中银智能制造股票型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
5 托管人报告 ......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13
6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表......13

6.2 利润表......14

6.3 净资产（基金净值）变动表......15

6.4 报表附注......17
7 投资组合报告 ......45

7.1 期末基金资产组合情况......45

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......45

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......46

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......52

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......54

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......54

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......54

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......54

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......54

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......54

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......55

7.12 投资组合报告附注......55
8 基金份额持有人信息 ......56

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......56


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......56
9 开放式基金份额变动 ......57
10 重大事件揭示 ......57

10.1 基金份额持有人大会决议......57

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......57

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......57

10.4 基金投资策略的改变......57

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......57

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......57

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......58

10.8 其他重大事件......59
11 备查文件目录......60

11.1 备查文件目录......60

11.2 存放地点......60

11.3 查阅方式......61

2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中银智能制造股票型证券投资基金

基金简称 中银智能制造股票

基金主代码 001476

交易代码 001476

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 19 日

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 994,429,059.98 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中银智能制造股票 A 中银智能制造股票 C

下属分级基金的交易代码 001476 012181

报告期末下属分级基金的份额总额 888,298,780.32 份 106,130,279.66 份

2.2 基金产品说明

本基金通过挖掘中国经济结构转型、产业升级大背景下，智能制造主题相
投资目标 关行业的投资机会，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期
稳定增值。

本基金从宏观经济发展趋势、相关政策研究的角度出发，把握全球经济一
体化、区域经济协调发展以及国内经济结构调整、新型城镇化、产业优化
及升级、消费结构升级等带来的投资机遇，重点分析国内外财政政策、货
投资策略 币政策和资本市场政策，比如国家产业政策、信贷政策、利率政策、汇率
政策以及与资本市场相关的发行制度、股权制度、交易制度等相关政策导
向，自上而下地实施股票、债券、现金等大类资产之间的配置，并结合自
下而上个股精选策略和债券投资策略，追求基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 中证装备产业指数收益率×80% +中债综合指数收率×20%

本基金为股票型证券投资基金，属于高预期风险和高预期收益的证券投资
风险收益特征 基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市
场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中银基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

姓名 欧阳向军 姜敏

信 息 披 露 联系电话 021-38848999 4006800000

负责人 电子邮箱

clientservice@bocim.com jiangmin@citicbank.com

客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95558

传真 021-68873488 010-85230024


注册地址 上海市银城中路200号中银大 北京市朝阳区光华路10号院1

厦45层 号楼6-30层、32-42层

办公地址 上海市银城中路200号中银大 北京市朝阳区光华路10号院1

厦10层、11层、26层、45层 号楼6-30层、32-42层

邮政编码 200120 100020

法定代表人 章砚 朱鹤新

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com

基金中期报告备置地点 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26

层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中银基金管理有限公司 上海市银城中路 200 号中银大厦 10 层、11
层、26 层、45 层

3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标

中银智能制造股票 A 中银智能制造股票 C

本期已实现收益 92,323,599.85 16,372,375.20

本期利润 13,512,315.17 -480,593.16

加权平均基金份额本期利润 0.0152 -0.0030

本期加权平均净值利润率 0.79% -0.15%

本期基金份额净值增长率 1.03% 0.78%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

中银智能制造股票 A 中银智能制造股票 C

期末可供分配利润 856,128,907.97 100,725,144.56

期末可供分配基金份额利润 0.9638 0.9491

期末基金资产净值 1,744,427,688.29 206,855,424.22

期末基金份额净值 1.964 1.949

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

中银智能制造股票 A 中银智能制造股票 C

基金份额累计净值增长率 96.40% 22.50%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，
采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期
末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银智能制造股票 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 6.86% 1.43% 3.29% 1.08% 3.57% 0.35%

过去三个月 2.13% 1.31% -3.08% 1.05% 5.21% 0.26%

过去六个月 1.03% 1.11% -2.30% 0.94% 3.33% 0.17%

过去一年 -9.07% 1.31% -18.05% 1.14% 8.98% 0.17%

过去三年 96.01% 1.80% 26.44% 1.41% 69.57% 0.39%

自基金合同生 96.40% 1.63% -22.37% 1.48% 118.77% 0.15%
效日起
中银智能制造股票 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 6.85% 1.44% 3.29% 1.08% 3.56% 0.36%

过去三个月 1.99% 1.30% -3.08% 1.05% 5.07% 0.25%

过去六个月 0.78% 1.10% -2.30% 0.94% 3.08% 0.16%

过去一年 -9.43% 1.31% -18.05% 1.14% 8.62% 0.17%

自基金合同生 22.50% 1.72% -5.25% 1.33% 27.75% 0.39%
效日起
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银智能制造股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015 年 6 月 19 日至 2023 年 6 月 30 日）

中银智能制造股票 A

中银智能制造股票 C

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为中银基金管理有限公司，由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理(英国)有限
公司两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司，致力于长期参与中国基金
业的发展，努力成为国内领先的基金管理公司。

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银

货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等一百
余只开放式证券投资基金，同时管理着多个私募资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

中银基金管理有限公司权益投资
部副总经理，高级副总裁（SVP），
工学硕士。2010 年加入中银基金
管理有限公司，曾任研究员、基金
经理助理。2015 年 2 月至 2019 年
10 月任中银美丽中国基金基金经
理，2015 年 3 月至 2023 年 3 月任
王伟 基金经理 2015-06-1 - 14 中银中小盘基金基金经理，2015
9 年 5 月至今任中银优选基金基金
经理，2015 年 6 月至今任中银智
能制造基金基金经理，2021 年 3
月至今任中银成长优选基金基金
经理，2021 年 12 月至今任中银战
略新兴产业基金基金经理，2021
年 12 月至今任中银增长基金基金
经理。具备基金从业资格。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公
司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年
限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关
规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。


本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

国外经济方面，上半年全球发达国家在高通胀和金融条件收紧背景下经济边际走弱，不过体现出一定韧性。美国通胀回落，经济有所分化但仍有韧性，就业市场维持偏紧状态。美联储 2 月、3月、5 月各加息 25bps，联邦基金目标利率区间上限升至 5.25%。欧元区经济表现分化，服务业好于制造业。日本央行维持基准利率不变，经济边际向好，通胀有所回落。综合来看，全球经济下半年经济下行压力仍存，主要经济体央行货币政策依然处于继续收紧状态，不过可能接近于加息尾声。
国内经济方面，经济依然处于弱复苏状态，经济内生修复动能仍待提振，国内经济数据边际走弱，仍体现结构性分化，基建维持在一定强度，消费增速继续恢复，地产维持负增长，出口走弱，CPI 与 PPI 通胀整体走低。从经济增长动力来看，出口与投资走弱，消费有所恢复，基建投资较强，制造业投资仍在相对低位，房地产投资延续负增长。通胀方面，CPI 震荡走低， PPI 负值走阔。
2.市场回顾

股票市场方面，上半年上证综指上涨 3.65%，代表大盘股表现的沪深 300 指数下跌 0.75%，中小
板综合指数上涨 2.25%，创业板综合指数上涨 5.68%。

3.运行分析

上半年股票市场有所上涨，本基金业绩表现好于业绩基准。基金在一季度表现不佳，之后组合
进行了一定调整，增加了通信和计算机等优秀科技制造业公司的配置，二季度表现有所好转。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 1.03%，同期业绩比较基准收益率为-2.30%。

报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为 0.78%，同期业绩比较基准收益率为-2.30%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，全球经济增长活力受高利率抑制，景气下行将消磨内生动能的韧性。全球经济动能趋弱，各国政策节奏的差异将使经济体内需表现分化。全球货币政策整体仍在收紧，上半年重新增长的流动性在下半年可能面临进一步的收紧。国内经济逐渐由疫后恢复转变为平稳发展的状态；宏观政策相较上半年或小幅加码，财政政策加快专项债发行，货币政策总量和结构性工具或均有发力可能，保持流动性合理充裕。

当前我国经济逐渐由疫后恢复转变为平稳发展的状态，展望下半年宏观经济态势，基本面企稳的关键点：其一是在于新型经济周期动能的回升，其二是在于传统周期的韧性。从新周期角度来看：（1）当下工业企业盈利拐点已现；（2）产能利用率已进入磨底阶段；（3）价格指数拐点预计在三季度出现；（4）下半年出口将具有较强韧性；以上四个因素均指向下半年库存周期以及制造业投资周期将先后见底，进而驱动经济周期的企稳回升。从传统周期角度来看：（1）房地产投资短期内仍面临一定压力，在增速下行中将逐渐走向稳定；（2）基建投资短期内仍将对经济起到一定支撑；（3）地产后周期相关消费企稳、价格指数见底、居民消费倾向边际回升等因素均表明下半年消费将具有较强修复动能。综合来看，下半年新老周期将共同托底经济增长，叠加较为宽松的政策环境支持，预计我国经济基本面将逐渐步入企稳回升阶段。通胀方面，PPI 同比增速有望逐步见底回升，CPI同比增速有望温和上行。货币政策整体稳健偏松，降准降息仍有可能，流动性保持合理充裕，资金利率有望保持在低位。

权益方面，A 股对国内经济预期处于低位，后续伴随着稳增长政策加码和价格、库存周期见底，存在一定的修复空间，另外海外方面美联储结束加息周期，中美小周期平稳期也可能带来外资一定程度的回流，预计下半年 A 股震荡上行，总体机会好于上半年。站在当前时点，我们认为 A 股处在新一轮周期的起点，当前市场隐含了对多数中长期风险的担忧，主流优质公司估值调整充分，同时面临新的科技和经济发展机遇。展望未来，A 股三类资产均有向上空间：1）随着经济震荡好转，与总量相关的金融地产消费板块有修复空间；2）互联网、医药、新能源等成长板块进入典型的价值成长投资区间，竞争格局逐步清晰，增速相对历史高增长时期下台阶但仍有较强吸引力，在历史底部的估值基础上有较好的投资机会；3）新一轮科技创新周期已经开始，人工智能、空间计算、机器人、
智能驾驶以及氢能等方向处于低渗透率提升的起点，一些优秀的科技制造业公司有希望脱颖而出。基金将继续深耕科技制造领域，把握产业趋势和自下而上选股，努力实现和提高风险调整后的超额收益。本基金作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，力争为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由基金运营、风险管理、研究及投资相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场环境相适应的估值方法，基金运营部应征询会计师事务所、基金托管人的相关意见。当改变估值技术时，导致基金资产净值的变化在 0.25％以上的，会计师事务所应对基金管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表审核意见，同时公司按照相关法律法规要求履行信息披露义务。另外，对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的，应参照协会通知执行。可根据指引的指导意见，并经估值委员会审议，采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。

4.6.2 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4.6.3 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金基金合同第十六部分基金的收益与分配相关约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

本报告期期末 A 类基金份额可供分配利润为 856,128,907.97 元,C 类基金份额可供分配利润为
100,725,144.56 元。本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对中银智能制造股票型证券投资基金 2023 年上半年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，中银基金管理有限公司在中银智能制造股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，中银基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2023 年中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中银智能制造股票型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 194,793,049.48 244,155,375.57

结算备付金 5,498,819.00 1,460,359.15

存出保证金 639,059.05 366,878.84

交易性金融资产 6.4.7.2 1,765,747,813.52 1,865,436,423.87

其中：股票投资 1,650,621,962.69 1,695,317,684.14

基金投资 - -

债券投资 115,125,850.83 170,118,739.73

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -


其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 - 5,207,790.41

应收股利 - -

应收申购款 1,431,605.21 1,111,494.20

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 1,968,110,346.26 2,117,738,322.04

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 8,266,569.77 -

应付赎回款 916,426.45 845,315.37

应付管理人报酬 2,370,106.69 2,615,425.52

应付托管费 395,017.79 435,904.27

应付销售服务费 69,809.03 177,598.46

应付投资顾问费 - -

应交税费 63.42 51.20

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 4,809,240.60 1,176,554.86

负债合计 16,827,233.75 5,250,849.68

净资产：

实收基金 6.4.7.7 994,429,059.98 1,087,902,862.14

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 956,854,052.53 1,024,584,610.22

净资产合计 1,951,283,112.51 2,112,487,472.36

负债和净资产总计 1,968,110,346.26 2,117,738,322.04

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额总额 994,429,059.98 份，其中 A 类基金份额净值
1.964 元，基金份额 888,298,780.32 份；C 类基金份额净值 1.949 元，基金份额 106,130,279.66 份。
6.2 利润表
会计主体：中银智能制造股票型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目 附注号 本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至


2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 31,423,262.07 -143,711,900.92

1.利息收入 727,032.72 713,887.27

其中：存款利息收入 6.4.7.9 727,032.72 704,468.23

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 9,419.04

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 125,792,700.46 -99,396,932.63

其中：股票投资收益 6.4.7.10 111,757,395.85 -106,058,663.91

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 1,158,607.13 1,000,321.77

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -

股利收益 6.4.7.14 12,876,697.48 5,661,409.51

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 -95,664,253.04 -45,896,985.02
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 567,781.93 868,129.46

减：二、营业总支出 18,391,540.06 15,814,238.10

1．管理人报酬 6.4.10.2 15,135,130.90 12,899,425.23

2．托管费 6.4.10.2 2,522,521.87 2,149,904.25

3．销售服务费 621,806.90 657,181.98

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 39.52 8.75

8．其他费用 6.4.7.17 112,040.87 107,717.89

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 13,031,722.01 -159,526,139.02
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 13,031,722.01 -159,526,139.02

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 13,031,722.01 -159,526,139.02

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中银智能制造股票型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净 2,112,487,47
资产（基金净 1,087,902,862.14 - 1,024,584,610.22 2.36
值）

二、本期期初净 2,112,487,472.
资产（基金净 1,087,902,862.14 - 1,024,584,610.22 36
值）

三、本期增减变 -161,204,359.
动额（减少以 -93,473,802.16 - -67,730,557.69 85
“-”号填列）

（一）、综合收 - - 13,031,722.01 13,031,722.01
益总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -174,236,081.
基金净值变动数 -93,473,802.16 - -80,762,279.70 86
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 206,033,848.95 - 200,375,883.47 406,409,732.4
款 2

2.基金赎回 -299,507,651.11 - -281,138,163.17 -580,645,814.
款 28

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 994,429,059.98 - 956,854,052.53 1,951,283,112.
产（基金净值） 51

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净 1,949,610,22
资产（基金净 851,849,090.30 - 1,097,761,132.80 3.10
值）

二、本期期初净 1,949,610,22
资产（基金净 851,849,090.30 - 1,097,761,132.80 3.10
值）

三、本期增减变 -20,011,891.89 - -134,132,316.57 -154,144,208.


动额（减少以 46
“-”号填列）

（一）、综合收 - - -159,526,139.02 -159,526,139.
益总额 02

（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -20,011,891.89 - 25,393,822.45 5,381,930.56
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 301,286,883.46 - 316,070,236.12 617,357,119.5
款 8

2.基金赎回 -321,298,775.35 - -290,676,413.67 -611,975,189.0
款 2

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 831,837,198.41 - 963,628,816.23 1,795,466,014.
产（基金净值） 64

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：张家文，主管会计工作负责人：陈宇，会计机构负责人：乐妮
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中银智能制造股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1109 号文《关于准予中银智能制造股票型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2015 年 6 月19 日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集规模为 6,374,911,023.92 份基金份额。根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人中信银行股
份有限公司协商一致，本基金自 2021 年 5 月 14 日起增加 C 类基金份额，并相应修改《中银智能制
造股票型证券投资基金基金合同》及《中银智能制造股票型证券投资基金托管协议》。本基金的基金管理人和注册登记机构均为中银基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证、股指期货等权益类品种，债券等固定收益类品种（包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公
司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金的业绩比较基准为：中证装备产业指数收益率×80% +中债综合指数收益率×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于 2023 年 8 月 29 日批准。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报
规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财务
状况以及自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1会计年度

本期财务报表的实际编制期间系自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。


(1) 金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

(2) 金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定
的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新
评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3) 股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5) 买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(7) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。


以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4)同一类别内每一基金份额享有同等分配权；

(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2) 能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明


本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

6.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或

汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

6.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；


根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 194,793,049.48

等于：本金 194,763,933.05

加：应计利息 29,116.43

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 194,793,049.48

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,546,810,792.80 - 1,650,621,962.69 103,811,169.89

贵金属投资-金交 -

- - -
所黄金合约

交 易 所 1,251,807.43

市场 110,259,494.00 115,125,850.83 3,614,549.40

债券 银 行 间 -

市场 - - -

合计 110,259,494.00 1,251,807.43 115,125,850.83 3,614,549.40

资产支持证券 - - - -


基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,657,070,286.80 1,251,807.43 1,765,747,813.52 107,425,719.29

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1,145.59

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 4,709,834.86

其中：交易所市场 4,709,609.86

银行间市场 225.00

应付利息 -

应付账户维护费 9,000.00

应付信息披露费 59,507.37

应付审计费 29,752.78

合计 4,809,240.60

6.4.7.7 实收基金
中银智能制造股票 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 843,841,929.26 843,841,929.26

本期申购 156,486,407.91 156,486,407.91

本期赎回（以“-”号填列） -112,029,556.85 -112,029,556.85


本期末 888,298,780.32 888,298,780.32

中银智能制造股票 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 244,060,932.88 244,060,932.88

本期申购 49,547,441.04 49,547,441.04

本期赎回（以“-”号填列） -187,478,094.26 -187,478,094.26

本期末 106,130,279.66 106,130,279.66

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
中银智能制造股票 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 900,648,548.36 -103,910,726.95 796,737,821.41

本期利润 92,323,599.85 -78,811,284.68 13,512,315.17

本期基金份额交易产生的 48,404,896.51 -2,526,125.12 45,878,771.39

变动数

其中：基金申购款 174,083,128.22 -22,394,461.84 151,688,666.38

基金赎回款 -125,678,231.71 19,868,336.72 -105,809,894.99

本期已分配利润 - - -

本期末 1,041,377,044.72 -185,248,136.75 856,128,907.97

中银智能制造股票 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 257,611,333.13 -29,764,544.32 227,846,788.81

本期利润 16,372,375.20 -16,852,968.36 -480,593.16

本期基金份额交易产生的 -151,308,380.91 24,667,329.82 -126,641,051.09

变动数

其中：基金申购款 54,222,397.30 -5,535,180.21 48,687,217.09

基金赎回款 -205,530,778.21 30,202,510.03 -175,328,268.18

本期已分配利润 - - -

本期末 122,675,327.42 -21,950,182.86 100,725,144.56

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 688,715.01

定期存款利息收入 -


其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 34,381.91

其他 3,935.80

合计 727,032.72

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 3,900,608,378.65

减：卖出股票成本总额 3,777,199,717.74

减：交易费用 11,651,265.06

买卖股票差价收入 111,757,395.85

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 1,266,985.13

债券投资收益——买卖债券（债转股及 -108,378.00
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 1,158,607.13

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 145,934,944.52
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 143,304,683.00
成本总额

减：应计利息总额 2,738,414.52

减：交易费用 225.00

买卖债券差价收入 -108,378.00

6.4.7.12 资产支持证券投资收益
6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.13 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益 12,876,697.48

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 12,876,697.48

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产 -95,664,253.04

——股票投资 -97,252,271.24

——债券投资 1,588,018.20

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的 -
预估增值税

合计 -95,664,253.04

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入 553,624.24

基金转换费收入 14,157.69

合计 567,781.93

6.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 29,752.78


信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行汇划费 3,967.32

其他 813.40

账户维护费 18,000.00

合计 112,040.87

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本会计期间内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

中信银行股份有限公司（“中信银行”） 基金托管人、基金销售机构

中银国际证券股份有限公司 受中国银行重大影响

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的管理费 15,135,130.90 12,899,425.23

其中：支付销售机构的客户维护费 4,591,298.86 4,242,381.97

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费


E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 2,522,521.87 2,149,904.25

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2023年1月1日至2023年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中银智能制造股票A 中银智能制造股票 C 合计

中银基金管理有限公 - 330,681.41 330,681.41
司

合计 - 330,681.41 330,681.41

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2022年1月1日至2022年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中银智能制造股票A 中银智能制造股票C 合计

中银基金管理有限公 - 586,740.17 586,740.17
司

合计 - 586,740.17 586,740.17

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。本

基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
中银智能制造股票 A

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金 A 类份额。中银智能制造股票 C

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金 C 类份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信银行股份有限公司 194,793,049. 688,715.01 56,817,254.8 689,749.52
48 0

注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

- - - - 0 0.00

上年度可比期间


2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

中银国际证

券股份有限 600938 中国海油 公开发行 120,005 1,296,054.00

公司
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注

非公

60166 中国 2023-0 开发 776,40 5,000, 4,394,

9 电建 1-17 5 个月 行流 6.44 5.66 0 016.00 424.00 -

通受

限

30148 致尚 2023-0 新股 277,92 277,92

6 科技 6-30 6 个月 未上 57.66 57.66 4,820 1.20 1.20 -

市

68848 龙迅 2023-0 新股 122,20 198,38

6 股份 2-10 6 个月 锁定 64.76 105.13 1,887 2.12 0.31 -

期内

68824 晶合 2023-0 新股 147,06 133,73

9 集成 4-24 6 个月 锁定 19.86 18.06 7,405 3.30 4.30 -

期内

30139 仁信 2023-0 新股 124,75 124,75

5 新材 6-21 6 个月 未上 26.68 26.68 4,676 5.68 5.68 -

市

68847 阿特 2023-0 新股 69,497 106,68

2 斯 6-02 6 个月 锁定 11.10 17.04 6,261 .10 7.44 -

期内


68844 智翔 2023-0 新股 114,89 89,443

3 金泰 6-13 6 个月 锁定 37.88 29.49 3,033 0.04 .17 -

期内

30135 湖南 2023-0 新股 48,086 86,766

8 裕能 2-01 6 个月 锁定 23.77 42.89 2,023 .71 .47 -

期内

30120 朗威 2023-0 新股 79,009 79,009

2 股份 6-28 6 个月 未上 25.82 25.82 3,060 .20 .20 -

市

68860 天承 2023-0 新股 76,505 76,505

3 科技 6-30 6 个月 未上 55.00 55.00 1,391 .00 .00 -

市

68846 中芯 2023-0 新股 78,522 74,658

9 集成 4-28 6 个月 锁定 5.69 5.41 13,800 .00 .00 -

期内

68836 中科 2023-0 新股 19,611 53,740

1 飞测 5-12 6 个月 锁定 23.60 64.67 831 .60 .77 -

期内

68814 中船 2023-0 新股 36,547 38,549

6 特气 4-13 6 个月 锁定 36.15 38.13 1,011 .65 .43 -

期内

68848 南芯 2023-0 新股 40,309 37,003

4 科技 3-28 6 个月 锁定 39.99 36.71 1,008 .92 .68 -

期内

00128 陕西 2023-0 新股 36,163 35,447

6 能源 3-31 6 个月 锁定 9.60 9.41 3,767 .20 .47 -

期内

00128 中电 2023-0 新股 16,465 29,133

7 港 3-30 6 个月 锁定 11.88 21.02 1,386 .68 .72 -

期内

68835 颀中 2023-0 新股 28,568 28,497

2 科技 4-11 6 个月 锁定 12.10 12.07 2,361 .10 .27 -

期内

68850 索辰 2023-0 新股 36,834 27,108

7 科技 4-10 6 个月 锁定 245.56 122.11 222 .00 .42 -

期内

68858 芯动 2023-0 新股 17,327 26,360

2 联科 6-21 6 个月 锁定 26.74 40.68 648 .52 .64 -

期内

30129 三博 2023-0 新股 9,856. 23,782

3 脑科 4-25 6 个月 锁定 29.60 71.42 333 80 .86 -

期内

68855 航天 2023-0 6 个月 新股 21.17 23.50 956 20,238 22,466 -

2 南湖 5-08 锁定 .52 .00


期内

30130 美利 2023-0 新股 22,217 21,887

7 信 4-14 6 个月 锁定 32.34 31.86 687 .58 .82 -

期内

68854 国科 2023-0 新股 17,904 21,750

3 军工 6-14 6 个月 锁定 43.67 53.05 410 .70 .50 -

期内

30131 鑫磊 2023-0 新股 14,344 18,161

7 股份 1-12 6 个月 锁定 20.67 26.17 694 .98 .98 -

期内

30126 海看 2023-0 新股 20,912 17,646

2 股份 6-13 6 个月 锁定 30.22 25.50 692 .24 .00 -

期内

30138 天键 2023-0 新股 22,756 17,609

3 股份 5-31 6 个月 锁定 46.16 35.72 493 .88 .96 -

期内

68847 晶升 2023-0 新股 13,073 17,032

8 股份 4-13 6 个月 锁定 32.52 42.37 402 .04 .74 -

期内

68856 航天 2023-0 新股 9,205. 16,197

2 软件 5-15 6 个月 锁定 12.68 22.31 726 68 .06 -

期内

30143 泓淋 2023-0 新股 18,970 16,038

9 电力 3-10 6 个月 锁定 19.99 16.90 949 .51 .10 -

期内

68862 双元 2023-0 新股 22,406 15,448

3 科技 5-31 6 个月 锁定 125.88 86.79 178 .64 .62 -

期内

30133 德尔 2023-0 新股 16,616 15,405

2 玛 5-09 6 个月 锁定 14.81 13.73 1,122 .82 .06 -

期内

30141 阿莱 2023-0 新股 8,184. 14,470

9 德 2-02 6 个月 锁定 24.80 43.85 330 00 .50 -

期内

68833 西高 2023-0 新股 12,574 14,394

4 院 6-09 6 个月 锁定 14.16 16.21 888 .08 .48 -

期内

68859 新相 2023-0 新股 10,721 13,991

3 微 5-25 6 个月 锁定 11.18 14.59 959 .62 .81 -

期内

30139 仁信 2023-0 新股 13,873 13,873

5 新材 6-21 6 个月 锁定 26.68 26.68 520 .60 .60 -

期内

30121 金杨 2023-0 6 个月 新股 57.88 49.17 281 16,264 13,816 -


0 股份 6-21 锁定 .28 .77

期内

68851 慧智 2023-0 新股 15,083 13,814

2 微 5-08 6 个月 锁定 20.92 19.16 721 .32 .36 -

期内

30138 蜂助 2023-0 新股 9,710. 13,398

2 手 5-09 6 个月 锁定 23.80 32.84 408 40 .72 -

期内

30132 豪江 2023-0 新股 8,384. 13,238

0 智能 6-01 6 个月 锁定 13.06 20.62 642 52 .04 -

期内

68843 华曙 2023-0 新股 11,143 13,167

3 高科 4-07 6 个月 锁定 26.66 31.50 418 .88 .00 -

期内

68862 华丰 2023-0 新股 6,556. 13,161

9 科技 6-16 6 个月 锁定 9.26 18.59 708 08 .72 -

期内

68862 安凯 2023-0 新股 10,850 12,537

0 微 6-15 6 个月 锁定 10.68 12.34 1,016 .88 .44 -

期内

30136 荣旗 2023-0 新股 9,631. 12,408

0 科技 4-17 6 个月 锁定 71.88 92.60 134 92 .40 -

期内

30134 涛涛 2023-0 新股 19,537 12,406

5 车业 3-10 6 个月 锁定 73.45 46.64 266 .70 .24 -

期内

30131 威士 2023-0 新股 7,297. 11,553

5 顿 6-13 6 个月 锁定 32.29 51.12 226 54 .12 -

期内

68852 航天 2023-0 新股 10,317 11,257

3 环宇 5-26 6 个月 锁定 21.86 23.85 472 .92 .20 -

期内

60313 中重 2023-0 新股 11,178 11,234

5 科技 3-29 6 个月 锁定 17.80 17.89 628 .40 .92 -

期内

30122 恒勃 2023-0 新股 11,874 11,075

5 股份 6-08 6 个月 锁定 35.66 33.26 333 .78 .58 -

期内

30142 森泰 2023-0 新股 14,346 10,488

9 股份 4-10 6 个月 锁定 28.75 21.02 499 .25 .98 -

期内

60106 江盐 2023-0 新股 9,065. 10,360

5 集团 3-31 6 个月 锁定 10.36 11.84 875 00 .00 -

期内


68863 莱斯 2023-0 新股 8,494. 10,036

1 信息 6-19 6 个月 锁定 25.28 29.87 336 08 .32 -

期内

68847 友车 2023-0 新股 11,284 9,790.

9 科技 5-04 6 个月 锁定 33.99 29.49 332 .68 68 -

期内

30123 飞沃 2023-0 新股 11,962 9,639.

2 科技 6-08 6 个月 锁定 72.50 58.42 165 .50 30 -

期内

30137 致欧 2023-0 新股 10,357 9,454.

6 科技 6-14 6 个月 锁定 24.66 22.51 420 .20 20 -

期内

30135 南王 2023-0 新股 9,880. 9,430.

5 科技 6-02 6 个月 锁定 17.55 16.75 563 65 25 -

期内

30135 北方 2023-0 新股 9,500. 9,194.

7 长龙 4-11 6 个月 锁定 50.00 48.39 190 00 10 -

期内

30132 新莱 2023-0 新股 8,905. 8,974.

3 福 5-29 6 个月 锁定 39.06 39.36 228 68 08 -

期内

68842 时创 2023-0 新股 6,643. 8,833.

9 能源 6-20 6 个月 锁定 19.20 25.53 346 20 38 -

期内

30117 锡南 2023-0 新股 8,500. 8,732.

0 科技 6-16 6 个月 锁定 34.00 34.93 250 00 50 -

期内

30128 科源 2023-0 新股 10,647 8,483.

1 制药 3-28 6 个月 锁定 44.18 25.10 338 .38 80 -

期内

68853 华海 2023-0 新股 5,635. 8,248.

5 诚科 3-28 6 个月 锁定 35.00 51.23 161 00 03 -

期内

60113 柏诚 2023-0 新股 7,742. 8,140.

3 股份 3-31 6 个月 锁定 11.66 12.26 664 24 64 -

期内

30115 华塑 2023-0 新股 8,475. 7,939.

7 科技 3-01 6 个月 锁定 56.50 52.93 150 00 50 -

期内

30129 美硕 2023-0 新股 8,041. 7,755.

5 科技 6-19 6 个月 锁定 37.40 36.07 215 00 05 -

期内

30080 广康 2023-0 6 个月 新股 42.45 32.97 226 9,593. 7,451. -

4 生化 6-15 锁定 70 22


期内

30133 亚华 2023-0 新股 7,563. 7,045.

7 电子 5-16 6 个月 锁定 32.60 30.37 232 20 84 -

期内

30142 世纪 2023-0 新股 6,034. 7,007.

8 恒通 5-10 6 个月 锁定 26.35 30.60 229 15 40 -

期内

00138 华纬 2023-0 新股 4,902. 5,232.

0 科技 5-09 6 个月 锁定 28.84 30.78 170 80 60 -

期内

60312 常青 2023-0 新股 4,156. 3,924.

5 科技 3-30 6 个月 锁定 25.98 24.53 160 80 80 -

期内

00132 登康 2023-0 新股 2,998. 3,696.

8 口腔 3-29 6 个月 锁定 20.68 25.49 145 60 05 -

期内

00128 三联 2023-0 新股 2,932. 3,468.

2 锻造 5-15 6 个月 锁定 27.93 33.03 105 65 15 -

期内

00136 南矿 2023-0 新股 2,722. 2,631.

0 集团 3-31 6 个月 锁定 15.38 14.87 177 26 99 -

期内

60313 恒尚 2023-0 新股 2,210. 2,375.

7 节能 4-10 6 个月 锁定 15.90 17.09 139 10 51 -

期内

00132 长青 2023-0 新股 2,152. 2,234.

4 科技 5-12 6 个月 锁定 18.88 19.60 114 32 40 -

期内

00136 海森 2023-0 新股 2,446. 2,171.

7 药业 3-30 6 个月 锁定 44.48 39.48 55 40 40 -

期内

60317 万丰 2023-0 新股 1,778. 1,967.

2 股份 4-28 6 个月 锁定 14.58 16.13 122 76 86 -

期内

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了包括风险管理委员会、风险管理与内部控制委员会、督察长、风险管理部、内控与法律合规部、审计部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理与内部控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份
额持有人可在基金每个开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注“期末本基金持有的流通受限证券”列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023年 6月 30日

资产

银行存款 194,793,049.48 - - - 194,793,049.4
8

结算备付金 5,498,819.00 - - - 5,498,819.00

存出保证金 639,059.05 - - - 639,059.05

交易性金融资产 101,515,590.38 773,202.03 12,837,058.42 1,650,621,962.691,765,747,813.
52

应收申购款 9,521.78 - - 1,422,083.43 1,431,605.21

资产总计 302,456,039.69 773,202.03 12,837,058.42 1,652,044,046.12 1,968,110,346.
26

负债

应付证券清算款 - - - 8,266,569.77 8,266,569.77

应付赎回款 - - - 916,426.45 916,426.45

应付管理人报酬 - - - 2,370,106.69 2,370,106.69

应付托管费 - - - 395,017.79 395,017.79

应付销售服务费 - - - 69,809.03 69,809.03

应交税费 - - - 63.42 63.42

其他负债 - - - 4,809,240.60 4,809,240.60

负债总计 - - - 16,827,233.75 16,827,233.
75

利率敏感度缺口 302,456,039.69 773,202.03 12,837,058.42 1,635,216,812.37 1,951,283,112.
51

上年度末

2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 244,155,375.57 - - - 244,155,375.5
7

结算备付金 1,460,359.15 - - - 1,460,359.15

存出保证金 366,878.84 - - - 366,878.84

交易性金融资产 129,143,223.18 29,967,336.99 11,008,179.56 1,695,317,684.141,865,436,423.
87

应收证券清算款 - - - 5,207,790.41 5,207,790.41

应收申购款 7,906.05 - - 1,103,588.15 1,111,494.20

资产总计 375,133,742.79 29,967,336.99 11,008,179.56 1,701,629,062.70 2,117,738,322.
04

负债

应付赎回款 - - - 845,315.37 845,315.37

应付管理人报酬 - - - 2,615,425.52 2,615,425.52

应付托管费 - - - 435,904.27 435,904.27

应付销售服务费 - - - 177,598.46 177,598.46

应交税费 - - - 51.20 51.20


其他负债 - - - 1,176,554.86 1,176,554.86

负债总计 - - - 5,250,849.68 5,250,849.68

利率敏感度缺口 375,133,742.79 29,967,336.99 11,008,179.56 1,696,378,213.02 2,112,487,472.
36

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本报告期末，本基金持有的固定收益品种投资公允价值占基金净资产的比例低于 10%，因此市
场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（上年度末：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能
来源于证券市场整体波动的影响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金资产 占基金资产

公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 1,650,621,96 84.59 1,695,317,684 80.25

2.69 .14

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,650,621,96 84.59 1,695,317,684 80.25

2.69 .14

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投

假设 资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表日

后短期内保持不变；2.以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险

变量保持不变。


对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

本期末 上年度末

分析 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

1. 业绩比较基准上升 增加约 8,410 增加约 11,501
5%

2. 业绩比较基准下降 减少约 8,410 减少约 11,501
5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末

2022 年 12 月 31 日

第一层次 1,657,676,162.34 1,698,865,137.62

第二层次 102,087,655.06 164,023,912.12

第三层次 5,983,996.12 2,547,374.13

合计 1,765,747,813.52 1,865,436,423.87

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


7投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,650,621,962.69 83.87

其中：股票 1,650,621,962.69 83.87

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 115,125,850.83 5.85

其中：债券 115,125,850.83 5.85

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 200,291,868.48 10.18

8 其他各项资产 2,070,664.26 0.11

9 合计 1,968,110,346.26 100.00

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票，本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 27,356,950.56 1.40

C 制造业 1,437,580,882.92 73.67

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.00

E 建筑业 10,097,255.15 0.52

F 批发和零售业 49,155.12 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 4,523,508.00 0.23

H 住宿和餐饮业 11,777.40 0.00


I 信息传输、软件和信息技术服务业 150,737,838.09 7.73

J 金融业 13,199,228.00 0.68

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,926,405.00 0.10

M 科学研究和技术服务业 5,004,555.66 0.26

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 89,708.32 0.00

R 文化、体育和娱乐业 9,251.00 0.00

S 综合 - -

合计 1,650,621,962.69 84.59

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净

值比例(％)

1 300750 宁德时代 402,080 91,991,883.20 4.71

2 000063 中兴通讯 1,629,800 74,221,092.00 3.80

3 300308 中际旭创 435,400 64,199,730.00 3.29

4 688111 金山办公 133,703 63,137,230.66 3.24

5 601689 拓普集团 778,517 62,826,321.90 3.22

6 002594 比亚迪 220,193 56,869,246.11 2.91

7 603901 永创智能 3,061,178 44,570,751.68 2.28

8 605117 德业股份 286,578 42,857,739.90 2.20

9 000333 美的集团 721,600 42,516,672.00 2.18

10 002475 立讯精密 1,249,600 40,549,520.00 2.08

11 601138 工业富联 1,608,900 40,544,280.00 2.08

12 000651 格力电器 1,016,600 37,116,066.00 1.90

13 300394 天孚通信 290,680 31,053,344.40 1.59

14 300389 艾比森 1,348,591 27,470,798.67 1.41

15 002236 大华股份 1,303,576 25,745,626.00 1.32

16 002415 海康威视 766,300 25,372,193.00 1.30

17 300274 阳光电源 211,100 24,620,593.00 1.26

18 000951 中国重汽 1,218,600 20,533,410.00 1.05

19 000921 海信家电 744,700 20,069,665.00 1.03

20 002466 天齐锂业 286,523 20,030,822.93 1.03


21 600312 平高电气 1,607,900 19,921,881.00 1.02

22 000977 浪潮信息 395,400 19,176,900.00 0.98

23 600276 恒瑞医药 388,500 18,609,150.00 0.95

24 601865 福莱特 408,100 15,715,931.00 0.81

25 002920 德赛西威 98,019 15,272,340.39 0.78

26 003031 中瓷电子 106,400 14,163,968.00 0.73

27 688182 灿勤科技 550,315 13,884,447.45 0.71

28 688012 中微公司 88,295 13,813,752.75 0.71

29 002230 科大讯飞 197,200 13,401,712.00 0.69

30 603728 鸣志电器 165,600 13,297,680.00 0.68

31 002429 兆驰股份 2,417,450 13,295,975.00 0.68

32 603305 旭升集团 465,278 12,967,297.86 0.66

33 000938 紫光股份 389,500 12,405,575.00 0.64

34 603801 志邦家居 375,011 12,382,863.22 0.63

35 002709 天赐材料 300,000 12,357,000.00 0.63

36 688569 铁科轨道 287,050 12,076,193.50 0.62

37 688036 传音控股 81,395 11,965,065.00 0.61

38 002919 名臣健康 264,526 11,930,122.60 0.61

39 002050 三花智控 384,200 11,625,892.00 0.60

40 601857 中国石油 1,521,400 11,364,858.00 0.58

41 301030 仕净科技 162,800 11,249,480.00 0.58

42 600060 海信视像 451,500 11,174,625.00 0.57

43 605111 新洁能 250,541 10,903,544.32 0.56

44 688488 艾迪药业 883,808 10,888,514.56 0.56

45 002605 姚记科技 230,000 10,678,900.00 0.55

46 601012 隆基绿能 364,739 10,457,067.13 0.54

47 603179 新泉股份 236,880 10,396,663.20 0.53

48 002472 双环传动 284,400 10,323,720.00 0.53

49 688025 杰普特 117,812 10,290,878.20 0.53

50 300502 新易盛 145,260 9,873,322.20 0.51

51 600587 新华医疗 265,400 9,376,582.00 0.48

52 600732 爱旭股份 293,800 9,034,350.00 0.46

53 301312 智立方 81,900 8,694,504.00 0.45

54 600570 恒生电子 194,200 8,601,118.00 0.44

55 600438 通威股份 242,797 8,330,365.07 0.43

56 301018 申菱环境 228,500 8,223,715.00 0.42

57 688668 鼎通科技 82,338 8,052,656.40 0.41

58 603529 爱玛科技 249,900 8,051,778.00 0.41

59 600150 中国船舶 242,700 7,987,257.00 0.41

60 300499 高澜股份 449,800 7,925,476.00 0.41

61 300570 太辰光 142,500 7,796,175.00 0.40

62 600256 广汇能源 1,094,046 7,505,155.56 0.38

63 002371 北方华创 23,473 7,456,198.45 0.38

64 300059 东方财富 501,140 7,116,188.00 0.36


65 688195 腾景科技 126,923 6,781,495.89 0.35

66 688348 昱能科技 35,473 6,662,893.59 0.34

67 301185 鸥玛软件 201,300 6,646,926.00 0.34

68 600845 宝信软件 128,400 6,524,004.00 0.33

69 002056 横店东磁 354,400 6,453,624.00 0.33

70 300496 中科创达 66,039 6,362,857.65 0.33

71 601318 中国平安 131,100 6,083,040.00 0.31

72 600761 安徽合力 305,172 6,082,077.96 0.31

73 600019 宝钢股份 1,078,000 6,058,360.00 0.31

74 002955 鸿合科技 256,986 6,052,020.30 0.31

75 601186 中国铁建 577,900 5,692,315.00 0.29

76 688066 航天宏图 92,033 5,604,809.70 0.29

77 689009 九号公司 138,648 5,109,178.80 0.26

78 601100 恒立液压 76,100 4,895,513.00 0.25

79 002079 苏州固锝 330,400 4,823,840.00 0.25

80 000625 长安汽车 363,800 4,703,934.00 0.24

81 002602 世纪华通 616,700 4,680,753.00 0.24

82 688072 拓荆科技 10,853 4,623,052.41 0.24

83 601333 广深铁路 1,142,300 4,523,508.00 0.23

84 600519 贵州茅台 2,619 4,428,729.00 0.23

85 601669 中国电建 776,400 4,394,424.00 0.23

86 300494 盛天网络 171,540 4,252,476.60 0.22

87 600028 中国石化 632,200 4,020,792.00 0.21

88 688305 科德数控 39,941 4,004,484.66 0.21

89 688279 峰岹科技 30,287 3,997,884.00 0.20

90 688032 禾迈股份 11,200 3,977,680.00 0.20

91 688106 金宏气体 146,006 3,971,363.20 0.20

92 002531 天顺风能 256,800 3,911,064.00 0.20

93 300540 蜀道装备 144,300 3,907,644.00 0.20

94 002832 比音勒芬 109,500 3,877,395.00 0.20

95 603806 福斯特 100,300 3,730,157.00 0.19

96 600031 三一重工 223,200 3,711,816.00 0.19

97 600629 华建集团 519,100 3,623,318.00 0.19

98 002881 美格智能 101,500 3,466,225.00 0.18

99 300638 广和通 150,420 3,411,525.60 0.17

100 002812 恩捷股份 35,241 3,395,470.35 0.17

101 688063 派能科技 17,106 3,391,264.50 0.17

102 688320 禾川科技 68,592 3,307,506.24 0.17

103 002518 科士达 81,400 3,256,814.00 0.17

104 600406 国电南瑞 140,160 3,237,696.00 0.17

105 300454 深信服 27,300 3,091,725.00 0.16

106 688170 德龙激光 67,787 3,034,823.99 0.16

107 603667 五洲新春 195,900 2,914,992.00 0.15

108 688160 步科股份 34,729 2,899,871.50 0.15


109 002351 漫步者 138,600 2,866,248.00 0.15

110 301161 唯万密封 123,373 2,851,150.03 0.15

111 688798 艾为电子 47,459 2,807,199.85 0.14

112 300661 圣邦股份 33,818 2,777,472.34 0.14

113 688385 复旦微电 54,087 2,709,758.70 0.14

114 601899 紫金矿业 235,000 2,671,950.00 0.14

115 300776 帝尔激光 39,000 2,531,100.00 0.13

116 002101 广东鸿图 127,800 2,502,324.00 0.13

117 300763 锦浪科技 23,535 2,449,993.50 0.13

118 301168 通灵股份 38,700 2,411,010.00 0.12

119 300850 新强联 62,110 2,321,671.80 0.12

120 002837 英维克 75,400 2,257,476.00 0.12

121 000831 中国稀土 75,700 2,240,720.00 0.11

122 688698 伟创电气 54,839 2,192,463.22 0.11

123 601360 三六零 172,500 2,163,150.00 0.11

124 300203 聚光科技 106,160 2,151,863.20 0.11

125 688678 福立旺 101,208 2,150,670.00 0.11

126 688789 宏华数科 23,732 2,096,247.56 0.11

127 600522 中天科技 131,200 2,087,392.00 0.11

128 605589 圣泉集团 92,700 2,015,298.00 0.10

129 688697 纽威数控 75,887 1,960,161.21 0.10

130 688362 甬矽电子 58,754 1,955,920.66 0.10

131 002126 银轮股份 110,100 1,948,770.00 0.10

132 300688 创业黑马 55,500 1,926,405.00 0.10

133 600760 中航沈飞 42,600 1,917,000.00 0.10

134 600633 浙数文化 117,000 1,896,570.00 0.10

135 300423 昇辉科技 154,600 1,889,212.00 0.10

136 688503 聚和材料 19,115 1,863,712.50 0.10

137 688517 金冠电气 84,691 1,859,814.36 0.10

138 300161 华中数控 34,300 1,835,736.00 0.09

139 300842 帝科股份 20,000 1,828,800.00 0.09

140 688568 中科星图 22,482 1,811,599.56 0.09

141 600583 海油工程 306,700 1,794,195.00 0.09

142 688297 中无人机 33,372 1,711,649.88 0.09

143 002335 科华数据 44,700 1,606,965.00 0.08

144 688031 星环科技 12,047 1,605,142.28 0.08

145 002916 深南电路 20,200 1,522,474.00 0.08

146 688349 三一重能 46,104 1,485,470.88 0.08

147 300341 麦克奥迪 121,900 1,449,391.00 0.07

148 301269 华大九天 11,677 1,434,402.68 0.07

149 300533 冰川网络 27,800 1,388,888.00 0.07

150 688248 南网科技 35,262 1,353,708.18 0.07

151 601222 林洋能源 121,300 993,447.00 0.05

152 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.05


153 002011 盾安环境 42,200 583,626.00 0.03

154 688375 国博电子 6,110 483,912.00 0.02

155 688114 华大智造 5,336 461,884.16 0.02

156 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02

157 688502 茂莱光学 1,509 289,728.00 0.01

158 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01

159 688522 纳睿雷达 4,299 230,082.48 0.01

160 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.01

161 301439 泓淋电力 9,486 168,338.18 0.01

162 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01

163 688687 凯因科技 5,354 157,943.00 0.01

164 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01

165 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01

166 688199 久日新材 4,494 134,011.08 0.01

167 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01

168 301006 迈拓股份 5,051 132,083.65 0.01

169 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01

170 688661 和林微纳 1,452 102,075.60 0.01

171 301181 标榜股份 3,333 100,289.97 0.01

172 688143 长盈通 2,519 94,966.30 0.00

173 688127 蓝特光学 5,322 93,826.86 0.00

174 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00

175 688081 兴图新科 4,414 84,616.38 0.00

176 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00

177 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00

178 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00

179 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00

180 688013 天臣医疗 3,022 71,651.62 0.00

181 688316 青云科技 1,428 70,900.20 0.00

182 688669 聚石化学 3,485 63,183.05 0.00

183 301267 华厦眼科 1,006 61,315.70 0.00

184 688597 煜邦电力 5,470 55,247.00 0.00

185 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00

186 301087 可孚医疗 1,086 53,539.80 0.00

187 688217 睿昂基因 1,040 41,756.00 0.00

188 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00

189 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00

190 301266 宇邦新材 517 36,350.27 0.00

191 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00

192 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00

193 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00

194 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00

195 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00

196 301302 华如科技 699 25,723.20 0.00


197 300973 立高食品 360 24,631.20 0.00

198 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

199 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00

200 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00

201 301307 美利信 687 21,887.82 0.00

202 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00

203 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00

204 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00

205 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00

206 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00

207 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00

208 301296 新巨丰 1,042 17,588.96 0.00

209 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00

210 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00

211 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00

212 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

213 688334 西高院 888 14,394.48 0.00

214 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

215 301122 采纳股份 391 13,927.42 0.00

216 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00

217 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

218 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00

219 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00

220 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00

221 603153 上海建科 740 13,135.00 0.00

222 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00

223 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00

224 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00

225 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00

226 301073 君亭酒店 324 11,777.40 0.00

227 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

228 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00

229 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00

230 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00

231 301017 漱玉平民 555 10,567.20 0.00

232 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00

233 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00

234 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00

235 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00

236 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00

237 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00

238 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00

239 301231 荣信文化 275 9,251.00 0.00

240 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00


241 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

242 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00

243 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00

244 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00

245 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

246 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00

247 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

248 301227 森鹰窗业 284 7,875.32 0.00

249 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00

250 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

251 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

252 300450 先导智能 151 5,461.67 0.00

253 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00

254 301239 普瑞眼科 47 4,609.76 0.00

255 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00

256 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

257 002558 巨人网络 200 3,586.00 0.00

258 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

259 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

260 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

261 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

262 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

263 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 300750 宁德时代 144,044,735.86 6.82

2 002594 比亚迪 96,308,633.62 4.56

3 002236 大华股份 92,897,492.88 4.40

4 002230 科大讯飞 86,740,074.82 4.11

5 688111 金山办公 82,276,094.56 3.89

6 300274 阳光电源 76,591,003.34 3.63

7 000063 中兴通讯 74,972,043.90 3.55

8 300308 中际旭创 66,789,300.98 3.16

9 601138 工业富联 65,970,059.40 3.12

10 603019 中科曙光 64,723,270.60 3.06

11 601689 拓普集团 61,656,016.39 2.92

12 002463 沪电股份 60,471,142.22 2.86

13 000625 长安汽车 54,748,890.71 2.59


14 601857 中国石油 52,871,569.00 2.50

15 000977 浪潮信息 49,665,833.65 2.35

16 300394 天孚通信 46,255,634.40 2.19

17 000938 紫光股份 45,879,355.83 2.17

18 300059 东方财富 44,763,649.34 2.12

19 000651 格力电器 40,453,197.32 1.91

20 600028 中国石化 38,228,129.90 1.81

注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 300750 宁德时代 107,199,245.29 5.07

2 300910 瑞丰新材 84,759,334.10 4.01

3 605117 德业股份 82,824,148.64 3.92

4 002230 科大讯飞 74,831,773.02 3.54

5 603019 中科曙光 74,610,863.84 3.53

6 002594 比亚迪 74,030,017.05 3.50

7 300014 亿纬锂能 67,928,989.83 3.22

8 002236 大华股份 65,428,289.46 3.10

9 002463 沪电股份 59,587,969.29 2.82

10 300763 锦浪科技 58,293,998.32 2.76

11 000951 中国重汽 56,907,581.52 2.69

12 300308 中际旭创 53,952,934.18 2.55

13 600941 中国移动 51,347,404.16 2.43

14 603529 爱玛科技 50,906,499.29 2.41

15 300274 阳光电源 48,969,871.52 2.32

16 000625 长安汽车 48,915,093.50 2.32

17 601857 中国石油 48,251,472.84 2.28

18 300394 天孚通信 48,127,023.00 2.28

19 688111 金山办公 47,272,586.06 2.24

20 600028 中国石化 46,133,226.00 2.18

注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 3,829,756,267.53

卖出股票的收入（成交）总额 3,900,608,378.65

注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比

例(％)

1 国家债券 101,515,590.38 5.20

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 13,610,260.45 0.70

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 115,125,850.83 5.90

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净

值比例(％)

1 019688 22 国债 23 866,000 87,569,279.39 4.49

2 019679 22 国债 14 137,000 13,946,310.99 0.71

3 113654 永 02 转债 55,890 7,478,509.21 0.38

4 113666 爱玛转债 15,200 1,898,847.30 0.10

5 113061 拓普转债 10,050 1,356,994.23 0.07

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期
货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 639,059.05

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,431,605.21

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,070,664.26

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

1 113654 永 02 转债 7,478,509.21 0.38

2 113061 拓普转债 1,356,994.23 0.07

3 110091 合力转债 1,310,464.44 0.07

4 110085 通 22 转债 773,202.03 0.04

5 123161 强联转债 427,202.85 0.02

6 118027 宏图转债 337,978.60 0.02

7 118021 新致转债 23,284.09 0.00


8 123172 漱玉转债 1,397.77 0.00

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

中银智能制造股 119,953 7,405.39 199,291,117.46 22.4351 689,007,662.86 77.5649
票 A % %

中银智能制造股 21,013 5,050.70 61,064,064.11 57.5369 45,066,215.55 42.4631
票 C % %

合计 140,966 7,054.39 260,355,181.57 26.1814 734,073,878.41 73.8186
% %

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人 中银智能制造股票 A 1,181,081.14 0.1330%
员持有本基金 中银智能制造股票 C 24,367.09 0.0230%
合计 1,205,448.23 0.1212%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例 的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 中银智能制造股票 A 50~100

金投资和研究部门负责人 中银智能制造股票 C 0

持有本开放式基金 合计 50~100

本基金基金经理持有本开 中银智能制造股票 A 10~50


放式基金 中银智能制造股票 C 0

合计 10~50

9开放式基金份额变动

单位：份

项目 中银智能制造股票 A 中银智能制造股票 C

基金合同生效日（2015 年 6 月 19 6,374,911,023.92 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 843,841,929.26 244,060,932.88

本报告期基金总申购份额 156,486,407.91 49,547,441.04

减：本报告期基金总赎回份额 112,029,556.85 187,478,094.26

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 888,298,780.32 106,130,279.66

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

10重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，公司原董事曾仲诚（Paul Chung ShingTsang）先生辞去公司董事。经 2023 年第一
次股东会审议通过，同意金贤泽（Hyun Taek Kim）先生担任公司董事。
经董事会决议通过，奚鹏洲先生不再担任投资总监（固定收益），详情请参见基金管理人 2023 年 1 月 5 日刊登的《中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基 金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内没有改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

广发证券 2 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

西部证券 2 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

东吴证券 2 1,792,806,348.33 23.25% 1,667,377.64 23.36% -

华创证券 2 1,587,412,888.26 20.59% 1,469,073.40 20.58% -

兴业证券 3 1,541,532,836.94 19.99% 1,426,159.93 19.98% -

东方证券 2 1,162,670,570.25 15.08% 1,071,168.94 15.00% -

长江证券 1 673,019,883.94 8.73% 626,875.91 8.78% -

中金公司 1 485,758,590.10 6.30% 447,530.55 6.27% -

国泰君安 2 467,486,007.26 6.06% 430,695.41 6.03% -

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29 号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元，并与其签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例

广发证券 - - - - - -


国金证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

兴业证券 86,353,190.0 100.00% - - - -
0

东方证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期

1 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人 中国证监会规定媒介 2023-01-05
员变更公告

中银基金管理有限公司关于新增方正证券股

2 份有限公司为中银智能制造股票型证券投资 中国证监会规定媒介 2023-01-11
基金销售机构的公告

3 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金投 中国证监会规定媒介 2023-01-19
资非公开发行股票的公告

4 中银智能制造股票型证券投资基金 2022 年第 中国证监会规定媒介 2023-01-20
4 季度报告

中银基金管理有限公司关于调整中银智能制

5 造股票型证券投资基金在腾安基金销售(深 中国证监会规定媒介 2023-02-07
圳)有限公司申购、追加申购、定投最低金额

限制的公告

6 中银基金管理有限公司关于中银智能制造股 中国证监会规定媒介 2023-02-14
票型证券投资基金增加销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于中银智能制造股

7 票型证券投资基金增加中国银河证券股份有 中国证监会规定媒介 2023-02-27
限公司为销售机构的公告

8 中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时 中国证监会规定媒介 2023-02-28
提供或更新身份信息资料的公告

中银基金管理有限公司关于新增中国银河证

9 券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的 中国证监会规定媒介 2023-02-28
公告

中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增

10 加杭州银行股份有限公司杭 E 家同业平台为 中国证监会规定媒介 2023-03-03
销售机构的公告


11 中银基金管理有限公司关于新增兴业证券股 中国证监会规定媒介 2023-03-08
份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增泛华普益基

12 金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的 中国证监会规定媒介 2023-03-20
公告

13 中银基金管理有限公司关于提醒投资者防范 中国证监会规定媒介 2023-03-21
金融诈骗的公告

14 中银智能制造股票型证券投资基金 2022 年年 中国证监会规定媒介 2023-03-30
度报告

关于中银智能制造股票型证券投资基金暂停

15 大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公 中国证监会规定媒介 2023-04-07
告

中银基金管理有限公司关于调整中银智能制

16 造股票型证券投资基金在蚂蚁基金销售(杭 中国证监会规定媒介 2023-04-17
州)有限公司申购、追加申购、定投最低金额

限制的公告

17 中银智能制造股票型证券投资基金 2023 年第 中国证监会规定媒介 2023-04-21
1 季度报告

18 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增 中国证监会规定媒介 2023-04-28
加销售机构的的公告

关于中银智能制造股票型证券投资基金暂停

19 大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公 中国证监会规定媒介 2023-05-15
告

20 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增 中国证监会规定媒介 2023-06-07
加销售机构的公告

11备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会准予中银智能制造股票型证券投资基金募集注册的文件；

2、《中银智能制造股票型证券投资基金基金合同》；

3、《中银智能制造股票型证券投资基金托管协议》；

4、《中银智能制造股票型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

9、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点

以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人处，供公众查阅。

11.3 查阅方式

投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。

中银基金管理有限公司
二〇二三年八月三十日
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