瑞达行业轮动混合型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:瑞达基金管理有限公司

基金托管人:华福证券有限责任公司

送出日期:2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告 已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人华福证券有限责任公司根据本基金合同规定，于2023年08月28日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12
§5 托管人报告 ......12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......13

6.1 资产负债表 ......13

6.2 利润表 ......15

6.3 净资产（基金净值）变动表......17

6.4 报表附注 ......19
§7 投资组合报告 ...... 39

7.1 期末基金资产组合情况......39

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......40

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......41

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......42

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......43

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......43

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 43

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 43

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......43

7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 43

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......43

7.12 投资组合报告附注 ......44
§8 基金份额持有人信息 ......45

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......45

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......45


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......46
§9 开放式基金份额变动 ......46
§10 重大事件揭示 ......46

10.1 基金份额持有人大会决议......46

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......46

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 47

10.4 基金投资策略的改变 ...... 47

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 47

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 47

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 47

10.8 其他重大事件 ......48
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......49

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......49

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 50
§12 备查文件目录 ......50

12.1 备查文件目录 ......50

12.2 存放地点 ......50

12.3 查阅方式 ......50

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 瑞达行业轮动混合型证券投资基金

基金简称 瑞达行业轮动

基金主代码 012221

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年06月09日

基金管理人 瑞达基金管理有限公司

基金托管人 华福证券有限责任公司

报告期末基金份额总额 62,899,789.77份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 瑞达行业轮动A 瑞达行业轮动C

下属分级基金的交易代码 012221 012222

报告期末下属分级基金的份额总额 53,279,701.27份 9,620,088.50份

2.2 基金产品说明

在严格控制风险的前提下，通过把握行业或主题
轮换规律，强化宏观、中观和微观联动，高屋建瓴、
投资目标 自上而下地动态把握权益资产在不同行业及主题之间
的配置比例，在不同的市况下相机择时，力争实现基
金资产长期稳健增值。

本基金采用自上而下与自下而上相结合的资产配
置投资策略，即在通过深入分析宏观经济及市场偏好
投资策略 等因素以判断大类资产配置比例的基础上，寻找预期
能够获得超额收益的行业，并重点配置其中优质上市
公司的股票。

业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×
20%

本基金是混合型证券投资基金，其长期平均预期
风险收益特征 风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、
货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 瑞达基金管理有限公司 华福证券有限责任公司

信息披 姓名 胡囡 曾毅豪

露负责 联系电话 021-53308822 021-20655323

人 电子邮箱 kf@ruidaamc.com tgb@hfzq.com.cn

客户服务电话 4009958822 95547

传真 021-53391131 0591-88503610

注册地址 厦门市思明区槟榔西里197号 福建省福州市鼓楼区鼓屏路2
第一层448室 7号1#楼3层、4层、5层

办公地址 上海市浦东新区福山路500号 福建省福州市台江区江滨中
城建国际中心2508-2510 大道380号宝地广场18层

邮政编码 200122 350004

法定代表人 徐志谋 苏军良

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 《上海证券报》
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.ruidaamc.com
址
基金中期报告备置地 基金管理人、基金托管人的办公地址
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 瑞达基金管理有限公司 上海市浦东新区福山路500号城建国
际中心2508-2510

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2023年01月01日-2023年06月30日)

瑞达行业轮动A 瑞达行业轮动C

本期已实现收益 73,834.92 5,068.40

本期利润 1,455,593.13 247,598.43

加权平均基金份额本期利润 0.0272 0.0256

本期加权平均净值利润率 3.24% 3.16%

本期基金份额净值增长率 3.33% 3.23%

报告期末

3.1.2 期末数据和指标 (2023年06月30日)

期末可供分配利润 -8,174,223.26 -1,775,325.25

期末可供分配基金份额利润 -0.1534 -0.1845

期末基金资产净值 45,105,478.01 7,844,763.25

期末基金份额净值 0.8466 0.8155

报告期末

3.1.3 累计期末指标 (2023年06月30日)

基金份额累计净值增长率 -15.34% -18.45%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
瑞达行业轮动A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④

过去一个月 1.77% 0.67% 0.61% 0.69% 1.16% -0.02%

过去三个月 2.44% 0.84% -3.89% 0.64% 6.33% 0.20%


过去六个月 3.33% 0.76% 0.50% 0.64% 2.83% 0.12%

过去一年 -4.81% 0.77% -9.38% 0.76% 4.57% 0.01%

自基金合同

生效起至今 -15.34% 0.88% -17.11% 0.86% 1.77% 0.02%

瑞达行业轮动C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③ ④

过去一个月 1.76% 0.67% 0.61% 0.69% 1.15% -0.02%

过去三个月 2.40% 0.84% -3.89% 0.64% 6.29% 0.20%

过去六个月 3.23% 0.76% 0.50% 0.64% 2.73% 0.12%

过去一年 -5.01% 0.77% -9.38% 0.76% 4.37% 0.01%

自基金合同

生效起至今 -18.45% 0.87% -17.11% 0.86% -1.34% 0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金的合同生效日为2021年06月09日。根据基金合同约定，本基金建仓期为6个月，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

瑞达基金管理有限公司是经中国证监会批准成立的全国性基金管理公司。公司成立于2020年3月，注册资本为1.7亿元人民币，为瑞达期货股份有限公司（002961.SZ）100%持股子公司。获准经营的业务包括公开募集证券投资基金管理、基金销售。截至2023年6月30日，公司旗下管理4只证券投资基金——瑞达行业轮动混合型证券投资基金、瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金、瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金和瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

业

任职 离任 年

日期 日期 限


国籍：中国。 学历：北京
工业大学管理学硕士。 从
业资格：证券投资基金从
业资格。从业经历：曾任
苏州非金属矿工业设计研
究院助理工程师、中国民
族证券有限责任公司证券
投资部总经理助理、华西
证券股份有限公司资产管
理部研究总监、英大基金
管理有限公司权益投资部
总经理、郑州明泉基金管
袁忠 本基金的基金经理 2021-0 理有限公司投资研究部投
伟 6-09 - 22 资总监、副总经理。2021
年1月4日加入瑞达基金管
理有限公司投资研究部担
任投资总监。2021年6月9
日至今任瑞达行业轮动混
合型证券投资基金的基金
经理。2021年7月14日至今
任瑞达鑫红量化6个月持
有期混合型证券投资基金
的基金经理。2022年5月17
日至今任瑞达策略优选混
合型发起式证券投资基金
的基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部关于公平交易流程的各项制度规范。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的所有投资组合在研究分析、投资决策、交易执行、授权、业绩评估等投资管理活动各个环节均得到公平对待。本报告期内，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人严格执行公司异常交易监控与报告相关制度，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未出现超过该证券当日交易量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023年上半年，在宏观经济增长乏力的背景下，股票市场吸引力有限，存量资金运作导致市场难以全面上涨。从二月份开始，行业板块之间跷跷板效应显著，投资获利难度较大。本基金投资股票以防御为主，一方面降低仓位，另一方面将主要资产配置在大金融板块和通信板块，采取“价值为主+成长为辅”的股票组合配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末瑞达行业轮动A基金份额净值为0.8466元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为3.33%，同期业绩比较基准收益率为0.50%；截至报告期末瑞达行业轮动C基金份额净值为0.8155元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为3.23%，同期业绩比较基准收益率为0.50%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


2023年二季度经济修复力度低于预期，供给端去库压制生产，房地产投资同比增速继续回落，消费修复缓慢，出口也进一步下探；国内经济经历了疫后修复红利期，需求有所转弱。但是6月开始，宏观经济部分指标大部分呈现好转迹象，比如6月PMI细分数据显示，原材料价格和出厂价格两大价格指数在连续三个月的下降后迎来首次回升，产成品库存大幅降低，表明去库进程加快，价格和库存触底很大程度上是经济企稳的信号。展望三季度，预计经济在稳增长政策带动下，环比开始修复，三季度末有望迎来企业盈利底部，四季度或开启补库存。

当前股权风险溢价已经处于历史偏高位置，预计市场向下空间有限。成交量已较长时间维持低位，存量博弈导致市场整体难以大幅上涨，板块轮动几乎是常态。随着三季度经济或将好转，可密切关注增量资金入场力度，以积极心态参与市场投资。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了
必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：瑞达行业轮动混合型证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2023年06月30日 2022年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 3,692,265.64 12,792,819.66

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 41,377,424.76 38,941,730.60

其中：股票投资 41,377,424.76 38,941,730.60

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券

投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 8,006,243.52 -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -


资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 10.00 14.98

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 53,075,943.92 51,734,565.24

本期末 上年度末

负债和净资产 附注号

2023年06月30日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 1,562.29 -

应付管理人报酬 64,653.49 66,243.96

应付托管费 8,620.48 8,832.52

应付销售服务费 1,277.83 1,314.07

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 49,588.57 70,000.00

负债合计 125,702.66 146,390.55

净资产：

实收基金 6.4.7.7 62,899,789.77 63,311,062.20

其他综合收益 - -


未分配利润 6.4.7.8 -9,949,548.51 -11,722,887.51

净资产合计 52,950,241.26 51,588,174.69

负债和净资产总计 53,075,943.92 51,734,565.24

注：报告截止日2023年06月30日，基金份额总额62,899,789.77份，其中瑞达行业轮动A类基金份额总额为53,279,701.27份，基金份额净值0.8466元；瑞达行业轮动C类基金份额总额为9,620,088.50份，基金份额净值0.8155元；。
6.2 利润表
会计主体：瑞达行业轮动混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023年01月01日至 2022年01月01日至202
2023年06月30日 2年06月30日

一、营业总收入 2,205,287.82 -2,809,320.14

1.利息收入 21,101.01 8,194.22

其中：存款利息收入 6.4.7.9 14,937.49 8,194.22

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 6,163.52 -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 559,695.90 -1,711,962.73
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -46,598.81 -2,267,239.39

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 - 28,879.96

资产支持证券投资

收益 6.4.7.12 - -

贵金属投资收益 6.4.7.13 - -


衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 606,294.71 526,396.70

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.16 1,624,288.24 -1,114,911.76
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 202.67 9,360.13
号填列）

减：二、营业总支出 502,096.26 457,017.75

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 392,405.21 359,623.96

2．托管费 6.4.10.2.2 52,320.69 47,949.86

3．销售服务费 6.4.10.2.3 7,781.79 14,731.75

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产

支出 - -

6．信用减值损失 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.18 49,588.57 34,712.18

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） 1,703,191.56 -3,266,337.89

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 1,703,191.56 -3,266,337.89
号填列）
五、其他综合收益的税后

净额 - -

六、综合收益总额 1,703,191.56 -3,266,337.89

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：瑞达行业轮动混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 63,311,062.20 - -11,722,887.51 51,588,174.69
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 63,311,062.20 - -11,722,887.51 51,588,174.69
值）
三、本期增减变

动额（减少以 -411,272.43 - 1,773,339.00 1,362,066.57
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - 1,703,191.56 1,703,191.56

（二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值

变动数（净值减 -411,272.43 - 70,147.44 -341,124.99
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 91,586.03 - -15,782.41 75,803.62
购款

2.基金 -502,858.46 - 85,929.85 -416,928.61
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 62,899,789.77 - -9,949,548.51 52,950,241.26
值）

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净 52,170,683.68 - -2,897,123.14 49,273,560.54
值）
加：会计政策变

更 - - - -

前期差

错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净

资产（基金净 52,170,683.68 - -2,897,123.14 49,273,560.54
值）
三、本期增减变

动额（减少以 5,885,134.38 - -4,154,367.93 1,730,766.45
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - - -3,266,337.89 -3,266,337.89

（二）、本期基

金份额交易产 5,885,134.38 - -888,030.04 4,997,104.34

生的基金净值
变动数（净值减
少以“-”号填
列）

其中：1.基金申 11,466,046.80 - -1,307,627.65 10,158,419.15
购款

2.基金 -5,580,912.42 - 419,597.61 -5,161,314.81
赎回款

（三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产

生的基金净值 - - - -
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综

合收益结转留 - - - -
存收益
四、本期期末净

资产（基金净 58,055,818.06 - -7,051,491.07 51,004,326.99
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

蔡炎坤 刘冬 王俊晔

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

瑞达行业轮动混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人瑞达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《瑞达行业轮动混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2021]1216号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为200,335,824.72份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(21)第
00243号的验资报告。基金合同于2021年6月9日正式生效。本基金的基金管理人为瑞达基金管理有限公司，基金托管人为华福证券有限责任公司。

根据基金合同相关规定，本基金份额分为A类基金份额(以下简称“瑞达行业轮动A”)和C类基金份额(以下简称“瑞达行业轮动C”)两类份额。其中，瑞达行业轮动A是指在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；瑞达行业轮动C是指在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《瑞达行业轮动混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(含同业存单)、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例为基金资产的60%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率
×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表的编制符合企业会计准则以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年06月30日的财务状况以及自2023年1月1日至2023年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金报告期内无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金报告期内无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

(2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。


(3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2023年06月30日

活期存款 93,913.86

等于：本金 93,853.66

加：应计利息 60.20

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 3,598,351.78

等于：本金 3,598,083.67

加：应计利息 268.11

减：坏账准备 -

合计 3,692,265.64

注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 44,016,102.58 - 41,377,424.76 -2,638,677.82

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场

券 - - - -
合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 44,016,102.58 - 41,377,424.76 -2,638,677.82

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
本基金本报告期末未持有黄金衍生品
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023年06月30日

账面余额 其中：买断式逆回购


交易所市场 8,006,243.52 -

银行间市场 - -

合计 8,006,243.52 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
其他资产期末无余额。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用-审计费 9,916.99

预提费用-信息披露费 39,671.58

合计 49,588.57

6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 瑞达行业轮动A

金额单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

(瑞达行业轮动A)

基金份额（份） 账面金额

上年度末 53,595,116.61 53,595,116.61


本期申购 37,965.20 37,965.20

本期赎回（以“-”号填列） -353,380.54 -353,380.54

本期末 53,279,701.27 53,279,701.27

6.4.7.7.2 瑞达行业轮动C

金额单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

(瑞达行业轮动C)

基金份额（份） 账面金额

上年度末 9,715,945.59 9,715,945.59

本期申购 53,620.83 53,620.83

本期赎回（以“-”号填列） -149,477.92 -149,477.92

本期末 9,620,088.50 9,620,088.50

本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 瑞达行业轮动A

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(瑞达行业轮动A)

本期期初 -4,738,301.99 -4,944,139.13 -9,682,441.12

本期利润 73,834.92 1,381,758.21 1,455,593.13

本期基金份额交易产

生的变动数 30,511.15 22,113.58 52,624.73

其中：基金申购款 -3,577.28 -2,124.41 -5,701.69

基金赎回款 34,088.43 24,237.99 58,326.42

本期已分配利润 - - -

本期末 -4,633,955.92 -3,540,267.34 -8,174,223.26

6.4.7.8.2 瑞达行业轮动C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计


(瑞达行业轮动C)

本期期初 -1,174,045.37 -866,401.02 -2,040,446.39

本期利润 5,068.40 242,530.03 247,598.43

本期基金份额交易产

生的变动数 12,161.73 5,360.98 17,522.71

其中：基金申购款 -7,000.16 -3,080.56 -10,080.72

基金赎回款 19,161.89 8,441.54 27,603.43

本期已分配利润 - - -

本期末 -1,156,815.24 -618,510.01 -1,775,325.25

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入 1,891.50

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 13,045.99

结算备付金利息收入 -

其他 -

合计 14,937.49

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额 8,134,446.86

减：卖出股票成本总额 8,159,104.80

减：交易费用 21,940.87

买卖股票差价收入 -46,598.81

6.4.7.11 债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.12 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益
6.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.13.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益 606,294.71

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 606,294.71

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产 1,624,288.24

——股票投资 1,624,288.24

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -


2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 1,624,288.24

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入 202.67

合计 202.67

6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用 9,916.99

信息披露费 39,671.58

证券出借违约金 -

合计 49,588.57

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金于2023年7月27日发布公告，自2023年7月28日起，下调本基金的基金管理费率至1.2%/年，同时，相应修订《瑞达行业轮动混合型证券投资基金基金合同》和《瑞达行业轮动混合型证券投资基金托管协议》的相关条款。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

瑞达基金管理有限公司(“瑞达基金”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机
构

华福证券有限责任公司(“华福证券”) 基金托管人
瑞达期货股份有限公司（“瑞达期货”） 基金管理人的控股股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2023年01月01日至202 2022年01月01日至202


3年06月30日 2年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 392,405.21 359,623.96

其中：支付销售机构的客户维护费 8,353.07 8,782.15

注：支付基金管理人瑞达基金的基金管理费按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 52,320.69 47,949.86

注：支付基金托管人华福证券的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产×0.20%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2023年01月01日至2023年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 瑞达行业轮动A 瑞达行业轮动C 合计

瑞达基金 0.00 6,512.93 6,512.93

合计 0.00 6,512.93 6,512.93

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 瑞达行业轮动A 瑞达行业轮动C 合计

瑞达基金 0.00 13,550.08 13,550.08

合计 0.00 13,550.08 13,550.08

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按基金前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
瑞达行业轮动C的日销售服务费=前一日瑞达行业轮动C基金资产净值×0.20%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
瑞达行业轮动A

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年06月30日 2022年06月30日

报告期初持有的基金份额 29,255,778.16 13,276,675.52

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 29,255,778.16 13,276,675.52

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 54.91% 35.30%

瑞达行业轮动C

份额单位：份

项目 本期 上年度可比期间


2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年06月30日 2022年06月30日

报告期初持有的基金份额 0.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 0.00% 0.00%

注：（1）报告期末持有的基金份额占基金总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；（2）本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书以及管理人发布的最新公告规定的费率结构。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
瑞达行业轮动A

本期末 上年度末

关联方名 2023年06月30日 2022年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

瑞达期货 13,276,675.52 24.92% 13,276,675.52 24.77%

注：（1）报告期末持有的基金份额占基金总份额的比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；（2）除基金管理人之外的其他关联方投资本基金所采用的费率适用招募说明书以及管理人发布的最新公告规定的费率结构。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
本基金本报告期内无由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明


本基金本报告期内无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有临时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章和业务指引、细则、规范等四个层次的规章制度体系，建立了一套进行风险识别、评估、控制和报告的机制、制度和措施，围绕总体经营战略建立起覆盖公司投资、研究、销售和运营等业务流程的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。

本基金管理人建立了多层次的内部控制与风控体系，主要包括：(1) 董事会领导下的合规审计委员会的控制和指导；(2) 督察长领导下的监察稽核部风险控制岗的检查、监督；(3) 部门主管的检查监督；(4) 员工自律。


公司监察稽核部设立风险控制岗，专门负责投资管理风险控制监督工作，适时出具监督意见或风险建议；对于风险控制相关法律法规、规章制度、风险控制委员会决议的落实情况进行监督；对于投资关联交易以及其它风险相关事项进行检查监督。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管
理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日
与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的
可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况
进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能
力与投资者赎回需求的匹配与平衡。

本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申
请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除在附注6.4.12中列示的部分基金资产
流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。

本基金本报告期末无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响
基金投资收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年0 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

6 月 30

日

资产

银行存 3,692,265.64 - - - 3,692,265.64
款
交易性

金融资 - - - 41,377,424.76 41,377,424.76
产

买入返

售金融 8,006,243.52 - - - 8,006,243.52
资产

应收申 - - - 10.00 10.00
购款

资产总 11,698,509.16 - - 41,377,434.76 53,075,943.92
计
负债

应付赎 - - - 1,562.29 1,562.29
回款
应付管

理人报 - - - 64,653.49 64,653.49
酬

应付托 - - - 8,620.48 8,620.48
管费
应付销

售服务 - - - 1,277.83 1,277.83
费

其他负 - - - 49,588.57 49,588.57
债

负债总 - - - 125,702.66 125,702.66
计
利率敏

感度缺 11,698,509.16 - - 41,251,732.10 52,950,241.26
口
上年度

末

2022年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日
资产

银行存 12,792,819.66 - - - 12,792,819.66
款
交易性

金融资 - - - 38,941,730.60 38,941,730.60
产

应收申 - - - 14.98 14.98
购款

资产总 12,792,819.66 - - 38,941,745.58 51,734,565.24
计
负债
应付管

理人报 - - - 66,243.96 66,243.96
酬

应付托 - - - 8,832.52 8,832.52

管费
应付销

售服务 - - - 1,314.07 1,314.07
费

其他负 - - - 70,000.00 70,000.00
债

负债总 - - - 146,390.55 146,390.55
计
利率敏

感度缺 12,792,819.66 - - 38,795,355.03 51,588,174.69
口
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定
价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2023年06月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工
具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理
人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年06月30日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金

公允价值 资产净 公允价值 资产净

值比例 值比例

(%) (%)

交易性金融资 41,377,424.76 78.14 38,941,730.60 75.49

产－股票投资
交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 - - - -

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 41,377,424.76 78.14 38,941,730.60 75.49

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）

相关风险变量的变动

本期末 上年度末

分析 2023年06月30日 2022年12月31日

1.中证800指数收益率上 2,086,641.90 1,709,317.76
升5%

2.中证800指数收益率下 -2,086,641.90 -1,709,317.76
降5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价，例如活跃市场报价估值的股票投资、股指期货投资、国债期货投资、每日开放申赎/买卖的基金投资等；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，例如因新发/增发尚未上市交易而按发行价格/增发价格估值的不限售的股票投资、债券投资等，使用第三方基准服务机构提供的报价估值的在交易所市场或银行间同业市场交易的债券投资、资产支持证券投资等；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值，
例如使用亚式期权模型计算流动性折扣进行估值的尚处于限售期的股票投资，以及违约债、非指数收益法估值的长期停牌的股票等估值模型中使用不可观察输入值的投资等。6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次

2023年06月30日 2022年12月31日

第一层次 41,377,424.76 38,941,730.60

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 41,377,424.76 38,941,730.60

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本报告期内本基金不存在持有非持续的以公允价值计量的金融工具的情况。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比


例(%)

1 权益投资 41,377,424.76 77.96

其中：股票 41,377,424.76 77.96

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 8,006,243.52 15.08

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,692,265.64 6.96

8 其他各项资产 10.00 0.00

9 合计 53,075,943.92 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 14,748,519.76 27.85

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,248,000.00 2.36

J 金融业 25,380,905.00 47.93

K 房地产业 - -


L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 41,377,424.76 78.14

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 601318 中国平安 90,900 4,217,760.00 7.97

2 601166 兴业银行 216,200 3,383,530.00 6.39

3 601688 华泰证券 240,800 3,315,816.00 6.26

4 601169 北京银行 601,600 2,785,408.00 5.26

5 000063 中兴通讯 60,000 2,732,400.00 5.16

6 600919 江苏银行 360,800 2,651,880.00 5.01

7 600150 中国船舶 78,000 2,566,980.00 4.85

8 601211 国泰君安 180,900 2,530,791.00 4.78

9 600030 中信证券 120,800 2,389,424.00 4.51

10 600837 海通证券 240,500 2,217,410.00 4.19

11 603986 兆易创新 19,100 2,029,375.00 3.83

12 000001 平安银行 168,200 1,888,886.00 3.57

13 688100 威胜信息 53,900 1,606,759.00 3.03


14 600050 中国联通 260,000 1,248,000.00 2.36

15 688022 瀚川智能 26,880 971,174.40 1.83

16 603305 旭升集团 28,560 795,967.20 1.50

17 300627 华测导航 18,760 609,137.20 1.15

18 300855 图南股份 16,900 596,908.00 1.13

19 688106 金宏气体 20,700 563,040.00 1.06

20 688396 华润微 9,800 513,618.00 0.97

21 300593 新雷能 22,256 509,884.96 0.96

22 003043 华亚智能 8,800 496,936.00 0.94

23 300775 三角防务 13,000 439,140.00 0.83

24 688063 派能科技 1,600 317,200.00 0.60

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 000063 中兴通讯 2,560,739.00 4.96

2 600150 中国船舶 1,996,639.69 3.87

3 600941 中国移动 1,607,252.00 3.12

4 600050 中国联通 1,400,700.00 2.72

5 688100 威胜信息 858,950.03 1.67

6 688022 瀚川智能 497,000.00 0.96

7 300390 天华新能 49,230.00 0.10

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 600000 浦发银行 2,183,082.00 4.23

2 600941 中国移动 1,997,939.00 3.87


3 000063 中兴通讯 963,410.00 1.87

4 000970 中科三环 596,292.00 1.16

5 603035 常熟汽饰 577,857.00 1.12

6 603876 鼎胜新材 492,373.00 0.95

7 002807 江阴银行 482,211.00 0.93

8 300681 英搏尔 440,540.00 0.85

9 688778 厦钨新能 352,692.86 0.68

10 300390 天华新能 48,050.00 0.09

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 8,970,510.72

卖出股票收入（成交）总额 8,134,446.86

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本报告期内基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 10.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10.00

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

瑞达

行业 133 400,599.26 52,094,804.05 97.7 1,184,897.22 2.22%
8%

轮动A
瑞达

行业 105 91,619.89 1,097.33 0.01% 9,618,991.17 99.99%
轮动C

合计 227 277,091.58 52,095,901.38 82.8 10,803,888.39 17.18%
2%

注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额;对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

瑞达行业轮

动A 100,200.09 0.19%
基金管理人所有从业人员持 瑞达行业轮

有本基金 动C 947,456.73 9.85%
合计 1,047,656.82 1.67%

注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额;对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 瑞达行业轮动A 0
和研究部门负责人持有本开放式 瑞达行业轮动C 50~100
基金 合计 50~100

瑞达行业轮动A 0
本基金基金经理持有本开放式基 瑞达行业轮动C

金 10~50
合计 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

瑞达行业轮动A 瑞达行业轮动C

基金合同生效日(2021年06月09 94,114,704.16 106,221,120.56
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 53,595,116.61 9,715,945.59

本报告期基金总申购份额 37,965.20 53,620.83

减：本报告期基金总赎回份额 353,380.54 149,477.92

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 53,279,701.27 9,620,088.50

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人于2023年4月11日公示，宋娴文女士卸任公司职工代表监事职务，由王俊晔先生担任公司职工代表监事职务；刘杨树先生卸任公司独立董事职务，由陈蕾女士担任公司独立董事职务。

2、基金管理人于2023年4月12日公告，宋娴文女士卸任上海分公司负责人职务，由刘冬先生担任上海分公司负责人职务。


3、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未发生托管人及其相关高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

招商

证券 100.0 100.0

股份 2 17,104,957.58 0% 12,540.15 0% -

有限
公司
注：（1）基金管理人负责选择证券经纪商，使用其经纪服务席位作为本基金的交易单元。基金证券经纪商选择标准如下：1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施稳定、响应支持及时、能满足公募基金采用券商交易模式进行证券交易和结算的需要；3）具有较强
的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。（2）基金交易单元的选择程序如下：1）本基金管理人根据上述标准测试并考察后确定选用交易单元的证券经营机构；2）本基金管理人和被选中的证券经营机构签订证券经纪服务协议。（3）上述佣金包含经手费、证管费和过户费。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期

券商名称 成交金 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成

额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额

的比例 总额的 的比例 的比例

比例

招商证券股份有 - - 8,000,00 100.00% - - - -

限公司 0.00

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

瑞达基金管理有限公司旗下 基金管理人网站、证券时报、

1 全部基金季度报告提示性公 上海证券报、中国证券报 2023-01-20

告

瑞达行业轮动混合型证券投 中国证监会基金电子披露网

2 资基金2022年第四季度报告 站、基金管理人网站 2023-01-20

瑞达基金管理有限公司旗下 基金管理人网站、证券时报、

3 全部基金年度报告提示性公 上海证券报、中国证券报 2023-03-31

告

瑞达行业轮动混合型证券投 中国证监会基金电子披露网

4 资基金2022年年度报告 站、基金管理人网站 2023-03-31

中国证监会基金电子披露网

瑞达基金管理有限公司上海 站、基金管理人网站、证券

5 分公司负责人变更的公告 时报、上海证券报、中国证 2023-04-12

券报

瑞达基金管理有限公司旗下 基金管理人网站、证券时报、

6 全部基金季度报告提示性公 上海证券报、中国证券报 2023-04-21

告


瑞达行业轮动混合型证券投 中国证监会基金电子披露网

7 资基金2023年第一季度报告 站、基金管理人网站 2023-04-21

瑞达行业轮动混合型证券投 中国证监会基金电子披露网

8 资基金(A类份额)基金产品 站、基金管理人网站 2023-05-31

资料概要更新

瑞达行业轮动混合型证券投 中国证监会基金电子披露网

9 资基金(C类份额)基金产品 站、基金管理人网站 2023-05-31

资料概要更新

瑞达行业轮动混合型证券投 中国证监会基金电子披露网

10 资基金招募说明书更新 站、基金管理人网站 2023-05-31

瑞达行业轮动混合型证券投 中国证监会基金电子披露网

11 资基金招募说明书及产品资 站、基金管理人网站、证券 2023-05-31

料概要更新的提示性公告 时报、上海证券报

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

别

机 1 2023-01-01 至 2 29,255,778.16 0.00 0.00 29,255,778.16 46.51%
023-06-30

构 2 2023-01-01 至 2 13,276,675.52 0.00 0.00 13,276,675.52 21.11%
023-06-30

产品特有风险

本报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：

1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人巨额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险；

2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金
份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额；

3、《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基
金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当10个工作日内向中国证监会报告并提 出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表 决。因此，在极端情况下，当单一投资者大量赎回本基金后，可能造成基金资产净值大幅缩减，对本基金的继续存续产生决定 性影响；

4、当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入
申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申 购及转换转入申请；

5、其他可能的风险。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立瑞达行业轮动混合型证券投资基金的文件

2、《瑞达行业轮动混合型证券投资基金基金合同》

3、《瑞达行业轮动混合型证券投资基金托管协议》

4、《瑞达行业轮动混合型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批复、营业执照

6、基金托管人业务资格批复、营业执照

7、报告期内瑞达行业轮动混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

8、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

上海市浦东新区福山路500号城建国际中心2508-2510室
12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人营业时间免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：400-995-8822，公司网址：www.ruidaamc.com。

瑞达基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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