渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 03 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经董事
会审议，并由董事长签发。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月27日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2023年01月01日起至12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录 ......3
§2 基金简介......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......6
2.4 信息披露方式......7
2.5 其他相关资料......7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7
3.1 主要会计数据和财务指标......7
3.2 基金净值表现......8
3.3 其他指标......9
3.4 过去三年基金的利润分配情况......9
§4 管理人报告......10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...... 14
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14
§5 托管人报告......14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 审计报告......15
6.1 审计报告基本信息...... 15
6.2 审计报告的基本内容 ...... 15
§7 年度财务报表 ......17
7.1 资产负债表...... 17
7.2 利润表...... 18
7.3 净资产变动表...... 20
7.4 报表附注......21
§8 投资组合报告 ......46
8.1 期末基金资产组合情况...... 46
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 46
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 47
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 48
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 49


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 50
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......50
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......50
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 50
8.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 50
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 50
8.12 投资组合报告附注 ...... 50
§9 基金份额持有人信息......51
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 51
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 51
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 51 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况

...... 51
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况...... 51
§10 开放式基金份额变动......52
§11 重大事件揭示 ......52
11.1 基金份额持有人大会决议...... 52
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 52
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 53
11.4 基金投资策略的改变...... 53
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 53
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 53
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 53
11.8 其他重大事件...... 54
§12 影响投资者决策的其他重要信息......57
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 58
12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 58
§13 备查文件目录 ......58
13.1 备查文件目录...... 58
13.2 存放地点...... 58
13.3 查阅方式...... 58


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金

基金简称 渤海汇金创新价值一年持有期混合

基金主代码 012272

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 08 月 31 日

基金管理人 渤海汇金证券资产管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 96,897,370.38 份

基金合同存续期 -

2.2 基金产品说明

在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过积
投资目标 极主动的资产配置和投资管理，优选具有创新和商业价值
转化能力的细分领域高成长龙头，追求超越基金业绩比较
基准的中长期资产增值。

（一）资产配置策略

本基金为混合型基金，其股票投资比例占基金资产的比例
为 60%-95%。在基金合同以及法律法规所允许的范围内，
本基金将结合国内外宏观经济走势、财政货币政策、证券
市场发展趋势等因素，合理的分配股票、债券、货币市场
工具和其他金融工具的投资比例。

（二）股票投资策略

本基金将通过对公司的深度调研和分析，从成长属性和竞
争优势两个维度寻找投资标的，同时根据行业发展阶段、
周期和政策等要素的分析，对于行业景气度的变化进行分
析，将行业分析与个股精选相结合，寻找具有投资价值的
投资策略 细分行业和上市公司。

1、精选个股：通过对企业核心竞争力、公司治理、经营管
理能力和企业估值分析等方面的研究，对公司所处的行业
地位、盈利能力和成长能力做出判断，结合利润增长率、
投资资本回报率等财务指标，筛选出盈利能力超过市场平
均水平的上市公司。

2、行业配置：根据中国经济结构调整的方向，对宏观经济
环境、产业政策和行业竞争格局等因素进行分析，判断各
行业的景气度变化、相对投资价值与风险收益情况。

3、新股申购：本基金将在审慎原则下积极参与一级市场新
股申购。通过研究首次公开发行股票及增发新股的上市公
司基本面因素，分析新股内在价值、市场溢价率、中签率


和申购机会成本等综合评估申购收益率，从而制定相应的
申购策略以及择时卖出策略。

（三）债券投资策略

本基金在保障流动性的基础上，有效利用基金资产进行债
券投资，以提高基金资产的投资收益。本基金将采取久期
偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资
策略，构建债券投资组合。

可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双
重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价
和到期收益率、信用风险来判断其债性，增强本金投资的
安全性；利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础
股票基本面趋势和估值来判断其股性，在市场出现投资机
会时，优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、
基础股票基本面优良的品种进行投资，获取超额收益。同
时，关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套
利等影响转债及可交换债投资的其他因素。

（四）股指期货、国债期货投资策略

本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，以套期保
值为目的，参与股指期货的投资。本基金将充分考虑股指
期货的收益性、流动性及风险特征，选择流动性较强、交
易活跃的期货合约进行空头或多头套期保值，以管理投资
组合的系统性风险，提高资金使用效率。基金管理人可运
用国债期货，以提高投资效率。本基金在国债期货投资中
将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控
的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理
投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。

（五）资产支持证券投资策略

本基金将通过对宏观经济等多个因素的研究预测资产池未
来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前
偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时在严
格控制风险的情况下，综合运用多个策略和研究方法，选
择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定
收益。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率
*25%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益水平低于股
票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 渤海汇金证券资产管理有限公 浙商银行股份有限公司

司

信息披露负责 姓名 齐朝晖（代履行总经理职责） 朱巍


人 联系电话 022-23861655 0571-87659806

电子邮箱 liujia@bhhjamc.com zhuwei@czbank.com

客户服务电话 400-651-1717 95527

传真 022-23861651 0571-88268688

注册地址 深圳市前海深港合作区桂湾五 杭州市萧山区鸿宁路 1788 号
路 128 号前海深港基金小镇对

冲基金中心 506

办公地址 深圳市前海深港合作区桂湾五 杭州市拱墅区环城西路 76 号
路 128 号前海深港基金小镇对

冲基金中心 506

邮政编码 518054 310006

法定代表人 齐朝晖 陆建强

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名 证券日报
称
登载基金年度报告正文的管理 https://www.bhhjamc.com
人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通合 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
伙)

注册登记机构 渤海汇金证券资产管理有限公司 天津市南开区宾水西道 8 号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指 2021 年 08 月 31 日
标 2023 年 2022 年 （基金合同生效日）-
2021 年 12 月 31 日

本期已实现收益 -36,845,621.71 -2,630,572.45 2,677,205.10

本期利润 -17,182,988.20 -31,916,837.43 -1,945,005.88

加权平均基金份额本 -0.1587 -0.2430 -0.0145
期利润

本期加权平均净值利 -23.39% -28.80% -1.45%
润率

本期基金份额净值增 -21.65% -24.76% -1.45%

长率

3.1.2 期末数据和指 2023 年末 2022 年末 2021 年末

标

期末可供分配利润 -40,598,866.01 -31,161,800.92 -1,939,772.55

期末可供分配基金份 -0.4190 -0.2585 -0.0145
额利润

期末基金资产净值 56,298,504.37 89,403,706.80 132,273,272.85

期末基金份额净值 0.5810 0.7415 0.9855

3.1.3 累计期末指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末

基金份额累计净值增 -41.90% -25.85% -1.45%
长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准 ②－
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ④
② ④

过去三个月 -4.16% 0.80% -3.23% 0.65% -0.93% 0.15%

过去六个月 -12.29% 0.78% -6.93% 0.64% -5.36% 0.14%

过去一年 -21.65% 0.87% -4.99% 0.62% -16.66% 0.25%

自基金合同 -41.90% 1.27% -18.16% 0.83% -23.74% 0.44%
生效起至今
注：业绩比较基准：中证 500 指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金合同于 2021 年 8 月 31 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进
行折算。
3.3 其他指标
注：无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况

注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

渤海汇金证券资产管理有限公司（简称渤海汇金、渤海汇金资管）前身为渤海证券资产管理总
部，经中国证监会证监许可[2016]3 号文批准，成立于 2016 年 5 月 18 日。注册地为深圳，注册资本
为 11 亿元，业务范围为证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务，是渤海证券股份有限公司的全资子公司。

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 15 只公募基金：渤海汇金汇添金货币市场基金、
渤海汇金汇增利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金汇添益 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金汇裕 87 个月定期开放债券型证券投资基金、渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金、渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金、渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金、渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、渤海汇金低碳经济一年持有期混合型发起式证券投资基金、渤海汇金汇鑫益 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、渤海汇金优选进取 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助 证券

姓名 职务 理）期限 从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

滕祖光先生，中央财经大学经
济学硕士。曾先后任职于国家
开发投资公司、国金基金管理
有限公司，先后担任交易员、
2021- 15 高级交易员、行业研究员、基
滕祖光 本基金基金经理 08-31 - 年 金经理等职务。2020 年 7 月加
入渤海汇金证券资产管理有限
公司，现任公募权益部主动权
益团队负责人、权益投资副总
监。2021 年 8 月 31 日起任渤
海汇金创新价值一年持有期混


合型发起式证券投资基金基金
经理。2022 年 11 月起任渤海
汇金低碳经济一年持有期混合
型发起式证券投资基金基金经
理。

武汉大学硕士，曾先后任职于
北京港湾网络有限公司，杭州
华为三康技术有限公司，北京
宽视网络技术有限公司，北京
握奇数据系统有限公司和上海
动联信息技术股份有限公司。
2015 年 6 月至 2018 年 6 月任
2023- 太平洋证券股份有限公司研究
徐中华 本基金基金经理 09-08 - 8 年 院行业研究员。2018 年 7 月至
2021 年 7 月任渤海证券股份有
限公司研究所高级研究员。

2021 年 8 月加入渤海汇金证券
资产管理有限公司，现任公募
权益部主动权益团队基金经

理。2023 年 9 月起任渤海汇金
创新价值一年持有期混合型发
起式证券投资基金基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无
4.1.4 基金经理薪酬机制

不涉及
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

按照中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《渤海汇金证券资产管理有限公司公募业务公平交易制度》，以科学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，保证公平交易原则的实现，结合盘中实时监控，事后分析和信息披露等风险控制措施加强对于公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合在获得投资信息、投资建议和实时投资决策方面享有公平的机会。交易员按最优原则，对投资指令进行综合平衡，保证交易在各资产组合间的公平执行，保证各类投资人得到公平对待。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

不涉及
4.3.3 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，报告期内，本基金未发现异常交易行为，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交的单边交易量超过该证券交易当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2023 年，以 TMT 为代表的科技行业表现相对较好，以新能源和新兴消费为代表的成长类
板块跌幅较大，风格上小微盘股票关注度较高，全年来看 A 股市场呈现震荡下跌的走势，投资机会主要来自上半年的 AI 相关板块，市场资金倾向于主题炒作和博弈。全年来看，A 股市场指数均出
现了一定幅度的下跌，沪深 300 指数下跌 11.38%，中证 500 指数下跌 7.42%，创业板指数下跌

19.41%，科创 50 指数下跌 11.24%。本基金在此运作期间，保持了相对稳定的股票仓位水平
（65%—85%），重点配置于电力设备、医药生物、科技行业等。从业绩表现上看并不理想，主要原因在于上半年在市场风格切换的过程中对于热点的投资机会把握不佳，进入下半年我们对组合进行了动态调整，减持了部分市场关注度较低的持仓，对于市场的短期热点品种给予重视，基金组合在下跌过程中呈现出一定的韧性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末渤海汇金创新价值一年持有期混合基金份额净值为 0.5810 元，本报告期内，基金份额净值增长率为-21.65%，同期业绩比较基准收益率为-4.99%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，宏观经济有望企稳向好，同时我们也要看到全球市场仍不平静，我国出口面临一定的压力，同时需要关注国内消费实际需求和预期的复苏。在当前的时点，市场经过近两年的调整后，我们认为从估值、股权风险溢价来看，当前市场处于性价比较高的估值区域。从投资结构上来看，由于人工智能行业的快速发展，短期来看，基础算力行业市场关注度高，中长期来看，随着人工智能应用的落地，其应用场景相关的投资标的有望迎来更大的投资机遇。

在行业配置和选股方面，我们在关注行业景气度高和竞争壁垒赛道的同时，选股上更强调估值安全边际的考量，好公司（盈利能力和成长属性）和好价格（估值合理）同样重要，重点看好以下几个方向：1、人工智能：自从 ChatGPT 问世以来，人工智能行业迎来了史上最大的变革，一方面算力已经成为人工智能行业发展的基础设施，随着算力需求的快速提升，算力行业迎来了快速发展，在算力方向布局算力服务器、算力芯片和光模块等；另一方面，人工智能行业应用在快速落地，在办公、游戏和教育等诸多领域快速落地，在应用方面布局具有落地确定性高且有稀缺性的标的。2、半导体行业：2023 年底，全球半导体行业重回增长，意味着全球半导体行业开始了景气周期。在构建自主可控产业链的需求下，国内半导体行业发展迅速。国内半导体设备基本构建了较为完善的产业链，将进一步提升国产设备的市占率；半导体设计行业正处于从中低端产品迈向中高端产品升级的过程中。在这个过程中优选产品竞争力强，行业竞争地位突出，增长快速的标的。另外，存储行业在过去几年由于产品价格大幅下行，行业承受了巨大的亏损，但从 2023 年开始，存储产品价格在年中见底后开始持续反弹，行业迎来了景气周期，2024 年相比 2023 年，存储行业盈利状况将显著改善，关注业绩边际改善明显的标的。3、新能源：新能源行业是实现可持续发展的重要途径之一，我们对于低碳经济转型趋势的判断从未动摇，但相关行业在去年出现产能过剩和竞争加剧的问题，致使二级市场的估值受到压制，行业的拐点有望在今年二季度出现。

同时，我们还会持续关注生物医药、新兴消费、人形机器人等领域的投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人的监察稽核工作以法律法规、行业规范和公司制度为依据，对公司经营管理、基金运作和证券资产管理的各项业务环节进行审计监督，协助公司做到防范和控制风险，保证合法合规、健康持续经营，保护投资者合法权益。

公司稽核工作接受公司党总支和董事会的领导和监督。对公司业务、内部控制、风险管理等实施独立、客观的监督、评价和建议，完成多个评估、稽核项目，包括合规管理有效性评估、全面风险管理有效性评估、资产证券化业务内部控制有效性评估项目、分公司负责人履职审计、公司首席信息官履职审计、2023 年度反洗钱专项稽核等多个稽核项目。

报告期内，公司监察稽核工作整体平稳开展，根据监管变化和基金业务开展情况，适时调整工作安排，提高监察稽核工作质量，明确监察稽核各业务环节工作职责，规范稽核工作程序，加强对公司各业务条线、各部门的审计和整改督促。基金管理人认真、严格地履行监察稽核职责，不断完善内部控制的制度体系和组织体系，提高监察稽核工作的规范性和有效性，协助防范和控制重大风

险，切实保护基金份额持有人的利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会，估值委员会成员由公司总经理、分管投资部门的高级管理人员、公募投资部门负责人、财务负责人、产品部及研究部负责人等人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。公募投资部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同（第十六部分基金的收益与分配中三、基金收益分配原则）的约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式基金，截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3 年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——渤海汇金证券资产管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对渤海汇金证券资产管理有限公司编制和披露的渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金 2023 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容进行了复核，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 德师报(审)字(24)第 P02389 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金全
体持有人

审计意见 我们审计了渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券
投资基金(以下简称“渤海汇金创新价值一年持有期混合型基
金”)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、
2023 年度的利润表、净资产变动表以及报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则、《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14 号)
以及中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定编制，公允反映了渤海汇金创新价值一年持有期
混合型基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的
经营成果和净资产变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于渤海汇金创新价值一年持有期混合
型基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了
基础。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 渤海汇金证券资产管理有限公司(以下简称“基金管理人”)
管理层对其他信息负责。其他信息包括渤海汇金创新价值一
年持有期混合型基金 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包
括财务报表和我们的审计报告。


我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

管理层和治理层对财务报表的责 基金管理人管理层负责按照企业会计准则、《资产管理产品相
任 关会计处理规定》(财会[2022]14 号)以及中国证券监督管理
委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报
表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控
制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错

报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估渤海汇金创
新价值一年持有期混合型基金的持续经营能力，披露与持续
经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金
管理人管理层计划清算渤海汇金创新价值一年持有期混合型
基金、终止经营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督渤海汇金创新价值一年持有期混
合型基金的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
任 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判

断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之

上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。


(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和做出会
计估计及相关披露的合理性。

(4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对渤海汇金创
新价值一年持有期混合型基金持续经营能力产生重大疑虑的
事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出
结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告
中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不
充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审
计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致
渤海汇金创新价值一年持有期混合型基金不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 曹丽娜 张冠楠

会计师事务所的地址 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

审计报告日期 2024-03-22

注：会计师出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 2023 年 12 月 上年度末 2022 年 12
31 日 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 16,973,670.46 13,571,630.32

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 39,571,824.40 76,497,296.76


其中：股票投资 39,571,824.40 76,497,296.76

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - 199.76

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 56,545,494.86 90,069,126.84

负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 12 月 上年度末 2022 年 12
31 日 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 75,108.36 373,682.00

应付管理人报酬 57,756.12 118,531.71

应付托管费 9,626.01 23,706.33

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 104,500.00 149,500.00

负债合计 246,990.49 665,420.04

净资产：

实收基金 7.4.7.7 96,897,370.38 120,565,507.72

未分配利润 7.4.7.8 -40,598,866.01 -31,161,800.92

净资产合计 56,298,504.37 89,403,706.80

负债和净资产总计 56,545,494.86 90,069,126.84

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.5810 元，基金份额总额 96,897,370.38 份。
7.2 利润表
会计主体：渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日


单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 上年度可比期间
项 目 附注号 01 日至 2023 年 12 2022 年 01 月 01 日
月 31 日 至 2022 年 12 月 31
日

一、营业总收入 -15,825,493.71 -29,755,099.21

1.利息收入 63,867.76 38,461.22

其中：存款利息收入 7.4.7.9 56,704.75 36,654.36

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 7,163.01 1,806.86

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -35,551,994.98 -507,295.45

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -36,241,353.78 -1,626,961.60

基金投资收益 7.4.7.11 - -

债券投资收益 7.4.7.12 - 85,809.86

资产支持证券投资收益 7.4.7.13 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 689,358.80 1,033,856.29

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.17 19,662,633.51 -29,286,264.98
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 - -

减：二、营业总支出 1,357,494.49 2,161,738.22

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,040,140.96 1,661,865.20

2．托管费 7.4.10.2.2 199,118.53 332,373.02

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．信用减值损失 7.4.7.19 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 7.4.7.20 118,235.00 167,500.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号 -17,182,988.20 -31,916,837.43
填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -17,182,988.20 -31,916,837.43
列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -17,182,988.20 -31,916,837.43

7.3 净资产变动表
会计主体：渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 120,565,507.72 -31,161,800.92 89,403,706.80

二、本期期初净资产 120,565,507.72 -31,161,800.92 89,403,706.80

三、本期增减变动额（减少以 -23,668,137.34 -9,437,065.09 -33,105,202.43
“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - -17,182,988.20 -17,182,988.20

（二）、本期基金份额交易产生 -23,668,137.34 7,745,923.11 -15,922,214.23
的净资产变动数（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 783,183.81 -220,982.79 562,201.02

2.基金赎回款 -24,451,321.15 7,966,905.90 -16,484,415.25

（三）、本期向基金份额持有人 - - -
分配利润产生的净资产变动（净
资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资产 96,897,370.38 -40,598,866.01 56,298,504.37

项 目 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资产 134,213,045.40 -1,939,772.55 132,273,272.85

二、本期期初净资产 134,213,045.40 -1,939,772.55 132,273,272.85

三、本期增减变动额（减少以 -13,647,537.68 -29,222,028.37 -42,869,566.05
“-”号填列）

（一）、综合收益总额 - -31,916,837.43 -31,916,837.43

（二）、本期基金份额交易产生 -13,647,537.68 2,694,809.06 -10,952,728.62
的净资产变动数（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 748,973.94 -110,922.71 638,051.23

2.基金赎回款 -14,396,511.62 2,805,731.77 -11,590,779.85

（三）、本期向基金份额持有人 - - -
分配利润产生的净资产变动（净
资产减少以“-”号填列）

四、本期期末净资产 120,565,507.72 -31,161,800.92 89,403,706.80

注：此处为 PDF 文件中的章节数或者页数。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

齐朝晖 边燕萍 刘云鹏

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1340 号《关于准予渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由渤海汇金证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 133,893,701.90 元，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 0875 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《渤海汇金创新价值一年持有期混
合型发起式证券投资基金基金合同》于 2021 年 8 月 31 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总
额为 133,962,066.20 份基金份额，其中认购资金利息折合 68,364.30 份基金份额。本基金的基金管理人为渤海汇金证券资产管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的 60-95%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为：中证 500 指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%。

本财务报表由本基金的基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司于 2024 年 3 月 22 日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14 号)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。


本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14号)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金

2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。

(2) 金融负债的分类

本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。


其他金融负债包括各类应付款项。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现

金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：

(1) 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

(3) 经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占净资产的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1) 利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
(2) 投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。

债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。

(3) 公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。

(4) 信用减值损失

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所

计提的信用减值损失计入当期损益。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易

本基金本报告期内无外币交易。
7.4.4.13 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2) 能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或
多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行

股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6 号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。

(2) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发
[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(3) 对于中国证券投资基金业协会《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协字[2022]566 号)所规定的固定收益品种，本基金按照相关规定, 对以公允价值计量的固定收益品种选取第三方估值基准服务机构提供估值全价进行估值；对以摊余成本计量的固定收益品种用第三方估值基准服务机构提供的预期信用损失减值计量结果。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140 号
《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：


(1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业

务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

(2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。

(3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过
1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再
缴纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

活期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 16,973,670.46 13,571,630.32

等于：本金 16,971,414.82 13,570,345.55

加：应计利息 2,255.64 1,284.77

减：坏账准备 - -

合计 16,973,670.46 13,571,630.32

注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日


成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 53,817,666.85 - 39,571,824.40 -
14,245,842.45

贵金属投资-金交所黄金合 - - - -
约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 53,817,666.85 - 39,571,824.40 -
14,245,842.45

项目 上年度末 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 110,405,772.72 - 76,497,296.76 -
33,908,475.96

贵金属投资-金交所黄金合 - - - -
约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 110,405,772.72 - 76,497,296.76 -
33,908,475.96

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末无其他资产。

7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 - -

其中：交易所市场 - -

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 104,500.00 149,500.00

合计 104,500.00 149,500.00

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 120,565,507.72 120,565,507.72

本期申购 783,183.81 783,183.81

本期赎回（以“-”号填列） -24,451,321.15 -24,451,321.15

本期末 96,897,370.38 96,897,370.38

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -34,849.71 -31,126,951.21 -31,161,800.92

本期期初 -34,849.71 -31,126,951.21 -31,161,800.92

本期利润 -36,845,621.71 19,662,633.51 -17,182,988.20

本期基金 3,595,440.17 4,150,482.94 7,745,923.11
份额交易
产生的变
动数

其中：基 -61,777.50 -159,205.29 -220,982.79
金申购款

基 3,657,217.67 4,309,688.23 7,966,905.90
金赎回款

本期已分 - - -
配利润

本期末 -33,285,031.25 -7,313,834.76 -40,598,866.01

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 - 0.01

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 56,704.75 36,654.35

结算备付金利息收入 - -

其他 - -

合计 56,704.75 36,654.36

注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用账户的证券交易结算资金产生的利息收入。7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 98,320,659.76 100,840,834.27

减：卖出股票成本总额 134,345,041.50 102,212,316.06

减：交易费用 216,972.04 255,479.81

买卖股票差价收入 -36,241,353.78 -1,626,961.60

7.4.7.10.2 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无股票投资收益—证券出借差价收入。
7.4.7.11 基金投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金投资收益。
7.4.7.12 债券投资收益
7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

债券投资收益——利息收入 - 108,016.36

债券投资收益——买卖债券 - -22,206.50
（债转股及债券到期兑付）差
价收入

债券投资收益——赎回差价收 - -
入

债券投资收益——申购差价收 - -

入

合计 - 85,809.86

7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

卖出债券（债转股及债券到期 - 6,843,008.80
兑付）成交总额

减：卖出债券（债转股及债券 - 6,689,206.50
到期兑付）成本总额

减：应计利息总额 - 176,008.80

减：交易费用 - -

买卖债券差价收入 - -22,206.50

7.4.7.12.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.12.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.13 资产支持证券投资收益
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无资产支持证券投资收益—赎回差价收入。
7.4.7.13.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无资产支持证券投资收益—申购差价收入。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。

7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益-申购差价收入。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

国债期货投资收益 - -

股指期货投资收益 - -

注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益-其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利收益 689,358.80 1,033,856.29

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 689,358.80 1,033,856.29

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 19,662,633.51 -29,286,264.98

——股票投资 19,662,633.51 -29,291,803.98

——债券投资 - 5,539.00

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -


——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值变 - -
动产生的预估增值税

合计 19,662,633.51 -29,286,264.98

7.4.7.18 其他收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他收入。
7.4.7.19 信用减值损失
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

审计费用 20,000.00 25,000.00

信息披露费 80,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行汇划费 235.00 -

账户维护费 18,000.00 22,500.00

合计 118,235.00 167,500.00

7.4.7.21 分部报告

无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

渤海汇金证券资产管理有限公司(“渤海汇金资 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
管”)

浙商银行股份有限公司(“浙商银行”) 基金托管人、基金销售机构

渤海证券股份有限公司(“渤海证券”) 基金管理人的独资股东、基金销售机构、基金
证券经纪商

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金开展的债券交易、债券回购交易均由本基金管理人渤海汇金资管行使投资人权利，并通过本基金管理人的独资股东渤海证券的交易席位进行。本基金的银行存款均存放于本基金托管人浙商银行。上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日
关联方名称 12 月 31 日 至 2022 年 12 月 31 日

成交金额 占当期股票成交 成交金额 占当期股票成交
总额的比例 总额的比例

渤海证券 176,077,595.39 100.00% 193,297,067.53 100.00%

7.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间 2022 年 01 月 01
2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 日至 2022 年 12 月 31 日

关联方名称 月 31 日

成交金额 占当期债券买卖成交 成交金额 占当期债券买卖成交
总额的比例 总额的比例

渤海证券 - - - -

注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间

12 月 31 日 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月
关联方名称 31 日

成交金额 占当期债券回购成 成交金额 占当期债券回购成
交总额的比例 交总额的比例


渤海证券 5,000,000.00 100.00% 16,000,000.00 100.00%

7.4.10.1.5 基金交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的基金交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量的 期末应付 占期末应付佣金总额
比例 佣金余额 的比例

渤海证券 127,003.67 100.00% 0.00 0.00%

上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量的 期末应付 占期末应付佣金总额
比例 佣金余额 的比例

渤海证券 138,558.68 100.00% - -

注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理 1,040,140.96 1,661,865.20
费

其中：应支付销售机构的客户 468,046.97 760,990.64
维护费

应支付基金管理人的净 572,093.99 900,874.56
管理费
注：支付基金管理人渤海汇金资管的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月
2023 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管 199,118.53 332,373.02
费

注：支付基金托管人浙商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方发生重大转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方发生重大转融通证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月

2023 年 12 月 31 日 01 日至 2022 年 12 月 31 日

基金合同生效日（2021 年 08 - -

月 31 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 10,000,416.71 10,000,416.71

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -

额

报告期末持有的基金份额 10,000,416.71 10,000,416.71

报告期末持有的基金份额占基 10.32% 8.29%

金总份额比例
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金基金合同和招募说明书的规定执行。7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日
关联方名称 12 月 31 日 至 2022 年 12 月 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

渤海证券 16,973,670.46 56,704.75 13,571,630.32 36,654.35

浙商银行 - - - 0.01

注：1、本基金的活期银行存款由基金托管人浙商银行保管，按银行同业利率计息。
2、本基金的其他存款为本基金存放于渤海证券基金专用证券账户中的证券交易结算资金，按协议约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
注：本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券余额。
7.4.13 金融工具风险及管理

本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基

金，属于较高风险、较高收益的品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人建立了以董事会为风险管理的最高决策机构，以经营层负责风险管理主体责任，以首席风险官负责风险管理工作具体推动落实，以风险管理委员会为风险管理工作指导机构，由专职的风险控制部门为风险管理的督导执行部门，由管理、支持与保障部门及业务部门、各分支机构为风险管理的具体落实部门，由稽核部门为风险管理的督导审计部门的多层级的全面风险管理体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在托管人，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理制度，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 - 169,808,105.20

合计 - 169,808,105.20

7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

AAA - 767,801,978.63

AAA 以下 - 85,417,790.14

未评级 - 568,927,115.07

合计 - 1,422,146,883.84

7.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

AAA - 256,750,343.99

AAA 以下 - -

未评级 - -

合计 - 256,750,343.99

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日
均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金进入全国银行间同业市场进行债券

回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6 个月 6 个月 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 以内 -1 年


月 31 日

资产

货币资金 16,971,414.82 - - - 2,255.64 16,973,670.46

交易性金融 - - - - 39,571,824.40 39,571,824.40
资产

资产总计 16,971,414.82 - - - 39,574,080.04 56,545,494.86

负债

应付赎回款 - - - - 75,108.36 75,108.36

应付管理人 - - - - 57,756.12 57,756.12
报酬

应付托管费 - - - - 9,626.01 9,626.01

其他负债 - - - - 104,500.00 104,500.00

负债总计 - - - - 246,990.49 246,990.49

利率敏感度 16,971,414.82 - - - 39,327,089.55 56,298,504.37
缺口

上年度末 6 个月 6 个月

2022 年 12 以内 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日

资产

结算备付金 - - - - - -

交易性金融 - - - - 76,497,296.76 76,497,296.76
资产

应收申购款 - - - - 199.76 199.76

货币资金 13,570,345.55 - - - 1,284.77 13,571,630.32

资产总计 13,570,345.55 - - - 76,498,781.29 90,069,126.84

负债

应付赎回款 - - - - 373,682.00 373,682.00

应付管理人 - - - - 118,531.71 118,531.71
报酬

应付托管费 - - - - 23,706.33 23,706.33

其他负债 - - - - 149,500.00 149,500.00

负债总计 - - - - 665,420.04 665,420.04

利率敏感度 13,570,345.55 - - - 75,833,361.25 89,403,706.80
缺口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民
分析 相关风险变量的变动 币元 ）

本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31


日

1.市场利率上升 25 个 - -
基点

2.市场利率下降 25 个 - -
基点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例(%) 值比例(%)

交易性金融资产－股票投资 39,571,824.40 70.29 76,497,296.76 85.56

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 39,571,824.40 70.29 76,497,296.76 85.56

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民
分析 相关风险变量的变动 币元 ）

本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31
日


1.业绩比较基准上升 952,401.12 3,274,827.61
5%

2.业绩比较基准下降 -952,401.12 -3,274,827.61
5%

7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

第一层次 39,571,824.40 75,271,856.76

第二层次 - 1,225,440.00

第三层次 - -

合计 39,571,824.40 76,497,296.76

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

项目 交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资 基金投资

期初余额 - - - -


当期购买 - - - -

当期出售/结算 - - - -

转入第三层次 - - - -

转出第三层次 - - - -

当期利得或损失总 - - - -
额

其中：计入损益的 - - - -
利得或损失

计入其他综

合收益的利得或损 - - - -
失

期末余额 - - - -

期末仍持有的第三
层次金融资产计入

本期损益的未实现 - - - -
利得或损失的变动
——公允价值变动
损益

上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

项目 交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资 基金投资

期初余额 - 154,338.13 - 154,338.13

当期购买 - - - -

当期出售/结算 - - - -

转入第三层次 - - - -

转出第三层次 - 154,338.13 - 154,338.13

当期利得或损失总 - - - -
额

其中：计入损益的 - - - -
利得或损失

计入其他综

合收益的利得或损 - - - -
失

期末余额 - - - -

期末仍持有的第三
层次金融资产计入

本期损益的未实现 - - - -
利得或损失的变动
——公允价值变动
损益
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金及应付款项等，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 39,571,824.40 69.98

其中：股票 39,571,824.40 69.98

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 16,973,670.46 30.02

8 其他各项资产 - -

9 合计 56,545,494.86 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 34,121,714.40 60.61

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -


H 住宿和餐饮业 1,379,000.00 2.45

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,071,110.00 7.23

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 39,571,824.40 70.29

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比
（元） 例(%)

1 300122 智飞生物 42,000 2,566,620.00 4.56

2 300316 晶盛机电 50,000 2,204,500.00 3.92

3 603799 华友钴业 61,360 2,020,584.80 3.59

4 688008 澜起科技 32,906 1,933,556.56 3.43

5 300014 亿纬锂能 43,000 1,814,600.00 3.22

6 002236 大华股份 89,600 1,653,120.00 2.94

7 688072 拓荆科技 6,846 1,583,479.80 2.81

8 688212 澳华内镜 23,202 1,439,220.06 2.56

9 300633 开立医疗 30,000 1,419,000.00 2.52

10 002487 大金重工 50,000 1,331,000.00 2.36

11 688677 青岛海泰新 25,000 1,330,750.00 2.36
光

12 688029 南微医学科 13,000 1,258,400.00 2.24
技

13 002371 北方华创 4,700 1,154,837.00 2.05

14 688123 聚辰半导体 18,818 1,152,226.14 2.05

15 600862 中航高科 51,800 1,147,370.00 2.04

16 002531 天顺风能 96,600 1,120,560.00 1.99

17 688037 芯源微电子 8,000 1,068,880.00 1.90

18 688099 晶晨半导体 14,000 876,820.00 1.56

19 603650 彤程新材 25,000 832,500.00 1.48


20 000997 新 大 陆 42,000 823,620.00 1.46

21 688526 武汉科前生 40,000 815,200.00 1.45
物

22 600258 首旅酒店 50,000 781,000.00 1.39

23 603606 东方电缆 18,000 769,500.00 1.37

24 300451 创业慧康 115,000 753,250.00 1.34

25 600522 中天科技 60,000 749,400.00 1.33

26 688268 广东华特气 10,000 673,800.00 1.20
体

27 300395 菲利华 18,300 669,048.00 1.19

28 603986 兆易创新 7,100 655,969.00 1.17

29 300634 彩讯股份 30,000 614,100.00 1.09

30 600754 锦江酒店 20,000 598,000.00 1.06

31 300450 先导智能 23,200 593,920.00 1.05

32 002129 TCL 中环 37,500 586,500.00 1.04

33 600498 烽火通信 34,900 580,736.00 1.03

34 002777 久远银海 22,000 552,420.00 0.98

35 603306 华懋科技 19,200 520,512.00 0.92

36 688019 安集科技 2,979 475,925.04 0.85

37 002439 启明星辰 16,700 450,900.00 0.80

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(％)

1 300498 温氏股份 2,524,675.00 2.82

2 688072 拓荆科技 2,371,760.36 2.65

3 300593 新雷能 2,229,449.00 2.49

4 002371 北方华创 2,182,238.42 2.44

5 688019 安集科技 1,905,040.59 2.13

6 002236 大华股份 1,849,910.00 2.07

7 688008 澜起科技 1,836,235.04 2.05

8 300260 新莱应材 1,790,065.00 2.00

9 002987 京北方 1,729,245.48 1.93

10 601111 中国国航 1,693,280.00 1.89

11 600536 中国软件 1,675,006.00 1.87

12 688212 澳华内镜 1,497,191.71 1.67

13 300395 菲利华 1,446,153.00 1.62

14 300633 开立医疗 1,429,244.00 1.60

15 688677 青岛海泰新光 1,382,200.17 1.55

16 688305 科德数控 1,335,021.52 1.49

17 688123 聚辰半导体 1,243,874.79 1.39


18 300634 彩讯股份 1,237,564.00 1.38

19 300761 立华股份 1,236,299.00 1.38

20 300223 北京君正 1,225,130.00 1.37

注：本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(％)

1 002601 龙佰集团 2,818,992.00 3.15

2 600323 瀚蓝环境 2,739,758.00 3.06

3 300498 温氏股份 2,593,878.00 2.90

4 600111 北方稀土 2,321,100.00 2.60

5 002850 科达利 2,263,330.00 2.53

6 300593 新雷能 2,226,190.00 2.49

7 002340 格林美 2,207,532.00 2.47

8 600346 恒力石化 2,089,419.00 2.34

9 002493 荣盛石化 2,070,776.00 2.32

10 300260 新莱应材 1,921,039.00 2.15

11 300432 富临精工 1,818,898.83 2.03

12 601238 广汽集团 1,801,800.00 2.02

13 600536 中国软件 1,767,601.00 1.98

14 601012 隆基绿能 1,652,400.00 1.85

15 002987 京北方 1,647,023.36 1.84

16 603993 洛阳钼业 1,615,488.00 1.81

17 688005 容百科技 1,470,739.50 1.65

18 300390 天华新能 1,359,655.50 1.52

19 300748 金力永磁 1,329,043.80 1.49

20 688305 科德数控 1,305,092.52 1.46

注：本项的“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 77,756,935.63

卖出股票收入（成交）总额 98,320,659.76

注：本项的“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

无
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

无
8.11.2 本期国债期货投资评价

无
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本报告期内未发现本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
注：本基金本报告期末无其他资产。

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 户均持有的 持有人结构

（户） 基金份额 机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

2,095 46,251.73 10,000,416.71 10.32% 86,896,953.67 89.68%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有 1,485,486.39 1.53%
本基金
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负 10~50
责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况
注：无
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占 发起份额总数 发起份额占 发起份额承


基金总份额 基金总份额 诺持有期限
比例 比例

基金管理人 10,000,416.71 10.32% 10,000,416.71 10.32% 自合同生效
固有资金 之日起不少
于三年

基金管理人 218,595.75 0.23% - - -
高级管理人
员

基金经理等 303,567.73 0.31% - - -
人员

基金管理人 - - - - -
股东

其他 - - - - -

合计 10,522,580.19 10.86% 10,000,416.71 10.32% 自合同生效
之日起不少
于三年

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2021 年 08 月 31 日）基金份额总额 133,962,066.20

本报告期期初基金份额总额 120,565,507.72

本报告期基金总申购份额 783,183.81

减：本报告期基金总赎回份额 24,451,321.15

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -

本报告期期末基金份额总额 96,897,370.38

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金基金管理人重大人事变动：

1、本基金管理人于 2023 年 3 月 9 日发布公告，自 2023 年 3 月 7 日起，吕传红先生担任渤海
汇金证券资产管理有限公司的合规总监，原合规总监徐海军先生离任。

2、本基金管理人于 2023 年 9 月 21 日发布公告，自 2023 年 9 月 19 日起，齐朝晖先生代任渤

海汇金证券资产管理有限公司的总经理，原总经理麻众志先生离任。

上述人事变动已按相关规定备案、公告。

本基金基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

本基金托管人于 2023 年 5 月 17 日发布公告，自 2023 年 5 月 10 日起丁文忠先生不再担任基金
托管部门总经理；自 2023 年 5 月 10 日起聘任赵刚先生为基金托管部门总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为其审计机构。本报告期应支付德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用 20,000.00 元。截至本报告期末，该审计机构已为本基金提供审计服务 2 年 3 个月。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，未发生基金管理人及其高级管理人员受到稽查或处罚的情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名 交易单 占当期股票 占当期佣金 备注

称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例

渤海证 2 176,077,595.39 100.00% 127,003.67 100.00% -

券
注：1、本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计。
2、交易单元的选择标准和程序
（1）选择标准：券商经营行为规范；具有较强的研究服务能力，包括研究及投资建议质量、报告的

及时性及服务质量；交易佣金收费合理。
（2）选择程序：基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。
3、本基金本报告期内无新增券商交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交
易

占
当
期
基
券商名 占当期债券 占当期债券 占当期权 成 金
称 成交金 成交总额的 成交金额 回购成交总 成交金 证成交总 交 成
额 比例 额的比例 额 额的比例 金 交
额 总
额
的
比
例

渤海证 - - 5,000,000.00 100.00% - - - -
券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

渤海汇金证券资产管理有限公

司关于旗下部分基金增加深圳

1 众禄基金销售股份有限公司为 公司网站、证券日报 2023-01-06

代销机构并参与基金费率优惠

活动的公告

渤海汇金证券资产管理有限公

司关于旗下部分基金增加浦领

2 基金销售有限公司为代销机构 公司网站、证券日报 2023-01-10

并参与基金费率优惠活动的公

告

渤海汇金证券资产管理有限公

司关于旗下部分基金增加济安

3 财富（北京）基金销售有限公 公司网站、证券日报 2023-01-12

司为代销机构并参与基金费率

优惠活动的公告

4 渤海汇金创新价值一年持有期 公司网站 2023-01-20


混合型发起式证券投资基金

2022 年第 4 季度报告

渤海汇金证券资产管理有限公

5 司旗下基金 2022 年第 4 季度 证券日报 2023-01-20

报告的提示性公告

渤海汇金证券资产管理有限公

司关于旗下部分基金增加东方

6 财富证券股份有限公司为代销 公司网站、证券日报 2023-02-07

机构并参与基金费率优惠活动

的公告

2023 年度渤海汇金证券资产管

7 理有限公司高级管理人员(合 公司网站、证券日报 2023-03-09

规总监)变更公告

渤海汇金创新价值一年持有期

8 混合型发起式证券投资基金 公司网站 2023-03-31

2022 年年度报告

渤海汇金证券资产管理有限公

9 司旗下基金 2022 年年度报告 证券日报 2023-03-31

的提示性公告

渤海汇金证券资产管理有限公

司关于旗下部分基金增加国金

10 证券股份有限公司为代销机构 公司网站、证券日报 2023-03-31

并参与基金费率优惠活动的公

告

渤海汇金创新价值一年持有期

11 混合型发起式证券投资基金 公司网站 2023-04-22

2023 年第 1 季度报告

渤海汇金证券资产管理有限公

12 司旗下基金 2023 年第 1 季度 证券日报 2023-04-22

报告的提示性公告

渤海汇金创新价值一年持有期

13 混合型发起式证券投资基金招 公司网站 2023-05-13

募说明书(更新)（2023 年第 1

号）

渤海汇金创新价值一年持有期

14 混合型发起式证券投资基金基 公司网站 2023-05-13

金产品资料概要（更新）

渤海汇金证券资产管理有限公

15 司旗下部分基金招募说明书及 证券日报 2023-05-13

基金产品资料概要更新提示性

公告

渤海汇金证券资产管理有限公

16 司关于旗下部分基金增加财咨 公司网站、证券日报 2023-05-19

道信息技术有限公司、上海攀


赢基金销售有限公司为代销机

构并参与基金费率优惠活动的

公告

渤海汇金证券资产管理有限公

司关于旗下部分基金增加博时

17 财富基金销售有限公司为代销 公司网站、证券日报 2023-06-29

机构并参与基金费率优惠活动

的公告

渤海汇金创新价值一年持有期

18 混合型发起式证券投资基金 公司网站 2023-07-21

2023 年第 2 季度报告

渤海汇金证券资产管理有限公

19 司旗下基金 2023 年第 2 季度 证券日报 2023-07-21

报告的提示性公告

渤海汇金证券资产管理有限公

20 司关于旗下两只基金降低基金 公司网站、证券日报 2023-08-16

费用并修订基金合同、托管协

议等法律文件的公告

渤海汇金创新价值一年持有期

21 混合型发起式证券投资基金基 公司网站、证券日报 2023-08-16

金产品资料概要（更新）

渤海汇金创新价值一年持有期

22 混合型发起式证券投资基金招 公司网站 2023-08-16

募说明书 (更新)（2023 年第

2 号）

渤海汇金创新价值一年持有期

23 混合型发起式证券投资基金托 公司网站 2023-08-16

管协议（2023 年 8 月修订）

渤海汇金创新价值一年持有期

24 混合型发起式证券投资基金基 公司网站 2023-08-16

金合同（2023 年 8 月修订）

渤海汇金创新价值一年持有期

25 混合型发起式证券投资基金基 证券日报 2023-08-16

金合同及招募说明书提示性公

告

渤海汇金创新价值一年持有期

26 混合型发起式证券投资基金 公司网站 2023-08-31

2023 年中期报告

渤海汇金证券资产管理有限公

27 司旗下基金 2023 年中期报告 证券日报 2023-08-31

的提示性公告

渤海汇金证券资产管理有限公

28 司关于旗下部分基金增加乾道 公司网站、证券日报 2023-09-06

基金销售有限公司为代销机构


并参与基金费率优惠活动的公

告

渤海汇金证券资产管理有限公

司关于旗下部分基金增加大河

29 财富基金销售有限公司为代销 公司网站、证券日报 2023-09-08

机构并参与基金费率优惠活动

的公告

渤海汇金创新价值一年持有期

30 混合型发起式证券投资基金增 公司网站、证券日报 2023-09-09

聘基金经理公告

渤海汇金创新价值一年持有期

31 混合型发起式证券投资基金基 公司网站 2023-09-12

金产品资料概要（更新）

渤海汇金创新价值一年持有期

32 混合型发起式证券投资基金招 公司网站 2023-09-12

募说明书 (更新)（2023 年第

3 号）

渤海汇金创新价值一年持有期

混合型发起式证券投资基金招

33 募说明书（更新）（2023 年第 证券日报 2023-09-12

3 号）及产品概要（更新）提

示性公告

2023 年度渤海汇金证券资产管

34 理有限公司高级管理人员(总 公司网站、证券日报 2023-09-21

经理)变更公告

渤海汇金创新价值一年持有期

35 混合型发起式证券投资基金 公司网站 2023-10-25

2023 年第 3 季度报告

渤海汇金证券资产管理有限公

36 司旗下基金 2023 年第 3 季度 证券日报 2023-10-25

报告的提示性公告

渤海汇金证券资产管理有限公

司关于旗下部分基金增加上海

37 陆享基金销售有限公司为代销 公司网站、证券日报 2023-11-08

机构并参与基金费率优惠活动

的公告

渤海汇金证券资产管理有限公

司关于旗下部分基金增加万家

38 财富基金销售（天津）有限公 公司网站、证券日报 2023-12-12

司为代销机构并参与基金费率

优惠活动的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人经与本基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2023 年 8 月 18 日起，
调低本基金的管理费率和托管费率，并相应修订基金合同、托管协议等法律文件。具体信息参见基
金管理人于 2023 年 8 月 16 日披露的《渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下两只基金调低基金
费用并修订基金合同、托管协议等法律文件的公告》。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金设立的文件；

2、《渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金托管协议》；

4、《渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

6、渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金在指定报刊上的各项公告。
13.2 存放地点

基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司处。
13.3 查阅方式

上述文件可在渤海汇金证券资产管理有限公司网站或中国证监会基金电子披露网站上查阅，或者在营业时间内到渤海汇金证券资产管理有限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司。

客服电话：400-651-1717

管理人网站：https://www.bhhjamc.com

中国证监会基金电子披露网站：http://eid.csrc.gov.cn/fund

渤海汇金证券资产管理有限公司
二〇二四年三月二十九日
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