰君安30天滚动持 国泰君安30天滚动持
有中短债A 有中短债C

1.本期已实现收益 1,161,317.91 18,669,213.79

2.本期利润 1,215,986.13 16,659,608.08

3.加权平均基金份额本期利润 0.0088 0.0073

4.期末基金资产净值 179,579,399.31 3,635,652,329.74

5.期末基金份额净值 1.0409 1.0387

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰君安30天滚动持有中短债A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.89% 0.02% 0.91% 0.02% -0.02% 0.00%

过去六个月 1.96% 0.02% 1.78% 0.02% 0.18% 0.00%

过去一年 3.90% 0.02% 3.30% 0.02% 0.60% 0.00%

自基金合同 4.09% 0.02% 3.42% 0.02% 0.67% 0.00%

生效起至今
国泰君安30天滚动持有中短债C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.84% 0.02% 0.91% 0.02% -0.07% 0.00%

过去六个月 1.85% 0.02% 1.78% 0.02% 0.07% 0.00%

过去一年 3.70% 0.02% 3.30% 0.02% 0.40% 0.00%

自基金合同 3.87% 0.02% 3.42% 0.02% 0.45% 0.00%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金建仓期自 2021 年 09 月 01 日至 2022 年 03 月 01 日，建仓期结束时资产配置
比例符合本基金基金合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

本基金基金经理，国泰君 杜浩然，复旦大学金融硕
安现金管家货币市场基金 士，8年证券从业经历。现
基金经理，国泰君安中债1 任本公司固定收益投资部
-3年政策性金融债指数证 基金经理，主要负责固定
杜浩 券投资基金基金经理，国 2021- - 8 收益类产品的投资研究工
然 泰君安60天滚动持有中短 09-01 年 作。自2017年9月5日至20
债债券型证券投资基金基 22年3月2日担任“国泰君
金经理，国泰君安君得利 安君得利三号货币集合资
短债债券型证券投资基金 产管理计划”投资经理，
基金经理，国泰君安君添 自2018年6月21日至2022


利中短债债券型发起式证 年3月8日担任“国泰君安
券投资基金基金经理 君得利一号货币增强集合
资产管理计划”，自2018
年6月21日起至2021年11
月30日担任“国泰君安君
得利二号货币增强集合资
产管理计划”投资经理，
自2018年11月6日起至202
1年12月2日担任“国泰君
安现金管家货币集合资产
管理计划”投资经理，自2
020年3月25日起至2021年
8月17日担任“国泰君安君
得诚混合型集合资产管理
计划”投资经理，自2020
年9月28日起至2021年12
月6日担任“国泰君安君得
盛债券型集合资产管理计
划”投资经理，自2021年1
月28日起至2022年1月16
日担任“国泰君安君得盈
债券型集合资产管理计

划”投资经理，自2021年5
月25日至2021年12月6日
担任“国泰君安君得惠中
债1-3年政策性金融债指
数集合资产管理计划”投
资经理，自2021年9月1日
起担任“国泰君安30天滚
动持有中短债债券型证券
投资基金”基金经理，自2
021年12月3日起担任“国
泰君安现金管家货币市场
基金”基金经理,自2021
年12月7日起至2022年3月
9日担任“国泰君安君得盛
债券型证券投资基金”基


金经理，自2021年12月7

日起担任“国泰君安中债1
-3年政策性金融债指数证
券投资基金”基金经理，
自2022年1月17日起至202
2年3月9日担任“国泰君安
君得盈债券型证券投资基
金”基金经理，自2022年3
月3日起担任“国泰君安6
0天滚动持有中短债债券

型证券投资基金”基金经
理，自2022年3月9日起担
任“国泰君安君得利短债
债券型证券投资基金”基
金经理，自2022年6月17

日起担任“国泰君安君添
利中短债债券型发起式证
券投资基金”基金经理。

注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

1、市场回顾及运作分析

三季度，疫情反复扰动和地产复苏偏弱之下，经济短期承压，降息带动债券市场震荡上涨。基本面方面，经济呈现弱复苏，PMI从6月份50.2下滑到7月份的低点49，9月份重回50.1。政策面方面，货币政策整体仍然维持偏松，8月份MLF和OMO双降10BP，LPR5年下调15BP，1年下调5BP，货币宽松带动债市上涨。R007、DR007的3季度中枢分别为1.6418%、1.5224%，资金价格相对稳定、显著低于OMO政策利率并相比2季度继续下移，机构杠杆套息力度较大，带动信用利差持续压缩。资产表现方面，3季度同业存单利率震荡下行，1年期AAA级CD利率下行至1.99%附近，3年期国债收益率下行12bp、10年国债下行6bp，3年AAA中短期票据收益率下行25BP、AA+、AA中短期票据收益率下行23bp、28bp，信用利差持续压缩。

操作方面，报告期内基金以剩余期限中短期限信用债为主要配置资产，保持适度久期和杠杆，适当参与利率债和存单的交易性机会，在关注收益的同时兼顾回撤控制。
2、市场展望和投资策略

展望四季度，疫情反复扰动、地产回暖拐点尚未出现、出口边际回落，基建投资着力点在于落实，经济或继续呈现弱复苏态势。货币政策松紧适度，资金中枢或逐步回归政策利率中枢。国内方面，新冠病毒变异速度较快，新变种病毒传播性增强、冬季的防疫压力更大，疫情反复仍将对经济复苏进程、市场主体预期形成扰动。地产行业风险仍在出清过程中，政策有所放宽，但销售尚未出现明确回暖的拐点。海外方面，俄乌冲突扩大、核心通胀超预期催生强势美元，美联储仍处于超预期持续加息缩表的过程中，人民币汇率短期承压。货币政策以我为主、内外兼顾，进一步显著放松的可能性降低，但考虑到经济复苏的稳固性、疫情的反复性、内外部经济环境的复杂性，转向收紧的概率也不高，或仍将维持中性温和，并有节奏地、逐步引导市场利率缓慢回归政策利率中枢，预计4季度市场利率或呈现区间震荡。

基于上述判断，四季度本基金将继续保持稳收益、控回撤的投资风格。根据账户流动性情况灵活调整仓位和杠杆水平，配置上在久期适度、灵活性高的品种间择优挑选，适当参与交易性机会增厚组合收益，发挥中短债基金久期中枢较短、调整灵活、攻守兼备的特点，兼顾收益与回撤。
4.5 报告期内基金的业绩表现


截至报告期末国泰君安30天滚动持有中短债A基金份额净值为1.0409元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.89%，同期业绩比较基准收益率为0.91%；截至报告期末国泰君安30天滚动持有中短债C基金份额净值为1.0387元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.84%，同期业绩比较基准收益率为0.91%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,948,279,010.52 99.09

其中：债券 3,903,115,051.89 97.95

资产支持证券 45,163,958.63 1.13

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 11,809,541.82 0.30
计

8 其他资产 24,573,970.69 0.62

9 合计 3,984,662,523.03 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 90,243,958.90 2.37

2 央行票据 - -

3 金融债券 535,355,176.75 14.03

其中：政策性金融债 277,445,384.97 7.27

4 企业债券 496,316,946.26 13.01

5 企业短期融资券 610,002,619.46 15.99

6 中期票据 1,945,491,615.78 50.99

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 225,704,734.74 5.92

9 其他 - -

10 合计 3,903,115,051.89 102.30

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 102000838 20中铁股MTN002 1,200,000 121,343,473.97 3.18

2 2028047 20交通银行02 1,100,000 115,049,150.68 3.02

3 112208117 22中信银行CD11 1,000,000 98,058,348.49 2.57
7

4 112213108 22浙商银行CD10 1,000,000 98,014,509.59 2.57
8

5 101901200 19咸宁高新MTN0 900,000 95,933,465.75 2.51
01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)

1 180876 招融10优 220,000 22,015,460.27 0.58


2 180144 汴京02优 130,000 13,117,580.55 0.34

3 180672 周口1优 100,000 10,030,917.81 0.26

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

持仓量 合约市 公允价值变

代码 名称 (买/ 值(元) 动（元） 风险指标说明
卖)

- - - - - -

公允价值变动总额合计（元） -

国债期货投资本期收益（元） -186,841.80

国债期货投资本期公允价值变动（元） -

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金持有的前十名证券发行主体中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司，在报告编制日前一年曾被中国银保监会处以罚款的行政处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2 本基金本报告期末未持有股票投资,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -


3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 24,573,970.69

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 24,573,970.69

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资，不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

国泰君安30天滚动持有 国泰君安30天滚动持有
中短债A 中短债C

报告期期初基金份额总额 137,280,291.66 1,211,835,840.73

报告期期间基金总申购份额 56,733,660.70 3,888,822,971.20

减：报告期期间基金总赎回份额 21,493,705.12 1,600,491,356.76

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 172,520,247.24 3,500,167,455.17

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金募集注册的文件；

2、《国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金托管协议》；

4、《国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、法律意见书；

8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.gtjazg.com。
9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

上海国泰君安证券资产管理有限公司
2022年10月26日
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