广发添财 180 天滚动持有债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

广发添财 180 天滚动持有债券型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十六日


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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 8 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发添财 180 天滚动持有债券

基金主代码 012591

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 8 日

报告期末基金份额 331,764,935.28 份
总额

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得

超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率

曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构

建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资

收益。


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业绩比较基准 中债新综合财富指数收益率×90%+一年期定期存款利率

(税后)×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基

金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基 广发添财 180 天 广发添财 180 天 广发添财 180 天

金简称 滚动持有债券 A 滚动持有债券 C 滚动持有债券 E

下属分级基金的交

012591 012592 012593

易代码

报告期末下属分级 82,358,666.93 份 158,758,722.70 份 90,647,545.65 份

基金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 7 月 8 日（基金合同生效日）-2021 年 9 月 30 日)
广发添财 180 天 广发添财 180 天 广发添财 180 天
滚动持有债券 A 滚动持有债券 C 滚动持有债券 E

1.本期已实现收益 1,065,415.55 1,989,829.81 1,044,223.58

2.本期利润 1,032,944.70 1,931,247.79 967,834.18

3.加权平均基金份额

本期利润 0.0126 0.0122 0.0118

4.期末基金资产净值 83,404,300.35 160,700,547.13 91,795,983.89

5.期末基金份额净值 1.0127 1.0122 1.0127

注：（1）本基金合同生效日为 2021 年 7 月 8 日，至披露时点不满一季度。


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（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发添财 180 天滚动持有债券 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

自基金合

同生效起 1.27% 0.04% 1.34% 0.05% -0.07% -0.01%
至今

2、广发添财 180 天滚动持有债券 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

自基金合

同生效起 1.22% 0.04% 1.34% 0.05% -0.12% -0.01%
至今

3、广发添财 180 天滚动持有债券 E：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

自基金合

同生效起 1.27% 0.04% 1.34% 0.05% -0.07% -0.01%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


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累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2021 年 7 月 8 日至 2021 年 9 月 30 日)

1、广发添财 180 天滚动持有债券 A：
2、广发添财 180 天滚动持有债券 C：
3、广发添财 180 天滚动持有债券 E：


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注：（1）本基金合同生效日期为 2021 年 7 月 8 日，至披露时点未满一年。

（2）本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，至披露时点本基金仍处于建仓期。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理；广发

纯债债券型证券投资基 宋倩倩女士，工商管理硕
金的基金经理；广发景明 士，持有中国证券投资基金
中短债债券型证券投资 业从业证书。曾任广州证券
基金的基金经理；广发景 有限责任公司债券交易员，
宋 兴中短债债券型证券投 2021- 广发基金管理有限公司固
倩 资基金的基金经理；广发 07-08 - 10 年 定收益部债券交易员、固定
倩 景宁纯债债券型证券投 收益部总经理助理、债券投
资基金的基金经理；广发 资部投资经理、广发景和中
汇承定期开放债券型发 短债债券型证券投资基金
起式证券投资基金的基 基金经理(自 2020 年 7 月
金经理；广发添财 90 天 31日至2021年9月22日)。
滚动持有债券型证券投


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资基金的基金经理；广发

聚泰混合型证券投资基

金的基金经理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 35 次，其中 33次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 2 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行

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了审批程序。

本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本季度，央行进行超预期降准操作，投资者对此反应剧烈，7 月债市收益率下行超 20BP。一方面，降准根本性地扭转了投资者对于货币政策紧缩的担忧，存单等短端利率的下行空间得以打开；另一方面，降准加剧了投资者对基本面下行的担忧，7月基本面的高频数据出现明显弱化。8 月以来，债券市场总体再次进入窄幅震荡格局，原因在于尽管基本面走弱的趋势仍在，但财政后置、信贷政策边际调整等因素导致宽信用预期升温，此外，降准后的资金利率中枢没有出现趋势性下行，反而在局部时点出现资金面紧张的情况。全季来看，债市收益率整体下行幅度较大，收益率曲线先陡后平。操作策略上，采取久期策略的效果最佳。报告期内，组合主要以高等级信用债构建底仓，以信用套息为主策略。季末资金收紧，信用利差走阔，组合适度卖出了收益确定性较低的品种，降低了组合杠杆。

展望下季度，国内经济基本面走弱的压力依然存在，财政和货币政策对此均有所操作和对冲，预计债券市场整体仍将在基本面和政策面之间来回震荡。四季度资金面预计将继续保持平稳宽松，9 月短端上行后中短期信用债性价比有所恢复，组合操作上将继续以高等级信用套息为主，管理好关键时点的流动性，灵活调节杠杆。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 1.27%，C 类基金份额净值增长
率为 1.22%，E 类基金份额净值增长率为 1.27%，同期业绩比较基准收益率为 1.34%。
§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -


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2 固定收益投资 386,788,362.70 93.58

其中：债券 366,804,362.70 88.74

资产支持证券 19,984,000.00 4.83

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 20,000,000.00 4.84

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 4,126,323.95 1.00

7 其他资产 2,414,863.67 0.58

8 合计 413,329,550.32 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(％)

1 国家债券 6,879,362.70 2.05

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,006,000.00 2.98

其中：政策性金融债 10,006,000.00 2.98

4 企业债券 160,387,000.00 47.75


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5 企业短期融资券 130,000,000.00 38.70

6 中期票据 30,366,000.00 9.04

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 29,166,000.00 8.68

9 其他 - -

10 合计 366,804,362.70 109.20

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净
值比例
（％）

1 188347 21 东兴 G1 300,000 30,129,000.00 8.97

2 042100235 21 陕煤化 CP001 300,000 30,063,000.00 8.95

3 012103324 21 上实 SCP003 300,000 29,964,000.00 8.92

4 012103275 21 陕投集团 300,000 29,925,000.00 8.91
SCP003

5 143510 18 龙湖 01 200,000 20,146,000.00 6.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（%）

1 136385 21 瑞链 10 100,000 9,996,000.00 2.98

2 193103 光信 15A 100,000 9,988,000.00 2.97

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


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（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金本报告期未投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 25,588.91

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,380,712.70

5 应收申购款 8,562.06

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,414,863.67

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发添财180天滚 广发添财180天滚 广发添财180天滚


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动持有债券A 动持有债券C 动持有债券E

基金合同生效日基

金份额总额 81,196,850.14 157,777,004.28 72,978,064.35

基金合同生效日起

至报告期期末基金 1,161,816.79 981,718.42 17,669,481.30

总申购份额
减：基金合同生效

日起至报告期期末 - - -

基金总赎回份额
基金合同生效日起
至报告期期末基金

拆分变动份额（份 - - -

额减少以“-”填列）
报告期期末基金份

额总额 82,358,666.93 158,758,722.70 90,647,545.65

注：本基金于本报告期间成立，基金合同生效日为 2021 年 7 月 8 日。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

（一）中国证监会注册广发添财 180 天滚动持有债券型证券投资基金募集的文件

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（二）《广发添财 180 天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发添财 180 天滚动持有债券型证券投资基金托管协议》

（五）法律意见书

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇二一年十月二十六日
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