兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基
金中基金（FOF）

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 14 日（基金合同生效日）起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴证全球优选平衡三个月持有混合 FOF

基金主代码 012654

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 14 日

报告期末基金份额总额 7,922,329,898.98 份

投资目标 在控制风险的前提下，通过优选基金积极把握基金市场的投资机
会，力求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金的投资策略包括：大类资产配置策略、优选基金策略、股
票投资策略、存托凭证的投资策略、港股投资策略、债券投资策
略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短
期公司债券投资策略等，详见本基金招募说明书及其更新。

业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率×45％＋恒生指数收益率（使用估值
汇率折算）×5%+中债综合（全价）指数收益率×50％

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交
易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场
波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市
场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

注：本基金每份基金份额最短持有期为 3 个月。


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 14 日-2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 7,693,952.55

2.本期利润 7,174,399.26

3.加权平均基金份额本期利润 0.0009

4.期末基金资产净值 7,929,526,055.59

5.期末基金份额净值 1.0009

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金合同于 2021 年 7 月 14 日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计
算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

自基金合同

0.09% 0.27% -3.05% 0.63% 3.14% -0.36%
生效起至今

注：本基金基金合同生效日为 2021 年 7 月 14 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、净值表现所取数据截至到 2021 年 9 月 30 日。

2、按照《兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的规定，本
基金建仓期为 2021 年 7 月 14 日至 2022 年 1 月 13 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例将
符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

3、本基金基金合同生效日为 2021 年 7 月 14 日，截至本报告期末，本基金成立不满 1 年。
3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

FOF 投资

与金融工

程部、养

老金管理 硕士。历任天相投资顾问有限公司基金
部总监， 分析师，瑞泰人寿保险基金组合投资经
林国怀 兴全安泰 2021 年 07 月 - 14 年 理，合众人寿资产管理中心基金组合投
平衡养老 14 日 资经理，泰康资产管理有限公司执行总
目标三年 监，天安人寿资产管理中心权益投资部
持有期混 经理。

合型基金

中基金

（FOF）、


兴全优选

进取三个

月持有期

混合型基

金中基金

（FOF）、

兴全安泰

稳健养老

目标一年

持有期混

合型基金

中基金

（FOF）、

兴全安泰

积极养老

目标五年

持有期混

合型发起

式基金中

基金

（FOF）、

兴证全球

优选平衡

三个月持

有期混合

型基金中

基金

（FOF）、

兴证全球

安悦稳健

养老目标

一年持有

期混合型

基金中基

金

（FOF）

基金经理

兴全优选

进取三个 硕士，历任美国 Spot Trading 研究

月持有期 员，美国芝加哥商品交易所量化分析

丁凯琳 混合型基 2021 年 07 月 - 8 年 师，兴证全球基金管理有限公司 FOF 投
金中基金 14 日 资与金融工程部研究员、兴全优选进取
（FOF）、 三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
兴证全球 基金经理助理。

优选平衡


三个月持

有期混合

型基金中

基金

（FOF）

基金经理

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度市场震荡下行，在周期股的带动下市场出现显著分化，前期快速上涨的“茅指数”出

现了大幅调整。从全季来看，中证 1000 指数上涨 4.54%，中证 500 指数上涨 4.34%，中证红利指
数上涨 1.78%，同时，上证 50 指数下跌 8.62%，沪深 300 指数下跌 6.85%%，而前期表现较好的
创业板指数、科创 50 指数分别下跌 6.69%和 13.82%。从行业上来看，采掘、公用事业、有色金属、钢铁、化工以及电气设备行业的季度涨幅在 10%以上，其中采掘行业更是季度涨幅达到
36.6%，而医药、休闲服务、食品饮料等行业跌幅达到 10%以上；基金指数上，中证偏股基金指
数全季下跌 5.66%，中长期纯债基金指数上涨 1.26%；黄金 ETF 跌幅 1.14%，中证转债指数大涨
6.39%。

本基金目前仍处于建仓期，考虑到今年以来市场出现了较大程度的分化，部分行业或风格的估值水平处于历史极高位置，投资者情绪非常高涨，市场成交量也持续在万亿以上，在这样的市场背景下，我们在权益类资产上采取相对较慢的建仓节奏，并且前期主要以价值型的权益基金为主，同时配置一定的股票底仓参与新股申购；在偏绝对收益资产上，我们采取了相对较快的建仓节奏。未来随着市场逐渐趋于理性，本基金将继续坚持“越跌越买”的建仓方式，同时也将逐步的把组合调整到一贯的思路和策略，恪守“平衡型”的产品定位、“均衡”的风格配置和“略偏左侧”的交易模式，通过积极挖掘市场上相对收益和绝对收益的投资机会不断增厚组合收益，从而努力将该基金呈现为“相对稳定的‘贝塔’和相对确定的‘阿尔法’特征”。

本基金是一只平衡型的普通 FOF 基金，我们将秉承勤勉尽责的态度进行组合管理，遵守契约
要求、保持策略的稳定性，兼顾长期收益率和改善持有人体验，从而陪伴投资者实现财富增值。4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0009 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.09%，业绩
比较基准收益率为-3.05%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 164,533,964.67 2.07


其中：股票 164,533,964.67 2.07

2 基金投资 6,236,038,534.58 78.50

3 固定收益投资 441,754,818.40 5.56

其中：债券 441,754,818.40 5.56

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 700,000,000.00 8.81

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 394,191,217.11 4.96

8 其他资产 7,133,860.67 0.09

9 合计 7,943,652,395.43 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 209,520.00 0.00

B 采矿业 2,898,857.00 0.04

C 制造业 117,194,982.52 1.48

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 43,569.27 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 3,037,830.00 0.04

H 住宿和餐饮业 1,831,635.00 0.02

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 15,229,677.97 0.19

J 金融业 7,506,588.00 0.09

K 房地产业 4,016,425.00 0.05

L 租赁和商务服务业 130,000.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 4,236,660.00 0.05

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,751,716.00 0.02

R 文化、体育和娱乐业 6,446,503.91 0.08

S 综合 - -

合计 164,533,964.67 2.07

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


注：无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例
（元） （%）

1 002520 日发精机 1,846,154 15,784,616.70 0.20

2 300850 新强联 75,322 12,108,011.50 0.15

3 300413 芒果超媒 116,319 4,795,524.51 0.06

4 000858 五 粮 液 20,200 4,431,678.00 0.06

5 300768 迪普科技 96,906 4,013,846.52 0.05

6 002415 海康威视 71,300 3,921,500.00 0.05

7 603259 药明康德 25,200 3,850,560.00 0.05

8 300760 迈瑞医疗 9,600 3,700,032.00 0.05

9 000733 振华科技 32,800 3,287,216.00 0.04

10 601899 紫金矿业 287,300 2,898,857.00 0.04

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 400,060,000.00 5.05

其中：政策性金融债 400,060,000.00 5.05

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 41,694,818.40 0.53

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 441,754,818.40 5.57

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 净值比例
（%）

1 210211 21 国开 11 2,000,000 199,520,000.00 2.52

2 190207 19 国开 07 1,000,000 100,480,000.00 1.27

3 210206 21 国开 06 1,000,000 100,060,000.00 1.26

4 113044 大秦转债 225,650 23,810,588.00 0.30

5 113011 光大转债 68,110 7,755,685.70 0.10

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：按照基金合同的约定，本基金不投资贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：按照基金合同的约定，本基金不投资权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，故此项不适用。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、上海浦东发展银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情形；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

前十名证券发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受
到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 165,285.63

2 应收证券清算款 631,233.36

3 应收股利 794,967.10

4 应收利息 2,708,028.68

5 应收申购款 2,824,865.72

6 其他应收款 9,480.18

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,133,860.67

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 113044 大秦转债 23,810,588.00 0.30

2 113011 光大转债 7,755,685.70 0.10

3 110059 浦发转债 5,980,020.50 0.08

4 128129 青农转债 3,925,828.80 0.05

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 流通受限情
（元） 值比例（%） 况说明

1 002520 日发精机 15,784,616.70 0.20 非公开发行
流通受限

2 300850 新强联 12,108,011.50 0.15 非公开发行
流通受限

3 300768 迪普科技 4,013,846.52 0.05 非公开发行
流通受限

4 300413 芒果超媒 3,355,310.91 0.04 非公开发行
流通受限

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属于
占基金资 基金管理
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 产净值比 人及管理
例（%） 人关联方
所管理的
基金

1 001821 兴全天添 契约型开 602,747,729.32 602,747,729.32 7.60 是
益货币 B 放式

2 004417 兴全货币 契约型开 551,773,105.51 551,773,105.51 6.96 是
B 放式

3 003949 兴全稳泰 契约型开 464,381,907.68 502,879,167.83 6.34 是
债券 A 放式

易方达信 契约型开

4 000032 用债债券 放式 162,791,896.54 181,285,055.99 2.29 否
A

5 040040 华安纯债 契约型开 168,034,914.12 181,175,244.40 2.28 否
债券 A 放式

6 002169 永赢稳益 契约型开 167,084,377.61 181,052,631.58 2.28 否
债券 放式

中银中高 契约型开

7 000305 等级债券 放式 168,696,344.89 181,011,178.07 2.28 否
A

东方红稳 契约型开

8 002650 添利纯债 放式 167,262,364.10 180,910,973.01 2.28 否
A

9 450009 国富中小 契约型开 46,908,761.16 124,871,122.21 1.57 否
盘股票 放式

10 004705 南方祥元 契约型开 109,956,820.93 122,228,002.15 1.54 否
债券 A 放式

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用 2021 年 7 月 14 日至 其中：交易及持有基金管理
项目 2021 年 9 月 30 日 人以及管理人关联方所管理
基金产生的费用

当期交易基金产生的申购费 58,000.00 -
（元）

当期交易基金产生的赎回费 84,542.05 -
（元）

当期持有基金产生的应支付销 145,447.06 21,013.08
售服务费（元）

当期持有基金产生的应支付管 7,857,113.70 1,879,858.02
理费（元）

当期持有基金产生的应支付托 1,561,399.19 400,981.97
管费（元）

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。

§7 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2021 年 7 月 14 日)基 7,915,239,634.60
金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金 7,090,264.38
总申购份额

减：基金合同生效日起至报告期期末基 -
金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金 -
拆分变动份额（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 7,922,329,898.98

注：1、买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。

2、本基金基金合同生效日为 2021 年 7 月 14 日。

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

基金合同生效日(2021 年 7

月 14 日)管理人持有的本基 0.00
金份额

基金合同生效日起至报告期 0.00
期末买入/申购总份额

基金合同生效日起至报告期 0.00
期末卖出/赎回总份额

报告期期末管理人持有的本 0.00
基金份额

报告期期末持有的本基金份 0.00
额占基金总份额比例（%）
注：1、买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。

2、本基金基金合同生效日为 2021 年 7 月 14 日。

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。


§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份

者 额比例达到 期初 申购 赎回

类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%）
别 20%的时间

区间

机 - - - - - - -
构

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项特有风险。
注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。

2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金每份基金份额的最短持有期限为 3 个月。对于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即最短
持有期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日起满 3 个月（3 个月指 30 天乘以 3 的
自然天数，下同）后的下一工作日（即最短持有期到期日）。本基金每份基金份额在其最短持有期到期日（含该日）后，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后，3 个月内无法赎回的风险。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

（一） 中国证监会关于准予兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）注册的批复文件

（二） 《兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》

（三） 《兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》

（四） 法律意见书


（五） 基金管理人业务资格批件和营业执照

（六） 基金托管人业务资格批件和营业执照

（七） 中国证监会规定的其它文件

10.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。
10.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

兴证全球基金管理有限公司
2021 年 10 月 27 日
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