国投瑞银安智混合型证券投资基金

2022年中期报告

2022年 6月30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年八月三十日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年8 月29日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年1 月 1 日起至 6月 30日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......7

2.5 其他相关资料......7
3 主要财务指标和基金净值表现......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8
4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16
5 托管人报告......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16
6 半年度财务会计报告（未经审计）......17

6.1 资产负债表......17

6.2 利润表......18

6.3 净资产（基金净值）变动表......19

6.4 报表附注......20
7 投资组合报告......47

7.1 期末基金资产组合情况......47

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......47

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......48

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......49

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......50

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......51

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......51

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......51

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......51

7.10 基金投资股指期货的投资政策......51


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......51

7.12 投资组合报告附注......52
8 基金份额持有人信息......53

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......53

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......53

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......53
9 开放式基金份额变动......54
10 重大事件揭示......54

10.1 基金份额持有人大会决议......54

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......54

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......54

10.4 基金投资策略的改变......54

10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......54

10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......54

10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......54

10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......55

10.9 其他重大事件......55
11 影响投资者决策的其他重要信息......56

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......56

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......57
12 备查文件目录......57

12.1 备查文件目录......57

12.2 存放地点......57

12.3 查阅方式......57

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国投瑞银安智混合型证券投资基金
基金简称 国投瑞银安智混合
基金主代码 012021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年10月 25日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 120,360,804.30份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国投瑞银安智混合A 国投瑞银安智混合C

下属分级基金的交易代码 012021 012022

报告期末下属分级基金的份额

总额 19,208,813.47 份 101,151,990.83份
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合
理配置，力争基金资产的持续稳健增值。

投资策略 本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平
衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券，力求实现
基金资产的长期稳定增长。

1、类别资产配置：本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益
风险的比较判别，对股票（包括 A 股、存托凭证和港股通标的
股票等）、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动
态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。

2、债券投资管理：本基金采取“自上而下”的债券分析方法，
确定债券投资组合，并管理组合风险。

3、股票投资管理：（1）行业配置策略：本基金管理人在进行
行业配置时，将采用自上而下与自下而上相结合的方式确定行
业权重。在投资组合管理过程中，基金管理人也将根据宏观经
济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地
调整。（2）优选个股策略：本基金构建股票组合的步骤是：根
据定量与定性分析确定股票初选库；基于公司基本面全面考
量、筛选优势企业，运用现金流贴现模型等估值方法，分析股
票内在价值；结合风险管理，构建股票组合并对其进行动态调
整。（3）存托凭证投资策略：本基金将根据本基金的投资目标
和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，
进行存托凭证的投资。（4）港股通标的股票投资：本基金可通


过内地与香港股票市场交易互联互通机制适度参与港股市场投
资，以增强整体收益。

4、可转换债券投资管理：本基金将利用期权定价模型等数量化
方法对可转债的价值进行估算，选择价值低估的可转换债券进
行投资。

本基金投资于可转债及可交换债券的合计投资比例不得超过基
金资产净值的20%。

5、可交换债券投资管理：本基金将结合对可交换债券的纯债部
分价值以及对目标公司的股票价值的综合评估，选择具有较高
投资价值的可交换债券进行投资。

6、股指期货投资管理：为更好地实现投资目标，本基金在注重
风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。
7、资产支持证券投资管理：本基金将深入研究影响资产支持证
券价值的多种因素，评估资产支持证券的信用风险、利率风
险、流动性风险和提前偿付风险，通过信用分析和流动性管
理，辅以数量化模型分析，精选经风险调整后收益率较高的品
种进行投资，力求获得长期稳定的投资收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×5%+中
债综合指数收益率×75%

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金
风险收益特征 和货币市场基金，低于股票型基金。

本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市
场的风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国投瑞银基金管理有限公 中国民生银行股份有限公

司 司

信息披露 姓名 王明辉 罗菲菲

负责人 联系电话 400-880-6868 010-58560666

电子邮箱 service@ubssdic.com tgxxpl@cmbc.com.cn

客户服务电话 400-880-6868 95568

传真 0755-82904048 010-57093382

注册地址 上海市虹口区杨树浦路 168 北京市西城区复兴门内大

号20 层 街2 号

办公地址 深圳市福田区金田路 4028 北京市西城区复兴门内大

号荣超经贸中心46 层 街2 号

邮政编码 518035 100031

法定代表人 傅强 高迎欣

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com

基金中期报告备置地点 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸
中心 46层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 国投瑞银基金管理有限公司 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经
贸中心46层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2022 年1 月1日至 2022年 6月30
3.1.1 期间数据和指标 日）

国投瑞银安智混合 A 国投瑞银安智混合C

本期已实现收益 208,954.78 1,778,638.88
本期利润 -179,536.80 3,849,974.45

加权平均基金份额本期利润 -0.0069 0.0310
本期加权平均净值利润率 -0.68% 3.07%
本期基金份额净值增长率 4.64% 2.89%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年6 月30日)

国投瑞银安智混合 A 国投瑞银安智混合C

期末可供分配利润 750,812.88 2,179,163.15
期末可供分配基金份额利润 0.0391 0.0215
期末基金资产净值 20,356,264.67 105,384,880.55
期末基金份额净值 1.0597 1.0418
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年6 月30日)

国投瑞银安智混合 A 国投瑞银安智混合C

基金份额累计净值增长率 5.97% 4.18%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。

2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实

现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申
购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国投瑞银安智混合 A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 3.18% 0.42% 1.85% 0.26% 1.33% 0.16%
过去三个月 5.41% 0.46% 1.83% 0.34% 3.58% 0.12%
过去六个月 4.64% 0.38% -1.64% 0.37% 6.28% 0.01%
自基金合同 5.97% 0.35% -1.49% 0.33% 7.46% 0.02%
生效起至今

国投瑞银安智混合 C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 3.17% 0.42% 1.85% 0.26% 1.32% 0.16%
过去三个月 3.67% 0.38% 1.83% 0.34% 1.84% 0.04%
过去六个月 2.89% 0.33% -1.64% 0.37% 4.53% -0.04%
自基金合同 4.18% 0.31% -1.49% 0.33% 5.67% -0.02%
生效起至今

注：1、本基金业绩比较基准为：沪深300 指数收益率×20%+中证港股通综合指数
收益率×5%+中债综合指数收益率×75%

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

国投瑞银安智混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2021 年 10 月25 日至2022年 6月 30日）

国投瑞银安智混合 A

国投瑞银安智混合 C

注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

2、本基金基金合同生效日为 2021 年10 月25日，基金合同生效日至本报告期期末，
基金运作时间未满一年。


4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国
证券监督管理委员会批准，于 2002年 6 月 13日正式成立，注册资本 1亿元人民币。公
司是中国第一家外方持股比例达到 49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBSAG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化。截止 2022 年6 月底，在公募基金方面，公司共管理 82 只基金 ，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，自 2008 年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、
QDII 等创新品种；在境外资产管理业务方面，公司自 2006 年开始为 QFII 信托计划提
供投资咨询服务，具有丰富经验，并于2007 年获得QDII 资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

桑俊 本基金基金 2021-10- - 13 中国籍，博士，具有基金从
经理、研究 25 业资格。2008 年 9 月至 2012
部部门总经 年 5 月任国海证券研究所分
理 析师。2012 年 5 月加入国投
瑞银基金管理有限公司研究
部。曾任国投瑞银瑞利灵活
配置混合型证券投资基金
（ LOF）、国投瑞银新机遇
灵活配置混合型证券投资基
金、国投瑞银新回报灵活配
置混合型证券投资基金、国
投瑞银新成长灵活配置混合
型证券投资基金、国投瑞银
新动力灵活配置混合型证券
投资基金、国投瑞银优选收
益混合型证券投资基金、国
投瑞银精选收益灵活配置混
合型证券投资基金及国投瑞

银和盛丰利债券型证券投资
基金（原国投瑞银双债丰利
两年定期开放债券型证券投
资基金）基金经理。现任国
投瑞银新增长灵活配置混合
型证券投资基金、国投瑞银
研究精选股票型证券投资基
金、国投瑞银成长优选混合
型证券投资基金、国投瑞银
瑞祥灵活配置混合型证券投
资基金、国投瑞银新机遇灵
活配置混合型证券投资基
金、国投瑞银安睿混合型证
券投资基金基金、国投瑞银
安智混合型证券投资基金、
国投瑞银价值成长一年持有
期混合型证券投资基金、国
投瑞银竞争优势混合型证券
投资基金及国投瑞银创新动
力混合型证券投资基金基金
经理。

敬夏玺 本基金基金 2022-07- - 12 中国籍，硕士，具有基金从
经理 20 业资格。2010 年 7 月至 2011
年 7 月期间任工银瑞信基金
管理有限公司交易员，2011
年 7 月至 2016 年 5 月任融通
基金管理有限公司投资经
理，2016 年 5 月至 2021 年 9
月任新疆前海联合基金管理
有限公司固收基金经理，
2021 年 9 月加入国投瑞银基
金管理有限公司固定收益
部。现任国投瑞银顺银 6 个
月定期开放债券型发起式证
券投资基金、国投瑞银新机
遇灵活配置混合型证券投资
基金、国投瑞银新增长灵活
配置混合型证券投资基金、
国投瑞银顺和一年定期开放
债券型发起式证券投资基
金、国投瑞银顺熙一年定期
开放债券型发起式证券投资
基金、国投瑞银安智混合型
证券投资基金及国投瑞银顺

达纯债债券型证券投资基金
基金经理。

注：1、任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人
员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

2、基金管理人于 2022 年7 月 20日发布公告，增聘敬夏玺先生为本基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和本基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

报告期内，管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下：

1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行 T 检验，检验在 95%的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。

2、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优劣进行比较，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是否存在显著优于另一方的异常情况，


3、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区分两两组合进行利益输送的模拟测算，检查在过去四个季度内，是否存在显著异常的情况。

检验分析结果显示，公司管理的所有投资组合，在过去连续四个季度内未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年上半年市场波动较大，但是我们一直延续相对稳定的仓位水平，主要通过行业配置和个股选择来控制风险和净值回撤。受内外部超预期冲击的影响，尽管股票市场预期混乱并且波动较大，但是我们依然不断地提醒自己，“永远不要线性外推外部冲击的幅度和政策应对的力度”。在当前全球货币宽松接近尾声，政府杠杆率处于历史高位的情况下，更多地从自下而上去思考行业和公司的新变化。

在我们的资产配置框架中，外部冲击可控的背景下，国内“宽货币、宽信用”的金融格局意味着 A 股市场结构性机会依然存在，风险相对可控。不过，2022 年上半年国内和海外还是出现了一系列超预期的变化，从而导致市场恐慌。随着上半年接近尾声，国内政策应对有序，经济基本面本身和投资者情绪都出现了显著改善：

1）疫情应对有序。常态化核酸成为应对奥密克戎病毒的有效手段，有助于防范新冠疫情大面积扩散，从而显著改善了生产流程和物流水平，此外，从二季度以来消费和出行的触底回升来看，疫情的不利影响已经显著减弱；

2）通胀压力有所缓解。与以往需求拉动型通胀不一样，俄乌冲击下的大宗商品价格高涨更多体现为供给驱动型的通胀。供给端短期无解的背景下，各国央行的频繁加息加剧了投资者对于经济的悲观预期，但对于底部回升的中国经济而言，更重要的是降低了原材料成本冲击的风险；

3）金融监管政策出现中美协作的可能性，中概股不计成本的抛售阶段结束；

4）国内政策有节制应对。有针对性的“宽信用”导向下，应对经济放缓的地产托
底、汽车助力、消费刺激的方向清晰。

从管理层应对的角度来看，由于全社会宏观杠杆率约束的存在，经济中长期企稳必须依赖于居民加杠杆意愿的提升，相比于当前居民收入的改善，更重要是中期收入持续改善的预期。从中期维度来看，财政货币政策发力托底，叠加国内出行有条件可控放开，在激活消费和服务改善收入的同时，也有助于中长期提高居民和企业投资的意愿，更有助于资本市场的良好表现。

不可否认，与年初相比，由于国内外宏观和行业的变化，很多行业的周期运行和投资逻辑不可避免出现了一些偏差。基于此，我们在上半年对部分行业和公司的配置做出了相对的调整。相对而言，猪周期的上行阶段更加清晰而明确，养殖低成本公司的风险收益比更好。政府加大对汽车行业的补贴和优惠，有效缓解上游资源价格上涨带来的成本压力，我们再度显著增加了新能源汽车的持仓，并且根据产业链各环节供需结构的动态变化积极布局上游资源和下游的整车环节。此外，基于疫情防控到位、消费持续修复、经济逐步企稳的中期看法，我们也提前增加了部分与出行和社交相关消费领域的投资。

本基金的投资组合坚持以公司质地为核心，青睐能够在中长期持续为股东创造回报的优质公司，我们关注经济变迁下的行业景气变化，但是更看重行业竞争格局以及公司中长期竞争优势。在此基础上，我们力争使我们的组合能够反映中国经济增长下的产业变迁和需求特征。

总的来看，我们的持仓依然是基于中国的产业变迁和消费升级，坚持行业相对分散、个股相对集中的风格，重视行业竞争格局和公司治理，弱化传统行业分类的影响，以商业模式和竞争优势为核心导向，在个人能力范围之内，精选个股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金 A 级份额净值为 1.0597 元，C 级份额净值为 1.0418 元，
本报告期 A 级份额净值增长率为 4.64%，C 级份额净值增长率为 2.89%，同期业绩比较
基准收益率为-1.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年海外最大的不确定性依然是俄乌冲突的连带效应。欧洲能源短缺与俄乌冲突能否在冬季取暖用电高峰来临之间得到缓解，将成为海外经济波动和投资者预期反复的重要影响因素。如果欧洲的“滞胀”风险向全球绵延，将成为投资中的“黑天
鹅”事件。

如果未来全球经济基于正常逻辑运行，俄乌冲突不会继续加剧或有所缓和，那么在美联储显著持续大幅加息之后，全球通胀压力将会显著缓解，各个经济体经济增长大概率会次第企稳。即使考虑冲突的不确定，与海外经济体相比，国内经济未来企稳回升的趋势也更加确定，经济稳步改善也更加显著。

2020 年新冠疫情发生之后，我们不仅在分析疫情应对的方法，更重要的是分析疫情对经济增长、收入分配、行业变迁影响的背后逻辑。当前市场对于“宽信用”乏力的担心，我们有一个中周期角度的思考。自 2008 年美国金融危机以来，全球单位 GDP的资本开支持续显著回落，随着移动互联网和房地产行业的蓬勃发展，包括发达经济体和发展中经济体在内的主要国家和地区制造业占 GDP 的比重平均下滑 5%左右。具体到中国而言，不仅反映为第二和第三产业占比的此消彼长，更重要的是就业占比的显著变化，其中第三产业就业占比在过去十年从 30%上行至 50%左右。由此，我们不难发现，服务业的持续改善成为影响就业，以及影响绝大部分居民收入增长预期最重要的因素。因此，随着常态化核酸带来的疫情防控效率的提升，出行改善下消费有望稳步回升，进而带动“宽信用”的回归和经济增长的企稳。

我们在 2022 年的行业选择依然聚焦在消费升级和产业变迁的领域。在消费领域，我们对消费的态度较此前的中性更加乐观，会持续关注食品饮料、猪养殖行业，以及出行、商旅等相关领域。对于产业变迁的领域，我们会持续关注新能源各个细分行业竞争格局的变化，以及半导体国产化的进展和潜在机会。

2022 年下半年，本基金会延续一贯以来的风格，通过精选和持有优质公司来获取稳健收益。在行业选择上，本基金会坚持我们制定的策略，坚持在新能源、食品饮料、农业、零售金融等行业内精选个股长期持有，同时关注新的产业变化不断学习和积极配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部门。

本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结果，最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。

本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的
请求后，应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商，必要时征求会计师事务所的专业意见，并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员；估值委员会应综合考虑投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议，并按照有关议事规则讨论审议，决定批准或不批准使用特殊估值调整；运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值调整意见执行估值程序，准备特殊估值调整事项的临时公告，并发起信息披露审批流程；监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。

截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金 A类份额本期已实现收益为 208,954.78元，期末可供分配利润为 750,812.88
元。

本基金 C 类份额本期已实现收益为 1,778,638.88 元，期末可供分配利润为
2,179,163.15 元。

本基金本报告期未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的
计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：国投瑞银安智混合型证券投资基金
报告截止日：2022 年 6月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2022年6 月30 日 2021年12 月31 日

资产： - -
银行存款 6.4.8.1 24,507,174.87 22,209,908.06
结算备付金 797,830.87 1,196,288.19
存出保证金 51,132.34 34,640.20
交易性金融资产 6.4.8.2 90,589,814.56 107,715,403.76
其中：股票投资 29,657,661.13 27,615,488.36
基金投资 - -
债券投资 60,932,153.43 80,099,915.40
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.8.3 - -
买入返售金融资产 6.4.8.4 18,000,000.00 10,000,000.00
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
应收清算款 4,287,932.41 6,018.63
应收股利 - -
应收申购款 15,001,004.72 -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.8.5 8,030.93 870,841.78
资产总计 153,242,920.70 142,033,100.62

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022年6 月30 日 2021年12 月31 日

负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.8.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 18,000,501.00 -
应付赎回款 9,117,680.00 -
应付管理人报酬 68,097.66 61,995.42
应付托管费 17,024.41 15,498.86
应付销售服务费 11,003.91 6,050.39
应付投资顾问费 - -
应交税费 - 162.13
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.8.6 287,468.50 248,653.02
负债合计 27,501,775.48 332,359.82
净资产： - -
实收基金 6.4.8.7 120,360,804.30 139,943,246.46
其他综合收益 - -
未分配利润 6.4.8.8 5,380,340.92 1,757,494.34
净资产合计 125,741,145.22 141,700,740.80
负债和净资产总计 153,242,920.70 142,033,100.62
注：报告截止日 2022 年06 月 30日，国投瑞银安智混合 A 类基金份额净值人民币
1.0597 元，国投瑞银安智混合 C 类基金份额净值人民币 1.0418元。基金份额总额
120,360,804.30 份，其中国投瑞银安智混合 A 类基金份额 19,208,813.47份；国投瑞银安智混合 C 类基金份额101,151,990.83 份。
6.2 利润表
会计主体：国投瑞银安智混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1月 1 日至 2022 年6 月30日

单位：人民币元

项目 附注号 本期

2022 年1 月1日至 2022年 6月30 日

一、营业总收入 4,385,841.90
1.利息收入 186,011.42

其中：存款利息收入 6.4.8.9 53,304.90
债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 132,706.52
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填 2,279,701.36
列）

其中：股票投资收益 6.4.8.10 1,178,450.20
基金投资收益 6.4.8.11 -
债券投资收益 6.4.8.12 971,131.54
资产支持证券投资收益 6.4.8.13 -
贵金属投资收益 6.4.8.14 -

衍生工具收益 6.4.8.15 -
股利收益 6.4.8.16 130,119.62
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.8.17 1,682,843.99
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号 -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.8.18 237,285.13
列）

减：二、营业总支出 715,404.25
1．管理人报酬 448,617.18

2．托管费 112,154.19

3．销售服务费 61,759.40

4．投资顾问费 -

5．利息支出 503.69

其中：卖出回购金融资产支出 503.69
6. 信用减值损失 6.4.8.19 -

7．税金及附加 477.77

8．其他费用 6.4.8.20 91,892.02

三、利润总额（亏损总额以 3,670,437.65
“-”号填列）

减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号 3,670,437.65
填列）

五、其他综合收益的税后净额 -
六、综合收益总额 3,670,437.65
注：本基金合同于 2021 年 10 月 25 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一
年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国投瑞银安智混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1月 1 日至 2022 年6 月30日


单位：人民币元

本期

项目 2022 年1月 1日至 2022年6 月30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末 141,700,74
净资产（基金 139,943,246.46 - 1,757,494.34 0.80
净值）

二、本期期初 141,700,740.
净资产（基金 139,943,246.46 - 1,757,494.34 80
净值）

三、本期增减 -
变动额（减少 -19,582,442.16 - 3,622,846.58 15,959,595.5
以 “ -” 号 填 8
列）

（一）、综合 - - 3,670,437.65 3,670,437.65
收益总额
（二）、本期

基金份额交易 -
产生的基金净 -19,582,442.16 - -47,591.07 19,630,033.2
值变动数（净 3
值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申 166,039,091.56 - 2,405,614.44 168,444,706.
购款 00
2.基金赎 -
回款 -185,621,533.72 - -2,453,205.51 188,074,739.
23

（三）、本期
向基金份额持
有人分配利润

产生的基金净 - - - -
值变动（净值
减少以“-”号填
列）

四、本期期末 125,741,145.
净资产（基金 120,360,804.30 - 5,380,340.92 22
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
基金管理人负责人：王彦杰，主管会计工作负责人：王彦杰，会计机构负责人：冯伟
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

国投瑞银安智混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1062 号《关于准予国投瑞银安智混合型证券投资基金注册的批复》核准，由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银安智混合型证券投资基金基金合同》负责向社会公开发行募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 205,028,937.28 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 0964 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案，《国投瑞银安智混合型证券投资基金基金合同》于 2021 年 10 月 25 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 205,065,196.87 份基金份额，其中认购资金利息折合36,259.59 份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

根据国投瑞银基金管理有限公司发布的《国投瑞银安智混合型证券投资基金基金合同》的规定。本基金根据认购/申购费、销售服务费收取方式的不同，将本基金的基金份额分为 A 类基金份额、C 类基金份额。A 类基金份额在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额类别，在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基
金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基
金份额和 C 类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《国投瑞银安智混合型证券投资基金基金合同》和《国投瑞银安智混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例范围为 0%-
45%；投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的 50%。本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产净值的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合指数收益率×75%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定 (以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国投瑞银安智混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 6 月
30 日的财务状况以及 2022年中期的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 重要会计政策和会计估计
6.4.5.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月1 日起至12月 31日止。

6.4.5.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
6.4.5.3 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具 ，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

原金融工具准则(截至 2021 年12 月31日前适用的原金融工具准则)


本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此 ，
比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.5.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流
量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至 2021 年12 月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，
比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交
易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.5.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.5.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.5.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.5.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.5.9 收入/(损失)的确认和计量

新金融工具准则

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

原金融工具准则(截至 2021 年12 月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，
比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的
利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.5.10 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.5.11 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》
之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.6 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.6.1 会计政策变更的说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计
量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，
财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻
落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行
新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a)金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额， 2021 年度的比较财务报表未重
列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产。

于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新
金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为

22,209,908.06 元、1,196,288.19 元、34,640.20 元、10,000,000.00 元、870,841.78 元、
6,018.63 元和 0.00 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他资产-应收利息、应收清算款和应收
申购款，金额分别为 22,211,679.05 元、1,196,826.49 元、34,655.80 元、9,995,486.03 元、
1,718.06 元、6,018.63 元和2.09 元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 107,715,403.76 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为108,586,714.47 元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费和应付交易费用，金额分别为 61,995.42 元、15,498.86 元、6,050.39 元和 178,653.02 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费和其他负债-应付交易费用，金额分别为 61,995.42 元15,498.86 元、6,050.39 元和178,653.02 元。

(b)修订后的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和中期报告>》

根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第
3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
6.4.6.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.6.3 差错更正的说明

本基金在本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.7 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通 知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其 他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方 法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品 提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个
月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上
至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个
人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述 规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.8 重要财务报表项目的说明
6.4.8.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年6 月30日

活期存款 24,507,174.87
等于：本金 24,505,936.59
加：应计利息 1,238.28
定期存款 -
等于：本金 -

加：应计利息 -
其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
合计 24,507,174.87
6.4.8.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年6月 30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 26,459,722.79 - 29,657,661.13 3,197,938.34
贵金属投资-金 -

交所黄金合约 - - -

交易所 388,931.51

市场 40,086,640.00 40,448,931.51 -26,640.00

债券 银行间 405,221.92

市场 20,090,090.00 20,483,221.92 -12,090.00

合计 60,176,730.00 794,153.43 60,932,153.43 -38,730.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 86,636,452.79 794,153.43 90,589,814.56 3,159,208.34

6.4.8.3 衍生金融资产/负债

无。
6.4.8.4 买入返售金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022年6 月30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 18,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 18,000,000.00 -
6.4.8.5 其他资产


单位：人民币元

项目 本期末

2022年 6月 30日

应收利息 -
其他应收款 8,030.93

待摊费用 -
合计 8,030.93
6.4.8.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022年 6月 30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -

应付交易费用 153,165.94
其中：交易所市场 153,165.94
银行间市场 -
应付利息 -
信息披露费 59,507.37
审计费用 74,795.19
合计 287,468.50
6.4.8.7 实收基金
国投瑞银安智混合 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2022年 1月 1日至2022 年6 月30日

基金份额 账面金额

上年度末 50,036,752.63 50,036,752.63

本期申购 19,283,068.87 19,283,068.87

本期赎回（以“-”号填列） -50,111,008.03 -50,111,008.03

本期末 19,208,813.47 19,208,813.47

国投瑞银安智混合 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2022年 1月 1日至2022 年6 月30日

基金份额 账面金额

上年度末 89,906,493.83 89,906,493.83

本期申购 146,756,022.69 146,756,022.69

本期赎回（以“-”号填列） -135,510,525.69 -135,510,525.69

本期末 101,151,990.83 101,151,990.83

6.4.8.8 未分配利润
国投瑞银安智混合 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 295,857.51 338,633.13 634,490.64
本期利润 208,954.78 -388,491.58 -179,536.80
本期基金份额交易产生

的变动数 246,000.59 446,496.77 692,497.36
其中：基金申购款 505,555.77 454,985.01 960,540.78
基金赎回款 -259,555.18 -8,488.24 -268,043.42
本期已分配利润 - - -
本期末 750,812.88 396,638.32 1,147,451.20
国投瑞银安智混合 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 514,612.56 608,391.14 1,123,003.70
本期利润 1,778,638.88 2,071,335.57 3,849,974.45
本期基金份额交易产生

的变动数 -114,088.29 -626,000.14 -740,088.43
其中：基金申购款 595,056.92 850,016.74 1,445,073.66
基金赎回款 -709,145.21 -1,476,016.88 -2,185,162.09
本期已分配利润 - - -
本期末 2,179,163.15 2,053,726.57 4,232,889.72
6.4.8.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年 1月 1日至2022 年6 月30日

活期存款利息收入 38,597.53
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 7,968.04
其他 6,739.33
合计 53,304.90
6.4.8.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年1 月1日至 2022年 6月30 日

卖出股票成交总额 122,668,146.61
减：卖出股票成本总额 121,119,718.08
减：交易费用 369,978.33
买卖股票差价收入 1,178,450.20
6.4.8.11 基金投资收益

无。
6.4.8.12 债券投资收益
6.4.8.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元
本期

项目 2022 年1 月1日至 2022年 6月30 日

债券投资收益——利息收入 919,949.69

债券投资收益——买卖债券（债转 51,181.85
股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -

合计 971,131.54

6.4.8.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元
本期

项目 2022年 1月 1日至2022 年6 月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑 61,231,977.97
付）成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到 60,091,623.79
期兑付）成本总额

减：应计利息总额 1,086,861.13
减：交易费用 2,311.20
买卖债券差价收入 51,181.85
6.4.8.13 资产支持证券投资收益

无。
6.4.8.14 贵金属投资收益

无。
6.4.8.15 衍生工具收益


无。
6.4.8.16 股利收益

单位：人民币元
项目 本期

2022 年1月 1日至 2022年6 月30 日

股票投资产生的股利收益 130,119.62
基金投资产生的股利收益 -
合计 130,119.62
6.4.8.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022 年1月 1日至 2022年6 月30 日

1.交易性金融资产 1,682,843.99

——股票投资 1,732,775.19

——债券投资 -49,931.20

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动

产生的预估增值税 -
合计 1,682,843.99
6.4.8.18 其他收入

单位：人民币元
项目 本期

2022 年1月 1日至 2022年6 月30 日

基金赎回费收入 237,244.61
基金转换费收入 40.52
合计 237,285.13
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 6.4.8.19 信用减值损失

无。
6.4.8.20 其他费用

单位：人民币元
项目 本期

2022年 1月1 日至2022 年6月 30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37
银行间账户维护费 6,000.00
银行汇划费用 1,589.46
合计 91,892.02
6.4.9 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.9.1 或有事项

无。
6.4.9.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.10 关联方关系
6.4.10.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.10.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基

金销售机构

中国民生银行股份有限公司("民生银行") 基金托管人

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.11 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.11.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。
6.4.11.1.1 应支付关联方的佣金

无。
6.4.11.2 关联方报酬
6.4.11.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2022 年1 月1日至 2022年 6月30 日

当期发生的基金应支付的管理费 448,617.18
其中：支付销售机构的客户维护 107,468.87
费

注：支付基金管理人国投瑞银的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.60% / 当年天数。

6.4.11.2.2 基金托管费


单位：人民币元

项目 本期

2022 年1 月1日至 2022年 6月30 日

当期发生的基金应支付的托管费 112,154.19

注：支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数。

6.4.11.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2022 年1月 1日至 2022年6 月30 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国投瑞银安智混 国投瑞银安智混合C 合计

合 A

国投瑞银基金管 - 15,051.72 15,051.72
理有限公司

合计 - 15,051.72 15,051.72
支付基金销售机构的销售服务费按前一日C 类基金份额的基金资产净值0.10%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国投瑞银基金，再由国投瑞银基金计
算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类的基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。

6.4.11.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.11.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.11.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.11.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.11.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年1 月1 日至2022年 6月 30日

期末余额 当期利息收入

民生银行 24,507,174.87 38,597.53


注：本基金的银行存款由基金托管人民生银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.11.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无
6.4.11.7 其他关联交易事项的说明
6.4.11.7.1 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

无
6.4.12 利润分配情况

无。

6.4.13 期末（2022 年 6月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.13.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
6.4.13.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.13.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.13.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.13.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.14 金融工具风险及管理
6.4.14.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，属证券投资基金中的中高风险品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金如果投资港股通标的股票，还需承担汇率风险以及境外市场的风险。本基金管
理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。本基金管理人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规与风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。6.4.14.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在基金管理人制定的银行可投资名单内的已进行充分内部研究的信用等级较高的商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过对单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.14.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2022年 6月 30日 2021 年12月 31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 40,448,931.51 59,987,915.40

合计 40,448,931.51 59,987,915.40

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级部分一般为国债、政策性金融债、短期融资券、超短期融资券和中期票据。6.4.14.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.14.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.14.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年末

2022年 6月 30日 2021 年12月 31日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级 20,483,221.92 20,112,000.00

合计 20,483,221.92 20,112,000.00

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级部分一般为国债、政策性金融债、短期融资券、超短期融资券和中期票据。6.4.14.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.14.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.14.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来的变现困难或不能以合理的价格变现。
6.4.14.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管
理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求
建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，
针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金
的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对
手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现
价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行
监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力
与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回
条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动
性风险，有效保障基金持有人利益。于本报告期末，本基金组合资产中7 个工作日可
变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证
券”章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，其余均能及时变现。此外，本基

金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除本报告“期末债券 正回购交易中作为抵押的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额将在1 个月内
到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为 一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额 一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事 件。
6.4.14.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.14.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其 中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现 金流影响的风险。

本基金的基金管理人执行灵活的利率管理策略，借鉴瑞银全球资产管理公司海外 管理经验，结合自主开发的估值系统管理利率风险，通过收益率利差分析、静态利差 分析和期权调整利差等分析，计算组合证券的修正久期、利差久期、有效久期和有效 凸性的风险控制指标，跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标，控制组 合的利率风险。当预期债券市场利率下降时，加大固定利率证券的配置比例；当预期 债券市场利率上升时，加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比 例，控制证券投资组合的久期，防范利率风险。
6.4.14.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022 年6 月30 1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计

日
资产

银行存款 24,505,936.59 - - 1,238.2824,507,174.8
7

结算备付金 797,507.86 - - 323.01 797,830.87
存出保证金 51,111.64 - - 20.70 51,132.34
交易性金融资 60,138,000.00 - - 30,451,814.5690,589,814.5
产 6
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融 18,000,000.00 - - -18,000,000.0
资产 0
应收证券清算 - - - 4,287,932.414,287,932.41
款


应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 15,001,004.7215,001,004.7
2

递延所得税资 - - - - -
产

其他资产 - - - 8,030.93 8,030.93
资产总计 103,492,556.09 - - 49,750,364.61153,242,920.
70

负债

卖出回购金融 - - - - -
资产款

应付证券清算 - - - 18,000,501.0018,000,501.0
款 0
应付赎回款 - - - 9,117,680.00 9,117,680.00
应付管理人报 - - - 68,097.66 68,097.66
酬

应付托管费 - - - 17,024.41 17,024.41
应付销售服务 - - - 11,003.91 11,003.91
费

应交税费 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 287,468.50 287,468.50
负债总计 - - - 27,501,775.4827,501,775
.48

利率敏感度缺 103,492,556.09 - - 22,248,589.13125,741,145.
口 22

上年度末

2021年 12 月 1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计

31 日

资产

银行存款 22,209,908.06 - - -22,209,908.0
6

结算备付金 1,196,288.19 - - -1,196,288.19
存出保证金 34,640.20 - - - 34,640.20
交易性金融资 80,099,915.40 - - 27,615,488.36107,715,403.
产 76
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融 10,000,000.00 - - -10,000,000.0
资产 0

应收证券清算 - - - 6,018.63 6,018.63
款

应收利息 - - - 870,841.78 870,841.78
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资 - - - - -
产

其他资产 - - - - -
资产总计 113,540,751.85 - 28,492,348.77142,033,100.
-

62

负债

短期借款 - - - - -
交易性金融负 - - - - -
债

衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融 - - - - -
资产款

应付证券清算 - - - - -
款

应付赎回款 - - - - -
应付管理人报 - - - 61,995.42 61,995.42
酬

应付托管费 - - - 15,498.86 15,498.86
应付销售服务 - - - 6,050.39 6,050.39
费

应付交易费用 - - - 178,653.02 178,653.02
应交税费 - - - 162.13 162.13
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负 - - - - -
债

其他负债 - - - 70,000.00 70,000.00
负债总计 - - - 332,359.82 332,359.82

利率敏感度缺 113,540,751.85 141,700,740.
口 - - 28,159,988.95

80

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价 日或到期日孰早者予以分类。
6.4.14.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的


影响金额（单位：人民币元）

本期末 上年度末

2022年 6月 30日 2021年 12月 31日

利率下降 25 个基准点 69,551.91 104,380.42

利率上升 25 个基准点 -69,383.62 -104,071.56

6.4.14.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.14.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，通过投资组合的分散化等方式，来主动应对可能发生的其他价格风险。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。
6.4.14.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022年 6月 30日 2021年 12月 31日

公允价值 占基金 公允价值 占基

资产净 金资

值比例 产净

（%） 值比

例


（%）

交易性金融资产－股票投资 29,657,661.13 23.59 27,615,488.36 19.49

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 60,932,153.43 48.46 80,099,915.40 56.53

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 90,589,814.56 72.04 107,715,403.76 76.02

6.4.14.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析 2022年6 月30 日 2021年12 月31 日

基金业绩比较基准增 4,022,481.87 6,193,144.24
加 5%

基金业绩比较基准减 -4,022,481.87 -6,193,144.24
少 5%

注：基金业绩比较基准＝沪深 300 指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合指数收益率×75%。
6.4.15 公允价值
6.4.15.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.15.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.15.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的 本期末 上年度末

层次 2022 年6月 30日 2021 年12 月31日

第一层次 29,657,661.13 27,615,488.36


第二层次 60,932,153.43 80,099,915.40

第三层次 - -

合计 90,589,814.56 107,715,403.76

6.4.15.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

基金以导致各层次之间转换事项发生的当期期初为确认各层次之间的转换时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
6.4.16 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 29,657,661.13 19.35

其中：股票 29,657,661.13 19.35

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 60,932,153.43 39.76

其中：债券 60,932,153.43 39.76

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 18,000,000.00 11.75

其中：买断式回购的买 - -
入返售金融资产

7 银行存款和结算备付金 25,305,005.74 16.51
合计

8 其他各项资产 19,348,100.40 12.63

9 合计 153,242,920.70 100.00

注：1、本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

2、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”，“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额，
下同。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（％）

A 农、林、牧、渔业 6,538,958.00 5.20

B 采矿业 - -

C 制造业 20,417,843.13 16.24

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 873,600.00 0.69
业

J 金融业 1,827,260.00 1.45

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 29,657,661.13 23.59

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产

净值比例(％)

1 002311 海大集团 65,700.00 3,942,657.00 3.14

2 300498 温氏股份 157,200.0 3,346,788.00 2.66

0

3 600519 贵州茅台 1,300.00 2,658,500.00 2.11

4 002756 永兴材料 15,600.00 2,374,476.00 1.89

5 002466 天齐锂业 18,000.00 2,246,400.00 1.79

6 600132 重庆啤酒 14,000.00 2,052,400.00 1.63

7 002714 牧原股份 36,800.00 2,033,936.00 1.62

8 000568 泸州老窖 7,900.00 1,947,666.00 1.55

9 600036 招商银行 43,300.00 1,827,260.00 1.45

10 002240 盛新锂能 24,500.00 1,478,820.00 1.18

11 002738 中矿资源 14,720.00 1,363,219.20 1.08

12 603477 巨星农牧 48,300.00 1,158,234.00 0.92

13 600559 老白干酒 35,500.00 1,018,495.00 0.81

14 600845 宝信软件 16,000.00 873,600.00 0.69

15 600499 科达制造 34,100.00 703,824.00 0.56

16 603899 晨光股份 10,400.00 583,232.00 0.46

17 601089 福元医药 1,749.00 36,816.45 0.03

18 001268 联合精密 409.00 11,337.48 0.01

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前 20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例（％）

1 002311 海大集团 6,371,445.00 4.50

2 002714 牧原股份 6,209,758.60 4.38

3 600036 招商银行 6,156,697.00 4.34

4 300498 温氏股份 4,858,048.52 3.43

5 603799 华友钴业 4,738,480.40 3.34

6 002756 永兴材料 4,328,299.00 3.05

7 601012 隆基绿能 4,255,051.00 3.00

8 002738 中矿资源 4,057,737.00 2.86

9 002567 唐人神 4,057,422.00 2.86

10 603260 合盛硅业 3,460,782.00 2.44


11 600519 贵州茅台 3,288,949.00 2.32

12 000568 泸州老窖 3,243,395.00 2.29

13 300059 东方财富 2,745,967.40 1.94

14 600132 重庆啤酒 2,546,861.00 1.80

15 600499 科达制造 2,517,571.00 1.78

16 000960 锡业股份 2,499,208.83 1.76

17 002049 紫光国微 2,476,505.50 1.75

18 002466 天齐锂业 2,443,217.00 1.72

19 300014 亿纬锂能 2,330,529.00 1.64

20 601390 中国中铁 2,298,163.00 1.62

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前 20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例（％）

1 600036 招商银行 9,182,806.00 6.48

2 600900 长江电力 8,997,914.54 6.35

3 603799 华友钴业 5,693,825.80 4.02

4 300498 温氏股份 4,769,688.00 3.37

5 601012 隆基绿能 4,304,982.80 3.04

6 002738 中矿资源 4,148,651.00 2.93

7 002508 老板电器 3,955,790.00 2.79

8 002714 牧原股份 3,685,823.14 2.60

9 600383 金地集团 3,428,681.00 2.42

10 603260 合盛硅业 3,424,758.20 2.42

11 002567 唐人神 3,168,376.00 2.24

12 002756 永兴材料 2,825,338.00 1.99

13 002557 洽洽食品 2,795,990.60 1.97

14 300059 东方财富 2,705,615.00 1.91

15 000960 锡业股份 2,676,811.40 1.89

16 300014 亿纬锂能 2,660,961.00 1.88

17 002049 紫光国微 2,406,994.63 1.70

18 601390 中国中铁 2,201,997.00 1.55

19 600499 科达制造 2,177,414.00 1.54

20 600938 中国海油 2,149,262.09 1.52

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 121,429,115.66
卖出股票的收入（成交）总额 122,668,146.61
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例(％)

1 国家债券 40,448,931.51 32.17

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,483,221.92 16.29

其中：政策性金融债 20,483,221.92 16.29

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 60,932,153.43 48.46

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产

净值比例(％)

1 019666 22 国债01 400,000 40,448,931.51 32.17

2 190214 19 国开14 200,000 20,483,221.92 16.29

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
7.10 基金投资股指期货的投资政策

为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券中，持有“19 国开 14”，根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）银保监罚决字【2022】8 号，国家开发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在未报送逾期 90 天以上贷款余额EAST 数据等违法违规行为，被银保监会罚款 440 万元。基金管理人认为，上述公司被处罚事项有利于上述公司加强内部管理，上述公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对上述公司经营活动未产生实质性影响，不改变上述公司基本面。本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。
除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 51,132.34

2 应收清算款 4,287,932.41

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 15,001,004.72

6 其他应收款 8,030.93

7 待摊费用 -

8 其他 -


9 合计 19,348,100.40

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数(户) 的基金份 占总份 占总
额 持有份额 额比例 持有份额 份额
比例

国投瑞银安智 102,720.9 19,043,039.4

混合A 187 99.14% 165,774.05 0.86%
3 2

国投瑞银安智 1,605,587. 101,087,959.

混合 C 63 99.94% 64,031.14 0.06%
16 69

合计 481,443.2 120,130,999.

250 99.81% 229,805.19 0.19%
2 11

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比例
（份）

基金管理人所有从 国投瑞银安智混合 16,001.22 0.08%
业人员持有本基金 A

国投瑞银安智混合 650.45 0.00%
C


合计 16,651.67 0.01%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人 国投瑞银安智混合A 0~10

员、基金投资和研究 国投瑞银安智混合C 0~10

部门负责人持有本开 合计 0~10

放式基金

国投瑞银安智混合A 0~10

本基金基金经理持有 国投瑞银安智混合C 0

本开放式基金

合计 0~10

9 开放式基金份额变动

单位：份
项目 国投瑞银安智混合 A 国投瑞银安智混合 C

基金合同生效日（2021 年 10 57,029,729.10 148,035,467.77

月 25日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 50,036,752.63 89,906,493.83

本报告期基金总申购份额 19,283,068.87 146,756,022.69

减：本报告期基金总赎回份

额 50,111,008.03 135,510,525.69

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 19,208,813.47 101,151,990.83

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：

1、自 2022 年3 月 14 日起，王书鹏先生不再担任公司副总经理。

2、自 2022 年4 月 28 日起，汪斌先生担任公司副总经理兼财务负责人。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、
基金财产、基金托管业务相关的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金基金投资策略未发生变化。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改聘会计师事务所的情况。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

数量 交总额 量的比

的比例 例

中信证券 2 143,296,398.15 58.76% 133,450.63 58.76% -

平安证券 1 56,238,822.42 23.06% 52,375.64 23.06% -

信达证券 1 31,694,332.88 13.00% 29,517.09 13.00% -

兴业证券 1 12,640,118.80 5.18% 11,771.41 5.18% -

10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易

占当期 占当期回 占当期权
券商名称 成交金额 债券成 成交金 购成交总 成交金额 证成交总
交总额 额 额的比例 额的比例
的比例

中信证券 60,145,130 100.00% 871,500, 97.91% - -
.70 000.00

兴业证券 - - 18,600,0 2.09% - -
00.00


注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本 基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为 以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对 券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会 批准。

2.、本基金报告期内新增兴业证券1 个席位、信达证券1 个席位。

10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期

报告期内基金管理人发布了关于旗下公 上海证券报、中国证

1 开募集证券投资基金执行新金融工具相 券报、证券日报、证 2022-01-01

关会计准则的公告。 券时报、中国证监会

基金电子披露网站

2 报告期内基金管理人发布了高级管理人 证券时报、中国证监 2022-03-15

员变更的公告。 会基金电子披露网站

报告期内基金管理人发布了关于本基金 中国证券报、中国证

3 基金经理变更公告。 监会基金电子披露网 2022-07-20

站

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
投资 情况

者类 持有基金份额比 份额
别 序号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比
20%的时间区间

机构 1 20220101- 50,006,08 0.00 50,006,08 0.00 0.00%
20220331 3.33 3.33

20220506-

20220525,2022062 48,667,30 27,000,00 21,667,304. 18.00
2 3- 0.00 4.23 0.00 23 %
20220623,2022041

4-20220419

3 20220401- 0.00 24,902,37 24,902,37 0.00 0.00%


20220413 7.71 7.71

20220401-

20220518,2022010 30,005,66 30,005,666. 24.93
4 1- 6.66 0.00 0.00 66 %
20220110,2022052

6-20220630

产品特有风险

投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续 50个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于5000 万元情形的，基金合同将终止，并根据基金合同的约定进行基金财产清算。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩减而直接导致触发本基金合同约定的终止及清算条款，对本基金的继续存续产生较大影响。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

《关于准予国投瑞银安智混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]1062 号文）

《关于国投瑞银安智混合型证券投资基金备案确认的函》（机构部函[2021]3266 号）

《国投瑞银安智混合型证券投资基金基金合同》

《国投瑞银安智混合型证券投资基金托管协议》

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件


其他在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值公告、定期报告及临时公告
12.2 存放地点

中国广东省深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心46 层

存放网址：http://www.ubssdic.com
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅

咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868、0755-83160000

国投瑞银基金管理有限公司
二〇二二年八月三十日
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