东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券
投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方红招瑞甄选 18 个月持有混合

基金主代码 012949

基金运作方式 契约型开放式，但本基金对每份基金份额设置 18 个月锁
定持有期（红利再投资所得份额除外）

基金合同生效日 2022 年 2 月 7 日

报告期末基金份额总额 1,002,571,049.32 份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净
值的长期稳健增值。

投资策略 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略，
在做好风险管理的基础上，运用多样化的投资策略努力
实现基金资产的稳定增值。本基金的固定收益类投资策
略包括普通债券投资策略，信用债投资策略，可转换公
司债券、可分离交易可转换债券和可交换债的投资策略，
资产支持证券投资策略，债券回购杠杆策略，证券公司
短期公司债券投资策略。本基金的权益类投资策略包括
行业配置策略，个股选择策略，港股投资策略，存托凭


证的投资策略。本基金的投资策略还包括股指期货投资
策略，国债期货投资策略，股票期权投资策略，参与融
资业务策略。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+
恒生指数收益率（经汇率估值调整）×5%。

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于
债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香
港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投
资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基
金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

东方红招瑞甄选 18 个月持有东方红招瑞甄选 18 个月持有
下属分级基金的基金简称

混合 A 混合 C

下属分级基金的交易代码 012949 012950

报告期末下属分级基金的份额总额 925,777,858.18 份 76,793,191.14 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

主要财务指标 东方红招瑞甄选 18 个月持有混合 东方红招瑞甄选 18 个月持有混合
A C

1.本期已实现收益 130,494.60 -63,844.17

2.本期利润 -2,003,452.98 -240,619.32

3.加权平均基金份额本期利 -0.0022 -0.0031
润

4.期末基金资产净值 912,447,919.00 75,267,267.77

5.期末基金份额净值 0.9856 0.9801

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方红招瑞甄选 18 个月持有混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -0.22% 0.24% -0.12% 0.17% -0.10% 0.07%

过去六个月 1.38% 0.24% 0.89% 0.17% 0.49% 0.07%

过去一年 -1.34% 0.27% -1.30% 0.21% -0.04% 0.06%

自基金合同

-1.44% 0.29% -1.69% 0.25% 0.25% 0.04%
生效起至今

东方红招瑞甄选 18 个月持有混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -0.33% 0.24% -0.12% 0.17% -0.21% 0.07%

过去六个月 1.18% 0.24% 0.89% 0.17% 0.29% 0.07%

过去一年 -1.74% 0.27% -1.30% 0.21% -0.44% 0.06%

自基金合同

-1.99% 0.29% -1.69% 0.25% -0.30% 0.04%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金建仓期 6 个月，即从 2022 年 02 月 07 日起至 2022 年 08 月 06 日，建仓期结束时各项
资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

上海东方 2022 年 2 月 7 上海东方证券资产管理有限公司副总经
胡伟 证券资产 日 - 19 年 理、基金经理，2020 年 05 月至今任东方
管理有限 红收益增强债券型证券投资基金基金经


公司副总 理、2020 年 05 月至今任东方红战略精选
经理、基 沪港深混合型证券投资基金基金经理、
金经理 2020年06月至今任东方红品质优选两年
定期开放混合型证券投资基金基金经理、
2020年06月至今任东方红匠心甄选一年
持有期混合型证券投资基金基金经理、
2020年09月至今任东方红招盈甄选一年
持有期混合型证券投资基金基金经理、
2021年01月至今任东方红锦丰优选两年
定期开放混合型证券投资基金基金经理、
2021 年 07 月至今任 东方红安盈甄选一
年持有期混合型证券投资基金基金经理、
2022年01月至今任东方红锦弘甄选两年
持有期混合型证券投资基金基金经理、
2022 年 02 月至今任东方红招瑞甄选 18
个月持有期混合型证券投资基金基金经
理、2022 年 05 月至今任东方红民享甄选
一年持有期混合型证券投资基金基金经
理。中南财经政法大学经济学学士。曾任
珠海市商业银行资金营运部债券交易员，
华富基金管理有限公司债券交易员，固定
收益部基金经理、副总监、总监，总经理
助理、上海东方证券资产管理有限公司总
经理助理。具备证券投资基金从业资格。

上海东方证券资产管理有限公司固定收
益研究部副总经理、基金经理，2018 年
06 月至今任东方红创新优选三年定期开
放混合型证券投资基金基金经理、2020
年 01 月至今任 东方红鑫裕两年定期开
放信用债债券型证券投资基金基金经理、
上海东方 2020年03月至今任东方红均衡优选两年
证券资产 定期开放混合型证券投资基金基金经理、
管理有限 2020年08月至今任东方红招盈甄选一年
公司固定 2022 年 2 月 7 持有期混合型证券投资基金基金经理、
陈觉平 收益研究 日 - 12 年 2020 年 08 月至 2021 年 12 月任 东方红
部副总经 鑫安 39 个月定期开放债券型证券投资基
理、基金 金基金经理、2020 年 10 月至今任 东方
经理 红明鉴优选两年定期开放混合型证券投
资基金基金经理、2021 年 05 月至今任东
方红锦和甄选 18 个月持有期混合型证券
投资基金基金经理、2022 年 01 月至今任
东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券
投资基金基金经理、2022 年 02 月至今任
东方红招瑞甄选 18 个月持有期混合型证
券投资基金基金经理、2022 年 07 月至今


任东方红益丰纯债债券型证券投资基金
基金经理。复旦大学理学硕士。曾任上海
新世纪资信评估服务有限公司债券评级
部债券分析师，中国太平洋人寿保险股份
有限公司资产管理中心信用研究员，上海
国泰君安证券资产管理有限公司固定收
益投资部研究员，上海东方证券资产管理
有限公司信用研究员。具备证券投资基金
从业资格。

注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的涵义遵从行业协会的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


二季度债券市场总体走牛，10 年期国债由季初 2.86%不断突破阻力下行至 2.6%附近位置，季
末收在 2.63%。下行幅度超 20bp，3 年期 AAA 高等级信用债则由季初 3.07%下行至最低 2.72%，季
末稍有回调至 2.78%，二季度下行幅度接近 30bp；30 年期国债季初读数 3.23%，6 月中旬下行突
破 3.0%，表现强势；此外 3 年期高等级银行永续债券和银行二级资本债由 3.31%下行至 2.95%，
下行幅度同样超 30bp，整体而言，二季度利率债的下行对信用债收益率有明显牵引作用，3 年期AAA 国开利差全季度维持 30-40bp 区间震荡。从基本面角度看，4 月以来宏观读数有所走弱，包括社融同比增量、PMI、CPI 环比以及 30 城地产销售高频数据等均呈现回落态势，此外一季度央行货币政策执行报告关注海外基本面走弱与国内就业数据下滑风险，内需动能稍显不足引发市场对增量宽货币与宽信用政策的一致预期，在存款利率调降的背景下，6 月中旬央行公开市场操作降息时间节点超预期，利率走廊整体下移 10bp 左右水平，市场做多情绪浓厚，但也在其后几个交易日中出现止盈盘获利了结的小规模机构踩踏现象，最终在 6 月末公布的 PMI 数据以及较为宽松的资金面条件下市场重回涨势。

信用方面，全国多数城市政府性基金收入上半年仍呈下滑态势，房价及成交面积未有明显抬头，6 月中下旬的房企推盘季节性明显减弱，非核心一二线城市所处房地产市场库存去化压力仍高。另一方面，部分关注度较高的地区与平台再度出现公开市场舆情，对此需要关注其舆情解决落地情况以及风险外溢影响；而随着年报和一季报的陆续披露，6 月以来将进入外部评级与投资机构内部评级的信用重估时期，我们将高度关注包括地方财税数据下滑较大、公司财务数据出现较大滑坡的地区及主体。

债券操作方面，我们认为在经济动能尚未明显修复的环境下，货币宽松政策可能将继续出台释放，季初以来先后看好中短端利率债收益率下行空间的打开以及信用债的补涨行情，对适宜久期的利率债、高等级普通信用债以及银行永续债券和银行二级资本债加大了配置力度，整体大区间收益表现较好；此外，我们维持对部分区域景气度以及产业链景气度良好的主体进行了择优配置，目标对组合收益进行增厚；我们也对高债券存量及占比的区域与平台进行适当规避，为后续潜在的市场调整做好防守准备。

展望后市，7 月陆续公布的 6 月信贷、经济、通胀等读数预计仍弱，债市做多环境仍友好，
但也需要注意把握市场对于不断出台的宽信用政策的预期对债市收益率调整的影响，同时高度关注海内外库存周期及价格周期的拐点；另一方面，地市楼市延续一季度状态，不同城市间以及同城不同区域间的分化相当显著，中低能级城市及片区库存去化压力大，全国范围内的地产企稳回升难度较高，居民部门资产负债表的修复仍留待观察，维持复苏强度仍难一蹴而就的判断。城投方面，平台融资环境仍持续受到限制，城市间、区域间以及平台间的分化仍在加大，7 月将处于
评级行动调整的密集公布期，我们将继续对区域景气度高、产业链布局结构合理、人口有持续净流入、金融资源充沛的城市与区域进行重点跟踪与配置，而对于债券存量规模大、占比高的区域
与主体保持谨慎。配置方向上，3 年期 AAA 国开利差 40bp 仍有吸引力，AA+/AAA 等级利差亦在高
位，3-5 年期银行永续债券和银行二级资本债条款利差同样存在较高的交易价值，部分景气度稳定的产业与平台有增厚收益的挖掘价值，总体而言，现阶段国内债券市场机会仍高于风险，但也需持续关注尾部区域及平台债务风险的暴露与处置以及三季度可能的交易拥挤所引发的市场波动增大。

权益方面，二季度上证指数下跌 2.16%，沪深 300 下跌 5.15%，创业板指下跌 7.69%，中证 800
下跌 5.21%。通信、家电、传媒、机械涨超 5%，而消费者服务、食品饮料、农林牧渔、建材等跌超 10%。4 月开始受到经济恢复动能开始走弱以及政策预期减弱的影响，市场从一季度对经济强预期在本季度进行了修正，汇率自 4 月下旬开始一路下跌，市场风险偏好明显下降。展望三季度，我们认为权益市场情绪相比二季度或有好转：一方面随着社融、信贷及其他经济数据的明显走弱，三季度货币和财政政策加大实施力度的必要性提升，6 月央行的降息也初步显示了政策面托底经济的意图，可关注三季度可能落地的宏观政策对经济的进一步托底效果；另一方面，随着主动去库向被动去库的切换，经济的内生动力或有所提升。本产品操作上维持了股票资产的配置比例，结构上关注处于周期底部、盈利有望改善的中游制造业企业的机会，关注消费支持政策给相关消费板块带来的修复机会，以及数字经济、未来产业变革方向相关标的的配置价值。

转债方面，二季度中证转债指数下跌 0.15%。虽然权益市场二季度下跌明显，但受益于较为
宽裕的流动性环境、资产缺失带来的资金偏好的支持，转债整体表现优于正股，体现了较强的韧性。从估值来看，目前股票性价比仍然优于转债。本产品操作上后续仍然会对市场保持密切跟踪，关注市场变化，适时精选一些优质转债进行配置，尤其关注估值合理的新上市标的。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本基金 A 类份额净值为 0.9856 元，份额累计净值为 0.9856 元;C 类份额净
值为 0.9801 元，份额累计净值为 0.9801 元。本报告期基金 A 类份额净值增长率为-0.22%，同期
业绩比较基准收益率为 -0.12%;C 类份额净值增长率为-0.33%，同期业绩比较基准收益率为-0.12%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 212,069,057.35 17.41

其中：股票 212,069,057.35 17.41

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 972,929,718.34 79.89

其中：债券 972,929,718.34 79.89

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 32,497,851.02 2.67

8 其他资产 371,481.82 0.03

9 合计 1,217,868,108.53 100.00

注：1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 49,616,794.80 元人民币，占期末基金资产净值比例 5.02%。

2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 134,820,364.23 13.65

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 8,140.64 0.00

F 批发和零售业 53,486.97 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,448,148.97 1.77

J 金融业 6,339,200.40 0.64

K 房地产业 3,737,004.00 0.38

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 14,394.48 0.00


N 水利、环境和公共设施管理业 7,740.00 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 162,452,262.55 16.45

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

10 能源 - -

15 原材料 - -

20 工业 - -

25 可选消费 15,293,865.80 1.55

30 主要消费 2,231,760.00 0.23

35 医药卫生 - -

40 金融 5,261,480.00 0.53

45 信息技术 - -

50 通信服务 26,829,689.00 2.72

55 公用事业 - -

60 房地产 - -

合计 49,616,794.80 5.02

注：以上分类采用中证行业分类标准。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 00700 腾讯控股 66,800 20,422,764.00 2.07

2 300750 宁德时代 57,580 13,173,728.20 1.33

3 002028 思源电气 246,200 11,502,464.00 1.16

4 603218 日月股份 476,400 9,046,836.00 0.92

5 002459 晶澳科技 205,720 8,578,524.00 0.87

6 002475 立讯精密 261,200 8,475,940.00 0.86

7 688120 华海清科 26,215 6,607,490.75 0.67

8 00941 中国移动 108,500 6,406,925.00 0.65

9 002371 北方华创 19,200 6,098,880.00 0.62

10 002555 三七互娱 155,900 5,437,792.00 0.55

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）


1 国家债券 71,415,234.24 7.23

2 央行票据 - -

3 金融债券 377,839,384.12 38.25

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 243,850,427.41 24.69

5 企业短期融资券 30,459,602.74 3.08

6 中期票据 111,693,342.71 11.31

7 可转债（可交换债） 58,328,092.93 5.91

8 同业存单 79,343,634.19 8.03

9 其他 - -

10 合计 972,929,718.34 98.50

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 188859 21 国君 14 500,000 51,412,424.66 5.21

2 188588 21 兴业 04 500,000 51,365,230.14 5.20

3 185238 22 京投 01 500,000 50,791,054.80 5.14

4 185205 22HDGJ01 500,000 50,763,200.00 5.14

5 163497 20 杭城 02 500,000 50,451,904.11 5.11

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以获取相应股票组合的超额收益。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券发行主体中，国泰君安证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行上海分行的处罚；中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。

本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对上述证券继续保持跟踪研究。

本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 51,552.74

2 应收证券清算款 123,729.08

3 应收股利 196,200.00

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -


8 合计 371,481.82

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 113052 兴业转债 30,513,920.55 3.09

2 110059 浦发转债 8,539,289.64 0.86

3 110073 国投转债 6,490,785.21 0.66

4 113050 南银转债 4,503,381.92 0.46

5 118024 冠宇转债 2,764,473.97 0.28

6 113623 凤 21 转债 2,263,082.19 0.23

7 113042 上银转债 2,164,323.29 0.22

8 110089 兴发转债 1,088,836.16 0.11

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 东方红招瑞甄选 18 个月持 东方红招瑞甄选18个月持
有混合 A 有混合 C

报告期期初基金份额总额 925,675,706.10 76,792,104.25

报告期期间基金总申购份额 102,152.08 1,086.89

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 925,777,858.18 76,793,191.14

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予注册东方红招瑞甄选 18 个月持有期混合型证券投资基金的文件；

2、《东方红招瑞甄选 18 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3、《东方红招瑞甄选 18 个月持有期混合型证券投资基金托管协议》；

4、东方红招瑞甄选 18 个月持有期混合型证券投资基金财务报表及报表附注；

5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市黄浦区外马路 108 号 7 层。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.dfham.com。

上海东方证券资产管理有限公司
2023 年 7 月 21 日
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