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基金买卖网 > 基金净值 > 长江双盈6个月持有债券发起式C (013018)
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长江双盈6个月持有债券发起式C013018
基金类型:债券型     成立日期:2021-08-11     基金规模:0.08亿份     基金经理: 陆威 
基金全称:长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金     基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.02%
  • 近一月增长率
    -1.61%
  • 近一季增长率
    -0.03%
  • 近半年增长率
    1.32%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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泰信鑫选混合C 0.6420 3.88%
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长江乐享货币B 0.4468 1.61%
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长江乐享货币C 0.3119 1.13%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告
长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金
2023年第二季度报告

2023年06月30日

基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:2023年07月21日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年07月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年04月01日起至06月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 长江双盈6个月持有债券发起式

基金主代码 013017

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年08月11日

报告期末基金份额总额 55,942,998.17份

本基金主要投资于固定收益类资产,适度参与权益
投资目标 类资产,在保持资产流动性以及严格控制风险的基
础上,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的主要投资策略包括:

1、资产配置策略;

投资策略 2、债券投资策略;

3、股票投资策略;

4、资产支持证券投资策略;

5、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300
指数收益率×10%

本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于
风险收益特征 货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 长江证券(上海)资产管理有限公司


基金托管人 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长江双盈6个月持有债券 长江双盈6个月持有债券
发起式A 发起式C

下属分级基金的交易代码 013017 013018

报告期末下属分级基金的份额总

额 46,711,490.26份 9,231,507.91份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2023年04月01日 - 2023年06月30日)
主要财务指标 长江双盈6个月持有债 长江双盈6个月持有债
券发起式A 券发起式C

1.本期已实现收益 163,898.65 21,272.28

2.本期利润 -436,483.20 -101,700.55

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0091 -0.0102

4.期末基金资产净值 44,773,054.46 8,781,765.12

5.期末基金份额净值 0.9585 0.9513

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长江双盈6个月持有债券发起式A净值表现

业绩比较

净值增长 净值增长 业绩比较 基准收益

阶段 率① 率标准差 基准收益 率标准差 ①-③ ②-④
② 率③



过去三个月 -0.93% 0.43% 0.99% 0.08% -1.92% 0.35%

过去六个月 2.49% 0.38% 2.33% 0.08% 0.16% 0.30%

过去一年 -4.67% 0.38% 2.23% 0.10% -6.90% 0.28%

自基金合同 -4.15% 0.34% 4.27% 0.11% -8.42% 0.23%

生效起至今

长江双盈6个月持有债券发起式C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③ ④

过去三个月 -1.03% 0.43% 0.99% 0.08% -2.02% 0.35%

过去六个月 2.29% 0.38% 2.33% 0.08% -0.04% 0.30%

过去一年 -5.05% 0.38% 2.23% 0.10% -7.28% 0.28%

自基金合同

生效起至今 -4.87% 0.34% 4.27% 0.11% -9.14% 0.23%

注:(1)本基金的业绩比较基准为:中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深 300
指数收益率*10%;(2)本基金基金合同生效日为 2021 年 8 月 11 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

国籍:中国。硕士研究生,
具备基金从业资格。曾任东
兴证券股份有限公司客服
经理、华农财产保险股份有
限公司投资经理。现任长江
证券(上海)资产管理有限
公司公募固定收益投资部
漆志伟 基金经理 2021-08-11 - 14年 总经理,长江收益增强债券
型证券投资基金、长江乐盈
定期开放债券型发起式证
券投资基金、长江乐鑫定期
开放债券型发起式证券投
资基金、长江可转债债券型
证券投资基金、长江安盈中
短债六个月定期开放债券


型证券投资基金、长江添利
混合型证券投资基金、长江
安享纯债18个月定期开放

债券型证券投资基金、长江
双盈6个月持有期债券型发
起式证券投资基金、长江致
惠30天滚动持有短债债券

型发起式证券投资基金、长
江丰瑞3个月持有期债券型
证券投资基金的基金经理。

国籍:中国。本科,具备基
金从业资格。曾任国联证券
股份有限公司投资助理、东
兴证券股份有限公司投资
经理、长江证券(上海)资
产管理有限公司基金经理
陆威 基金经理 2022-03-28 - 10年 助理。现任长江乐享货币市
场基金、长江乐越定期开放
债券型发起式证券投资基
金、长江乐丰纯债定期开放
债券型发起式证券投资基
金、长江双盈6个月持有期
债券型发起式证券投资基
金的基金经理。

注:(1)此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日;(2)证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理保持独立
运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。
(一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下,且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。

(二)扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对(样本数=30),溢价率均值大部分在1%数量级及以下。

(三)基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对,已要求基金经理对价差作出了解释,根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度以来,基本面修复进程明显放缓,内需不足的特征逐渐凸显,市场降息预期升温,债市持续走牛,十年期国债收益率从4月初的2.85%至6月中旬缓步下破至2.7%。而6月13日OMO降息10BP早于MLF利率下行略超市场预期,十年期国债收益率在两日内快速下行至二季度低点2.62%,随后市场开始担忧降息落地后宽货币利多出尽,而后续稳增长、宽财政工具协同发力的可能性抬升,长端收益率触底回调,但直至二季度末,相关稳经济政策工具仍没能落地,流动性持续宽松,长端利率继续下行,十年期国债收益率最终收于2.63%。总体来看,二季度债券市场前两个月定价于基本面修复,而后一
个月市场开始博弈未来的刺激政策。而信用债方面,风险偏好趋于谨慎,市场较为青睐中高评级的城投债和二永债,整体利差水平与今年一季度持平。

权益方面,在经济弱复苏的大背景下,二季度A股市场走势整体震荡偏弱,行业分化更加明显,4月拥挤度过高的TMT板块的盈利预期出现了明显下调,投资情绪有所降温,板块涨跌幅均垫底,而复苏板块则表现相对较好。5月之后TMT板块再度成为市场交易主线,其他板块以轮动为主,进入6月底市场先跌后涨波动加大,至季度末各大指数均收跌,行业板块上看,涨幅以通信、传媒板块领先,跌幅以商贸零售、食品饮料、房地产等顺周期板块居前。

在报告期内,在债券部分,底仓我们继续选择高等级的信用债,在二季度债券市场收益率整体下行的阶段,我们增配了一定比例的长端利率债,提高了组合杠杆并拉长久期,债券组合在二季度回报良好;在转债部分,二季度市场整体走平,我们依旧保持了较高的仓位水平,具体在配置上也做了一些相对积极的调整,在低价策略为主的基础上,围绕市场轮动热点,持续增配了一些弹性品种;在股票部分,一季度我们在人工智能等相关板块积极布局获取了较好的投资回报,在二季度我们在继续坚持持有一些好的公司的同时,进行了一定程度的调仓,更加关注一些前期超跌行业的行业价值、估值价值。二季度整个A股市场表现是比较弱的,市场博弈力度加大,板块轮动频率提高,做好投资变得更加艰难,展望后市,我们相信复苏的整体大方向是相对确定的,我们会继续积极努力的布局好的行业,投资优秀的公司。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金A类基金份额净值为0.9585元,C类基金份额净值为0.9513元;本报告期内,A类基金份额净值增长率为-0.93%,C类基金份额净值增长率为-1.03%,同期业绩比较基准收益率为0.99%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金,基金合同生效日为2021年8月11日,截至本报告期末生效未满三年,暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。
§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 8,892,225.00 14.77

其中:股票 8,892,225.00 14.77

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 50,925,284.24 84.58

其中:债券 50,925,284.24 84.58


资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返 - -
售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 361,618.86 0.60

8 其他资产 33,263.62 0.06

9 合计 60,212,391.72 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 5,799,742.00 10.83

电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 - -

E 建筑业 642,200.00 1.20

F 批发和零售业 265,900.00 0.50

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 务业 1,408,613.00 2.63

J 金融业 262,920.00 0.49

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 290,100.00 0.54

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 222,750.00 0.42

S 综合 - -


合计 8,892,225.00 16.60

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

数量

序号 股票代码 股票名称 (股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 300308 中际旭创 4,200 619,290.00 1.16

2 688041 海光信息 8,000 546,160.00 1.02

3 603198 迎驾贡酒 7,000 446,600.00 0.83

4 688111 金山办公 900 424,998.00 0.79

5 300567 精测电子 4,000 380,600.00 0.71

6 601390 中国中铁 50,000 379,000.00 0.71

7 002568 百润股份 10,000 363,500.00 0.68

8 600600 青岛啤酒 3,300 341,979.00 0.64

9 688110 东芯股份 9,000 324,900.00 0.61

10 300496 中科创达 3,300 317,955.00 0.59

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 17,455,836.54 32.59

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 24,561,933.46 45.86

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 8,907,514.24 16.63

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 50,925,284.24 95.09

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)


1 019683 22国债18 55,000 5,597,982.88 10.45

2 019547 16国债19 51,000 5,353,250.63 10.00

3 149608 21东北03 50,000 5,161,821.92 9.64

4 188928 21中泰04 50,000 5,136,908.77 9.59

5 185290 22开源债 50,000 5,073,955.89 9.47

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同约定,本基金不得参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本着审慎性原则、在风险可控的前提下,以套期保值策略为目的,适度参与国债期货的投资。

若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体之一东北证券股份有限公司在报告编制日前一年内被中国证券监督管理委员会吉林监管局采取责令改正的行政监管措施;在报告
编制日前一年内被国家外汇管理局吉林省分局警告、责令改正并处以罚款;在本期被中国证券监督管理委员会立案。

本基金投资的前十名证券的发行主体之一中泰证券股份有限公司在报告编制日前一年内被中国证券监督管理委员会山东监管局采取责令改正的监管措施。

本基金管理人对上述证券的投资决策符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2 本基金投资的前十名股票,没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 33,243.63

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 19.99

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 33,263.62

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 113052 兴业转债 1,322,269.89 2.47

2 113056 重银转债 809,421.37 1.51

3 113057 中银转债 651,533.97 1.22

4 127036 三花转债 644,397.53 1.20

5 113050 南银转债 506,630.47 0.95

6 113060 浙22转债 486,238.71 0.91

7 110073 国投转债 432,719.01 0.81

8 128081 海亮转债 382,649.59 0.71

9 111010 立昂转债 374,251.73 0.70

10 127018 本钢转债 362,378.14 0.68

11 110090 爱迪转债 348,686.92 0.65

12 110079 杭银转债 345,044.47 0.64

13 110084 贵燃转债 338,761.20 0.63

14 123130 设研转债 329,235.62 0.61


15 113063 赛轮转债 274,336.93 0.51

16 128134 鸿路转债 273,659.81 0.51

17 110062 烽火转债 249,527.40 0.47

18 113044 大秦转债 231,032.33 0.43

19 118013 道通转债 225,747.72 0.42

20 123128 首华转债 193,275.27 0.36

21 110053 苏银转债 125,716.16 0.23

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位:份

长江双盈6个月持有债券 长江双盈6个月持有债券
发起式A 发起式C

报告期期初基金份额总额 48,729,064.59 10,165,765.59

报告期期间基金总申购份额 111,548.84 6,378.11

减:报告期期间基金总赎回份额 2,129,123.17 940,635.79

报告期期间基金拆分变动份额(份

额减少以“-”填列) - -

报告期期末基金份额总额 46,711,490.26 9,231,507.91

注:总申购份额含红利再投、转换入份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

长江双盈6个月持有债 长江双盈6个月持有债
券发起式A 券发起式C

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,466.71 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -


报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,466.71 -

报告期期末持有的本基金份额占基金

总份额比例(%) 21.41 -

注:报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例的计算中,对下属分类基金,比例的分母采用各自类别的份额总额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金投资本基金的情况。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份 持有份额占基 发起份 发起份额占基 发起份额承
项目 额总数 金总份额比例 额总数 金总份额比例 诺持有期限

基金管理人固 10,000,4 10,000,4

有资金 66.71 17.88% 66.71 17.88% 3年

基金管理人高

级管理人员 - - - - -

基金经理等人

员 - - - - -

基金管理人股 - - - - -


其他 - - - - -

合计 10,000,4 17.88% 10,000,4 17.88% -
66.71 66.71

注:持有份额占基金总份额比例、发起份额占基金总份额比例的计算中,分母采用报告期末基金份额总额。

§9备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金募集申请的注册文件

2、长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同

3、长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书

4、长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金托管协议

5、法律意见书

6、基金管理人业务资格批件、营业执照


7、本报告期内按照规定披露的各项公告
9.2 存放地点

存放地点为基金管理人办公地址:上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公地点免费查阅,亦可通过基金管理人网站查阅,网址为www.cjzcgl.com。

长江证券(上海)资产管理有限公司
2023年07月21日
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