鹏华养老目标日期 2040 五年持有期混合
型发起式基金中基金（FOF）

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华养老 2040 五年持有期混合发起式（FOF）

基金主代码 012784

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 1 月 19 日

报告期末基金份额总额 13,442,120.22 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过科学的大类资产配置，优选基金
力争实现基金资产的稳健增值，为投资者提供稳健的养老理财工
具。

投资策略 本基金的投资策略包含资产配置策略和基金投资策略。在严格控
制风险的前提下，通过资产配置，优选基金力争实现基金资产的
稳健增值，为投资者提供稳健的养老理财工具。

1、资产配置策略

本基金属于目标日期基金。目标日期基金资产配置策略的核心是
下滑路径（Glide Path）设计。下滑路径指：资产配置比例在投
资者生命周期上是动态变化的，具体而言，在投资者年轻时，基
金将配置较高比例的权益类资产，随着目标日期的临近，权益类
资产比例逐步下降，而非权益类资产比例逐步上升。

下滑路径设计主要基于两大理念：第一，随着期限拉长，权益类
资产风险溢价逐步稳定，通过长期投资，能够获取权益资产长期
维度高确定性的收益；第二，随着年龄的增大，人力资本面临贬
值，风险承受能力逐步降低，通过增加债券基金、货币基金等非
权益类资产的配置，从而获得退休后稳定现金流。

具体设计过程中，本基金以实现养老金财富稳健增值为目标，基

于谨慎的长期资本市场假设，综合考虑投资者养老金替代率缺
口、预期寿命、定投比例以及生命周期上的风险承受能力等因
素，在借鉴海外市场成熟经验的同时结合中国实际情况作了大量本土化尝试，通过随机模拟与动态规划的方法得到预设“下滑路径”。
在实际投资过程中，为了优化基金组合的风险收益比，本基金根据实际的市场状况对资产配置比例进行战术调整，战术调整的范围受到严格限制，对下滑路径权益类资产比例中枢值向上偏离不能超过 10%，向下偏离不能超过 15%。与此同时，本基金将充分衡量大类资产下子类资产的投资价值，择优配置，力求达到优化资产配置的目的。
最后，本基金会根据中国未来资本市场的变化，实时监控下滑路径的有效性，并将在招募说明书及更新招募说明书中披露预设下滑路径及权益类资产比例中枢值。
2、基金投资策略
在完成资产配置以后，本基金将主要通过优选基金实践资产配置的策略。基金优选策略从定量和定性两大维度展开，对基金及基金公司做出综合性评价。对基金的评价包括风格评价和业绩评价两方面，重点衡量基金风格是否清晰稳定、中长期业绩及风险控制能力是否良好；对基金公司的评价主要从综合实力、管理水
平、运作合规等方面进行分析。
（1）基金业绩评价和风格评价
基于投资范围、投资策略以及实际投资组合等维度，对基金进行分类。本基金以同类基金为对象进行评价，并对各类基金进行评级和排序。考虑的主要因素包括：
基金的获利能力：基金与其业绩比较基准的历史回报对比，绩效指标分析（如期间净值增长率、累计净值增长率、分红率等），风险调整后的绩效指标分析（如 Sharpe 比率、Treynor 指标和
Jensen 指标等）；
基金的风险衡量：主要考察基金净值波动率、最大回撤、风格偏离等维度；
基金的风格：基于合同契约和实际比较基准的拟合等考察基金风格是否清晰。
（2）基金公司综合评价
对于基金公司的综合评价，依据主要来自于调研、公司刊物和公开信息。考虑的主要因素包括：
综合实力：主要包括基金公司的总资产、总资产增长率和加权净值收益率；
管理水平：主要包括发起人构成、风险控制机制、高级管理人员素质、基金经理的稳定性及从业经验等、研究人员的稳定性及从业经验等；
运作合规：主要考察基金管理人或基金经理近 2 年来运作合规情况。
本基金将依据基金评价结果，挑选出基础库，并在基础库基础

上，依据基金管理公司评价结果及基金评价深度报告、尽调报告等，构建优先库。在基础库和优先库中优选标的，构建本基金组合基金库。基金库将进行定期维护和不定期维护，按照出库入库标准，实现基金库的动态调整。
（3）公募 REITs 投资策略
本基金可投资公募 REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素，对公募 REITs 的投资价值进行深入研究，精选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化，可选择将部分基金资产投资于公募 REITs，但本基金并非必然投资公募 REITs。
3、股票投资策略
本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘 A 股优质的公司，构建股票投资组合。核心思路在于：1）自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；2）自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，深度挖掘优质的个
股。
本基金所投资港股通标的股票除适用上述个股投资策略外，还需关注：1）在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司；
2）具有行业稀缺性的香港本地和外资公司；3）港股市场在行业结构、估值、AH 股折溢价、分红率等方面具有吸引力的投资标的。
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。4、债券投资策略
本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配，同时精选个
券，以增强组合的持有期收益。
（1）传统可转债投资策略
传统可转债即可转换公司债券，兼具债权和股权双重属性。债权属性是指投资者可以选择持有可转债到期，得到本金与利息收
益；股权属性即股票期权属性，是指投资者可以在转股期间以约定的转股价格把可转债转换成股票。因此，可转债的价格由债权价格和期权价格两部分组成。
a.个券选择策略。一方面，本基金将对所有可转债对应的标的股票进行深入研究，采用定性分析（行业地位、竞争优势、治理结构、市场开拓、创新能力等）与定量分析（P/B、P/E、PEG、
DCF、DDM、NAV 等）相结合的方式挑选成长性好且估值合理的正
股；另一方面，本基金将深入研究分析可转债自身的信用评估。综上所述，本基金将结合可转债自身的信用评估和其正股的价值分析，做为选取个券的重要依据。


b.条款价值发现策略。可转债一般均设有一些特殊条款，包括修
正转股价条款、回售条款、赎回条款等，这些条款在特定环境下
对可转债价值有着较大的影响。本基金将通过有效分析相关信息
力争把握各项条款给可转债带来的可能的投资机会。

c.套利策略。可转债可以按照约定的价格转换为股票，因此在日
常交易运作过程中会出现可转债与标的股票之间的套利机会。当
处于转股期内的可转债市价低于转股价值，即可转债的转换溢价
率为负时，买入可转债的同时卖出标的股票可以获得套利价差；
反之，买入标的股票的同时卖出可转债也可以获取反向套利价

差。在日常交易运作中，本基金将密切关注可转债与标的股票之
间价格之间的对比关系，择机实施套利策略，以增强本基金的收
益。

（2）分离交易可转债投资策略

本基金在对这类债券基本情况进行研究的同时，将重点分析附权
部分对债券估值的影响。对于分离交易可转债的债券部分将按照
债券投资策略进行管理，权证部分将在可交易之日起不超过 3 个
月的时间内卖出。

（3）可交换债券投资策略

可交换债券具有股性和债性，其中债性，即选择持有可交换债券
至到期以获取票面价值和票面利息；而对于股性的分析则需关注
目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司股票的投资价值
分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。

5、资产支持证券的投资策略

本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证
券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变
化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在
保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

业绩比较基准 时间段 业绩比较基准

基金合同生效日-2025.12.31 中证 800 指数收益率×70%+中证全
债指数收益率×30%

2026.1.1-2028.12.31 中证 800 指数收益率×69%+中证全债指数
收益率×31%

2029.1.1-2031.12.31 中证 800 指数收益率×68%+中证全债指数
收益率×32%

2032.1.1-2034.12.31 中证 800 指数收益率×62%+中证全债指数
收益率×38%

2035.1.1-2037.12.31 中证 800 指数收益率×50%+中证全债指数
收益率×50%

2038.1.1-2040.12.31 中证 800 指数收益率×30%+中证全债指数
收益率×70%

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期风险水平低于股票型基金、
股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币
市场基金及货币型基金中基金。本基金属于目标日期基金，随着
所设定目标日期的临近，将逐步降低权益类资产的配置比例，风


险与收益水平会随着目标日期的临近而逐步降低。

本基金还可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

注：无。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -104,916.07

2.本期利润 299,999.09

3.加权平均基金份额本期利润 0.0223

4.期末基金资产净值 11,693,833.12

5.期末基金份额净值 0.8699

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 2.63% 0.60% -1.69% 0.57% 4.32% 0.03%

过去六个月 -0.01% 0.87% 0.16% 0.71% -0.17% 0.16%

过去一年 -8.33% 0.79% -6.55% 0.65% -1.78% 0.14%

自基金合同

-13.01% 0.72% -9.56% 0.62% -3.45% 0.10%
生效起至今
注：业绩比较基准=时间段 业绩比较基准
基金合同生效日-2025.12.31 中证 800 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

2026.1.1-2028.12.31 中证 800 指数收益率×69%+中证全债指数收益率×31%
2029.1.1-2031.12.31 中证 800 指数收益率×68%+中证全债指数收益率×32%
2032.1.1-2034.12.31 中证 800 指数收益率×62%+中证全债指数收益率×38%
2035.1.1-2037.12.31 中证 800 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
2038.1.1-2040.12.31 中证 800 指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2023 年 01 月 19 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

孙博斐先生,国籍中国,管理学硕士,10
年证券从业经验。曾任中国民生银行私
孙博斐 基金经理 2023-01-19 - 10 年 人银行事业部投资与策略中心策略研究
员，嘉实基金管理有限公司 FOF 研究

员，建信信托有限责任公司 FOF 投资经


理。2022 年 3 月加盟鹏华基金管理有限
公司，现担任资产配置与基金投资部基
金经理。2022 年 05 月至 2023 年 10 月
担任鹏华聚合多资产 3 个月持有期混合
型基金中基金(FOF)基金经理, 2022 年
05 月至 2024 年 05 月担任鹏华长乐稳健
养老目标一年持有期混合型发起式基金
中基金(FOF)基金经理, 2022 年 05 月至
今担任鹏华长治稳健养老目标一年持有
期混合型基金中基金（FOF）基金经理,
2022 年 05 月至今担任鹏华精选群英一
年持有期灵活配置混合型管理人中管理
人（MOM）证券投资基金基金经理, 2022
年 05 月至今担任鹏华养老目标日期

2035 三年持有期混合型基金中基金

(FOF)基金经理, 2022 年 05 月至今担任
鹏华养老目标日期 2045 三年持有期混合
型发起式基金中基金(FOF)基金经理,

2023 年 01 月至今担任鹏华养老目标日
期 2040 五年持有期混合型发起式基金中
基金（FOF）基金经理,孙博斐先生具备
基金从业资格。本报告期内本基金基金
经理未发生变动。

郑科先生,国籍中国,经济学硕士,20 年
证券从业经验。曾任天同证券有限责任
公司研究员，上海金信证券研究所有限
责任公司研究员，上海电气集团财务有
限责任公司资产管理部投资经理，平安
资产管理有限责任公司基金投资部投资
经理，嘉实基金管理有限公司资产配置
体系执行总监。2021 年 11 月加盟鹏华
基金管理有限公司，现担任首席资产配
置官、资产配置与基金投资部总经理/基
郑科 基金经理 2023-03-11 - 20 年 金经理。2023 年 03 月至今担任鹏华养
老目标日期 2040 五年持有期混合型发起
式基金中基金（FOF）基金经理, 2023
年 03 月至今担任鹏华养老目标日期

2045 三年持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）基金经理, 2023 年 09 月至
2024 年 05 月担任鹏华长乐稳健养老目
标一年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）基金经理, 2023 年 10 月至今担
任鹏华养老目标日期 2050 五年持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）基金经
理, 2023 年 10 月至今担任鹏华易诚积


极 3 个月持有期混合型基金中基金

（FOF）基金经理, 2023 年 12 月至今担
任鹏华易选积极 3 个月持有期混合型基
金中基金（FOF）基金经理,郑科先生具
备基金从业资格。本报告期内本基金基
金经理未发生变动。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

社会经济发展受制于基础变量，诸如人口、地缘、文化、宗教等，其最重要的特征是周期性。这些基础变量的周期性波动，直接影响市场所处的阶段。经济增速中枢的下移，并不受领导人更替或短期政策的影响。经济结构正经历从金融地产链到新质生产力的艰难转型，这一切有其必然性。这一过程，必然伴随战略资源类标的估值的不断提升。同时，全球环境也在发生着更长
周期的大变局，下半年各类不确定性显著加剧，避险资产仍具有不可替代的配置价值。

报告期中，本基金基于下滑轨道实现了对国内权益资产的超配，并在避险资产上寻求正暴露，组合呈现出较好风险收益比的特征。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为 2.63%，同期业绩比较基准增长率为-1.69%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 239,040.00 2.04

其中：股票 239,040.00 2.04

2 基金投资 10,503,165.71 89.63

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 976,442.03 8.33

8 其他资产 - -

9 合计 11,718,647.74 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -


F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 - -

J 金融业 239,040.00 2.04

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 239,040.00 2.04

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例
（元） （%）

1 601328 交通银行 32,000 239,040.00 2.04

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局的处罚。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.11.3 其他资产构成
注：无。
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属于
占基金资 基金管理
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 公允价值 产净值比 人及管理
（份） （元） 例（%） 人关联方
所管理的
基金

南方富时中 交易型开放

1 517180 国国企开放 式(ETF) 900,000.00 1,432,800.00 12.25 否
共赢 ETF

大成高新技 契约型开放

2 000628 术产业股票 式 230,000.00 945,139.00 8.08 否
A

3 159920 华夏恒生 交易型开放 840,000.00 908,880.00 7.77 否
ETF 式(ETF)

4 518880 华安黄金易 交易型开放 132,000.00 699,204.00 5.98 否
(ETF) 式(ETF)

易方达恒生 交易型开放

5 510900 国企(QDII- 式(ETF) 850,000.00 694,450.00 5.94 否
ETF)

6 013686 华安安信消 契约型开放 155,000.00 687,115.00 5.88 否
费混合 C 式

华商新趋势 上市契约型

7 166301 优选混合 开放式 72,000.00 656,784.00 5.62 否
(LOF)

8 110017 易方达增强 契约型开放 375,138.76 531,571.62 4.55 否
回报债券 A 式

9 050011 博时信用债 契约型开放 172,058.28 527,874.80 4.51 否
券 A/B 式

10 003401 工银可转债 契约型开放 319,024.22 501,984.61 4.29 否
债券 式

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用 2024 年 4 月 1 日至 2024 其中：交易及持有基金管理
项目 年 6 月 30 日 人以及管理人关联方所管理
基金产生的费用

当期交易基金产生的申购费 740.91 -
（元）

当期交易基金产生的赎回费 620.21 -

（元）

当期持有基金产生的应支付销 3,272.70 -
售服务费（元）

当期持有基金产生的应支付管 20,786.77 -
理费（元）

当期持有基金产生的应支付托 3,917.97 -
管费（元）

当期交易基金产生的交易费用 288.14 -
（元）

当期交易基金产生的转换费 197.93 -
（元）
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。
注：无。

§7 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 13,438,126.03

报告期期间基金总申购份额 3,994.19

减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 13,442,120.22

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本 10,003,778.15
基金份额

报告期期间买入/申购总份 -
额

报告期期间卖出/赎回总份 -
额

报告期期末管理人持有的本 10,003,778.15
基金份额

报告期期末持有的本基金份 74.42
额占基金总份额比例（%）
注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。

§9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承
份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限

基金管理人固10,003,778.15 74.4210,003,778.15 74.42 三年
有资金

基金管理人高 - - - - -
级管理人员

基金经理等人 - - - - -
员

基金管理人股 - - - - -
东

其他 - - - - -

合计 10,003,778.15 74.4210,003,778.15 74.42 -

注：1、本基金自 2023 年 1 月 3 日至 2023 年 1 月 16 日止期间公开发售，于 2023 年 1 月 19 日基
金合同正式生效。

2、本基金管理人在募集期间认购本基金份额 10,003,778.15 份。

3、本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
§10 影响投资者决策的其他重要信息

10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 的时间区间 份额 份额 份额 （%）

别

机 1 20240401~2024063010,003,778.15 0.00 0.0010,003,778.15 74.42
构

产品特有风险

基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投份额；

2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。
10.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

（一）《鹏华养老目标日期 2040 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》;
（二）《鹏华养老目标日期 2040 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》;

（三）《鹏华养老目标日期 2040 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024 年第 2 季度
报告》（原文）。
11.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

11.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司
2024 年 7 月 18 日
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