汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2022 年第 2 季度报
告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

送出日期：2022 年 07 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合
(FOF)

基金主代码 013155

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 10 月 15 日

报告期末基金份额总额(份) 371,610,603.70

本基金根据特定的风险偏好设定权益类资

投资目标 产、非权益类资产的基准配置比例，采用成
熟的资产配置策略，合理控制投资组合波动
风险，追求养老资产的长期稳健增值。

作为服务个人养老投资需求的一站式配置工
具，本基金定位为稳健型的目标风险基金，
面向风险收益特征相对稳健的投资者。

投资策略 因此，本基金采用稳健的目标风险策略，在
严格控制组合下行风险的前提下确定大类资
产配置比例，并通过全方位的定量和定性分
析方法精选出优质基金组成投资组合，以期
达到风险收益的优化平衡，实现基金资产的


长期增值。本基金的风险等级为稳健型，力
争在控制风险的前提下实现基金资产的长期
稳健增值。本基金投资策略包括：资产配置
策略、基金投资策略、股票投资策略、债券
投资策略、可转债及可交换债投资策略、资
产支持证券投资策略、风险管理策略。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×25%+中债综合指数收
益率×75%

本基金为混合型基金中基金，其预期风险和
收益水平高于债券型基金中基金和货币型基
金中基金，低于股票型基金中基金。同时，
风险收益特征 本基金为目标风险系列基金中基金中风险收
益特征相对稳健的基金。

本基金可以投资港股通标的股票，将面临港
股通机制下因投资环境、投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 04 月 01 日 - 2022 年 06 月 30
日)

1.本期已实现收益 -4,556,291.43

2.本期利润 6,502,274.54

3.加权平均基金份额本期利润 0.0176

4.期末基金资产净值 364,406,500.05

5.期末基金份额净值 0.9806

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三 1.82% 0.28% 1.62% 0.37% 0.20% -0.09%
个月

过去六 -2.87% 0.30% -2.08% 0.37% -0.79% -0.07%
个月
自基金

合同生 -1.94% 0.27% -1.10% 0.32% -0.84% -0.05%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本《基金合同》生效之日为 2021 年 10 月 15 日，截至本报告期末，基金成立未满一
年。
2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6 个月，截至本报告期末，本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期 （年）

国籍：中国。学
历：上海交通大
学硕士。从业资
格：证券投资基
金从业资格。从
业经历：曾任太
平洋资产管理有
限责任公司高级
投资经理。2017
年 8 月加入汇添
富基金管理股份
有限公司。2018
年 12 月 27 日至
今任汇添富养老
目标日期 2030
三年持有期混合
型基金中基金

（FOF）的基金
蔡健林 本基金的 2021 年 10 12 经理。2019 年 4
基金经理 月 15 日 月 29 日至今任
汇添富养老目标
日期 2040 五年
持有期混合型基
金中基金

（FOF）的基金
经理。2019 年 5
月 17 日至今任
汇添富养老目标
日期 2050 五年
持有期混合型发
起式基金中基金
（FOF）的基金
经理。2021 年 8
月 20 日至今任
汇添富添福睿选
稳健养老目标一
年持有期混合型
基金中基金


（FOF）的基金
经理。2021 年 9
月 13 日至今任
汇添富添福盈和
稳健养老目标一
年持有期混合型
基金中基金

(FOF)的基金经
理。2021 年 10
月 15 日至今任
汇添富添福汇盈
稳健养老目标一
年持有期混合型
基金中基金

（FOF）的基金
经理。2021 年
11 月 9 日至今
任汇添富添福增
长稳健养老目标
一年持有期混合
型基金中基金

(FOF)的基金经
理。2022 年 5

月 18 日至今任
汇添富添福睿享
稳健养老目标一
年持有期混合型
基金中基金

（FOF）的基金
经理。2022 年 6
月 1 日至今任汇
添富鑫添利 6 个
月持有期混合型
基金中基金

（FOF）的基金
经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 11 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾二季度，随着上海疫情管控逐渐取得成效，国内经济基本面有所恢复，PMI 数据重
新回到荣枯线以上。结构上，消费和新能源行业（光伏、电动车）复苏强劲，对经济总量贡献更大的房地产和基建表现疲弱。海外受到高通胀影响，各国央行加速货币紧缩，利率大幅
上升，10 年期美国国债收益率一度突破 3.5%。国内外权益市场表现迥异，A 股深 V 反弹，
沪深 300 全收益指数上涨 7.29%，标普 500 下跌 16.45%。从国内债券市场表现来看，主要是
票息和套息收益贡献。长端收益率波动不大，受益于非常宽松的流动性，中短端利率压得比较低。

二季度基金业绩表现一般，深表愧疚，投资理念和投资框架上有很多值得修缮的地方。在全球利率大幅抬升和预期未来经济可能受到较大影响的环境下，海外权益资产对此做出了风险定价。但是 A 股市场表现出了波澜壮阔的独立行情，很难从宏观、中观基本面的层面去理解透彻。市场定价长期总是合理的，流动性、投资者行为等因素短期会放大市场的波动。需要理解 A 股市场的固有特性，投资框架上除了宏观经济、中观行业和企业基本面研究和模型跟踪之外，也需要增加感知和理解市场的数据模型。在市场整体稳定的状态下，更加注重寻找性价比突出的板块和行业投资机会。

本基金是偏债混合型 FOF 产品，投资风格上偏稳健。以债券基金等固收类资产为主，适当比例的权益基金争取获得增强收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期基金份额净值增长率为 1.82%。同期业绩比较基准收益率为 1.62%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 318,082,516.16 87.19

3 固定收益投资 19,311,928.75 5.29

其中：债券 19,311,928.75 5.29

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

- -
售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 27,244,386.71 7.47

8 其他资产 158,813.72 0.04

9 合计 364,797,645.34 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金报告期末未投资境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 18,050,335.60 4.95

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 1,261,593.15 0.35

8 同业存单 - -


9 地方政府债 - -

10 其他 - -

11 合计 19,311,928.75 5.30

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
债券名

序号 债券代码 数量（张） 公允价值（元） 净值比例
称

（％）

21 国债

1 019664 177,580 18,050,335.60 4.95
16

汉得转

2 123077 10,000 1,261,593.15 0.35
债

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、中国银
保监会及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 28,086.45

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 8.52

4 应收利息 -

5 应收申购款 129,211.58

6 其他应收款 1,507.17

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 158,813.72

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）

比例（％）

1 123077 汉得转债 1,261,593.15 0.35

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号 基金代码 基金 运作 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金资 是否


名称 方式 产净值比 属于
例（％） 基金
管理
人及
管理
人关
联方
所管
理的
基金

易方

达稳 契约

1 110008 健收 型开 11,101,837.78 15,398,249.00 4.23 否

益债 放式

券 B

景顺

长城

契约

景颐

2 000385 型开 9,604,049.66 15,251,230.86 4.19 否

双利

放式

债券

A

汇添

契约

富双

3 470018 型开 7,299,270.07 14,905,109.48 4.09 是

利债

放式

券 A

交银

契约

丰晟

4 005577 型开 10,649,684.92 12,145,965.65 3.33 否

收益

放式

债券


A

汇添

富医 契约

5 470006 药保 型开 4,017,827.11 10,522,689.20 2.89 是

健混 放式

合 A

上投

摩根

契约

强化

6 372010 型开 6,563,176.90 10,184,737.91 2.79 否

回报

放式

债券

A

广发

契约

集裕

7 002636 型开 7,966,011.38 10,180,562.54 2.79 否

债券

放式

A

泰康

信用 契约

8 007417 精选 型开 9,655,305.59 10,130,346.63 2.78 否

债券 放式

A

广发

契约

景丰

9 003223 型开 9,198,712.05 10,099,265.96 2.77 否

纯债

放式

债券

华安

契约

信用

10 040026 型开 9,567,068.50 10,098,997.51 2.77 否

四季

放式

红债


券 A

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用 其中：交易及持有基金管理
项目 2022 年 04 月 01 日至 2022 年 人以及管理人关联方所管理
06 月 30 日 基金产生的费用

当期交易基金产生的申购费 3,500.00 -
（元）

当期交易基金产生的赎回费 83,158.82 16,243.05
（元）

当期持有基金产生的应支付销 5,919.52 5,919.52
售服务费（元）

当期持有基金产生的应支付管 439,877.57 104,037.98
理费（元）

当期持有基金产生的应支付托 105,395.83 23,799.27
管费（元）

当期交易基金产生的交易费 586.44 -
（元）

当期交易基金产生的转换费 11,746.23 11,746.23
（元）
注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金 基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被 投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
注：本基金本报告期持有的基金无重大影响事件。

§7 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 368,869,950.68

本报告期基金总申购份额 2,740,653.02

减：本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 371,610,603.70

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）募集的文件；

2、《汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；
3、《汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）在规定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司

10.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2022 年 07 月 21 日
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