中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧睿智精选一年混合(FOF)
基金主代码 012282
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2021年06月28日
报告期末基金份额总额 3,326,629,101.29份
本基金是基金中基金,灵活投资于多种具有不
投资目标 同风险收益特征的基金和其他资产,在严格控
制投资组合风险的前提下,寻求基金资产的长
期稳健增值。
在大类资产配置方面,本基金主要采用战略资
产配置策略(SAA)和战术资产配置策略(TAA)。
战略资产配置策略(SAA)是决定基金长期收益
率和波动率的关键,也是基金力争实现将基金
投资组合长期波动率控制在合适水平这一投资
投资策略 目标的核心。本基金的战略资产配置策略(SA
A)将从国内股票和债券市场的风险收益特征出
发,通过综合分析宏观政策、经济周期、行业
发展趋势、市场流动性水平,投资人风险收益
偏好等因素,以分散投资的方式,锚定长期目
标波动率,进行有效的长期资产配置。
本基金的战术资产配置策略(TAA)是指会更多
着眼于在充分研究分析诸如细分经济周期、各
项经济指标、货币政策变化、利率水平、信用
利差变化、突发事件性因素等中短期市场变化
的基础上,根据具体不同市场形势的具体转变
而对基金各类资产组合既定长期投资比例所进
行的动态调整,力争使基金投资组合的长期波
动率与目标值不发生重大偏离。通过战术资产
配置,本基金将在战略资产配置层面实现对长
期资产配置的优化,力争获取超额回报。
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+银行活期存款利
率(税后)×20%
本基金为混合型基金中基金(FOF),风险与预
期收益高于债券型基金中基金、债券型基金,
高于货币型基金中基金、货币市场基金,低于
风险收益特征 股票型基金中基金、股票型基金。本基金还可
投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
1.本期已实现收益 29,770,417.75
2.本期利润 -53,075,803.82
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0160
4.期末基金资产净值 3,289,443,334.43
5.期末基金份额净值 0.9888
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比 业绩比
净值增 净值增 较基准 较基准
阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④
准差② ③ 标准差
④
过去三个月 -1.59% 0.74% -3.42% 0.88% 1.83% -0.14%
自基金合同生效起至 -1.12% 0.72% -3.62% 0.87% 2.50% -0.15%
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金基金合同生效日期为2021年6月28日,自基金合同生效日起到本报告期末不满一年,按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基 证 说明
金经理期限 券
从
任职 离任 业
日期 日期 年
限
历任平安资产管理公司风
险管理、组合投资经理,
中国平安人寿保险股份有
限公司资产配置管理岗、
助理资产配置经理,中国
平安保险(集团)股份有
2021- 14 限公司首席投资官办公室
桑磊 基金经理 06-28 - 年 助理资产策略经理,众安
在线财产保险股份有限公
司资产管理部负责人,永
诚保险资产管理有限公司
(筹)组合投资经理。20
16/12/01加入中欧基金管
理有限公司,历任配置研
究员、投资经理。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内,本
基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好,不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有14次,为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易,公司内部风控已对该交易进行事后审核。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度国内经济下行压力逐步显现,债券收益率有所下行,但煤炭等部分商品价格大幅上涨。A股市场延续了整体震荡但行业风格分化巨大的特征,三季度A股市场主要指数小幅收跌,行业板块中,采掘、公用事业、有色金属、钢铁等行业的涨幅居前,保险、医药生物、休闲服务、食品饮料等行业则表现较差。海外股票市场主要指数高位震荡,港股下跌,美元指数走强,同时人民币汇率继续走强,黄金弱势震荡,原油继续上涨。
本基金成立于六月末,三季度处于建仓期,综合考虑宏观环境、市场情况以及组合的风险特征,采用了谨慎乐观的建仓措施,既防市场上涨的踏空风险,又防市场下跌的套牢风险,初期持仓以权益型基金和偏债混合基金为主,使得组合处于进可攻退可守的状态,同时为应对行业及风格轮动迅速的特征,保持权益型型基金内部风格的均衡,通过权益型基金的分散配置构建均衡组合,之后再寻找机会提升仓位或调整组合投资风格。本基金投资的权益类资产以中欧基金内部长期业绩优异的权益型基金为主,外部指数型基金为辅,也直接投资了部分个股,并积极参与新股申购。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金份额净值增长率为-1.59%,同期业绩比较基准收益率为-3.42%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 154,178,554.17 4.69
其中:股票 154,178,554.17 4.69
2 基金投资 2,746,477,199.87 83.46
3 固定收益投资 203,167,100.00 6.17
其中:债券 203,167,100.00 6.17
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 100,000,000.00 3.04
其中:买断式回购的买入 - -
返售金融资产
7 银行存款和结算备付金合 83,184,722.85 2.53
计
8 其他资产 3,841,284.16 0.12
9 合计 3,290,848,861.05 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,132,945.00 0.10
C 制造业 19,966,808.52 0.61
D 电力、热力、燃气及水生 2,596,000.00 0.08
产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 3,071,450.00 0.09
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技 1,556,343.45 0.05
术服务业
J 金融业 116,283,533.40 3.54
K 房地产业 7,562,919.00 0.23
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管 5,209.68 0.00
理业
O 居民服务、修理和其他服 - -
务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 154,178,554.17 4.69
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 601658 邮储银行 5,147,50026,149,300.00 0.79
2 000001 平安银行 1,075,50019,283,715.00 0.59
3 002142 宁波银行 452,70015,912,405.00 0.48
4 601688 华泰证券 673,40011,441,066.00 0.35
5 300059 东方财富 288,000 9,898,560.00 0.30
6 601166 兴业银行 470,000 8,601,000.00 0.26
7 000002 万 科A 354,900 7,562,919.00 0.23
8 000333 美的集团 101,200 7,043,520.00 0.21
9 600030 中信证券 247,000 6,244,160.00 0.19
10 601009 南京银行 622,348 5,632,249.40 0.17
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 203,167,100.00 6.18
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 203,167,100.00 6.18
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 019654 21国债06 1,900,000 190,171,000.00 5.78
2 019628 20国债02 130,000 12,996,100.00 0.40
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 286,828.75
2 应收证券清算款 263,809.56
3 应收股利 -
4 应收利息 2,206,105.99
5 应收申购款 254,281.71
6 其他应收款 830,258.15
7 其他 -
8 合计 3,841,284.16
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 基金中基金
6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
基 占基金资 是否属于基金管
序 金 基金名称 运作 持有份额 公允价 产净值比 理人及管理人关
号 代 方式 (份) 值(元) 例(%) 联方所管理的基
码 金
1 001 中欧时代先 契约 107,262, 197,07 5.99 是
938 锋股票A 型开 121.69 2,696.1
放式 8
002 中欧丰泓沪 契约 113,990, 188,08
2 685 港深灵活配 型开 824.77 4,860.8 5.72 是
置混合A 放式 7
004 中欧行业成 契约 78,557,6 187,82
3 231 长混合(LO 型开 80.98 3,559.4 5.71 是
F)C 放式 6
004 中欧价值发 契约 85,242,9 186,04
4 232 现混合C 型开 42.39 2,721.7 5.66 是
放式 7
001 中欧琪和灵 契约 149,389, 181,71
5 165 活配置混合 型开 990.87 7,984.8 5.52 是
C 放式 9
002 中欧瑾通灵 契约 134,861, 181,52
6 010 活配置混合 型开 766.69 3,937.9 5.52 是
C 放式 6
002 中欧双利债 契约 146,448, 179,61
7 961 券A 型开 620.94 9,233.5 5.46 是
放式 8
004 中欧新动力 契约 52,313,4 177,71
8 236 混合(LOF)C 型开 15.48 3,903.7 5.40 是
放式 3
004 中欧价值智 契约 36,768,6 173,22
9 235 选混合C 型开 81.73 0,936.5 5.27 是
放式 0
005 中欧新趋势 契约 104,184, 172,67
10 787 混合(LOF)C 型开 754.30 5,811.7 5.25 是
放式 8
6.2 当期交易及持有基金产生的费用
本期费用2021年07月01日至 其中:交易及持有基金管理
项目 2021年09月30日 人以及管理人关联方所管理
基金产生的费用
当期交易基金产生的申 - -
购费(元)
当期交易基金产生的赎 - -
回费(元)
当期持有基金产生的应 2,680,457.43 2,490,613.88
支付销售服务费(元)
当期持有基金产生的应 8,050,830.39 7,605,054.42
支付管理费(元)
当期持有基金产生的应 1,402,968.66 1,298,625.94
支付托管费(元)
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
报告期内,本基金持有的基金未发生重大影响事项。
§7 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 3,314,836,176.67
报告期期间基金总申购份额 11,792,924.62
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 -
“-”填列)
报告期期末基金份额总额 3,326,629,101.29
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,800.08
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,800.08
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.30
注:买入/申购总份额包含红利再投份额、转换入份额,卖出/赎回总份额含转换出份额。8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)相关批准文件
2、《中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》
3、《中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议》
4、《中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
10.2 存放地点
基金管理人及基金托管人的住所。
10.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700
中欧基金管理有限公司
2021年10月27日
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