汇添富中证 800 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金 2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相关资料...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现...... 8
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 16

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 16

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 17

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 18

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 18

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 19

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 19
§5 托管人报告 ...... 19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

...... 19

5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 20
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 20

6.1 资产负债表 ...... 20

6.2 利润表 ...... 21

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 22

6.4 报表附注 ...... 24
§7 投资组合报告 ...... 49

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 49

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 49

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 50

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 63

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 65

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 65
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 65
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 65

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 65


7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 65

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 65

7.12 本报告期投资基金情况 ...... 65

7.13 投资组合报告附注...... 66
§8 基金份额持有人信息...... 67

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 67

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 67

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 67
§9 开放式基金份额变动...... 68
§10 重大事件揭示 ...... 68

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 68

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 68

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 68

10.4 基金投资策略的改变...... 68

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 68

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 69

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 69

10.8 其他重大事件 ...... 71
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 72

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 72

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 73
§12 备查文件目录 ...... 73

12.1 备查文件目录 ...... 73

12.2 存放地点 ...... 74

12.3 查阅方式 ...... 74

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 汇添富中证 800 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 汇添富中证 800ETF 联接

基金主代码 012596

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 09 月 29 日

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 57,796,746.06
（份）

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简 汇添富中证 800ETF 联接 A 汇添富中证 800ETF 联接 C
称

下属分级基金的交易代 012596 012597

码

报告期末下属分级基金 19,459,925.04 38,336,821.02
的份额总额（份）
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 中证 800 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 515800

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 10 月 08 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2019 年 12 月 16 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

2.2 基金产品说明

投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。

本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标
ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。为实现投资目标，本基金将
以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。在正常市场情况下，
投资策略 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其
他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取
合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金的投资策略
主要包括：资产配置策略，目标 ETF 的投资策略，成份股、备选成份


股投资策略，债券投资策略，可转换债券投资策略，资产支持证券投
资策略，金融衍生工具投资策略，转融通证券出借投资策略，存托凭
证的投资策略。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

本基金为中证 800ETF 的联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基
风险收益特征 金、债券型基金与货币市场基金，本基金通过投资目标 ETF，紧密跟踪
标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。

2.2.1 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及
其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变化进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基
金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的
投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的
投资策略 表现。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪
误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基
金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措
施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资策略
主要包括：资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、
金融衍生工具投资策略、融资及转融通投资策略、存托凭证的投资
策略。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债
风险收益特征 券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全
复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理股份有限公司 平安银行股份有限公司

姓名 李鹏 李帅帅

信息披露 联系电话 021-28932888 0755-25878287

负责人 电子邮箱 service@99fund.com LISHUAISHUAI130@pingan.co
m.cn

客户服务电话 400-888-9918 95511-3

传真 021-28932998 0755-82080387

注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 广东省深圳市罗湖区深南东
区（东座）6 楼 H686 室 路 5047 号

办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 广东省深圳市福田区益田路
5023 号平安金融中心 B 座

邮政编码 200010 518001

法定代表人 李文 谢永林

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com
址

基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管

理股份有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市黄浦区外马路 728 号

司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 01 月 01 日 - 2023 年 06 月 30 日)

汇添富中证 800ETF 联接 A 汇添富中证 800ETF 联接 C

本期已实现收益 184,934.04 16,119.96

本期利润 41,305.50 1,889,585.03

加权平均基金份额本期 0.0020 0.1362
利润

本期加权平均净值利润 0.21% 14.47%
率

本期基金份额净值增长 -0.15% -0.19%
率

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

期末可供分配利润 -1,842,873.35 -3,696,364.23

期末可供分配基金份额 -0.0947 -0.0964
利润

期末基金资产净值 17,617,051.69 34,640,456.79

期末基金份额净值 0.9053 0.9036

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 06 月 30 日)

基金份额累计净值增长 -9.47% -9.64%
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富中证 800ETF 联接 A

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去一 1.13% 0.80% 0.61% 0.82% 0.52% -0.02%
个月

过去三 -4.62% 0.73% -4.94% 0.76% 0.32% -0.03%
个月

过去六 -0.15% 0.75% 0.05% 0.76% -0.20% -0.01%
个月

过去一 -10.91% 0.88% -11.94% 0.90% 1.03% -0.02%
年
自基金

合同生 -9.47% 0.93% -19.17% 1.03% 9.70% -0.10%
效日起
至今

汇添富中证 800ETF 联接 C

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去一 1.12% 0.79% 0.61% 0.82% 0.51% -0.03%
个月

过去三 -4.64% 0.73% -4.94% 0.76% 0.30% -0.03%
个月

过去六 -0.19% 0.75% 0.05% 0.76% -0.24% -0.01%
个月

过去一 -10.98% 0.88% -11.94% 0.90% 0.96% -0.02%
年
自基金

合同生 -9.64% 0.93% -19.17% 1.03% 9.53% -0.10%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2021 年 09 月 29 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设
立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。

汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。

成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。

2023 上半年，汇添富基金新成立 27 只公开募集证券投资基金，包括 10 只股票型基金、
9 只混合型基金、8 只债券型基金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司共管理 297 只公开募集证
券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助 证券从业年限

姓名 职务 理）期限 （年） 说明

任职日期 离任日期

国籍：中国。学历：
复旦大学经济学硕

士。从业资格：证券
本基金的 2021 年 09 投资基金从业资格。
乐无穹 基金经理 月 29 日 9 从业经历：2014 年 7
月加入汇添富基金管
理股份有限公司，历
任金融工程助理分析
师、指数与量化投资


部分析师。2019 年 4
月 15 日至今任中证
银行交易型开放式指
数证券投资基金联接
基金的基金经理。
2019 年 7 月 26 日至
今任中证长三角一体
化发展主题交易型开
放式指数证券投资基
金的基金经理。2019
年10月8日至今任中
证 800 交易型开放式
指数证券投资基金的
基金经理。2021 年 4
月 29 日至 2022 年 11
月 21 日任汇添富中
证人工智能主题交易
型开放式指数证券投
资基金的基金经理。
2021 年 7 月8 日至今
任汇添富中证沪港深
互联网交易型开放式
指数证券投资基金的
基金经理。2021 年 7
月 27 日至今任汇添
富中证芯片产业交易
型开放式指数证券投
资基金的基金经理。
2021 年 9 月 27 日至
今任汇添富中证沪港
深科技龙头交易型开
放式指数证券投资基
金的基金经理。2021
年9月29日至今任汇
添富中证 800 交易型
开放式指数证券投资
基金联接基金的基金
经理。2021 年 9 月 29
日至今任汇添富中证
沪港深科技龙头指数
型发起式证券投资基
金的基金经理。2021
年 10 月 26 日至 2022
年 10 月 30 日任汇添


富恒生科技指数型发
起式证券投资基金

（QDII）的基金经理。
2021 年 10 月 29 日至
今任汇添富 MSCI 中
国 A50 互联互通交易
型开放式指数证券投
资基金的基金经理。
2021 年 12 月 28 日至
今任汇添富中证沪港
深云计算产业指数型
发起式证券投资基金
的基金经理。2022 年
1月11日至今任汇添
富MSCI中国A50互联
互通交易型开放式指
数证券投资基金联接
基金的基金经理。

2022 年 3 月 29 日至
2022 年 11 月 21 日任
汇添富中证人工智能
主题交易型开放式指
数证券投资基金联接
基金的基金经理。

2022 年 6 月 13 日至
今任中证长三角一体
化发展主题交易型开
放式指数证券投资基
金联接基金的基金经
理。2022 年 7 月 29
日至今任汇添富中证
1000 交易型开放式
指数证券投资基金的
基金经理。2022 年 8
月 31 日至今任汇添
富恒生科技交易型开
放式指数证券投资基
金（QDII）的基金经
理。2022 年 10 月 31
日至今任汇添富恒生
科技交易型开放式指
数证券投资基金发起
式联接基金（QDII）
的基金经理。2022 年


12月7日至今任汇添
富恒生香港上市生物
科技交易型开放式指
数证券投资基金

（QDII）的基金经理。
2023 年 4 月 13 日至
今任汇添富恒生指数
型证券投资基金

（QDII-LOF）的基金
经理。2023 年 5 月 24
日至今任汇添富中证
国新央企股东回报交
易型开放式指数证券
投资基金的基金经

理。2023 年 6 月 19
日至今任汇添富中证
1000 交易型开放式
指数证券投资基金联
接基金的基金经理。

国籍：中国。学历：
中国科学技术大学金
融工程博士。从业资
格：证券投资基金从
业资格。从业经历：
曾任国泰基金管理有
限公司金融工程部助
理分析师、量化投资
部基金经理助理。

2015年6月加入汇添
本基金的 富基金管理股份有限
基金经理, 2021 年 09 2023 年 05 公司，现任指数与量
过蓓蓓 指数与量 月 29 日 月 18 日 12 化投资部副总监。

化投资部 2015 年 8 月3 日至今
副总监 任汇添富中证主要消
费交易型开放式指数
证券投资基金联接基
金的基金经理。2015
年 8 月 3 日至 2023
年4月13日任中证金
融地产交易型开放式
指数证券投资基金的
基金经理。2015 年 8
月 3 日至 2023 年 4
月 6 日任中证能源交


易型开放式指数证券
投资基金的基金经
理。2015 年 8 月 3 日
至今任中证医药卫生
交易型开放式指数证
券投资基金的基金经
理。2015 年 8 月 3 日
至今任中证主要消费
交易型开放式指数证
券投资基金的基金经
理。2015 年 8 月 18
日至今任汇添富深证
300 交易型开放式指
数证券投资基金联接
基金的基金经理。
2015 年 8 月 18 日至
2023 年 5 月 22 日任
深证 300 交易型开放
式指数证券投资基金
的基金经理。2016 年
12 月 22 日至今任汇
添富中证生物科技主
题指数型发起式证券
投资基金（LOF）的基
金经理。2016 年 12
月 29 日至 2022 年 12
月 1 日任汇添富中证
中药指数型发起式证
券投资基金(LOF)的
基金经理。2018 年 5
月 23 日至今任汇添
富中证新能源汽车产
业指数型发起式证券
投资基金（LOF）的基
金经理。2018 年 10
月 23 日至 2023 年 5
月 22 日任中证银行
交易型开放式指数证
券投资基金的基金经
理。2019 年 3 月 26
日至今任汇添富中证
医药卫生交易型开放
式指数证券投资基金
联接基金的基金经


理。2019 年 4 月 15
日至 2022 年 6 月 13
日任中证银行交易型
开放式指数证券投资
基金联接基金的基金
经理。2019 年 10 月 8
日至今任中证 800 交
易型开放式指数证券
投资基金的基金经
理。2021 年 2 月 1 日
至今任汇添富国证生
物医药交易型开放式
指数证券投资基金的
基金经理。2021 年 6
月 3 日至今任汇添富
中证新能源汽车产业
交易型开放式指数证
券投资基金的基金经
理。2021 年 9 月 29
日至 2023 年 5 月 18
日任汇添富中证 800
交易型开放式指数证
券投资基金联接基金
的基金经理。2022 年
2 月 28 日至 2022 年
10 月 31 日任汇添富
国证生物医药交易型
开放式指数证券投资
基金联接基金的基金
经理。2022 年 8 月 15
日至今任汇添富纳斯
达克生物科技交易型
开放式指数证券投资
基金（QDII）的基金
经理。2022 年 9 月 26
日至今任汇添富中证
中药交易型开放式指
数证券投资基金的基
金经理。2022 年 10
月 20 日至今任汇添
富中证 100 交易型开
放式指数证券投资基
金的基金经理。2022
年12月2日至今任汇


添富中证中药交易型
开放式指数证券投资
基金联接基金（LOF）
的基金经理。2023 年
3月14日至今任汇添
富纳斯达克生物科技
交易型开放式指数证
券投资基金发起式联
接基金（QDII）的基
金经理。2023 年 3 月
30 日至今任汇添富
纳斯达克 100 交易型
开放式指数证券投资
基金（QDII）的基金
经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 25 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年，资本市场先在经济复苏背景下显现出修复行情，二季度市场整体显著回调。

上半年美联储累计加息三次，将联邦基金目标利率提升至 5.00%-5.25%区间。3 月议息会议声明文件对未来继续加息的表述有所弱化，5 月暗示后续加息暂缓但年内仍较难降息。市场普遍预期本轮加息周期将近尾声，但转向降息周期仍然需要一定时间。

全球来看，海外通胀回落速度较为缓慢，美元指数二季度阶段性走强，人民币兑美元贬值压力加大。北向资金二季度小幅净流入，较一季度显著放缓。

国内来看，3 月两会召开，仍然坚持以稳经济增长为中心，加强协同，共同促进高质量发展。经济数据在二季度普遍表现疲软。GDP 增速低于市场预期。6 月官方制造业 PMI 数据49，较前值小幅企稳，但仍低于 50。1-5 月规模以上工业企业营业收入累计同比增长 0.1%，利润累计同比下滑 18.8%，相较 1-4 月累计营收增速下滑、累计利润增速降幅有所收窄。国内经济整体仍处于弱复苏阶段，内需修复动力不足、外需增长压力较大。经济发展模式转型阶段存在压力和挑战。在稳增长压力较大的背景下，政策层面有望持续发力。6 月 MLF 下调

10 个基点，随后一年期、五年期 LPR 均下调 10 个基点，有望减轻企业融资成本、居民债务
负担压力。

资本市场方面，新一轮科技创新话题引发热议，信息技术领域表现强势，智能化相关子板块体现出较强的爆发力，并有向产业各领域扩散的态势。市场认知科技创新市场前景广阔。二季度市场有所回调，行业主题结构性分化显著。一季度表现强势的计算机、通信等板块在
4 月和 5 月显著回调，6 月开始重新受到市场关注。银行、证券等金融类资产则是 4 月表现
强势之后进入回调。当前科技创新和中特估仍是市场重点关注的资本市场投资主线，对不同偏好的资金有差异化的吸引力。

中证 800 指数是 A 股市场代表性宽基指数，覆盖 A 股数千只个股中市值较大、流动性较
好的前 800 只股票，风格均衡，是 A 股市场核心资产的代表。而 800ETF 及其联接基金则是
这一代表性指数的产品化形式，为投资者提供了整体配置国内权益资产的优质工具。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富中证 800ETF 联接 A 类份额净值增长率为-0.15%，同期业绩比较基准收
益率为 0.05%。本报告期汇添富中证 800ETF 联接 C 类份额净值增长率为-0.19%，同期业绩
比较基准收益率为 0.05%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年经济呈现弱复苏状态，复苏强度低于年初预期。分项来看，工业制造和投资相对具有韧性，消费和出口较为疲弱。但居民消费倾向有抬升迹象，结合收入提升预期，下半年内需动能有望出现改善。国内政策基调仍以稳增长为主，尽管难有强刺激，但或许可以期待整体托底和结构性的支持政策。

全球来看，美国通胀超预期回落，加息周期步入尾声成为市场共识，不排除下半年仍有加息的可能性。通胀数据及通胀预期仍然是加息节奏的关键指标。

资本市场上半年整体表现为震荡修复。业绩角度来看，A 股整体盈利增速尚未明显改善，结构分化仍然较为显著，且与股价表现存在一定的错位。信息技术领域在全球智能化浪潮的背景下获得资金关注，长期市场空间充分，但短期能体现出实际业绩增长的比例有限。与此同时低估值高分红类的资产也获得了较多资金流入。创新成长和具备安全边际的低估值资产，形成了两种较为极端的投资偏好，预计仍然会是下半年市场的关注焦点。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程
序的一贯性。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。

基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行基金收益分配；若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

本基金本报告期内未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

自 2023 年 1 月 10 日起至 2023 年 3 月 29 日，本基金连续 52 个工作日基金资产净值低
于五千万元。自 2023 年 4 月 7 日起至 2023 年 6 月 27 日，本基金连续 53 个工作日基金资产
净值低于五千万元。自 2023 年 6 月 28 日起至报告期末，本基金未再出现基金资产净值预警
情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：汇添富中证 800 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日：2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 30,806,389.16 6,043,029.36

结算备付金 14,920.62 4,854.86

存出保证金 18,134.51 25,799.72

交易性金融资产 6.4.7.2 39,890,299.00 52,202,279.00

其中：股票投资 11,415,564.00 -

基金投资 28,474,735.00 52,202,279.00

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 1,822,610.45 14,515.36

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 72,552,353.74 58,290,478.30

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -


卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 20,147,777.96 3,015,130.17

应付赎回款 68,955.73 11,619.70

应付管理人报酬 406.21 348.47

应付托管费 135.38 116.11

应付销售服务费 536.19 2,497.92

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.7 77,033.79 20,000.00

负债合计 20,294,845.26 3,049,712.37

净资产：

实收基金 6.4.7.8 57,796,746.06 60,990,269.87

未分配利润 6.4.7.9 -5,539,237.58 -5,749,503.94

净资产合计 52,257,508.48 55,240,765.93

负债和净资产总计 72,552,353.74 58,290,478.30

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 57,796,746.06 份。本基金下属汇添富
中证 800ETF 联接 A 基金份额净值 0.9053 元，基金份额总额 19,459,925.04 份；本基金下属
汇添富中证 800ETF 联接 C 基金份额净值 0.9036 元，基金份额总额 38,336,821.02 份。

6.2 利润表
会计主体：汇添富中证 800 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 01 月 01 日 2022 年 01 月 01 日
至 2023 年 06 月 30 至 2022 年 06 月 30
日 日

一、营业总收入 1,988,846.33 3,193,494.29

1.利息收入 7,693.98 21,949.30

其中：存款利息收入 6.4.7.10 7,693.98 21,949.30

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 249,284.82 -129,575.39

其中：股票投资收益 6.4.7.11 -4,789.94 -106,360.52

基金投资收益 6.4.7.12 253,949.69 -23,244.47

债券投资收益 6.4.7.13 125.07 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -


贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 - -

股利收益 6.4.7.17 - 29.60

以摊余成本计量的金融 - -
资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 1,729,836.53 3,301,002.47
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.19 2,031.00 117.91
列）

减：二、营业总支出 57,955.80 25,226.70

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,366.44 7,422.59

2．托管费 6.4.10.2.2 788.82 2,474.18

3．销售服务费 6,655.11 5,412.94

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．信用减值损失 6.4.7.20 - -

7. 税金及附加 1,034.75 -

8．其他费用 6.4.7.21 47,110.68 9,916.99

三、利润总额（亏损总额以“-” 1,930,890.53 3,168,267.59
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 1,930,890.53 3,168,267.59
填列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 1,930,890.53 3,168,267.59

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：汇添富中证 800 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 60,990,269.87 -5,749,503.94 55,240,765.93

资产（基金净值）

加：会计政策变 - - -

更

二、本期期初净 60,990,269.87 -5,749,503.94 55,240,765.93
资产（基金净值）

三、本期增减变

动 额 （ 减 少 以 -3,193,523.81 210,266.36 -2,983,257.45
“-”号填列）

（一）、综合收 - 1,930,890.53 1,930,890.53
益总额
（二）、本期基
金份额交易产生

的基金净值变动 -3,193,523.81 -1,720,624.17 -4,914,147.98
数

（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 83,702,125.58 -6,247,133.60 77,454,991.98
购款

2.基金赎回款 -86,895,649.39 4,526,509.43 -82,369,139.96

（三）、本期向
基金份额持有人

分配利润产生的 - - -
基 金 净 值 变 动

（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

四、本期期末净 57,796,746.06 -5,539,237.58 52,257,508.48
资产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 4,566,296.26 105,425.48 4,671,721.74
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - -
更

二、本期期初净 4,566,296.26 105,425.48 4,671,721.74
资产（基金净值）
三、本期增减变

动 额 （ 减 少 以 50,415,393.70 745,664.08 51,161,057.78
“-”号填列）

（一）、综合收 - 3,168,267.59 3,168,267.59
益总额
（二）、本期基
金份额交易产生

的基金净值变动 50,415,393.70 -2,422,603.51 47,992,790.19
数

（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 143,514,688.19 -6,303,188.67 137,211,499.52
购款


2.基金赎回款 -93,099,294.49 3,880,585.16 -89,218,709.33

（三）、本期向
基金份额持有人

分配利润产生的 - - -

基 金 净 值 变 动

（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

四、本期期末净 54,981,689.96 851,089.56 55,832,779.52

资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

张晖 李骁 雷青松

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

汇添富中证 800 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”），系经
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]51 号文《关于准予汇添富中证 800 交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》准予注册，由汇添富基
金管理股份有限公司向社会公开募集。基金合同于 2021 年 9 月 29 日生效。首次设立基金募
集规模为 293,174,924.72 份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2021）验字第 60466941_B77 号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。

本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标，
基金还可投资于其他股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（分离交易可转债）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的标的指数为中证 800 指数及其未来可能发生的变更。本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 06 月 30
日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股
票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让
方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的
通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增
值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营
过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都
应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款
利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所
得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从
公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。


6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 06 月 30 日

活期存款 30,806,389.16

等于：本金 30,805,663.90

加：应计利息 725.26

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 30,806,389.16

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 06 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 11,429,403.82 - 11,415,564.00 -13,839.82

贵金属投资-金交所黄 - - - -
金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -
其他 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 29,080,322.29 - 28,474,735.00 -605,587.29

其他 - - - -

合计 40,509,726.11 - 39,890,299.00 -619,427.11

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期内不存在债权投资减值准备计提情况。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 06 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 9,923.11

其中：交易所市场 9,923.11

银行间市场 -

应付利息 -

应付审计费 42,315.49

应付信息披露费 24,795.19

应付指数使用费 -

应付账户维护费 -

应付汇划费 -

应付上市费 -

应付持有人大会费-公证费 -

应付持有人大会费-律师费 -

其他 -

合计 77,033.79

6.4.7.8 实收基金

金额单位：人民币元

汇添富中证 800ETF 联接 A

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日


基金份额（份） 账面金额

上年度末 19,505,007.35 19,505,007.35

本期申购 34,045,837.17 34,045,837.17

本期赎回（以“-”号 -34,090,919.48 -34,090,919.48
填列）

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调 - -
整

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号 - -
填列）

本期末 19,459,925.04 19,459,925.04

汇添富中证 800ETF 联接 C

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 41,485,262.52 41,485,262.52

本期申购 49,656,288.41 49,656,288.41

本期赎回（以“-”号 -52,804,729.91 -52,804,729.91
填列）

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调 - -
整

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号 - -
填列）

本期末 38,336,821.02 38,336,821.02

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

汇添富中证 800ETF 联接 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 -177,957.76 -1,642,456.45 -1,820,414.21

本期利润 184,934.04 -143,628.54 41,305.50

本期基金份额

交易产生的变 1,901.21 -65,665.85 -63,764.64
动数

其中：基金申 -19,970.87 -1,970,086.11 -1,990,056.98
购款

基金赎回款 21,872.08 1,904,420.26 1,926,292.34

本期已分配利 - - -

润

本期末 8,877.49 -1,851,750.84 -1,842,873.35

汇添富中证 800ETF 联接 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 -438,503.13 -3,490,586.60 -3,929,089.73

本期利润 16,119.96 1,873,465.07 1,889,585.03

本期基金份额

交易产生的变 370,692.35 -2,027,551.88 -1,656,859.53
动数

其中：基金申 -104,931.00 -4,152,145.62 -4,257,076.62
购款

基金赎回款 475,623.35 2,124,593.74 2,600,217.09

本期已分配利 - - -
润

本期末 -51,690.82 -3,644,673.41 -3,696,364.23

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

活期存款利息收入 7,322.30

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 186.44

其他 185.24

合计 7,693.98

注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.11 股票投资收益
6.4.7.11.1 股票投资收益——股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 989.15

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -5,779.09

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -4,789.94

6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日


卖出股票成交总额 2,633,393.93

减：卖出股票成本总额 2,618,350.00

减：交易费用 14,054.78

买卖股票差价收入 989.15

6.4.7.11.3 股票投资收益——申购差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

申购基金份额总额 8,711,200.00

减：现金支付申购款总额 3,745,377.80

减：申购股票成本总额 4,971,601.29

减：交易费用 -

申购差价收入 -5,779.09

6.4.7.12 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

卖出/赎回基金成交总额 41,292,662.46

减：卖出/赎回基金成本总额 41,028,191.97

减：买卖基金差价收入应缴纳增 8,622.87
值税额

减：交易费用 1,897.93

基金投资收益 253,949.69

6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

债券投资收益——利息收入 55.07

债券投资收益——买卖债券（债转股及 70.00
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 125.07

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,010,481.37
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 1,001,270.00

成本总额

减：应计利息总额 9,141.37

减：交易费用 -

买卖债券差价收入 70.00

6.4.7.14 资产支持证券投资收益
6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。
6.4.7.17 股利收益
注：本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

1.交易性金融资产 1,729,836.53

——股票投资 -13,839.82

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 1,743,676.35

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

——期货投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 1,729,836.53

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金赎回费收入 2,031.00

替代损益 -

其他 -

合计 2,031.00

6.4.7.20 信用减值损失
注：本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

审计费用 22,315.49

信息披露费 24,795.19

证券出借违约金 -

账户维护费 -

银行费用 -

指数使用费 -

持有人大会-公证 -
费

持有人大会-律师 -
费

开户费 -

上市费 -

其他 -

合计 47,110.68

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记机
构

平安银行股份有限公司（"平安银行"） 基金托管人,基金代销机构

东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构

中证 800 交易型开放式指数证券投资基金 本基金是该基金的联接基金

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期2023年01月01日至2023 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022
年 06 月 30 日 年 06 月 30 日

关联方名称 占当期股票成 占当期股票成交
成交金额 交总额的比例 成交金额 总额的比例（%）
（%）

东方证券 - - 15,298,584.81 100.00

6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 基金交易

金额单位：人民币元

本期2023年01月01日至2023 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022
年 06 月 30 日 年 06 月 30 日

关联方名称 占当期基金成 占当期基金成交
成交金额 交总额的比例 成交金额 总额的比例（%）
（%）

东方证券 - - 35,856,539.20 100.00

6.4.10.1.5 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

关联方名称 占当期佣金总 期末应付佣金余 占期末应付佣
当期佣金 量的比例（%） 额 金总额的比例
（%）

- - - -

上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

关联方名称 占当期佣金总 期末应付佣金余 占期末应付佣
当期佣金 量的比例（%） 额 金总额的比例
（%）

东方证券 11,626.26 100.00 9,003.33 100.00

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 01 月 01 日至

2023 年 06 月 30 日 2022 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,366.44 7,422.59

其中：支付销售机构的客户维护费 3,151.47 2,003.89

注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则 E 取 0
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022

年 06 月 30 日 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 788.82 2,474.18

注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后余额（若为负数，则取 0），若为负数，则 E 取 0
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费

的各关联方名称 汇添富中证 800ETF 汇添富中证 800ETF 联 合计

联接 A 接 C

平安银行股份有 - 423.40 423.40
限公司

东方证券股份有 - 5.54 5.54
限公司

汇添富基金管理 - 705.45 705.45
股份有限公司

合计 - 1,134.39 1,134.39

上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费

的各关联方名称 汇添富中证 800ETF 汇添富中证 800ETF 联 合计

联接 A 接 C

平安银行股份有 - 67.03 67.03
限公司

东方证券股份有 - 5.47 5.47

限公司

汇添富基金管理 - 630.93 630.93
股份有限公司

合计 - 703.43 703.43

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。本基金 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

汇添富中证 800ETF 联接 A

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
年 06 月 30 日 01 日至 2022 年 06 月 30 日

基金合同生效日（2021

年 09 月 29 日）持有的 - -
基金份额

报告期初持有的基金份 14,654,152.01 -
额

报告期间申购/买入总 - 14,654,152.01
份额

报告期间因拆分变动份 - -
额

减：报告期间赎回/卖出 - -
总份额

报告期末持有的基金份 14,654,152.01 14,654,152.01
额
报告期末持有的基金份

额占基金总份额比例 75.30 81.00
（%）

汇添富中证 800ETF 联接 C

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
年 06 月 30 日 01 日至 2022 年 06 月 30 日

基金合同生效日（2021

年 09 月 29 日）持有的 - -
基金份额

报告期初持有的基金份 - -
额

报告期间申购/买入总 - -
份额

报告期间因拆分变动份 - -
额

减：报告期间赎回/卖出 - -
总份额

报告期末持有的基金份 - -
额
报告期末持有的基金份

额占基金总份额比例 - -
（%）
注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至
名称 月 30 日 2022 年 06 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

平安银 30,806,389.16 7,322.30 2,976,890.16 19,841.28
行
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

于本报告期末，本基金持有 26,150,000.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为
1.45%。（于上年度可比期间，本基金持有 43,362,000.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为 2.62%。）本基金根据基金合同和招募说明书约定的投资策略，按照标的指数的成份股及其权重，构建基金的股票投资组合。 经基金管理人董事会和基金托管人审核同意，投资于基金管理人的股东东方证券发行的股票东方证券，和基金托管人平安银行发行的股票平安银行。 于本报告期末，本基金按照指数权重比例持有东方证券 3,600.00 股，持有平安银行 1,600.00 股。
6.4.11 利润分配情况
注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。

6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

注: 截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本
基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期

末 3 个 5 年

2023 1 个月以内 1-3 月 1-5 以 不计息 合计

年 06 个月 -1 年 上

月 30 年

日

资产

银行 30,806,389.16 - - - - - 30,806,389.16
存款
结算

备付 14,920.62 - - - - - 14,920.62
金
存出

保证 18,134.51 - - - - - 18,134.51
金
交易

性金 - - - - - 39,890,299.00 39,890,299.00
融资
产
衍生

金融 - - - - - - -
资产
买入

返售 - - - - - - -
金融
资产

债权 - - - - - - -
投资
应收

清算 - - - - - - -
款

应收 - - - - - - -
股利
应收

申购 - - - - - 1,822,610.45 1,822,610.45
款
递延

所得 - - - - - - -
税资
产

其他 - - - - - - -
资产

资产 30,839,444.29 - - - - 41,712,909.45 72,552,353.74
总计
负债

短期 - - - - - - -
借款
交易

性金 - - - - - - -
融负

债
衍生

金融 - - - - - - -
负债
卖出
回购

金融 - - - - - - -
资产
款
应付

清算 - - - - - 20,147,777.96 20,147,777.96
款
应付

赎回 - - - - - 68,955.73 68,955.73
款
应付

管理 - - - - - 406.21 406.21
人报
酬
应付

托管 - - - - - 135.38 135.38
费
应付

销售 - - - - - 536.19 536.19
服务
费
应付

投资 - - - - - - -
顾问
费

应交 - - - - - - -
税费

应付 - - - - - - -
利润
递延

所得 - - - - - - -
税负
债

其他 - - - - - 77,033.79 77,033.79
负债

负债 - - - - - 20,294,845.26 20,294,845.26
总计

利率 30,839,444.29 - - - - 21,418,064.19 52,257,508.48
敏感

度缺
口
上年

度末 3 个 5 年

2022 1 个月以内 1-3 月 1-5 以 不计息 合计

年 12 个月 -1 年 上

月 31 年

日
资产

银行 6,043,029.36 - - - - - 6,043,029.36
存款
结算

备付 4,854.86 - - - - - 4,854.86
金
存出

保证 25,799.72 - - - - - 25,799.72
金
交易

性金 - - - - - 52,202,279.00 52,202,279.00
融资
产
衍生

金融 - - - - - - -
资产
买入

返售 - - - - - - -
金融
资产

债权 - - - - - - -
投资
应收

清算 - - - - - - -
款

应收 - - - - - - -
股利
应收

申购 - - - - - 14,515.36 14,515.36
款
递延

所得 - - - - - - -
税资
产

其他 - - - - - - -
资产


资产 6,073,683.94 - - - - 52,216,794.36 58,290,478.30
总计
负债

短期 - - - - - - -
借款
交易

性金 - - - - - - -
融负
债
衍生

金融 - - - - - - -
负债
卖出
回购

金融 - - - - - - -
资产
款
应付

清算 - - - - - 3,015,130.17 3,015,130.17
款
应付

赎回 - - - - - 11,619.70 11,619.70
款
应付

管理 - - - - - 348.47 348.47
人报
酬
应付

托管 - - - - - 116.11 116.11
费
应付

销售 - - - - - 2,497.92 2,497.92
服务
费
应付

投资 - - - - - - -
顾问
费

应交 - - - - - - -
税费

应付 - - - - - - -
利润

递延 - - - - - - -
所得

税负
债

其他 - - - - - 20,000.00 20,000.00
负债

负债 - - - - - 3,049,712.37 3,049,712.37
总计
利率

敏感 6,073,683.94 - - - - 49,167,081.99 55,240,765.93
度缺
口
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末未持有债券资产及资产支持证券（不含可转换债券及可交换债券），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。

本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日
项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 11,415,564.0 21.84 - -
0

交易性金融资产—基金投资 28,474,735.0 54.49 52,202,279.0 94.50
0 0

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -


合计 39,890,299.0 76.33 52,202,279.0 94.50
0 0

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，
本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相
假设 关系数在资产负债表日后短期内保持不变；

2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量
保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民
相关风险变量 币元）

的变动 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31
分析 日

中证800指数上 2,424,429.85 2,313,228.38
涨 5%

中证800指数下 -2,424,429.85 -2,313,228.38
跌 5%

注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产
或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 06 月 30 日

第一层次 39,890,299.00

第二层次 -

第三层次 -


合计 39,890,299.00

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 11,415,564.00 15.73

其中：股票 11,415,564.00 15.73

2 基金投资 28,474,735.00 39.25

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 30,821,309.78 42.48

8 其他各项资产 1,840,744.96 2.54

9 合计 72,552,353.74 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 48,298.00 0.09

B 采矿业 615,714.00 1.18

C 制造业 5,658,011.00 10.83

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 492,701.00 0.94

E 建筑业 345,516.00 0.66

F 批发和零售业 167,825.00 0.32

G 交通运输、仓储和邮政业 398,584.00 0.76

H 住宿和餐饮业 24,516.00 0.05

I 信息传输、软件和信息技术服务业 602,070.00 1.15

J 金融业 2,583,493.00 4.94

K 房地产业 153,619.00 0.29

L 租赁和商务服务业 124,761.00 0.24

M 科学研究和技术服务业 113,263.00 0.22

N 水利、环境和公共设施管理业 7,004.00 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 45,040.00 0.09

R 文化、体育和娱乐业 21,669.00 0.04

S 综合 13,480.00 0.03

合计 11,415,564.00 21.84

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
（％）

1 600519 贵州茅台 400 676,400.00 1.29

2 601318 中国平安 7,200 334,080.00 0.64

3 600036 招商银行 8,400 275,184.00 0.53

4 601166 兴业银行 10,000 156,500.00 0.30

5 600276 恒瑞医药 3,200 153,280.00 0.29

6 600900 长江电力 6,800 150,008.00 0.29

7 600030 中信证券 6,800 134,504.00 0.26

8 601899 紫金矿业 11,200 127,344.00 0.24

9 600887 伊利股份 4,400 124,608.00 0.24


10 601012 隆基绿能 4,000 114,680.00 0.22

11 600436 片仔癀 400 114,544.00 0.22

12 601398 工商银行 23,600 113,752.00 0.22

13 601328 交通银行 18,800 109,040.00 0.21

14 600309 万华化学 1,200 105,408.00 0.20

15 300750 宁德时代 400 91,516.00 0.18

16 601888 中国中免 800 88,424.00 0.17

17 601816 京沪高铁 16,800 88,368.00 0.17

18 601668 中国建筑 14,400 82,656.00 0.16

19 600028 中国石化 12,800 81,408.00 0.16

20 601288 农业银行 21,600 76,248.00 0.15

21 603259 药明康德 1,200 74,772.00 0.14

22 600941 中国移动 800 74,640.00 0.14

23 600809 山西汾酒 400 74,028.00 0.14

24 601088 中国神华 2,400 73,800.00 0.14

25 601138 工业富联 2,800 70,560.00 0.14

26 600438 通威股份 2,000 68,620.00 0.13

27 600031 三一重工 4,000 66,520.00 0.13

28 600406 国电南瑞 2,800 64,680.00 0.12

29 600016 民生银行 16,800 63,000.00 0.12

30 600048 保利发展 4,800 62,544.00 0.12

31 600089 特变电工 2,800 62,412.00 0.12

32 601601 中国太保 2,400 62,352.00 0.12

33 600050 中国联通 12,800 61,440.00 0.12

34 688981 中芯国际 1,200 60,624.00 0.12

35 600837 海通证券 6,400 59,008.00 0.11

36 600919 江苏银行 8,000 58,800.00 0.11

37 601728 中国电信 10,400 58,552.00 0.11

38 600000 浦发银行 8,000 57,920.00 0.11

39 601857 中国石油 7,600 56,772.00 0.11

40 600690 海尔智家 2,400 56,352.00 0.11

41 601988 中国银行 14,400 56,304.00 0.11

42 603288 海天味业 1,200 56,220.00 0.11

43 601766 中国中车 8,400 54,600.00 0.10

44 600570 恒生电子 1,200 53,148.00 0.10

45 600150 中国船舶 1,600 52,656.00 0.10

46 002594 比亚迪 200 51,654.00 0.10

47 600905 三峡能源 9,600 51,552.00 0.10

48 601390 中国中铁 6,800 51,544.00 0.10

49 601225 陕西煤业 2,800 50,932.00 0.10

50 688777 中控技术 800 50,224.00 0.10

51 601688 华泰证券 3,600 49,572.00 0.09

52 000858 五 粮 液 300 49,071.00 0.09


53 000333 美的集团 800 47,136.00 0.09

54 601169 北京银行 10,000 46,300.00 0.09

55 688008 澜起科技 800 45,936.00 0.09

56 600104 上汽集团 3,200 45,344.00 0.09

57 601985 中国核电 6,400 45,120.00 0.09

58 601211 国泰君安 3,200 44,768.00 0.09

59 600660 福耀玻璃 1,200 43,020.00 0.08

60 603986 兆易创新 400 42,500.00 0.08

61 601628 中国人寿 1,200 41,952.00 0.08

62 688396 华润微电 800 41,928.00 0.08
子

63 600600 青岛啤酒 400 41,452.00 0.08

64 601919 中远海控 4,400 41,360.00 0.08

65 603019 中科曙光 800 40,720.00 0.08

66 601818 光大银行 12,800 39,296.00 0.08

67 603501 韦尔股份 400 39,216.00 0.08

68 601229 上海银行 6,800 39,100.00 0.07

69 600111 北方稀土 1,600 38,368.00 0.07

70 600585 海螺水泥 1,600 37,984.00 0.07

71 601658 邮储银行 7,600 37,164.00 0.07

72 600132 重庆啤酒 400 36,864.00 0.07

73 600426 华鲁恒升 1,200 36,756.00 0.07

74 603799 华友钴业 800 36,728.00 0.07

75 601989 中国重工 7,600 36,632.00 0.07

76 600009 上海机场 800 36,336.00 0.07

77 600760 中航沈飞 800 36,000.00 0.07

78 600958 东方证券 3,600 34,920.00 0.07

79 688599 天合光能 800 34,088.00 0.07

80 600893 航发动力 800 33,808.00 0.06

81 600019 宝钢股份 6,000 33,720.00 0.06

82 600999 招商证券 2,400 32,568.00 0.06

83 688303 大全能源 800 32,360.00 0.06

84 601689 拓普集团 400 32,280.00 0.06

85 002371 北方华创 100 31,765.00 0.06

86 603596 伯特利 400 31,704.00 0.06

87 601186 中国铁建 3,200 31,520.00 0.06

88 300059 东方财富 2,200 31,240.00 0.06

89 603659 璞泰来 800 30,576.00 0.06

90 603882 金域医学 400 30,200.00 0.06

91 601360 三六零 2,400 30,096.00 0.06

92 300760 迈瑞医疗 100 29,980.00 0.06

93 601006 大秦铁路 4,000 29,720.00 0.06

94 601377 兴业证券 4,800 29,376.00 0.06


95 000651 格力电器 800 29,208.00 0.06

96 601009 南京银行 3,600 28,800.00 0.06

97 601600 中国铝业 5,200 28,548.00 0.05

98 600547 山东黄金 1,200 28,176.00 0.05

99 603260 合盛硅业 400 28,008.00 0.05

100 600010 包钢股份 15,600 27,924.00 0.05

101 601669 中国电建 4,800 27,552.00 0.05

102 601939 建设银行 4,400 27,544.00 0.05

103 603392 万泰生物 400 26,708.00 0.05

104 002415 海康威视 800 26,488.00 0.05

105 601800 中国交建 2,400 26,184.00 0.05

106 000725 京东方Ａ 6,400 26,176.00 0.05

107 002475 立讯精密 800 25,960.00 0.05

108 600011 华能国际 2,800 25,928.00 0.05

109 601100 恒立液压 400 25,732.00 0.05

110 603993 洛阳钼业 4,800 25,584.00 0.05

111 600886 国投电力 2,000 25,300.00 0.05

112 600584 长电科技 800 24,936.00 0.05

113 600196 复星医药 800 24,720.00 0.05

114 600588 用友网络 1,200 24,600.00 0.05

114 600732 爱旭股份 800 24,600.00 0.05

116 600372 中航电子 1,600 24,288.00 0.05

117 600674 川投能源 1,600 24,080.00 0.05

118 600188 兖矿能源 800 23,936.00 0.05

119 600015 华夏银行 4,400 23,804.00 0.05

120 600926 杭州银行 2,000 23,500.00 0.04

121 300274 阳光电源 200 23,326.00 0.04

122 600085 同仁堂 400 23,024.00 0.04

123 601021 春秋航空 400 22,988.00 0.04

124 600795 国电电力 6,000 22,980.00 0.04

125 600346 恒力石化 1,600 22,928.00 0.04

126 600115 中国东航 4,800 22,848.00 0.04

127 000063 中兴通讯 500 22,770.00 0.04

128 600176 中国巨石 1,600 22,656.00 0.04

129 603338 浙江鼎力 400 22,404.00 0.04

130 600741 华域汽车 1,200 22,152.00 0.04

131 601877 正泰电器 800 22,120.00 0.04

132 600029 南方航空 3,600 21,708.00 0.04

133 600157 永泰能源 15,200 21,584.00 0.04

134 600079 人福医药 800 21,552.00 0.04

135 600765 中航重机 800 21,208.00 0.04

136 603369 今世缘 400 21,120.00 0.04

137 002714 牧原股份 500 21,075.00 0.04


138 000568 泸州老窖 100 20,957.00 0.04

139 600489 中金黄金 2,000 20,660.00 0.04

140 601868 中国能建 8,800 20,592.00 0.04

141 002230 科大讯飞 300 20,388.00 0.04

142 600845 宝信软件 400 20,324.00 0.04

143 601615 明阳智能 1,200 20,256.00 0.04

144 600989 宝丰能源 1,600 20,176.00 0.04

145 601633 长城汽车 800 20,136.00 0.04

146 601117 中国化学 2,400 19,872.00 0.04

147 601111 中国国航 2,400 19,776.00 0.04

148 603589 口子窖 400 19,740.00 0.04

149 600745 闻泰科技 400 19,560.00 0.04

150 601838 成都银行 1,600 19,536.00 0.04

151 601555 东吴证券 2,800 19,432.00 0.04

152 601066 中信建投 800 19,360.00 0.04

153 300124 汇川技术 300 19,263.00 0.04

154 601788 光大证券 1,200 19,068.00 0.04

155 601618 中国中冶 4,800 19,056.00 0.04

156 600482 中国动力 800 18,752.00 0.04

156 600536 中国软件 400 18,752.00 0.04

158 603160 汇顶科技 400 18,500.00 0.04

159 601901 方正证券 2,800 18,312.00 0.04

160 601058 赛轮轮胎 1,600 18,224.00 0.03

161 002352 顺丰控股 400 18,036.00 0.03

162 000001 平安银行 1,600 17,968.00 0.03

163 600329 达仁堂 400 17,956.00 0.03

164 601607 上海医药 800 17,928.00 0.03

165 603899 晨光股份 400 17,856.00 0.03

166 002142 宁波银行 700 17,710.00 0.03

167 600487 亨通光电 1,200 17,592.00 0.03

168 600233 圆通速递 1,200 17,472.00 0.03

169 601108 财通证券 2,400 17,376.00 0.03

170 688567 孚能科技 800 17,272.00 0.03

171 000792 盐湖股份 900 17,253.00 0.03

172 600415 小商品城 2,000 17,060.00 0.03

173 600754 锦江酒店 400 16,936.00 0.03

174 688223 晶科能源 1,200 16,872.00 0.03

175 000002 万 科Ａ 1,200 16,824.00 0.03

176 688126 上海硅产 800 16,720.00 0.03
业集团

177 601238 广汽集团 1,600 16,672.00 0.03

178 002129 TCL 中环 500 16,600.00 0.03

179 300498 温氏股份 900 16,515.00 0.03


180 603127 昭衍新药 400 16,360.00 0.03

181 600988 赤峰黄金 1,200 16,152.00 0.03

182 688772 珠海冠宇 800 16,120.00 0.03
电池

183 600027 华电国际 2,400 16,056.00 0.03

184 600038 中直股份 400 15,928.00 0.03

185 601233 桐昆股份 1,200 15,900.00 0.03

186 600039 四川路桥 1,600 15,696.00 0.03

187 002920 德赛西威 100 15,581.00 0.03

188 600511 国药股份 400 15,540.00 0.03

189 603927 中科软 400 15,424.00 0.03

190 601865 福莱特 400 15,404.00 0.03

191 603816 顾家家居 400 15,260.00 0.03

192 600362 江西铜业 800 15,184.00 0.03

192 600803 新奥股份 800 15,184.00 0.03

194 600418 江淮汽车 1,200 15,108.00 0.03

195 600378 昊华科技 400 15,056.00 0.03

196 600352 浙江龙盛 1,600 14,960.00 0.03

197 600875 东方电气 800 14,920.00 0.03

198 603806 福斯特 400 14,876.00 0.03

199 603517 绝味食品 400 14,860.00 0.03

200 300015 爱尔眼科 800 14,840.00 0.03

201 603939 益丰药房 400 14,800.00 0.03

202 300308 中际旭创 100 14,745.00 0.03

203 600521 华海药业 800 14,728.00 0.03

204 601336 新华保险 400 14,708.00 0.03

205 605358 立昂微 400 14,692.00 0.03

206 600219 南山铝业 4,800 14,496.00 0.03

207 600298 安琪酵母 400 14,484.00 0.03

208 600383 金地集团 2,000 14,420.00 0.03

209 601077 渝农商行 4,000 14,360.00 0.03

210 601162 天风证券 4,800 14,304.00 0.03

211 600873 梅花生物 1,600 14,288.00 0.03

212 601995 中金公司 400 14,208.00 0.03

213 600699 均胜电子 800 14,112.00 0.03

214 002466 天齐锂业 200 13,982.00 0.03

215 601872 招商轮船 2,400 13,896.00 0.03

216 600109 国金证券 1,600 13,872.00 0.03

217 600918 中泰证券 2,000 13,820.00 0.03

218 600705 中航产融 3,600 13,788.00 0.03

219 600096 云天化 800 13,656.00 0.03

220 601128 常熟银行 2,000 13,640.00 0.03

221 000661 长春高新 100 13,630.00 0.03


222 600879 航天电子 1,600 13,584.00 0.03

223 002304 洋河股份 100 13,135.00 0.03

224 600153 建发股份 1,200 13,092.00 0.03

225 601990 南京证券 1,600 13,088.00 0.03

226 601699 潞安环能 800 13,056.00 0.02

227 603529 爱玛科技 400 12,888.00 0.02

228 601696 中银证券 1,200 12,792.00 0.02

229 600332 白云山 400 12,752.00 0.02

230 000938 紫光股份 400 12,740.00 0.02

230 600885 宏发股份 400 12,740.00 0.02

232 600177 雅戈尔 2,000 12,620.00 0.02

233 601168 西部矿业 1,200 12,612.00 0.02

234 002459 晶澳科技 300 12,510.00 0.02

235 600516 方大炭素 2,000 12,400.00 0.02

236 002460 赣锋锂业 200 12,192.00 0.02

237 600839 四川长虹 2,400 12,120.00 0.02

238 600884 杉杉股份 800 12,112.00 0.02

239 600460 士兰微 400 12,108.00 0.02

240 002050 三花智控 400 12,104.00 0.02

241 300014 亿纬锂能 200 12,100.00 0.02

242 603712 七一二 400 12,084.00 0.02

243 600497 驰宏锌锗 2,400 12,048.00 0.02

244 601998 中信银行 2,000 11,960.00 0.02

245 603883 老百姓 400 11,940.00 0.02

246 601878 浙商证券 1,200 11,856.00 0.02

247 600325 华发股份 1,200 11,820.00 0.02

248 600066 宇通客车 800 11,792.00 0.02

249 002821 凯莱英 100 11,786.00 0.02

250 600580 卧龙电驱 800 11,688.00 0.02

251 601319 中国人保 2,000 11,680.00 0.02

251 603000 人民网 400 11,680.00 0.02

253 600566 济川药业 400 11,616.00 0.02

254 600535 天士力 800 11,608.00 0.02

255 600315 上海家化 400 11,604.00 0.02

256 002027 分众传媒 1,700 11,577.00 0.02

257 600546 山煤国际 800 11,576.00 0.02

258 601155 新城控股 800 11,528.00 0.02

259 600061 国投资本 1,600 11,392.00 0.02

260 600183 生益科技 800 11,360.00 0.02

261 300454 深信服 100 11,325.00 0.02

262 600118 中国卫星 400 11,284.00 0.02

263 300724 捷佳伟创 100 11,235.00 0.02

264 000338 潍柴动力 900 11,214.00 0.02


265 603233 大参林 400 11,204.00 0.02

266 600481 双良节能 800 11,184.00 0.02

266 600642 申能股份 1,600 11,184.00 0.02

268 600160 巨化股份 800 11,024.00 0.02

269 600271 航天信息 800 10,952.00 0.02

269 603456 九洲药业 400 10,952.00 0.02

271 600529 山东药玻 400 10,888.00 0.02

272 600166 福田汽车 3,200 10,880.00 0.02

273 600161 天坛生物 400 10,860.00 0.02

274 600170 上海建工 4,000 10,760.00 0.02

275 600739 辽宁成大 800 10,520.00 0.02

276 600018 上港集团 2,000 10,500.00 0.02

277 600143 金发科技 1,200 10,476.00 0.02

278 002555 三七互娱 300 10,464.00 0.02

279 000625 长安汽车 800 10,344.00 0.02

279 601636 旗滨集团 1,200 10,344.00 0.02

281 601997 贵阳银行 2,000 10,320.00 0.02

282 600392 盛和资源 800 10,296.00 0.02

283 601016 节能风电 2,800 10,276.00 0.02

284 603228 景旺电子 400 10,260.00 0.02

285 600970 中材国际 800 10,200.00 0.02

286 600380 健康元 800 10,168.00 0.02

287 601898 中煤能源 1,200 10,128.00 0.02

288 600862 中航高科 400 10,124.00 0.02

289 601717 郑煤机 800 9,960.00 0.02

290 600060 海信视像 400 9,900.00 0.02

291 600704 物产中大 2,000 9,880.00 0.02

291 603156 养元饮品 400 9,880.00 0.02

293 000100 TCL 科技 2,500 9,850.00 0.02

294 601216 君正集团 2,400 9,840.00 0.02

295 603077 和邦生物 4,000 9,720.00 0.02

296 000977 浪潮信息 200 9,700.00 0.02

297 300782 卓胜微 100 9,663.00 0.02

298 002812 恩捷股份 100 9,635.00 0.02

298 300496 中科创达 100 9,635.00 0.02

300 601198 东兴证券 1,200 9,624.00 0.02

301 600820 隧道股份 1,600 9,616.00 0.02

302 000733 振华科技 100 9,585.00 0.02

303 600848 上海临港 800 9,560.00 0.02

304 600348 华阳股份 1,200 9,492.00 0.02

305 603379 三美股份 400 9,404.00 0.02

306 600637 东方明珠 1,200 9,384.00 0.02

307 600316 洪都航空 400 9,380.00 0.02


308 600909 华安证券 2,000 9,340.00 0.02

309 002049 紫光国微 100 9,325.00 0.02

310 601577 长沙银行 1,200 9,312.00 0.02

311 601881 中国银河 800 9,288.00 0.02

312 688009 中国通号 1,600 9,280.00 0.02

313 600985 淮北矿业 800 9,216.00 0.02

314 600435 北方导航 800 9,192.00 0.02

315 600499 科达制造 800 9,088.00 0.02

316 002179 中航光电 200 9,070.00 0.02

317 688779 长远锂科 800 9,016.00 0.02

318 601958 金钼股份 800 8,920.00 0.02

319 600141 兴发集团 400 8,888.00 0.02

319 601966 玲珑轮胎 400 8,888.00 0.02

321 300122 智飞生物 200 8,840.00 0.02

322 300223 北京君正 100 8,831.00 0.02

323 600369 西南证券 2,400 8,760.00 0.02

324 600673 东阳光 1,200 8,652.00 0.02

325 600021 上海电力 800 8,616.00 0.02

326 600390 五矿资本 1,600 8,608.00 0.02

327 600025 华能水电 1,200 8,556.00 0.02

328 600867 通化东宝 800 8,352.00 0.02

329 600998 九州通 800 8,304.00 0.02

330 600863 内蒙华电 2,000 8,300.00 0.02

331 600398 海澜之家 1,200 8,256.00 0.02

332 002709 天赐材料 200 8,238.00 0.02

333 603858 步长制药 400 8,236.00 0.02

334 600655 豫园股份 1,200 8,232.00 0.02

335 300661 圣邦股份 100 8,213.00 0.02

336 603638 艾迪精密 400 8,208.00 0.02

337 002271 东方雨虹 300 8,178.00 0.02

338 600498 烽火通信 400 8,148.00 0.02

339 601880 辽港股份 5,200 8,112.00 0.02

340 600131 国网信通 400 8,076.00 0.02

341 600008 首创环保 2,800 8,064.00 0.02

342 601698 中国卫通 400 7,952.00 0.02

343 601991 大唐发电 2,400 7,944.00 0.02

344 300142 沃森生物 300 7,935.00 0.02

345 600859 王府井 400 7,916.00 0.02

346 600528 中铁工业 800 7,904.00 0.02

347 600663 陆家嘴 800 7,896.00 0.02

348 600606 绿地控股 2,800 7,700.00 0.01

349 600416 湘电股份 400 7,636.00 0.01

350 600549 厦门钨业 400 7,612.00 0.01


351 000988 华工科技 200 7,602.00 0.01

352 603218 日月股份 400 7,596.00 0.01

353 600258 首旅酒店 400 7,580.00 0.01

354 000776 广发证券 500 7,355.00 0.01

355 600171 上海贝岭 400 7,300.00 0.01

356 002409 雅克科技 100 7,288.00 0.01

357 601456 国联证券 800 7,280.00 0.01

358 300450 先导智能 200 7,234.00 0.01

359 600399 抚顺特钢 700 7,140.00 0.01

360 688538 和辉光电 2,800 7,112.00 0.01

361 002241 歌尔股份 400 7,100.00 0.01

362 300316 晶盛机电 100 7,090.00 0.01

363 601000 唐山港 2,000 7,060.00 0.01

364 603568 伟明环保 400 7,004.00 0.01

365 600582 天地科技 1,200 6,996.00 0.01

366 600062 华润双鹤 400 6,968.00 0.01

367 600208 新湖中宝 2,800 6,944.00 0.01

368 000166 申万宏源 1,500 6,930.00 0.01

369 601866 中远海发 2,800 6,916.00 0.01

370 002180 纳思达 200 6,850.00 0.01

371 600517 国网英大 1,200 6,840.00 0.01

372 600959 江苏有线 2,000 6,760.00 0.01

372 601611 中国核建 800 6,760.00 0.01

374 600282 南钢股份 2,000 6,740.00 0.01

375 601005 重庆钢铁 4,800 6,720.00 0.01

375 601106 中国一重 2,000 6,720.00 0.01

377 002841 视源股份 100 6,684.00 0.01

378 001979 招商蛇口 500 6,515.00 0.01

379 600927 永安期货 400 6,504.00 0.01

380 002410 广联达 200 6,498.00 0.01

381 601179 中国西电 1,200 6,492.00 0.01

382 300347 泰格医药 100 6,454.00 0.01

383 600737 中粮糖业 800 6,440.00 0.01

384 002025 航天电器 100 6,380.00 0.01

385 601665 齐鲁银行 1,600 6,272.00 0.01

386 002756 永兴材料 100 6,261.00 0.01

387 300487 蓝晓科技 100 6,242.00 0.01

388 002340 格林美 900 6,219.00 0.01

389 600755 厦门国贸 800 6,192.00 0.01

390 603885 吉祥航空 400 6,172.00 0.01

391 603056 德邦股份 400 6,168.00 0.01

392 601992 金隅集团 2,800 6,104.00 0.01

393 601666 平煤股份 800 6,032.00 0.01


394 300919 中伟股份 100 6,025.00 0.01

395 002252 上海莱士 800 6,008.00 0.01

396 300676 华大基因 100 5,999.00 0.01

397 601231 环旭电子 400 5,984.00 0.01

398 601236 红塔证券 800 5,960.00 0.01

399 002422 科伦药业 200 5,936.00 0.01

400 601778 晶科科技 1,200 5,928.00 0.01

401 002236 大华股份 300 5,925.00 0.01

402 000301 东方盛虹 500 5,910.00 0.01

403 300832 新产业 100 5,900.00 0.01

404 300408 三环集团 200 5,870.00 0.01

405 300012 华测检测 300 5,850.00 0.01

406 603317 天味食品 400 5,844.00 0.01

407 600297 广汇汽车 2,800 5,824.00 0.01

408 002493 荣盛石化 500 5,820.00 0.01

409 600667 太极实业 800 5,808.00 0.01

410 600906 财达证券 800 5,760.00 0.01

411 600556 天下秀 800 5,672.00 0.01

412 601136 首创证券 400 5,668.00 0.01

413 601598 中国外运 1,200 5,592.00 0.01

414 600167 联美控股 800 5,576.00 0.01

415 600895 张江高科 400 5,568.00 0.01

416 601808 中海油服 400 5,552.00 0.01

417 600871 石化油服 2,800 5,544.00 0.01

418 002074 国轩高科 200 5,524.00 0.01

419 000425 徐工机械 800 5,416.00 0.01

420 000157 中联重科 800 5,400.00 0.01

420 603707 健友股份 400 5,400.00 0.01

422 601118 海南橡胶 1,200 5,376.00 0.01

423 000768 中航西飞 200 5,350.00 0.01

424 600827 百联股份 400 5,348.00 0.01

425 000423 东阿阿胶 100 5,345.00 0.01

426 600598 北大荒 400 5,332.00 0.01

427 600373 中文传媒 400 5,328.00 0.01

428 002202 金风科技 500 5,310.00 0.01

429 000538 云南白药 100 5,248.00 0.01

430 601156 东航物流 400 5,200.00 0.01

431 600056 中国医药 400 5,192.00 0.01

432 300037 新宙邦 100 5,189.00 0.01

433 002384 东山精密 200 5,180.00 0.01

434 600022 山东钢铁 3,600 5,112.00 0.01

435 002738 中矿资源 100 5,094.00 0.01

436 000807 云铝股份 400 5,092.00 0.01


437 601608 中信重工 1,200 5,052.00 0.01

438 300073 当升科技 100 5,033.00 0.01

439 600155 华创云信 800 4,976.00 0.01

440 600901 江苏金租 1,200 4,956.00 0.01

441 600801 华新水泥 400 4,940.00 0.01

442 300395 菲利华 100 4,920.00 0.01

443 000786 北新建材 200 4,902.00 0.01

444 000895 双汇发展 200 4,898.00 0.01

445 300207 欣旺达 300 4,896.00 0.01

446 600339 中油工程 1,200 4,884.00 0.01

447 000009 中国宝安 400 4,828.00 0.01

448 300438 鹏辉能源 100 4,804.00 0.01

449 300558 贝达药业 100 4,803.00 0.01

450 300146 汤臣倍健 200 4,796.00 0.01

451 601718 际华集团 1,600 4,752.00 0.01

452 300604 长川科技 100 4,749.00 0.01

453 002311 海大集团 100 4,684.00 0.01

454 000876 新 希 望 400 4,672.00 0.01

454 002028 思源电气 100 4,672.00 0.01

454 600195 中牧股份 400 4,672.00 0.01

457 601098 中南传媒 400 4,640.00 0.01

458 002001 新 和 成 300 4,620.00 0.01

459 002625 光启技术 300 4,578.00 0.01

460 601928 凤凰传媒 400 4,560.00 0.01

461 300003 乐普医疗 200 4,522.00 0.01

462 002156 通富微电 200 4,520.00 0.01

463 002648 卫星化学 300 4,488.00 0.01

464 002007 华兰生物 200 4,482.00 0.01

465 600782 新钢股份 1,200 4,452.00 0.01

466 600500 中化国际 800 4,448.00 0.01

467 603225 新凤鸣 400 4,420.00 0.01

468 600995 南网储能 400 4,404.00 0.01

469 002736 国信证券 500 4,365.00 0.01

470 600409 三友化工 800 4,360.00 0.01

471 000963 华东医药 100 4,337.00 0.01

472 600718 东软集团 400 4,264.00 0.01

473 601568 北元集团 800 4,216.00 0.01

474 300888 稳健医疗 100 4,167.00 0.01

475 600597 光明乳业 400 4,160.00 0.01

476 002557 洽洽食品 100 4,155.00 0.01

477 000066 中国长城 300 4,149.00 0.01

478 002368 太极股份 100 4,117.00 0.01

479 600808 马钢股份 1,600 4,112.00 0.01


480 000783 长江证券 700 4,060.00 0.01

481 300373 扬杰科技 100 4,057.00 0.01

482 603866 桃李面包 400 4,048.00 0.01

483 003816 中国广核 1,300 4,043.00 0.01

484 600967 内蒙一机 400 4,040.00 0.01

485 300418 昆仑万维 100 4,028.00 0.01

486 300136 信维通信 200 4,016.00 0.01

486 601187 厦门银行 800 4,016.00 0.01

488 002518 科士达 100 4,001.00 0.01

489 300999 金龙鱼 100 3,999.00 0.01

490 000021 深科技 200 3,998.00 0.01

491 002407 多氟多 200 3,972.00 0.01

492 002385 大北农 600 3,960.00 0.01

493 600377 宁沪高速 400 3,932.00 0.01

494 002966 苏州银行 600 3,930.00 0.01

495 000933 神火股份 300 3,900.00 0.01

496 000513 丽珠集团 100 3,891.00 0.01

497 601228 广州港 1,200 3,876.00 0.01

498 300058 蓝色光标 400 3,868.00 0.01

499 601828 美凯龙 800 3,832.00 0.01

500 300759 康龙化成 100 3,828.00 0.01

501 600707 彩虹股份 800 3,808.00 0.01

502 300144 宋城演艺 300 3,720.00 0.01

503 002281 光迅科技 100 3,709.00 0.01

504 600507 方大特钢 800 3,704.00 0.01

505 600968 海油发展 1,200 3,684.00 0.01

506 002185 华天科技 400 3,680.00 0.01

507 000983 山西焦煤 400 3,640.00 0.01

508 002568 百润股份 100 3,635.00 0.01

509 002223 鱼跃医疗 100 3,599.00 0.01

510 300390 天华新能 100 3,580.00 0.01

511 002497 雅化集团 200 3,556.00 0.01

512 300433 蓝思科技 300 3,528.00 0.01

513 002432 九安医疗 100 3,521.00 0.01

514 002595 豪迈科技 100 3,513.00 0.01

515 000975 银泰黄金 300 3,510.00 0.01

516 300628 亿联网络 100 3,507.00 0.01

517 600956 新天绿能 400 3,488.00 0.01

518 600126 杭钢股份 800 3,472.00 0.01

519 000630 铜陵有色 1,200 3,468.00 0.01

520 002600 领益智造 500 3,455.00 0.01

521 300568 星源材质 200 3,438.00 0.01

522 002430 杭氧股份 100 3,436.00 0.01


523 002797 第一创业 600 3,432.00 0.01

524 300413 芒果超媒 100 3,421.00 0.01

525 000591 太阳能 500 3,390.00 0.01

526 002624 完美世界 200 3,378.00 0.01

527 300357 我武生物 100 3,363.00 0.01

528 000932 华菱钢铁 700 3,339.00 0.01

529 300024 机器人 200 3,334.00 0.01

530 300212 易华录 100 3,323.00 0.01

531 002601 龙佰集团 200 3,300.00 0.01

532 300253 卫宁健康 300 3,246.00 0.01

533 000623 吉林敖东 200 3,208.00 0.01

534 002078 太阳纸业 300 3,207.00 0.01

535 600299 安迪苏 400 3,188.00 0.01

536 002240 盛新锂能 100 3,187.00 0.01

537 002673 西部证券 500 3,175.00 0.01

538 000708 中信特钢 200 3,168.00 0.01

539 600095 湘财股份 400 3,120.00 0.01

540 601139 深圳燃气 400 2,916.00 0.01

541 600928 西安银行 800 2,816.00 0.01

542 601969 海南矿业 400 2,632.00 0.01

543 600350 山东高速 400 2,548.00 0.00

544 600623 华谊集团 400 2,492.00 0.00

545 601158 重庆水务 400 2,224.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 600519 贵州茅台 1,018,525.00 1.84

2 601318 中国平安 504,113.00 0.91

3 600036 招商银行 414,621.00 0.75

4 601166 兴业银行 235,142.00 0.43

5 600276 恒瑞医药 231,162.00 0.42

6 600900 长江电力 225,558.00 0.41

7 600030 中信证券 201,427.00 0.36

8 601899 紫金矿业 192,124.00 0.35

9 600887 伊利股份 187,546.00 0.34

10 601012 隆基绿能 173,308.00 0.31

11 600436 片仔癀 172,158.00 0.31

12 601398 工商银行 170,754.00 0.31


13 601328 交通银行 163,899.00 0.30

14 600309 万华化学 158,163.00 0.29

15 601888 中国中免 133,182.00 0.24

16 601816 京沪高铁 133,006.00 0.24

17 601668 中国建筑 125,076.00 0.23

18 600028 中国石化 121,989.00 0.22

19 601288 农业银行 113,946.00 0.21

20 603259 药明康德 112,313.00 0.20

注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 600519 贵州茅台 175,932.00 0.32

2 601318 中国平安 92,521.00 0.17

3 600036 招商银行 74,756.00 0.14

4 601166 兴业银行 43,605.00 0.08

5 600900 长江电力 42,563.00 0.08

6 601012 隆基绿能 39,374.00 0.07

7 600276 恒瑞医药 38,932.00 0.07

8 600030 中信证券 36,800.00 0.07

9 601888 中国中免 35,463.00 0.06

10 601899 紫金矿业 35,013.00 0.06

11 603259 药明康德 32,231.00 0.06

12 600887 伊利股份 31,220.00 0.06

13 600309 万华化学 29,356.00 0.05

14 601398 工商银行 28,560.00 0.05

15 600436 片仔癀 27,473.00 0.05

16 601328 交通银行 25,832.00 0.05

17 600809 山西汾酒 24,648.00 0.04

18 601668 中国建筑 23,256.00 0.04

19 601816 京沪高铁 22,268.00 0.04

20 600438 通威股份 20,126.00 0.04

注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 16,401,005.11

卖出股票收入（成交）总额 2,633,393.93

注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 投资政策与风险说明

本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便投资者通过本基金投资目标 ETF。本基金
并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

报告期内，本基金主要投资于开放式基金，符合基金合同约定的投资政策，投资限制等要求。
7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细


是否
属于
基金
占基金 管理
基金代 基金名 运作 资产净 人及
序号 码 称 方式 持有份额（份） 公允价值（元） 值比例 管理
（%） 人关
联方
所管
理的
基金

添富中 交易

1 515800 证 型开 26,150,000.00 28,474,735.00 54.49 是
800ETF 放式

7.13 投资组合报告附注
7.13.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信证券股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。7.13.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 18,134.51

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,822,610.45

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,840,744.96

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

别 户数 基金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

汇添富

中证 798 24,385.87 14,654,152.01 75.30 4,805,773.03 24.70
800ETF
联接 A
汇添富

中证 336 114,097.68 24,838,357.85 64.79 13,498,463.17 35.21
800ETF
联接 C

合计 1,134 50,967.15 39,492,509.86 68.33 18,304,236.20 31.67

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
（%）

汇添富中证800ETF联 67,743.05 0.35
基金管理人所有 接 A

从业人员持有本 汇添富中证800ETF联 0.00 0.00
基金 接 C

合计 67,743.05 0.12

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金 汇添富中证 800ETF 联接 A 0

投资和研究部门负责人持有 汇添富中证 800ETF 联接 C 0

本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开放 汇添富中证 800ETF 联接 A 0

式基金 汇添富中证 800ETF 联接 C 0

合计 0


§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富中证 800ETF 联接 A 汇添富中证 800ETF 联接 C

基金合同生效日（2021

年 09 月 29 日）基金份 165,303,587.03 127,871,337.69
额总额

本报告期期初基金份额 19,505,007.35 41,485,262.52
总额

本报告期基金总申购份 34,045,837.17 49,656,288.41
额

减：本报告期基金总赎 34,090,919.48 52,804,729.91
回份额

本报告期基金拆分变动 - -
份额

本报告期期末基金份额 19,459,925.04 38,336,821.02
总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。

本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊

普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受到稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名 交易单 占当期股 占当期佣

称 元数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 备注

额的比例 比例（%）

（%）

海通证 2 19,034,399.04 100.00 9,923.11 100.00

券

东方证 2 - - - -

券

广发证 2 - - - -

券

华泰证 2 - - - -

券

兴业证 3 - - - -

券

中泰证 1 - - - -

券

中信建 1 - - - -

投证券

中信证 1 - - - -

券
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券 债券交易 债券回购交 权证交易 基金交易


商 易

名 占当期 占当期 占当期 占当期
称 债券成 成 债券回 成 权证成 基金成
成交金额 交总额 交 购成交 交 交总额 成交金额 交总额
的比例 金 总额的 金 的比例 的比例
（%） 额 比例 额 （%） （%）
（%）

海

通 2,002,610.00 100.00 - - - - 43,530,718.50 100.00
证
券
东

方 - - - - - - - -
证
券
广

发 - - - - - - - -
证
券
华

泰 - - - - - - - -
证
券
兴

业 - - - - - - - -
证
券
中

泰 - - - - - - - -
证
券
中
信

建 - - - - - - - -
投
证
券
中

信 - - - - - - - -
证
券
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：

（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内新增 1 家证券公司的 1 个交易单元：中信建投证券（北交所单元）。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

上交所,上证报,公司

1 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2023 年 01 月 20 日
下基金 2022 年第四季度报告 监会基金电子披露网

站

2 关于防范不法分子冒用汇添富基 公司网站 2023 年 03 月 13 日
金名义进行非法活动的重要提示

上交所,上证报,公司

3 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2023 年 03 月 31 日
下基金 2022 年年度报告 监会基金电子披露网

站

上交所,上证报,公司

4 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2023 年 04 月 21 日
下基金 2023 年第一季度报告 监会基金电子披露网

站


汇添富中证 800 交易型开放式指 中证报,公司网站,中

5 数证券投资基金联接基金基金经 国证监会基金电子披 2023 年 05 月 19 日

理变更公告 露网站

汇添富中证 800 交易型开放式指 公司网站,中国证监

6 数证券投资基金联接基金更新招 会基金电子披露网站 2023 年 05 月 22 日

募说明书（2023 年 5 月 22 日更新）

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投 持有基

资 金份额

者 比例达 份额
类 序 到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比
别 号 超过 （%）
20%的

时间区

间

2023 年

6 月 28

1 日至 - 22,153,300.8 - 22,153,300.8 38.3
2023 年 4 4 3
6 月 30

日

2023 年

1 月 1

2 日至 14,654,152.0 - - 14,654,152.0 25.3
机 2023 年 1 1 5
构 6 月 30

日

2023 年

3 月 30

3 日至 - 11,684,724.8 11,684,724.8 - -
2023 年 8 8

4 月 6

日

2023 年 13,508,751.7 13,508,751.7

4 1 月 1 5 - 5 - -
日至


2023 年

1 月 30

日

2023 年

1 月 31

日至

2023 年

3 月 29

5 日,202 8,512,486.14 - 8,512,486.14 - -
3 年 4

月 7 日

至 2023

年 4 月

18 日

产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富中证 800 交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件；

2、《汇添富中证 800 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；

3、《汇添富中证 800 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；


4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富中证 800 交易型开放式指数证券投资基金联接基金在规定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司

12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2023 年 08 月 31 日
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