中金安益30天滚动持有短债债券型发起式
证券投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金安益 30 天滚动持有短债发起

基金主代码 013111

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 10 月 20 日

报告期末基金份额总额 1,118,937,148.65 份

投资目标 在控制风险的基础上，重点投资于短期债券，力争实现
基金资产长期稳健的增值。

投资策略 本基金将通过研究宏观经济运行状况、货币市场及资本
市场资金供求关系，分析国债、金融债、公司债、企业
债、短融和中期票据等不同债券板块之间的相对投资价
值，确定组合资产在不同债券类属之间配置比例并根据
市场变化进行调整。具体包括：1、债券类属配置策略；
2、利率策略与久期管理策略；3、信用债投资策略；4、
收益率曲线策略；5、资产支持证券投资策略；6、国债
期货投资策略；7、信用衍生品投资策略。详见《中金安
益 30 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金

合同》。

业绩比较基准 中债-综合全价 (一年以下)指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于
货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中金安益 30 天滚动持有短债中金安益 30 天滚动持有短债
发起 A 发起 C


下属分级基金的交易代码 013111 013112

报告期末下属分级基金的份额总额 92,458,411.05 份 1,026,478,737.60 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）

中金安益 30 天滚动持有短债发起 中金安益 30 天滚动持有短债发起
A C

1.本期已实现收益 851,754.67 4,225,990.00

2.本期利润 763,089.96 3,868,625.14

3.加权平均基金份额本期利 0.0091 0.0084
润

4.期末基金资产净值 95,255,590.97 1,056,182,813.55

5.期末基金份额净值 1.0303 1.0289

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中金安益 30 天滚动持有短债发起 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 1.02% 0.01% 0.54% 0.01% 0.48% 0.00%

过去六个月 2.13% 0.02% 1.02% 0.01% 1.11% 0.01%

自基金合同

3.03% 0.02% 1.34% 0.01% 1.69% 0.01%
生效起至今

中金安益 30 天滚动持有短债发起 C

净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值增长率① ①－③ ②－④
准差② 收益率③ 收益率标准差


④

过去三个月 0.96% 0.01% 0.54% 0.01% 0.42% 0.00%

过去六个月 2.03% 0.02% 1.02% 0.01% 1.01% 0.01%

自基金合同

2.89% 0.02% 1.34% 0.01% 1.55% 0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金的基金合同生效日为 2021 年 10 月 20 日，按基金合同约定，本基金自基金合同生效日
起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

石玉女士，管理学硕士。历任中国科技证
券有限责任公司、华泰联合证券有限责任
本基金基 2021 年 10 月 公司职员；天弘基金管理有限公司金融工
石玉 金经理 20 日 - 16 年 程分析师、固定收益研究员；中国国际金
融股份有限公司资产管理部高级研究
员、投资经理助理、投资经理。现任中金
基金管理有限公司固定收益部基金经理。

注：上述基金经理任职日期为本基金基金合同生效日。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年二季度，全球经济增长放缓、通胀高位运行，俄乌冲突持续。为遏制通胀继续走高，
美联储加速加息进程，6 月份宣布加息 75BP，超出此前预期的 50BP。10 年期美债收益率从 4 月初
的 2.39%上升至 6 月末的 2.98%，期间于 6 月 14 日达到高点 3.49%。美债收益率的大幅上行对国
内债券市场影响较小，人民币汇率小幅贬值，美元对人民币的中间价从 3 月末的 6.35 上涨至 6
月末 6.71。国内方面，4-5 月份，受到疫情扩散和防控政策加码的影响，基本面边际转弱；6 月以来，随着疫情改善、防疫政策边际调整，复产复工稳步推进，基本面呈现修复态势。6 月份的官方制造业 PMI 指数（中国制造业采购经理指数）为 50.2%，重回荣枯线以上。投资方面，基建投资维持高增，制造业投资开始回暖，商品房销售有所回温；消费景气度明显改善；出口处于回升走势。金融数据方面，5 月新增的社融与信贷表现较好，6 月票据利率中枢明显抬升，预计信贷需求表现仍将不错。通胀方面，6 月 CPI（居民消费价格指数）同比上涨 2.5%，总体平稳可控；PPI（生产者物价指数）同比上涨 6.1%,同比涨幅继续回落。货币政策方面，央行四月份降准 25BP，
5 月下调 5 年 LPR 利率 15BP 至 4.45%，6 月末增量投放跨月逆回购资金。二季度，银行间资金面
平稳宽松，回购利率中枢显著下行且低于政策利率，DR007 均值 1.72%，较一季度下行 37bp。

整体上，二季度债券市场收益率呈现先下后上的走势，波动幅度较窄。截止 6 月 30 日，10
年国债收益率收于 2.82%，较 2022 年 1 季度末上行 3BP。二季度，中债-综合财富总值指数上涨
1.05%。

操作上，报告期内本基金主要配置短久期中高等级信用债，以票息持有策略为主，维持较短久期和中性杠杆，积极控制净值回撤。同时，根据市场情况也适时参与债券波段操作，力争为投资者带来更高的回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中金安益 30 天滚动持有短债发起 A 基金份额净值为 1.0303 元，本报告期基
金份额净值增长率为 1.02%；截至本报告期末中金安益 30 天滚动持有短债发起 C 基金份额净值为
1.0289 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.96%；业绩比较基准收益率为 0.54%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，截止本报告期末，本基金成立未满三年。《公开募集证券投资基金运作
管理办法》关于基金份额持有人数量及基金资产净值的限制性条款暂不适用于本基金。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,301,580,103.02 95.24

其中：债券 1,301,580,103.02 95.24

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 11,164,134.81 0.82

8 其他资产 53,835,942.45 3.94

9 合计 1,366,580,180.28 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 112,499,153.43 9.77

其中：政策性金融债 112,499,153.43 9.77

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 680,067,302.49 59.06


6 中期票据 509,013,647.10 44.21

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,301,580,103.02 113.04

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 092118003 21 农发清发 03 500,000 51,446,643.84 4.47

2 012281839 22 山东核电 500,000 50,112,545.21 4.35
SCP005

3 012281983 22 国网租赁 500,000 50,065,753.42 4.35
SCP007

4 042100407 21 陕西交通 400,000 40,909,306.30 3.55
CP001

22 国能租赁

5 012280769 SCP001(乡村振 400,000 40,325,536.44 3.50
兴)

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除中国农业发展银行（21 农发清发 03）外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2022 年 3 月 25 日，中国银行保险监督管理委员发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕
10 号），对中国农业发展银行漏报不良贷款余额 EAST 数据、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存
在偏差等违法违规事实进行处罚。

本管理人认为上述事项对中国农业发展银行的经营不会产生重大影响，短期来看公司盈利体量较大，处罚金额对其净利润基本没有影响；对公司各项涉及业务的正常开展基本没有影响。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 53,835,942.45

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 53,835,942.45

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中金安益 30 天滚动持有 中金安益 30 天滚动持有短
短债发起 A 债发起 C

报告期期初基金份额总额 52,585,331.10 287,892,412.39

报告期期间基金总申购份额 68,234,982.55 946,366,659.82

减:报告期期间基金总赎回份额 28,361,902.60 207,780,334.61

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 - -
以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 92,458,411.05 1,026,478,737.60

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金 发起份额总数 发起份额占基金 发起份额承诺持
总份额比例(%) 总份额比例(%) 有期限

基金管理人 - - - - -
固有资金

基金管理人 - - - - -
高级管理人
员

基金经理等 - - - - -
人员

基金管理人 10,000,000.00 0.8910,000,000.00 0.89自基金合同生效
股东 之日起不少于三
年

其他 - - - - -

合计 10,000,000.00 0.8910,000,000.00 0.89 -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本报告期内，本基金不存在单一投资者持有份额比例达到或超过总份额 20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。


§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准中金安益 30 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金募集注册的文件
2、《中金安益 30 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金合同》

3、《中金安益 30 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金托管协议》

4、《中金安益 30 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新

5、关于申请募集中金安益 30 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金之法律意见书

6、基金管理人业务资格批复和营业执照

7、基金托管人业务资格批复和营业执照

8、本报告期内在规定媒介上披露的有关中金安益 30 天滚动持有短债债券型发起式证券投资
基金的各项公告

9、中国证监会要求的其他文件
10.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
10.3 查阅方式

投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中金基金管理有限公司。

咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166

传真：（86）010-66159121

中金基金管理有限公司
2022 年 7 月 21 日
点击查看>>  附件