泰康沪港深成长混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:泰康基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰康沪港深成长混合
基金主代码 012288
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 3 月 2 日
报告期末基金份额总额 58,215,902.95 份
投资目标 本基金秉承成长投资理念,从内地和香港两地市场中精
选具备较高成长性与发展前景的股票,把握中国经济发
展带来的重大机遇,力争获取超越业绩比较基准的长期
增值。
投资策略 本基金将密切跟踪市场变化,通过定期与不定期地定
性、定量分析,判断市场发展的主要推动因素,展望未
来市场投资环境的变化,并在此基础上,确定并动态调
整基金资产在股票资产(内地股票、港股通标的股票)、
债券资产上的配置比例。
股票市场投资方面,本基金界定的成长性公司主要是指
在战略、产品、技术以及管理方面具备可持续成长优势
的公司。优选其中行业景气度较高、基本面良好、估值
合理的股票(A 股、港股通标的股票)开展投资,把握
中国经济发展带来的重大机遇,力争获取超越业绩比较
基准的长期增值。根据基金流动性管理及策略性投资的
需要,本基金将进行利率债、信用债、可转换债券的投
资。在严格控制风险的前提下,以套期保值为主要目的,
本基金将本着谨慎原则适度参与股指期货和国债期货投
资。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证 800 成长指数收益率
*50%+恒生指数收益率*30%+中债新综合全价(总值)指
数收益率*20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和预期风险水平低于股
票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投
资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金
类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面
临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内
地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有
风险。
基金管理人 泰康基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泰康沪港深成长混合 A 泰康沪港深成长混合 C
下属分级基金的交易代码 012288 012289
报告期末下属分级基金的份额总额 14,086,490.46 份 44,129,412.49 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
泰康沪港深成长混合 A 泰康沪港深成长混合 C
1.本期已实现收益 -944,371.93 -2,925,176.86
2.本期利润 -1,041,983.34 -3,210,064.12
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0724 -0.0726
4.期末基金资产净值 12,500,776.99 38,808,013.84
5.期末基金份额净值 0.8874 0.8794
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰康沪港深成长混合 A
净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准
阶段 净值增长率① ①-③ ②-④
准差② 收益率③ 收益率标准差
④
过去三个月 -7.52% 0.86% -4.98% 0.82% -2.54% 0.04%
过去六个月 -13.86% 0.90% -10.04% 0.83% -3.82% 0.07%
过去一年 -13.33% 0.90% -13.61% 0.81% 0.28% 0.09%
自基金合同
-11.26% 0.95% -25.41% 1.05% 14.15% -0.10%
生效起至今
泰康沪港深成长混合 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 -7.64% 0.86% -4.98% 0.82% -2.66% 0.04%
过去六个月 -14.08% 0.90% -10.04% 0.83% -4.04% 0.07%
过去一年 -13.76% 0.90% -13.61% 0.81% -0.15% 0.09%
自基金合同
-12.06% 0.95% -25.41% 1.05% 13.35% -0.10%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于 2022 年 03 月 02 日生效。
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
黄成扬于 2017 年 7 月加入泰康公募,现
任泰康基金股票基金经理。曾任金捷基金
研究部研究员,恒星资产研究部研究员,
长盛基金国际业务部高级研究员、专户投
资经理、基金经理等职务。2017 年 11 月
21 日至今担任泰康沪港深精选灵活配置
本基金基 2022 年 3 月 2 混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优
黄成扬 金经理 日 - 16 年 选灵活配置混合型证券投资基金基金经
理。2018 年 12 月 21 日至 2021 年 4 月 12
日担任泰康中证港股通非银行金融主题
指数型发起式证券投资基金基金经理。
2019 年 1 月 29 日至 2021 年 4 月 12 日担
任泰康中证港股通地产指数型发起式证
券投资基金基金经理。2019 年 4 月 3 日
至2021年4月12日担任泰康中证港股通
TMT 主题指数型发起式证券投资基金基
金经理。2019 年 4 月 9 日至 2021 年 4 月
12 日担任泰康中证港股通大消费主题指
数型发起式证券投资基金基金经理。2019
年 4 月 16 日至 2021 年 4 月 12 日担任泰
康港股通中证香港银行投资指数型发起
式证券投资基金基金经理。2022 年 3 月 2
日至今担任泰康沪港深成长混合型证券
投资基金基金经理。
注:证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合,建立了公平交易制度和流程,并严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内,没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
宏观经济方面,四季度延续了偏弱运行的态势,复苏的力度不足。终端需求的表现不佳,零售在三季度的出行热之后脉冲力度下降,房地产尽管政策频出但持续处于下滑通道。最大的边际变化来自于国债增发和一揽子化债,财政政策有所发力,通过中央政府加杠杆对冲地方政府化债的收缩压力。
权益市场方面,从大盘和板块上来看,四季度上证综指下跌 4.36%,沪深 300 下跌 7%,中小
板指下跌 6.27%,创业板指下跌 5.62%。其中,综合、煤炭、电子等板块表现相对较好,消费者服务、建材、房地产等行业表现不佳。
23 年 4 季度 A 股和港股都表现不佳,即便在国内层面出台了一些总量的财政和货币政策,同
时对资本市场的导向也偏乐观,海外层面美债利率见顶后快速回落;投资者依然对于经济的中短期增长缺乏信心,板块表现上也分化明显,煤炭、石油等高股息板块表现较好,但是跟实体经济、特别是消费相关的板块,比如互联网、消费等板块则跌幅较大。我们在四季度减少了地产链条和消费链条的配置,但是坚持了互联网的配置,同时在新兴成长和高股息两个方向做了一定的哑铃型配置。总体来讲,我们认为股市总体估值处于低位,后市存在一定的修复可能。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金 A 份额净值为 0.8874 元,本报告期基金 A 份额净值增长率为-7.52%;
截至本报告期末本基金 C 份额净值为 0.8794 元,本报告期基金 C 份额净值增长率为-7.64%;同期
业绩比较基准增长率为-4.98%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 44,800,348.07 85.72
其中:股票 44,800,348.07 85.72
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 199,412.05 0.38
其中:债券 199,412.05 0.38
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 6,997,004.94 13.39
8 其他资产 266,404.09 0.51
9 合计 52,263,169.15 100.00
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 16,529,870.00 元,占期末资
产净值比例为 31.63%
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,376,520.00 2.68
C 制造业 19,077,483.07 37.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 1,370,325.00 2.67
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,094,550.00 2.13
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,297,170.00 6.43
J 金融业 1,237,900.00 2.41
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 381,460.00 0.74
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 192,750.00 0.38
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 242,320.00 0.47
S 综合 - -
合计 28,270,478.07 55.10
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
A 基础材料 352,000.00 0.69
B 消费者非必需品 4,836,550.00 9.43
C 消费者常用品 - -
D 能源 1,197,360.00 2.33
E 金融 631,500.00 1.23
F 医疗保健 1,356,330.00 2.64
G 工业 188,800.00 0.37
H 信息技术 1,241,040.00 2.42
I 电信服务 3,701,530.00 7.21
J 公用事业 1,449,060.00 2.82
K 房地产 1,575,700.00 3.07
合计 16,529,870.00 32.22
注:以上行业分类标准来源于财汇。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 9,000 2,394,630.00 4.67
2 600941 中国移动 18,000 1,790,640.00 3.49
2 00941 中国移动 10,000 587,200.00 1.14
3 600519 贵州茅台 1,100 1,898,600.00 3.70
4 02015 理想汽车-W 11,500 1,532,950.00 2.99
5 00780 同程旅行 112,000 1,466,080.00 2.86
6 688596 正帆科技 30,000 1,188,900.00 2.32
7 600129 太极集团 24,000 1,115,040.00 2.17
8 002517 恺英网络 99,000 1,105,830.00 2.16
9 00836 华润电力 68,000 963,560.00 1.88
10 600919 江苏银行 140,000 936,600.00 1.83
注:对于同时在 A+H 股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 199,412.05 0.39
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 199,412.05 0.39
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113069 博 23 转债 1,310 131,008.61 0.26
2 118027 宏图转债 250 28,501.18 0.06
3 127100 神码转债 246 24,601.78 0.05
4 113675 新 23 转债 120 15,300.48 0.03
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 18,090.73
2 应收证券清算款 219,799.34
3 应收股利 26,234.06
4 应收利息 -
5 应收申购款 2,279.96
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 266,404.09
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 118027 宏图转债 28,501.18 0.06
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 泰康沪港深成长混合 A 泰康沪港深成长混合 C
报告期期初基金份额总额 14,457,098.90 44,289,041.67
报告期期间基金总申购份额 70,353.08 382,955.27
减:报告期期间基金总赎回份额 440,961.52 542,584.45
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 14,086,490.46 44,129,412.49
注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会准予泰康沪港深成长混合型证券投资基金注册的文件;
(二)《泰康沪港深成长混合型证券投资基金基金合同》;
(三)《泰康沪港深成长混合型证券投资基金招募说明书》;
(四)《泰康沪港深成长混合型证券投资基金托管协议》;
(五)《泰康沪港深成长混合型证券投资基金产品资料概要》。
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》)或登录基金管理人网站
(http://www.tkfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅。
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