华安慧萃组合精选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇二二年四月二十一日
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1
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
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§2 基金产品概况
基金简称 华安慧萃组合精选 3 个月持有混合(FOF)
基金主代码 012896
交易代码 012896
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 10 月 8 日
报告期末基金份额总额 240,457,843.63 份
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投
资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,
为基金份额持有人创造持续稳定的投资回报。
投资策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场
面等多方面因素,结合全球宏观经济形势,研判国
内经济和资本市场的发展趋势,并在严格控制投资
组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票型
基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等
各类基金的投资比例。
本基金将主要投资于开放式股票型基金和混合型
基金,以构建核心组合,同时适度投资于债券型基
金、货币市场基金等其它类型基金以达到有效规避
系统性风险、获取超额收益的目的。
本基金结合定量和定性分析,通过构建“初选基金
库—备选基金库—核心基金库”三级筛选模型来逐
级优选证券投资基金,发掘具有长期投资价值的优
质基金进行投资布局;同时将风险管理意识贯穿于
整个投资过程中,对投资标的进行持续严格的跟踪
和评估。
业绩比较基准 中证主动式股票型基金指数收益率×80%+七天通
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知存款利率(税后) ×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,风险与预期收益高于
债券型基金中基金及货币市场型基金中基金、低于
股票型基金中基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
-3,267,145.87
-28,543,812.82
-0.1153
215,282,409.97
0.8953
1.本期已实现收益
2.本期利润
3.加权平均基金份额本期利润
4.期末基金资产净值
5.期末基金份额净值
注: 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:
封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允
价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3、本基金于 2021 年 10 月 8 日成立,截止本报告期末,本基金成立不满一
年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增
长率①
净值增
长率标
业绩比
较基准
业绩比
较基准
①-③ ②-④
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准差②
收益率
③
收益率
标准差
④
过去三个
月
-11.28% 1.14% -14.21% 1.28% 2.93% -0.14%
过去六个
月
- - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
-10.47% 0.85% -13.22% 1.04% 2.75% -0.19%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2021 年 10 月 8 日至 2022 年 3 月 31 日)
注:本基金于 2021 年 10 月 8 日成立,截止本报告期末,本基金成立不满一
年。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杨志
远
本基
金的
基金
经理、
基金
组合
投资
部助
理总
监
2021-10-08 - 10 年 硕士研究生, 10 年
证券、基金行业从
业经验。曾任上海
证券有限责任公
司研究员、东海基
金管理有限公司
产品经理、中银基
金管理有限公司
高级产品经理。
2016年8月加入华
安基金,现任基金
组合投资部基金
经理。 2019 年 4 月
至 2022 年 1 月,
担任华安养老目
标日期 2030 三年
持有期混合型发
起式基金中基金
(FOF)的基金经
理。 2019 年 11 月
起,同时担任华安
稳健养老目标一
年持有期混合型
发起式基金中基
金(FOF)的基金
经理。 2020 年 12
月至 2022 年 1 月,
同时担任华安平
衡养老目标三年
持有期混合型发
起式基金中基金
(FOF)的基金经
理。2021年5月起,
同时担任华安养
老目标日期 2040
三年持有期混合
型发起式基金中
基金(FOF)的基
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金经理。 2021 年
10 月起,同时担任
华安慧萃组合精
选 3 个月持有期混
合型基金中基金
(FOF)、华安民享
稳健养老目标一
年持有期混合型
发起式基金中基
金(FOF)的基金
经理。 2021 年 12
月起,同时担任华
安优享稳健养老
目标一年持有期
混合型发起式基
金中基金(FOF)
的基金经理。
袁冠
群
本基
金的
基金
经理
2021-10-08 - 11 年 硕士研究生, 11 年
证券、基金从业经
历。历任太平洋资
产管理有限责任
公司量化投资部
投资经理、上海证
券证券投资总部
衍生品部负责人、
上海证券有限责
任公司创新发展
总部分析师等。
2021 年加入华安
基金管理有限公
司, 2021 年 10 月
起,同时担任华安
慧萃组合精选 3 个
月持有期混合型
基 金 中 基 金
(FOF)、华安民享
稳健养老目标一
年持有期混合型
发起式基金中基
金(FOF)的基金
经理。 2021 年 12
月起,同时担任华
安优享稳健养老
目标一年持有期
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混合型发起式基
金中基金(FOF)
的基金经理。
注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。
证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及
从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利
益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制
定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将各投资组合在研究分析、
投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环
节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用
晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经
理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合
的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策
的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等
各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限
的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确
保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格
优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投
资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意
愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公
司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。
若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监
察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先
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原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群,发布询价需求和结果,
做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各
投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结
果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公
司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交
易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证
券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行
的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致
不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息
(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易
价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易
价差进行分析。本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风
险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回
购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行
了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易
的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同
向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本
报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,除指数基金以外的所有投资
组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量的 5%的次数为 6 次,未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2022 年一季度,黑天鹅事件不断,国际俄乌战争爆发,国内疫情升级,加剧
了原本就严峻的“内滞”“外涨”的宏观格局。当前国内 PMI 数据持续走弱, CPI 预
期向上, PPI 呈现高位震荡,经济增速压力仍然很大,尤其体现在内需不足和地
产端。出口方面,全球供应链修复进程受阻下,我国出口替代效应优势有望延续,
但后续国内疫情将造成“稳出口”难度增大。
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2022 年一季度的权益市场振荡向下,高估值成长板块大幅下挫,价值板块逆
势抗跌。上证综指下跌 10.65%,沪深 300 下跌 14.53%,创业板指下跌 19.96%。
报告期内基金规模保持稳定,本基金为偏权益混合类 FOF 基金,报告期内已
完成建仓,目前配置比例与基金合同约定的中枢基本保持一致。管理人持续优化
配置结构,权益类资产维持均衡配置,价值、消费、科技、周期等细分赛道配置
均衡,并贴近业绩比较基准。收益方面,产品跑赢业绩比较基准,体现了管理人
在基金优选、配置方面的优势。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2022 年 03 月 31 日,本基金份额净值为 0.8953 元,本报告期份额净值
增长率为-11.28%,同期业绩比较基准增长率为-14.21%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
全球方面,虽然美联储呵护市场确保经济复苏决心依旧非常强,但俄乌战争
加剧了日益高企的通胀,美国加息节奏持续推进,流动性方面边际趋紧。国内,
疫情卷土重来,利率继续向下的空间不大,宽信用、重基建将是未来实现 GDP5.5
的主要抓手。总体来说,未来市场很可能呈现出宽幅震荡的格局,机会与风险并
存。我们仍坚持以均衡配置的思路投资,看重资产的中长期投资价值,避免被短
期的交易情绪左右。 “稳中求进”仍是我们未来投资操作的主旋律,组合层面,我
们仍将保持多元化、分散化的配置,为短期波动做好防御准备。我们始终认为“好
基金、好价格、长期持有”,实现盈利是大概率事件。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000
万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
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2 基金投资 199,227,113.43 92.40
3 固定收益投资 11,655,974.66 5.41
其中:债券 11,655,974.66 5.41
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合
计
1,080,446.22 0.50
8 其他各项资产 3,657,451.52 1.70
9 合计 215,620,985.83 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产
净值比例
(%)
1 国家债券 11,655,974.66 5.41
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
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6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 11,655,974.66 5.41
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产
净值比例
(%)
1 019658 21 国债 10 115,000 11,655,974.66 5.41
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
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5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案
调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 38,495.07
2 应收证券清算款 3,410,300.91
3 应收股利 79,265.33
4 应收利息 -
5 应收申购款 109,359.92
6 其他应收款 20,030.29
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,657,451.52
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
§6 基金中基金
6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序 号 基金代
码
基金名
称
运作方
式
持有份
额(份)
公允价值
(元)
占基金
资产净
值比例
(%)
是否属
于基金
管理人
及管理
人关联
方所管
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理的基
金
1 002350 华安安
华灵活
配置混
合
开放式 9,696,19
2.83
14,778,93
7.11
6.86% 是
2 003800 华安新
泰利灵
活配置
混合 C
开放式 10,833,4
53.71
13,939,40
4.89
6.47% 是
3 001445 华安国
企改革
主题灵
活配置
混合
开放式 3,837,63
4.25
13,926,77
4.69
6.47% 是
4 002364 华安安
康灵活
配置混
合 C
开放式 6,000,00
0.00
9,783,000
.00
4.54% 是
5 040015 华安动
态灵活
配置混
合 A
开放式 2,096,90
3.55
9,215,891
.10
4.28% 是
6 001071 华安媒
体互联
网混合
A
开放式 3,360,74
0.73
9,016,867
.38
4.19% 是
7 013506 华安研
究精选
混合 C
开放式 3,549,34
7.96
8,315,767
.34
3.86% 是
8 013619 华安动
态灵活
配置混
合 C
开放式 1,842,74
3.03
8,078,585
.44
3.75% 是
9 040005 华安宏
利混合
开放式 934,634. 73 7,965,517 .95 3.70% 是
10 000831 工银医
疗保健
股票
开放式 2,237,18
7.86
7,268,623
.36
3.38% 否
6.2 当期交易及持有基金产生的费用
项目 本期费用
2022 年 1 月 1 日-2022 年 3
月 31 日
其中:交易及持有基金管
理人以及管理人关联方所
管理基金产生的费用
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当期交易基金产生的申购
费(元)
4,997.02 -
当期交易基金产生的赎回
费(元)
13,874.91 13,874.91
当期持有基金产生的应支
付销售服务费(元)
78,108.91 69,792.46
当期持有基金产生的应支
付管理费(元)
597,480.16 462,122.92
当期持有基金产生的应支
付托管费(元)
104,906.18 81,142.64
当期交易基金产生的交易
费(元)
7,923.49 636.09
注:当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费
按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,上表
列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同
约定的相应费率和计算方法计算得出。
根据相关法律法规及本基金合同的约定,基金管理人不得对基金中基金财产
中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费,基金托管人不得对基金
中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人
运用本基金财产申购自身管理的其他基金的(ETF 除外),应当通过直销渠道申
购且不收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并
计入基金资产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用,其中申购费、赎回费
在实际申购、赎回时按上述规定执行,销售服务费由本基金管理人从被投资基金
收取后返还至本基金基金资产。
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无
§7 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 257,680,024.24
报告期期间基金总申购份额 545,767.11
减: 报告期期间基金总赎回份额 17,767,947.72
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报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 240,457,843.63
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《华安慧萃组合精选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》
2、《华安慧萃组合精选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》
3、《华安慧萃组合精选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议》
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基
金托管人的办公场所免费查阅。
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二〇二二年四月二十一日
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