天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金
2023年第1季度报告

2023年03月31日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2023年04月23日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘安康颐享12个月持有

基金主代码 012069

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年06月08日

报告期末基金份额总额 1,630,185,725.15份

本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅
投资目标 助投资于精选的价值型股票，通过灵活的资产配置
与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增
值，为投资者提供稳健的理财工具。

主要投资策略包括：资产配置策略、债券等固定收
投资策略 益类资产的投资策略、股票投资策略、金融衍生品
投资策略。

业绩比较基准 中证全债指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×1
3%＋恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×2%

本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市
场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金将
风险收益特征 投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。


基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘安康颐享12个月持 天弘安康颐享12个月持
有A 有C

下属分级基金的交易代码 012069 012070

报告期末下属分级基金的份额总 1,543,142,469.08份 87,043,256.07份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
主要财务指标 天弘安康颐享12个月 天弘安康颐享12个月
持有A 持有C

1.本期已实现收益 -9,790,766.95 -621,589.27

2.本期利润 29,141,684.13 1,562,555.46

3.加权平均基金份额本期利润 0.0173 0.0167

4.期末基金资产净值 1,548,795,560.59 86,728,706.86

5.期末基金份额净值 1.0037 0.9964

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘安康颐享12个月持有A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 1.62% 0.26% 1.48% 0.13% 0.14% 0.13%

过去六个月 0.60% 0.29% 1.94% 0.17% -1.34% 0.12%


过去一年 -0.32% 0.28% 2.83% 0.17% -3.15% 0.11%

自基金合同

生效日起至 1.34% 0.29% 3.20% 0.18% -1.86% 0.11%
今
天弘安康颐享12个月持有C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 1.52% 0.26% 1.48% 0.13% 0.04% 0.13%

过去六个月 0.39% 0.29% 1.94% 0.17% -1.55% 0.12%

过去一年 -0.72% 0.28% 2.83% 0.17% -3.55% 0.11%

自基金合同

生效日起至 0.61% 0.30% 3.20% 0.18% -2.59% 0.12%
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金合同于2021年06月08日生效。

2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从 说明

任职 离任 业年限

日期 日期

固定收

益业务

总监、本

基金基

金经理， 女，经济学硕士。历任本公司债券研
姜晓 兼任固 2021 究员、债券交易员、光大永明人寿保
丽 定收益 年06 - 14年 险有限公司债券研究员、债券交易员。
部、宏观 月 2011年8月加盟本公司，历任固定收益
研究部、 研究员等。

混合资

产部部

门总经

理

贺剑 本基金 2021 - 16年 男，金融学硕士。历任华夏基金管理


基金经 年06 有限公司风险分析师、研究员、投资
理 月 经理，2020年5月加盟本公司。

注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

1月份市场延续22年10月底以来的反弹，到1月底大部分股票已修复到比较合理的位置，阶段涨幅较大；

2月份的市场热点纷呈但操作难度较大，短期内业绩真空和微观调研的反馈让部分资金有兑现的冲动，而外围加息及国际地缘政治扰动对风险偏好和外资的持续流入有一定的影响；年初以来银行体系信贷的加速投放也对整个资金面有一定扰动。从资金供给
来说，前期外资有一定程度的影响，但市场反弹并未看到内资的大量跟进，整体市场仍在修复过程中。

进入3月份后，政策方向逐渐明朗，预期也逐渐稳定。

从组合操作来看，考虑到经济在疫后的修复和风险偏好的提升，整体提高了权益仓位，结构上以疫后修复和TMT作为配置的主要方向，债券部分保持中低久期以票息为主要收益来源。

我们从政府经济目标可以大致判断，在当前比较复杂的国内外形势下，强刺激政策是不太现实的，经济更大可能是在去年低基数上的一个修复。去年经济受到疫情等较大影响，人流物流不太畅通。今年人流物流逐渐恢复正常，前面春节期间也看到部分地区景点人流量激增，给了大家较高的预期；春节回来后，因为疫情影响的一些需求延期释放，在家居等方面有了明显体现；但综合多方调研来看，很难说这种需求的持续性有多好。我们也知道疫情期间居民资产负债表没有受到太大影响，但是居民财富向需求的转化可能还是需要一些时间，而从政府相关政策和新闻角度，政府对经济的信心是比较足的，企业和居民信心还需要进一步提升。映射到经济活动中，可能国央企和基建会是后续拉动经济的重要性抓手，政策相关的数字经济等也需要给予重视。

组合将在风险可控的水平下，稳健操作，珍惜投资人的每一分钱，为投资人谋求长期稳健的回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2023年03月31日，天弘安康颐享12个月持有A基金份额净值为1.0037元，天弘安康颐享12个月持有C基金份额净值为0.9964元。报告期内份额净值增长率天弘安康颐享12个月持有A为1.62%，同期业绩比较基准增长率为1.48%；天弘安康颐享12个月持有C为1.52%，同期业绩比较基准增长率为1.48%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 358,417,837.82 16.32

其中：股票 358,417,837.82 16.32

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,750,402,378.71 79.71

其中：债券 1,750,402,378.71 79.71


资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 18,000,000.00 0.82

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 48,685,423.65 2.22

8 其他资产 20,573,073.22 0.94

9 合计 2,196,078,713.40 100.00

注：本报告期末，本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为15,488,715.47元，占基金资产净值的比例为0.95%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 17,523,312.00 1.07

B 采矿业 20,112,137.40 1.23

C 制造业 213,486,652.99 13.05

电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 368,222.80 0.02

E 建筑业 3,844,817.12 0.24

F 批发和零售业 13,581,168.76 0.83

G 交通运输、仓储和邮政业 5,299,370.86 0.32

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 术服务业 4,017,146.39 0.25

J 金融业 50,390,802.00 3.08

K 房地产业 6,682,740.00 0.41

L 租赁和商务服务业 2,437,092.00 0.15

M 科学研究和技术服务业 5,053,168.89 0.31

水利、环境和公共设施管

N 理业 58,962.60 0.00

O 居民服务、修理和其他服 - -


务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 73,528.54 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 342,929,122.35 20.97

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%）

基础材料 3,386,120.90 0.21

非日常生活消费品 - -

日常消费品 - -

能源 3,459,829.21 0.21

金融 - -

医疗保健 - -

工业 - -

信息技术 - -

电信服务 8,642,765.36 0.53

公用事业 - -

地产业 - -

合计 15,488,715.47 0.95

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 300498 温氏股份 771,000 15,782,370.00 0.96

2 300737 科顺股份 1,322,440 15,565,118.80 0.95

3 300033 同花顺 74,800 15,281,640.00 0.93

4 002984 森麒麟 430,550 13,644,129.50 0.83

5 000983 山西焦煤 1,089,300 11,971,407.00 0.73

6 603799 华友钴业 205,460 11,300,300.00 0.69

7 000776 广发证券 677,600 10,685,752.00 0.65

8 300408 三环集团 350,700 10,556,070.00 0.65


9 603678 火炬电子 255,600 10,553,724.00 0.65

10 600519 贵州茅台 5,700 10,374,000.00 0.63

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 336,765,280.72 20.59

其中：政策性金融债 212,610,302.64 13.00

4 企业债券 1,126,517,866.33 68.88

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 287,119,231.66 17.56

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,750,402,378.71 107.02

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 163490 20国发01 1,100,000 112,050,303.56 6.85

2 143567 18住总01 1,000,000 102,956,712.33 6.30

3 112672 18深建01 1,000,000 102,582,000.00 6.27

4 230205 23国开05 1,000,000 100,194,535.52 6.13

5 149458 21深铁08 700,000 72,279,430.14 4.42

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 189,530.03

2 应收证券清算款 20,383,443.98

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 99.21

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 20,573,073.22

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
号

1 127049 希望转2 31,432,598.28 1.92

2 123107 温氏转债 25,190,582.34 1.54

3 123049 维尔转债 15,277,083.32 0.93

4 110086 精工转债 12,802,489.14 0.78

5 123004 铁汉转债 11,766,197.68 0.72

6 128023 亚太转债 11,703,078.59 0.72

7 110053 苏银转债 10,305,839.88 0.63

8 110075 南航转债 9,893,053.20 0.60

9 127029 中钢转债 9,533,904.49 0.58


10 113624 正川转债 9,387,642.77 0.57

11 123113 仙乐转债 9,305,976.56 0.57

12 128063 未来转债 8,906,917.53 0.54

13 110072 广汇转债 8,732,504.30 0.53

14 123063 大禹转债 8,491,563.10 0.52

15 127033 中装转2 7,156,244.57 0.44

16 123128 首华转债 6,716,591.93 0.41

17 110083 苏租转债 6,348,313.26 0.39

18 110062 烽火转债 5,795,018.30 0.35

19 123104 卫宁转债 5,162,549.77 0.32

20 110064 建工转债 4,861,380.45 0.30

21 127046 百润转债 4,829,244.02 0.30

22 128142 新乳转债 4,473,531.03 0.27

23 127073 天赐转债 4,329,933.31 0.26

24 113605 大参转债 4,184,298.59 0.26

25 113602 景20转债 3,907,778.42 0.24

26 113623 凤21转债 3,247,923.90 0.20

27 127018 本钢转债 3,244,127.75 0.20

28 113641 华友转债 3,070,323.07 0.19

29 113631 皖天转债 2,934,933.67 0.18

30 113052 兴业转债 2,761,877.09 0.17

31 110084 贵燃转债 2,496,322.09 0.15

32 113588 润达转债 2,427,088.52 0.15

33 127050 麒麟转债 2,418,258.22 0.15

34 123108 乐普转2 2,104,351.10 0.13

35 113062 常银转债 2,043,818.51 0.12

36 127054 双箭转债 2,029,354.06 0.12

37 128132 交建转债 1,910,422.19 0.12

38 127020 中金转债 1,692,269.38 0.10

39 110081 闻泰转债 1,688,218.95 0.10

40 110073 国投转债 1,686,785.23 0.10

41 127066 科利转债 1,685,468.17 0.10

42 128136 立讯转债 1,583,401.49 0.10


43 113542 好客转债 1,563,120.92 0.10

44 128141 旺能转债 1,015,136.59 0.06

45 128118 瀛通转债 738,094.90 0.05

46 123117 健帆转债 541,195.68 0.03

47 113053 隆22转债 205,920.01 0.01

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

天弘安康颐享12个月持 天弘安康颐享12个月持
有A 有C

报告期期初基金份额总额 1,797,438,311.83 100,557,422.05

报告期期间基金总申购份额 68,268.08 949,715.54

减：报告期期间基金总赎回份额 254,364,110.83 14,463,881.52

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 1,543,142,469.08 87,043,256.07

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

在本报告截止日至报告批准送出日之间，童建林先生任职公司风控负责人，刘荣逵先生任职公司首席信息官，马文辉先生任职公司财务负责人，朱海扬先生不再担任公司副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金募集的文件
2、天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金基金合同

3、天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金托管协议

4、天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

6、中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：www.thfund.com.cn

天弘基金管理有限公司
二〇二三年四月二十三日
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