光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金
2023 年中期报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年八月三十一日
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 8 月 30 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
1.2 目录
1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示......2
2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......9
2.4 信息披露方式......9
2.5 其他相关资料......9
3 主要财务指标和基金净值表现......10
3.1 主要会计数据和财务指标......10
3.2 基金净值表现......10
4 管理人报告 ......12
4.1 基金管理人及基金经理情况......12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17
5 托管人报告 ......18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......18
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18
6 中期财务会计报告(未经审计)......18
6.1 资产负债表......18
6.2 利润表......20
6.3 净资产(基金净值)变动表......21
6.4 报表附注......23
7 投资组合报告 ......46
7.1 期末基金资产组合情况......46
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......47
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......47
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......48
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......49
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......49
7.10 本基金投资股指期货的投资政策......50
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......50
7.12 投资组合报告附注......50
8 基金份额持有人信息 ......52
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......52
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......52
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......52
9 开放式基金份额变动 ......52
10 重大事件揭示 ......53
10.1 基金份额持有人大会决议......53
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......53
10.4 基金投资策略的改变......53
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......53
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......53
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......53
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......53
10.9 其他重大事件......56
11 影响投资者决策的其他重要信息......57
12 备查文件目录 ......57
12.1 备查文件目录......57
12.2 存放地点......57
12.3 查阅方式......57
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 光大保德信安阳一年混合
基金主代码 012027
交易代码 012027
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 6 月 17 日
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 381,042,491.59 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 光大保德信安阳一年混合 光大保德信安阳一年混合
A C
下属分级基金的交易代码 012027 012028
报告期末下属分级基金的份额总额 203,072,295.95 份 177,970,195.64 份
2.2 基金产品说明
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,采用灵活的资产配置
投资目标 策略,把握股票市场、债券市场的投资机会,力求实现基金资产的长期稳
健增值。
1、资产配置策略
本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究,并通
过定性定量分析、风险测算及组合优化,最终形成大类资产配置决策。具
体包括以下几个方面:
(1)宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻
影响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政
策、物价水平变化趋势等因素,构建宏观经济分析平台;
(2)运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量分析模型,确定
影响各类资产收益水平的先行指标,将上一步的宏观经济分析结果量化为
投资策略 对先行指标的影响,进而判断对各类资产收益的影响;
(3)结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基金投
资组合的风险预算管理,确定各类资产的投资比重。
2、债券投资策略
(1)目标久期策略及凸性策略
在组合的久期选择方面,本基金将综合分析宏观面的各个要素,主要包括
宏观经济所处周期、货币财政政策动向、市场流动性变动情况等,通过对
各宏观变量的分析,判断其对市场利率水平的影响方向和程度,从而确定
本基金固定收益投资组合久期的合理范围。并且动态调整本基金的目标久
期,即预期利率上升时适当缩短组合久期,在预期利率下降时适当延长组
合久期,从而提高债券投资收益。
由于债券价格与收益率之间往往存在明显的非线性关系,所以通过凸性管理策略为久期策略补充,可以更好地分析债券的利率风险。凸性越大,利率上行引起的价格损失越小,而利率下行带来的价格上升越大;反之亦然。本基金将通过严格的凸性分析,对久期策略做出适当的补充和修正。
(2)收益率曲线策略
在确定了组合的整体久期后,组合将基于宏观经济研究和债券市场跟踪,结合收益率曲线的拟合和波动模拟模型,对未来的收益率曲线移动进行情景分析,从而根据不同期限的收益率变动情况,在期限结构配置上适时采取子弹型、哑铃型或者阶梯型等策略,进一步优化组合的期限结构,增强基金的收益。
(3)信用债投资策略
本基金投资的信用债的信用评级须在 AA(含 AA)以上,除短期融资券、超短期融资券以外的信用债采用评级机构出具的债项信用评级,短期融资券、超短期融资券采用评级机构出具的主体信用评级。其中:
1) 投资于信用评级为 AA 的信用债占债券资产比例不超过 20%;
2) 投资于信用评级为 AA+的信用债占债券资产比例不超过 50%;
3) 投资于信用评级为 AAA 的信用债占债券资产比例不低于 50%。
本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(具体评级机构名单以基金管理人确认为准)。如本基金投资的信用债出现同一时间多家评级机构出具的信用评级不一致,或没有对应信用评级的情况,基金管理人将结合内部信用评级规则进行独立判断与认定。信用债的信用评级以基金管理人的判断与认定结果为准。
由于影响信用债券利差水平的因素包括市场整体的信用利差水平和信用债自身的信用情况变化,因此本基金的信用债投资策略可以具体分为市场整体信用利差曲线策略和单个信用债信用分析策略。
1)市场整体信用利差曲线策略
本基金将从经济周期、市场特征和政策因素三方面考量信用利差曲线的整体走势。在经济周期向上阶段,企业盈利能力增强,经营现金流改善,则信用利差可能收窄,反之当经济周期不景气,企业的盈利能力减弱,信用利差扩大。同时本基金也将考虑市场容量、信用债结构以及流动性之间的相互关系,动态研究信用债市场的主要特征,为分析信用利差提供依据。此外,本基金将从供给和需求两方面分别评估政策对信用债市场的作用。2)单个信用债信用分析策略
信用债的收益率水平及其变化很大程度上取决于其发行主体自身的信用水平。本基金主要通过发行主体偿债能力、抵押物质量、契约条款和公司治理情况等方面分析和评估单个信用债券的信用水平:
本基金将从行业和企业两个层面来衡量发行主体的偿债能力。A)行业层面:包括行业发展趋势、政策环境和行业运营竞争状况;B)企业层面:包括盈利指标分析、资产负债表分析和现金流分析等。
本基金对于抵押物质量的考察主要集中在抵押物的现金流生成能力和资产增值能力。抵押物产生稳定现金流的能力越强、资产增值的潜力越大,则抵押物的质量越好,从而该主体的信用水平也越高。
本基金将分析信用债券中契约条款的合理性和可实施性,并对发行人履行条款的情况进行动态跟踪与评估,发行人对契约条款的履行情况越良好,
其信用水平也越高。
本基金关注的公司治理情况包括持有人结构、股东权益与员工关系、运行透明度和信息披露、董事会结构和效率等,良好的主体治理情况是信用债维持高信用等级的重要因素。
综合以上因素,本基金将深入挖掘信用债的投资价值,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债的总投资比例及分行业投资比例,选择行业波动性小、主体经营稳健、流动性好的品种进行配置,增强本基金的收益。
3、股票投资策略
(1)行业配置策略
本基金将通过自上而下的分析方式,并综合考虑行业景气度、行业周期、估值水平、盈利趋势、竞争格局、技术进步、政策条件、投资者结构变化等因素,对行业进行配置。
(2)个股选择策略
本基金将通过自下而上的研究方式,结合定性和定量分析,深入挖掘上市公司的投资价值,精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。具体包括以下几个方面:
1)定量分析
本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、估值指标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定量指标,对目标上市公司的价值进行深入挖掘,并对上市公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析,为个股选择提供依据。
2)定性分析
本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据决定,还必须结合企业学习与创新能力、企业发展战略、技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素,给予股票一定的折溢价水平,并最终决定股票合理的价格区间。根据上述定性定量分析的结果,本基金进一步从价值和成长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估且成长性良好的股票,本基金将重点关注;对于价值被高估但成长性良好,或价值被低估但成长性较差的股票,本基金将通过深入的调研和缜密的分析,有选择地进行投资;对于价值被高估且成长性较差的股票,本基金不予考虑投资。
(3)港股通标的股票投资策略
本基金关注互联互通机制下港股市场投资机会,将重点关注以下几个方面:
1)基金管理人的研究团队重点覆盖的行业中,精选港股通中有代表性的行业龙头公司;
2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司;
3)与 A 股同类公司相比具有估值优势的公司。
本基金根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
4、存托凭证的投资策略
本基金将根据投资目标和股票投资策略,通过定性分析和定量分析相结合的方式,对存托凭证的发行企业和所属行业进行深入研究判断,在综合考
虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,精选出具备投资价值的存托凭证进行投资。
5、可转换债券投资策略
本基金投资可转债的比例不超过基金资产的 20%。本基金在分析宏观经济运行特征和证券市场趋势判断的前提下,在综合分析可转换债券的债性特征、股性特征等因素的基础上,选择其中安全边际较高、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种进行投资。结合行业分析和个券选择,对成长前景较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注,选择投资价值较高的个券进行投资。
6、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。
7、证券公司短期公司债券投资策略
本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。
基金投资证券公司短期公司债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
8、衍生品投资策略
(1)股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其理估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
(2)国债期货投资策略
基金管理人可运用国债期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的利率风险,改善组合的风险收益特性。
(3)股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的期权合约。基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。9、其他品种投资策略
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,本基金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化的,可依据法律法规的规定履行适当程序后,运用金融衍生产品进行投资风险管理。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+中证
港股通综合指数收益率×5%。
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场
基金,低于股票型基金。
风险收益特征 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似
的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 光大保德信基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信 息 披 露 姓名 高顺平 石立平
联系电话 (021)80262888 010-63639180
负责人 电子邮箱
epfservice@epf.com.cn shiliping@cebbank.com
客户服务电话 4008-202-888 95595
传真 (021)80262468 010-63639132
注册地址 上海市黄浦区中山东二路558 北京市西城区太平桥大街25
号外滩金融中心1幢,6层 号、甲25号中国光大中心
上海市黄浦区中山东二路558 北京市西城区太平桥大街25号
办公地址 号外滩金融中心1幢(北区3号
楼),6-7层、10层 中国光大中心
邮政编码 200010 100033
法定代表人 刘翔 王江
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn
基金中期报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、中国光大银
行股份有限公司的办公场所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 光大保德信基金管理有限公司 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融
中心 1 幢(北区 3 号楼),6-7 层、10 层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
报告期(2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日)
3.1.1 期间数据和指标 光大保德信安阳一年混 光大保德信安阳一年混合
合 A C
本期已实现收益 -6,934,951.68 -6,660,495.41
本期利润 4,952,043.04 4,386,042.66
加权平均基金份额本期利润 0.0195 0.0184
本期加权平均净值利润率 1.91% 1.81%
本期基金份额净值增长率 1.53% 1.33%
报告期末(2023 年 6 月 30 日)
3.1.2 期末数据和指标 光大保德信安阳一年混合 光大保德信安阳一年混合 C
A
期末可供分配利润 -1,322,850.74 -2,575,285.01
期末可供分配基金份额利润 -0.0065 -0.0145
期末基金资产净值 207,483,186.51 180,358,348.13
期末基金份额净值 1.0217 1.0134
报告期末(2023 年 6 月 30 日)
3.1.3 累计期末指标 光大保德信安阳一年混 光大保德信安阳一年混合
合 A C
基金份额累计净值增长率 2.17% 1.34%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
光大保德信安阳一年混合 A
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④
过去一个月 0.28% 0.07% 0.78% 0.17% -0.50% -0.10%
过去三个月 -0.01% 0.10% 0.51% 0.16% -0.52% -0.06%
过去六个月 1.53% 0.20% 2.00% 0.17% -0.47% 0.03%
过去一年 0.82% 0.24% 0.83% 0.20% -0.01% 0.04%
自基金合同生 2.17% 0.32% 2.07% 0.23% 0.10% 0.09%
效起至今
光大保德信安阳一年混合 C
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④
过去一个月 0.26% 0.07% 0.78% 0.17% -0.52% -0.10%
过去三个月 -0.11% 0.10% 0.51% 0.16% -0.62% -0.06%
过去六个月 1.33% 0.20% 2.00% 0.17% -0.67% 0.03%
过去一年 0.42% 0.24% 0.83% 0.20% -0.41% 0.04%
自基金合同生 1.34% 0.32% 2.07% 0.23% -0.73% 0.09%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2021 年 6 月 17 日至 2023 年 6 月 30 日)
光大保德信安阳一年混合 A
光大保德信安阳一年混合 C
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大保德信”)成立于 2004 年 4 月,由中国光大集团
控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建,公司总部设在上海,注册资本为人民币 1.6 亿元人民币,两家股东分别持有 55%和 45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营),今后,将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。
截至 2023 年 6 月 30 日,光大保德信旗下管理着 71 只开放式基金,即光大保德信量化核心证券
投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置
混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金、光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信超短债债券型证券投资基金、光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信安泽债券型证券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信景气先锋混合型证券投资基金、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信研究精选混合型证券投资基金、光大保德信消费主题股票型证券投资基金、光大保德信瑞和混合型证券投资基金、光大保德信尊合 87 个月定期开放债券型证券投资基金、光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金、光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金 、光大保德信锦弘混合型证券投资基金、光大保德信新机遇混合型证券投资基金、光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金、光大保德信品质生活混合型证券投资基金、光大保德信健康优加混合型证券投资基金、光大保德信睿盈混合型证券投资基金、光大保德信中证 500 指数增强型证券投资基金、光大保德信创新生活混合型证券投资基金、光大保德信纯债债券型证券投资基金、光大保德信恒鑫混合型证券投资基金、光大保德信核心资产混合型证券投资基金、光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信汇佳混合型证券投资基金、光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信高端装备混合型证券投资基金、光大保德信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金、光大保德信专精特新混合型证券投资基金、光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助 证券从业 说明
理)期限 年限
任职日期 离任日期
黄波先生,2009 年毕业于南京大
学,2012 年获得复旦大学金融学
硕士学位。2012 年 7 月至 2016 年
5 月在平安养老保险股份有限公
司任职固定收益部助理投资经理;
2016 年 5 月至 2017 年 9 月在长信
基金管理有限公司任职固定收益
部专户投资经理;2017 年 9 月至
2019 年 6 月在圆信永丰基金管理
有限公司任职专户投资部副总监;
2019 年 6 月加入光大保德信基金
管理有限公司,现任总经理助理、
固收管理总部固收多策略投资团
队团队长,2019 年 10 月至今担任
光大保德信中高等级债券型证券
投资基金、光大保德信安祺债券型
证券投资基金、光大保德信增利收
固收管理总部 益债券型证券投资基金、光大保德
黄波 固收多策略投 2021-06-1 - 10 年 信信用添益债券型证券投资基金、
资团队团队 7 光大保德信多策略精选 18 个月定
长、基金经理 期开放灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理,2019 年 11 月至
2020年12月担任光大保德信多策
略智选 18 个月定期开放混合型证
券投资基金的基金经理,2020 年 1
月至 2023 年 4 月担任光大保德信
欣鑫灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理,2020年1月至2022
年 10 月担任光大保德信睿鑫灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理,2020 年 10 月至今担任光大
保德信安泽债券型证券投资基金
的基金经理,2020 年 12 月至今担
任光大保德信安瑞一年持有期债
券型证券投资基金的基金经理,
2021 年 6 月至今担任光大保德信
安阳一年持有期混合型证券投资
基金的基金经理。
华叶舒女士,2014 年毕业于南京
大学,2016 年获得上海交通大学
华叶舒 基金经理 2022-09-1 - 7 年 会计学硕士学位。2016 年 7 月至
7 2020 年 6 月任天治基金管理有限
公司固定收益部研究员;2020 年 6
月加入光大保德信基金管理有限
公司,历任固收管理总部固收多策
略投资团队可转债研究员,2022
年 5 月至 2022 年 9 月担任光大保
德信-光大理财可转债 1 号集合资
产管理计划的投资经理,2022 年 9
月至今担任光大保德信安阳一年
持有期混合型证券投资基金、光大
保德信恒鑫混合型证券投资基金
的基金经理。
注:对基金的首任基金经理,其任职日期按基金合同生效日填写,离任日期为公司决定确定的
解聘日期。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,
为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为充分保护持有人利益,确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方
面得到公平对待,本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和
完善、公平交易执行效果评估等各方面出发,建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期,本
基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同
日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
股票部分,23 年上半年股票配置逐步降低;为控制组合波动性,股票减持的仓位转增配高性价
比可转债。
基金固收部分投资保持高信用资质配置、注重组合流动性管理的特征:以精选中短久期的利率债和高等级信用债配置为主,分散投资,力争保障组合固收资产具有良好的流动性;同时,二季度末组合可转债仓位提升,增配业绩稳健、估值适中的可转债,整体维持中性偏积极的仓位。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内光大保德信安阳一年持有期混合 A 份额净值增长率为 1.53%,业绩比较基准收益率
为2.00%,光大保德信安阳一年持有期混合C份额净值增长率为1.33%,业绩比较基准收益率为2.00%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年宏观经济运行整体回升向好,市场需求逐步恢复,生产供给持续增加。进入二季度,尽管生产需求恢复的强度有所分化,但物价基本稳定,上半年经济增速 6.3%,同比进一步提速。进入六月,在六家国有大行集体下调存款利率后,央行公开市场操作利率下降 10bp,随后 MLF 利率下调,最后 LPR 利率跟随调整,货币政策保持了较为积极的态度。同时六月的数据显示生产环比出现好转,投资边际好转主要来自于基建和制造业投资改善的支撑,工业品价格也有所上涨。展望下半年,在高质量发展这一重要主题下,预计货币政策仍将继续为经济护航,但信用需求端政策可能仍较难实现粗放式发力,精准的结构性政策仍然会是主要方向。我们对基本面的判断偏窄幅震荡,政策效果需要更多数据验证能否实现更广谱的好转,但随着年内价格和库存等指标的好转同时财政支出向正常节奏回归,需求端或有望更好的跟进生产端的复苏,企业利润整体也有望更明显回升。
股票市场方面,宏观政策传递出对经济复苏要有信心更要有耐心的信号,高质量发展是正道,市场也开始意识到单纯依靠“强刺激”政策出台的可能性较低;基本面角度,消费有待进一步提升,投资和出口也有一定压力,权重及顺周期板块整体表现较弱。市场方面,前期交易主线的 AI 等相关热门板块先涨后跌,资金寻找低位的赛道、出口等方向,轮动较快但赚钱效应不强。展望后市,在股市悲观预期体现较充分情况下,风险偏好有望提升,数字经济及泛 AI 在热度居高不下的情况下需要关注业绩能否兑现,更需要注意参与节奏,寻找能真正受益于产业变革的标的,相比硬件的高预期,目前更关注软件及应用层面的投资机会;另外,积极关注能率先通过供给收缩或需求扩张完成被动去库存板块的投资机会。
债券市场方面,二季度随着央行的降息,短端收益率下行幅度较长端更为明显,利率债表现好
于信用。具体而言,短端 1 年国债和 1 年国开二季度末为 1.87%和 2.09%,分别下行 36bp 和 29bp。
长端 10 年国债和 10 年国开二季度末为 2.64%和 2.77%,分别下行 21bp 和 25bp。信用债方面,1Y
的 AAA 信用债二季度末收益率为 2.49%,下行 28bp;3Y 的 AAA 和 AA 的信用债二季度末为 2.82%
和 3.40%,分别下行 26bp 和 24bp。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。
报告期内,公司设立由负责运营的高管、运营部代表(包括基金会计)、投研部门代表、监察稽核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,选择基金估值模型及估值模型假设,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制,对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议,经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见,并必须获得估值委员会二分之一以上成员同意。
公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历,并具有广泛的代表性。
委员会对各相关部门和代表人员的分工如下:投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论,负责执行基金估值政策进行日常估值业务,负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项;监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见;金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估;IT 部就估值政策调整的技术实现进行评估。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、基金合同以及基金实际运作情况,本基金本报告期内未进行利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国光大银行股份有限公司在光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金(以下称“本基金”)托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,依法安全保管了基金的全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求,各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金 2023 年中期报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确。
6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金
报告截止日:2023 年 6 月 30 日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 12,770,874.80 2,196,549.80
结算备付金 1,036,584.56 4,588,966.41
存出保证金 62,933.57 394,147.91
交易性金融资产 6.4.7.2 374,459,767.05 666,408,713.04
其中:股票投资 - 111,160,241.51
基金投资 - -
债券投资 374,459,767.05 555,248,471.53
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 2,999,271.23 -
应收清算款 1,675,882.05 -
应收股利 - -
应收申购款 199.84 1,000.00
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.5 - -
资产总计 393,005,513.10 673,589,377.16
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - 25,492,898.52
应付清算款 1,096,201.85 514,393.43
应付赎回款 3,361,653.29 2,023,680.92
应付管理人报酬 266,162.07 451,119.19
应付托管费 66,540.52 112,779.83
应付销售服务费 62,317.73 111,171.31
应付投资顾问费 - -
应交税费 19,030.26 27,400.34
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.6 292,072.74 370,744.19
负债合计 5,163,978.46 29,104,187.73
净资产:
实收基金 6.4.7.7 381,042,491.59 642,381,595.79
其他综合收益 - -
未分配利润 6.4.7.8 6,799,043.05 2,103,593.64
净资产合计 387,841,534.64 644,485,189.43
负债和净资产总计 393,005,513.10 673,589,377.16
注:报告截止日 2023 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.0178 元,基金份额总额 381,042,491.59 份。
其中 A 类基金份额净值 1.0217 元,份额总额 203,072,295.95 份;C 类基金份额净值 1.0134 元,份额
总额 177,970,195.64 份。
6.2 利润表
会计主体:光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金
本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至
2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日
一、营业总收入 12,635,408.26 -55,613,641.43
1.利息收入 103,758.44 164,966.13
其中:存款利息收入 6.4.7.9 59,367.81 131,640.25
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 44,390.63 33,325.88
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -10,401,882.97 -32,395,923.06
其中:股票投资收益 6.4.7.10 -13,558,835.32 -58,531,490.19
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.11 3,154,077.11 23,420,934.75
资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - -
贵金属投资收益 6.4.7.13 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 2,875.24 2,714,632.38
3.公允价值变动收益(损失以“-”号 6.4.7.16 22,933,532.79 -23,382,684.50
填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 - -
减:二、营业总支出 3,297,322.56 9,779,203.59
1.管理人报酬 6.4.10.2 1,999,204.80 5,827,534.95
2.托管费 6.4.10.2 499,801.13 1,456,883.67
3.销售服务费 6.4.10.2 483,571.30 1,516,915.33
4.投资顾问费 - -
5.利息支出 184,976.45 803,943.37
其中:卖出回购金融资产支出 184,976.45 803,943.37
6. 信用减值损失 6.4.7.1 - -
8
7.税金及附加 15,930.26 43,804.16
8.其他费用 6.4.7.19 113,838.62 130,122.11
三、利润总额(亏损总额以“-”号填 9,338,085.70 -65,392,845.02
列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 9,338,085.70 -65,392,845.02
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 9,338,085.70 -65,392,845.02
6.3 净资产(基金净值)变动表
会计主体:光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金
本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益(若有)
一、上期期末净 644,485,189.
资产(基金净 642,381,595.79 - 2,103,593.64 43
值)
二、本期期初净 644,485,189.4
资产(基金净 642,381,595.79 - 2,103,593.64 3
值)
三、本期增减变 -256,643,654.
动额(减少以 -261,339,104.20 - 4,695,449.41 79
“-”号填列)
(一)、综合收 - - 9,338,085.70 9,338,085.70
益总额
(二)、本期基金
份额交易产生的 -265,981,740.
基金净值变动数 -261,339,104.20 - -4,642,636.29 49
(净值减少以“-”
号填列)
其中:1.基金申购 76,422.06 - 1,624.66 78,046.72
款
2.基金赎回 -261,415,526.26 - -4,644,260.95 -266,059,787.
款 21
(三)、本期向基 - - - -
金份额持有人分
配利润产生的基
金净值变动(净值
减少以“-”号填列)
四、本期期末净资 381,042,491.59 - 6,799,043.05 387,841,534.6
产(基金净值) 4
上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益(若有)
一、上期期末净 1,521,703,62
资产(基金净 1,443,446,413.48 - 78,257,207.42 0.90
值)
二、本期期初净 1,521,703,62
资产(基金净 1,443,446,413.48 - 78,257,207.42 0.90
值)
三、本期增减变 -357,318,133.
动额(减少以 -291,974,474.89 - -65,343,658.11 00
“-”号填列)
(一)、综合收 - - -65,392,845.02 -65,392,845.0
益总额 2
(二)、本期基金
份额交易产生的 -291,925,287.
基金净值变动数 -291,974,474.89 - 49,186.91 98
(净值减少以“-”
号填列)
其中:1.基金申购 40,654,743.62 - 1,319,466.47 41,974,210.09
款
2.基金赎回 -332,629,218.51 - -1,270,279.56 -333,899,498.
款 07
(三)、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的基 - - - -
金净值变动(净值
减少以“-”号填列)
四、本期期末净资 1,151,471,938.59 - 12,913,549.31 1,164,385,487.
产(基金净值) 90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:刘翔,主管会计工作负责人:贺敬哲,会计机构负责人:王永万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]979 号《关于准予光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》的核准,由基金管理人光大保德信基金管理有限公司自 2021 年 5 月
31 日至 2021 年 6 月 15 日止期间向社会公开发行募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙)验证并出具安永华明(2021)验字第 60467078_B02 号验资报告后,向中国证监会报送基
金备案材料。基金合同于 2021 年 6 月 17 日正式生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设
立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币 1,398,429,229.18 元,募集资金在募集期间产生的利息为人民币 326,523.82 元,以上实收基金(本息)合计为人民币 1,398,755,753.00 元,折合
1,398,755,753.00 份基金份额,其中 A 类基金份额 677,439,733.91 份,C 类基金份额 721,316,019.09
份。本基金的基金管理人和注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司。
本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。对于A 类基金份额,投资者认购/申购时收取前端认购费或申购费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费;对于 C 类基金份额,在投资者认购/申购时不收取前后端认购费或申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:本基金的股票及存托凭证投资比例为基金资产的 0%-30%,投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票资产的 50%;本基金投资同业存单比例不超过基金资产的 20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,
基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
本基金的业绩比较基准为:中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制,同时,在信息披露和估值方面,也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报
规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)
交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证
券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业
纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,
按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税
行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。
6.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,
自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
6.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应
纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期
限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.6.6 境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题,根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号 文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的 规定和实务操作执行。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2023 年 6 月 30 日
活期存款 12,770,874.80
等于:本金 12,768,081.06
加:应计利息 2,793.74
定期存款 -
等于:本金 -
加:应计利息 -
其中:存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于:本金 -
加:应计利息 -
合计 12,770,874.80
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2023 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
贵金属投资-金交 -
- - -
所黄金合约
交 易 所 5,732,749.55
市场 296,823,392.88 298,608,955.60 -3,947,186.83
债券
银 行 间 1,210,311.45
市场 74,037,239.33 75,850,811.45 603,260.67
合计 370,860,632.21 6,943,061.00 374,459,767.05 -3,343,926.16
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 370,860,632.21 6,943,061.00 374,459,767.05 -3,343,926.16
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
本期末
项目 2023 年 6 月 30 日
账面余额 其中:买断式逆回购
交易所市场 2,999,271.23 -
银行间市场 - -
合计 2,999,271.23 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.6 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2023 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 77,853.19
其中:交易所市场 77,350.69
银行间市场 502.50
应付利息 -
预提审计费 34,712.18
预提信息披露费 179,507.37
合计 292,072.74
6.4.7.7 实收基金
光大保德信安阳一年混合 A
金额单位:人民币元
本期
项目 2023年1月1日至2023年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 325,283,295.16 325,283,295.16
本期申购 55,136.09 55,136.09
本期赎回(以“-”号填列) -122,266,135.30 -122,266,135.30
本期末 203,072,295.95 203,072,295.95
光大保德信安阳一年混合 C
金额单位:人民币元
本期
项目 2023年1月1日至2023年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 317,098,300.63 317,098,300.63
本期申购 21,285.97 21,285.97
本期赎回(以“-”号填列) -139,149,390.96 -139,149,390.96
本期末 177,970,195.64 177,970,195.64
6.4.7.8 未分配利润
光大保德信安阳一年混合 A
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 7,809,126.61 -5,750,288.26 2,058,838.35
本期利润 -6,934,951.68 11,886,994.72 4,952,043.04
本期基金份额交易产生的 -2,197,025.67 -402,965.16 -2,599,990.83
变动数
其中:基金申购款 1,058.70 220.65 1,279.35
基金赎回款 -2,198,084.37 -403,185.81 -2,601,270.18
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,322,850.74 5,733,741.30 4,410,890.56
光大保德信安阳一年混合 C
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,656,691.90 -5,611,936.61 44,755.29
本期利润 -6,660,495.41 11,046,538.07 4,386,042.66
本期基金份额交易产生的 -1,571,481.50 -471,163.96 -2,042,645.46
变动数
其中:基金申购款 316.90 28.41 345.31
基金赎回款 -1,571,798.40 -471,192.37 -2,042,990.77
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,575,285.01 4,963,437.50 2,388,152.49
6.4.7.9 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 39,761.27
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 18,854.87
其他 751.67
合计 59,367.81
6.4.7.10 股票投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 150,355,196.39
减:卖出股票成本总额 163,589,899.72
减:交易费用 324,131.99
买卖股票差价收入 -13,558,835.32
6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
本期
项目
2023年1月1日至2023年6月30日
债券投资收益——利息收入 5,716,414.63
债券投资收益——买卖债券(债转股及 -2,562,337.52
债券到期兑付)差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 3,154,077.11
6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
本期
项目
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 419,738,626.77
交总额
减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 417,090,529.53
成本总额
减:应计利息总额 5,193,765.41
减:交易费用 16,669.35
买卖债券差价收入 -2,562,337.52
6.4.7.12 资产支持证券投资收益
6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目 本期
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资产生的股利收益 2,875.24
其中:证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,875.24
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期
2023年1月1日至2023年6月30日
1.交易性金融资产 22,933,532.79
——股票投资 18,444,376.75
——债券投资 4,489,156.04
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减:应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 22,933,532.79
6.4.7.17 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.18 信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2023年1月1日至2023年6月30日
审计费用 34,712.18
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行汇划费 822.65
账户维护费 18,000.00
组合费 196.42
其他费用 600.00
合计 113,838.62
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
光大保德信基金管理有限公司(“光大保德信”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国光大银行股份有限公司(“光大银行”) 基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称 占当期股 占当期股
成交金额 票成交总 成交金额 票成交总
额的比例 额的比例
光大证券 34,041,725.51 18.62% 387,007,245.88 48.54%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称 占当期债 占当期债
成交金额 券成交总 成交金额 券成交总
额的比例 额的比例
光大证券 126,385,058.46 26.48% 881,699,232.30 64.75%
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日
占当期债 占当期债
券回购成 成交金额 券回购成
成交金额
交总额的 交总额的
比例 比例
光大证券 190,500,000.00 8.85% 678,000,000.00 8.00%
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例
光大证券 30,120.02 19.34% 3,567.69 4.61%
上年度可比期间
关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日
当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例
光大证券 336,885.49 49.40% 215,552.95 72.72%
注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6
30日 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,999,204.80 5,827,534.95
其中:支付销售机构的客户维护费 944,116.84 2,846,596.41
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.8%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×基金管理费年费率/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6
30日 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 499,801.13 1,456,883.67
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×基金托管费年费率/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
本期
2023年1月1日至2023年6月30日
获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费
联方名称
光大保德信安阳一 光大保德信安阳一年混 合计
年混合 A 合 C
光大保德信 - 301.66 301.66
光大证券 - 1,461.60 1,461.60
光大银行 - 456,296.34 456,296.34
合计 - 458,059.60 458,059.60
上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30日
获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费
联方名称
光大保德信安阳一 光大保德信安阳一年混 合计
年混合A 合C
光大保德信 - 528.82 528.82
光大证券 - 8,848.64 8,848.64
光大银行 - 1,466,077.70 1,466,077.70
合计 - 1,475,455.16 1,475,455.16
注:基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本
基金份额分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,A 类基金份额不收取销售服务费,C
类基金份额销售服务费年费率为 0.40%。本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下:
H=E×C 类基金销售服务费年费率/当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国光大银行 12,770,874.8 39,761.27 5,005,274.08 84,602.33
0
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末(2023 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购金融资产款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购金融资产款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了内部管理制度和流程来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理体系包括三个层次:第一层次是基于自我评估和管理的业务/职能部门;第二层次是公司经营层的风险管理工作委员会;第三层次是董事会下设的风险管理委员会。
各业务/职能部门是公司风险管理工作最直接的实施者,负责根据公司风险管理政策和制度,制订本部门的风险管理计划、工作流程及相关管理责任,并报请风险管理工作委员会审议批准;对本部门的主要风险指标,以及相关的测量、管理方法提出建议,并及时更新,报请风险管理工作委员会审议批准;实施本部门的风险管理日常工作,定期进行自我评估,并向风险管理工作委员会报告评估情况。
风险管理工作委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构,根据公司董事会和风险管
理委员会制订的风险管理政策和授权,负责公司日常的风险管理工作。
风险管理委员会是公司风险管理的最高权力机构,其机构组成、运行方式和相应职责应由董事会规定。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
短期信用评级 本期末 上年末
2023年6月30日 2022年12月31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 24,359,524.88 52,017,335.61
合计 24,359,524.88 52,017,335.61
注:未评级债券包括:超短期融资债券、国债。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
长期信用评级 本期末 上年末
2023年6月30日 2022年12月31日
AAA 255,323,457.35 390,315,443.38
AAA 以下 51,541,207.29 70,367,093.63
未评级 43,235,577.53 42,548,598.91
合计 350,100,242.17 503,231,135.92
注:未评级债券包括:国债、一般中期票据。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资
产主要为结算备付金、买入返售证券、存出保证金、债券投资及银行存款等。本基金通过监控组合
的久期来评估基金面临的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2023年6月30 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
日
资产
银行存款 12,770,874. - - - - - 12,770,874.
80 80
结算备付金 1,036,584.5 - - - - - 1,036,584.5
6 6
存出保证金 62,933.57 - - - - - 62,933.57
交易性金融资 65,643,568. 130,310,09 5,324,235.9 153,313,47 19,868,386. - 374,459,76
产 27 7.43 0 9.43 02 7.05
买入返售金融 2,999,271.2 - - - - - 2,999,271.2
资产 3 3
应收证券清算 - - - - - 1,675,882.0 1,675,882.0
款 5 5
应收申购款 - - - - - 199.84 199.84
82,513,232. 130,310,09 5,324,235.9 153,313,47 19,868,386. 1,676,081.8 393,005,51
资产总计
43 7.43 0 9.43 02 9 3.10
负债
应付证券清算 - - - - - 1,096,201.8 1,096,201.8
款 5 5
应付赎回款 - - - - - 3,361,653.2 3,361,653.2
9 9
应付管理人报 - - - - - 266,162.07 266,162.07
酬
应付托管费 - - - - - 66,540.52 66,540.52
应付销售服务 - - - - - 62,317.73 62,317.73
费
应交税费 - - - - - 19,030.26 19,030.26
其他负债 - - - - - 292,072.74 292,072.74
5,163,978.4 5,163,978.4
负债总计 - - - - -
6 6
利率敏感度缺 82,513,232. 130,310,09 5,324,235.9 153,313,47 19,868,386. -3,487,896. 387,841,53
口 43 7.43 0 9.43 02 57 4.64
上年度末
2022 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
31 日
资产
银行存款 2,196,549.8 - - - - - 2,196,549.8
0 0
结算备付金 4,588,966.4 - - - - - 4,588,966.4
1 1
存出保证金 394,147.91 - - - - - 394,147.91
交易性金融资 81,818,722. 24,701,208. 362,951,98 85,776,555. - 111,160,241 666,408,71
产 19 50 5.50 34 .51 3.04
应收申购款 - - - - - 1,000.00 1,000.00
其他资产 - - - - - - -
88,998,386. 24,701,208. 362,951,98 85,776,555. 111,161,241 673,589,37
资产总计 -
31 50 5.50 34 .51 7.16
负债
卖出回购金融 25,492,898. - - - - - 25,492,898.
资产款 52 52
应付证券清算 - - - - - 514,393.43 514,393.43
款
应付赎回款 - - - - - 2,023,680.9 2,023,680.9
2 2
应付管理人报 - - - - - 451,119.19 451,119.19
酬
应付托管费 - - - - - 112,779.83 112,779.83
应付销售服务 - - - - - 111,171.31 111,171.31
费
应交税费 - - - - - 27,400.34 27,400.34
其他负债 - - - - - 370,744.19 370,744.19
25,492,898. 3,611,289.2 29,104,187.
负债总计 - - - -
52 1 73
利率敏感度缺 63,505,487. 24,701,208. 362,951,98 85,776,555. - 107,549,95 644,485,18
口 79 50 5.50 34 2.30 9.43
注:上表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合
约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 影响生息资产公允价值的其他变量不变,仅利率发生变动;
利率变动范围合理。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)
分析 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
基准利率上升 1% 减少约 1,335,409.16 减少约 3,110,386.95
基准利率下降 1% 增加约 1,356,824.95 增加约 3,156,476.18
注:上表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的
变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本报告
期末,本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位:人民币元
上年度末
2022年12月31日
项目
美元 港币
合计
折合人民币 折合人民币
以外币计价的
资产
交易性金融资 - 11,887,208.39 11,887,208.39
产
资产合计 - 11,887,208.39 11,887,208.39
以外币计价的
负债
负债合计 - - -
资产负债表外
汇风险敞口净 - 11,887,208.39 11,887,208.39
额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 假设本基金的单一外币汇率变化 1%,其他变量不变;
此项影响并未考虑管理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)
分析 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
港币相对人民币升值 1% - 增加约 118,872.08
港币相对人民币贬值% - 减少约 118,872.08
注:本基金本报告期末持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债比例较低,因此本报告期末外汇风险因素的变化对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的基金管理人每日对投资组合的行业和个券的集中度进行监控,并定期分析其相对业绩比较基准的偏离度。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,通过压力测试来评估本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
项目
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
占基金资产 占基金资产
公允价值 净值比例 公允价值 净值比例
(%) (%)
111,160,241.5
交易性金融资产-股票投资 - - 17.25
1
交易性金融资产-基金投资 - - - -
60,544,152.0 15.61 84,007,708.50 13.03
交易性金融资产-债券投资
4
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
60,544,152.0 15.61 195,167,950.0 30.28
合计
4 1
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 基金未来业绩表现相对业绩基准的波动性与其过去一年的整体水平保持一致。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
相关风险变量的变动 本期末 上年度末
分析
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升 1% - 增加约 8,073,740.42
业绩比较基准下降 1% - 减少约 8,073,740.42
注:上表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生的影响。
本基金本期末持有的交易性权益类投资比例较低,因此市场价格风险因素对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位:人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末
2023 年 6 月 30 日
第一层次 60,544,152.04
第二层次 313,915,615.01
第三层次 -
合计 374,459,767.05
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资,若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次,并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债,这些金融工具因其剩余期限较短,所以其账面价值与公允价值相若。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 374,459,767.05 95.28
其中:债券 374,459,767.05 95.28
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 2,999,271.23 0.76
其中:买断式回购的买入返
售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合
7 计 13,807,459.36 3.51
8 其他各项资产 1,739,015.46 0.44
9 合计 393,005,513.10 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例
(%)
1 300454 深信服 3,482,238.00 0.54
2 300059 东方财富 3,211,990.60 0.50
3 300188 美亚柏科 3,183,383.00 0.49
4 603035 常熟汽饰 2,764,023.00 0.43
5 002352 顺丰控股 2,373,819.00 0.37
6 300604 长川科技 2,048,051.00 0.32
7 002153 石基信息 1,881,989.00 0.29
8 301030 仕净科技 1,734,170.00 0.27
9 600588 用友网络 1,677,000.00 0.26
10 603501 韦尔股份 1,571,293.00 0.24
11 600426 华鲁恒升 1,521,348.20 0.24
12 603993 洛阳钼业 1,463,000.00 0.23
13 603822 嘉澳环保 1,326,039.00 0.21
14 688023 安恒信息 1,243,743.10 0.19
15 002368 太极股份 1,179,795.10 0.18
16 000831 五矿稀土 1,062,400.00 0.16
17 300577 开润股份 997,869.00 0.15
18 688789 宏华数科 926,232.26 0.14
19 600925 苏能股份 55,372.80 0.01
20 601059 信达证券 46,431.00 0.01
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例
(%)
1 600161 天坛生物 7,893,229.40 1.22
2 300674 宇信科技 7,359,719.00 1.14
3 688106 金宏气体 6,986,746.55 1.08
4 600031 三一重工 6,838,298.00 1.06
5 02238 广汽集团 6,795,781.03 1.05
6 000998 隆平高科 6,500,362.00 1.01
7 300294 博雅生物 5,896,465.00 0.91
8 000938 紫光股份 4,716,025.00 0.73
9 688023 安恒信息 4,569,727.50 0.71
10 601966 玲珑轮胎 4,399,860.00 0.68
11 601567 三星医疗 4,196,354.00 0.65
12 688777 中控技术 3,981,699.86 0.62
13 300672 国科微 3,726,775.00 0.58
14 000858 五粮液 3,661,954.00 0.57
15 300454 深信服 3,465,621.00 0.54
16 601628 中国人寿 3,380,690.00 0.52
17 300059 东方财富 3,366,213.00 0.52
18 300188 美亚柏科 3,199,612.00 0.50
19 603217 元利科技 3,119,249.10 0.48
20 002129 中环股份 2,897,200.00 0.45
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 33,985,281.46
卖出股票的收入(成交)总额 150,355,196.39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净值比
序号 债券品种 公允价值
例(%)
1 国家债券 22,461,013.15 5.79
2 央行票据 - -
3 金融债券 51,317,686.58 13.23
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 164,286,103.83 42.36
5 企业短期融资券 14,179,735.84 3.66
6 中期票据 61,671,075.61 15.90
7 可转债(可交换债) 60,544,152.04 15.61
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 374,459,767.05 96.55
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
值比例(%)
1 102101828 21 粤能源 300,000 30,954,353.42 7.98
MTN001
2 149230 20 申证 08 300,000 30,804,864.66 7.94
3 102103124 21 格力 300,000 30,716,722.19 7.92
MTN001
4 175343 20 浙金 02 300,000 30,539,597.26 7.87
5 188379 21 诚通 09 200,000 20,700,019.73 5.34
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其理估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
基金管理人可运用国债期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的利率风险,改善组合的风险收益特性。
7.11.2 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 前十名证券中,20 东债 01(163927 SH),东方证券股份有限公司于 2022 年 9 月 2 日收到国家
外汇管理局上海市分局出具的上海汇管罚字〔2022〕3112220302 号,具体内容为:1、未按规定上报结售汇综合头寸日报表。2、未按规定办理国际收支直接申报。处罚结果:责令改正,给予警告,处罚款 25 万元人民币。
基金管理人按照内部研究工作规范对以上证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。以上处罚事件发生后,基金管理人密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。
除上述证券外,本基金本报告期末投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 62,933.57
2 应收清算款 1,675,882.05
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 199.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,739,015.46
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 公允价值
值比例(%)
1 111010 立昂转债 5,988,027.62 1.54
2 113060 浙 22 转债 3,350,450.84 0.86
3 110062 烽火转债 3,243,856.16 0.84
4 127070 大中转债 3,190,176.49 0.82
5 127028 英特转债 3,161,950.69 0.82
6 113519 长久转债 2,988,985.64 0.77
7 128109 楚江转债 2,817,985.71 0.73
8 113608 威派转债 2,618,235.35 0.68
9 127045 牧原转债 2,480,093.10 0.64
10 123078 飞凯转债 2,171,301.37 0.56
11 113033 利群转债 2,090,983.56 0.54
12 128133 奇正转债 1,897,771.23 0.49
13 128141 旺能转债 1,856,993.84 0.48
14 113048 晶科转债 1,576,916.03 0.41
15 113021 中信转债 1,496,490.19 0.39
16 123149 通裕转债 1,419,894.87 0.37
17 127026 超声转债 1,363,891.88 0.35
18 128134 鸿路转债 1,119,517.40 0.29
19 113616 韦尔转债 931,226.30 0.24
20 113057 中银转债 912,147.56 0.24
21 113051 节能转债 872,703.00 0.23
22 123091 长海转债 609,382.19 0.16
23 127040 国泰转债 579,894.80 0.15
24 123022 长信转债 547,216.99 0.14
25 118013 道通转债 501,661.59 0.13
26 118024 冠宇转债 456,203.38 0.12
27 123161 强联转债 378,278.79 0.10
28 128144 利民转债 292,443.99 0.08
29 127006 敖东转债 272,979.19 0.07
30 123158 宙邦转债 241,985.56 0.06
31 127052 西子转债 2,454.14 0.00
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
份额级别
数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
光大保德信安阳
3,881 52,324.73 20,004,600.00 9.85% 183,067,695.95 90.15%
一年混合 A
光大保德信安阳 100.00
1,905 93,422.67 10.05 0.00% 177,970,185.59
一年混合 C %
合计 5,786 65,855.94 20,004,610.05 5.25% 361,037,881.54 94.75%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
光大保德信安阳一年混 994.56 0.00%
基金管理人所有从业人 合 A
员持有本基金 光大保德信安阳一年混 10,000.70 0.01%
合 C
合计 10,995.26 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理均未持有本基金的份额。
9 开放式基金份额变动
单位:份
项目 光大保德信安阳一年混合 A 光大保德信安阳一年混合 C
基金合同生效日(2021 年 6 月 17 677,439,733.91 721,316,019.09
日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 325,283,295.16 317,098,300.63
本报告期基金总申购份额 55,136.09 21,285.97
减:本报告期基金总赎回份额 122,266,135.30 139,149,390.96
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 203,072,295.95 177,970,195.64
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本基金报告期内未持有基金。
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
交易 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注
数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的
额的比例 比例
信达证券 1 35,370,099.63 19.34% 25,513.36 16.38% -
光大证券 2 34,041,725.51 18.62% 30,120.02 19.34% -
广发证券股份 1 30,653,181.52 16.76% 28,241.06 18.13% -
有限公司
东兴证券股份 1 20,818,595.04 11.39% 15,016.49 9.64% -
有限公司
中泰证券股份 1 19,418,834.57 10.62% 18,084.75 11.61% -
有限公司
长江证券股份 1 16,846,828.96 9.21% 15,689.47 10.07% -
有限公司
海通证券 1 16,332,735.28 8.93% 15,047.39 9.66% -
恒泰证券 1 3,246,436.04 1.78% 2,341.89 1.50% -
兴业证券 1 2,864,844.00 1.57% 2,696.41 1.73% -
国信证券股份 1 2,146,854.00 1.17% 1,977.91 1.27% -
有限公司
国泰君安证券 1 1,110,900.00 0.61% 1,034.59 0.66% -
股份有限公司
申万宏源证券 2 - - - - -
有限公司
瑞银证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
东方证券股份 1 - - - - -
有限公司
平安证券股份 1 - - - - -
有限公司
国金证券股份 1 - - - - -
有限公司
中国银河证券 1 - - - - -
股份有限公司
中银国际证券 1 - - - - -
股份有限公司
中信建投证券 3 - - - - -
股份有限公司
安信证券股份 1 - - - - -
有限公司
中国国际金融 1 - - - - -
股份有限公司
注:(1)报告期内租用证券公司交易单元变更情况
本报告期内本基金租用的证券公司交易单元无变更。
(2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人选择证券经营机构,并选用其交易单元供本基金买卖证券专用,应本着安全、高效、低成本,能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则,对该证券经营机构的经营情况、治理情况、
研究实力等进行综合考量。
基本选择标准如下:
实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;
财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
经营行为规范,近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚;
内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求,并能为本基金提供全面的信息服务;
研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务;
对于某一领域的研究实力超群,或是能够提供全方面,高质量的服务。
(3)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
投资研究团队按照(1)中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准,对备选的证券经营机构进行初步筛选;
对通过初选的各证券经营机构,投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内,对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。
根据各成员评分,得出各证券经营机构的综合评分。
投资研究团队根据各机构的得分排名,拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构。
董事会已做出决议,授权总经理依照公司对各券商的评价结果全权处理并决定公司旗下基金租用专用交易席位的事宜。
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称 占当期债 占当期回 占当期权
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例
信达证券 38,668,114.8 8.10% 217,600,0 10.11% - -
5 00.00
光大证券 126,385,058. 26.48% 190,500,0 8.85% - -
46 00.00
广发证券股份 43,689,841.3 9.15% - - - -
有限公司 3
东兴证券股份 14,388,152.0 3.01% - - - -
有限公司 8
中泰证券股份 47,152,887.2 9.88% 563,500,0 26.19% - -
有限公司 6 00.00
长江证券股份 52,649,915.5 11.03% 347,800,0 16.16% - -
有限公司 5 00.00
海通证券 73,116,242.1 15.32% - - - -
7
恒泰证券 23,322,617.4 4.89% 114,000,0 5.30% - -
9 00.00
兴业证券 29,371,072.4 6.15% 582,800,0 27.09% - -
0 00.00
国信证券股份 15,341,606.6 3.21% - - - -
有限公司 3
国泰君安证券 2,724,098.24 0.57% 87,000,00 4.04% - -
股份有限公司 0.00
申万宏源证券 10,523,723.0 2.20% 48,500,00 2.25% - -
有限公司 2 0.00
瑞银证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
东方证券股份 - - - - - -
有限公司
平安证券股份 - - - - - -
有限公司
国金证券股份 - - - - - -
有限公司
中国银河证券 - - - - - -
股份有限公司
中银国际证券 - - - - - -
股份有限公司
中信建投证券 - - - - - -
股份有限公司
安信证券股份 - - - - - -
有限公司
中国国际金融 - - - - - -
股份有限公司
10.9 其他重大事件
法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式
期
光大保德信基金管理有限公司旗下基金 2022 基金管理人公司网站、中
1 年 12 月 31 日基金份额净值及累计净值公告 国证监会基金电子披露 2023-01-03
网站及本基金选定的信
息披露报纸
2 光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资 同上 2023-01-20
基金 2022 年第 4 季度报告
3 光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资 同上 2023-03-31
基金 2022 年年度报告
4 光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资 同上 2023-04-21
基金 2023 年第 1 季度报告
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准光大保德信安阳一年混合型证券投资基金设立的文件
2、光大保德信安阳一年混合型证券投资基金基金合同
3、光大保德信安阳一年混合型证券投资基金招募说明书
4、光大保德信安阳一年混合型证券投资基金托管协议
5、光大保德信安阳一年混合型证券投资基金法律意见书
6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
7、基金托管人业务资格批件和营业执照
8、报告期内光大保德信安阳一年混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
9、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢(北区 3 号楼),6-7 层、10 层。
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话:4008-202-888,021-80262888。 公司网址:www.epf.com.cn。
光大保德信基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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