中信建投量化精选 6 个月持有期混合型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

送出日期:2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月30日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标和基金净值表现......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8

§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

§5 托管人报告...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

§6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1 资产负债表......14

6.2 利润表......16

6.3 净资产（基金净值）变动表......17

6.4 报表附注......20

§7 投资组合报告......51

7.1 期末基金资产组合情况......51

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......51

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......52

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......65

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......67

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......67

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......68

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......68

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......68

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......68

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......68

7.12 投资组合报告附注......68

§8 基金份额持有人信息......69

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 69

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......70


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......70

§9 开放式基金份额变动......70
§10 重大事件揭示......71

10.1 基金份额持有人大会决议......71

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......71

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......71

10.4 基金投资策略的改变......71

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 71

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......72

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 72

10.8 其他重大事件......73

§11 影响投资者决策的其他重要信息......75

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......75

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......75

§12 备查文件目录......75

12.1 备查文件目录......75

12.2 存放地点......76

12.3 查阅方式......76

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投
资基金

基金简称 中信建投量化精选6个月持有期混合

基金主代码 012878

基金运作方式 契约型开放式、对每份基金份额设置6个月的
最短持有期

基金合同生效日 2021年07月27日

基金管理人 中信建投基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 503,620,370.31份

基金合同存续期 不定期

下属各类别基金的基金简称 中信建投量化精选6 中信建投量化精选6

个月持有期混合A 个月持有期混合C

下属各类别基金的交易代码 012878 012879

报告期末下属各类别基金的份额总 169,630,543.82份 333,989,826.49份

额
2.2 基金产品说明

本基金通过数量化的方法精选个股，在严格控制
投资目标 风险、保持良好流动性的前提下，追求超越业绩比较
基准的投资回报。

本基金通过对各类宏观经济指标及资产市场行为
数据进行量化分析，判断当前市场行为热点、运动趋
势以及投资者风险偏好，并构建多种估值、发展预期
等因子指标。基于各因子与股票、债券等大类资产价
投资策略 格的内在相关性及影响机制，分别进行定量判断、筛
选及归类。在上述归类结果的基础上，灵活运用各类
数量模型，分别构建股票、债券、货币等大类资产配
置价值的趋势判断的量化因子，形成对股票、债券、
货币等大类资产的配置观点。


业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益
率×20%

本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益
风险收益特征 高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中信建投基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

信息披 姓名 朱伟 姜敏

露负责 联系电话 010-59100208 4006800000

人 电子邮箱 zhuweibj@csc.com.cn jiangmin@citicbank.com

客户服务电话 4009-108-108 95558

传真 010-59100298 010-85230024

注册地址 北京市怀柔区桥梓镇八龙桥 北京市朝阳区光华路10号院1
雅苑3号楼1室 号楼6-30层、32-42层

办公地址 北京市东城区朝阳门内大街2 北京市朝阳区光华路10号院1
号凯恒中心B座17、19层 号楼6-30层、32-42层

邮政编码 100010 100020

法定代表人 黄凌 朱鹤新

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cfund108.com

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中信建投基金管理有限公司 北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒
中心B座17、19层


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2023年01月01日-2023年06月30日)

中信建投量化精选 中信建投量化精选
6个月持有期混合A 6个月持有期混合C

本期已实现收益 3,728,086.18 6,806,622.43

本期利润 4,897,274.50 8,855,026.42

加权平均基金份额本期利润 0.0264 0.0238

本期加权平均净值利润率 3.24% 2.94%

本期基金份额净值增长率 2.91% 2.71%

报告期末

3.1.2 期末数据和指标 (2023年06月30日)

期末可供分配利润 -32,374,027.10 -65,820,782.86

期末可供分配基金份额利润 -0.1909 -0.1971

期末基金资产净值 137,256,516.72 268,169,043.63

期末基金份额净值 0.8091 0.8029

报告期末

3.1.3 累计期末指标 (2023年06月30日)

基金份额累计净值增长率 -19.09% -19.71%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投量化精选6个月持有期混合A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④

过去一个月 0.94% 0.54% 1.04% 0.69% -0.10% -0.15%

过去三个月 -0.88% 0.50% -3.77% 0.66% 2.89% -0.16%

过去六个月 2.91% 0.48% 0.00% 0.67% 2.91% -0.19%

过去一年 -8.81% 0.78% -10.72% 0.79% 1.91% -0.01%

自基金合同

生效起至今 -19.09% 1.02% -16.34% 0.89% -2.75% 0.13%

中信建投量化精选6个月持有期混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④

过去一个月 0.92% 0.54% 1.04% 0.69% -0.12% -0.15%

过去三个月 -0.97% 0.50% -3.77% 0.66% 2.80% -0.16%

过去六个月 2.71% 0.48% 0.00% 0.67% 2.71% -0.19%

过去一年 -9.17% 0.78% -10.72% 0.79% 1.55% -0.01%

自基金合同

生效起至今 -19.71% 1.02% -16.34% 0.89% -3.37% 0.13%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中信建投基金管理有限公司（以下简称“中信建投基金”）于2013年9月9日在北京成立，注册资本4.5亿元，中信建投证券股份有限公司全资控股。中信建投基金主要经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
截至报告期末，中信建投基金共管理50只公募证券投资基金。中信建投基金以公募基金为业务本源，以专户业务为服务抓手，加强投研体系建设，注重核心投资人才的积累、培养，不断提升主动投资管理能力。同时，中信建投基金加强客户体系建设，积极拓展渠道，加大与国有大行、股份制银行、证券公司以及保险机构的合作力度。中信建投基金各项业务有序开展，为进一步发展奠定了良好的基础。

中信建投基金作为资产管理公司，秉承“忠于信，健于投”，追求以稳健的投资，回馈于客户的信任；致力于经过长期努力，打造具有影响力的品牌。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

中国籍，1984年8月生，
哥伦比亚大学统计学硕
士。曾任中财期货分析
师、LCM Commodities研
本基金的 究员、CIBC World Mark
基金经理、 et期权交易员、中金基金
指数与量 管理有限公司量化投资
王鹏 化投资部 2021-07-27 - 8年 副总经理、中金睿投投资
行政负责 管理有限公司量化投资
人 副总经理、中信建投证券
股份有限公司量化投资
总监。2019年2月加入中
信建投基金管理有限公
司，曾任权益投资部-指
数与量化投资部负责人、


总监，现任本公司指数与
量化投资部行政负责人、
基金经理，担任中信建投
中证500指数增强型证券
投资基金、中信建投量化
进取6个月持有期混合型
证券投资基金、中信建投
量化精选6个月持有期混
合型证券投资基金、中信
建投中证1000指数增强
型证券投资基金、中信建
投沪深300指数增强型证
券投资基金、中信建投红
利智选混合型证券投资
基金基金经理。

注：1、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年A股呈现震荡格局，受益于消费复苏，一季度多数指数走强。二季度经济复苏转弱，市场出现阶段性盘整，后续一系列政策的出台有效提振了资本市场信心，加速了顺周期的行情，非银金融和房地产板块领涨带动了大盘风格的走强。本轮政策出台呈现出一定的“脉冲式”特征，运用的政策工具更加多元、更为注重政策节奏，因而即使在7月初以来已有多项重要政策陆续落地，市场对“活跃资本市场”后续政策的预期或仍乐观。我们认为可以积极期待下半年更多利好政策的进一步出台，市场信心也有望持续得到加强。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中信建投量化精选6个月持有期混合A基金份额净值为0.8091元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.91%，同期业绩比较基准收益率为0.00%；截至报告期末中信建投量化精选6个月持有期混合C基金份额净值为0.8029元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.71%，同期业绩比较基准收益率为0.00%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，市场上行行情仍在初期，后续有概率迎来一个政策与基本面共振增强的阶段，且风险偏好不断修复，A股有望逐步转为增量行情。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，由公司分管运营领导任估值委员会主任，委员包括权益投资相关部门、固定收益部、研究部、特定资产管理部、稽控合规部、风险管理部、运营管理部的部门负责人。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值
技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策和执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金2023年上半年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，中信建投基金管理有限公司在中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，中信建投基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的2023年中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 60,075,586.51 120,384,996.27

结算备付金 40,572,430.79 20,500,527.83

存出保证金 2,487,672.00 -

交易性金融资产 6.4.7.2 304,202,441.93 331,147,703.49

其中：股票投资 304,154,881.97 331,147,703.49

基金投资 - -

债券投资 47,559.96 -

资产支持证券

投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 2,101.21 2,708.12


递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 407,340,232.44 472,035,935.71

本期末 上年度末

负债和净资产 附注号

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 1,107,784.14 274,611.97

应付管理人报酬 505,478.78 618,819.66

应付托管费 84,246.43 103,136.61

应付销售服务费 89,586.42 109,607.78

应付投资顾问费 - -

应交税费 1,252.16 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 126,324.16 180,000.00

负债合计 1,914,672.09 1,286,176.02

净资产：

实收基金 6.4.7.7 503,620,370.31 601,062,784.69

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 -98,194,809.96 -130,313,025.00

净资产合计 405,425,560.35 470,749,759.69

负债和净资产总计 407,340,232.44 472,035,935.71

注：报告截止日2023年6月30日，基金份额总额503,620,370.31份，其中A类基金份额净值0.8091元，基金份额169,630,543.82份；C类基金份额净值0.8029元，基金份额
333,989,826.49份。

6.2 利润表
会计主体：中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至

2023年06月30日 2022年06月30日

一、营业总收入 18,365,541.43 -63,298,363.59

1.利息收入 525,650.50 236,144.09

其中：存款利息收入 6.4.7.9 525,650.50 236,144.09

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 14,622,298.62 -91,027,325.30
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 10,144,429.03 -96,791,764.77

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 65,903.65 -

资产支持证券投资

收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.12 36,077.62 -

股利收益 6.4.7.13 4,375,888.32 5,764,439.47

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.14 3,217,592.31 27,492,817.62

以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.15 - -
号填列）

减：二、营业总支出 4,613,240.51 6,576,034.08

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,367,253.32 4,814,505.19

2．托管费 6.4.10.2.2 561,208.85 802,417.54

3．销售服务费 6.4.10.2.3 597,792.91 867,303.99

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产

支出 - -

6．信用减值损失 6.4.7.16 - -

7．税金及附加 113.94 -

8．其他费用 6.4.7.17 86,871.49 91,807.36

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） 13,752,300.92 -69,874,397.67

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 13,752,300.92 -69,874,397.67
号填列）
五、其他综合收益的税后

净额 - -

六、综合收益总额 13,752,300.92 -69,874,397.67

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 601,062,784.69 - -130,313,025.00 470,749,759.69
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 601,062,784.69 - -130,313,025.00 470,749,759.69
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -97,442,414.38 - 32,118,215.04 -65,324,199.34
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - 13,752,300.92 13,752,300.92

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 -97,442,414.38 - 18,365,914.12 -79,076,500.26
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 1,783,164.53 - -338,225.93 1,444,938.60
购款

2.基金 -99,225,578.91 - 18,704,140.05 -80,521,438.86
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）

（四）、其他综 - - - -

合收益结转留
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 503,620,370.31 - -98,194,809.96 405,425,560.35
值）

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 832,075,393.07 - -32,098,929.74 799,976,463.33
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 832,075,393.07 - -32,098,929.74 799,976,463.33
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -141,834,489.45 - -47,209,039.32 -189,043,528.77
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - -69,874,397.67 -69,874,397.67

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 -141,834,489.45 - 22,665,358.35 -119,169,131.10
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 6,191,766.35 - -845,857.45 5,345,908.90
购款

2.基金 -148,026,255.80 - 23,511,215.80 -124,515,040.00


赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 690,240,903.62 - -79,307,969.06 610,932,934.56
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

黄凌 谭淼 谭保民

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2021〕2090号《关于准予中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中信建投基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，最短持有期为6个月的单笔锁定持续运作，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币782,504,063.09元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第0742号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》于2021年7月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为782,620,738.32份基金份额，其中认购资金利息折合116,675.23份基金份额。本基金的基金管理人为中信建投基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。


根据《中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的60%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2023年1月1日至2023年6月30日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况以及2023年1月1日至2023年6月30日期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2023年1月1日至2023年6月30日。
6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。


权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。


本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份
额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
6.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告〔2017〕13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发〔2017〕6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告〔2017〕13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有
的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税〔2008〕1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2012〕85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2015〕101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2016〕36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2023年06月30日

活期存款 3,598,141.49

等于：本金 3,597,185.99

加：应计利息 955.50

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 56,477,445.02

等于：本金 56,473,146.68

加：应计利息 4,298.34

减：坏账准备 -


合计 60,075,586.51

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 307,581,328.81 - 304,154,881.97 -3,426,446.84

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 39,000.00 29.49 47,559.96 8,530.47
债 银行间市场

券 - - - -
合计 39,000.00 29.49 47,559.96 8,530.47

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 307,620,328.81 29.49 304,202,441.93 -3,417,916.37

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

公允价值

合同/名义金额 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 20,730,600.00 - - -

--股指期货 20,730,600.00 - - -

其他衍生工具 - - - -

合计 20,730,600.00 - - -

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

IF2309 沪深300股指期货 18.00 20,730,600.00 -457,200.00
2309合约

合计 -457,200.00

减：可抵销

期货暂收 -457,200.00
款

净额 -

注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。
6.4.7.5 其他资产

无余额。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -


银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 84,302.56

其他应付 42,021.60

合计 126,324.16

6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 中信建投量化精选6个月持有期混合A

金额单位：人民币元

项目 本期

(中信建投量化精选6个月持 2023年01月01日至2023年06月30日

有期混合A) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 201,708,270.95 201,708,270.95

本期申购 489,791.43 489,791.43

本期赎回（以“-”号填列） -32,567,518.56 -32,567,518.56

本期末 169,630,543.82 169,630,543.82

6.4.7.7.2 中信建投量化精选6个月持有期混合C

金额单位：人民币元

项目 本期

(中信建投量化精选6个月持 2023年01月01日至2023年06月30日

有期混合C) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 399,354,513.74 399,354,513.74

本期申购 1,293,373.10 1,293,373.10

本期赎回（以“-”号填列） -66,658,060.35 -66,658,060.35

本期末 333,989,826.49 333,989,826.49

6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 中信建投量化精选6个月持有期混合A

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(中信建投量化精选6


个月持有期混合A)

本期期初 -42,229,852.66 -899,244.90 -43,129,097.56

本期利润 3,728,086.18 1,169,188.32 4,897,274.50

本期基金份额交易产

生的变动数 6,275,262.89 -417,466.93 5,857,795.96

其中：基金申购款 -97,114.17 5,650.46 -91,463.71

基金赎回款 6,372,377.06 -423,117.39 5,949,259.67

本期已分配利润 - - -

本期末 -32,226,503.59 -147,523.51 -32,374,027.10

6.4.7.8.2 中信建投量化精选6个月持有期混合C

单位：人民币元

项目

(中信建投量化精选6 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
个月持有期混合C)

本期期初 -85,397,185.79 -1,786,741.65 -87,183,927.44

本期利润 6,806,622.43 2,048,403.99 8,855,026.42

本期基金份额交易产

生的变动数 13,064,992.55 -556,874.39 12,508,118.16

其中：基金申购款 -265,079.61 18,317.39 -246,762.22

基金赎回款 13,330,072.16 -575,191.78 12,754,880.38

本期已分配利润 - - -

本期末 -65,525,570.81 -295,212.05 -65,820,782.86

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入 38,795.93

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 64,762.06

结算备付金利息收入 422,092.51


其他 -

合计 525,650.50

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额 2,042,720,296.32

减：卖出股票成本总额 2,028,068,415.60

减：交易费用 4,507,451.69

买卖股票差价收入 10,144,429.03

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益——利息收入 98.97

债券投资收益——买卖债券（债转股 65,804.68
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 65,903.65

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 353,593.88
成交总额

减：卖出债券（债 287,700.00

转股及债券到期兑
付）成本总额

减：应计利息总额 73.03

减：交易费用 16.17

买卖债券差价收入 65,804.68

6.4.7.12 衍生工具收益
6.4.7.12.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.12.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期收益金额

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

期货投资 36,077.62

6.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益 4,375,888.32

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 4,375,888.32

6.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产 3,674,792.31

——股票投资 3,666,261.84

——债券投资 8,530.47


——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -457,200.00

——权证投资 -

——期货投资 -457,200.00

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 3,217,592.31

6.4.7.15 其他收入

无。
6.4.7.16 信用减值损失

无。
6.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

汇划手续费 2,568.93

合计 86,871.49

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中信银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中信建投基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

元达信资本管理（北京）有限公司 基金管理人的子公司

中信建投证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构

中信建投期货有限公司 与基金管理人同一控股股东

注：元达信资本管理（北京）有限公司于2023年7月更名为中信建投利信资本管理（北京）有限公司。
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。
6.4.10.1.2 权证交易

无。
6.4.10.1.3 债券交易

无。
6.4.10.1.4 债券回购交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至

2023年06月30日 2022年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 3,367,253.32 4,814,505.19

其中：支付销售机构的客户维护费 1,667,902.40 2,383,281.01

注：支付基金管理人中信建投基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 561,208.85 802,417.54

注：支付基金托管人中信银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售 2023年01月01日至2023年06月30日

服务费的

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中信建投量化精选6个月 中信建投量化精选6个月 合计

持有期混合A 持有期混合C

中信建投

基金管理 0.00 224.47 224.47
有限公司

中信建投 0.00 43,552.67 43,552.67

证券股份
有限公司
中信银行

股份有限 0.00 87,921.47 87,921.47
公司

合计 0.00 131,698.61 131,698.61

上年度可比期间

获得销售 2022年01月01日至2022年06月30日

服务费的

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中信建投量化精选6个月 中信建投量化精选6个月 合计

持有期混合A 持有期混合C

中信建投

基金管理 0.00 546.27 546.27
有限公司
中信建投

证券股份 0.00 56,806.04 56,806.04
有限公司
中信银行

股份有限 0.00 114,392.00 114,392.00
公司

合计 0.00 171,744.31 171,744.31

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中信建投基金管理有限公司，再由中信建投基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类的基金资产净值×0.40%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2023年01月01日至2023年06月30日 2022年01月01日至2022年06月30日
称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信银行

股份有限 3,598,141.49 38,795.93 2,272,455.74 73,814.49
公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行股份有限公司保管，按约定利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023年01月01日至2023年06月30日

基金在承销期内买入

关联方名 证券代码 证券名称 发行方式

称 数量（单位：张 总金额

/股）

中信建投

证券股份 301260 格力博 网下配售 9,227 284,652.95
有限公司
中信建投

证券股份 301358 湖南裕能 网下配售 6,678 158,736.06
有限公司
中信建投

证券股份 001337 四川黄金 网下配售 795 5,636.55
有限公司

上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 基金在承销期内买入

称 证券代码 证券名称 发行方式

数量（单位：张 总金额


/股）

中信建投

证券股份 001227 兰州银行 网下配售 7,868 28,088.76
有限公司
中信建投

证券股份 688281 华秦科技 网下配售 1,936 366,872.00
有限公司
中信建投

证券股份 301236 软通动力 网下配售 6,085 443,474.80
有限公司
中信建投

证券股份 688153 唯捷创芯 网下配售 5,312 353,779.20
有限公司
中信建投

证券股份 603272 联翔股份 网下配售 443 6,042.52
有限公司
中信建投

证券股份 688119 中钢洛耐 网下配售 33,327 168,634.62
有限公司
中信建投

证券股份 301266 宇邦新材 网下配售 5,161 138,624.46
有限公司
中信建投

证券股份 688322 奥比中光 网下配售 8,529 264,313.71
有限公司
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金用于期货交易结算的资金存放于中信建投期货的结算账户中，结算备付金按银行同业利率计息。于2023年6月30日本基金存放于中信建投期货的结算备付金余额为0.00元。于2023年6月30日，本基金当期的中信建投期货结算备付金利息收入为216,222.33元（于2022年12月31日，本基金存放于中信建投期货的结算备付金余额为68,427.92元。于2022年度，本基金当期的中信建投期货结算备付金利息收入为68,531.01元）。

6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

无。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

6个 创业

3013 湖南 2023- 月以 板打 15,87 28,65

58 裕能 02-01 新限 23.77 42.89 668 8.36 0.52 -

上 售

6个 创业

3012 格力 2023- 月以 板打 28,47 21,81

60 博 01-20 新限 30.85 23.63 923 4.55 0.49 -

上 售

6个 创业

3013 真兰 2023- 月以 板打 21,84 18,19

03 仪表 02-13 新限 26.80 22.32 815 2.00 0.80 -

上 售

6个 创业

3013 鑫磊 2023- 月以 板打 14,34 18,16

17 股份 01-12 新限 20.67 26.17 694 4.98 1.98 -

上 售

6个 创业

3013 凌玮 2023- 月以 板打 9,34 8,82

73 科技 01-20 新限 33.73 31.85 277 3.21 2.45 -

上 售

注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，本基金所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，且自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的50%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。
根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，本基金所认购的2020年2月14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司风险控制与合规委员会、督察长、公司风险管理委员会、风险管理部以及各个业务部门组成。公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制与合规委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无余额。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无余额。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无余额。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2023年06月30日 2022年12月31日

AAA - -

AAA以下 47,559.96 -

未评级 - -

合计 47,559.96 -

注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无余额。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无余额。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人自基金合同生效日满6个月起每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，
约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2023年6月30日，除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2023年6月30日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2023年6月30日，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质

押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管

产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质

要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利

率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响

的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投

资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营

活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要

为银行存款、结算备付金、债券投资等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

06 月 30

日
资产

银行存 60,075,586.51 - - - 60,075,586.51
款

结算备 40,572,430.79 - - - 40,572,430.79
付金

存出保 2,487,672.00 - - - 2,487,672.00
证金
交易性

金融资 - - 47,559.96 304,154,881.97 304,202,441.93
产

应收申 - - - 2,101.21 2,101.21
购款

资产总 103,135,689.30 - 47,559.96 304,156,983.18 407,340,232.44
计

负债

应付赎 - - - 1,107,784.14 1,107,784.14
回款
应付管

理人报 - - - 505,478.78 505,478.78
酬

应付托 - - - 84,246.43 84,246.43
管费
应付销

售服务 - - - 89,586.42 89,586.42
费

应交税 - - - 1,252.16 1,252.16
费

其他负 - - - 126,324.16 126,324.16
债

负债总 - - - 1,914,672.09 1,914,672.09
计
利率敏

感度缺 103,135,689.30 - 47,559.96 302,242,311.09 405,425,560.35
口
上年度

末

2022 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12 月 31

日
资产

银行存 120,384,996.27 - - - 120,384,996.27
款

结算备 20,500,527.83 - - - 20,500,527.83
付金
交易性

金融资 - - - 331,147,703.49 331,147,703.49
产

应收申 - - - 2,708.12 2,708.12
购款

资产总 140,885,524.10 - - 331,150,411.61 472,035,935.71
计
负债

应付赎 - - - 274,611.97 274,611.97
回款
应付管

理人报 - - - 618,819.66 618,819.66
酬

应付托 - - - 103,136.61 103,136.61
管费

应付销

售服务 - - - 109,607.78 109,607.78
费

其他负 - - - 180,000.00 180,000.00
债

负债总 - - - 1,286,176.02 1,286,176.02
计
利率敏

感度缺 140,885,524.10 - - 329,864,235.59 470,749,759.69
口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到

期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2023年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为

0.01%（2022年12月31日：无），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2022

年12月31日：同）。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的

风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和

外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上

市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主

体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过量化分析，对宏观经济

情况及市场行为进行分析，做出资产配置的决定；通过运用多因子分析模型和机器学习

模型构建投资组合，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管

理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来

主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的

分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格

实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和

控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 304,154,881.97 75.02 331,147,703.49 70.34

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 47,559.96 0.01 - -

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 304,202,441.93 75.03 331,147,703.49 70.34

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2023年06月30日 2022年12月31日

业绩比较基准上升5% 14,192,885.31 25,328,744.45

业绩比较基准下降5% -14,192,885.31 -25,328,744.45

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 304,106,805.69 329,681,512.95

第二层次 - 283,877.10

第三层次 95,636.24 1,182,313.44

合计 304,202,441.93 331,147,703.49

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 304,154,881.97 74.67

其中：股票 304,154,881.97 74.67

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 47,559.96 0.01

其中：债券 47,559.96 0.01

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 100,648,017.30 24.71

8 其他各项资产 2,489,773.21 0.61

9 合计 407,340,232.44 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 2,673,153.00 0.66

B 采矿业 11,339,448.00 2.80

C 制造业 165,774,801.12 40.89

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,171,626.00 4.73


E 建筑业 10,867,513.00 2.68

F 批发和零售业 9,978,377.00 2.46

G 交通运输、仓储和邮政业 13,828,575.00 3.41

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,878,643.00 3.42

J 金融业 37,129,413.80 9.16

K 房地产业 6,663,027.00 1.64

L 租赁和商务服务业 3,126,310.00 0.77

M 科学研究和技术服务业 2,591,391.00 0.64

N 水利、环境和公共设施管理业 210,123.00 0.05

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,525,972.05 0.62

R 文化、体育和娱乐业 4,396,509.00 1.08

S 综合 - -

合计 304,154,881.97 75.02

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无余额。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 000338 潍柴动力 377,500 4,703,650.00 1.16

2 600674 川投能源 227,900 3,429,895.00 0.85

3 300206 理邦仪器 210,100 3,168,308.00 0.78

4 003816 中国广核 1,001,200 3,113,732.00 0.77

5 600886 国投电力 242,200 3,063,830.00 0.76

6 300896 爱美客 6,800 3,025,660.00 0.75


7 601318 中国平安 62,500 2,900,000.00 0.72

8 000027 深圳能源 438,200 2,887,738.00 0.71

9 601163 三角轮胎 176,200 2,796,294.00 0.69

10 000157 中联重科 413,500 2,791,125.00 0.69

11 601000 唐山港 777,100 2,743,163.00 0.68

12 300015 爱尔眼科 136,171 2,525,972.05 0.62

13 600761 安徽合力 126,100 2,513,173.00 0.62

14 002489 浙江永强 618,100 2,503,305.00 0.62

15 000528 柳工 314,200 2,482,180.00 0.61

16 000404 长虹华意 357,900 2,476,668.00 0.61

17 600846 同济科技 219,800 2,461,760.00 0.61

18 000921 海信家电 91,200 2,457,840.00 0.61

19 600346 恒力石化 171,100 2,451,863.00 0.60

20 300349 金卡智能 176,400 2,448,432.00 0.60

21 300750 宁德时代 10,700 2,448,053.00 0.60

22 600750 江中药业 111,400 2,443,002.00 0.60

23 600985 淮北矿业 192,300 2,215,296.00 0.55

24 600023 浙能电力 436,800 2,214,576.00 0.55

25 601668 中国建筑 380,400 2,183,496.00 0.54

26 300433 蓝思科技 183,700 2,160,312.00 0.53

27 600755 厦门国贸 277,500 2,147,850.00 0.53

28 688599 天合光能 48,800 2,079,368.00 0.51

29 300142 沃森生物 74,800 1,978,460.00 0.49

30 600519 贵州茅台 1,100 1,860,100.00 0.46

31 300866 安克创新 21,200 1,855,000.00 0.46

32 601077 渝农商行 515,700 1,851,363.00 0.46

33 300316 晶盛机电 25,700 1,822,130.00 0.45

34 601006 大秦铁路 244,100 1,813,663.00 0.45

35 600273 嘉化能源 191,100 1,800,162.00 0.44

36 002252 上海莱士 228,600 1,716,786.00 0.42

37 300274 阳光电源 14,600 1,702,798.00 0.42


38 000538 云南白药 31,400 1,647,872.00 0.41

39 002697 红旗连锁 267,100 1,559,864.00 0.38

40 600016 民生银行 414,200 1,553,250.00 0.38

41 601877 正泰电器 55,300 1,529,045.00 0.38

42 600057 厦门象屿 175,600 1,527,720.00 0.38

43 601098 中南传媒 130,100 1,509,160.00 0.37

44 601600 中国铝业 269,600 1,480,104.00 0.37

45 600639 浦东金桥 118,600 1,471,826.00 0.36

46 600919 江苏银行 197,500 1,451,625.00 0.36

47 600900 长江电力 65,100 1,436,106.00 0.35

48 600050 中国联通 296,900 1,425,120.00 0.35

49 601336 新华保险 38,700 1,422,999.00 0.35

50 300775 三角防务 42,100 1,422,138.00 0.35

51 002129 TCL中环 42,500 1,411,000.00 0.35

52 600585 海螺水泥 58,400 1,386,416.00 0.34

53 600010 包钢股份 768,100 1,374,899.00 0.34

54 300759 康龙化成 35,800 1,370,424.00 0.34

55 600612 老凤祥 19,600 1,369,648.00 0.34

56 601009 南京银行 167,200 1,337,600.00 0.33

57 300294 博雅生物 36,500 1,324,220.00 0.33

58 600570 恒生电子 29,100 1,288,839.00 0.32

59 300999 金龙鱼 32,200 1,287,678.00 0.32

60 300136 信维通信 63,200 1,269,056.00 0.31

61 600009 上海机场 27,900 1,267,218.00 0.31

62 600362 江西铜业 66,500 1,262,170.00 0.31

63 002215 诺普信 167,100 1,254,921.00 0.31

64 002271 东方雨虹 45,100 1,229,426.00 0.30

65 601618 中国中冶 307,300 1,219,981.00 0.30

66 300296 利亚德 186,700 1,219,151.00 0.30

67 600048 保利发展 91,000 1,185,730.00 0.29

68 600606 绿地控股 428,600 1,178,650.00 0.29


69 600029 南方航空 194,300 1,171,629.00 0.29

70 002422 科伦药业 39,200 1,163,456.00 0.29

71 688012 中微公司 7,400 1,157,730.00 0.29

72 600061 国投资本 160,600 1,143,472.00 0.28

73 601601 中国太保 43,800 1,137,924.00 0.28

74 002594 比亚迪 4,400 1,136,388.00 0.28

75 601699 潞安环能 68,800 1,122,816.00 0.28

76 000559 万向钱潮 203,700 1,110,165.00 0.27

77 601319 中国人保 189,900 1,109,016.00 0.27

78 601868 中国能建 473,400 1,107,756.00 0.27

79 601997 贵阳银行 213,300 1,100,628.00 0.27

80 000301 东方盛虹 93,000 1,099,260.00 0.27

81 000625 长安汽车 84,400 1,091,292.00 0.27

82 000568 泸州老窖 5,200 1,089,764.00 0.27

83 600926 杭州银行 92,700 1,089,225.00 0.27

84 600115 中国东航 228,700 1,088,612.00 0.27

85 000408 藏格矿业 47,800 1,078,846.00 0.27

86 002563 森马服饰 173,100 1,076,682.00 0.27

87 600887 伊利股份 38,000 1,076,160.00 0.27

88 600011 华能国际 116,200 1,076,012.00 0.27

89 603993 洛阳钼业 199,700 1,064,401.00 0.26

90 601838 成都银行 86,200 1,052,502.00 0.26

91 300498 温氏股份 56,600 1,038,610.00 0.26

92 600710 苏美达 120,700 1,033,192.00 0.25

93 000885 城发环境 77,100 1,026,201.00 0.25

94 002714 牧原股份 24,200 1,020,030.00 0.25

95 300777 中简科技 21,400 1,011,364.00 0.25

96 002014 永新股份 115,800 1,005,144.00 0.25

97 601766 中国中车 154,200 1,002,300.00 0.25

98 300450 先导智能 27,400 991,058.00 0.24

99 002737 葵花药业 40,700 990,638.00 0.24


100 300760 迈瑞医疗 3,300 989,340.00 0.24

101 603156 养元饮品 39,900 985,530.00 0.24

102 002367 康力电梯 106,300 970,519.00 0.24

103 300033 同花顺 5,500 964,040.00 0.24

104 000425 徐工机械 141,400 957,278.00 0.24

105 601216 君正集团 230,500 945,050.00 0.23

106 600390 五矿资本 173,900 935,582.00 0.23

107 600031 三一重工 55,900 929,617.00 0.23

108 600655 豫园股份 134,100 919,926.00 0.23

109 600790 轻纺城 211,600 916,228.00 0.23

110 603967 中创物流 99,100 905,774.00 0.22

111 600908 无锡银行 167,900 899,944.00 0.22

112 688223 晶科能源 63,898 898,405.88 0.22

113 600547 山东黄金 37,900 889,892.00 0.22

114 601728 中国电信 157,700 887,851.00 0.22

115 002839 张家港行 206,100 871,803.00 0.22

116 600999 招商证券 63,600 863,052.00 0.21

117 600989 宝丰能源 68,400 862,524.00 0.21

118 600820 隧道股份 143,000 859,430.00 0.21

119 600582 天地科技 146,700 855,261.00 0.21

120 300413 芒果超媒 25,000 855,250.00 0.21

121 002966 苏州银行 130,400 854,120.00 0.21

122 600196 复星医药 27,600 852,840.00 0.21

123 000166 申万宏源 183,600 848,232.00 0.21

124 001696 宗申动力 119,700 847,476.00 0.21

125 600958 东方证券 86,900 842,930.00 0.21

126 600383 金地集团 115,500 832,755.00 0.21

127 002179 中航光电 18,200 825,370.00 0.20

128 603369 今世缘 15,400 813,120.00 0.20

129 002267 陕天然气 102,600 812,592.00 0.20

130 002404 嘉欣丝绸 116,000 781,840.00 0.19


131 300009 安科生物 78,100 781,000.00 0.19

132 600219 南山铝业 251,600 759,832.00 0.19

133 002788 鹭燕医药 76,000 724,280.00 0.18

134 600660 福耀玻璃 20,100 720,585.00 0.18

135 601939 建设银行 115,000 719,900.00 0.18

136 601288 农业银行 203,600 718,708.00 0.18

137 601808 中海油服 51,700 717,596.00 0.18

138 601398 工商银行 148,700 716,734.00 0.18

139 601988 中国银行 183,300 716,703.00 0.18

140 601225 陕西煤业 39,400 716,686.00 0.18

141 600028 中国石化 112,500 715,500.00 0.18

142 000651 格力电器 19,500 711,945.00 0.18

143 300487 蓝晓科技 11,200 699,104.00 0.17

144 300494 盛天网络 28,000 694,120.00 0.17

145 002851 麦格米特 19,000 692,930.00 0.17

146 600419 天润乳业 42,700 692,594.00 0.17

147 688019 安集科技 4,200 692,286.00 0.17

148 002038 双鹭药业 68,600 692,174.00 0.17

149 002334 英威腾 54,300 691,782.00 0.17

150 688556 高测股份 13,000 690,820.00 0.17

151 002997 瑞鹄模具 23,200 689,736.00 0.17

152 002454 松芝股份 81,200 687,764.00 0.17

153 688009 中国通号 118,500 687,300.00 0.17

154 603279 景津装备 21,900 686,784.00 0.17

155 603040 新坐标 25,800 686,022.00 0.17

156 300146 汤臣倍健 28,600 685,828.00 0.17

157 002757 南兴股份 42,500 685,525.00 0.17

158 002803 吉宏股份 33,500 685,410.00 0.17

159 600251 冠农股份 75,900 685,377.00 0.17

160 300856 科思股份 8,700 685,299.00 0.17

161 300855 图南股份 19,400 685,208.00 0.17


162 600517 国网英大 120,200 685,140.00 0.17

162 002441 众业达 60,100 685,140.00 0.17

164 002546 新联电子 111,400 685,110.00 0.17

165 688029 南微医学 8,400 685,104.00 0.17

166 002595 豪迈科技 19,500 685,035.00 0.17

167 600035 楚天高速 167,900 685,032.00 0.17

168 600085 同仁堂 11,900 684,964.00 0.17

169 300638 广和通 30,200 684,936.00 0.17

170 002303 美盈森 211,700 683,791.00 0.17

171 002555 三七互娱 19,600 683,648.00 0.17

172 301029 怡合达 15,300 683,604.00 0.17

173 603197 保隆科技 12,600 683,550.00 0.17

174 300041 回天新材 57,900 683,220.00 0.17

175 300545 联得装备 24,600 683,142.00 0.17

176 688186 广大特材 21,000 683,130.00 0.17

177 603688 石英股份 6,000 683,040.00 0.17

178 002025 航天电器 10,700 682,660.00 0.17

179 688518 联赢激光 24,500 682,570.00 0.17

180 300674 宇信科技 38,600 682,448.00 0.17

181 002478 常宝股份 91,600 682,420.00 0.17

182 002027 分众传媒 100,200 682,362.00 0.17

183 600572 康恩贝 99,600 682,260.00 0.17

184 603027 千禾味业 32,300 682,176.00 0.17

185 601567 三星医疗 54,000 682,020.00 0.17

186 603630 拉芳家化 42,700 681,919.00 0.17

187 600728 佳都科技 98,400 681,912.00 0.17

188 600748 上实发展 172,600 681,770.00 0.17

189 601801 皖新传媒 72,600 681,714.00 0.17

190 000783 长江证券 117,500 681,500.00 0.17

191 300634 彩讯股份 25,800 681,120.00 0.17

192 600060 海信视像 27,500 680,625.00 0.17


193 300532 今天国际 33,100 680,536.00 0.17

194 000928 中钢国际 70,500 680,325.00 0.17

195 603129 春风动力 4,200 679,980.00 0.17

196 002459 晶澳科技 16,300 679,710.00 0.17

197 301096 百诚医药 11,200 678,832.00 0.17

198 601702 华峰铝业 49,600 678,528.00 0.17

199 600329 达仁堂 15,100 677,839.00 0.17

200 002832 比音勒芬 19,100 676,331.00 0.17

201 605499 东鹏饮料 3,900 674,310.00 0.17

202 002556 辉隆股份 92,800 673,728.00 0.17

203 300580 贝斯特 27,700 672,833.00 0.17

204 300568 星源材质 38,900 668,691.00 0.16

205 000596 古井贡酒 2,700 667,926.00 0.16

206 601128 常熟银行 97,600 665,632.00 0.16

207 603345 安井食品 4,500 660,600.00 0.16

208 688561 奇安信 12,700 657,987.00 0.16

209 601155 新城控股 45,000 648,450.00 0.16

210 600598 北大荒 46,100 614,513.00 0.15

211 600968 海油发展 194,900 598,343.00 0.15

212 300395 菲利华 12,100 595,320.00 0.15

213 300373 扬杰科技 14,600 592,322.00 0.15

214 600637 东方明珠 72,400 566,168.00 0.14

215 600511 国药股份 14,500 563,325.00 0.14

216 300014 亿纬锂能 9,300 562,650.00 0.14

217 603367 辰欣药业 35,000 531,300.00 0.13

218 002106 莱宝高科 61,800 525,300.00 0.13

219 603689 皖天然气 59,500 521,815.00 0.13

220 002007 华兰生物 22,500 504,225.00 0.12

221 600332 白云山 15,400 490,952.00 0.12

222 000028 国药一致 11,200 488,432.00 0.12

223 300073 当升科技 9,700 488,201.00 0.12


224 000728 国元证券 73,100 476,612.00 0.12

225 300628 亿联网络 13,300 466,431.00 0.12

226 603195 公牛集团 4,800 461,088.00 0.11

227 600133 东湖高新 69,900 460,641.00 0.11

228 002376 新北洋 55,200 445,464.00 0.11

229 600909 华安证券 94,000 438,980.00 0.11

230 300251 光线传媒 53,700 434,433.00 0.11

231 300957 贝泰妮 4,800 426,624.00 0.11

232 600732 爱旭股份 13,800 424,350.00 0.10

233 000725 京东方A 101,100 413,499.00 0.10

234 600941 中国移动 4,400 410,520.00 0.10

235 002352 顺丰控股 9,100 410,319.00 0.10

236 601111 中国国航 49,700 409,528.00 0.10

237 002448 中原内配 58,500 409,500.00 0.10

238 000858 五粮液 2,500 408,925.00 0.10

239 002475 立讯精密 12,600 408,870.00 0.10

240 600438 通威股份 11,900 408,289.00 0.10

241 601800 中国交建 37,400 408,034.00 0.10

242 000001 平安银行 36,300 407,649.00 0.10

243 600276 恒瑞医药 8,500 407,150.00 0.10

244 601658 邮储银行 83,200 406,848.00 0.10

245 600837 海通证券 44,100 406,602.00 0.10

246 601816 京沪高铁 77,300 406,598.00 0.10

247 601857 中国石油 54,400 406,368.00 0.10

248 600036 招商银行 12,400 406,224.00 0.10

249 600073 上海梅林 55,600 405,880.00 0.10

250 601628 中国人寿 11,600 405,536.00 0.10

251 603259 药明康德 6,500 405,015.00 0.10

252 002142 宁波银行 16,000 404,800.00 0.10

253 601899 紫金矿业 35,600 404,772.00 0.10

254 002152 广电运通 34,500 404,340.00 0.10


255 600406 国电南瑞 17,500 404,250.00 0.10

256 601012 隆基绿能 14,100 404,247.00 0.10

257 002415 海康威视 12,200 403,942.00 0.10

258 300919 中伟股份 6,600 397,650.00 0.10

259 000623 吉林敖东 24,300 389,772.00 0.10

260 603118 共进股份 29,300 389,397.00 0.10

261 300529 健帆生物 16,700 387,106.00 0.10

262 002698 博实股份 22,000 384,780.00 0.09

263 600717 天津港 85,200 377,436.00 0.09

264 002465 海格通信 36,000 372,240.00 0.09

265 000776 广发证券 25,200 370,692.00 0.09

266 600845 宝信软件 7,200 365,832.00 0.09

267 002035 华帝股份 50,700 359,970.00 0.09

268 002078 太阳纸业 32,700 349,563.00 0.09

269 600271 航天信息 24,700 338,143.00 0.08

270 600583 海油工程 56,800 332,280.00 0.08

271 002088 鲁阳节能 16,900 311,636.00 0.08

272 600261 阳光照明 85,200 310,980.00 0.08

273 600282 南钢股份 92,000 310,040.00 0.08

274 000036 华联控股 75,200 309,824.00 0.08

275 002884 凌霄泵业 20,300 309,575.00 0.08

276 600479 千金药业 27,400 309,072.00 0.08

277 600873 梅花生物 34,600 308,978.00 0.08

278 600398 海澜之家 44,900 308,912.00 0.08

279 002419 天虹股份 52,800 308,880.00 0.08

280 600389 江山股份 13,000 308,750.00 0.08

281 600377 宁沪高速 31,400 308,662.00 0.08

282 000895 双汇发展 12,600 308,574.00 0.08

283 600348 华阳股份 39,000 308,490.00 0.08

284 600971 恒源煤电 39,600 308,484.00 0.08

285 603878 武进不锈 36,500 308,425.00 0.08


286 600782 新钢股份 83,100 308,301.00 0.08

287 600741 华域汽车 16,700 308,282.00 0.08

288 600642 申能股份 44,100 308,259.00 0.08

289 601229 上海银行 53,600 308,200.00 0.08

290 600188 兖矿能源 10,300 308,176.00 0.08

291 603886 元祖股份 16,800 308,112.00 0.08

292 002110 三钢闽光 73,000 308,060.00 0.08

293 600064 南京高科 46,600 308,026.00 0.08

293 002128 电投能源 23,300 308,026.00 0.08

295 600548 深高速 34,300 308,014.00 0.08

296 601328 交通银行 53,100 307,980.00 0.08

297 002516 旷达科技 63,600 307,824.00 0.08

298 600704 物产中大 62,300 307,762.00 0.08

299 600000 浦发银行 42,500 307,700.00 0.08

300 600373 中文传媒 23,100 307,692.00 0.08

300 002443 金洲管道 46,200 307,692.00 0.08

302 600295 鄂尔多斯 34,300 307,671.00 0.08

303 600153 建发股份 28,200 307,662.00 0.08

304 601666 平煤股份 40,800 307,632.00 0.08

305 600690 海尔智家 13,100 307,588.00 0.08

306 600901 江苏金租 74,460 307,519.80 0.08

307 600801 华新水泥 24,900 307,515.00 0.08

308 601088 中国神华 10,000 307,500.00 0.08

309 600104 上汽集团 21,700 307,489.00 0.08

310 000090 天健集团 61,000 307,440.00 0.08

311 601169 北京银行 66,400 307,432.00 0.08

312 600019 宝钢股份 54,700 307,414.00 0.08

313 600376 首开股份 78,800 307,320.00 0.08

314 600177 雅戈尔 48,700 307,297.00 0.08

315 000830 鲁西化工 29,100 307,296.00 0.08

316 600015 华夏银行 56,800 307,288.00 0.08


317 600688 上海石化 98,800 307,268.00 0.08

318 002233 塔牌集团 39,800 307,256.00 0.08

319 600395 盘江股份 44,200 307,190.00 0.08

320 600808 马钢股份 119,500 307,115.00 0.08

321 600027 华电国际 45,900 307,071.00 0.08

322 000002 万科A 21,900 307,038.00 0.08

323 000402 金融街 67,900 306,908.00 0.08

324 002601 龙佰集团 18,600 306,900.00 0.08

324 000789 万年青 39,600 306,900.00 0.08

326 603858 步长制药 14,900 306,791.00 0.08

327 601166 兴业银行 19,600 306,740.00 0.08

328 601818 光大银行 99,800 306,386.00 0.08

329 600757 长江传媒 35,600 306,160.00 0.08

330 601636 旗滨集团 35,500 306,010.00 0.08

331 600350 山东高速 48,000 305,760.00 0.08

332 000828 东莞控股 33,400 305,610.00 0.08

333 000932 华菱钢铁 64,000 305,280.00 0.08

334 002003 伟星股份 32,600 305,136.00 0.08

335 002372 伟星新材 14,800 303,992.00 0.07

336 002500 山西证券 54,400 303,552.00 0.07

337 600325 华发股份 30,800 303,380.00 0.07

338 601928 凤凰传媒 26,500 302,100.00 0.07

339 002736 国信证券 34,500 301,185.00 0.07

340 300748 金力永磁 10,000 299,200.00 0.07

341 600125 铁龙物流 48,900 295,356.00 0.07

342 688981 中芯国际 5,800 293,016.00 0.07

343 000581 威孚高科 18,500 291,375.00 0.07

344 601108 财通证券 39,100 283,084.00 0.07

345 000997 新大陆 14,500 274,050.00 0.07

346 000726 鲁泰A 38,800 265,392.00 0.07

347 000417 合肥百货 55,200 258,336.00 0.06


348 601138 工业富联 10,200 257,040.00 0.06

349 300470 中密控股 5,500 254,210.00 0.06

350 601211 国泰君安 17,100 239,229.00 0.06

351 300357 我武生物 6,700 225,321.00 0.06

352 000823 超声电子 22,900 217,092.00 0.05

353 300376 易事特 31,700 212,390.00 0.05

354 300438 鹏辉能源 4,400 211,376.00 0.05

355 600323 瀚蓝环境 11,100 210,123.00 0.05

356 000563 陕国投A 64,700 197,335.00 0.05

357 300832 新产业 3,300 194,700.00 0.05

358 300496 中科创达 2,000 192,700.00 0.05

359 300171 东富龙 7,600 172,900.00 0.04

360 603328 依顿电子 20,600 170,568.00 0.04

361 600030 中信证券 8,500 168,130.00 0.04

362 300383 光环新网 15,600 167,700.00 0.04

363 300821 东岳硅材 17,200 167,528.00 0.04

364 301035 润丰股份 2,100 164,997.00 0.04

365 002673 西部证券 25,400 161,290.00 0.04

366 002371 北方华创 500 158,825.00 0.04

367 601198 东兴证券 19,800 158,796.00 0.04

368 600562 国睿科技 8,700 140,940.00 0.03

369 301047 义翘神州 1,600 137,120.00 0.03

370 300408 三环集团 4,200 123,270.00 0.03

371 300595 欧普康视 3,700 111,703.00 0.03

372 300088 长信科技 17,200 103,716.00 0.03

373 000333 美的集团 1,700 100,164.00 0.02

374 300888 稳健医疗 900 37,503.00 0.01

375 301358 湖南裕能 668 28,650.52 0.01

376 301260 格力博 923 21,810.49 0.01

377 301303 真兰仪表 815 18,190.80 0.00

378 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00


379 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 600998 九州通 37,208,690.57 7.90

2 601669 中国电建 23,679,660.13 5.03

3 600027 华电国际 22,326,852.87 4.74

4 600755 厦门国贸 20,359,746.00 4.32

5 600971 恒源煤电 18,859,435.00 4.01

6 300274 阳光电源 18,314,438.83 3.89

7 600398 海澜之家 17,997,800.00 3.82

8 000538 云南白药 15,097,759.48 3.21

9 300896 爱美客 14,585,643.00 3.10

10 300433 蓝思科技 14,130,033.00 3.00

11 300207 欣旺达 13,636,727.00 2.90

12 600566 济川药业 13,216,456.00 2.81

13 300142 沃森生物 13,029,354.00 2.77

14 601668 中国建筑 12,294,697.00 2.61

15 000895 双汇发展 12,032,866.00 2.56

16 600886 国投电力 11,997,025.00 2.55

17 300750 宁德时代 11,837,060.00 2.51

18 688009 中国通号 11,570,895.66 2.46

19 300015 爱尔眼科 11,403,663.27 2.42

20 600598 北大荒 10,700,024.00 2.27

21 000921 海信家电 10,637,437.00 2.26

22 300316 晶盛机电 10,595,284.06 2.25

23 600820 隧道股份 10,418,145.00 2.21

24 600048 保利发展 10,115,904.00 2.15


25 000157 中联重科 9,934,058.00 2.11

26 601098 中南传媒 9,846,611.76 2.09

27 600985 淮北矿业 9,434,926.00 2.00

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 600998 九州通 37,297,644.32 7.92

2 601669 中国电建 25,193,727.64 5.35

3 600971 恒源煤电 24,132,529.00 5.13

4 600027 华电国际 23,528,031.93 5.00

5 600398 海澜之家 19,736,721.00 4.19

6 600755 厦门国贸 19,536,908.62 4.15

7 300274 阳光电源 17,615,304.78 3.74

8 000895 双汇发展 16,060,767.10 3.41

9 300207 欣旺达 13,934,555.70 2.96

10 600886 国投电力 13,624,464.60 2.89

11 000538 云南白药 13,420,228.00 2.85

12 600566 济川药业 13,179,838.85 2.80

13 600820 隧道股份 13,070,903.53 2.78

14 300433 蓝思科技 12,743,459.00 2.71

15 000921 海信家电 12,680,029.24 2.69

16 601668 中国建筑 11,952,958.60 2.54

17 688009 中国通号 11,280,709.91 2.40

18 600373 中文传媒 11,146,820.00 2.37

19 300896 爱美客 11,074,612.91 2.35

20 300418 昆仑万维 10,943,880.70 2.32

21 300750 宁德时代 10,915,367.20 2.32

22 600039 四川路桥 10,649,478.40 2.26

23 600048 保利发展 10,517,930.00 2.23


24 300142 沃森生物 10,185,518.00 2.16

25 300316 晶盛机电 10,121,538.90 2.15

26 600598 北大荒 10,057,061.00 2.14

27 601098 中南传媒 10,015,436.01 2.13

28 600188 兖矿能源 9,732,977.00 2.07

29 600057 厦门象屿 9,681,725.00 2.06

30 600170 上海建工 9,424,103.00 2.00

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,997,409,332.24

卖出股票收入（成交）总额 2,042,720,296.32

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 47,559.96 0.01

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 47,559.96 0.01

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)


1 118032 建龙转债 390 47,559.96 0.01

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无余额。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无余额。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无余额。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，综合考虑股指期货不同合约之间的价差关系、流动性等因素，在各股指期货合约之间进行动态配置和临近到期合约的展期操作，以提升组合收益和套期保值的效果。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,487,672.00

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,101.21


6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,489,773.21

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无余额。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无余额。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有 户均持有

人户 的基金份 机构投资者 个人投资者

级别 数(户) 额 占总份 占总份额
持有份额 额比例 持有份额 比例

中信
建投
量化

精选6 2,994 56,656.83 3,032,368.47 1.7876% 166,598,175.35 98.2124%
个月
持有
期混
合A
中信
建投

量化 4,959 67,350.24 4,200,016.00 1.2575% 329,789,810.49 98.7425%
精选6

个月
持有
期混
合C

合计 7,825 64,360.43 7,232,384.47 1.4361% 496,387,985.84 98.5639%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额
（份） 比例

中信建投量化精选6个月 314,325.34 0.1853%
持有期混合A

基金管理人所有从业 中信建投量化精选6个月

人员持有本基金 持有期混合C 141,021.10 0.0422%

合计 455,346.44 0.0904%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的
数量区间（万份）

中信建投量化精选6个月 10~50
本公司高级管理人员、基金投资 持有期混合A
和研究部门负责人持有本开放式 中信建投量化精选6个月

基金 持有期混合C 0
合计 10~50

中信建投量化精选6个月 0
持有期混合A

本基金基金经理持有本开放式基 中信建投量化精选6个月

金 持有期混合C 0
合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

中信建投量化精选6个 中信建投量化精选6个


月持有期混合A 月持有期混合C

基金合同生效日(2021年07月27 242,486,586.62 540,134,151.70
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 201,708,270.95 399,354,513.74

本报告期基金总申购份额 489,791.43 1,293,373.10

减：本报告期基金总赎回份额 32,567,518.56 66,658,060.35

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 169,630,543.82 333,989,826.49

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，高翔先生于2023年1月12日离任基金管理人副总经理、首席信息官，王欢女士于2023年3月31日起担任基金管理人财务负责人；

本报告期内，基金管理人因第三届董事会任期届满，第四届董事会成员调整变动，基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十。

本报告期内，基金托管人中信银行股份有限公司董事会于2023年4月17日收到董事长、非执行董事朱鹤新先生的辞呈。董事会选举党委书记、副董事长、董事方合英先生为董事长，将自中国银行业监管机构核准其董事长任职资格之日起正式就任。

本报告期内，基金托管人中信银行股份有限公司董事会于2023年4月17日收到行长方合英先生的辞呈。董事会聘任党委副书记、董事、常务副行长刘成先生为行长，将自中国银行业监管机构核准其行长任职资格之日起正式就任。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本报告期内未发生变更。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

华创
证券

（券 2 4,038,833,222.43 100.00% 2,145,903.88 100.00% -

商柜
台）
注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字〔2007〕48号）的规定及本基金管理人的《中信建投基金管理有限公司公募基金交易单元管理办法》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：（1）证券经纪商的选择由公司权益投资一部负责人根据证券经纪商投资研究服务综合评价，作出交易单元开设或撤销的相关决定。经公司分管领导通过后，方可办理相关的交易单元开设或撤销事宜。
（2）权益投资一部每季度组织公募投研条线人员完成对各往来证券经纪商的研究服务评估。根据评估结果调整确定个别证券经纪商的交易金额及比率限制的参考。
（3）评估实行评分制，具体如下：
分配权重（100分）=基础研究服务（70%)+综合研究服务（20%)+特别研究服务（10%）。基础研究服务占70%权重和综合研究服务占20%权重，由公募投研条线人员进行打分；特别研究服务占10%权重，由系统跟踪股票涨跌幅后生成得分。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当 占当 占当
占当期 期债 期权 期基
券商 债券成 成交 券回 成交 证成 成交 金成
名称 成交金额 交总额 金额 购成 金额 交总 金额 交总
的比例 交总 额的 额的
额的 比例 比例
比例

华创
证券

（券 353,593.88 100.00% - - - - - -
商柜
台）
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中信建投基金管理有限公司 规定网站、规定报刊

1 高级管理人员变更公告 2023-01-13

中信建投基金管理有限公司

2 旗下部分基金2022年第4季 规定报刊 2023-01-20

度报告提示性公告

中信建投量化精选6个月持

3 有期混合型证券投资基金20 规定网站 2023-01-20

22年第4季度报告

中信建投基金管理有限公司

4 关于旗下部分基金投资关联 规定网站、规定报刊 2023-01-21

方承销证券的公告

中信建投基金管理有限公司

5 关于旗下部分基金投资关联 规定网站、规定报刊 2023-02-03

方承销证券的公告

中信建投量化精选6个月持

6 有期混合型证券投资基金招 规定网站 2023-02-08

募说明书（更新）

7 中信建投量化精选6个月持 规定网站 2023-02-08


有期混合型证券投资基金基

金产品资料概要更新

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金增加深圳

众禄基金销售股份有限公司 规定网站、规定报刊

8 为代销机构并开通定期定额 2023-02-22

投资业务及开展费率优惠的

公告

中信建投基金管理有限公司

9 关于旗下部分基金投资关联 规定网站、规定报刊 2023-02-25

方承销证券的公告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金在中信建 规定网站、规定报刊

10 投证券股份有限公司开通基 2023-03-17

金转换业务的公告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金增加华宝

11 证券股份有限公司为代销机 规定网站、规定报刊 2023-03-23

构并开通定期定额投资业务

及开展费率优惠的公告

中信建投基金管理有限公司 规定网站、规定报刊

12 董事变更公告 2023-03-30

中信建投基金管理有限公司

13 旗下部分基金2022年年度报 规定报刊 2023-03-31

告提示性公告

中信建投量化精选6个月持

14 有期混合型证券投资基金20 规定网站 2023-03-31

22年年度报告

中信建投基金管理有限公司 规定网站、规定报刊

15 高级管理人员变更公告 2023-04-01

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金增加东方 规定网站、规定报刊

16 财富证券股份有限公司为代 2023-04-12

销机构并开通定期定额投资


业务及开展费率优惠的公告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金在中信建 规定网站、规定报刊

17 投证券股份有限公司开通基 2023-04-13

金转换业务的公告

中信建投基金管理有限公司

18 旗下部分基金2023年第1季 规定报刊 2023-04-21

度报告提示性公告

中信建投量化精选6个月持

19 有期混合型证券投资基金20 规定网站 2023-04-21

23年第1季度报告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金增加玄元

20 保险代理有限公司为代销机 规定网站、规定报刊 2023-05-23

构并开通定期定额投资业务

及开展费率优惠的公告

关于中信建投基金管理有限

公司旗下部分基金在中信建 规定网站、规定报刊

21 投证券股份有限公司开通基 2023-06-30

金转换业务的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件；

2、《中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3、《中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》；


4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
12.3 查阅方式

投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

中信建投基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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