中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金
2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:中加基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月18日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中加喜利回报混合

基金主代码 012071

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年09月01日

报告期末基金份额总额 90,677,299.40份

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基准
的投资回报，力争实现资产的长期、稳健增值。

本基金通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收
益，完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上，
投资策略 精选个股，完成股票组合的构建，并通过运用久期
策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合
的构建。在严格的风险控制基础上，力争实现长期
稳健的收益。

沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数

业绩比较基准 （人民币）收益率×10%+1年期定期存款利率（税
后）×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险水平高
于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 中加基金管理有限公司


基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中加喜利回报混合A 中加喜利回报混合C

下属分级基金的交易代码 012071 012072

报告期末下属分级基金的份额总 47,181,973.66份 43,495,325.74份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日)

中加喜利回报混合A 中加喜利回报混合C

1.本期已实现收益 1,915,949.32 1,758,247.90

2.本期利润 1,901,587.09 1,903,960.77

3.加权平均基金份额本期利润 0.0358 0.0355

4.期末基金资产净值 49,626,223.13 45,106,209.80

5.期末基金份额净值 1.0518 1.0370

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中加喜利回报混合A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差 率标准差

② 率③ ④

过去三个月 3.35% 0.39% -0.36% 0.52% 3.71% -0.13%

过去六个月 3.43% 0.52% 1.54% 0.63% 1.89% -0.11%

过去一年 2.83% 0.46% -5.96% 0.61% 8.79% -0.15%

自基金合同

生效起至今 5.18% 0.45% -18.40% 0.72% 23.58% -0.27%

中加喜利回报混合C净值表现


净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 基准收益 基准收益

率① 率标准差 率标准差 ①-③ ②-④
② 率③ ④

过去三个月 3.21% 0.39% -0.36% 0.52% 3.57% -0.13%

过去六个月 3.17% 0.52% 1.54% 0.63% 1.63% -0.11%

过去一年 2.31% 0.46% -5.96% 0.61% 8.27% -0.15%

自基金合同

生效起至今 3.70% 0.45% -18.40% 0.72% 22.10% -0.27%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

张一然先生，美国伊利诺伊
理工大学金融工程学硕士，
2012年4月至2015年9月，就
职于中信产业基金金融市
场部，历任金融工程研究
员、传媒研究员。2015年11
月至2019年12月，就职于北
张一然 本基金基金经理 2023- 京泓澄投资管理有限公司，
03-14 - 11 任科技行业研究员、科技行
业高级研究员、投资经理。
2020年6月加入中加基金管
理有限公司。现担任中加新
兴成长混合型证券投资基
金（2021年7月28日至今）、
中加龙头精选混合型证券
投资基金（2022年2月9日至


今）、中加低碳经济六个月
持有期混合型证券投资基

金（2023年2月1日至今）、
中加转型动力灵活配置混

合型证券投资基金（2023年
2月15日至今）、中加核心
智造混合型证券投资基金

（2023年3月14日至今）、
中加喜利回报一年持有期

混合型证券投资基金（2023
年3月14日至今）的基金经
理。

注：1、任职日期说明：本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期。
2、离任日期说明：无。
3、证券从业年限的计算标准遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部规章，制定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易制度的相关规定，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明


根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异常交易的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度市场整体震荡，指数在3000点上下波动，但是其中存在较为明显的结构性机会。红利、大宗商品、电力设备、制造业出口等细分行业有较为明显的涨幅，而泛地产以及可选消费等和内需相关程度较高的板块相对较弱。市场的整体风偏维持在较低的位置，对于短期的边际变化非常敏感，加大了市场的波动，尤其进入二季度末这种情况更为明显。由于没有明确的方向，市场在波动加大的时候更加抱团到红利板块，使得红利板块在二季度末走出了新高。短期市场已经处于较为极端的状态，不用过分悲观。

喜利二季度维持了低波动的配置，没有板块间的大变化。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中加喜利回报混合A基金份额净值为1.0518元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为3.35%，同期业绩比较基准收益率为-0.36%；截至报告期末中加喜利回报混合C基金份额净值为1.0370元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为3.21%，同期业绩比较基准收益率为-0.36%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 42,903,723.08 45.06

其中：股票 42,903,723.08 45.06

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 23,438,183.88 24.62


其中：债券 23,438,183.88 24.62

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 28,605,822.25 30.05

8 其他资产 257,051.38 0.27

9 合计 95,204,780.59 100.00

注：本基金本报告期末通过深港通交易机制投资的港股公允价值为10,556,928.68元，占净值比为11.14%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 20,599,111.20 21.74

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 6,508,654.20 6.87

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和邮政

G 业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 1,707,264.00 1.80

J 金融业 3,531,765.00 3.73

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施 - -


管理业

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 32,346,794.40 34.15

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%）

原材料 1,237,457.18 1.31

非日常生活消费品 - -

日常消费品 - -

能源 - -

金融 1,301,609.46 1.37

医疗保健 - -

工业 - -

信息技术 1,497,342.81 1.58

通讯业务 24,811.39 0.03

公用事业 6,495,707.84 6.86

房地产 - -

合计 10,556,928.68 11.14

注：通过港股通投资的股票行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 002028 思源电气 73,300 4,903,770.00 5.18

2 600161 天坛生物 195,984 4,782,009.60 5.05

3 600483 福能股份 398,970 4,651,990.20 4.91

华电国际电力

4 1071 股份 806,000 3,479,482.98 3.67

5 000400 许继电气 92,900 3,196,689.00 3.37


6 0135 昆仑能源 408,000 3,016,224.86 3.18

7 605117 德业股份 33,060 2,457,680.40 2.59

8 600900 长江电力 64,200 1,856,664.00 1.96

9 600406 国电南瑞 68,400 1,707,264.00 1.80

10 601398 工商银行 276,700 1,577,190.00 1.66

注：对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 2,952,752.19 3.12

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,485,431.69 21.62

其中：政策性金融债 20,485,431.69 21.62

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 23,438,183.88 24.74

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 230202 23国开02 200,000 20,485,431.69 21.62

2 019727 23国债24 29,000 2,952,752.19 3.12

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局、中国人民银行处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其他主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 27,069.21

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 229,919.23

4 应收利息 -

5 应收申购款 62.94

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 257,051.38

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

中加喜利回报混合A 中加喜利回报混合C

报告期期初基金份额总额 60,518,212.73 65,757,664.23

报告期期间基金总申购份额 6,435.56 5,937.07

减：报告期期间基金总赎回份额 13,342,674.63 22,268,275.56

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 47,181,973.66 43,495,325.74

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内不存在单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金设立的文件

2、《中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》

3、《中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点

基金管理人处
9.3 查阅方式

基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司

客服电话：400-00-95526（免长途费）
基金管理人网址：www.bobbns.com

中加基金管理有限公司
2024年07月18日
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