信澳领先智选混合型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十一日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 1


1.1 重要提示...... 1


1.2 目录...... 2


§2 基金简介...... 4


2.1 基金基本情况...... 4


2.2 基金产品说明...... 4


2.3 基金管理人和基金托管人...... 4


2.4 信息披露方式...... 4


2.5 其他相关资料...... 5


§3 主要财务指标和基金净值表现...... 5


3.1 主要会计数据和财务指标...... 5


3.2 基金净值表现...... 5


§4 管理人报告...... 6


4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 6


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 8


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 8


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 9


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 9


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 9


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 10


4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 10


§5 托管人报告...... 10


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 10


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 10


5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 10


§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 10


6.1 资产负债表...... 10


6.2 利润表...... 12


6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 12


6.4 报表附注...... 14


§7 投资组合报告...... 29


7.1 期末基金资产组合情况...... 29


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 30


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 30


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 41


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 42


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 43


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 43


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 43


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 43


7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 43


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 43


7.12 投资组合报告附注...... 44


§8 基金份额持有人信息...... 44


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 45


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 45


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ...... 45


§9 开放式基金份额变动...... 45

§10 重大事件揭示...... 45



10.1 基金份额持有人大会决议...... 45


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 45


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 46


10.4 基金投资策略的改变...... 46


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 46


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 46


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 46


10.8 其他重大事件...... 47


§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 48


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 48


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 48


§12 备查文件目录...... 48


12.1 备查文件目录...... 48


12.2 存放地点...... 48


12.3 查阅方式...... 48


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 信澳领先智选混合型证券投资基金

基金简称 信澳领先智选混合

基金主代码 012608

交易代码 012608

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 30 日

基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,355,864,547.29 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金投资策略主要包括大类资产配置策略、股票投资策略、港股通标的股票投
投资策略 资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、存托凭证
投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×90%＋中证港股通综合指数收益率×5%＋银行活期存款利
率(税后) ×5%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场
风险收益特征 基金，低于股票型基金。

本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市
场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 信达澳亚基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

信 息 披 露 姓名 黄晖 朱萍

负责人 联系电话 0755-83172666 021-31888888

电子邮箱 disclosure@fscinda.com zhup02@spdb.com.cn

客户服务电话 400-8888-118 95528

传真 0755-83196151 021-63602540

广东省深圳市南山区粤海街道 上海市中山东一路12号

注册地址 海珠社区科苑南路2666号中国

华润大厦L1001

广东省深圳市南山区粤海街道 上海市博成路1388号浦银中心A栋

办公地址 科苑南路2666号中国华润大厦

10层

邮政编码 518054 200126

法定代表人 朱永强 郑杨

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》


登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.fscinda.com

基金中期报告备置地点 广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路 2666 号中
国华润大厦 10 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 信达澳亚基金管理有限公司 广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路 2666
号中国华润大厦 10 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）

本期已实现收益 -401,592,722.53

本期利润 -41,519,399.44

加权平均基金份额本期利润 -0.0094

本期加权平均净值利润率 -1.27%

本期基金份额净值增长率 -1.44%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 -1,224,689,105.47

期末可供分配基金份额利润 -0.2812

期末基金资产净值 3,131,175,441.82

期末基金份额净值 0.7188

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 -28.12%

注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 4.23% 1.19% 0.83% 0.82% 3.40% 0.37%

过去三个月 -4.07% 1.24% -4.74% 0.76% 0.67% 0.48%

过去六个月 -1.44% 1.19% -0.01% 0.76% -1.43% 0.43%

过去一年 -21.54% 1.52% -11.59% 0.90% -9.95% 0.62%

自基金合同生 -28.12% 1.59% -21.82% 1.03% -6.30% 0.56%

效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
信澳领先智选混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对
比图

(2021 年 6 月 30 日至 2023 年 6 月 30 日)

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信达澳亚基金管理有限公司（原“信达澳银基金管理有限公司”，以下简称“公司”）成立
于 2006 年 6 月 5 日，注册资本 1 亿元人民币，公司总部设在中国深圳，在北京和上海设有分公司，是由
中国信达资产管理股份有限公司和澳大利亚联邦银行全资子公司设立的合资公司，是经中国证监会批准（批准文号：中国证监会证监基金字[2006]71 号文）设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理
公司。2015 年 5 月 22 日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与 East
Topco Limited 共同持有公司股份，持股比例分别为 54%和 46%。2022 年 3 月 21 日，由于公司外方股东的
实控人变更，以及公司国际化发展战略需要，公司正式更名为信达澳亚基金管理有限公司。

公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT 治理委员会、运营委员会、市场销售管理委员会、
问责委员会等协助其议事决策。

公司建立了完善的组织架构，设立了权益投资总部、混合资产投资部、固收投资总部、智能量化与全球投资部、市场销售部、机构销售总部、银行机构总部、互联网金融部、战略客户部、市场支持部、投资管理部、产品创新部、运营管理总部、风险控制部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门，各部门分工协作，职责明确。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司共管理 54 只基金 ，包括信澳转型创新股票型证券投资基金、信澳新能
源产业股票型证券投资基金、信澳先进智造股票型证券投资基金、信澳蓝筹精选股票型证券投资基金、信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金、信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金、信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金、信澳新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金、信澳核心科技混合型证券投资基金、信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、信澳研究优选混合型证券投资基金、信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金、信澳周期动力混合型证券投资基金、信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)、信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)、信澳领先增长混合型证券投资基金、信澳精华灵活配置混合型证券投资基金、信澳中小盘混合型证券投资基金、信澳红利回报混合型证券投资基金、信澳产业升级混合型证券投资基金、信澳消费优选混合型证券投资基金、信澳星奕混合型证券投资基金、信澳至诚精选混合型证券投资基金、信澳医药健康混合型证券投资基金、信澳新能源精选混合型证券投资基金、信澳领先智选混合型证券投资基金、信澳品质回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、信澳成长精选混合型证券投资基金、信澳恒盛混合型证券投资基金、信澳价值精选混合型证券投资基金、信澳优势价值混合型证券投资基金、信澳景气优选混合型证券投资基金、信澳慧管家货币市场基金、信澳慧理财货币市场基金、信澳安益纯债债券型证券投资基金、信澳安盛纯债债券型证券投资基金、信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)、信澳信用债债券型证券投资基金、信澳鑫益债券型证券投资基金、信澳优享债券型证券投资基金、信澳产业优选一年持有期混合型证券投资基金、信澳远见价值混合型证券投资基金、信澳智选先锋一年持有期混合型证券投资基金、信澳业绩驱动混合型证券投资基金、信澳匠心严选一年持有期混合型证券投资基金、信澳鑫享债券型证券投资基金、信澳汇智优选一年持有期混合型证券投资基金、信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金、信澳颐宁养老目标一年持有期混合型基金中基金、信澳聚优智选混合型证券投资基金、信澳优享生活混合型证券投资基金、信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金、信澳优势产业混合型证券投资基金、信澳博见成长一年定期开放混合型证券投资基金。

报告期内，公司第六届董事会独立董事宋若冰先生以参加董事会会议、邮件、现场与管理层沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事杨棉之先生以参加董事会会议、邮件、现场与管理层邮件沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事屈文洲先生以参加董事会会议、通讯表决董事会决议和风险控制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求。

报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

浙江大学工学硕士。浙江大学工学
硕士。2010 年 9 月，任平安证券综
合研究所研究员，2014 年 1 月加入
信达澳亚基金公司，历任研究员，
基金经理助理，现任副总经理、联
席投资总监。曾任信澳精华配置混
合基金基金经理（2017 年 12 月 26
日起至 2022 年 7 月 19 日）、信澳
匠心臻选两年持有期混合基金的
基金经理（2020 年 10 月 30 日起至
2023 年 1 月 13 日）、信澳先进智造
股票基金基金经理（2019 年 1 月
本基金的基金 17 日起至 2023 年 2 月 3 日）、信澳
冯明远 经理，公司副 2021-06-3 - 12.5 年 核心科技混合基金的基金经理
总经理、联席 0 （2019 年 8 月 14 日起至 2023 年 2
投资总监 月 16 日）。现任信澳新能源产业股
票基金基金经理（2016 年 10 月 19
日起至今）、信澳科技创新一年定
开混合基金的基金经理（2020 年 5
月 29 日起至今）、信澳研究优选混
合基金的基金经理（2020 年 6 月
22 日起至今）、信澳星奕混合基金
的基金经理（2021 年 1 月 22 日起
至今）、信澳领先智选混合基金的
基金经理（2021 年 6 月 30 日起至
今）、信澳智远三年持有期混合基
金的基金经理（2022 年 1 月 25 日
起至今）。

注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比
例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年二季度 A 股市场继续延续一季度经济主旋律，宏观经济呈现弱复苏的局面。本基金的投资方
向与上季度保持一致，聚焦在新能源、科技、高端制造等新兴产业领域。相对于上一季度，本季度基金在各新兴产业的配置比例更为均衡。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 0.7188 元，份额累计净值为 0.7188 元，本报告期内，本基金份额
净值增长率为-1.44%，同期业绩比较基准收益率为-0.01%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，随着人工智能技术在各细分领域加快应用，科技类版块的估值体系将得以修复；半导体和制造业有望随着宏观经济的弱复苏而企稳见底；新能源的总量增长依然确定，行业的竞争依然激烈，头部企业集中仍需要一段时间；总体来看，整体制造业板块有望逐步见底回升。我们会继续在新能源、科技、高端制造等主要赛道耕耘，深挖基本面扎实的优质个股，自下而上挖掘投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

（1） 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，由主管运营工作的公司领导担任；基金估值小组成员若干名，由权益投资总部、混合资产投资部、风险控制部、监察稽核部及基金运营部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。
（2） 基金经理参与或决定估值的程度

基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。


（3） 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。

（4） 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。

本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对信澳领先智选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对信澳领先智选混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由信达澳亚基金管理有限公司 编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、
收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：信澳领先智选混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产： - -

银行存款 6.4.7.1 182,720,671.56 199,173,299.94

结算备付金 9,484,303.49 3,505,205.22

存出保证金 425,040.16 500,556.76

交易性金融资产 6.4.7.2 2,951,342,015.13 3,049,188,043.21

其中：股票投资 2,930,654,716.87 3,040,007,215.78

基金投资 - -

债券投资 20,687,298.26 9,180,827.43

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 1,232,155.76 8,786,195.51

应收股利 - -

应收申购款 828,742.44 1,902,109.47

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 3,146,032,928.54 3,263,055,410.11

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 868,596.77 800,777.80

应付赎回款 4,285,721.29 3,539,680.49

应付管理人报酬 3,791,374.15 4,286,782.30

应付托管费 631,895.73 714,463.74

应付销售服务费 1,263,791.36 1,428,927.45

应付投资顾问费 - -

应交税费 105.53 59.79

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 4,016,001.89 1,124,525.66

负债合计 14,857,486.72 11,895,217.23

净资产： - -

实收基金 6.4.7.7 4,355,864,547.29 4,457,971,400.78

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 -1,224,689,105.47 -1,206,811,207.90

净资产合计 3,131,175,441.82 3,251,160,192.88

负债和净资产总计 3,146,032,928.54 3,263,055,410.11

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，信澳领先智选混合型证券投资基金基金份额净值 0.7188 元，基
金份额总额 4,355,864,547.29 份。

6.2 利润表

会计主体：信澳领先智选混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6
2023 年 6 月 30 日 月 30 日

一、营业总收入 -4,928,372.86 -543,837,502.85

1.利息收入 394,258.20 637,911.27

其中：存款利息收入 6.4.7.9 394,258.20 637,911.27

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -365,554,739.92 -489,727,092.08

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -385,585,486.77 -509,204,216.00

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 539,435.95 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.12 - -

股利收益 6.4.7.13 19,491,310.90 19,477,123.92

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.14 360,073,323.09 -55,263,268.47
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 158,785.77 514,946.43

减：二、营业总支出 36,591,026.58 44,479,952.17

1．管理人报酬 6.4.10.2 24,318,053.98 29,575,633.45

2．托管费 6.4.10.2 4,053,009.02 4,929,272.23

3．销售服务费 6.4.10.2 8,106,017.95 9,858,544.46

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 6.4.7.16 - -

7．税金及附加 55.93 -

8．其他费用 6.4.7.17 113,889.70 116,502.03

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -41,519,399.44 -588,317,455.02
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -41,519,399.44 -588,317,455.02

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -41,519,399.44 -588,317,455.02

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：信澳领先智选混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计

收益（若有）

一、上期期末净资 4,457,971,400.78 - -1,206,811,207.90 3,251,160,19
产（基金净值） 2.88

二、本期期初净资 4,457,971,400.78 - -1,206,811,207.90 3,251,160,192.
产（基金净值） 88

三、本期增减变动 -119,984,751.0
额（减少以“-”号 -102,106,853.49 - -17,877,897.57 6
填列）

（一）、综合收益 - - -41,519,399.44 -41,519,399.4
总额 4

（二）、本期基金

份额交易产生的 -78,465,351.6
基金净值变动数 -102,106,853.49 - 23,641,501.87 2
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 515,062,106.21 - -134,428,641.27 380,633,464.9
款 4

2.基金赎回 -617,168,959.70 - 158,070,143.14 -459,098,816.
款 56

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 4,355,864,547.29 - -1,224,689,105.47 3,131,175,441.
产（基金净值） 82

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计

收益（若有）

一、上期期末净资 4,653,199,580.03 - 168,453,161.12 4,821,652,74
产（基金净值） 1.15

二、本期期初净资 4,653,199,580.03 - 168,453,161.12 4,821,652,74
产（基金净值） 1.15

三、本期增减变动 -672,113,949.7
额（减少以“-”号 -123,646,659.36 - -548,467,290.35 1
填列）

（一）、综合收益 - - -588,317,455.02 -588,317,455.
总额 02

（二）、本期基金

份额交易产生的 -83,796,494.6
基金净值变动数 -123,646,659.36 - 39,850,164.67 9
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 1,184,220,166.79 - -153,401,721.66 1,030,818,445.


款 13

2.基金赎回 -1,307,866,826.15 - 193,251,886.33 -1,114,614,939

款 .82

（三）、本期向基

金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -

金净值变动（净值

减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 4,529,552,920.67 - -380,014,129.23 4,149,538,791.

产（基金净值） 44

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

朱永强 朱永强 刘玉兰

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

信达澳银领先智选混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2021]1797 号《关于准予信达澳银领先智选混合型证券投资基金注册的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银领先智选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”）负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 4,999,996,912.71 元，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2021）验字第 60467227_H05 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信达澳银领
先智选混合型证券投资基金基金合同》于 2021 年 6 月 30 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
5,000,316,912.64 份基金份额，其中认购资金利息折合 319,999.93 份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称为“上海浦东发展银行”）。
2022 年 3 月 21 日，基金管理人公司名称变更为“信达澳亚基金管理有限公司”。2022 年 06 月 01 日，本基
金名称变更为“信澳领先智选混合型证券投资基金”。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中港股通标的股票
占股票资产的比例不超过 50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×90%＋中证港股通综合指数收益率×5%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期间无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

（1）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交易印
花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股
票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；


根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》
的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
（2）增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，
经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范
围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的
规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值
税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券
投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%
的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳
增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

（3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011
年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

（4）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自 2004
年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》
的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；


根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证
券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（5）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》
的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关
个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人
所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得
的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股
期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%
计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的
上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 182,720,671.56

等于：本金 182,702,652.32

加：应计利息 18,019.24

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 182,720,671.56

注：其他包括直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 2,948,903,700.42 - 2,930,654,716.87 -18,248,983.55

贵金属投资-金交

所黄金合约 - - - -

交 易 所

市场 15,467,100.00 17,939.61 20,687,298.26 5,202,258.65

债券 银 行 间

市场 - - - -

合计 15,467,100.00 17,939.61 20,687,298.26 5,202,258.65

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 2,964,370,800.42 17,939.61 2,951,342,015.13 -13,046,724.90

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本期及上年度可比期间无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本期末无其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 46.93

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 3,906,859.02

其中：交易所市场 3,906,859.02

银行间市场 -

应付利息 -


预提费用 109,095.94

合计 4,016,001.89

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 4,457,971,400.78 4,457,971,400.78

本期申购 515,062,106.21 515,062,106.21

本期赎回（以“-”号填列） -617,168,959.70 -617,168,959.70

本期末 4,355,864,547.29 4,355,864,547.29

注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -812,249,587.55 -394,561,620.35 -1,206,811,207.90

本期利润 -401,592,722.53 360,073,323.09 -41,519,399.44

本期基金份额交易产生的 23,694,359.25 -52,857.38 23,641,501.87

变动数

其中：基金申购款 -111,661,222.09 -22,767,419.18 -134,428,641.27

基金赎回款 135,355,581.34 22,714,561.80 158,070,143.14

本期已分配利润 - - -

本期末 -1,190,147,950.83 -34,541,154.64 -1,224,689,105.47

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 348,414.23

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 42,964.92

其他 2,879.05

合计 394,258.20

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 3,683,731,727.12

减：卖出股票成本总额 4,059,742,168.04

减：交易费用 9,575,045.85

买卖股票差价收入 -385,585,486.77

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 15,520.03

债券投资收益——买卖债券（债转股及 523,915.92

债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 539,435.95

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 2,794,855.21
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 2,268,800.00
成本总额

减：应计利息总额 2,027.32

减：交易费用 111.97

买卖债券差价收入 523,915.92

6.4.7.12 衍生工具收益

本基金本期无衍生工具收益。
6.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益 19,491,310.90

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 19,491,310.90

6.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产 360,073,323.09

——股票投资 356,544,111.01

——债券投资 3,529,212.08

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -


3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的 -
预估增值税

合计 360,073,323.09

6.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入 157,535.06

基金转换费收入 1,250.71

合计 158,785.77

注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产即为基金赎回费
收入。

2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入转出基金
的基金资产即为基金转换费收入。
6.4.7.16 信用减值损失

本基金本期及上年度可比期间无信用减值损失。
6.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 49,588.57

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

组合费/存托服务费 487.48

银行结算费用 4,306.28

合计 113,889.70

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

信达澳亚基金管理有限公司（“信达澳亚基金公司”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发银行”） 基金托管人

信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东、基金代销机构

East Topco Limited 基金管理人的股东


信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

中国信达资产管理股份有限公司 对公司法人股东直接持股 20%以上的股东

注：1、本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月30日
30日

当期发生的基金应支付的管理费 24,318,053.98 29,575,633.45

其中：支付销售机构的客户维护费 11,571,924.54 14,100,204.37

注：注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，每日计算，逐日
累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月30日
30日

当期发生的基金应支付的托管费 4,053,009.02 4,929,272.23

注：注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，每日计算，逐日累计
至每月月末，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各 2023年1月1日至2023年6月30日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

上海浦东发展银行 0.00
股份有限公司

信达澳亚基金公司 23,271.81

信达证券股份有限 428,357.98
公司

合计 451,629.79

上年度可比期间

获得销售服务费的各 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

信达澳亚基金公司 25,901.72

信达证券股份有限 558,183.29
公司

合计 584,085.01

注：注：本基金的销售服务费年费率为 0.50%。销售服务费每日计提，按月支付，在次月初支付给注
册登记机构，再由注册登记机构计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日的基金资产净值 × 约定年费率/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行转融通证券出借交易。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

上海浦东发展银行股份有 182,720,671. 348,414.23 244,130,952. 559,250.47
限公司 56 57

注：本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行保管，按银行同业利率计息
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本期无需要说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期无利润分配情况。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注

非公

00278 可立 2023-0 开发 169,49 2,799, 2,537,

2 克 2-13 6 个月 行流 16.52 14.97 1 991.32 280.27 -

通受

限

68857 西山 2023-0 新股 32,592 28,898

6 科技 5-30 6 个月 流通 135.80 120.41 240 .00 .40 -

受限


30129 三博 2023-0 新股 9,856. 23,782

3 脑科 4-25 6 个月 流通 29.60 71.42 333 80 .86 -

受限

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

流通

受限 受 期末 期末

证券 证券 成功 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：张) 总额 总额 备注

11803 国力 2023-0 1-6 个 新债 398,00 398,04

5 转债 6-12 月 流通 100.00 100.01 3,980 0.00 9.72 -

（含） 受限

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额，无作为质押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额，无抵押债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有从事转融通证券出借业务交易的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、风险控制部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体
系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等提出意见和建议，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面的风险控制主要由风险控制部、监察稽核部负责督促与协调，各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务，员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行上海浦东发展银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。

本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年末

2023年6月30日 2022年12月31日

AAA - -

AAA 以下 20,687,298.26 9,180,827.43

未评级 - -

合计 20,687,298.26 9,180,827.43

注：长期债券为债券发行日至到期日的期间在 1 年以上的债券。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资
基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及直销申购款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 182,720,671.56 - - - 182,720,671.56

结算备付金 9,484,303.49 - - - 9,484,303.49

存出保证金 425,040.16 - - - 425,040.16

交易性金融资产 - - 20,687,298.26 2,930,654,716.87 2,951,342,015.1
3

应收申购款 - - - 828,742.44 828,742.44

应收清算款 - - - 1,232,155.76 1,232,155.76


资产总计 192,630,015.21 - 20,687,298.26 2,932,715,615. 3,146,032,928
07 .54

负债

应付赎回款 - - - 4,285,721.29 4,285,721.29

应付管理人报酬 - - - 3,791,374.15 3,791,374.15

应付托管费 - - - 631,895.73 631,895.73

应付清算款 - - - 868,596.77 868,596.77

应付销售服务费 - - - 1,263,791.36 1,263,791.36

应交税费 - - - 105.53 105.53

其他负债 - - - 4,016,001.89 4,016,001.89

负债总计 - - - 14,857,486.72 14,857,486.72

利 率敏 感度 缺 192,630,015.21 - 20,687,298.26 2,917,858,128. 3,131,175,441
口 35 .82

上年度末

2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 199,173,299.94 - - - 199,173,299.94

结算备付金 3,505,205.22 - - - 3,505,205.22

存出保证金 500,556.76 - - - 500,556.76

交易性金融资产 - - 9,180,827.43 3,040,007,215.78 3,049,188,043.2
1

应收申购款 3,468.88 - - 1,898,640.59 1,902,109.47

应收清算款 - - - 8,786,195.51 8,786,195.51

资产总计 203,182,530.80 - 9,180,827.43 3,050,692,051. 3,263,055,410
88 .11

负债

应付赎回款 - - - 3,539,680.49 3,539,680.49

应付管理人报酬 - - - 4,286,782.30 4,286,782.30

应付托管费 - - - 714,463.74 714,463.74

应付清算款 - - - 800,777.80 800,777.80

应付销售服务费 - - - 1,428,927.45 1,428,927.45

应交税费 - - - 59.79 59.79

其他负债 - - - 1,124,525.66 1,124,525.66

负债总计 - - - 11,895,217.23 11,895,217.23

利率敏感度缺 203,182,530.80 - 9,180,827.43 3,038,796,834. 3,251,160,192
口 65 .88

注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本报告期末，本基金持有的债券资产公允价值占基金资产净值的比例为 0.660%，因此市场利率的变动
对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

本报告期内，本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债
券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略，通过对上市公司基本面的深入研究，基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡，精选成长空间较大的行业，并采用定性和定量相结合的方法，选取具有竞争优势且估值具有吸引力的股票构建组合。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金资 占基金资产净值比
公允价值 产净值比 公允价值 例（%）

例（%）

交易性金融资产－股票投资 2,930,654,716. 93.60 3,040,007,215 93.51
87 .78

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 2,930,654,716. 93.60 3,040,007,215 93.51
87 .78

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除中证 800 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

中证 800 指数上升 5% 152,234,763.00 188,856,658.00

中证 800 指数下降 5% -152,234,763.00 -188,856,658.00

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果 本期末 上年度末

所属的层次 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 2,948,354,003.88 3,000,810,557.85


第二层次 398,049.72 10,730,910.03

第三层次 2,589,961.53 37,646,575.33

合计 2,951,342,015.13 3,049,188,043.21

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有的重要意义的输入所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

6.4.15.3 财务报表的批准

本财务报表已于 2023 年 08 月 30 日经本基金的基金管理人批准。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 2,930,654,716.87 93.15

其中：股票 2,930,654,716.87 93.15

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 20,687,298.26 0.66

其中：债券 20,687,298.26 0.66

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金 192,204,975.05 6.11
合计

8 其他各项资产 2,485,938.36 0.08

9 合计 3,146,032,928.54 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 8,525,719.85 0.27

C 制造业 2,554,760,940.82 81.59

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,619,236.20 0.08

E 建筑业 3,022,737.72 0.10

F 批发和零售业 12,200,016.12 0.39

G 交通运输、仓储和邮政业 16,684,108.73 0.53

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 252,981,350.59 8.08

J 金融业 14,528,276.10 0.46

K 房地产业 13,577,518.14 0.43

L 租赁和商务服务业 8,439,735.19 0.27

M 科学研究和技术服务业 23,747,452.82 0.76

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 1,497,890.00 0.05

Q 卫生和社会工作 278,316.96 0.01

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 17,791,417.63 0.57

合计 2,930,654,716.87 93.60

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％)

1 603659 璞泰来 4,981,746 190,402,332.12 6.08

2 002850 科达利 555,078 73,409,065.50 2.34

3 600933 爱柯迪 2,494,138 58,088,474.02 1.86

4 603197 保隆科技 1,016,085 55,122,611.25 1.76

5 300919 中伟股份 865,781 52,163,305.25 1.67

6 002475 立讯精密 1,593,208 51,699,599.60 1.65

7 002965 祥鑫科技 821,677 45,750,975.36 1.46

8 603179 新泉股份 1,013,070 44,463,642.30 1.42

9 002906 华阳集团 1,284,518 43,917,670.42 1.40

10 002138 顺络电子 1,362,700 32,582,157.00 1.04

11 605133 嵘泰股份 798,866 27,768,582.16 0.89

12 300382 斯莱克 2,025,344 26,714,287.36 0.85

13 601702 华峰铝业 1,943,325 26,584,686.00 0.85

14 300337 银邦股份 3,919,090 26,140,330.30 0.83

15 300351 永贵电器 1,540,433 25,309,314.19 0.81

16 002938 鹏鼎控股 1,027,785 24,964,897.65 0.80

17 002139 拓邦股份 1,859,936 24,272,164.80 0.78


18 002273 水晶光电 2,028,238 24,217,161.72 0.77

19 300679 电连技术 708,034 23,400,523.70 0.75

20 603166 福达股份 3,419,132 23,044,949.68 0.74

21 300750 宁德时代 99,287 22,715,872.73 0.73

22 002937 兴瑞科技 913,612 22,474,855.20 0.72

23 002824 和胜股份 753,924 22,263,375.72 0.71

24 688361 中科飞测 258,615 21,467,631.15 0.69

25 002837 英维克 715,061 21,408,926.34 0.68

26 000837 秦川机床 1,297,200 21,118,416.00 0.67

27 688157 松井股份 365,146 19,206,679.60 0.61

28 002387 维信诺 2,079,900 19,072,683.00 0.61

29 600885 宏发股份 582,403 18,549,535.55 0.59

30 600673 东阳光 2,467,603 17,791,417.63 0.57

31 300308 中际旭创 115,900 17,089,455.00 0.55

32 603319 湘油泵 986,712 16,705,034.16 0.53

33 002765 蓝黛科技 1,992,925 16,660,853.00 0.53

34 002436 兴森科技 1,048,304 16,248,712.00 0.52

35 002179 中航光电 356,074 16,147,955.90 0.52

36 002050 三花智控 525,642 15,905,926.92 0.51

37 600741 华域汽车 834,542 15,405,645.32 0.49

38 688213 思特威 294,302 15,050,604.28 0.48

39 603040 新坐标 564,122 15,000,003.98 0.48

40 301268 铭利达 357,610 14,973,130.70 0.48

41 002706 良信股份 1,312,841 14,769,461.25 0.47

42 002920 德赛西威 94,153 14,669,978.93 0.47

43 300045 华力创通 1,199,300 13,911,880.00 0.44

44 688279 峰岹科技 103,036 13,600,752.00 0.43

45 300456 赛微电子 543,300 13,299,984.00 0.42

46 300793 佳禾智能 647,172 13,092,289.56 0.42

47 002708 光洋股份 1,670,933 12,799,346.78 0.41

48 002594 比亚迪 49,267 12,724,188.09 0.41

49 300638 广和通 546,934 12,404,463.12 0.40

50 300539 横河精密 813,200 12,043,492.00 0.38

51 002456 欧菲光 2,128,900 11,921,840.00 0.38

52 300811 铂科新材 200,399 11,911,716.56 0.38

53 300930 屹通新材 475,505 11,863,849.75 0.38

54 300547 川环科技 704,520 11,744,348.40 0.38

55 300707 威唐工业 747,871 11,689,223.73 0.37

56 688372 伟测科技 76,288 11,683,507.20 0.37

57 603758 秦安股份 1,083,400 11,527,376.00 0.37

58 300258 精锻科技 792,060 11,476,949.40 0.37

59 600850 电科数字 477,900 11,273,661.00 0.36

60 301181 标榜股份 373,367 11,234,613.03 0.36

61 300687 赛意信息 400,600 11,128,668.00 0.36

62 603596 伯特利 139,845 11,084,114.70 0.35

63 688234 天岳先进 149,610 11,062,163.40 0.35

64 300507 苏奥传感 1,692,324 11,033,952.48 0.35

65 603085 天成自控 1,108,922 11,022,684.68 0.35

66 000063 中兴通讯 240,101 10,934,199.54 0.35

67 603158 腾龙股份 1,419,350 10,872,221.00 0.35


68 300611 美力科技 1,124,211 10,837,394.04 0.35

69 603982 泉峰汽车 635,059 10,529,278.22 0.34

70 603043 广州酒家 368,932 10,426,018.32 0.33

71 603809 豪能股份 919,573 10,326,804.79 0.33

72 688484 南芯科技 246,410 10,152,092.00 0.32

73 688110 东芯股份 280,622 10,130,454.20 0.32

74 605128 上海沿浦 247,590 10,029,870.90 0.32

75 605068 明新旭腾 404,886 9,903,511.56 0.32

76 688668 鼎通科技 100,150 9,794,670.00 0.31

77 002600 领益智造 1,411,900 9,756,229.00 0.31

78 002085 万丰奥威 1,381,600 9,574,488.00 0.31

79 000034 神州数码 356,668 9,483,802.12 0.30

80 688326 经纬恒润 64,817 9,358,926.63 0.30

81 002459 晶澳科技 223,931 9,337,922.70 0.30

82 601012 隆基绿能 324,522 9,304,045.74 0.30

83 002126 银轮股份 514,400 9,104,880.00 0.29

84 000045 深纺织Ａ 817,127 8,988,397.00 0.29

85 000409 云鼎科技 897,000 8,961,030.00 0.29

86 300606 金太阳 435,500 8,788,390.00 0.28

87 000625 长安汽车 678,600 8,774,298.00 0.28

88 002997 瑞鹄模具 293,900 8,737,647.00 0.28

89 688210 统联精密 440,454 8,597,662.08 0.27

90 603239 浙江仙通 517,418 8,418,390.86 0.27

91 603305 旭升集团 300,512 8,375,269.44 0.27

92 002439 启明星辰 280,086 8,335,359.36 0.27

93 688080 映翰通 167,677 8,199,405.30 0.26

94 002918 蒙娜丽莎 526,354 8,126,905.76 0.26

95 003012 东鹏控股 997,700 8,071,393.00 0.26

96 002782 可立克 525,412 7,979,312.36 0.25

97 002371 北方华创 25,104 7,974,285.60 0.25

98 300036 超图软件 334,800 7,938,108.00 0.25

99 688777 中控技术 125,199 7,859,993.22 0.25

100 600499 科达制造 690,991 7,849,657.76 0.25

101 301358 湖南裕能 178,070 7,836,860.70 0.25

102 603035 常熟汽饰 397,083 7,715,322.69 0.25

103 301269 华大九天 62,500 7,677,500.00 0.25

104 301325 曼恩斯特 65,454 7,494,483.00 0.24

105 300378 鼎捷软件 218,481 7,482,974.25 0.24

106 002988 豪美新材 435,713 7,446,335.17 0.24

107 000786 北新建材 302,334 7,410,206.34 0.24

108 603063 禾望电气 239,362 7,360,381.50 0.24

109 688023 安恒信息 42,057 7,347,778.47 0.23

110 000503 国新健康 612,700 7,346,273.00 0.23

111 603977 国泰集团 846,800 7,333,288.00 0.23

112 688201 信安世纪 167,572 7,162,027.28 0.23

113 688343 云天励飞 112,157 7,134,306.77 0.23

114 301186 超达装备 197,347 7,076,863.42 0.23

115 002049 紫光国微 75,747 7,063,407.75 0.23

116 300866 安克创新 80,300 7,026,250.00 0.22

117 300213 佳讯飞鸿 1,052,100 7,017,507.00 0.22


118 000938 紫光股份 218,200 6,949,670.00 0.22

119 002334 英威腾 544,900 6,942,026.00 0.22

120 002484 江海股份 321,557 6,845,948.53 0.22

121 603178 圣龙股份 551,143 6,790,081.76 0.22

122 002845 同兴达 423,700 6,758,015.00 0.22

123 300360 炬华科技 373,700 6,681,756.00 0.21

124 600498 烽火通信 327,600 6,673,212.00 0.21

125 300461 田中精机 268,926 6,666,675.54 0.21

126 300130 新国都 235,300 6,666,049.00 0.21

127 002536 飞龙股份 430,114 6,451,710.00 0.21

128 300691 联合光电 363,233 6,400,165.46 0.20

129 002384 东山精密 246,970 6,396,523.00 0.20

130 300697 电工合金 529,600 6,344,608.00 0.20

131 300348 长亮科技 598,400 6,247,296.00 0.20

132 600536 中国软件 133,096 6,239,540.48 0.20

133 001283 豪鹏科技 129,100 6,234,239.00 0.20

134 603859 能科科技 121,394 6,206,875.22 0.20

135 603290 斯达半导 28,738 6,184,417.60 0.20

136 000778 新兴铸管 1,507,300 6,149,784.00 0.20

137 002897 意华股份 132,800 6,145,984.00 0.20

138 603183 建研院 1,290,380 6,090,593.60 0.19

139 002756 永兴材料 97,131 6,081,371.91 0.19

140 301179 泽宇智能 178,220 6,006,014.00 0.19

141 688052 纳芯微 37,854 5,994,937.98 0.19

142 300286 安科瑞 154,900 5,864,514.00 0.19

143 601231 环旭电子 388,800 5,816,448.00 0.19

144 002738 中矿资源 113,107 5,761,670.58 0.18

145 000066 中国长城 416,300 5,757,429.00 0.18

146 301067 显盈科技 259,320 5,629,837.20 0.18

147 603358 华达科技 293,747 5,598,817.82 0.18

148 688048 长光华芯 59,039 5,580,366.28 0.18

149 603876 鼎胜新材 289,605 5,557,519.95 0.18

150 603730 岱美股份 351,514 5,553,921.20 0.18

151 600271 航天信息 404,644 5,539,576.36 0.18

152 300782 卓胜微 57,000 5,507,910.00 0.18

153 301308 江波龙 53,749 5,469,498.24 0.17

154 002472 双环传动 149,220 5,416,686.00 0.17

155 300917 特发服务 218,212 5,361,468.84 0.17

156 603712 七一二 176,800 5,341,128.00 0.17

157 600460 士兰微 176,234 5,334,603.18 0.17

158 002885 京泉华 239,113 5,222,227.92 0.17

159 002182 云海金属 237,361 5,219,568.39 0.17

160 301018 申菱环境 143,127 5,151,140.73 0.16

161 002335 科华数据 143,207 5,148,291.65 0.16

162 300684 中石科技 230,100 5,085,210.00 0.16

163 600126 杭钢股份 1,169,400 5,075,196.00 0.16

164 002065 东华软件 717,700 5,066,962.00 0.16

165 603657 春光科技 288,100 5,056,155.00 0.16

166 300115 长盈精密 421,854 5,024,281.14 0.16

167 300580 贝斯特 204,182 4,959,580.78 0.16


168 605228 神通科技 518,100 4,958,217.00 0.16

169 002881 美格智能 142,700 4,873,205.00 0.16

170 300769 德方纳米 43,997 4,849,789.31 0.15

171 688153 唯捷创芯 65,887 4,820,292.92 0.15

172 600038 中直股份 120,751 4,808,304.82 0.15

173 689009 九号公司 128,932 4,751,144.20 0.15

174 300593 新雷能 207,063 4,743,813.33 0.15

175 688103 国力股份 79,149 4,741,816.59 0.15

176 688409 富创精密 43,159 4,704,331.00 0.15

177 600029 南方航空 777,100 4,685,913.00 0.15

178 601111 中国国航 566,700 4,669,608.00 0.15

179 301307 美利信 137,252 4,640,490.12 0.15

180 603885 吉祥航空 300,111 4,630,712.73 0.15

181 000555 神州信息 373,700 4,596,510.00 0.15

182 688111 金山办公 9,711 4,585,728.42 0.15

183 002240 盛新锂能 143,683 4,579,177.21 0.15

184 002466 天齐锂业 64,028 4,476,197.48 0.14

185 600563 法拉电子 32,240 4,426,552.00 0.14

186 002046 国机精工 346,500 4,421,340.00 0.14

187 603920 世运电路 224,451 4,383,528.03 0.14

188 001914 招商积余 288,927 4,348,351.35 0.14

189 300161 华中数控 80,900 4,329,768.00 0.14

190 002949 华阳国际 304,300 4,327,146.00 0.14

191 688141 杰华特 109,501 4,281,489.10 0.14

192 000100 TCL 科技 1,070,250 4,216,785.00 0.13

193 300037 新宙邦 80,732 4,189,183.48 0.13

194 603501 韦尔股份 42,670 4,183,366.80 0.13

195 688060 云涌科技 73,554 4,052,825.40 0.13

196 688227 品高股份 162,114 4,025,290.62 0.13

197 688599 天合光能 94,226 4,014,969.86 0.13

198 603799 华友钴业 87,086 3,998,118.26 0.13

199 601689 拓普集团 48,543 3,917,420.10 0.13

200 603011 合锻智能 491,048 3,879,279.20 0.12

201 002443 金洲管道 580,000 3,862,800.00 0.12

202 002857 三晖电气 192,900 3,809,775.00 0.12

203 688173 希荻微 162,693 3,722,415.84 0.12

204 301169 零点有数 74,731 3,698,437.19 0.12

205 688148 芳源股份 302,911 3,695,514.20 0.12

206 688025 杰普特 41,711 3,643,455.85 0.12

207 603986 兆易创新 34,248 3,638,850.00 0.12

208 300661 圣邦股份 43,653 3,585,220.89 0.11

209 603267 鸿远电子 54,500 3,558,850.00 0.11

210 603256 宏和科技 440,200 3,539,208.00 0.11

211 002971 和远气体 136,000 3,488,400.00 0.11

212 003029 吉大正元 107,100 3,475,395.00 0.11

213 603989 艾华集团 163,660 3,446,679.60 0.11

214 603026 胜华新材 57,795 3,424,353.75 0.11

215 300302 同有科技 222,981 3,311,267.85 0.11

216 688766 普冉股份 30,767 3,286,530.94 0.10

217 601138 工业富联 130,300 3,283,560.00 0.10


218 688662 富信科技 54,904 3,267,337.04 0.10

219 300480 光力科技 142,368 3,254,532.48 0.10

220 300474 景嘉微 36,121 3,250,528.79 0.10

221 002063 远光软件 371,244 3,222,397.92 0.10

222 002741 光华科技 188,386 3,179,955.68 0.10

223 600446 金证股份 218,000 3,169,720.00 0.10

224 300674 宇信科技 179,038 3,165,391.84 0.10

225 000049 德赛电池 89,704 3,164,757.12 0.10

226 300390 天华新能 88,384 3,164,147.20 0.10

227 603833 欧派家居 33,000 3,161,400.00 0.10

228 688005 容百科技 58,364 3,152,823.28 0.10

229 688601 力芯微 66,634 3,138,461.40 0.10

230 600285 羚锐制药 194,404 3,122,128.24 0.10

231 688435 英方软件 40,976 3,115,815.04 0.10

232 300170 汉得信息 269,959 3,115,326.86 0.10

233 603516 淳中科技 139,820 3,083,031.00 0.10

234 603993 洛阳钼业 576,008 3,070,122.64 0.10

235 600735 新华锦 518,518 3,059,256.20 0.10

236 300790 宇瞳光学 200,100 3,049,524.00 0.10

237 002192 融捷股份 44,668 2,985,162.44 0.10

238 688223 晶科能源 212,100 2,982,126.00 0.10

239 300438 鹏辉能源 62,005 2,978,720.20 0.10

240 300572 安车检测 171,200 2,966,896.00 0.09

241 002460 赣锋锂业 48,271 2,942,600.16 0.09

242 300647 超频三 408,069 2,929,935.42 0.09

243 688063 派能科技 14,776 2,929,342.00 0.09

244 688772 珠海冠宇 144,944 2,920,621.60 0.09

245 688022 瀚川智能 79,822 2,883,968.86 0.09

246 688077 大地熊 95,169 2,875,055.49 0.09

247 600110 诺德股份 393,400 2,848,216.00 0.09

248 600779 水井坊 48,000 2,831,520.00 0.09

249 688082 盛美上海 25,548 2,820,499.20 0.09

250 301365 矩阵股份 170,800 2,811,368.00 0.09

251 000997 新大陆 146,350 2,766,015.00 0.09

252 300059 东方财富 192,700 2,736,340.00 0.09

253 002197 证通电子 259,400 2,734,076.00 0.09

254 603138 海量数据 142,819 2,719,273.76 0.09

255 300682 朗新科技 116,600 2,714,448.00 0.09

256 002583 海能达 459,867 2,671,827.27 0.09

257 603893 瑞芯微 36,621 2,667,839.85 0.09

258 301236 软通动力 97,877 2,663,233.17 0.09

259 603232 格尔软件 182,900 2,659,366.00 0.08

260 000799 酒鬼酒 28,800 2,596,320.00 0.08

261 688433 华曙高科 75,925 2,581,450.00 0.08

262 688981 中芯国际 50,889 2,570,912.28 0.08

263 002160 常铝股份 635,492 2,567,387.68 0.08

264 002158 汉钟精机 101,400 2,530,944.00 0.08

265 300688 创业黑马 72,900 2,530,359.00 0.08

266 603061 金海通 21,351 2,529,025.95 0.08

267 301296 新巨丰 149,000 2,515,120.00 0.08


268 300551 古鳌科技 113,400 2,481,192.00 0.08

269 600760 中航沈飞 55,081 2,478,645.00 0.08

270 300609 汇纳科技 88,000 2,464,000.00 0.08

271 300475 香农芯创 94,400 2,419,472.00 0.08

272 603348 文灿股份 55,200 2,418,312.00 0.08

273 688147 微导纳米 45,817 2,418,221.26 0.08

274 300101 振芯科技 123,404 2,392,803.56 0.08

275 000089 深圳机场 343,800 2,389,410.00 0.08

276 300232 洲明科技 261,400 2,389,196.00 0.08

277 603018 华设集团 269,000 2,353,750.00 0.08

278 301013 利和兴 164,300 2,349,490.00 0.08

279 600378 昊华科技 62,390 2,348,359.60 0.07

280 000977 浪潮信息 48,000 2,328,000.00 0.07

281 300925 法本信息 164,400 2,322,972.00 0.07

282 688083 中望软件 15,569 2,255,792.41 0.07

283 300491 通合科技 78,000 2,238,600.00 0.07

284 600048 保利发展 168,850 2,200,115.50 0.07

285 688388 嘉元科技 81,560 2,195,595.20 0.07

286 002056 横店东磁 120,529 2,194,833.09 0.07

287 601688 华泰证券 158,800 2,186,676.00 0.07

288 300085 银之杰 185,800 2,185,008.00 0.07

289 688127 蓝特光学 123,731 2,181,377.53 0.07

290 002156 通富微电 93,800 2,119,880.00 0.07

291 002101 广东鸿图 107,800 2,110,724.00 0.07

292 688608 恒玄科技 17,279 2,091,277.37 0.07

293 600030 中信证券 105,100 2,078,878.00 0.07

294 603927 中科软 53,809 2,074,875.04 0.07

295 300490 华自科技 114,900 1,971,684.00 0.06

296 600011 华能国际 209,300 1,938,118.00 0.06

297 603111 康尼机电 386,957 1,930,915.43 0.06

298 000021 深科技 96,500 1,929,035.00 0.06

299 300369 绿盟科技 155,930 1,928,854.10 0.06

300 300890 翔丰华 46,613 1,915,794.30 0.06

301 300235 方直科技 153,400 1,909,830.00 0.06

302 002368 太极股份 46,090 1,897,525.30 0.06

303 002415 海康威视 56,900 1,883,959.00 0.06

304 688281 华秦科技 9,299 1,883,047.50 0.06

305 688045 必易微 33,035 1,882,995.00 0.06

306 002180 纳思达 54,700 1,873,475.00 0.06

307 603690 至纯科技 53,743 1,872,406.12 0.06

308 300465 高伟达 183,791 1,825,044.63 0.06

309 603589 口子窖 36,800 1,816,080.00 0.06

310 603383 顶点软件 32,380 1,794,499.60 0.06

311 300496 中科创达 18,500 1,782,475.00 0.06

312 688152 麒麟信安 19,313 1,782,203.64 0.06

313 300870 欧陆通 29,600 1,773,928.00 0.06

314 603039 泛微网络 21,700 1,771,371.00 0.06

315 688195 腾景科技 32,742 1,749,405.06 0.06

316 300602 飞荣达 112,400 1,741,076.00 0.06

317 002025 航天电器 26,960 1,720,048.00 0.05


318 600585 海螺水泥 72,400 1,718,776.00 0.05

319 601377 兴业证券 278,000 1,701,360.00 0.05

320 688589 力合微 41,626 1,695,843.24 0.05

321 300748 金力永磁 56,153 1,680,097.76 0.05

322 300951 博硕科技 30,400 1,660,752.00 0.05

323 300415 伊之密 85,800 1,647,360.00 0.05

324 002709 天赐材料 39,756 1,637,549.64 0.05

325 002557 洽洽食品 39,086 1,624,023.30 0.05

326 600619 海立股份 247,648 1,607,235.52 0.05

327 603806 福斯特 42,800 1,591,732.00 0.05

328 002465 海格通信 153,000 1,582,020.00 0.05

329 600967 内蒙一机 156,400 1,579,640.00 0.05

330 300693 盛弘股份 42,556 1,571,167.52 0.05

331 000915 华特达因 44,473 1,569,452.17 0.05

332 002212 天融信 161,288 1,564,493.60 0.05

333 600500 中化国际 280,500 1,559,580.00 0.05

334 300408 三环集团 52,923 1,553,290.05 0.05

335 300503 昊志机电 77,800 1,545,886.00 0.05

336 688282 理工导航 26,637 1,532,959.35 0.05

337 002185 华天科技 165,159 1,519,462.80 0.05

338 002607 中公教育 318,700 1,497,890.00 0.05

339 600481 双良节能 105,800 1,479,084.00 0.05

340 688507 索辰科技 11,252 1,469,848.76 0.05

341 688525 佰维存储 17,993 1,437,460.77 0.05

342 300499 高澜股份 80,900 1,425,458.00 0.05

343 688187 时代电气 33,444 1,399,965.84 0.04

344 300803 指南针 28,500 1,384,815.00 0.04

345 002957 科瑞技术 67,900 1,376,333.00 0.04

346 300096 易联众 222,300 1,364,922.00 0.04

347 688036 传音控股 9,172 1,348,284.00 0.04

348 301123 奕东电子 51,700 1,320,418.00 0.04

349 300977 深圳瑞捷 73,400 1,313,860.00 0.04

350 300845 捷安高科 60,000 1,303,800.00 0.04

351 002540 亚太科技 223,559 1,292,171.02 0.04

352 300559 佳发教育 76,300 1,258,950.00 0.04

353 000725 京东方Ａ 306,300 1,252,767.00 0.04

354 688352 颀中科技 92,325 1,240,848.00 0.04

355 688508 芯朋微 21,332 1,237,042.68 0.04

356 688007 光峰科技 59,224 1,234,820.40 0.04

357 603187 海容冷链 61,740 1,234,182.60 0.04

358 688512 慧智微 59,650 1,233,562.00 0.04

359 300893 松原股份 47,700 1,227,321.00 0.04

360 002812 恩捷股份 12,700 1,223,645.00 0.04

361 002707 众信旅游 158,300 1,191,999.00 0.04

362 688100 威胜信息 39,343 1,172,814.83 0.04

363 688206 概伦电子 41,659 1,168,118.36 0.04

364 300188 美亚柏科 55,103 1,145,591.37 0.04

365 002152 广电运通 95,694 1,121,533.68 0.04

366 688535 华海诚科 18,325 1,120,207.25 0.04

367 688515 裕太微 6,384 1,095,877.44 0.03


368 688598 金博股份 6,371 1,092,626.50 0.03

369 688019 安集科技 6,525 1,075,515.75 0.03

370 300766 每日互动 63,400 1,062,584.00 0.03

371 002645 华宏科技 86,400 1,059,264.00 0.03

372 300604 长川科技 22,183 1,053,470.67 0.03

373 688386 泛亚微透 24,222 1,017,324.00 0.03

374 002409 雅克科技 13,668 996,123.84 0.03

375 300211 亿通科技 98,800 992,940.00 0.03

376 002747 埃斯顿 35,000 980,000.00 0.03

377 300260 新莱应材 24,660 974,563.20 0.03

378 688261 东微半导 6,948 971,816.76 0.03

379 300726 宏达电子 21,600 965,952.00 0.03

380 688408 中信博 11,409 962,120.97 0.03

381 300219 鸿利智汇 129,900 954,765.00 0.03

382 301095 广立微 11,416 943,532.40 0.03

383 002683 广东宏大 32,000 942,080.00 0.03

384 603650 彤程新材 28,400 931,520.00 0.03

385 300236 上海新阳 23,362 926,303.30 0.03

386 600584 长电科技 29,528 920,387.76 0.03

387 688676 金盘科技 30,113 912,122.77 0.03

388 002268 电科网安 32,504 905,886.48 0.03

389 300982 苏文电能 14,700 890,232.00 0.03

390 000860 顺鑫农业 26,100 879,309.00 0.03

391 600737 中粮糖业 109,100 878,255.00 0.03

392 300656 民德电子 28,010 872,231.40 0.03

393 688120 华海清科 3,458 871,588.90 0.03

394 000911 南宁糖业 89,800 863,876.00 0.03

395 688385 复旦微电 17,130 858,213.00 0.03

396 601788 光大证券 54,000 858,060.00 0.03

397 600031 三一重工 49,927 830,286.01 0.03

398 000070 特发信息 84,300 814,338.00 0.03

399 002968 新大正 53,300 805,363.00 0.03

400 600837 海通证券 85,700 790,154.00 0.03

401 600839 四川长虹 155,692 786,244.60 0.03

402 688793 倍轻松 14,467 779,771.30 0.02

403 688439 振华风光 7,096 779,282.72 0.02

404 300280 紫天科技 15,700 749,989.00 0.02

405 688332 中科蓝讯 8,915 746,007.20 0.02

406 688072 拓荆科技 1,737 739,909.89 0.02

407 600410 华胜天成 98,400 730,128.00 0.02

408 002832 比音勒芬 19,426 687,874.66 0.02

409 603997 继峰股份 47,552 679,993.60 0.02

410 688323 瑞华泰 28,066 671,900.04 0.02

411 002248 华东数控 68,900 671,775.00 0.02

412 300903 科翔股份 60,015 669,167.25 0.02

413 301221 光庭信息 11,800 658,794.00 0.02

414 300938 信测标准 14,700 643,860.00 0.02

415 688035 德邦科技 10,797 642,205.56 0.02

416 300598 诚迈科技 13,779 636,176.43 0.02

417 688012 中微公司 4,041 632,214.45 0.02


418 605111 新洁能 14,490 630,604.80 0.02

419 300373 扬杰科技 15,531 630,092.67 0.02

420 002119 康强电子 48,300 626,451.00 0.02

421 603311 金海高科 50,500 626,200.00 0.02

422 002916 深南电路 8,304 625,872.48 0.02

423 300671 富满微 15,300 625,158.00 0.02

424 300454 深信服 5,500 622,875.00 0.02

425 301330 熵基科技 17,320 619,709.60 0.02

426 300450 先导智能 17,100 618,507.00 0.02

427 301160 翔楼新材 17,300 608,095.00 0.02

428 300623 捷捷微电 33,500 607,020.00 0.02

429 603236 移远通信 10,360 597,875.60 0.02

430 688249 晶合集成 31,376 592,065.12 0.02

431 688095 福昕软件 4,670 590,194.60 0.02

432 300740 水羊股份 38,000 589,000.00 0.02

433 600958 东方证券 60,253 584,454.10 0.02

434 002791 坚朗五金 8,800 569,448.00 0.02

435 000032 深桑达Ａ 17,200 565,880.00 0.02

436 300097 智云股份 84,465 565,070.85 0.02

437 002987 京北方 25,620 561,590.40 0.02

438 605399 晨光新材 31,343 557,905.40 0.02

439 688403 汇成股份 45,434 555,203.48 0.02

440 000002 万科 A 37,600 527,152.00 0.02

441 688252 天德钰 25,435 516,076.15 0.02

442 601456 国联证券 56,400 513,240.00 0.02

443 002674 兴业科技 41,400 511,290.00 0.02

444 300709 精研科技 20,600 508,202.00 0.02

445 300288 朗玛信息 25,900 501,942.00 0.02

446 002261 拓维信息 25,964 501,364.84 0.02

447 002444 巨星科技 22,491 492,103.08 0.02

448 002129 TCL 中环 14,687 487,608.40 0.02

449 301335 天元宠物 20,328 484,619.52 0.02

450 688618 三旺通信 6,956 471,060.32 0.02

451 002925 盈趣科技 23,600 457,840.00 0.01

452 300112 万讯自控 39,527 435,587.54 0.01

453 600298 安琪酵母 11,800 427,278.00 0.01

454 002508 老板电器 16,800 424,872.00 0.01

455 600098 广州发展 66,975 413,905.50 0.01

456 603517 绝味食品 11,100 412,365.00 0.01

457 300100 双林股份 43,788 406,352.64 0.01

458 000568 泸州老窖 1,873 392,524.61 0.01

459 600078 ST 澄星 38,500 371,140.00 0.01

460 000810 创维数字 22,846 369,419.82 0.01

461 601088 中国神华 11,867 364,910.25 0.01

462 688091 上海谊众 4,928 362,848.64 0.01

463 688519 南亚新材 14,994 360,305.82 0.01

464 300460 惠伦晶体 32,164 359,593.52 0.01

465 000988 华工科技 9,400 357,294.00 0.01

466 300476 胜宏科技 14,800 356,828.00 0.01

467 300537 广信材料 21,800 356,212.00 0.01


468 603335 迪生力 55,055 352,352.00 0.01

469 002068 黑猫股份 29,681 352,313.47 0.01

470 601126 四方股份 22,700 344,813.00 0.01

471 300652 雷迪克 14,891 339,068.07 0.01

472 600522 中天科技 21,245 338,007.95 0.01

473 600325 华发股份 34,017 335,067.45 0.01

474 688362 甬矽电子 9,963 331,668.27 0.01

475 688707 振华新材 10,764 331,423.56 0.01

476 601669 中国电建 57,678 331,071.72 0.01

477 601225 陕西煤业 18,179 330,676.01 0.01

478 688416 恒烁股份 4,197 329,464.50 0.01

479 300909 汇创达 12,400 327,608.00 0.01

480 688353 华盛锂电 8,829 326,496.42 0.01

481 603738 泰晶科技 19,600 325,556.00 0.01

482 002922 伊戈尔 22,557 323,692.95 0.01

483 688268 华特气体 4,003 323,162.19 0.01

484 600703 三安光电 18,720 322,732.80 0.01

485 603816 顾家家居 8,400 320,460.00 0.01

486 601117 中国化学 38,400 317,952.00 0.01

487 002947 恒铭达 15,200 316,768.00 0.01

488 300531 优博讯 22,350 316,029.00 0.01

489 002236 大华股份 16,000 316,000.00 0.01

490 301327 华宝新能 3,990 315,648.90 0.01

491 688576 西山科技 2,395 315,642.70 0.01

492 688128 中国电研 12,378 315,639.00 0.01

493 688678 福立旺 14,847 315,498.75 0.01

494 300339 润和软件 13,152 315,121.92 0.01

495 688663 新风光 9,868 313,703.72 0.01

496 601328 交通银行 54,000 313,200.00 0.01

497 000887 中鼎股份 23,800 311,542.00 0.01

498 601390 中国中铁 41,100 311,538.00 0.01

499 601618 中国中冶 78,200 310,454.00 0.01

500 600366 宁波韵升 34,960 310,095.20 0.01

501 601228 广州港 95,500 308,465.00 0.01

502 688123 聚辰股份 5,715 307,009.80 0.01

503 000050 深天马Ａ 33,400 306,612.00 0.01

504 603505 金石资源 13,094 305,744.90 0.01

505 688779 长远锂科 26,843 302,520.61 0.01

506 688536 思瑞浦 1,387 302,366.00 0.01

507 601288 农业银行 85,500 301,815.00 0.01

508 688008 澜起科技 5,249 301,397.58 0.01

509 688041 海光信息 4,407 300,865.89 0.01

510 300014 亿纬锂能 4,933 298,446.50 0.01

511 301099 雅创电子 5,700 296,742.00 0.01

512 600367 红星发展 20,560 296,680.80 0.01

513 601398 工商银行 61,500 296,430.00 0.01

514 601668 中国建筑 51,500 295,610.00 0.01

515 002176 江特电机 24,676 294,137.92 0.01

516 688590 新致软件 12,897 293,148.81 0.01

517 002915 中欣氟材 17,500 292,425.00 0.01


518 688381 帝奥微 9,027 291,391.56 0.01

519 688209 英集芯 17,822 290,855.04 0.01

520 601988 中国银行 74,300 290,513.00 0.01

521 601633 长城汽车 11,500 289,455.00 0.01

522 002121 科陆电子 39,270 287,849.10 0.01

523 600183 生益科技 20,201 286,854.20 0.01

524 688798 艾为电子 4,826 285,457.90 0.01

525 688116 天奈科技 6,201 283,695.75 0.01

526 003022 联泓新科 11,212 279,178.80 0.01

527 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.01

528 688800 瑞可达 4,453 276,753.95 0.01

529 600348 华阳股份 34,956 276,501.96 0.01

530 688595 芯海科技 8,613 275,443.74 0.01

531 002876 三利谱 8,253 273,752.01 0.01

532 000061 农产品 44,900 268,951.00 0.01

533 600995 南网储能 24,270 267,212.70 0.01

534 688711 宏微科技 4,567 266,438.78 0.01

535 300327 中颖电子 9,430 263,662.80 0.01

536 600160 巨化股份 18,842 259,642.76 0.01

537 600390 五矿资本 47,300 254,474.00 0.01

538 000762 西藏矿业 8,455 250,521.65 0.01

539 000617 中油资本 32,900 237,867.00 0.01

540 300624 万兴科技 2,000 234,300.00 0.01

541 601615 明阳智能 13,720 231,593.60 0.01

542 300343 联创股份 31,698 224,421.84 0.01

543 600765 中航重机 7,284 193,098.84 0.01

544 688078 龙软科技 3,745 193,054.75 0.01

545 688560 明冠新材 6,381 177,327.99 0.01

546 688220 翱捷科技 1,569 118,286.91 0.00

547 603019 中科曙光 1,851 94,215.90 0.00

548 688368 晶丰明源 655 83,322.55 0.00

549 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 300750 宁德时代 90,710,162.46 2.79

2 603659 璞泰来 65,693,786.96 2.02

3 300769 德方纳米 60,590,832.95 1.86

4 603799 华友钴业 60,357,376.59 1.86

5 002594 比亚迪 54,626,188.49 1.68

6 300919 中伟股份 52,864,022.67 1.63

7 002475 立讯精密 49,487,426.40 1.52

8 000021 深科技 42,421,523.72 1.30

9 002460 赣锋锂业 39,414,323.02 1.21

10 002466 天齐锂业 37,151,584.62 1.14


11 002756 永兴材料 32,547,053.99 1.00

12 002138 顺络电子 32,247,618.00 0.99

13 600499 科达制造 31,837,226.45 0.98

14 603876 鼎胜新材 30,939,694.98 0.95

15 688005 容百科技 30,627,595.37 0.94

16 603986 兆易创新 29,795,678.45 0.92

17 601702 华峰铝业 28,017,444.30 0.86

18 000625 长安汽车 27,750,559.74 0.85

19 002738 中矿资源 27,696,716.74 0.85

20 002938 鹏鼎控股 26,690,248.50 0.82

注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 300750 宁德时代 127,424,221.23 3.92

2 002466 天齐锂业 117,828,753.42 3.62

3 002594 比亚迪 113,843,973.00 3.50

4 002460 赣锋锂业 82,780,077.34 2.55

5 603799 华友钴业 63,850,577.28 1.96

6 300769 德方纳米 55,558,708.62 1.71

7 000021 深科技 54,136,465.54 1.67

8 000625 长安汽车 49,742,057.44 1.53

9 002756 永兴材料 37,636,026.06 1.16

10 688779 长远锂科 37,372,285.14 1.15

11 603986 兆易创新 32,855,214.53 1.01

12 000049 德赛电池 31,437,388.58 0.97

13 002738 中矿资源 30,907,612.53 0.95

14 300953 震裕科技 30,378,348.08 0.93

15 002240 盛新锂能 29,905,498.91 0.92

16 600673 东阳光 26,687,836.91 0.82

17 002536 飞龙股份 26,191,366.22 0.81

18 688668 鼎通科技 24,939,644.28 0.77

19 688005 容百科技 24,640,303.78 0.76

20 300258 精锻科技 23,727,850.66 0.73

注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 3,593,845,558.12

卖出股票的收入（成交）总额 3,683,731,727.12

注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交），总额均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 20,687,298.26 0.66

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 20,687,298.26 0.66

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净
值比例(％)

1 123174 精锻转债 50,183 6,642,193.01 0.21

2 118024 冠宇转债 27,320 3,237,266.56 0.10

3 111008 沿浦转债 22,170 2,884,123.85 0.09

4 123187 超达转债 10,980 2,744,968.71 0.09

5 123190 道氏转 02 14,898 1,633,355.50 0.05

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未参与投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金未参与投资国债期货。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金未参与投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 425,040.16

2 应收清算款 1,232,155.76

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 828,742.44

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,485,938.36

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 118024 冠宇转债 3,237,266.56 0.10

2 111008 沿浦转债 2,884,123.85 0.09

3 113662 豪能转债 1,339,677.13 0.04

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数(户) 户均持有的基金份额 机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

345,456 12,609.03 54,087,847.18 1.24% 4,301,776,700.11 98.76%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 3,056,547.87 0.07%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研 >100
究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 >100

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2021 年 6 月 30 日）基金份额总额 5,000,316,912.64

本报告期期初基金份额总额 4,457,971,400.78

本报告期基金总申购份额 515,062,106.21

减：本报告期基金总赎回份额 617,168,959.70

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 4,355,864,547.29

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人经第六届董事会第六次会议决定，自 2023 年 1 月起黄晖女士担任公司督
察长兼董事会秘书，徐伟文先生担任公司首席信息官，公司总经理朱永强先生不再兼任首席信息官。第六届董事会第十次会议决定，自 2023 年 3 月起，王咏辉先生离任公司副总经理。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内，未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

广发证券 2 3,114,187,601.93 42.82% 2,277,443.26 42.82% -

国泰君安 2 1,754,729,555.30 24.13% 1,283,308.42 24.13% -

金元证券 2 671,241,229.55 9.23% 490,881.63 9.23% -

首创证券 1 617,398,461.84 8.49% 451,523.51 8.49% -

国联证券 2 474,474,851.30 6.52% 347,014.07 6.52% -

平安证券 2 350,703,203.49 4.82% 256,469.91 4.82% -

东亚前海证券 1 290,278,271.31 3.99% 212,281.92 3.99% -

长城证券 2 - - - - -

注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增设或退租由研究咨询部提议，经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方面，公司制订合理的评分体系，相关投资研究人员于每个季度最后 20 个工作日对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每季度佣金分配量应与上季度研究服务评分排名基本匹配，并确保券商研究机构年度佣金分配量与全年合计研究服务评分排名基本匹配。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易


名称 占当期 占当期 占当期 占当期

成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 权证成 成交金额 基金成

交总额 交总额 交总额 交总额

的比例 的比例 的比例 的比例

广发 954,799.1 34.16 - - - - - -

证券 3 %

国泰 - - - - - - - -

君安

金元 326,284.8 11.67 - - - - - -

证券 1 %

首创 - - - - - - - -

证券

国联 - - - - - - - -

证券

平安 1,513,771. 54.16 - - - - - -

证券 27 %

东亚

前海 - - - - - - - -

证券

长城 - - - - - - - -

证券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

信达澳亚基金管理有限公司关于提醒投资者 证监会指定信息披露报

1 谨防虚假客服电话诈骗的提示性公告 纸、证监会信息披露网 2023-01-10

站、公司网站

信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人 证监会指定信息披露报

2 员变更的公告 纸、证监会信息披露网 2023-01-14

站、公司网站

3 信澳领先智选混合型证券投资基金 2022 年第 证监会信息披露网站、公 2023-01-18

四季度报告 司网站

信达澳亚基金管理有限公司关于对个人投资 证监会指定信息披露报

4 者通过超级现金宝交易实施费率优惠的公告 纸、证监会信息披露网 2023-02-15

站、公司网站

信达澳亚基金管理有限公司关于旗下部分基 证监会指定信息披露报

5 金投资非公开发行股票的公告 纸、证监会信息披露网 2023-02-15

站、公司网站

信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人 证监会指定信息披露报

6 员变更的公告 纸、证监会信息披露网 2023-03-25

站、公司网站

7 信澳领先智选混合型证券投资基金 2022 年年 证监会信息披露网站、公 2023-03-29

度报告 司网站

信达澳亚基金管理有限公司关于对个人投资 证监会指定信息披露报

8 者通过直销网上交易汇款交易业务实施费率 纸、证监会信息披露网 2023-04-18

优惠的公告 站、公司网站

9 信澳领先智选混合型证券投资基金 2023 年第 证监会信息披露网站、公 2023-04-20

一季度报告 司网站

10 信达澳亚基金管理有限公司关于提醒客户及 证监会指定信息披露报 2023-06-21

时更新身份证件及非自然人客户及时登记受 纸、证监会信息披露网


益所有人信息的公告 站、公司网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《信澳领先智选混合型证券投资基金基金合同》；

3、《信澳领先智选混合型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告；

8、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

客户服务中心电话：400-8888-118

网址：www.fscinda.com


信达澳亚基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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