中银智能制造股票型证券投资基金

2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年三月三十日


§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 29 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......11
§4 管理人报告 ......12

4.1 基金管理人及基金经理情况......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......17
§5 托管人报告 ......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18
§6 审计报告 ......18

6.1 审计意见......18

6.2 形成审计意见的基础......18

6.3 其他信息......18

6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......19

6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......19
§7 年度财务报表 ......20

7.1 资产负债表......20

7.2 利润表......21

7.3 净资产（基金净值）变动表......23

7.4 报表附注......24
§8 投资组合报告 ......57

8.1 期末基金资产组合情况......57

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......58

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......59

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......64


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......65

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......66

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......66

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......66

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......66

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......67

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......67

8.12 投资组合报告附注......67
§9 基金份额持有人信息 ......68

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......68

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......69

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......69
§10 开放式基金份额变动 ......69
§11 重大事件揭示......70

11.1 基金份额持有人大会决议......70

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......70

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......70

11.4 基金投资策略的改变......70

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......70

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......70

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......70

11.8 其他重大事件......72
§12 备查文件目录 ......76

12.1 备查文件目录......76

12.2 存放地点......76

12.3 查阅方式......76

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中银智能制造股票型证券投资基金

基金简称 中银智能制造股票

基金主代码 001476

交易代码 001476

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 19 日

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,087,902,862.14 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中银智能制造股票 A 中银智能制造股票 C

下属分级基金的交易代码

001476 012181

报告期末下属分级基金的份 843,841,929.26 份 244,060,932.88 份

额总额
2.2 基金产品说明

本基金通过挖掘中国经济结构转型、产业升级大背景
投资目标 下，智能制造主题相关行业的投资机会，在严格控制风
险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金从宏观经济发展趋势、相关政策研究的角度出
发，把握全球经济一体化、区域经济协调发展以及国内
经济结构调整、新型城镇化、产业优化及升级、消费结
构升级等带来的投资机遇，重点分析国内外财政政策、
投资策略 货币政策和资本市场政策，比如国家产业政策、信贷政
策、利率政策、汇率政策以及与资本市场相关的发行制
度、股权制度、交易制度等相关政策导向，自上而下地
实施股票、债券、现金等大类资产之间的配置，并结合
自下而上个股精选策略和债券投资策略，追求基金资产
的长期稳定增值。


业绩比较基准 中证装备产业指数收 益 率 ×80% +中债综合指数收率
×20%

本基金为股票型证券投资基金，属于高预期风险和高预
风险收益特征 期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高
于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中银基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

姓名 欧阳向军 姜敏

信息披露 联系电话

负责人 021-38848999 4006800000

电子邮箱 clientservice@bocim.com jiangmin@citicbank.com

客户服务电话 021-38834788 95558

400-888-5566

传真 021-68873488 010-85230024

注册地址 上海市银城中路200号中银大 北京市朝阳区光华路10号院
厦45层 1号楼6-30层、32-42层

办公地址 上海市银城中路200号中银大 北京市朝阳区光华路10号院
厦10层、11层、26层、45层 1号楼6-30层、32-42层

邮政编码 200120 100020

法定代表人 章砚 朱鹤新

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网 http://www.bocim.com
网址

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦
26 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号
普通合伙） 东方广场安永大楼 17 层


上海市浦东新区银城中路 200
注册登记机构 中银基金管理有限公司 号中银大厦 10 层、11 层、26
层、45 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 2022 年 2021 年 2020 年

和指标 中银智能制 中银智能制 中银智能制 中银智能制 中银智能制 中银智能制
造股票 A 造股票 C 造股票 A 造股票 C 造股票 A 造股票 C

本期已实现收 -15,746,554 -5,734,807. 639,953,663 19,782,208. 815,880,471

益 -
.63 70 .78 66 .12

本期利润 -304,726,33 -91,912,909 523,028,555 4,094,562.5 1,121,742,3

-
8.99 .88 .38 6 86.01

加权平均基金

份额本期利润 -0.4080 -0.5023 0.6700 0.0930 0.7566 -

本期加权平均

净值利润率 -20.02% -24.87% 34.44% 4.05% 75.26% -

本期基金份额

净值增长率 -15.07% -15.40% 42.17% 43.68% 109.09% -

2022 年末 2021 年末 2020 年末

3.1.2 期末数据和 中银智能制 中银智能制 中银智能制 中银智能制 中银智能制 中银智能制
指标

造股票 A 造股票 C 造股票 A 造股票 C 造股票 A 造股票 C

期末可供分配 796,737,821 227,846,788 832,655,319 103,599,178 262,645,326

利润 -
.41 .81 .07 .92 .62

期末可供分配

基金份额利润 0.9442 0.9336 1.0995 1.0957 0.2895 -

期末基金资产 1,640,579,7 471,907,721 1,733,505,4 216,104,730 1,460,985,1

净值 -
50.67 .69 92.79 .31 80.01

期末基金份额

净值 1.944 1.934 2.289 2.286 1.610 -

3.1.3 累计期末指 2022 年末 2021 年末 2020 年末

标 中银智能制 中银智能制 中银智能制 中银智能制 中银智能制 中银智能制


造股票 A 造股票 C 造股票 A 造股票 C 造股票 A 造股票 C

基金份额累计

净值增长率 94.40% 21.56% 128.90% 43.68% 61.00% -

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

3.本基金 C 类基金份额自 2021 年 5 月 14 日起生效，截至报告期末生效未满三年。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．中银智能制造股票 A：

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个 -5.86% 1.23% -2.22% 1.28% -3.64% -0.05%

月

过去六个 -10.00% 1.48% -16.13% 1.31% 6.13% 0.17%

月

过去一年 -15.07% 1.76% -22.08% 1.51% 7.01% 0.25%

过去三年 152.47% 1.94% 40.32% 1.48% 112.15% 0.46%

过去五年 136.78% 1.77% 31.42% 1.35% 105.36% 0.42%

自基金合

同生效日 94.40% 1.66% -20.55% 1.51% 114.95% 0.15%

起
2．中银智能制造股票 C：

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个 -5.93% 1.23% -2.22% 1.28% -3.71% -0.05%

月

过去六个 -10.13% 1.48% -16.13% 1.31% 6.00% 0.17%

月

过去一年 -15.40% 1.76% -22.08% 1.51% 6.68% 0.25%

自基金合

同生效日 21.56% 1.86% -3.02% 1.42% 24.58% 0.44%

起
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银智能制造股票型证券投资基金

自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015 年 6 月 19 日至 2022 年 12 月 31 日)

1、中银智能制造股票 A
2、中银智能制造股票 C

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中银智能制造股票型证券投资基金

过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

1、中银智能制造股票 A

2、中银智能制造股票 C

注：本基金自 2021 年 5 月 14 日起增设 C 类基金份额，截至报告期末新增份额生效未满
五年。合同/新增份额生效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
1、中银智能制造股票 A：

单位：人民币元

每 10 份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配

年度 金份额分 总额 总额 合计 备注
红数

2022 年 - - - - -

2021 年 - - - - -

2020 年 - - - - -

合计 - - - - -

2、中银智能制造股票 C：

单位：人民币元

每 10 份基 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配

年度 金份额分 总额 总额 合计 备注
红数


2022 年 - - - - -

2021 年 - - - - -

合计 - - - - -

注：本基金过去三年未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为中银基金管理有限公司，由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司，致力于长期参与中国基金业的发展，努力成为国内领先的基金管理公司。

截至 2022 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投
资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等一百多余只开放式证券投资基金，同时管理着多个私募资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

中银基金管理有限公司权
益投资部副总经理，高级
副总裁（SVP），工学硕士。
2010年加入中银基金管理
有限公司，曾任研究员、
基金经理助理。2015 年 2
月至 2019 年 10 月任中银
基金经 美丽中国基金基金经理，
王伟 理 2015-06-19 - 13 2015 年 3 月至今任中银中
小盘基金基金经理，2015
年 5 月至今任中银优选基
金基金经理，2015 年 6 月
至今任中银智能制造基金
基金经理，2021 年 3 月至
今任中银成长优选基金基
金经理，2021 年 12 月至
今任中银战略新兴产业基


金基金经理，2021 年 12

月至今任中银增长基金基

金经理。具备基金从业资

格。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”
为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明


本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

国外经济方面，2022 年美国经济主线上半年仍为抗通胀，自三季度通胀出现明显下行趋势后，衰退成为新的宏观主题。全年 CPI 呈现高位倒 U 型走势，就业市场维持偏紧状态。在通胀持续超预期的背景下，美联储 2022 年持续加息。欧元区在受到俄乌冲突影响更大的背景下，滞胀风险高于美国，欧元区通胀在 2 月俄乌事件情况恶化后受能源价格上涨影响快速抬升后缓慢回落。高通胀与低复苏动能双重影响下，欧元区经济增长也趋于疲软。日本时隔多年通胀出现明显回升，日央行鸽派态度在 2022 年并未发生明显变化，需关注 2023 年 BOJ 新任行长可能带来的调整。

2022 年国内经济增长压力相对较大，受二季度华东疫情扰动和四季度疫情防控政策先紧后松的影响全年呈现波浪形走势，四个季度实际 GDP 增速分别录得 4.8%，0.4%，3.9%，2.9%，全年经济实际增速 3%左右。分部门来看，投资全年依靠基建托底，地产投资直至11月全年呈加速下行态势，基建投资自6月起持续保持10%以上较高速增长，全年固定投资累计增速录得 5.1%；规模以上工业增加值全年增长 3.6%，相较于其他指标而言全年波动较小；消费为 2022 年另一大对经济增长施压的项目，全年录得负增长-0.25%，二、四季度在居民实际收入和收入信心下行的影响下，消费增速均为负。对外贸易方面，全年进口在内需疲弱背景下持续位于低位，出口在外需放缓背景下自三季度起快速下行。通胀方面，PPI 全年呈回落态势并于四季度转负，全年均值 4.2%，CPI 全年在消费需求疲软，猪周期影响逐步消退带动下也较为温和，全年均值 2.0%。基于温和通胀与较疲弱的经济基本面，全年货币政策维持较为宽松状态, 但社融和信贷增长仍
较为疲弱。 2022 年全年社会融资增量 32.01 万亿元，较 2021 年多增 6689 亿元，全年
社融增速从 2021 年的 10.3%降至 9.6%，融资需求低迷背景下，社融增长持续乏力。

2.市场回顾

股票市场方面，全年整体震荡下跌，其中，上半年上证综指下跌 6.63%%，代表大盘股表现的沪深 300 指数下跌 9.22%%，中小板综合指数下跌 10.77%%，创业板综合指数下跌 15.91%；下半年上证综指下跌 9.10%，代表大盘股表现的沪深 300 指数下跌13.68%%，中小板综合指数下跌 10.41%，创业板综合指数下跌 12.92%。

3.运行分析

2022 年股票市场总体下行，本基金业绩表现好于比较基准。策略上，我们保持持仓
的基本稳定，由于重仓的行业和个股受到了多重不利因素压制，估值下行明显，在行业配置层面产生了比较大的拖累。部分个股贡献了选股的超额收益。总体而言，2022 年注定是不平凡的一年，海外通胀导致加息超预期、战争和疫情等黑天鹅事件，延缓了经济复苏的步伐，市场风向标三大股指震荡不休，不少投资者都表示经历了净值过山车般的煎熬。我对此深有体会，自 2015 年担任基金经理以来，我经历了 2016 年股债双杀、2018股市至暗时刻。沉浸市场多年，7 载见证牛熊转换、风格轮动，我们选择了稳健配置，追求中长期超额收益的投资理念。

2022 年，尽管基金仍然继续跑赢了股票市场整体水平（沪深 300 指数），但离我们
和投资者的进取目标可能还是有点差距。反思这一年，选股上把握住了部分个股行情，但是在部分时段表现不佳，有行业配置方面的原因，也是其他诸多因素。投资者可能会出现心态的波动，对此我们非常理解，虽然客观而言每时每刻都保持高光表现难度极大，但我们明白每一份基金份额的背后都是每一份持有人的期待。尤其是在这疫情影响下共克时艰的日子里，每一份信任都应该值得被尊重、呵护和回应。我们唯有秉承初心，时时反省和总结，不断完善方法论和拓展能力圈，在过去的投资经验基础上，面向未来，坚韧而进取，努力在新的一年获得更佳表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为-15.07%，同期业绩比较基准收益率为-22.08%。

报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为-15.40%，同期业绩比较基准收益率为-22.08%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年，全球经济进入下行周期，美联储加息放缓，市场关注点逐步转为美国经济能否“软着陆”。海外方面，2023 年全球经济进入下行周期，美国经济随着加息进程推进而放缓，欧洲经济不确定性仍然较高。海外通胀预计总体回落，但仍有一定粘性。政策方面，预计全球主要经济体央行将依次放缓加息步伐，但仍会将利率维持在限制性水平，在不出现经济或金融危机引发深度衰退的情况下降息幅度相对有限。从国内来看，2023 年宏观经济有望在稳增长政策推动下逐步修复，制造业和新基建预计将是本轮政策重点支持方向，消费总量恢复，疤痕效应制约超额储蓄释放，地产合理需求依然存在，地产投资逐步企稳；物价水平整体温和，通胀上行风险较小。根据中央经济工作会议的定调，扩大内需是 2023 年中国经济和政策的主线。

综合上述分析，2023 年国内经济进入复苏周期。权益方面，我们认为 2023 年 A 股
市场有望上行。目前 A 股处于中长期底部区域，慢牛逻辑未变；流动性方面，国内货币政策将保持宽松，信贷增速上行有望提振市场估值，海外美联储紧缩逐渐退坡，美债收益率有望缓慢震荡下行；风险偏好方面，中央经济工作会议释放清晰的稳增长与提振市
场信心信号，政策环境偏暖对市场构成支撑。微观资金面上，伴随着市场转暖，居民超额储蓄释放，私募、险资、外资都有望流入增量资金。

我们对中长期的 A 股市场充满信心。冬去春来，曙光已经展现。政策加力，信心恢复，经济将开始逐步回升。未来中国经济仍然有一定韧性，对市场积极乐观。我们持续会挖掘二十大报告中提到的科技自立和创新方向，资本市场的科技制造板块，也必定会有新的成长，新的机会。我们会继续做好深入的基本面研究和选股，把握好投资节奏，提升持有人的投资体验。作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人坚持一切从防范风险、保护基金份额持有人利益出发，致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司内控部门与审计部按照制度，通过基金运作监控和内部审计等方法，独立地开展工作，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改。
本报告期内，本基金的监察稽核主要工作情况如下：

（1）深入开展审计检查，确保基金运作合规性

主要措施有：对基金运作涉及的投资、研究、交易、风险管理、信息资讯等业务环节开展独立检查，及时发现业务流程中存在的风险并督促整改，确保相关业务运作符合法律法规及公司制度的规定。

（2）修订内部管理制度，完善投资业务流程

根据监管机关的规定，定期更新公司内部投资管理制度，不断加强内部流程控制，动态作出各项合规提示，防范投资风险。

通过以上工作的开展，在本报告期内，本基金运作过程中未发生违规关联交易、内幕交易，基金运作整体合法合规。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高合规与审计工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金份额持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由基金运营、风险管理、研究及相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场环境相适应的估值方法，基金运营部应征询会计师事务所、基金托管人的相
关意见。当改变估值技术时，导致基金资产净值的变化在 0.25％以上的，会计师事务所应对基金管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表审核意见，同时公司按照相关法律法规要求履行信息披露义务。另外，对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的，应参照协会通知执行。可根据指引的指导意见，并经估值委员会审议，采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。

4.7.2 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4.7.3 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金基金合同第十六部分基金的收益与分配相关约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

本报告期期末A类基金份额可供分配利润为796,737,821.41元,C类基金份额可供分配利润为 227,846,788.81 元。本基金本报告期未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对中银智能制造股票型证券投资基金2022 年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，中银基金管理有限公司在中银智能制造股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，中银基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2022年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

安永华明（2023）审字第 61062100_B32 号
中银智能制造股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见

我们审计了中银智能制造股票型证券投资基金的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债
表，2022 年度的利润表、净资产（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的中银智能制造股票型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了中银智能制造股票型证券投资基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及
2022 年度的经营成果和净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中银智能制造股票型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息

中银智能制造股票型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。


基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中银智能制造股票型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中银智能制造股票型证券投资基金的财务报告过程。
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中银智能制造股票型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中银智能制造股票型证券投资基金不能持续经营。


（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
陈 露 徐 雯
北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
2023 年 3 月 29 日
§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：中银智能制造股票型证券投资基金

报告截止日：2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产 附注 本期末 上年度末

号 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 244,155,375.57 211,764,313.10

结算备付金 1,460,359.15 3,728,401.64

存出保证金 366,878.84 380,958.32

交易性金融资产 7.4.7.2 1,865,436,423.87 1,743,557,279.36

其中：股票投资 1,695,317,684.14 1,639,467,366.16

基金投资 - -

债券投资 170,118,739.73 104,089,913.20

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 5,207,790.41 -

应收股利 - -

应收申购款 1,111,494.20 2,028,418.91


递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - 1,957,916.57

资产总计 2,117,738,322.04 1,963,417,287.90

负债和净资产 附注 本期末 上年度末

号 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 6,927,801.04

应付赎回款 845,315.37 2,421,318.80

应付管理人报酬 2,615,425.52 2,494,067.43

应付托管费 435,904.27 415,677.91

应付销售服务费 177,598.46 74,140.91

应付投资顾问费 - -

应交税费 51.20 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 1,176,554.86 1,474,058.71

负债合计 5,250,849.68 13,807,064.80

净资产：

实收基金 7.4.7.7 1,087,902,862.14 851,849,090.30

其他综合收益 - -

未分配利润 7.4.7.8 1,024,584,610.22 1,097,761,132.80

净资产合计 2,112,487,472.36 1,949,610,223.10

负债和净资产总计 2,117,738,322.04 1,963,417,287.90

注：1.报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额总额 1,087,902,862.14 份，其中 A 类基金份额
净值 1.9440 元，基金份额 843,841,929.26 份；C 类基金份额净值 1.9340 元，基金份额 244,060,932.88
份。

2.以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：2021 年年度报告资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在 2022 年年度报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，2021年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在2022 年年度报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
7.2 利润表
会计主体：中银智能制造股票型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日


单位：人民币元

附注 本期 上年度可比期间
项目 号 2022 年 1 月 1 日 2021 年 1 月 1 日
至 2022 年 12 月 31 日 至 2021 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -361,946,604.99 561,410,373.29

1.利息收入 1,530,789.45 3,085,541.36

其中：存款利息收入 7.4.7.9 1,521,370.41 1,092,196.84

债券利息收入 - 1,942,341.48

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 9,419.04 51,003.04

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 9,480,607.86 684,428,591.01

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -2,537,590.22 677,310,329.85

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 3,651,666.52 2,653,078.72

资产支持证券投资收益 7.4.7.12 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.13 - -

股利收益 7.4.7.14 8,366,531.56 4,465,182.44

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.15 -375,157,886.54 -132,612,754.50
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 2,199,884.24 6,508,995.42

减：二、营业总支出 34,692,643.88 34,287,255.35

1．管理人报酬 7.4.10.2 28,295,393.76 23,724,197.24

2．托管费 7.4.10.2 4,715,899.04 3,954,032.91

3．销售服务费 1,465,742.01 252,087.61

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 39.06 32.12

8．其他费用 7.4.7.17 215,570.01 6,356,905.47

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -396,639,248.87 527,123,117.94
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -396,639,248.87 527,123,117.94

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -396,639,248.87 527,123,117.94

注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》中的利润表格式的要求进行列示：2021 年年度报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目
的“本期”金额合并列示在 2022 年年度报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。
7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中银智能制造股票型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,949,610,22
资产（基金净 851,849,090.30 1,097,761,132.80 3.10
值）

二、本期期初净 1,949,610,223.
资产（基金净 851,849,090.30 1,097,761,132.80 10
值）

三、本期增减变 162,877,249.2
动额（减少以 236,053,771.84 -73,176,522.58 6
“-”号填列）

（一）、综合收 - -396,639,248.87 -396,639,248.
益总额 87

（二）、本期基金

份额交易产生的 559,516,498.1
基金净值变动数 236,053,771.84 323,462,726.29 3
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 871,490,663.24 959,056,263.17 1,830,546,926.
款 41

2.基金赎回 -635,436,891.40 -635,593,536.88 -1,271,030,42
款 8.28

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 1,087,902,862.14 1,024,584,610.22 2,112,487,472.
产（基金净值） 36

项目 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日


实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,460,985,18
资产（基金净 907,196,108.98 553,789,071.03 0.01
值）

二、本期期初净 1,460,985,18
资产（基金净 907,196,108.98 553,789,071.03 0.01
值）

三、本期增减变 488,625,043.0
动额（减少以 -55,347,018.68 543,972,061.77 9
“-”号填列）

（一）、综合收 - 527,123,117.94 527,123,117.9
益总额 4

（二）、本期基金

份额交易产生的 -38,498,074.8
基金净值变动数 -55,347,018.68 16,848,943.83 5
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 1,037,499,918.88 1,049,725,091.86 2,087,225,010.
款 74

2.基金赎回 -1,092,846,937.56 -1,032,876,148.03 -2,125,723,08
款 5.59

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 851,849,090.30 1,097,761,132.80 1,949,610,223.
产（基金净值） 10

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：张家文，主管会计工作负责人：陈宇，会计机构负责人：乐妮
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

中银智能制造股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1109 号文《关于准予中银智能制造股票型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公
开发行募集，基金合同于 2015 年 6 月 19 日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期
限不定。首次设立募集规模为 6,374,911,023.92 份基金份额。根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人中信银行股份有限公司协商一致，本
基金自 2021 年 5 月 14 日起增加 C 类基金份额，并相应修改《中银智能制造股票型证券
投资基金基金合同》及《中银智能制造股票型证券投资基金托管协议》。本基金的基金管理人和注册登记机构均为中银基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证、股指期货等权益类品种，债券等固定收益类品种（包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金的业绩比较基准为：中证装备产业指数收益率×80% +中债综合指数收益率×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于2023年3月29日批准。7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 12 月
31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，
均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1) 金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

(2) 金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金
融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。


每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申
购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3) 股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(5) 买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
(6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4)同一类别内每一基金份额享有同等分配权；

(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2) 能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号
——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具
相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始
按照新金融工具准则进行会计处理。此外，本基金亦已执行财政部于 2022 年发布的《关于印发<资产管理产品相关会计处理规定>的通知》（财会[2022]14 号）。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。本基金将基于实
际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 “信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。根据新金融工具准则的衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与原准则的差异追溯调整本报告期
期初未分配利润。于首次执行日（2022 年 1 月 1 日），原金融资产和金融负债账面价值
调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：以摊余成本计量的金融资产：银行存款于 2021 年 12月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 211,764,313.10 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 38,128.61 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00
元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示
的账面价值为人民币 211,802,441.71 元。结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具
准则列示的账面价值为人民币 3,728,401.64 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币1,677.80 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新
计量后，结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币
3,730,079.44 元。存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为
人民币 380,958.32 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 171.40 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于 2022
年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 381,129.72 元。应收申购款于
2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 2,028,418.91 元，自应收
利息转入的重分类金额为人民币 354.26 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币
0.00 元。经上述重分类和重新计量后，应收申购款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准
则列示的账面价值为人民币 2,028,773.17 元。应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工
具准则列示的账面价值为人民币 1,957,916.57 元，转出至银行存款的重分类金额为人民币 38,128.61 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币 1,677.80 元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币 171.40 元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币1,917,584.50 元，转出至应收申购款的重分类金额为人民币 354.26 元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产：交易性金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人
民币 1,743,557,279.36 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 1,917,584.50 元。经上
述重分类后，交易性金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为
人民币 1,745,474,863.86 元。除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证
券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由
出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税
改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值
税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

7.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券
投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存
款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券
投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个
月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1
年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投
资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

活期存款 244,155,375.57 211,764,313.10

等于：本金 244,105,823.48 211,764,313.10

加：应计利息 49,552.09 -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

合计 244,155,375.57 211,764,313.10

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,494,254,243.01 - 1,695,317,684.14 201,063,441.13

贵金属投资-金交所黄 - - - -

金合约

交易所市场 85,676,317.00 1,323,240.70 89,140,758.90 2,141,201.20

债券 银行间市场 80,012,670.00 1,079,980.83 80,977,980.83 -114,670.00

合计 165,688,987.00 2,403,221.53 170,118,739.73 2,026,531.20

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,659,943,230.01 2,403,221.53 1,865,436,423.87 203,089,972.33

上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,061,259,555.59 - 1,639,467,366.16 578,207,810.57

贵金属投资-金交所黄 -

- - -
金合约

交易所市场 44,104,184.90 - 44,059,913.20 -44,271.70

债券 银行间市场 59,945,680.00 - 60,030,000.00 84,320.00

合计 104,049,864.90 - 104,089,913.20 40,048.30

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,165,309,420.49 - 1,743,557,279.36 578,247,858.87

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应收利息 - 1,957,916.57

其他应收款 - -

待摊费用 - -

合计 - 1,957,916.57

7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 919.91 4,201.56

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 996,634.95 1,290,857.15

其中：交易所市场 996,409.95 1,290,857.15

银行间市场 225.00 -

应付利息 - -

应付账户维护费 9,000.00 9,000.00

应付信息披露费 120,000.00 120,000.00

应付审计费 50,000.00 50,000.00

合计 1,176,554.86 1,474,058.71

7.4.7.7 实收基金
中银智能制造股票 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2022年1月1日至2022年12月31日

基金份额（份） 账面金额


上年度末 757,297,259.75 757,297,259.75

本期申购 508,686,609.10 508,686,609.10

本期赎回（以“-”号填列） -422,141,939.59 -422,141,939.59

本期末 843,841,929.26 843,841,929.26

中银智能制造股票 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2022年1月1日至2022年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 94,551,830.55 94,551,830.55

本期申购 362,804,054.14 362,804,054.14

本期赎回（以“-”号填列） -213,294,951.81 -213,294,951.81

本期末 244,060,932.88 244,060,932.88

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润
中银智能制造股票 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 832,655,319.07 143,552,913.97 976,208,233.04

本期利润 -15,746,554.63 -288,979,784.36 -304,726,338.99

本期基金份额交易产生 83,739,783.92 41,516,143.44 125,255,927.36
的变动数

其中：基金申购款 531,585,214.90 24,180,330.29 555,765,545.19

基金赎回款 -447,845,430.98 17,335,813.15 -430,509,617.83

本期已分配利润 - - -

本期末 900,648,548.36 -103,910,726.95 796,737,821.41

中银智能制造股票 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 103,599,178.92 17,953,720.84 121,552,899.76

本期利润 -5,734,807.70 -86,178,102.18 -91,912,909.88


本期基金份额交易产生 159,746,961.91 38,459,837.02 198,206,798.93
的变动数

其中：基金申购款 382,686,319.51 20,604,398.47 403,290,717.98

基金赎回款 -222,939,357.60 17,855,438.55 -205,083,919.05

本期已分配利润 - - -

本期末 257,611,333.13 -29,764,544.32 227,846,788.81

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年1月1日至2021年12
31日 月31日

活期存款利息收入 1,482,405.32 1,060,540.57

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 21,847.18 20,771.25

其他 17,117.91 10,885.02

合计 1,521,370.41 1,092,196.84

7.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12 2021年1月1日至2021年12
月31日 月31日

卖出股票成交总额 1,487,637,221.13 2,078,744,876.65

减：卖出股票成本总额 1,485,190,174.59 1,401,434,546.80

减：交易费用 4,984,636.76 -

买卖股票差价收入 -2,537,590.22 677,310,329.85

7.4.7.11 债券投资收益

7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年 2021年1月1日至2021年
12月31日 12月31日

债券投资收益——利息收入 2,259,485.95 -

债券投资收益——买卖债券（债转股及 1,392,180.57 2,653,078.72
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 3,651,666.52 2,653,078.72

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年 2021年1月1日至2021年
12月31日 12月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付） 111,364,405.00 110,755,251.17
成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑 107,502,164.90 106,319,115.10
付）成本总额

减：应计利息总额 2,469,341.58 1,783,057.35

减：交易费用 717.95 -

买卖债券差价收入 1,392,180.57 2,653,078.72

7.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13 衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.14 股利收益


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年1月1日至2021年12月
31日 31日

股票投资产生的股利收益 8,366,531.56 4,465,182.44

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 8,366,531.56 4,465,182.44

7.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2022年1月1日至2022年12月 2021年1月1日至2021年12月
31日 31日

1.交易性金融资产 -375,157,886.54 -132,612,754.50

——股票投资 -377,144,369.44 -131,018,790.71

——债券投资 1,986,482.90 -1,593,963.79

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值变

动产生的预估增值税 - -

合计 -375,157,886.54 -132,612,754.50

7.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月 2021年1月1日至2021年12月31
31日 日

基金赎回费收入 2,051,514.82 6,215,589.89

基金转换费收入 148,369.42 293,405.53


合计 2,199,884.24 6,508,995.42

7.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12 2021年1月1日至2021年12月31
月31日 日

审计费用 50,000.00 50,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

交易费用 - 6,138,330.04

其他 1,200.00 1,200.00

银行汇划费 8,370.01 11,375.43

账户维护费 36,000.00 36,000.00

合计 215,570.01 6,356,905.47

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册
登记机构

中信银行股份有限公司（“中信银行”） 基金托管人、基金销售机构

中国银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金销售
机构

中银国际证券股份有限公司 受中国银行重大影响

贝莱德投资管理（英国）有限公司 基金管理人的股东

中银资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

中银（新加坡）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年 2021年1月1日至2021年
12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 28,295,393.76 23,724,197.24

其中：支付销售机构的客户维护 9,037,632.25 9,509,667.94
费
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年 2021年1月1日至2021年
12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 4,715,899.04 3,954,032.91

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费 2022年1月1日至2022年12月31日

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中银智能制造股票A 中银智能制造股票C 合计

中银基金管理有 - 1,170,062.12 1,170,062.12
限公司

合计 - 1,170,062.12 1,170,062.12

上年度可比期间

获得销售服务费 2021年1月1日至2021年12月31日

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中银智能制造股票A 中银智能制造股票C 合计

中银基金管理有 - 178,467.07 178,467.07
限公司

合计 - 178,467.07 178,467.07

注：1.本基金自 2021 年 5 月 14 日起增加 C 类基金份额；

2.基金销售服务费每日计提，按月支付。基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场
化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日 2021年1月1日至2021年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信银行股份有限公 244,155,375.57 1,482,405.32 211,764,313.10 1,060,540.57
司
注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2022年1月1日至2022年12月31日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

中银国际证

券股份有限 600938 中国海油 公开发行 120,005 1,296,054.00
公司

上年度可比期间

2021年1月1日至2021年12月31日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

- - - - - -

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

期末 期末

证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估数量(单

成本 估值 备注
代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价位：股)

总额 总额

型

68837 国博 2022- 6 个 新股 433,0 575,5

5 电子 07-13 月 锁定 70.88 94.20 6,110 76.80 62.00 -

期内

68811 华大 2022- 6 个 新股 105.0 465,1 560,5

4 智造 09-02 月 锁定 87.18 5 5,336 92.48 46.80 -

期内

68814 杰华 2022- 6 个 新股 380,5 436,5

1 特 12-16 月 锁定 38.26 43.89 9,946 33.96 29.94 -

期内

68850 百利 2022- 1 个 新股 15,62 385,8 385,8

6 天恒 12-28 月内 未上 24.70 24.70 2 63.40 63.40 -

（含） 市

68836 甬矽 2022- 6 个 新股 144,2 149,2

2 电子 11-09 月 锁定 18.54 19.18 7,779 22.66 01.22 -

期内

30126 华大 2022- 6 个 新股 38,18 102,7

9 九天 07-21 月 锁定 32.69 87.94 1,168 1.92 13.92 -

期内

68841 恒烁 2022- 6 个 新股 139,7 79,46

6 股份 08-22 月 锁定 65.11 37.01 2,147 91.17 0.47 -

期内

30126 华厦 2022- 6 个 新股 51,18 66,59

7 眼科 10-26 月 锁定 50.88 66.20 1,006 5.28 7.20 -

期内

68848 赛恩 2022- 6 个 新股 19.18 20.19 2,302 44,15 46,47 -

0 斯 11-18 月 锁定 2.36 7.38


期内

30132 华宝 2022- 6 个 新股 237.5 176.9 57,47 42,82

7 新能 09-08 月 锁定 0 7 242 5.00 6.74 -

期内

30123 普瑞 2022- 6 个 新股 19,34 40,06

9 眼科 06-22 月 锁定 33.65 69.68 575 8.75 6.00 -

期内

30136 怡和 2022- 6 个 新股 119.8 175.7 26,73 39,19

7 嘉业 10-21 月 锁定 8 8 223 3.24 8.94 -

期内

30130 川宁 2022- 6 个 新股 17,87 26,91

1 生物 12-20 月 锁定 5.00 7.53 3,574 0.00 2.22 -

期内

30115 天力 2022- 6 个 新股 24,68 20,19

2 锂能 08-19 月 锁定 57.00 46.64 433 1.00 5.12 -

期内

30134 信德 2022- 6 个 新股 138.8 103.5 24,99 18,63

9 新材 08-30 月 锁定 8 2 180 8.40 3.60 -

期内

30117 易点 2022- 6 个 新股 17,90 17,45

1 天下 08-10 月 锁定 18.18 17.72 985 7.30 4.20 -

期内

30136 美好 2022- 6 个 新股 13,64 16,84

3 医疗 09-28 月 锁定 30.66 37.85 445 3.70 3.25 -

期内

30129 新巨 2022- 6 个 新股 18,95 15,52

6 丰 08-26 月 锁定 18.19 14.90 1,042 3.98 5.80 -

期内

30132 维峰 2022- 6 个 新股 15,05 14,69

8 电子 08-30 月 锁定 78.80 76.96 191 0.80 9.36 -

期内

30112 紫建 2022- 6 个 新股 17,71 14,43

1 电子 08-01 月 锁定 61.07 49.77 290 0.30 3.30 -

期内

30137 鼎泰 2022- 6 个 新股 17,61 13,57

7 高科 11-11 月 锁定 22.88 17.63 770 7.60 5.10 -

期内

30131 昆船 2022- 6 个 新股 11,54 13,19

1 智能 11-23 月 锁定 13.88 15.86 832 8.16 5.52 -

期内

30129 富乐 2022- 6 个 新股 8,607. 13,18

7 德 12-23 月 锁定 8.48 12.99 1,015 20 4.85 -

期内

30133 凯格 2022- 6 个 新股 46.33 48.99 257 11,90 12,59 -


8 精机 08-08 月 锁定 6.81 0.43

期内

30128 聚胶 2022- 6 个 新股 12,38 12,08

3 股份 08-26 月 锁定 52.69 51.41 235 2.15 1.35 -

期内

30113 满坤 2022- 6 个 新股 12,54 11,45

2 科技 08-03 月 锁定 26.80 24.48 468 2.40 6.64 -

期内

30127 新天 2022- 6 个 新股 11,85 11,31

7 地 11-09 月 锁定 27.00 25.78 439 3.00 7.42 -

期内

30137 天山 2022- 6 个 新股 14,14 11,05

9 电子 10-19 月 锁定 31.51 24.63 449 7.99 8.87 -

期内

30128 金禄 2022- 6 个 新股 13,18 10,95

2 电子 08-18 月 锁定 30.38 25.25 434 4.92 8.50 -

期内

30130 西测 2022- 6 个 新股 11,02 10,78

6 测试 07-19 月 锁定 43.23 42.29 255 3.65 3.95 -

期内

30117 中科 2022- 6 个 新股 6,734. 10,59

5 环保 06-30 月 锁定 3.82 6.01 1,763 66 5.63 -

期内

30126 华新 2022- 6 个 新股 10,87 9,336.

5 环保 12-08 月 锁定 13.28 11.40 819 6.32 60 -

期内

30117 逸豪 2022- 6 个 新股 12,99 9,188.

6 新材 09-21 月 锁定 23.88 16.89 544 0.72 16 -

期内

30131 维海 2022- 6 个 新股 13,32 8,598.

8 德 08-03 月 锁定 64.68 41.74 206 4.08 44 -

期内

30122 森鹰 2022- 6 个 新股 10,86 8,375.

7 窗业 09-16 月 锁定 38.25 29.49 284 3.00 16 -

期内

30132 捷邦 2022- 6 个 新股 11,74 8,312.

6 科技 09-09 月 锁定 51.72 36.62 227 0.44 74 -

期内

30119 工大 2022- 6 个 新股 9,690. 7,630.

7 科雅 07-29 月 锁定 25.50 20.08 380 00 40 -

期内

30116 唯万 2022- 6 个 新股 6,456. 7,518.

1 密封 09-06 月 锁定 18.66 21.73 346 36 58 -

期内


30131 凡拓 2022- 6 个 新股 6,236. 7,197.

3 数创 09-22 月 锁定 25.25 29.14 247 75 58 -

期内

30128 鸿日 2022- 6 个 新股 8,249. 7,119.

5 达 09-21 月 锁定 14.60 12.60 565 00 00 -

期内

30127 嘉曼 2022- 6 个 新股 12,31 6,850.

6 服饰 09-01 月 锁定 40.66 22.61 303 9.98 83 -

期内

30138 欣灵 2022- 6 个 新股 7,556. 6,307.

8 电气 10-26 月 锁定 25.88 21.60 292 96 20 -

期内

30136 丰立 2022- 6 个 新股 7,525. 6,241.

8 智能 12-07 月 锁定 22.33 18.52 337 21 24 -

期内

30130 远翔 2022- 6 个 新股 7,627. 6,197.

0 新材 08-09 月 锁定 36.15 29.37 211 65 07 -

期内

30131 唯特 2022- 6 个 新股 5,491. 6,126.

9 偶 09-22 月 锁定 47.75 53.27 115 25 05 -

期内

30127 汉仪 2022- 6 个 新股 5,392. 5,957.

0 股份 08-19 月 锁定 25.68 28.37 210 80 70 -

期内

30123 荣信 2022- 6 个 新股 7,009. 5,604.

1 文化 08-31 月 锁定 25.49 20.38 275 75 50 -

期内

30130 万得 2022- 6 个 新股 8,892. 5,576.

9 凯 09-08 月 锁定 39.00 24.46 228 00 88 -

期内

30123 盛帮 2022- 6 个 新股 6,560. 5,419.

3 股份 06-24 月 锁定 41.52 34.30 158 16 40 -

期内

30131 慧博 2022- 6 个 新股 2,728. 5,140.

6 云通 09-29 月 锁定 7.60 14.32 359 40 88 -

期内

7.4.12.1.2 受限证券类别：债券

流通

期末 期末

证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估数量(单

成本 估值 备注
代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价位：张)

总额 总额

型

11009 合力 2022- 1 个 配债 100.0 100.0 8,400 840,0 840,0 -


1 转债 12-14 月内 未上 0 1 00.00 66.28

（含） 市

12317 漱玉 2022- 1 个 配债 100.0 100.0 1,100. 1,100.

2 转债 12-15 月内 未上 0 1 11 00 12 -

（含） 市

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

30085 新强 2022-1 重大事 53.28 2023- 56.88 62,110 6,474,874.93,309,220.8 -

0 联 2-30 项停牌 01-10 8 0

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作
为质押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易
中作为质押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了包括风险管理委员会、风险管理与内部控制委员会、督察长、风险管理部、内控与法律合规部、审计部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理与内部控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措
施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金每个开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金
组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注“期末本基金持有的流通受限证券”列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产


银行存款 244,155,375.5 - - - 244,155,375.5
7 7

结算备付金 1,460,359.15 - - - 1,460,359.15

存出保证金 366,878.84 - - - 366,878.84

交易性金融资 129,143,223.1 29,967,336.99 11,008,179.56 1,695,317,684. 1,865,436,423.
产 8 14 87

应收证券清算 - - - 5,207,790.41 5,207,790.41
款

应收申购款 7,906.05 - - 1,103,588.15 1,111,494.20

资产总计 375,133,742.7 1,701,629,062. 2,117,738,322.
9 29,967,336.99 11,008,179.56 70 04

负债

应付赎回款 - - - 845,315.37 845,315.37

应付管理人报酬 - - - 2,615,425.52 2,615,425.52

应付托管费 - - - 435,904.27 435,904.27

应付销售服务费 - - - 177,598.46 177,598.46

应交税费 - - - 51.20 51.20

其他负债 - - - 1,176,554.86 1,176,554.86

负债总计 - - - 5,250,849.68 5,250,849.68

利率敏感度缺口 375,133,742.79 29,967,336.99 11,008,179.561,696,378,213.022,112,487,472.36

上年度末

2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 211,764,313.10 - - - 211,764,313.10

结算备付金 3,728,401.64 - - - 3,728,401.64

存出保证金 380,958.32 - - - 380,958.32

交易性金融资产 104,089,913.20 - -1,639,467,366.161,743,557,279.36

应收利息 - - - 1,957,916.57 1,957,916.57

应收申购款 14,779.20 - - 2,013,639.71 2,028,418.91

资产总计 319,978,365.46 - -1,643,438,922.441,963,417,287.90

负债

应付证券清算款 - - - 6,927,801.04 6,927,801.04

应付赎回款 - - - 2,421,318.80 2,421,318.80

应付管理人报酬 - - - 2,494,067.43 2,494,067.43

应付托管费 - - - 415,677.91 415,677.91

应付销售服务费 - - - 74,140.91 74,140.91

应付交易费用 - - - 1,290,857.15 1,290,857.15

其他负债 - - - 183,201.56 183,201.56


负债总计 - - - 13,807,064.80 13,807,064.80

利率敏感度缺口 319,978,365.46 - -1,629,631,857.641,949,610,223.10

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本报告期末，本基金持有的固定收益品种投资公允价值占基金净资产的比例低于10%，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（上年度末：同）。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022年12月31日 2021年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 1,695,317,684.1 80.25 1,639,467,366.1 84.09
4 6

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -


其他 - - - -

合计 1,695,317,684.1 80.25 1,639,467,366.1 84.09
4 6

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本
假设 基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系
数在资产负债表日后短期内保持不变；2.以下分析，除市场基准发生变动，其
他影响基金资产净值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末
2022年12月31日 2021年12月31日

1. 业绩比较基准上升 5% 增加约 11,501 增加约 12,009

2. 业绩比较基准下降 5% 减少约 11,501 减少约 12,009

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的 本期末 上年度末

层次 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 1,698,865,137.62 1,634,626,461.71

第二层次 164,023,912.12 104,470,142.55

第三层次 2,547,374.13 4,460,675.10

合计 1,865,436,423.87 1,743,557,279.36

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投
资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 4,460,675.10 4,460,675.10

当期购买 - - -

当期

出售/结 - - -
算

转入 - 2,243,788.47 2,243,788.47
第三层次

转出 - 3,697,507.73 3,697,507.73
第三层次

当期

利得或损 - -459,581.71 -459,581.71
失总额

其

中：计入 - -459,581.71 -459,581.71
损益的利
得或损失
计入其他

综合收益 - - -
的利得或
损失（若

有）

期末 - 2,547,374.13 2,547,374.13
余额

期末
仍持有的
第三层次
金融资产

计入本期 - 303,585.66 303,585.66
损益的未
实现利得
或损失的
变动——
公允价值

变动损益

项目 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - - -

当期

出售/结 - - -
算

转入 - 2,192,621.26 2,192,621.26
第三层次

转出 - - -
第三层次

当期

利得或损 - 2,268,053.84 2,268,053.84
失总额

其

中：计入 - 2,268,053.84 2,268,053.84
损益的利
得或损失
计入其他

综合收益 - - -
的利得或
损失（若

有）

期末 - 4,460,675.10 4,460,675.10
余额

期末
仍持有的
第三层次
金融资产
计入本期

损益的未 - 2,268,053.84 2,268,053.84
实现利得
或损失的
变动——
公允价值
变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

项目 本期末公允 采用的估值 不可观察输入值


价值 技术 范围/加权平 与公允价值之间的
名称 均值 关系

股票投 2,547,374.13 平均价格亚 预期年化 0.2063-2.4756 预期年化波动率越
资 式期权模型 波动率 高，公允价值越低

不可观察输入值

项目 上年度末公 采用的估值 范围/加权平 与公允价值之间的关
允价值 技术 名称 均值 系

股票投 4,460,675.10 平均价格亚 预期年化 0.2434-2.7417 预期年化波动率越
资 式期权模型 波动率 高，公允价值越低

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。

7.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.15.3 财务报表的批准

本财务报表已于 2023 年 3 月 29 日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,695,317,684.14 80.05

其中：股票 1,695,317,684.14 80.05

2 基金投资 - -


3 固定收益投资 170,118,739.73 8.03

其中：债券 170,118,739.73 8.03

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 245,615,734.72 11.60

8 其他各项资产 6,686,163.45 0.32

9 合计 2,117,738,322.04 100.00

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票，本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 41,900,907.92 1.98

C 制造业 1,524,269,326.61 72.16

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 4,987,930.78 0.24
业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 3,415,072.45 0.16

G 交通运输、仓储和邮政业 12,092,824.50 0.57

H 住宿和餐饮业 15,141.60 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 105,943,327.37 5.02

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 2,037,429.00 0.10


N 水利、环境和公共设施管理业 57,073.01 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 471,806.40 0.02

R 文化、体育和娱乐业 126,844.50 0.01

S 综合 - -

合计 1,695,317,684.14 80.25

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产
净值比例(％)

1 605117 德业股份 363,408 120,360,729.60 5.70

2 300910 瑞丰新材 770,143 94,966,333.33 4.50

3 603901 永创智能 4,840,878 76,485,872.40 3.62

4 300763 锦浪科技 413,035 74,366,951.75 3.52

5 300750 宁德时代 151,950 59,780,169.00 2.83

6 300014 亿纬锂能 590,526 51,907,235.40 2.46

7 002475 立讯精密 1,505,300 47,793,275.00 2.26

8 000951 中国重汽 3,113,400 46,202,856.00 2.19

9 002415 海康威视 1,141,700 39,594,156.00 1.87

10 002594 比亚迪 149,593 38,440,913.21 1.82

11 688123 聚辰股份 364,397 36,876,976.40 1.75

12 300360 炬华科技 2,206,400 32,103,120.00 1.52

13 603801 志邦家居 1,187,411 31,917,607.68 1.51

14 002865 钧达股份 160,500 29,708,550.00 1.41

15 601222 林洋能源 3,374,500 28,986,955.00 1.37

16 601689 拓普集团 480,717 28,160,401.86 1.33

17 000651 格力电器 860,600 27,814,592.00 1.32

18 688700 东威科技 170,290 24,377,013.50 1.15

19 002791 坚朗五金 233,200 24,241,140.00 1.15

20 002466 天齐锂业 293,023 23,145,886.77 1.10

21 603529 爱玛科技 463,900 21,279,093.00 1.01

22 002271 东方雨虹 630,875 21,178,473.75 1.00


23 000333 美的集团 374,800 19,414,640.00 0.92

24 300124 汇川技术 278,159 19,332,050.50 0.92

25 002049 紫光国微 145,060 19,121,809.20 0.91

26 600941 中国移动 261,900 17,722,773.00 0.84

27 601766 中国中车 3,385,510 17,299,956.10 0.82

28 002056 横店东磁 909,100 17,036,534.00 0.81

29 002389 航天彩虹 794,200 16,336,694.00 0.77

30 601865 福莱特 471,544 15,707,130.64 0.74

31 605555 德昌股份 771,617 15,663,825.10 0.74

32 600256 广汇能源 1,733,446 15,635,682.92 0.74

33 688111 金山办公 58,992 15,602,794.08 0.74

34 603179 新泉股份 381,680 14,690,863.20 0.70

35 600438 通威股份 378,197 14,590,840.26 0.69

36 300203 聚光科技 425,700 14,431,230.00 0.68

37 605111 新洁能 178,958 13,883,561.64 0.66

38 000807 云铝股份 1,236,300 13,747,656.00 0.65

39 301268 铭利达 272,000 13,657,120.00 0.65

40 603613 国联股份 151,800 13,425,192.00 0.64

41 300496 中科创达 132,039 13,243,511.70 0.63

42 688348 昱能科技 21,352 12,138,612.00 0.57

43 600233 圆通速递 600,600 12,066,054.00 0.57

44 600019 宝钢股份 1,952,600 10,915,034.00 0.52

45 688271 联影医疗 61,325 10,853,298.50 0.51

46 688800 瑞可达 98,555 10,513,847.40 0.50

47 002459 晶澳科技 171,560 10,309,040.40 0.49

48 301312 智立方 120,256 10,261,444.48 0.49

49 603383 顶点软件 234,900 10,251,036.00 0.49

50 600028 中国石化 2,345,500 10,226,380.00 0.48

51 601012 隆基绿能 234,139 9,894,714.14 0.47

52 000923 河钢资源 717,900 9,440,385.00 0.45

53 000519 中兵红箭 435,400 8,551,256.00 0.40

54 688308 欧科亿 107,147 8,089,598.50 0.38

55 603305 旭升集团 245,500 7,914,920.00 0.37

56 688311 盟升电子 92,641 7,524,302.02 0.36

57 603170 宝立食品 254,900 7,221,317.00 0.34

58 603100 川仪股份 222,500 6,962,025.00 0.33

59 002192 融捷股份 67,400 6,598,460.00 0.31

60 600741 华域汽车 365,200 6,328,916.00 0.30

61 688600 皖仪科技 252,459 6,306,425.82 0.30

62 003002 壶化股份 335,000 6,164,000.00 0.29

63 002955 鸿合科技 256,986 6,052,020.30 0.29

64 002371 北方华创 26,773 6,031,956.90 0.29

65 002897 意华股份 101,300 5,955,427.00 0.28

66 600096 云天化 276,000 5,807,040.00 0.27


67 603232 格尔软件 370,620 5,633,424.00 0.27

68 301153 中科江南 52,698 5,609,175.12 0.27

69 688063 派能科技 17,106 5,399,508.90 0.26

70 603063 禾望电气 184,749 5,150,802.12 0.24

71 605123 派克新材 37,500 4,983,750.00 0.24

72 603393 新天然气 228,599 4,976,600.23 0.24

73 002920 德赛西威 46,619 4,910,845.46 0.23

74 603712 七一二 140,200 4,895,784.00 0.23

75 601137 博威合金 327,500 4,850,275.00 0.23

76 002518 科士达 81,400 4,688,640.00 0.22

77 600875 东方电气 222,500 4,676,950.00 0.22

78 688008 澜起科技 73,971 4,630,584.60 0.22

79 300525 博思软件 233,750 4,628,250.00 0.22

80 002812 恩捷股份 35,241 4,626,790.89 0.22

81 300661 圣邦股份 26,014 4,490,016.40 0.21

82 300881 盛德鑫泰 134,616 4,319,827.44 0.20

83 300604 长川科技 91,400 4,074,612.00 0.19

84 603799 华友钴业 72,960 4,058,764.80 0.19

85 600570 恒生电子 99,800 4,037,908.00 0.19

86 002372 伟星新材 188,300 4,018,322.00 0.19

87 600761 安徽合力 303,600 3,992,340.00 0.19

88 603138 海量数据 194,200 3,990,810.00 0.19

89 688066 航天宏图 46,270 3,956,085.00 0.19

90 002050 三花智控 183,100 3,885,382.00 0.18

91 688337 普源精电 39,751 3,883,275.19 0.18

92 002487 大金重工 92,700 3,834,999.00 0.18

93 002179 中航光电 63,900 3,690,864.00 0.17

94 600519 贵州茅台 2,119 3,659,513.00 0.17

95 002446 盛路通信 381,420 3,646,375.20 0.17

96 600703 三安光电 208,400 3,576,144.00 0.17

97 688305 科德数控 39,941 3,534,778.50 0.17

98 688383 新益昌 36,674 3,479,629.12 0.16

99 000034 神州数码 155,200 3,405,088.00 0.16

100 002338 奥普光电 151,100 3,368,019.00 0.16

101 300850 新强联 62,110 3,309,220.80 0.16

102 600862 中航高科 147,400 3,285,546.00 0.16

103 600685 中船防务 155,200 3,221,952.00 0.15

104 688320 禾川科技 68,592 3,210,105.60 0.15

105 300996 普联软件 73,200 3,004,860.00 0.14

106 688239 航宇科技 38,307 2,976,070.83 0.14

107 601882 海天精工 110,800 2,902,960.00 0.14

108 002101 广东鸿图 127,800 2,769,426.00 0.13

109 688258 卓易信息 56,804 2,323,283.60 0.11

110 688234 天岳先进 28,886 2,253,108.00 0.11


111 002335 科华数据 44,700 2,230,083.00 0.11

112 688248 南网科技 35,262 2,013,460.20 0.10

113 002020 京新药业 161,700 1,969,506.00 0.09

114 002837 英维克 58,000 1,931,980.00 0.09

115 300699 光威复材 23,800 1,719,550.00 0.08

116 300782 卓胜微 14,789 1,690,382.70 0.08

117 688663 新风光 37,144 1,634,336.00 0.08

118 688297 中无人机 33,372 1,499,403.96 0.07

119 688031 星环科技 12,047 1,096,277.00 0.05

120 688120 华海清科 4,822 1,082,780.10 0.05

121 301269 华大九天 11,677 1,049,259.55 0.05

122 688349 三一重能 27,426 803,307.54 0.04

123 688047 龙芯中科 8,345 713,080.25 0.03

124 688375 国博电子 6,110 575,562.00 0.03

125 688114 华大智造 5,336 560,546.80 0.03

126 300896 爱美客 810 458,743.50 0.02

127 301327 华宝新能 2,417 452,270.49 0.02

128 688141 杰华特 9,946 436,529.94 0.02

129 301239 普瑞眼科 5,747 405,209.20 0.02

130 688506 百利天恒 15,622 385,863.40 0.02

131 301301 川宁生物 35,740 314,797.92 0.01

132 688381 帝奥微 7,362 292,418.64 0.01

133 688152 麒麟信安 1,189 203,200.10 0.01

134 301349 信德新材 1,798 197,357.88 0.01

135 688498 源杰科技 1,582 189,096.46 0.01

136 688147 微导纳米 6,293 157,828.44 0.01

137 688362 甬矽电子 7,779 149,201.22 0.01

138 301121 紫建电子 2,896 148,772.60 0.01

139 688199 久日新材 4,494 141,740.76 0.01

140 301283 聚胶股份 2,344 125,419.01 0.01

141 688687 凯因科技 5,354 121,803.50 0.01

142 300251 光线传媒 14,000 121,240.00 0.01

143 688496 清越科技 12,000 108,960.00 0.01

144 301181 标榜股份 2,564 91,688.64 0.00

145 688143 长盈通 1,938 90,349.56 0.00

146 688661 和林微纳 1,452 87,555.60 0.00

147 301326 捷邦科技 2,264 87,002.05 0.00

148 688127 蓝特光学 5,322 84,779.46 0.00

149 688416 恒烁股份 2,147 79,460.47 0.00

150 301006 迈拓股份 5,051 78,846.11 0.00

151 301238 瑞泰新材 3,497 78,647.53 0.00

152 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.00

153 301267 华厦眼科 1,006 66,597.20 0.00

154 688597 煜邦电力 3,907 58,761.28 0.00


155 688013 天臣医疗 3,022 58,596.58 0.00

156 688669 聚石化学 2,681 57,480.64 0.00

157 688081 兴图新科 3,153 52,213.68 0.00

158 688590 新致软件 5,422 51,942.76 0.00

159 688480 赛恩斯 2,302 46,477.38 0.00

160 688316 青云科技 1,428 40,326.72 0.00

161 301087 可孚医疗 1,086 39,617.28 0.00

162 301367 怡和嘉业 223 39,198.94 0.00

163 301266 宇邦新材 517 39,085.20 0.00

164 688217 睿昂基因 1,040 36,764.00 0.00

165 300973 立高食品 360 34,624.80 0.00

166 301302 华如科技 466 29,837.98 0.00

167 601022 宁波远洋 1,983 26,770.50 0.00

168 001308 康冠科技 667 20,703.68 0.00

169 301152 天力锂能 433 20,195.12 0.00

170 301171 易点天下 985 17,454.20 0.00

171 301363 美好医疗 445 16,843.25 0.00

172 301122 采纳股份 301 15,555.68 0.00

173 301296 新巨丰 1,042 15,525.80 0.00

174 300913 兆龙互连 945 15,356.25 0.00

175 301073 君亭酒店 216 15,141.60 0.00

176 301328 维峰电子 191 14,699.36 0.00

177 301097 天益医疗 249 14,063.52 0.00

178 301377 鼎泰高科 770 13,575.10 0.00

179 301311 昆船智能 832 13,195.52 0.00

180 301297 富乐德 1,015 13,184.85 0.00

181 301338 凯格精机 257 12,590.43 0.00

182 301112 信邦智能 399 12,404.91 0.00

183 001333 光华股份 426 12,332.70 0.00

184 301132 满坤科技 468 11,456.64 0.00

185 001331 胜通能源 385 11,330.55 0.00

186 301277 新天地 439 11,317.42 0.00

187 301379 天山电子 449 11,058.87 0.00

188 301282 金禄电子 434 10,958.50 0.00

189 301306 西测测试 255 10,783.95 0.00

190 001222 源飞宠物 434 10,758.86 0.00

191 301175 中科环保 1,763 10,595.63 0.00

192 301220 亚香股份 285 10,496.55 0.00

193 301017 漱玉平民 555 9,984.45 0.00

194 301265 华新环保 819 9,336.60 0.00

195 301176 逸豪新材 544 9,188.16 0.00

196 301318 维海德 206 8,598.44 0.00

197 301227 森鹰窗业 284 8,375.16 0.00

198 301197 工大科雅 380 7,630.40 0.00


199 301161 唯万密封 346 7,518.58 0.00

200 301313 凡拓数创 247 7,197.58 0.00

201 301285 鸿日达 565 7,119.00 0.00

202 301276 嘉曼服饰 303 6,850.83 0.00

203 301388 欣灵电气 292 6,307.20 0.00

204 301368 丰立智能 337 6,241.24 0.00

205 301300 远翔新材 211 6,197.07 0.00

206 301319 唯特偶 115 6,126.05 0.00

207 300450 先导智能 151 6,077.75 0.00

208 301270 汉仪股份 210 5,957.70 0.00

209 301231 荣信文化 275 5,604.50 0.00

210 301309 万得凯 228 5,576.88 0.00

211 301233 盛帮股份 158 5,419.40 0.00

212 301316 慧博云通 359 5,140.88 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例（％）

1 300910 瑞丰新材 104,038,760.88 5.34

2 002475 立讯精密 50,170,957.64 2.57

3 688123 聚辰股份 46,664,426.26 2.39

4 000951 中国重汽 45,756,914.60 2.35

5 603612 索通发展 44,825,674.20 2.30

6 002466 天齐锂业 43,640,258.91 2.24

7 688700 东威科技 39,079,123.73 2.00

8 300438 鹏辉能源 35,197,861.75 1.81

9 000651 格力电器 35,143,965.00 1.80

10 002415 海康威视 34,919,225.60 1.79

11 300360 炬华科技 34,150,058.21 1.75

12 000333 美的集团 33,711,079.42 1.73

13 603063 禾望电气 32,679,054.70 1.68

14 600256 广汇能源 31,640,335.80 1.62

15 601222 林洋能源 31,051,135.00 1.59

16 603801 志邦家居 30,229,915.31 1.55

17 600941 中国移动 30,060,719.00 1.54

18 603529 爱玛科技 25,506,484.64 1.31

19 600938 中国海油 25,047,781.72 1.28

20 300763 锦浪科技 24,723,668.52 1.27

注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例（％）

1 605117 德业股份 113,908,435.54 5.84

2 002241 歌尔股份 52,862,583.48 2.71

3 300763 锦浪科技 44,839,608.43 2.30

4 002897 意华股份 39,991,359.98 2.05

5 601012 隆基绿能 39,369,123.50 2.02

6 603612 索通发展 38,237,408.62 1.96

7 300014 亿纬锂能 35,263,867.49 1.81

8 002475 立讯精密 34,337,390.38 1.76

9 600111 北方稀土 33,884,493.00 1.74

10 002466 天齐锂业 32,002,620.55 1.64

11 002006 精功科技 31,210,312.00 1.60

12 600563 法拉电子 29,172,180.50 1.50

13 000063 中兴通讯 28,667,092.00 1.47

14 603906 龙蟠科技 26,620,176.00 1.37

15 002938 鹏鼎控股 26,392,932.00 1.35

16 605111 新洁能 26,073,257.06 1.34

17 600938 中国海油 24,821,529.48 1.27

18 601865 福莱特 23,977,551.30 1.23

19 688005 容百科技 23,818,332.80 1.22

20 300438 鹏辉能源 23,388,784.59 1.20

注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 1,918,184,862.01

卖出股票的收入（成交）总额 1,487,637,221.13

注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净
值比例(％)

1 国家债券 108,099,916.33 5.12


2 央行票据 - -

3 金融债券 51,010,643.84 2.41

其中：政策性金融债 51,010,643.84 2.41

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 11,008,179.56 0.52

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 170,118,739.73 8.05

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 净值比例
(％)

1 220201 22 国开 01 500,000 51,010,643.84 2.41

2 019666 22 国债 01 456,000 46,521,557.26 2.20

3 220026 22 附息国 300,000 29,967,336.99 1.42
债 26

4 019679 22 国债 14 137,000 13,793,929.45 0.65

5 019674 22 国债 09 107,000 10,837,396.79 0.51

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现所资产的长期稳定增值。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 366,878.84

2 应收清算款 5,207,790.41

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,111,494.20

6 其他应收款 -


7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,686,163.45

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 公允价值 净值比例
(%)

1 110085 通 22 转债 748,490.14 0.04

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

中银智能制造 103,02 22.7744 77.2256
股票 A 8,190.97 192,180,008.44 651,661,920.82

1 % %

中银智能制造 82.2400 17.7600
股票 C 19,512 12,508.25 200,715,822.44 43,345,110.44

% %

合计 122,53 36.1150 63.8850
8,878.45 392,895,830.88 695,007,031.26

3 % %

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例
的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比
例

基金管理人所有从 中银智能制造股票 A 1,169,678.93 0.1386%
业人员持有本基金 中银智能制造股票 C 87,144.03 0.0357%
合计 1,256,822.96 0.1155%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量

区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 中银智能制造股票 A 50~100

投资和研究部门负责人持 中银智能制造股票 C 0

有本开放式基金 合计 50~100

中银智能制造股票 A 10~50

本基金基金经理持有本开 中银智能制造股票 C 0
放式基金

合计 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中银智能制造股票 A 中银智能制造股票 C

基金合同生效日（2015 年 6 6,374,911,023.92 -
月 19 日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 757,297,259.75 94,551,830.55

本报告期基金总申购份额 508,686,609.10 362,804,054.14

减：本报告期基金总赎回份额 422,141,939.59 213,294,951.81

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 843,841,929.26 244,060,932.88


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经董事会决议通过，陈卫星先生担任副执行总裁，详情请参见基金管理人2022年6月7日刊登的《中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，没有涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为 50,000.00 元，目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为 8年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

券商名称 单元

成交金额 占当期股 佣金 占当期佣


数量 票成交总 金总量的

额的比例 比例

民生证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

华创证券 2 1,439,569,145.81 42.70% 1,330,959.10 42.68% -

兴业证券 3 923,184,262.46 27.38% 857,364.15 27.49% -

西部证券 2 315,053,336.03 9.35% 290,397.19 9.31% -

国金证券 1 305,790,258.55 9.07% 280,525.59 9.00% -

东吴证券 2 185,952,138.89 5.52% 171,890.42 5.51% -

国泰君安 2 162,650,016.89 4.82% 151,133.29 4.85% -

中金公司 1 28,509,890.77 0.85% 26,266.36 0.84% -

东方证券 2 9,218,203.00 0.27% 8,492.70 0.27% -

长江证券 1 1,411,757.74 0.04% 1,314.81 0.04% -

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29 号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元，并与其签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：新租用兴业证券上海、深圳、北京交易单元各一个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例

民生证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

华创证券 13,719,404.0 16.77% - - - -
0

兴业证券 52,562,388.1 64.23% - - - -
0


西部证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

东吴证券 15,548,363.5 19.00% - - - -
0

国泰君安 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期

1 中银基金管理有限公司基金行业高级管 中国证监会规定媒 2022-01-01
理人员变更公告 介

中银基金管理有限公司关于旗下公开募 中国证监会规定媒

2 集证券投资基金执行新金融工具相关会 介 2022-01-05
计准则的公告

中银基金管理有限公司关于新增诺亚正 中国证监会规定媒

3 行基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2022-01-10
售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增上海基 中国证监会规定媒

4 煜基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2022-01-13
售机构的公告

5 中银基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会规定媒 2022-01-14
金估值变更的提示性公告 介

中银基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会规定媒

6 金增加西部证券股份有限公司为销售机 介 2022-01-17
构的公告

中银基金管理有限公司关于新增上海基 中国证监会规定媒

7 煜基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2022-01-18
售机构的公告

中银基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会规定媒

8 金增加天风证券股份有限公司为销售机 介 2022-01-19
构的公告

中银基金管理有限公司关于新增泰信财 中国证监会规定媒

9 富基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2022-01-21
售机构的公告

10 中银智能制造股票型证券投资基金 中国证监会规定媒 2022-01-21
2021 年第 4 季度报告 介

中银基金管理有限公司关于新增上海联 中国证监会规定媒

11 泰基金销售有限公司为旗下部分证券投 介 2022-01-24
资基金销售机构的公告

12 中银基金管理有限公司关于新增上海联 中国证监会规定媒 2022-01-25


泰基金销售有限公司为旗下部分证券投 介

资基金销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会规定媒

13 金增加广发证券股份有限公司为销售机 介 2022-01-26
构的公告

中银基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会规定媒

14 金增加华金证券股份有限公司为销售机 介 2022-01-27
构的公告

中银基金管理有限公司关于中银智能制 中国证监会规定媒

15 造股票型证券投资基金增加红塔证券股 介 2022-03-16
份有限公司为销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会规定媒

16 金增加恒泰证券股份有限公司为销售机 介 2022-03-17
构的公告

中银基金管理有限公司关于新增宜信普 中国证监会规定媒

17 泽（北京）基金销售有限公司为旗下部 介 2022-03-24
分基金销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增宜信普 中国证监会规定媒

18 泽（北京）基金销售有限公司为旗下部 介 2022-03-25
分基金销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会规定媒

19 金增加渤海证券股份有限公司为销售机 介 2022-03-30
构的公告

20 中银智能制造股票型证券投资基金 中国证监会规定媒 2022-03-30
2021 年年度报告 介

中银基金管理有限公司关于新增北京汇 中国证监会规定媒

21 成基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2022-04-11
售机构的公告

22 中银基金管理有限公司关于旗下基金投 中国证监会规定媒 2022-04-16
资关联方承销期内承销证券的公告 介

中银基金管理有限公司关于新增北京汇 中国证监会规定媒

23 成基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2022-04-18
售机构的公告

24 中银智能制造股票型证券投资基金 中国证监会规定媒 2022-04-21
2022 年第 1 季度报告 介

中银基金管理有限公司关于新增东方证 中国证监会规定媒

25 券股份有限公司为旗下部分基金销售机 介 2022-04-22
构的公告

26 中银基金管理有限公司关于为部分基金 中国证监会规定媒 2022-05-06
销售机构开通转换业务的公告 介

27 中银基金管理有限公司关于为部分基金 中国证监会规定媒 2022-05-09
销售机构开通转换业务的公告 介

28 中银基金管理有限公司关于中银智能制 中国证监会规定媒 2022-05-13
造股票型证券投资基金增加华泰证券股 介


份有限公司为销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会规定媒

29 金增加宁波银行股份有限公司同业易管 介 2022-05-27
家平台为销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增泰信财 中国证监会规定媒

30 富基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2022-06-02
售机构并开通转换业务公告

中银基金管理有限公司关于新增泰信财 中国证监会规定媒

31 富基金销售有限公司为部分基金开通转 介 2022-06-06
换业务的公告

32 中银基金管理有限公司基金行业高级管 中国证监会规定媒 2022-06-07
理人员变更公告 介

中银基金管理有限公司关于新增嘉实财 中国证监会规定媒

33 富管理有限公司为旗下部分基金销售机 介 2022-06-13
构并开通转换业务公告

中银基金管理有限公司关于新增嘉实财 中国证监会规定媒

34 富管理有限公司为旗下部分基金销售机 介 2022-06-14
构并开通转换业务公告

中银基金管理有限公司董事、监事、高 中国证监会规定媒

35 级管理人员和分支机构负责人的人员名 介 2022-06-21
单

中银基金管理有限公司关于新增济安财 中国证监会规定媒

36 富（北京）基金销售有限公司为旗下部 介 2022-06-21
分基金销售机构并开通转换业务的公告

中银基金管理有限公司关于新增济安财 中国证监会规定媒

37 富（北京）基金销售有限公司为旗下部 介 2022-06-22
分基金销售机构并开通转换业务的公告

中银基金管理有限公司关于新增上海长 中国证监会规定媒

38 量基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2022-07-07
售机构并开通转换业务公告

中银基金管理有限公司关于新增上海长 中国证监会规定媒

39 量基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2022-07-08
售机构并开通转换业务公告

中银基金管理有限公司关于新增华宝证 中国证监会规定媒

40 券股份有限公司为旗下部分产品销售机 介 2022-07-12
构的公告

41 中银智能制造股票型证券投资基金 中国证监会规定媒 2022-07-20
2022 年第 2 季度报告 介

42 中银基金管理有限公司关于诺亚正行基 中国证监会规定媒 2022-07-28
金销售有限公司开通转换业务的公告 介

中银基金管理有限公司关于新增国信证 中国证监会规定媒

43 券股份有限公司为中银智能制造股票型 介 2022-08-10
证券投资基金销售机构的公告

44 中银基金管理有限公司关于提醒投资者 中国证监会规定媒 2022-08-16


及时提供或更新身份信息资料的公告 介

45 中银智能制造股票型证券投资基金（中 中国证监会规定媒 2022-08-17
银智能制造股票 A）产品资料概要更新 介

46 中银智能制造股票型证券投资基金更新 中国证监会规定媒 2022-08-17
招募说明书（2022 年第 1 号） 介

47 中银基金管理有限公司关于办公电话变 中国证监会规定媒 2022-08-18
更的公告 介

48 中银智能制造股票型证券投资基金 中国证监会规定媒 2022-08-30
2022 年中期报告 介

49 中银基金管理有限公司关于开展电子直 中国证监会规定媒 2022-08-31
销平台费率优惠活动的公告 介

中银基金管理有限公司关于增加东莞银 中国证监会规定媒

50 行股份有限公司为中银智能制造股票型 介 2022-09-02
证券投资基金销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增招商证 中国证监会规定媒

51 券股份有限公司为旗下部分基金销售机 介 2022-09-08
构的公告

中银基金管理有限公司关于新增财通证 中国证监会规定媒

52 券股份有限公司为旗下部分产品销售机 介 2022-09-16
构的公告

中银基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会规定媒

53 金在兴业银行银银平台机构投资交易平 介 2022-09-21
台进行销售的公告

54 中银智能制造股票型证券投资基金 中国证监会规定媒 2022-10-25
2022 年第 3 季度报告 介

中银基金管理有限公司关于新增国元证 中国证监会规定媒

55 券股份有限公司为旗下部分产品销售机 介 2022-10-31
构的公告

中银基金管理有限公司关于新增北京创 中国证监会规定媒

56 金启富基金销售有限公司为旗下部分基 介 2022-11-03
金销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增北京创 中国证监会规定媒

57 金启富基金销售有限公司为旗下部分基 介 2022-11-04
金销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增上海攀 中国证监会规定媒

58 赢基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2022-11-11
售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增上海攀 中国证监会规定媒

59 赢基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2022-11-14
售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增博时财 中国证监会规定媒

60 富基金销售有限公司为旗下部分基金销 介 2022-11-22
售机构的公告

61 中银基金管理有限公司关于新增博时财 中国证监会规定媒 2022-11-23


富基金销售有限公司为旗下部分基金销 介

售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增平安银

62 行股份有限公司行 E 通平台为旗下部分 中国证监会规定媒 2022-11-29

基金销售机构及参加其申购费率优惠活 介

动的公告

中银基金管理有限公司关于新增海通证 中国证监会规定媒

63 券股份有限公司为旗下部分基金销售机 介 2022-11-30

构的公告

中银基金管理有限公司关于新增国泰君 中国证监会规定媒

64 安证券股份有限公司为旗下部分基金销 介 2022-12-02

售机构的公告

65 中银基金管理有限公司关于设立新加坡 中国证监会规定媒 2022-12-09

子公司及获批相关业务牌照的公告 介

中银基金管理有限公司关于调整中银智

66 能制造股票型证券投资基金在平安证券 中国证监会规定媒 2022-12-21

股份有限公司申购、追加申购、定投最 介

低金额限制的公告

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中银智能制造股票型证券投资基金募集注册的文件；
2、《中银智能制造股票型证券投资基金基金合同》；
3、《中银智能制造股票型证券投资基金托管协议》；
4、《中银智能制造股票型证券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
9、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人互联网站。12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管
人的办公场所免费查阅。

中银基金管理有限公司
二〇二三年三月三十日
点击查看>>  附件