中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金
2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管理人:中泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日
目录
§1 重要提示......3
§2 基金产品概况......3
§3 主要财务指标和基金净值表现......4
3.1 主要财务指标......4
3.2 基金净值表现......4
§4 管理人报告......6
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介...... 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......7
4.3 公平交易专项说明......7
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 9
4.5 报告期内基金的业绩表现......9
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......10
§5 投资组合报告......10
5.1 报告期末基金资产组合情况...... 10
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......10
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......11
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......12
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......12
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细...... 12
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 12
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......12
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......12
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......12
5.11 投资组合报告附注......12
§6 开放式基金份额变动......13
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......14
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......14
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......14
§8 影响投资者决策的其他重要信息...... 14
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......14
8.2 影响投资者决策的其他重要信息......14
§9 备查文件目录......15
9.1 备查文件目录......15
9.2 存放地点......15
9.3 查阅方式......15
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中泰星元灵活配置混合
基金主代码 006567
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年12月05日
报告期末基金份额总额 452,739,011.02份
本基金通过紧密跟踪中国经济发展方向和周期变动
投资目标 特征,挖掘各个行业具有领先指标和发展潜力的上
市公司,分享中国经济持续快速增长的成果,力求
获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金综合分析大类资产的预期收益和风险特征及
其变化方向,将基金资产动态配置在股票和债券等
大类资产之间,同时兼顾动态资产配置中的风险控
制和成本控制。股票投资主要采取自下而上的选股
投资策略 策略,通过财务数据的定量分析筛选可选标的以提
升选股效率,再通过对企业核心竞争力、竞争格局、
竞争优势、盈利模式等定性分析精选个股,深入研
究、多方验证、持续跟踪,力争在控制风险的前提
下获得可观收益。并根据市场整体估值水平(中证8
00指数的市净率P/B)评估系统性风险,以决定股票
资产的投资比例。
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
本基金是混合型基金,属于较高预期风险、较高预
风险收益特征 期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高
于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人 中泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中泰星元灵活配置混合A 中泰星元灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码 006567 012940
报告期末下属分级基金的份额总 408,223,574.60份 44,515,436.42份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
主要财务指标 中泰星元灵活配置混 中泰星元灵活配置混
合A 合C
1.本期已实现收益 66,991,631.53 1,077,735.82
2.本期利润 65,025,472.01 -3,926,695.26
3.加权平均基金份额本期利润 0.1952 -0.3560
4.期末基金资产净值 896,966,972.82 97,747,863.50
5.期末基金份额净值 2.1972 2.1958
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
3、本基金自2021年7月19日起增加C类基金份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中泰星元灵活配置混合A净值表现
净值增长率 净值增长率 业绩比较 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
率③ 准差④
过去三个月 9.86% 1.07% -2.22% 0.66% 12.08% 0.41%
过去六个月 12.90% 0.87% 0.73% 0.60% 12.17% 0.27%
过去一年 39.03% 0.93% 6.00% 0.68% 33.03% 0.25%
自基金合同 119.72% 1.09% 31.45% 0.78% 88.27% 0.31%
生效起至今
中泰星元灵活配置混合C净值表现
净值增长率 净值增长率 业绩比较 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
率③ 准差④
自基金合同 8.75% 1.16% -1.55% 0.67% 10.30% 0.49%
生效起至今
注:本基金自 2021 年 7 月 19 日起增设 C 类基金份额。上表中 C 类基金份额净值表现相
关数据均为 2021 年 7 月 19 日以来的数据。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金自 2021 年 7 月 19 日起增设 C 类份额。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基 证
金经理期限 券
姓名 职务 从 说明
任职 离任 业
日期 日期 年
限
国籍:中国。学历:上海
财经大学经济学硕士研究
本基金基金经理;中泰玉 生。具备证券从业资格和
衡价值优选灵活配置混合 基金从业资格。曾任安信
型证券投资基金基金经 2018- 基金管理有限责任公司研
姜诚 理;中泰兴诚价值一年持 12-05 - 15 究部副总经理、基金投资
有期混合型证券投资基金 部总经理;国泰君安证券
基金基金经理;基金业务 股份有限公司资产管理总
部总经理。 部研究员、投资经理;20
16年4月加入中泰证券(上
海)资产管理有限公司任
基金业务部总经理。2018
年12月5日至今担任中泰
星元价值优选灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理,2019年3月20日至今担
任中泰玉衡价值优选灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理。2019年9月6日
至2021年3月22日期间担
任中泰开阳价值优选灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理。2021年2月8日
起至今担任中泰兴诚价值
一年持有期混合型证券投
资基金基金经理。
注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理规定》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司旗下产品所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节均严格执行《中泰证券(上海)资产管理有限公司公平交易及异常交易制度》。
公司建立了针对公平交易进行事前控制、事中监控、事后分析的完整流程,形成有效的公平交易体系。
事前控制包括:通过建立投资研究沟通机制确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会;对各投资组合的重大非公开投资信息进行相互隔离;并通过投资交易系统进行公平交易和反向交易风控设置。
事中监控通过执行集中交易制度,将投资管理与交易执行相分离,交易由交易部集中执行。交易部以公平交易为原则,保证投资组合的交易得到公平、及时、准确、高效地执行,确保不同产品享有公平的交易执行机会;对不同账户的交易指令按照"时间优先、价格优先"原则执行;同时接收的交易指令在分配和执行过程中,避免因投资组合资产的大小、成交额的大小及交易难易等客观因素或个人主观好恶而出现执行时间及执行数量比例的明显不均现象;同时收到不同投资组合账户同种证券同向买卖指令时,避免交易因执行的时间、比例明显不同而出现交易均价明显差异的现象。
事后分析主要集中在对不同投资组合同日或者临近交易日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,监督检验公平交易原则实施情况,识别是否存在不公平交易和任何利益输送嫌疑的交易行为。
1、同向交易价差分析,主要是通过分析产品间不同时间窗口(1日、3日、5日)的同向交易价差,来分析判断同向交易是否存在违反公平交易原则和利益输送的行为,分析判断的方法和指标包括同向交易价差T检验、差价率均值、占优比率、差价贡献率等。
2、反向交易分析,主要通过分析产品不同时间窗口(同日、隔日、3日、5日)反向交易成交较少的单边交易量占相关证券当日成交量情况的分析,识别是否存在任何利益输送嫌疑的交易行为。
本报告期内,公平交易分析基本结论如下:
1、报告期内不存在产品间同向交易行为导致利益输送的结果;
2、报告期内不存在产品间反向交易行为导致利益输送的结果。
本报告期内,各项公平交易及异常交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未出现违反制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
异常交易是指本公司所管理的各产品自身或产品之间所发生的交易对象、交易时间、交易价格、交易数量和交易理由等单项或多项出现异常。公司管理的同一产品或不同产品之间在同一交易日内进行的反向交易,关联交易,以及买卖法规、产品管理合同等限制投资对象的交易均认定为交易对象异常型异常交易。产品收盘前15 分钟的密集交易达到当日市场交易量的10%,则认定为交易时间异常型异常交易。不同产品临近交易日的同向交易价格差达到5%以上,则作为交易价格异常型异常交易。公司管理的产品单独或共同在单个交易日的交易量占市场交易量比例达到30%以上,即作为交易数量异常型异常交易。内幕交易,频繁申报与撤单,不能列示有充分投资研究成果支持的交易,以及投资管理人员受他人干预,未能就投资、交易等事项做出客观、公正的独立判断与决策的交易,均作为交易理由异常型异常交易。
风险管理部通过系统或人工手段,监控各产品的异常交易,如果发现某笔交易符合异常交易界定标准,将其列为异常交易,并建立异常交易档案,系统记录异常交易发生的时间、具体交易情况及认定人和认定依据,对于风险管理部识别出的异常交易,要求基金经理(投资经理)进行合理解释,并提交书面说明至风险管理部备案。
本报告期内,未发生异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度市场整体呈现“主题型”特征:风格上小盘股占优,大盘价值和大盘成长两种风格均表现较弱;行业上,新能源赛道一枝独秀,部分高端制造细分领域也有所表现,传统行业的龙头公司表现较弱。受益于在高端制造领域的些许布局,我们在三季度的相对表现尚可,虽然市场风格整体对我们仍然不利。
价值投资,是一种基于资产价值评估并参照价格和价值的对照关系来进行决策的投资行为,它从来都不是以后也不会降格为一种“投资策略”。所以,我们不会刻意去预判市场风格的变化,更不会去应对市场风格的变化。市场风格的变化对我们来说不可预测,这意味着我们的组合在任何一个时间段内(譬如刚刚过去的三季度),可能会受益于,也可能受损于市场风格的变化。简而言之,我们的基金净值的短期表现,无论相对排名还是绝对收益,您都可以把它视作是随机的。
我们用同样的标准来甄别不同的股票,这个标准就是股票在当前价格下“隐含”的长期潜在回报率,而不是未来任何一段时间内的股价运行趋势。所以,我们的基金净值呈现的任何定量分析指标(收益率、夏普率等),都是自下而上的选股在随机波动的市场中被动呈现的结果,而非自上而下的主动策略应对。所以,我们的基金自成立以来取得了还不错的风险报酬比,不能不说有运气的因素,虽然这样说可能会让持有人有些许失望,但对管理人来说,坦诚比吹牛更容易走得远。
当然也有乐观的部分。首先,由于市场高度分化,所以我们仍能自下而上找到为数不少的高风险报酬比品种,以支撑合宜的仓位。其次,由于我们对市场只做被动应对而不主动预测,所以涨幅巨大的品种往往会遭到我们的减持,这使得组合的安全度和潜在报酬率也依然合宜,虽然肉眼可见的净值有所上涨。最后,风险报酬比的分子是预期收益,分母是潜在风险,由于我们对安全边际高度重视,所以对长期风险报酬比有信心;换言之,阶段性的表现是随机的,但长期坚守的风险意识会让我们长期收益,长期结果未必随机。
关于未来的市场表现,让市场纠结的因素很多,在我们眼中却大多是噪音。我们只关注长期结构性的因素,而非周期性因素。从这个视角下看,同一个行业内不同股票间的长期表现差异会远大于不同行业间股票的表现差异。所以,我们仍然拒绝自上而下地选赛道,仍将自下而上选择竞争力明确且价格合理甚至低估的标的。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中泰星元灵活配置混合A基金份额净值为2.1972元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为9.86%,同期业绩比较基准收益率为-2.22%;截至报告期末中泰星元灵活配置混合C基金份额净值为2.1958元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为8.75%,同期业绩比较基准收益率为-1.55%(C类份额净值数据计算时间段为2021年7月19日至2021年9月30日)。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 793,121,393.40 79.23
其中:股票 793,121,393.40 79.23
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入 - -
返售金融资产
7 银行存款和结算备付金合 184,080,710.70 18.39
计
8 其他资产 23,834,703.87 2.38
9 合计 1,001,036,807.97 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 63,021,992.00 6.34
C 制造业 345,981,858.00 34.78
D 电力、热力、燃气及水生 - -
产和供应业
E 建筑业 117,471,318.00 11.81
F 批发和零售业 172,623,400.81 17.35
G 交通运输、仓储和邮政业 33,659,304.00 3.38
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技 11,461,518.63 1.15
术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 48,827,603.00 4.91
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 32,194.84 0.00
N 水利、环境和公共设施管 29,906.38 0.00
理业
O 居民服务、修理和其他服 - -
务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 8,952.62 0.00
S 综合 - -
合计 793,121,393.40 79.73
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 601668 中国建筑 19,821,800 95,144,640.00 9.57
2 600153 建发股份 10,055,028 84,060,034.08 8.45
3 002078 太阳纸业 6,356,031 76,018,130.76 7.64
4 601088 中国神华 2,781,200 63,021,992.00 6.34
5 000501 鄂武商A 4,633,400 49,392,044.00 4.97
6 000002 万 科A 2,291,300 48,827,603.00 4.91
7 600352 浙江龙盛 3,318,541 44,866,674.32 4.51
8 601607 上海医药 2,044,403 39,109,429.39 3.93
9 603639 海利尔 2,214,262 38,882,440.72 3.91
10 603558 健盛集团 3,481,518 34,989,255.90 3.52
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -74,646.07
5 应收申购款 23,909,349.94
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 23,834,703.87
注:根据交易所实施的债券质押式回购新规,质押式回购计息天数采用资金实际占款天数,故回购到期日为节假日前一日的交易所回购利息余额可能出现负值,未提利息将于节假日期间完成计提。
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
中泰星元灵活配置混合 中泰星元灵活配置混合
A C
报告期期初基金份额总额 298,189,595.10 -
报告期期间基金总申购份额 154,624,408.17 48,542,958.31
减:报告期期间基金总赎回份额 44,590,428.67 4,027,521.89
报告期期间基金拆分变动份额 - -
(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 408,223,574.60 44,515,436.42
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额比
者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号
别 20%的时间区间
个 2021 年 7 月 1 日
人 1 至 2021 年 9 月 80,005,400.00 0.00 0.00 80,005,400.00 17.67%
13 日
产品特有风险
当本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况时,可能会引发以下风险:
(1)流动性风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致本基金的流动性风险。
(2)基金规模过小导致的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致基金规模过小。
基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。
(3)基金净值大幅波动的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,基金为支付赎回款项而
卖出所持有的证券,可能造成证券价格波动,导致本基金的收益水平发生波动。同时,因巨额赎回、份额净值小数保留位数与 方式、管理费及托管费等费用计提等原因,可能会导致基金份额净值出现大幅波动。
(4)基金合同提前终止的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本
基金资产净值连续六十个工作日低于5000万元,本基金可能面临基金合同提前终止等情形。
(5)巨额赎回的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能触发本基金巨额赎回条款,
基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
(6)份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险:当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额
的50%时,本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份 额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下,该基金份额持有人将面临所提出的对本基 金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过 本基金规模的50%,该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。
本基金管理人将通过完善的风险管理机制,有效管理上述风险,最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金自2021年7月19日起增设C类基金份额。本报告中涉及本基金C类基金份额的相关数据均为自2021年7月19日起计算的数据。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;
2、《中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、《中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
6、报告期内中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金在规定报刊上各项公告的原稿;
7、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人的办公场所,部分文件同时登载于基金管理人网站。9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
客户服务中心电话:400-821-0808
网站:https://www.ztzqzg.com/
中泰证券(上海)资产管理有限公司
2021年10月27日
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