广发集益一年持有期债券型证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年一月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发集益一年持有期债券

基金主代码 013063

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 10 日

报告期末基金份额总额 4,784,507,724.07 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过

投资目标 灵活的资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增

值。

本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等

多种因素的基础上，判断宏观经济运行所处的经济

投资策略

周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市场影

响，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的


估值水平和投资价值，根据大类资产的风险收益特

征进行灵活配置，确定合适的资产配置比例，并适

时进行调整。

在境内股票和香港股票方面，本基金将综合考虑以

下因素进行两地股票的配置（其中港股投资将通过

港股通进行）：1、宏观经济因素（如 GDP 增长率、

CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与

走势等）；2、估值因素（如市场整体估值水平、

上市公司利润增长情况等）；3、政策因素（如财

政政策、货币政策、税收政策等）；4、流动性因

素（如货币政策的宽松情况、证券市场的资金面状

况等）。

具体包括：1、大类资产配置；2、债券投资策略；

3、股票投资策略；4、国债期货投资策略。

中债-新综合财富（总值）指数收益率×90%+沪深

业绩比较基准 300 指数收益率×8%+中证港股通综合指数（人民

币）收益率×2%。

本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平高于

货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。

本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制

下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则

等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较

风险收益特征 大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股

不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为

剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基

金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不

连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形

下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可

能带来一定的流动性风险）等。


基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发集益一年持有期债 广发集益一年持有期债

称 券 A 券 C

下属分级基金的交易代

013063 013064

码

报告期末下属分级基金 1,311,623,520.86 份 3,472,884,203.21 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

广发集益一年持有期 广发集益一年持有期

债券 A 债券 C

1.本期已实现收益 8,895,550.34 20,020,077.52

2.本期利润 20,637,254.18 51,074,682.00

3.加权平均基金份额本期利润 0.0157 0.0147

4.期末基金资产净值 1,326,744,166.82 3,507,419,839.78

5.期末基金份额净值 1.0115 1.0099

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发集益一年持有期债券 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 1.58% 0.10% 1.10% 0.08% 0.48% 0.02%
月
自基金合

同生效起 1.15% 0.09% 1.11% 0.09% 0.04% 0.00%
至今
2、广发集益一年持有期债券 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 1.48% 0.10% 1.10% 0.08% 0.38% 0.02%
月
自基金合

同生效起 0.99% 0.09% 1.11% 0.09% -0.12% 0.00%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发集益一年持有期债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2021 年 8 月 10 日至 2021 年 12 月 31 日)

1、广发集益一年持有期债券 A：

2、广发集益一年持有期债券 C：

注：（1）本基金合同生效日期为 2021 年 8 月 10 日，至披露时点未满一年。

（2）本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，至披露时点本基金仍处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

本基金的基 谭昌杰先生，经济学硕士，持
金经理；广发 有中国证券投资基金业从业
趋势优选灵 证书。曾任广发基金管理有限
活配置混合 公司固定收益部研究员、广发
型证券投资 季季利理财债券型证券投资
基金的基金 基金基金经理(自 2014 年 9 月
经理；广发聚 29 日至 2015 年 4 月 30 日)、
宝混合型证 广发双债添利债券型证券投
券投资基金 资基金基金经理(自 2012 年 9
的基金经理； 月20日至2015年5月27日)、
广发恒隆一 广发集鑫债券型证券投资基
年持有期混 金基金经理(自2014年1月27
合型证券投 日至 2015 年 5 月 27 日)、广
资基金的基 发钱袋子货币市场基金基金
金经理；广发 经理(自 2014 年 1 月 10 日至
恒通六个月 2015 年 7 月 24 日)、广发天天
持有期混合 2021- 利货币市场基金基金经理(自
谭昌杰 型证券投资 08-10 - 14 年 2014 年 1 月 27 日至 2015 年 7
基金的基金 月 24 日)、广发聚康混合型证
经理；广发恒 券投资基金基金经理(自 2015
悦债券型证 年6月 1日至2016年10月24
券投资基金 日)、广发安泽回报灵活配置
的基金经理； 混合型证券投资基金基金经
广发恒誉混 理(自2016年6月17日至2016
合型证券投 年 11 月 17 日)、广发天天红
资基金的基 发起式货币市场基金基金经
金经理；广发 理(自 2013 年 10 月 22 日至
恒信一年持 2017 年 10 月 31 日)、广发安
有期混合型 泽回报纯债债券型证券投资
证券投资基 基金基金经理(自 2016 年 11
金的基金经 月 18 日至 2017 年 12 月 22
理；广发恒荣 日)、广发稳安保本混合型证
三个月持有 券投资基金基金经理(自 2016
期混合型证 年 2 月 4 日至 2019 年 2 月 14
券投资基金 日)、广发鑫源灵活配置混合


的基金经理 型证券投资基金基金经理(自
2016 年 11 月 2 日至 2019 年
12 月 23 日)、广发汇瑞 3 个月
定期开放债券型发起式证券
投资基金基金经理(自 2018 年
10 月 16 日至 2019 年 12 月 23
日)、广发景源纯债债券型证
券投资基金基金经理(自 2018
年 10 月 18 日至 2019 年 12 月
23 日)、广发景祥纯债债券型
证券投资基金基金经理(自
2018 年 10 月 18 日至 2019 年
12 月 23 日)、广发稳安灵活配
置混合型证券投资基金基金
经理(自 2019 年 2 月 15 日至
2020 年 1 月 7 日)、广发集瑞
债券型证券投资基金基金经
理(自 2018 年 10 月 18 日至
2020 年 4 月 20 日)、广发景华
纯债债券型证券投资基金基
金经理(自 2018 年 10 月 18 日
至 2020 年 5 月 28 日)、广发
汇立定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理(自
2019 年 5 月 21 日至 2020 年 5
月 28 日)、广发理财年年红债
券型证券投资基金基金经理
(自 2012 年 7 月 19 日至 2020
年 6 月 12 日)、广发聚泰混合
型证券投资基金基金经理(自
2019 年 5 月 21 日至 2020 年 7
月 1 日)、广发聚安混合型证
券投资基金基金经理(自 2015
年3月25日至2021年5月13
日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人
谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次，为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本季度，实体经济层面最大的事件是部分民营地产企业出现流动性风险，引发市场对国内经济快速下滑的担忧，货币当局通过降准、调降 LPR 利率等方式确保相对充裕的资金面。我们认为，政策面在经历了一年多的宽货币时期后，正逐步进入宽信用阶段。

本基金 8 月初成立，在积累到 1%的安全垫之后，逐步将股票仓位提升到 10%以
上。股票层面，我们分散投资于化工、医药、机械、银行、建筑材料、公用事业等板块，优先选择估值便宜、安全边际较高、中短期景气度好转的标的。债券方面，我们
以中短久期的 AAA 级国企债作为配置主体，执行票息策略。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 1.58%，C 类基金份额净值增长
率为 1.48%，同期业绩比较基准收益率为 1.10%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 638,628,255.06 13.17

其中：普通股 638,628,255.06 13.17

存托凭证 - -

2 固定收益投资 4,171,901,444.27 86.05

其中：债券 4,171,901,444.27 86.05

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 1,992,561.01 0.04

7 其他资产 35,548,571.29 0.73

8 合计 4,848,070,831.63 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净


值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 29,380,000.00 0.61

C 制造业 444,431,578.64 9.19

电力、热力、燃气及水生产和供应 17,608,000.00 0.36
D 业

E 建筑业 11,430,000.00 0.24

F 批发和零售业 33,664,550.54 0.70

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 39,328,000.00 0.81

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 32,460,000.00 0.67

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 18,882,125.88 0.39

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 11,444,000.00 0.24

S 综合 - -

合计 638,628,255.06 13.21

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 002651 利君股份 1,800,000 23,814,000.00 0.49

2 601166 兴业银行 1,200,000 22,848,000.00 0.47

3 002675 东诚药业 1,400,000 22,092,000.00 0.46

4 002541 鸿路钢构 400,000 21,416,000.00 0.44


5 601058 赛轮轮胎 1,400,000 20,706,000.00 0.43

6 300888 稳健医疗 250,000 20,612,500.00 0.43

7 000725 京东方 A 4,000,000 20,200,000.00 0.42

8 603300 华铁应急 1,500,000 20,175,000.00 0.42

9 002727 一心堂 516,200 19,878,862.00 0.41

10 600256 广汇能源 3,000,000 19,620,000.00 0.41

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 913,704,000.00 18.90

其中：政策性金融债 249,780,000.00 5.17

4 企业债券 2,076,493,500.00 42.95

5 企业短期融资券 681,004,000.00 14.09

6 中期票据 201,240,000.00 4.16

7 可转债（可交换债） 7,124,944.27 0.15

8 同业存单 292,335,000.00 6.05

9 其他 - -

10 合计 4,171,901,444.27 86.30

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

公允价值 占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） (元) 净值比例
（％）

1 042100300 21 电网 3,800,000 380,684,000. 7.87
CP007 00

2 210211 21 国开 11 2,400,000 239,784,000. 4.96
00

3 1928034 19 交通银行 2,100,000 211,407,000. 4.37
01 00

4 1928037 19 交通银行 2,000,000 201,340,000. 4.16
02 00

5 2128027 21 招商银行 2,000,000 200,800,000. 4.15


小微债 03 00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会（含原中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会）或其派出机构的处罚。交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行或其分支行的处罚。
交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 320,888.05

2 应收证券清算款 4,691,434.24

3 应收股利 -

4 应收利息 30,535,904.00

5 应收申购款 345.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 35,548,571.29

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

广发集益一年持有 广发集益一年持有

项目

期债券A 期债券C

报告期期初基金份额总额 1,311,292,848.37 3,472,189,570.07

报告期期间基金总申购份额 330,672.49 694,633.14

减：报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额（份

额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 1,311,623,520.86 3,472,884,203.21


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（一）中国证监会注册广发集益一年持有期债券型证券投资基金募集的文件

（二）《广发集益一年持有期债券型证券投资基金基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发集益一年持有期债券型证券投资基金托管协议》

（五）法律意见书
8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

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二〇二二年一月二十一日
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