东方红锦和甄选18个月持有期混合型证券
投资基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方红锦和甄选 18 个月持有混合

基金主代码 012088

基金运作方式 契约型开放式，但本基金对每份基金份额设置 18 个
月锁定持有期

基金合同生效日 2021 年 5 月 19 日

报告期末基金份额总额 2,471,529,907.41 份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净
值的长期稳健增值。

投资策略 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选，在做
好风险管理的基础上，运用多样化的投资策略努力实现
基金资产的稳定增值。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+
恒生指数收益率（经汇率估值调整）×5%。

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于
债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香


港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投
资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基
金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

东方红锦和甄选 18 个月持有东方红锦和甄选 18 个月持有
下属分级基金的基金简称

混合 A 混合 C

下属分级基金的交易代码 012088 012089

报告期末下属分级基金的份额总额 1,391,353,492.61 份 1,080,176,414.80 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）

东方红锦和甄选 18 个月持有混合 东方红锦和甄选 18 个月持有混合
A C

1.本期已实现收益 -11,066,794.10 -9,607,902.84

2.本期利润 -34,381,834.76 -27,652,184.41

3.加权平均基金份额本期利 -0.0247 -0.0256
润

4.期末基金资产净值 1,343,389,377.76 1,039,333,611.66

5.期末基金份额净值 0.9655 0.9622

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方红锦和甄选 18 个月持有混合 A

净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值增长率① ①－③ ②－④

准差② 收益率③ 收益率标准差


④

过去三个月 -2.49% 0.33% -2.46% 0.33% -0.03% 0.00%

过去六个月 -3.30% 0.26% -2.06% 0.25% -1.24% 0.01%

自基金合同

-3.45% 0.23% -2.89% 0.24% -0.56% -0.01%
生效起至今

东方红锦和甄选 18 个月持有混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -2.59% 0.33% -2.46% 0.33% -0.13% 0.00%

过去六个月 -3.48% 0.26% -2.06% 0.25% -1.42% 0.01%

自基金合同

-3.78% 0.23% -2.89% 0.24% -0.89% -0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金合同于 2021 年 5 月 19 日生效，自合同生效日起至本报告期末不满一年。

2、本基金建仓期 6 个月，即从 2021 年 5 月 19 日起至 2021 年 11 月 18 日，建仓期结束时各
项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

上海东方证券资产管理有限公司基金经
理，2018 年 06 月至今任东方红创新优选
三年定期开放混合型证券投资基金基金
经理、2020 年 01 月至今任 东方红鑫裕
两年定期开放信用债债券型证券投资基
金基金经理、2020 年 03 月至今任东方红
上海东方 均衡优选两年定期开放混合型证券投资
证券资产 基金基金经理、2020 年 08 月至今任东方
陈觉平 管理有限 2021年5 月19 - 10 年 红招盈甄选一年持有期混合型证券投资
公司基金 日 基金基金经理、2020 年 08 月至 2021 年
经理 12 月任 东方红鑫安 39 个月定期开放债
券型证券投资基金基金经理、2020 年 10
月至今任 东方红明鉴优选两年定期开放
混合型证券投资基金基金经理、2021 年
05月至今任东方红锦和甄选18个月持有
期混合型证券投资基金基金经理、2022
年 01 月至今任东方红锦弘甄选两年持有
期混合型证券投资基金基金经理、2022


年02月至今任东方红招瑞甄选18个月持
有期混合型证券投资基金基金经理。复旦
大学理学硕士。曾任上海新世纪资信评估
服务有限公司债券评级部债券分析师，中
国太平洋人寿保险股份有限公司资产管
理中心信用研究员，上海国泰君安证券资
产管理有限公司固定收益投资部研究员，
上海东方证券资产管理有限公司信用研
究员。具备证券投资基金从业资格。

上海东方证券资产管理有限公司基金经
理，2019 年 08 月至今任东方红核心优选
一年定期开放混合型证券投资基金基金
经理、2020 年 01 月至今任东方红安鑫甄
选一年持有期混合型证券投资基金基金
经理、2020 年 02 月至今任东方红匠心甄
选一年持有期混合型证券投资基金基金
上海东方 经理、2020 年 03 月至今任东方红均衡优
证券资产 选两年定期开放混合型证券投资基金基
王佳骏 管理有限 2021年5 月19 - 6 年 金经理、2020 年 07 月至今任 东方红优
公司基金 日 质甄选一年持有期混合型证券投资基金
经理 基金经理、2021 年 05 月至今任东方红锦
和甄选 18 个月持有期混合型证券投资基
金基金经理、2022 年 03 月至今任东方红
锦融甄选 18 个月持有期混合型证券投资
基金基金经理。帝国理工学院金融学硕
士。曾任国信证券股份有限公司助理分析
师，上海东方证券资产管理有限公司投资
支持高级经理。具备证券投资基金从业资
格。

注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有
人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

债券方面，一季度 10 年期国债收益率期初、期末皆为 2.78%，但波动较大，全季振幅约 18bp。
具体来看，1 月起市场预期宽松加码，收益率下行，而后央行先后于 1 月 17 日调降 MLF 及公开市
场操作利率各 10bp、1 月 20 日调降 5 年期 LPR 利率 5bp，降息预期落地。2 月以来公布的 1 月社
融数据总量超预期，市场则围绕财政基建前置、宽货币向宽信用有效传导预期升温进行交易，收益率回调。进入 3 月，权益市场深度回调带来理财破净赎回压力，债市收益率普遍上行调整，但月中公布的 2 月社融数据存在超市场预期缺口，宽信用预期迅速降温，三个交易日内 10 年期国债收益率下行近 10bp。而后经济数据超预期带动收益率小幅回调，但经济动能弱化、地产销售未有明显起色、内需疲弱等因素被市场共识。3 月中下旬国内疫情，尤其是吉林、上海地区疫情超预期爆发，区域管控封闭措施加严、经济活动暂时性放缓，经济下行不确定性加大，包括国常会、央行例会等在内各部门会议表态总基调维稳，稳健偏宽的货币政策需加大力度服务实体经济，市场对于新一阶段的货币政策宽松预期升温，10 年期国债收益率自前高一路下行，回落至年初水平。我们也关注到一季度国内政策及货币环境仍"以我为主"，海外通胀及美联储加息预期升温等因素讨论关注虽多，但现阶段在国内收益率定价方面较为次要。

信用债方面，投资级信用债收益率在大方向变动上类似于利率债，但是节奏上存在利差调整的时滞，尤其是宽信用预期升温阶段以及理财破净赎回阶段，表征高等级信用债的 3 年期 AAA 品种信用利差出现较大幅度的走阔，历史分位数一度冲高至除疫情初期以及永煤事件中期水平，但是随着货币环境的实质性宽松，3 年期 AAA 信用利差收敛速度较快，经过两周交易日便回落至历
史中枢水平上方 5bp 位置，后续压缩空间有限；

投机级信用债收益率继续分化，分行业看，地产板块年初以来政策宽松持续加码，多地出现供需两端多层次、立体式放松，旨在推动地产行业在合理区间内回暖，提振内需及经济动能，但是从市场表现来看，政策底与市场底仍存在相位差，从地产销售总量数据上看，一季度同比仍有较大幅度下降，基本面的企稳尚需时日；与此同时，一季度新增多家地产主体债券市场违约或展期，市场信心一度降至低点，市场关注点由房企偿债能力转向偿债意愿，地产债定价逻辑生变、二级交易价格持续下行，期间仅金稳会召开当日出现回暖，而后重回下跌调整状态。城投方面，一季度债券净融资仍为正，但也关注到少数高债务地区出现了债券融资净萎缩、融资结构恶化的趋势，中债 AA-及以下曲线则在流动性宽裕背景下利差持续走阔。

债券操作上，我们整体持仓以投资级品种为主，而对于投机级信用品种，则严格把控久期与集中度，力争获取稳定的票息收益。

展望后市，在宽货币向宽信用传导的路径中，流动性环境总体预计维持宽裕水平，产业类主体再融资环境友好，市场爆发超预期信用事件可能性相对较低，高等级信用品种信用利差有望向中枢回归。从收益率期限结构上看，5 年期信用利差持续处在历史高分位水平；从等级利差上看，流动性溢价回补过程中 AAA/AA+利差仍在较高水平，中债曲线 AA+等级主体参与性价比现阶段高于AAA 品种。短久期、高票息策略虽然在低收益率环境下有一定防守意义，但过去半年以来，投资者风险厌恶提升致使优质票息资产迅速减少，策略选择空间降低，板块性配置难度加大。城投板块分化仍在加剧，在市场化、法制化、政企关系明确切分的背景下，我们对历史债务杠杆增速过快、区域债务率过高、区域财力和金融资源有限、财报质量下滑严重地区的平台保持谨慎态度。同时，对于主业专注、景气度尚可的产业主体可筛选配置，这些主体当前环境下兼具较高的信用安全性和利差收益。我们将充分发挥团队信用研究及信用债投资方面的优势，加强对持仓主体的基本面跟踪，在认真识别主体信用风险的基础之上优选标的、控制久期与集中度风险。

股票方面，在国内地产销售疲软、疫情反复、海外地缘政治冲突和美联储加息等多重因素影
响下，2022 年 1 季度权益市场表现不佳，沪深 300 指数下跌 14.5%，创业板指下跌 20%，仅红利
指数收涨，当季上涨 7.2%。报告期内，随着市场的调整，主要股指的估值均回落至历史中值附近，宏观经济边际上也有所变化，例如社融增速触底回升、多个城市放松地产限购政策等，因此组合
的权益仓位水平相较于 2021 年 4 季度有所上升。结构上，相较于去年 4 季度而言，随着短期估值
进一步上行，组合减持了煤炭、电力等板块；另一方面，组合在报告期内增持了一些估值逐步调整至合理区间，同时公司基本面较为优质的公司，主要集中在电子、医药、化工等板块，对于金融、地产、建筑等原有持仓仍然维持配置。


转债方面，受股市调整和转债估值压缩的双重影响，转债市场在 2022 年 1 季度表现不佳，中
证转债指数下跌 8.4%。报告期内，尽管转债市场有所调整，但是整体估值水平仍然处于历史偏高区间，因此组合内转债持仓水平依然较低，但我们依旧对转债市场保持关注，积极研究个券的基本面，储备潜在投资品种。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本基金 A 类份额净值为 0.9655 元， 份额累计净值为 0.9655 元；C 类份额
净值为 0.9622 元， 份额累计净值为 0.9622 元。本报告期基金 A 类份额净值增长率为-2.49%，同
期业绩比较基准收益率为-2.46%；C 类份额净值增长率为-2.59%，同期业绩比较基准收益率为-2.46%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 442,603,021.36 14.95

其中：股票 442,603,021.36 14.95

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,446,179,279.64 82.64

其中：债券 2,446,179,279.64 82.64

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 70,974,515.98 2.40

8 其他资产 185,038.97 0.01

9 合计 2,959,941,855.95 100.00

注：1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 72,077,755.58 元人民币，占期末基金资产净值比例 3.03%。

2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 11,835,130.00 0.50

C 制造业 225,639,195.74 9.47

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 27,179,862.00 1.14

F 批发和零售业 3,991,646.66 0.17

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,433,046.06 0.48

J 金融业 65,907,000.50 2.77

K 房地产业 20,226,230.00 0.85

L 租赁和商务服务业 4,240,746.00 0.18

M 科学研究和技术服务业 56,656.72 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 15,752.10 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 370,525,265.78 15.55

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

10 能源 7,949,174.20 0.33

15 原材料 - -

20 工业 - -

25 可选消费 19,047,270.08 0.80

30 主要消费 472,657.00 0.02

35 医药卫生 - -

40 金融 - -

45 信息技术 - -

50 通信服务 44,608,654.30 1.87

55 公用事业 - -

60 房地产 - -

合计 72,077,755.58 3.03

注：以上分类采用中证行业分类标准。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 00941 中国移动 573,500 25,185,940.70 1.06

2 601658 邮储银行 4,244,900 22,880,011.00 0.96

3 600887 伊利股份 581,600 21,455,224.00 0.90

4 601186 中国铁建 2,704,200 20,714,172.00 0.87

5 000002 万科 A 1,056,200 20,226,230.00 0.85

6 00700 腾讯控股 64,000 19,422,713.60 0.82

7 002415 海康威视 459,200 18,827,200.00 0.79

8 601318 中国平安 360,500 17,466,225.00 0.73

9 002475 立讯精密 540,700 17,140,190.00 0.72

10 002493 荣盛石化 1,145,000 16,373,500.00 0.69

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 128,255,893.86 5.38

2 央行票据 - -

3 金融债券 555,274,831.63 23.30

其中：政策性金融债 15,407,748.33 0.65

4 企业债券 1,265,747,016.77 53.12

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 128,527,242.19 5.39

7 可转债（可交换债） 20,039,286.42 0.84

8 同业存单 348,335,008.77 14.62

9 其他 - -

10 合计 2,446,179,279.64 102.66

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 163281 20CHNE03 1,100,000 110,444,954.52 4.64

2 175482 20 银河 G3 1,000,000 101,821,095.89 4.27

3 163152 20CHNE02 1,000,000 100,580,767.12 4.22

4 112103052 21 农业银行 1,000,000 99,755,562.19 4.19
CD052

5 112104029 21 中国银行 1,000,000 99,741,723.84 4.19
CD029

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以获取相应股票组合的超额收益。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金在进行国债期货投资时， 将根据风险管理原则，以套保值为目的，结合国债期货的定价模型寻求其理估值水平，与现资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金持有的腾讯控股（代码：00700）的发行主体腾讯控股有限公司因共计 28 起违法实施
经营者集中案件，于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 7 月 6 日、2021 年 7 月 24 日、2021 年 11 月 13
日、2021 年 11 月 15 日、2021 年 11 月 16 日、2021 年 11 月 17 日、2021 年 11 月 18 日、2021 年

12 月 31 日被国家市场监管总局处以罚款，单起案件罚款 50 万元。

本基金持有的邮储银行（代码：601658）发行主体中国邮政储蓄银行股份有限公司因违规向
部分客户收取唯一账户年费和小额账户管理费等六项行为于 2021 年 6 月 22 日被中国银行保险监
督管理委员会没收违法所得 11.401116 万元，罚款 437.677425 万元，罚没合计 449.078541 万元；
因违反账户管理相关规定于 2021 年 8 月 13 日被中国人民银行警告，并处罚款 600 万元；因办理
经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查等六项行为于
2021 年 11 月 9 日被国家外汇管理局北京外汇管理部给予警告，没收违法所得 673625.55 元人民
币，并处 444 万元人民币罚款；因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在十三项违
法违规行为，于 2022 年 3 月 21 日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 370 万元。

本基金持有的 21 交通银行 CD155（代码：112106155 IB）的发行主体交通银行股份有限公
司因理财业务和同业业务制度不健全等二十三项违规行为，于 2021 年 7 月 13 日被中国银行保险
监督管理委员会处以罚款 4100 万元；因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，于 2021
年 8 月 13 日被中国人民银行处以罚款 62 万元；因未按规定办理内存外贷业务、未按规定办理服
务贸易项下海运费支出业务等八项违规行为，于 2021 年 10 月 20 日被国家外汇管理局上海市分局
给予警告，处罚款 340 万元人民币，没收违法所得 823166.01 元人民币；因监管标准化数据(EAST)
系统数据质量及数据报送存在十五项违法违规行为，于 2022 年 3 月 21 日被中国银行保险监督管
理委员会处以罚款 420 万元。

本基金持有的 19 兴业 G1（代码：155814 SH）发行主体兴业证券股份有限公司因未按规定
履行客户身份识别义务于 2021 年 7 月 14 日被中国人民银行福州中心支行处以 43 万元罚款。

本基金持有的 21 农业银行 CD052（代码：112103052 IB）发行主体中国农业银行股份有限
公司因要求企业对公账户必须开通属于该行收费项目的动账短信通知服务等两项违规行为，于
2021 年 12 月 8 日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 150 万元；因监管标准化数据(EAST)
系统数据质量及数据报送存在十七项违法违规行为，于 2022 年 3 月 21 日被中国银行保险监督管
理委员会处以罚款 480 万元。

本基金持有的 20 银河 G3（代码：175482 SH）发行主体中国银河证券股份有限公司因未经
著作权人许可通过网络传播其作品于 2021 年 8 月 5 日被北京市文化和旅游局罚款 2000 元并处以
警告。

本基金持有的 21 中国银行 CD029（代码：112104029 IB）发行主体中国银行股份有限公司
因向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款等三十六项行为，于 2021 年 5 月 17 日被中国银行
保险监督管理委员会罚没 8761.355 万元；因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在

十八项违法违规行为，于 2022 年 3 月 21 日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 480 万元。
本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对上述证券继续保持跟踪研究。

本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 185,038.97

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 185,038.97

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 132009 17 中油 EB 14,549,678.59 0.61

2 110073 国投转债 1,764,892.91 0.07

3 110052 贵广转债 1,209,206.03 0.05

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 东方红锦和甄选 18 个月持 东方红锦和甄选 18 个月持
有混合 A 有混合 C


报告期期初基金份额总额 1,391,353,492.61 1,080,176,414.80

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,391,353,492.61 1,080,176,414.80

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立东方红锦和甄选 18 个月持有期混合型证券投资基金的文件；

2、《东方红锦和甄选 18 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3、《东方红锦和甄选 18 个月持有期混合型证券投资基金托管协议》；

4、东方红锦和甄选 18 个月持有期混合型证券投资基金财务报表及报表附注；

5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市黄浦区外马路 108 号 7 层。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.dfham.com。

上海东方证券资产管理有限公司
2022 年 4 月 22 日
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