财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
报告送出日期:2023年01月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月01日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 财通资管新聚益6个月持有期混合
基金主代码 012052
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年12月24日
报告期末基金份额总额 10,559,882.79份
投资目标 在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追求基
金资产的稳健增值。
1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、资产支持
投资策略 证券投资策略;4、股票投资策略;5、金融衍生产
品投资策略。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×3
0%
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收
风险收益特征 益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基
金。
基金管理人 财通证券资产管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 财通资管新聚益6个月持财通资管新聚益6个月持
有期混合A 有期混合C
下属分级基金的交易代码 012052 012053
报告期末下属分级基金的份额总 10,127,371.38份 432,511.41份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日)
主要财务指标 财通资管新聚益6个月 财通资管新聚益6个月
持有期混合A 持有期混合C
1.本期已实现收益 46,480.88 1,396.00
2.本期利润 -40,509.25 -2,067.10
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0040 -0.0055
4.期末基金资产净值 10,132,153.96 431,464.88
5.期末基金份额净值 1.0005 0.9976
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通资管新聚益6个月持有期混合A净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 -0.40% 0.11% 0.21% 0.37% -0.61% -0.26%
过去六个月 -0.83% 0.10% -4.07% 0.32% 3.24% -0.22%
过去一年 0.00% 0.11% -6.32% 0.38% 6.32% -0.27%
自基金合同 0.05% 0.11% -6.20% 0.38% 6.25% -0.27%
生效起至今
财通资管新聚益6个月持有期混合C净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 -0.50% 0.11% 0.21% 0.37% -0.71% -0.26%
过去六个月 -1.03% 0.10% -4.07% 0.32% 3.04% -0.22%
过去一年 -0.29% 0.12% -6.32% 0.38% 6.03% -0.26%
自基金合同 -0.24% 0.11% -6.20% 0.38% 5.96% -0.27%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月,报告期末本基金已建仓完毕,截至建仓期结束,各项资产配置比例符合本基金基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的
基金经理期 证券
姓名 职务 限 从业 说明
任职 离任 年限
日期 日期
本基金基金经理、财 清华大学硕士,2012年7月加
通资管新添益6个月 入中信建投证券任产品及金
持有期混合型发起 融创新部高级经理,2015年6
式证券投资基金、财 月加入上海证券交易所基金
通资管智选核心回 与衍生品部,2016年6月加入
辛晨晨 报6个月持有期混合 2021- - 10 嘉实资本管理有限公司任高
型发起式证券投资 12-24 级投资经理,2017年6月加入
基金、财通资管中证 兴证证券资产管理有限公司
有色金属指数型发 任资深投资经理,2020年8月
起式证券投资基金 加入财通证券资产管理有限
和财通资管中证钢 公司,现任量化及多资产投资
铁指数型发起式证 部总经理。
券投资基金基金经
理。
本基金基金经理、财
通资管瑞享12个月
定期开放混合型证
券投资基金、财通资
管鸿睿12个月定期
开放债券型证券投
资基金、财通资管鑫
锐回报混合型证券 华东师范大学经济学硕士。2
投资基金、财通资管 014年6月至2014年12月担任
鸿盛12个月定期开 财通证券股份有限公司资产
放债券型证券投资 管理部债券研究员;2015年1
顾宇笛 基金、财通资管新添 2021- - 8
益6个月持有期混合 12-24 月至2017年8月担任财通证券
型发起式证券投资 资产管理有限公司固定收益
基金、财通资管积极 部债券研究员,2017年8月起
收益债券型发起式 担任基金经理岗位。
证券投资基金、财通
资管双福9个月持有
期债券型发起式证
券投资基金和财通
资管双安债券型证
券投资基金基金经
理。
本基金基金经理、财
通资管双福9个月持
有期债券型发起式 天津大学金融硕士,2020年3
证券投资基金、财通 月起加入财通证券资产管理
马航 资管鑫盛6个月定期 2022- - 3 有限公司,曾任固收研究部助
开放混合型证券投 10-31 理研究员、固收公募投资部基
资基金和财通资管 金经理助理。
鸿盛12个月定期开
放债券型证券投资
基金基金经理。
注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》、《财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
从基本面来看,11、12月受到疫情影响范围扩大的冲击以及外需走弱等方面因素的影响,经济、贸易、金融等相关数据依然偏弱。12月PMI数据明显下探,制造业与非制造业PMI均达到年内最低点,其中制造业5项成分指数除原材料库存外均出现回落,非制造业主要受服务业在疫情冲击下景气度下滑显著的影响。11月通胀数据仍然维持在相对低位,CPI同比上涨1.6%持平预期,PPI同比回落1.3%低于市场预期,主要系疫情之下内需难以释放以及叠加基数走高等原因;11月出口(美元计)同比减少8.7%,进口(美元计)同比减少10.6%,均低于市场预期;11月金融数据整体低于预期,当月新增社融1.99万亿,同比少增6,109亿元,新增人民币贷款1.21万亿,同比少增600亿,社融存量同比
增长10.0%,为有数据统计以来最低,M2受居民存款大幅提升的支撑较前值有所回升;11月社零同比降5.9%,低于市场预期。
政策方面,12月召开的中央经济工作会议延续了“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力的判断,强调需要大力提振市场信心,做好“三稳”工作,强调了“扩大内需”的重要性;在货币政策方面,会议强调了“精准有力”、更加注重结构性;在财政方面,提到要保持必要的财政支出强度;同时强调了要加大宏观政策调控力度,加强各类政策协调配合,形成共促高质量发展合力。四季度财政政策方面,12月12日财政部定向发行7500亿元3年期限特别国债;货币政策方面,央行于12月5日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点,共计释放长期资金约5000亿元,12月MLF超额等价续作,LPR报价持平上月。地产相关政策方面,11月以来多项支持房地产企业融资的政策陆续落地。
国内方面,近期疫情防控政策不断优化,自疫情防控政策优化的20条以及“新10条”发布后,虽然从部分较早到达峰值的城市来看,其居民出行有所好转,但综合全国来看,疫情影响之下的“弱现实”状态或将延续。
海外方面,美联储、欧洲央行均在12月议息会议上宣布加息50bp,加息幅度同步放缓。美联储主席以及欧央行行长在会后的表态偏强硬,认为短期内仍应该继续加息并且尚不考虑降息。
转债方面,四季度中证转债指数收益率为-2.48%。11月以来,无风险利率中枢抬升、债基赎回压力等因素的影响,转债估值有所压缩,估值压缩后转债跟涨能力也会逐渐增强。明年基本面与权益市场的修复回暖将对转债市场形成支撑,对可转债仍可保持乐观的态度,本基金持仓结构较为均衡,重点关注优质新券的参与机会。
2022年四季度组合未参与股票投资。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末财通资管新聚益6个月持有期混合A基金份额净值为1.0005元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-0.40%,同期业绩比较基准收益率为0.21%;截至报告期末财通资管新聚益6个月持有期混合C基金份额净值为0.9976元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-0.50%,同期业绩比较基准收益率为0.21%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内无需要说明的相关情况。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 5,650,989.76 53.16
其中:债券 5,650,989.76 53.16
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入 - -
返售金融资产
7 银行存款和结算备付金合 4,978,661.15 46.83
计
8 其他资产 1,306.22 0.01
9 合计 10,630,957.13 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 1,010,060.41 9.56
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 2,670,610.98 25.28
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 1,970,318.37 18.65
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,650,989.76 53.49
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 143739 18广开02 7,000 709,480.34 6.72
2 155277 19川发01 5,000 521,341.64 4.94
3 149526 21广金01 5,000 511,165.07 4.84
4 019666 22国债01 5,000 510,104.79 4.83
5 019688 22国债23 5,000 499,955.62 4.73
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金对股指期货的投资以套期保值为主要目的,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的,结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,获取超额收益。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,江苏常熟农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到人民银行南京分行的处罚。华安证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会的处罚。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下:本基金管理人对证券投资有严格的投资决策流程控制,本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上,本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中,研究员密切关注证券发行主体动向,在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响,因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,096.22
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 210.00
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,306.22
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
号
1 110067 华安转债 215,715.89 2.04
2 127033 中装转2 187,341.58 1.77
3 128034 江银转债 167,056.15 1.58
4 127016 鲁泰转债 134,398.58 1.27
5 110060 天路转债 112,893.70 1.07
6 128035 大族转债 105,323.75 1.00
7 113639 华正转债 102,709.92 0.97
8 127025 冀东转债 73,361.36 0.69
9 113046 金田转债 51,811.16 0.49
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
财通资管新聚益6个月 财通资管新聚益6个月
持有期混合A 持有期混合C
报告期期初基金份额总额 10,102,923.22 298,721.84
报告期期间基金总申购份额 25,449.35 173,012.47
减:报告期期间基金总赎回份额 1,001.19 39,222.90
报告期期间基金拆分变动份额 - -
(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 10,127,371.38 432,511.41
注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
财通资管新聚益6个月 财通资管新聚益6个月
持有期混合A 持有期混合C
报告期期初管理人持有的本基金份 10,000,000.00 -
额
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份 10,000,000.00 -
额
报告期期末持有的本基金份额占基 94.70 -
金总份额比例(%)
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限
自基金合
基金管理人固 10,000,000.00 94.70% 10,000,000.00 94.70% 同生效之
有资金 日起不少
于3年
基金管理人高 49,980.05 0.47% - - -
级管理人员
基金经理等人 10,994.51 0.10% - - -
员
基金管理人股 - - - - -
东
其他 - - - - -
合计 10,060,974.56 95.28% 10,000,000.00 94.70% -
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额
者 序 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 超过20%的时
别 间区间
机 1 20221001-202 10,000,000.00 - - 10,000,000.0 94.70%
构 21231 0
产品特有风险
本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回,
可能会对本基金造成流动性风险,从而影响基金的投资运作和收益水平。管理人将在基金运作中加强流动性管理, 保持合适的流动性水平,对申购赎回进行合理的应对,防范流动性风险,保障持有人利益。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金相关批准文件
2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程
3、财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金托管协议
4、财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同
5、财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书
6、本报告期内按照规定披露的各项公告
10.2 存放地点
上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层
浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼
10.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。
咨询电话:95336
公司网址:www.ctzg.com
财通证券资产管理有限公司
2023年01月20日
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