博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金

2022年第1季度报告

2022年03月31日

基金管理人:博远基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2022年04月21日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博远臻享3个月定开债券

基金主代码 013222

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月07日

报告期末基金份额总额 5,095,879,781.00份

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的前提下，力争为
基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。

本基金以中长期利率走势分析为基础，结合经济周期变
化、国家调控政策以及证券市场走势等因素进行综合考
量，在保持投资组合整体风险可控的前提下进行积极的
投资策略 债券投资管理，追求超过业绩比较基准的长期稳定收
益。封闭期内，基金管理人根据市场及产品运作情况，
采取丰富有效的投资策略追求稳定增长的投资收益；开
放期内，以流动性管理为主，及时应付投资者的申赎安
排，避免份额净值的过度波动。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数收益
率*90%+1年期银行定期存款利率（税后）*10%

风险收益特征 本基金是债券型基金，其预期收益和风险水平高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 博远基金管理有限公司


基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 博远臻享3个月定开债券A 博远臻享3个月定开债券C

下属分级基金的交易代码 013222 013223

报告期末下属分级基金的份 320,111,075.14份 4,775,768,705.86份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)

主要财务指标 博远臻享3个月定开债券 博远臻享3个月定开债券
A C

1.本期已实现收益 2,577,811.41 6,941,179.99

2.本期利润 1,885,527.92 7,822,960.20

3.加权平均基金份额本期利润 0.0049 0.0067

4.期末基金资产净值 322,913,820.85 4,817,069,485.75

5.期末基金份额净值 1.0088 1.0086

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博远臻享3个月定开债券A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三

个月 0.52% 0.08% 0.12% 0.06% 0.40% 0.02%

自基金
合同生

效起至 0.88% 0.07% 0.40% 0.05% 0.48% 0.02%

今

博远臻享3个月定开债券C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三

个月 0.50% 0.08% 0.12% 0.06% 0.38% 0.02%

自基金
合同生

效起至 0.86% 0.07% 0.40% 0.05% 0.46% 0.02%
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：截至报告期末，本基金合同生效时间（2021 年 12月 7 日）未满一年。本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告期末，本基金仍在建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期 证券从

姓名 职务 限 业年限 说明

任职日期 离任日期

余丽旋女士，中国国籍，中国
人民大学管理学学士，具有基
金从业资格，中国注册会计师
（CPA）非执业会员。曾任职
于易方达基金管理有限公司、
本基金 深圳市万杉资本管理有限公

余丽旋 基金经 2021-12-07 - 11年 司。2019年4月加入博远基金管
理 理有限公司，现任固定收益投
资总部部门负责人兼基金经

理。2020年10月26日起任博远
鑫享三个月持有期债券型证券
投资基金基金经理。2021年12
月7日起兼任博远臻享3个月定


期开放债券型证券投资基金基
金经理。

钟鸣远先生，中国国籍，董事，
毕业于复旦大学金融学专业，
经济学硕士学位，具有基金从
业资格。现任博远基金管理有
限公司总经理。历任国家开发
银行深圳分行资金计划部职

员，联合证券有限责任公司固
定收益部投资经理，泰康人寿
保险股份有限公司固定收益策
略研究员，新华资产管理股份
有限公司固定收益部高级投资
经理，易方达基金管理有限公
公司总 司固定收益总部总经理兼固定
经理、 收益投资部总经理，大成基金
钟鸣远 本基金 2021-12-13 - 25年 管理有限公司副总经理。2019
基金经 年11月19日起任博远增强回报
理 债券型证券投资基金基金经

理。2020年4月15日起兼任博远
双债增利混合型证券投资基金
基金经理。2020年7月8日起兼
任博远博锐混合型发起式证券
投资基金基金经理。2020年9
月30日起兼任博远鑫享三个月
持有期债券型证券投资基金基
金经理。2021年3月30日起兼任
博远优享混合型证券投资基金
基金经理。2021年12月13日起
兼任博远臻享3个月定期开放
债券型证券投资基金基金经

理。

黄婧丽女士，中国国籍，具有
本基金 基金从业资格，毕业于伦敦帝
黄婧丽 基金经 2021-12-13 - 9年 国理工学院，硕士研究生。历
理 任世纪证券有限责任公司固定
收益研究员、国海证券股份有


限公司固定收益投资经理助

理、东吴基金管理有限公司投
资经理、基金经理。2018年1
月至2021年1月任东吴优益债
券型证券投资基金基金经理；2
018年5月至2020年12月任东吴
悦秀纯债债券型证券投资基金
基金经理；2018年11月至2021
年7月任东吴鼎泰纯债债券型
证券投资基金基金经理；2019
年3月至2021年1月任东吴增鑫
宝货币市场基金基金经理。20
21年12月13日起任博远臻享3
个月定期开放债券型证券投资
基金基金经理。2022年3月8日
起兼任博远鑫享三个月持有期
债券型证券投资基金基金经

理。

注：1、基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金基金经理报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4、本基金现任基金经理余丽旋女士因休产假，自2022年3月21日起暂不能正常履行基金经理职责，本基金管理人已于2022年3月19日发布了相关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、监管规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，基金管理人制定了《博远基金管理有限公司投资组合公平交易管理制度》及《博远基金管理有限公司投资组合异常交易监控与报告制度》。基金管理人旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部门负
责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，集中交易室负责交易执行，风险监察部负责事前提醒、事中跟进、事后检查并对交易情况进行合理性分析，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为，本基金管理人管理的所有投资组合不存在组合内及组合间的同日反向交易，在不同时间窗口下相邻交易日（1日内、3日内、5日内）的同向交易及反向交易均未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021年底中央经济会议定调稳增长后，今年一季度政策明显开始发力，地方政府债券发行提速，1月金融数据、1-2月合并的经济数据也有所好转。具体而言，1月社融、人民币贷款分别录得6.17万亿和3.98万亿，总量大超市场预期。1-2月固定资产投资增长12.2%，其中制造业、基建、房地产分别增长20.9%、8.6%以及3.7%，社会消费品零售总额增长6.7%，均较前期大幅提升。出口增长16.3%，环比虽有所下降，但绝对值仍保持两位数的高位水平。一方面，经济取得了“开门红”，政策决心得以体现，政府工作报告上确认了全年5.5%的GDP增速目标，政策方向逐渐从“宽货币、紧信用”切换至“稳货币、宽信用”。另一方面，总量与结构的分化，总量与高频的“矛盾”，为数据好转的持续性埋下了隐忧。

2月金融数据率先出现了回落；3月以后，在多地疫情扩散的影响下，经济数据进一步下滑，PMI由扩张区间跌落至收缩区间。总体而言，一季度经济数据呈现前高后低的态势，后续走势仍然取决于疫情得到抑制的速度以及稳增长政策推进的力度。

一季度债券市场走势基本跟随基本面变化，1月在资金欠配、MLF利率下调的推动下10年国债持续下行，2月初收益率触及低点，社融数据公布后即大幅回升，3月下旬疫情发酵后又重新回落。截至3月31日，10年国债收益率为2.7878%，去年末为2.7754%，一季度期间最低为2.6751%。

报告期内，本基金主要持有利率债与同业存单，在季初基金久期水平较高，保持了较强的进攻性。2月中旬公布的1月金融数据出现超预期好转后，债券市场不确定性提高，本基金管理人随即将久期缩减至中性水平，有效避免了净值的进一步回撤。目前本基金维持久期中性，在基础仓位上根据市场情况进行交易性的调整。

展望二季度，本基金管理人认为在疫情的冲击下，经济的不确定性有所提高，结合一季度货币政策委员会例会的描述来看，如强调 “强化跨周期与逆周期调节，加大稳健的货币政策实施力度”、增加“主动应对、提振信心”、“着力稳定银行负债成本”等等，货币政策调节力度大概率提升，4月债券市场相对安全。但疫情得到初步控制、货币政策落地后，政策重心会重新转回财政政策上，因此需要密切留意边际变化，做好止盈止损。4.5 报告期内基金的业绩表现


截至报告期末，博远臻享3个月定开债券A基金份额净值为1.0088元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.52%，同期业绩比较基准收益率为0.12%；截至报告期末，博远臻享3个月定开债券C基金份额净值为1.0086元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.50%，同期业绩比较基准收益率为0.12%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 5,343,934,863.28 75.82

其中：债券 5,343,934,863.28 75.82

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 1,703,775,207.76 24.17

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 241,719.62 0.00

8 其他资产 114,261.00 0.00

9 合计 7,048,066,051.66 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 282,750,224.65 5.50

2 央行票据 - -

3 金融债券 4,083,678,846.58 79.45

其中：政策性金融债 4,083,678,846.58 79.45

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 977,505,792.05 19.02

9 其他 - -

10 合计 5,343,934,863.28 103.97

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 220202 22国开02 6,000,000 600,218,630.14 11.68

2 210218 21国开18 5,700,000 577,835,235.62 11.24

3 210203 21国开03 5,500,000 561,947,054.79 10.93

4 220401 22农发01 4,800,000 478,934,531.51 9.32

5 210306 21进出06 3,500,000 354,254,178.08 6.89

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除21进出06（210306.IB）、21进出13（210313.IB）的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券之一的21进出06（210306.IB）、21进出13（210313.IB）的发行主体中国进出口银行因违规投资企业股权等事项，于2021年7月13日受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2021〕31号）.

本基金认为，以上处罚不会对其投资价值构成实质性影响。
5.11.2 本基金投资的前十名股票无超出基金合同规定的备选股票库
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 114,261.00

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 114,261.00

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

博远臻享3个月定开债 博远臻享3个月定开债
券A 券C

报告期期初基金份额总额 400,161,041.82 610,353,906.77

报告期期间基金总申购份额 - 4,275,615,447.84

减：报告期期间基金总赎回份额 80,049,966.68 110,200,648.75

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 320,111,075.14 4,775,768,705.86

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序 达到或者超过20% 期初份额 申购份额 赎回 持有份额 份额占比
类 号 的时间区间 份额

别

机 1 20220101-20220331 500,000,000.00 1,985,111,662.53 0.00 2,485,111,662.53 48.77%
构 2 20220101-20220320 300,012,500.00 0.00 0.00 300,012,500.00 5.89%
3 20220321-20220331 0.00 1,985,111,662.53 0.00 1,985,111,662.53 38.96%

产品特有风险

（1）不能及时应对赎回的风险

持有份额比例较高的基金份额持有人（以下简称"高比例投资者"）大额赎回时，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

（2）基金净值大幅波动的风险

当高比例投资者大量赎回时，基金管理人为支付赎回款项而变现基金资产，可能造成资产价格波动，导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金，计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。

（3）基金规模较小导致的风险

高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。

（4）基金面临转型、合并或提前终止的风险


高比例投资者赎回后，可能会导致出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金注册的文件；

2、《博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

4、《博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新；

5、博远基金管理有限公司业务资格批准文件、营业执照；

6、本报告期内本基金在符合中国证监会规定条件的全国性报刊上披露的各项公告原件。
9.2 存放地点

深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4301 博
远基金管理有限公司
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人住所免费查询，或登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）及基金管理人网站（http://www.boyuanfunds.com）查阅。

博远基金管理有限公司
2022年04月21日
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