广发盛锦混合型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年七月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发盛锦混合
基金主代码 012526
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 30 日
报告期末基金份额总额 3,178,515,093.24 份
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基
金在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分
投资目标
挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的
持续稳健增值。
本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场
投资策略 资金面,积极把握市场发展趋势,并结合经济周期
不同阶段各类资产市场表现的变化情况,对股票、
债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和
调整。
在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以
下因素进行两地股票的配置:1、宏观经济因素(如
GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长
率、利率水平与走势等);2、估值因素(如两地
市场整体估值水平、上市公司利润增长情况等);
3、政策因素(如财政政策、货币政策、税收政策
等);4、流动性因素(如货币政策的宽松情况、
证券市场的资金面状况等)。
具体包括:1、大类资产配置;2、股票投资策
略 ;3、债券投资策略;4、资产支持证券投资策
略;5、金融衍生品投资策略。
沪深 300 指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数
业绩比较基准
收益率×20%+中证全债指数收益率×20%
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于
货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
本基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异
带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风
险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨
风险收益特征
跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的
股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投
资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可
能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港
股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来
一定的流动性风险)等。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
广发盛锦混合 A 广发盛锦混合 C
称
下属分级基金的交易代
012526 012527
码
报告期末下属分级基金
3,001,215,803.63 份 177,299,289.61 份
的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
广发盛锦混合 A 广发盛锦混合 C
1.本期已实现收益 -221,824,929.25 -13,385,204.30
2.本期利润 -166,536,094.73 -9,887,764.75
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0541 -0.0534
4.期末基金资产净值 1,993,941,833.70 116,930,401.27
5.期末基金份额净值 0.6644 0.6595
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发盛锦混合 A:
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
率① 率标准差 基准收益 基准收益
② 率③ 率标准差
④
过去三个 -7.41% 1.01% -3.14% 0.69% -4.27% 0.32%
月
过去六个 -10.79% 1.11% 0.03% 0.71% -10.82% 0.40%
月
过去一年 -25.69% 1.46% -8.89% 0.86% -16.80% 0.60%
自基金合
同生效起 -33.56% 1.48% -13.95% 0.93% -19.61% 0.55%
至今
2、广发盛锦混合 C:
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个 -7.50% 1.01% -3.14% 0.69% -4.36% 0.32%
月
过去六个 -10.97% 1.11% 0.03% 0.71% -11.00% 0.40%
月
过去一年 -25.99% 1.46% -8.89% 0.86% -17.10% 0.60%
自基金合
同生效起 -34.05% 1.47% -13.95% 0.93% -20.10% 0.54%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发盛锦混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2021 年 8 月 30 日至 2023 年 6 月 30 日)
1、广发盛锦混合 A:
2、广发盛锦混合 C:
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基 证券 说明
金经理期限 从业
任职 离任 年限
日期 日期
本基金的基金经理;
广发利鑫灵活配置 段涛先生,管理学硕士,持有
混合型证券投资基 中国证券投资基金业从业证
金的基金经理;广 书。曾任鹏华基金管理有限公
段涛 发瑞轩三个月定期 2021- - 8 年 司研究部研究员;先后任广发
开放混合型发起式 08-30 基金管理有限公司研究发展
证券投资基金的基 部研究员、研究发展部总经理
金经理;广发招利 助理、策略投资部研究员。
混合型证券投资基
金的基金经理
本基金的基金经理;
广发内需增长灵活
配置混合型证券投
资基金的基金经理; 王明旭先生,经济学硕士,持
广发价值优势混合 有中国证券投资基金业从业
型证券投资基金的 证书。曾任东北证券研究所策
基金经理;广发稳 略研究员,生命人寿资管中心
健优选六个月持有 组合投资经理,恒泰证券资产
期混合型证券投资 2023- 管理部资深投资经理,东方证
王明旭 基金的基金经理; 06-12 - 18 年 券研究所首席策略师,兴全基
广发均衡优选混合 金管理有限公司专户投资部
型证券投资基金的 投资经理、广发均衡价值混合
基金经理;广发价 型证券投资基金基金经理(自
值优选混合型证券 2019 年 12 月 27 日至 2021 年
投资基金的基金经 1 月 12 日)。
理;广发睿铭两年
持有期混合型证券
投资基金的基金经
理
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金
的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 28 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,有关投资经理按规定履行了审批程序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
过去两年宏观因子的变动较剧烈,不时会有突发性的投资机会,“应对”似乎比“预测”更重要。因此,传统的基于自下而上选股的框架需要进一步迭代更新和持续纵深探索,如果能采取更为灵活且准确的调仓操作,往往对组合有正向贡献。不过,灵活而准确的调整对基金经理提出了更高的要求,其既需要以持续的积累和快速的学习为基础,又不可避免地因决策次数增加而造成组合和管理人意志力的损耗。
为解决上述困扰,本基金经理试图拨开迷雾,寻找相对中期的社会、产业、公司发展趋势,在合理及较低估值下买入一批未来经营处于向上周期的优质资产。我们认
为,从中期的视角来分析,经济发展可能长期处于中低速平稳增长区间,产业结构逐步转型升级,国际关系始终在竞合中发展;产业发展趋势主要包括科技领域尤其是人工智能领域的快速发展、能源结构的变化、商品处于大牛市过后的向下周期。
综合以上,本报告期内管理人对持仓结构做了较大幅度的调整,在保持对中药、电力等景气行业看好的同时,适度增持了今年以来调整幅度较大的新能源光伏、航空、银行等行业,布局未来这些行业的反转型投资机会,争取在中长期为持有人创造良好的回报。我们坚信,在当下估值水平较低的市场基础上,组合可以为投资者提供较为合理的长期持有回报,同时我们也计划在下一阶段加强对半导体等科技行业的研究,争取为组合创造更多的正向收益弹性。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金 A 类基金份额净值增长率为-7.41%,C 类基金份额净值增长
率为-7.50%,同期业绩比较基准收益率为-3.14%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 1,846,539,788.18 86.96
其中:普通股 1,846,539,788.18 86.96
存托凭证 - -
2 固定收益投资 35,284,884.70 1.66
其中:债券 35,284,884.70 1.66
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 238,318,295.15 11.22
7 其他资产 3,369,558.22 0.16
8 合计 2,123,512,526.25 100.00
注:权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 61,992,460.03 元,占基金资产净值比例 2.94%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净
代码 行业类别 公允价值(元)
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,111,744,313.25 52.67
电力、热力、燃气及水生产和供应 236,456,505.00 11.20
D 业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 134,422,687.00 6.37
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 132,164,330.50 6.26
J 金融业 110,565,370.40 5.24
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 58,176,474.00 2.76
N 水利、环境和公共设施管理业 1,017,648.00 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,784,547,328.15 84.54
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
能源 - -
原材料 - -
工业 - -
非日常生活消费品 - -
日常消费品 - -
医疗保健 - -
金融 - -
信息技术 61,992,460.03 2.94
通讯业务 - -
公用事业 - -
房地产 - -
合计 61,992,460.03 2.94
注:以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
净值比例(%)
1 600750 江中药业 4,948,680 108,524,552.40 5.14
2 688398 赛特新材 3,077,187 105,085,936.05 4.98
3 688319 欧林生物 4,373,544 94,599,756.72 4.48
4 600027 华电国际 12,807,800 85,684,182.00 4.06
5 688110 东芯股份 2,099,855 75,804,765.50 3.59
6 603998 方盛制药 5,715,650 72,074,346.50 3.41
7 002602 世纪华通 8,756,300 66,460,317.00 3.15
8 300092 科新机电 3,926,500 64,394,600.00 3.05
9 00981 中芯国际 3,296,000 61,992,460.03 2.94
10 688628 优利德 1,262,566 61,348,081.94 2.91
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产
净值比例(%)
1 国家债券 8,754,618.58 0.41
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 26,530,266.12 1.26
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 35,284,884.70 1.67
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 113653 永 22 转债 206,840 22,509,637.84 1.07
2 019679 22 国债 14 86,000 8,754,618.58 0.41
3 118031 天 23 转债 34,520 3,882,835.14 0.18
4 118025 奕瑞转债 1,120 137,793.14 0.01
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,福建赛特新材股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方海关、地方应急管理厅等监管机构的处罚。优利德科技(中国)股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方市场监督管理局的处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,022,711.32
2 应收证券清算款 1,327,681.34
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 19,165.56
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,369,558.22
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
值比例(%)
1 113653 永 22 转债 22,509,637.84 1.07
2 118025 奕瑞转债 137,793.14 0.01
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 广发盛锦混合A 广发盛锦混合C
报告期期初基金份额总额 3,181,290,265.14 184,845,048.44
报告期期间基金总申购份额 15,365,707.02 11,599,565.35
减:报告期期间基金总赎回份额 195,440,168.53 19,145,324.18
报告期期间基金拆分变动份额(份
- -
额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 3,001,215,803.63 177,299,289.61
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 -
报告期期间买入/申购总份额 3,060,664.83
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 3,060,664.83
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 0.10
例(%)
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 申购 2023-06-12 3,060,664.83 2,000,000.00 0.10%
合计 3,060,664.83 2,000,000.00
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
(一)中国证监会注册广发盛锦混合型证券投资基金募集的文件
(二)《广发盛锦混合型证券投资基金基金合同》
(三)《广发盛锦混合型证券投资基金托管协议》
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
8.3 查阅方式
1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二三年七月二十日
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