中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券
投资基金
2022 年年度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人： 中航基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
送出日期： 2023 年 3 月 30 日
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准
无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录.................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3
§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5
2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................8
3.3 过去三年基金的利润分配情况................................................................................................12
§4 管理人报告.........................................................................................................................................13
4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................17
§5 托管人报告.........................................................................................................................................18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................18
§6 审计报告.............................................................................................................................................19
6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................19
6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................19
§7 年度财务报表.....................................................................................................................................22
7.1 资产负债表................................................................................................................................22
7.2 利润表........................................................................................................................................23
7.3 净资产（基金净值）变动表....................................................................................................25
7.4 报表附注....................................................................................................................................26
§8 投资组合报告.....................................................................................................................................61
8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................61
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合....................................................................................61
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................62
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................79
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................81
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................81
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................81
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................81
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................81
8.10 本基金投资股指期货的投资政策..........................................................................................81
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................81
8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................81
§9 基金份额持有人信息.......................................................................................................................83
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................83
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................83
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................83
§10 开放式基金份额变动.....................................................................................................................85
§11 重大事件揭示.................................................................................................................................86
11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................86
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................86
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................86
11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................86
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................86
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................86
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..............................................................................86
11.8 其他重大事件..........................................................................................................................88
§12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................90
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......................................90
12.2 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................90
§13 备查文件目录...................................................................................................................................91
13.1 备查文件目录..........................................................................................................................91
13.2 存放地点..................................................................................................................................91
13.3 查阅方式..................................................................................................................................91
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金
基金简称 中航量化阿尔法六个月持有
基金主代码 011934
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 25 日
基金管理人 中航基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 294,396,802.17 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 中航量化阿尔法六个月持
有 A
中航量化阿尔法六个月持
有 C
下属分级基金的交易代码： 011934 011935
报告期末下属分级基金的份额总额 77,208,340.07 份 217,188,462.10 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金以数量化分析为基础，在充分控制基金财产风险和保证基金财产流动性
的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金财产的长期稳健
增值。
投资策略 （一）资产配置策略
（二）股票投资策略：（ 1）多因子模型（ 2）事件驱动模型
（三）债券投资策略
（四）股指期货投资策略
（五）国债期货投资策略
（六）资产支持证券投资策略
（七）存托凭证投资策略
（八）可转换债券及可交换债券投资策略
业绩比较基准 中证 500 指数收益率×85%+中证综合债券指数收益率×15%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币
市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中航基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 武国强 张燕
联系电话 010-56716188 0755-83199084
电子邮箱 wuguoqiang@avicfund.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-666-2186 95555
传真 010-56716198 0755-83195201
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
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注册地址 北京市朝阳区天辰东路 1
号院 1 号楼 1 层 101 内 10
层 B1001 号
深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
办公地址 北京市朝阳区天辰东路 1
号北京亚洲金融大厦 B 座
1001、 1007、 1008 单元
深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
邮政编码 100101 518040
法定代表人 杨彦伟 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.avicfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）
北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化
创意园 12 号楼
注册登记机构 中航基金管理有限公司 北京市朝阳区天辰东路 1 号北京亚洲金
融大厦 B 座 1001、 1007、 1008 单元
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数据和指标 2022 年 2021日 年 )8 -2021 月 25年 日12 (基金合同生效 月 31 日
中航量化阿尔法六
个月持有 A
中航量化阿尔法六
个月持有 C
中航量化阿尔法
六个月持有 A
中航量化阿尔法六
个月持有 C
本期已实现
收益 -7,461,230.92 -22,323,289.52 -1,964,303.86 -5,421,917.03
本期利润 -12,172,443.18 -35,189,056.36 -886,657.53 -3,085,207.42
加权平均基
金份额本期
利润
-0.1457 -0.1478 -0.0103 -0.0121
本期加权平
均净值利润
率
-16.16% -16.49% -1.05% -1.23%
本期基金份
额净值增长
率
-14.17% -14.68% -1.00% -1.21%
3.1.2 期末
数据和指标 2022 年末 2021 年末
期末可供分
配利润 -11,601,630.77 -34,127,007.90 -1,756,059.79 -5,415,572.35
期末可供分
配基金份额
利润
-0.1503 -0.1571 -0.0192 -0.0212
期末基金资
产净值 65,606,709.30 183,061,454.20 90,726,197.67 252,165,125.80
期末基金份
额净值 0.8497 0.8429 0.9900 0.9879
3.1.3 累
计期末指标 2022 年末 2021 年末
基金份额累
计净值增长
率
-15.03% -15.71% -1.00% -1.21%
注： ①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期
末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
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③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
④本基金基金合同于 2021 年 8 月 25 日生效，上年度为不完整会计年度。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中航量化阿尔法六个月持有 A
阶段 份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.47% 0.98% 2.27% 0.87% -2.74% 0.11%
过去六个月 -11.09% 1.01% -7.53% 0.93% -3.56% 0.08%
过去一年 -14.17% 1.27% -16.90% 1.17% 2.73% 0.10%
自基金合同
生效起至今 -15.03% 1.18% -14.01% 1.08% -1.02% 0.10%
中航量化阿尔法六个月持有 C
阶段 份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.61% 0.98% 2.27% 0.87% -2.88% 0.11%
过去六个月 -11.35% 1.01% -7.53% 0.93% -3.82% 0.08%
过去一年 -14.68% 1.27% -16.90% 1.17% 2.22% 0.10%
自基金合同
生效起至今 -15.71% 1.18% -14.01% 1.08% -1.70% 0.10%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比
例符合基金合同的有关规定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自合同生效日（ 2021 年 8 月 25 日）至报告期截止日（ 2022 年 12 月 31 日）未进行利润分
配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中航基金管理有限公司成立于 2016 年 6 月 16 日，是经中国证券监督管理委员会证监许可
[2016]1249 号文许可批准设立、为客户提供专业基金管理服务的全国性基金管理公司。公司总部
设在北京，注册资本金为 30,000 万元人民币，经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管
理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
龙川 基金经理 2021 年 8 月
25 日 - 11
统计博士学位，具有
8 年海外投资管理经
验， 10 年以上国内证
券、基金行业投资管
理经验，曾任职于美
国 Susquehanna
International
Group (SIG)担任投
资经理、国泰君安证
券资产管理有限公
司担任首席研究员、
上海东方证券资产
管理有限公司担任
量化投资总监、安信
基金管理有限责任
公司担任量化投资
部总经理。 2020 年 2
月起加入中航基金
管理有限公司，现担
任中航基金管理有
限公司量化投资部
负责人，中航基金管
理有限公司上海分
公司总经理。
杨扬 基金经理 2021 年 9 月
16 日 - 11
硕士研究生，具有 10
年以上国内证券、基
金行业投资管理经
验，曾任职于上海东
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方证券资产管理有
限公司担任研究员、
投资助理、安信基金
管理有限责任公司
先后担任投资经理
助理、投资经理、基
金经理助理、基金经
理。 2020 年 2 月加入
中航基金管理有限
公司，现担任量化投
资部基金经理。
注： 1、对基金的首任基金经理，其“ 任职日期” 为基金合同生效日， “ 离任日期” 为根据公司决
定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理， “ 任职日期” 和“ 离任日期” 分别根据公司决定
确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《中航量化阿尔法六个月持有期股票
型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和
运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基
金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公
平交易制度。在统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不
同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投
资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建
立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息
的相互隔离；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
同时，加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系
等。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致
的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金不存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开
竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2022 年，在国内疫情蔓延、全球地缘政治冲突、海外美联储加息等多重因素共振下， A 股市
场全年震荡收跌，沪深 300 指数、中证 500 指数、创业板指数下跌幅度分别达-21.63%、 -20.31%、
-29.37%。
本基金坚持以量化基本面模型为主、以主观调整为辅的投资策略，将投资组合相对于中证 500
指数的行业偏离、风险敞口控制在合理范围内，追求相对中证 500 指数的长期超额收益。分阶段
看，本基金上半年超额收益较为稳定，但下半年尤其四季度以来，由于盈利、质量等基本面因子
发生较为显著的回撤，同时我们长期看好的部分景气成长型行业亦出现了回调，对基金超额收益
造成一定拖累。总体来看，今年本基金超额幅度低于预期，但整体上实现了超越业绩基准的既定
目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中航量化阿尔法六个月持有 A 基金份额净值为 0.8497 元，本报告期基金份额
净值增长率为-14.17%；截至本报告期末中航量化阿尔法六个月持有 C 基金份额净值为 0.8429 元，
本报告期基金份额净值增长率为-14.68%；同期业绩比较基准收益率为-16.90%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2023 年，我们对市场整体持偏乐观积极的态度。去年四季度以来，压制市场的几大核心
因素，包括地产政策、疫情防控、外围加息等因素均出现方向性的改善和持续优化，我们认为今
年市场无论是分子端的盈利还是分母端的风险偏好都将显著优于去年。投资策略上，我们仍将综
合考虑行业的景气度、公司业绩的确定性及估值的合理性，自下而上精选个股，同时对投资组合
整体风险暴露进行密切监控，力争为投资者创造长期稳健的超额收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展情况，以维护基金份额持有
人利益为宗旨，组织开展内部监察稽核，完善合规与内控机制，积极推动合规风控管理，持续加
强业务风险的控制与防范，有效保证了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。
本报告期内，本基金管理人开展的主要监察稽核工作如下：
（ 1）积极推动监管新规落实，持续完善公司内控机制。结合新规实施和公司业务发展实际，
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不断推动公司制度、业务流程的建立、健全和完善，以适应公司产品与业务创新发展的需要；
（ 2）在公司开展新产品设计、新业务过程中， 就相关问题提供合规咨询，出具合规审查意见。
全面履行新产品、新业务合规评估程序，保障新产品、新业务合规开展；严格审查基金宣传推介
材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况，督促完善投资者适当性管理；
（ 3）有计划、有重点地对投资、研究、交易、销售、公司治理、信息技术、反洗钱等业务领
域开展定期及专项监察检查，不断查缺补漏，持续提高内部控制的有效性和风险防控能力，保障
公司业务合规、持续、健康、稳定发展；
（ 4）持续推动建立与行业和公司业务相匹配的洗钱风险管理机制，检查洗钱风险与控制措施
的有效性，进一步完善与风险能力相适应的反洗钱制度、流程，完善反洗钱系统建设，提升洗钱
风险控制措施的针对性、有效性，同时，做好反洗钱宣传培训、监督检查、 信息报送等各项工作；
（ 5）加强合规宣导培训，不断推动公司合规文化建设。通过“ 面授+线上” 等多种形式，有
针对性地开展了投资者个人信息保护、基金宣传推介、反洗钱、新员工入职等合规宣导与合规培
训工作，并通过新规动态、合规专题、合规风险案例等多种方式进行合规宣导，提升员工的合规
风险意识，强化全员合规、主动合规理念。
本基金管理人承诺将坚持诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管
理制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制重大风险，充分保障基金份
额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基
金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由投资研究、交易、基金事务、风险管理、合规等
部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜
任能力和相关工作经历。报告期内，投资研究部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经
理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重
大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责
任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分
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配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职
责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产
品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 天职业字[2023]17298 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金全体持有人：
审计意见 我们审计了中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金（以下简称
“中航量化阿尔法六个月持有股票基金”）财务报表，包括 2022 年 12 月
31 日的资产负债表、 2022 年度的利润表、净资产（基金净值）变动表以
及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制。公允反映了中航量化阿尔法六个月持有股票基金 2022 年 12 月 31 日
的财务状况以及 2022 年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的
“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则
下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中航量化阿尔
法六个月持有股票基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，
我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金财务报表仅为满足中
国证券监督管理委员会及相关派出机构、中国证券投资基金业协会的监管
需要之目的而编制。因此，该财务报表可能不适用于其他用途。我们的报
告仅用于供中航量化阿尔法六个月持有股票基金管理人报送中国证券监
督管理委员会及相关派出机构、中国证券投资基金业协会使用，而不应分
发至除中航量化阿尔法六个月持有股票基金持有人、中国证券监督管理委
员会及相关派出机构、中国证券投资基金业协会以外的其他机构或人员或
为其使用。
本段内容不影响已发表的审计意见。
其他信息 中航量化阿尔法六个月持有股票基金管理人中航基金管理有限公司（以下
简称“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中
涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发
表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，
考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重
大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当
报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
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管理层和治理层对财务
报表的责任
基金管理人管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估中航量化阿尔法六个月持
有股票基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并
运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算中航量化阿尔法六个
月持有股票基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督中航量化阿尔法六个月持有股票基金的财务
报告过程。
注册会计师对财务报表
审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的
保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能
发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报
是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业
怀疑。同时，我们也执行以下工作：
1.识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施
审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计
意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾
于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
2.了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内
部控制的有效性发表意见。
3.评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关
披露的合理性。
4.对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据，就可能导致对中航量化阿尔法六个月持有股票基金持续
经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如
果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
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提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当
发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而
未来的事项或情况可能导致中航量化阿尔法六个月持有股票基金不能持
续经营。
5.评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映
相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟
通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 丁启新 周任阳
会计师事务所的地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
审计报告日期 2023 年 3 月 28 日
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金
报告截止日： 2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 25,035,276.81 34,347,072.29
结算备付金 839,918.61 2,033,382.80
存出保证金 37,070.38 93,769.31
交易性金融资产 7.4.7.2 223,129,751.45 309,585,208.97
其中：股票投资 223,129,751.45 309,585,208.97
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
债权投资 7.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 7.4.7.6 - -
其他权益工具投资 7.4.7.7 - -
应收清算款 1,420,480.87 975,340.87
应收股利 - -
应收申购款 2.00 22,709.93
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.8 - 4,540.20
资产总计 250,462,500.12 347,062,024.37
负债和净资产 附注号 本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 586,337.60 1,734,838.38
应付赎回款 1,114.22 -
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
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应付管理人报酬 329,359.18 433,734.70
应付托管费 54,893.20 72,289.14
应付销售服务费 97,159.98 127,610.27
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.9 725,472.44 1,802,228.41
负债合计 1,794,336.62 4,170,700.90
净资产：
实收基金 7.4.7.10 294,396,802.17 346,894,590.56
其他综合收益 7.4.7.11 - -
未分配利润 7.4.7.12 -45,728,638.67 -4,003,267.09
净资产合计 248,668,163.50 342,891,323.47
负债和净资产总计 250,462,500.12 347,062,024.37
注： ①报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额总额 294,396,802.17 份，其中中航量化阿尔法
六个月持有 A 基金份额净值 0.8497 元，基金份额总额 77,208,340.07 份；中航量化阿尔法六个月
持有 C 基金份额净值 0.8429 元，基金份额总额 217,188,462.10 份；
②本基金基金合同于 2021 年 8 月 25 日生效，上年度为不完整会计年度，下同。
③以上比较财务信息已根据最新的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》中的资产负债表格式的要求进行列示： 2021 年 12 月 31 日资产负债表中“应收利息”与“其
他资产”项目的“本期末”余额合并列示于 2022 年年度报告资产负债表中“ 其他资产” 项目的“ 上
年度末” 余额，2021 年 12 月 31 日资产负债表中“ 应付交易费用” 、“ 应付利息” 与“ 其他负债”
科目的“本期末” 余额合并列示在 2022 年年度报告资产负债表“其他负债” 项目的“上年度
末” 余额。
7.2 利润表
会计主体： 中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金
本报告期： 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2021 年 8 月 25 日(基
金合同生效日)至 2021
年 12 月 31 日
一、营业总收入 -40,867,041.61 1,636,676.58
1.利息收入 121,716.95 129,460.72
其中：存款利息收入 7.4.7.13 121,716.95 86,248.79
债券利息收入 - -
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
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资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 43,211.93
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“ -”填列） -23,411,779.46 -1,907,140.08
其中：股票投资收益 7.4.7.14 -27,469,346.64 -2,300,246.45
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.15 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.16 - -
贵金属投资收益 7.4.7.17 - -
衍生工具收益 7.4.7.18 - -
股利收益 7.4.7.19 4,057,567.18 393,106.37
以摊余成本计量的金融
资产终止确认产生的收益 - -
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“ -”号填列） 7.4.7.20 -17,576,979.10 3,414,355.94
4.汇兑收益（损失以“ -”号填
列） - -
5.其他收入（损失以“ -”号填
列） 7.4.7.21 - -
减： 二、营业总支出 6,494,457.93 5,608,541.53
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,333,747.33 1,766,452.97
2．托管费 7.4.10.2.2 722,291.20 294,408.91
3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,281,242.33 528,767.85
4．投资顾问费 - -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．信用减值损失 7.4.7.22 - -
7．税金及附加 - -
8．其他费用 7.4.7.23 157,177.07 3,018,911.80
三、利润总额（亏损总额以“ -”
号填列） -47,361,499.54 -3,971,864.95
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“ -”号
填列） -47,361,499.54 -3,971,864.95
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 -47,361,499.54 -3,971,864.95
注： 以上比较财务信息已根据最新的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期
报告>》中的利润表格式的要求进行列示： 2021 年年度报告利润表中“ 交易费用” 项目与“ 其他
费用” 项目的“ 本期” 金额合并列示在 2022 年年度报告利润表中“ 其他费用” 项目的“ 上年度
可比期间” 金额。
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7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体： 中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金
本报告期： 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资
产（基金净值） 346,894,590.56 - -4,003,267.09 342,891,323.47
加：会计政策变更 - - - -
前期差错更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净资
产（基金净值） 346,894,590.56 - -4,003,267.09 342,891,323.47
三、本期增减变动
额（减少以“ -”号
填列）
-52,497,788.39 - -41,725,371.58 -94,223,159.97
（一）、综合收益总
额 - - -47,361,499.54 -47,361,499.54
（二）、本期基金份
额交易产生的基金
净值变动数
（净值减少以“ -”
号填列）
-52,497,788.39 - 5,636,127.96 -46,861,660.43
其中： 1.基金申购
款 1,252,087.38 - -147,663.13 1,104,424.25
2.基金赎回款 -53,749,875.77 - 5,783,791.09 -47,966,084.68
（三）、本期向基金
份额持有人分配利
润产生的基金净值
变动（净值减少以
“ -”号填列）
- - - -
（四）、其他综合收
益结转留存收益 - - - -
四、本期期末净资
产（基金净值） 294,396,802.17 - -45,728,638.67 248,668,163.50
项目 上年度可比期间
2021 年 8 月 25 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
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实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、 上期期末净资
产（基金净值） - - - -
加：会计政策变更 - - - -
前期差错更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净资
产（基金净值） 329,173,593.39 - - 329,173,593.39
三、本期增减变动
额（减少以“ -”号
填列）
17,720,997.17 - -4,003,267.09 13,717,730.08
（一）、综合收益总
额 - - -3,971,864.95 -3,971,864.95
（二）、本期基金份
额交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“ -”号填列）
17,720,997.17 - -31,402.14 17,689,595.03
其中： 1.基金申购
款 17,720,997.17 - -31,402.14 17,689,595.03
2.基金赎回款 - - - -
（三）、本期向基金
份额持有人分配利
润产生的基金净值
变动（净值减少以
“ -”号填列）
- - - -
（四）、其他综合收
益结转留存收益 - - - -
四、本期期末净资
产（基金净值） 346,894,590.56 - -4,003,267.09 342,891,323.47
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘建______ ______裴荣荣______ ____韩丹____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据中国证券监督
管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2021]857 号文《关于准予中航量化阿尔法六个月持有期
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股票型证券投资基金注册的批复》，由中航基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资
基金基金合同》（ “ 基金合同” ）等规定公开募集。经向中国证监会备案，于 2021 年 8 月 25 日募
集成立。本基金的基金管理人为中航基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。基金合同生效日总计认购户数 2,779 户，确认的有
效认购金额为 329,106,493.46 元，实收基金份额为 329,173,593.39 份（含利息转份额 67,099.93
份）。其中： A 类份额认购户数 985 户，确认的有效认购金额为 74,890,736.46 元，实收基金份额
为 74,904,100.76 份（含利息转份额 13,364.30 份）； C 类份额认购户数 1,794 户，确认的有效认
购金额为 254,215,757.00 元，实收基金份额为 254,269,492.63 份（含利息转份额 53,735.63 份）；
本基金募集资金经天职会计师事务所（特殊普通合伙）验资。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、
债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含
分离型可转换债券）、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、
同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、 国债期货，以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的会计报表按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以
下合称“ 企业会计准则” ）、中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、
中国证监会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格
式》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号—年度报告和中期报告》、《证券投资基金信息披露
编报规则第 3 号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金
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2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期本基金所采用的会计政策与最近一期年度报告不一致，会计估计与最近一期年度报
告相一致。
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。本期财务报表的实际编制期间为 2022
年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金核算以人民币为记账本位币。记账单位为人民币元。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类
取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分
类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、同业存单、资产支持证券和衍生工具等分
类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负
债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资
产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余
成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，
仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。包括银行存款、买入返售金融资产和其他
各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资
产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
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原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)
本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、同业存单和衍生工具等分类为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金
融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。基
金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产
支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账
面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违
约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权
金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 30 页 共91 页
信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处
于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失
准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并
未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际
利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余
成本和实际利率计算利息收入。
对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用
损失计量损失准备。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)
本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日
或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费
用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
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止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具(主要为权证投资)等按如下原
则确定公允价值并进行估值：
(1)对于存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会
计准则规定的例外情况外，应该将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值
日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定
公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行
调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大
量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可使用不可观察输入
值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对
前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。有充足
理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司根据具体情
况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。
国家有最新规定的，按其规定进行估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
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同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金单位总额所对应的金额。由于申购、赎回、转换以及分红再投资
引起的实收基金的变动分别于基金相关活动确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项
中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净
值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认
日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资、资产支持证券、同业存单投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现
债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行
企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利
率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损
益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金
管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累
计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按
直线法近似计算。
原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)
本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由各兑付机
构扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
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产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减
资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按
直线法近似计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费 在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直
线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红
方案见基金管理人届时发布的相关分红公告，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基
金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期，按原份额的持有期
计算；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
无。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本报告期本基金无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
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7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》 (以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员
会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证
券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，证监会于 2022 年颁布了修订后的
《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用
上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：
(a)金融工具
根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初
留存收益以及财务报表其他相关项目金额， 2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31
日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准
则的规定进行分类和计量的结果如下：
原 金 融 工 具 准 则 下 以 摊 余 成 本 计 量 的 金 融 资 产 科 目 及 账 面 价 值 ： 银 行 存 款 金 额
34,347,072.29 元、结算备付金金额 2,033,382.80 元、存出保证金金额 93,769.31 元、应收利息
金额 4,540.20 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产科目及账面价值调整为：银行存
款金额 34,350,559.57 元、结算备付金金额 2,034,389.30 元、存出保证金金额 93,815.73 元、
应收利息金额 0.00 元。
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债科目及账面价值：应付交易费用金额
1,665,228.41 元、其他负债金额 137,000.00 元。新金融工具准则下金融负债科目及账面价值调
整为：应付交易费用金额 0.00 元、其他负债金额 1,802,228.41 元。
于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“ 银行存款” 、 “结算备付金” 、 “ 存出保证金” 、 “ 交
易性金融资产” 、 “买入返售金融资产” 、 “ 卖出回购金融资产款” 等对应的应计利息余额均列
示在“ 应收利息” 或“ 应付利息” 科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的
计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款” 、 “ 结算备付金” 、 “ 存出保证金”、“交易性
金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影
响。
(b)修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
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根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度
报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和
披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期本基金无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本报告期本基金无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财税【 2004】 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【 2005】 103 号文《关
于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【 2007】 84 号《关于调整证券(股票)交易
印花税税率的通知》、财税【 2008】 1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的
通知》、 2008 年 04 月 23 日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数
调整的通知》、 2008 年 09 月 18 日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收
方式调整工作的通知》、财税【 2012】 85 号《关于实施公司股息红利差别化个人所得税政策的通
知》、财税【 2015】 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财
税【 2016】 36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税【 2016】 46 号《关于进一
步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税【 2016】 70 号《关于金融机构同业往
来等增值税政策的补充通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1. 基金运营过程中发生的增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税
方法，按照 3%的征收率缴纳增值税；
2.基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、 3%、 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教
育费附加；
3.对基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税；
4.存款利息收入不征收增值税， 对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入免征增值税；
5.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；
6.基金取得的股票股息、红利收入,自 2015 年 9 月 8 日起，基金从公开发行和转让市场取得
的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
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入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
7.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税；
8.对于基金从事 A 股买卖，自 2008 年 09 月 19 日起，由出让方按 0.1%的税率缴纳证券(股
票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
活期存款 25,035,276.81 34,347,072.29
等于：本金 25,032,651.45 34,347,072.29
加：应计利息 2,625.36 -
减：坏账准备 - -
定期存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
合计： 25,035,276.81 34,347,072.29
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2022 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 237,292,374.61 - 223,129,751.45 -14,162,623.16
贵金属投资-金交所
黄金合约 - - - -
债券 交易所市场 - - - -
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 37 页 共91 页
银行间市场 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 237,292,374.61 - 223,129,751.45 -14,162,623.16
项目
上年度末
2021 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 306,170,853.03 - 309,585,208.97 3,414,355.94
贵金属投资-金交所
黄金合约 - - - -
债券 交易所市场 - - - -
银行间市场 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 306,170,853.03 - 309,585,208.97 3,414,355.94
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
本报告期末及上年度末，本基金未持有期货合约。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
本报告期末及上年度末，本基金未持有黄金衍生品。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本报告期末及上年度末，本基金未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末及上年度末，本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
本报告期本基金未计提减值准备。
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 38 页 共91 页7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
本报告期末及上年度末，本基金未持有债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
本报告期本基金未计提债权投资减值准备。7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
本报告期末及上年度末，本基金未持有其他债权投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
本报告期本基金未计提其他债权投资减值准备。7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
本报告期末及上年度末，本基金未持有其他权益工具投资。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
本报告期末及上年度末，本基金未持有其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他资产
单位：人民币元
项目 本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
应收利息 - 4,540.20
其他应收款 - -
待摊费用 - -
合计 - 4,540.20
注： 本报告期末本基金未持有其他资产。
7.4.7.9 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
应付交易费用 578,472.44 1,665,228.41
其中：交易所市场 578,472.44 1,665,228.41
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 39 页 共91 页
银行间市场 - -
- - -
应付利息 - -
预提费用 147,000.00 137,000.00
合计 725,472.44 1,802,228.41
注： 预提费用为按日计提的审计费、信息披露费。
7.4.7.10 实收基金
金额单位：人民币元
中航量化阿尔法六个月持有 A
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 91,643,376.51 91,643,376.51
本期申购 590,893.93 590,893.93
本期赎回（以“ -”号填列） -15,025,930.37 -15,025,930.37
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“ -”号填列） - -
本期末 77,208,340.07 77,208,340.07
金额单位：人民币元
中航量化阿尔法六个月持有 C
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 255,251,214.05 255,251,214.05
本期申购 661,193.45 661,193.45
本期赎回（以“ -”号填列） -38,723,945.40 -38,723,945.40
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“ -”号填列） - -
本期末 217,188,462.10 217,188,462.10
注： 本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益
本报告期本基金无其他综合收益。
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 40 页 共91 页
7.4.7.12 未分配利润
单位：人民币元
中航量化阿尔法六个月持有 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期期初 -1,756,059.79 838,880.95 -917,178.84
本期利润 -7,461,230.92 -4,711,212.26 -12,172,443.18
本期基金份额交易
产生的变动数 997,965.90 490,025.35 1,487,991.25
其中：基金申购款 -36,691.21 -33,960.22 -70,651.43
基金赎回款 1,034,657.11 523,985.57 1,558,642.68
本期已分配利润 - - -
本期末 -8,219,324.81 -3,382,305.96 -11,601,630.77
单位：人民币元
中航量化阿尔法六个月持有 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期期初 -5,415,572.35 2,329,484.10 -3,086,088.25
本期利润 -22,323,289.52 -12,865,766.84 -35,189,056.36
本期基金份额交易
产生的变动数 3,081,383.59 1,066,753.12 4,148,136.71
其中：基金申购款 -54,877.98 -22,133.72 -77,011.70
基金赎回款 3,136,261.57 1,088,886.84 4,225,148.41
本期已分配利润 - - -
本期末 -24,657,478.28 -9,469,529.62 -34,127,007.90
7.4.7.13 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2021年 8月 25日(基金合同生效日)
至 2021 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 96,004.40 72,351.49
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 24,458.57 13,592.75
其他 1,253.98 304.55
合计 121,716.95 86,248.79
注： 其他包括基金结算保证金利息收入。
7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2022 年 1 月 1 日至
上年度可比期间
2021 年 8 月 25 日(基金合同生
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 41 页 共91 页
2022 年 12 月 31 日 效日)至 2021 年 12 月 31 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -27,469,346.64 -2,300,246.45
股票投资收益——赎回差价收入 - -
股票投资收益——申购差价收入 - -
股票投资收益——证券出借差价收入 - -
合计 -27,469,346.64 -2,300,246.45
7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2021 年 8 月 25 日(基金
合同生效日)至 2021 年 12 月
31 日
卖出股票成交总额 2,072,239,758.72 988,429,911.24
减：卖出股票成本总额 2,094,259,449.99 990,730,157.69
减：交易费用 5,449,655.37 -
买卖股票差价收入 -27,469,346.64 -2,300,246.45
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无股票投资收益——证券出借差价收入。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
本报告期及上年度可比期间，本基金无债券投资收益。
7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无债券投资收益——买卖债券差价收入。
7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无债券投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无债券投资收益——申购差价收入。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
本报告期及上年度可比期间，本基金无资产支持证券投资收益。
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 42 页 共91 页
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无资产支持证券投资收益——申购差价收入。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益——赎回差价收入。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益——申购差价收入。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.19 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2021 年 8 月 25 日(基金合同生效
日)至 2021 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 4,057,567.18 393,106.37
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 4,057,567.18 393,106.37

中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 43 页 共91 页
7.4.7.20 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2021 年 8 月 25 日(基金合同
生效日)至 2021 年 12 月 31 日
1.交易性金融资产 -17,576,979.10 3,414,355.94
——股票投资 -17,576,979.10 3,414,355.94
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价
值变动产生的预估增
值税
-
-
合计 -17,576,979.10 3,414,355.94
7.4.7.21 其他收入
本报告期及上年度可比期间，本基金无其他收入。
7.4.7.22 信用减值损失
本报告期及上年度可比期间，本基金无信用减值损失。
7.4.7.23 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2021 年 8 月 25 日(基金合同
生效日)至 2021 年 12 月 31 日
审计费用 27,000.00 27,000.00
信息披露费 120,000.00 110,000.00
证券出借违约金 - -
银行划款费 10,177.07 3,006.32
开户费 - 400.00
交易费用 - 2,878,505.48
合计 157,177.07 3,018,911.80
7.4.7.24 分部报告
无。
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 44 页 共91 页
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
本报告期末本基金不存在需要说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截止本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中航基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中航证券有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
北京首钢基金有限公司 基金管理人股东
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2021年8月25日(基金合同生效日)至
2021年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
中航证券有限公司 797,415,772.57 19.59% 761,998,283.28 33.46%
7.4.10.1.2 债券交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2021年8月25日(基金合同生效日)至
2021年12月31日
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 45 页 共91 页
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
中航证券有限公司 - - 385,000,000.00 100.00%
注： 本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2022年1月1日至2022年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例 期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
中航证券有限公司 583,145.08 19.59% 17,408.62 3.01%
关联方名称
上年度可比期间
2021年8月25日(基金合同生效日)至2021年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例 期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
中航证券有限公司 557,254.71 33.46% 557,254.71 33.46%
注： ①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取、并由券商
承担的费用后的净额列示。
②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2021年 8月 25日(基金合同生效日)
至 2021 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理费 4,333,747.33 1,766,452.97
其中：支付销售机构的客
户维护费 2,122,024.11 862,512.19
注： ①计提标准：本基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计算。
管理费的计算方法如下：
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 46 页 共91 页
H=E×1.50%÷当年天数
H 为每日应付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人
向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2021年 8月 25日(基金合同生效日)
至 2021 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管费 722,291.20 294,408.91
注： ①计提标准：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。
托管费的计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人在次月初 3 个工作日内
出具资金划款指令，基金托管人复核无误后于 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人。若遇法定节假日、公休假等， 支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中航量化阿尔法六
个月持有 A
中航量化阿尔法六
个月持有 C 合计
招商银行股份有限公司 - 1,246,245.92 1,246,245.92
中航基金管理有限公司 - 53.87 53.87
中航证券有限公司 - 31,372.00 31,372.00
合计 - 1,277,671.79 1,277,671.79
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2021 年 8 月 25 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 47 页 共91 页
中航量化阿尔法六
个月持有 A
中航量化阿尔法六
个月持有 C 合计
招商银行股份有限公司 - 512,891.96 512,891.96
中航基金管理有限公司 - 20.84 20.84
中航证券有限公司 - 13,828.77 13,828.77
合计 - 526,741.57 526,741.57
注： ①计提标准：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费按前一日 C
类基金资产净值的 0.60%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人在次月初 3 个工作
日内出具资金划款指令，基金托管人复核无误后于 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金均无转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金均无转融通证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 48 页 共91 页
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2021 年 8 月 25 日(基金合同生效日)至
2021 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份有
限公司 25,912,265.80 121,716.95 36,474,224.40 86,248.79
注： 包括活期存款，存在托管银行的定期存款，基金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登
记结算有限公司的证券交易结算资金，即结算备付金、交易保证金。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日 受限期 流通受 限类型 认购 价格 期末估值 单价 （单位：股） 数量 成本总额 期末 期末估值总 额 备注
688073
毕 得
医药
2022 年 9
月 27 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 88.00 77.57 1,527 134,376.00 118,449.39 -
688322
奥 比
中光
2022 年 6
月 30 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 30.99 21.35 5,511 170,785.89 117,659.85 -
688391
钜 泉
科技
2022 年 9
月 5 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 115.00 95.83 745 85,675.00 71,393.35 -
301095
广 立
微
2022 年 7
月 28 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 58.00 86.40 249 14,442.00 21,513.60 -
301115
建 科
股份
2022 年 8
月 23 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 42.05 24.04 345 14,507.25 8,293.80 -
301121
紫 建
电子
2022 年 8
月 1 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 61.07 49.78 213 13,007.91 10,603.14 -
301132
满 坤
科技
2022 年 8
月 3 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 26.80 24.47 401 10,746.80 9,812.47 -
301139元 道 2022 年 6 1-6 个网 下 配 38.46 25.29 385 14,807.10 9,736.65 -
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 49 页 共91 页
通信 月 30 日 月（含）售锁定
301152
天 力
锂能
2022 年 8
月 19 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 57.00 46.64 226 12,882.00 10,540.64 -
301161
唯 万
密封
2022 年 9
月 6 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 18.66 21.73 346 6,456.36 7,518.58 -
301165
锐 捷
网络
2022 年
11 月 14
日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 32.38 31.91 319 10,329.22 10,179.29 -
301171
易 点
天下
2022 年 8
月 10 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 18.18 17.72 476 8,653.68 8,434.72 -
301175
中 科
环保
2022 年 6
月 30 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 3.82 6.00 3,435 13,121.70 20,610.00 -
301176
逸 豪
新材
2022 年 9
月 21 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 23.88 16.90 422 10,077.36 7,131.80 -
301197
工 大
科雅
2022 年 7
月 29 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 25.50 20.07 380 9,690.00 7,626.60 -
301223
中 荣
股份
2022 年
10 月 13
日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 26.28 18.17 525 13,797.00 9,539.25 -
301227
森 鹰
窗业
2022 年 9
月 16 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 38.25 29.48 284 10,863.00 8,372.32 -
301230
泓 博
医药
2022 年
10 月 21
日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 40.00 49.25 269 10,760.00 13,248.25 -
301231
荣 信
文化
2022 年 8
月 31 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 25.49 20.39 275 7,009.75 5,607.25 -
301233
盛 帮
股份
2022 年 6
月 24 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 41.52 34.28 158 6,560.16 5,416.24 -
301239
普 瑞
眼科
2022 年 6
月 22 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 33.65 69.58 364 12,248.60 25,327.12 -
301265
华 新
环保
2022 年
12 月 8 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 13.28 11.60 557 7,396.96 6,461.20 -
301267
华 厦
眼科
2022 年
10 月 26
日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 50.88 68.65 221 11,244.48 15,171.65 -
301269
华 大
九天
2022 年 7
月 21 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 32.69 87.88 303 9,905.07 26,627.64 -
301270
汉 仪
股份
2022 年 8
月 19 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 25.68 28.38 210 5,392.80 5,959.80 -
301273
瑞 晨
环保
2022 年
10 月 11
日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 37.89 37.85 277 10,495.53 10,484.45 -
301276嘉 曼 2022 年 9 1-6 个网 下 配 40.66 22.61 265 10,774.90 5,991.65 -
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 50 页 共91 页
服饰 月 1 日 月（含）售锁定
301277
新 天
地
2022 年
11 月 9 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 27.00 27.07 379 10,233.00 10,259.53 -
301282
金 禄
电子
2022 年 8
月 18 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 30.38 25.24 297 9,022.86 7,496.28 -
301283
聚 胶
股份
2022 年 8
月 26 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 52.69 51.38 189 9,958.41 9,710.82 -
301285
鸿 日
达
2022 年 9
月 21 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 14.60 12.60 565 8,249.00 7,119.00 -
301290
东 星
医疗
2022 年
11 月 23
日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 44.09 35.80 264 11,639.76 9,451.20 -
301296
新 巨
丰
2022 年 8
月 26 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 18.19 14.94 681 12,387.39 10,174.14 -
301300
远 翔
新材
2022 年 8
月 9 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 36.15 29.37 211 7,627.65 6,197.07 -
301306
西 测
测试
2022 年 7
月 19 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 43.23 42.17 251 10,850.73 10,584.67 -
301309
万 得
凯
2022 年 9
月 8 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 39.00 24.46 178 6,942.00 4,353.88 -
301311
昆 船
智能
2022 年
11 月 23
日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 13.88 16.56 753 10,451.64 12,469.68 -
301313
凡 拓
数创
2022 年 9
月 22 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 25.25 29.46 247 6,236.75 7,276.62 -
301316
慧 博
云通
2022 年 9
月 29 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 7.60 17.67 359 2,728.40 6,343.53 -
301318
维 海
德
2022 年 8
月 3 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 64.68 41.73 152 9,831.36 6,342.96 -
301319
唯 特
偶
2022 年 9
月 22 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 47.75 53.38 115 5,491.25 6,138.70 -
301326
捷 邦
科技
2022 年 9
月 9 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 51.72 36.63 227 11,740.44 8,315.01 -
301327
华 宝
新能
2022 年 9
月 8 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 237.50 176.98 121 28,737.50 21,414.58 -
301328
维 峰
电子
2022 年 8
月 30 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 78.80 76.95 125 9,850.00 9,618.75 -
301330
熵 基
科技
2022 年 8
月 10 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 43.32 31.31 423 18,324.36 13,244.13 -
301335
天 元
宠物
2022 年
11 月 11
日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 49.98 34.07 269 13,444.62 9,164.83 -
301338凯 格 2022 年 8 1-6 个网 下 配 46.33 49.08 257 11,906.81 12,613.56 -
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 51 页 共91 页
精机 月 8 日 月（含）售锁定
301339
通 行
宝
2022 年 9
月 2 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 18.78 15.58 561 10,535.58 8,740.38 -
301349
信 德
新材
2022 年 8
月 30 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 138.88 103.44 63 8,749.44 6,516.72 -
301359
东 南
电子
2022 年
11 月 2 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 20.84 21.00 328 6,835.52 6,888.00 -
301361
众 智
科技
2022 年
11 月 8 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 26.44 21.39 517 13,669.48 11,058.63 -
301363
美 好
医疗
2022 年 9
月 28 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 30.66 38.22 324 9,933.84 12,383.28 -
301365
矩 阵
股份
2022 年
11 月 14
日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 34.72 23.88 362 12,568.64 8,644.56 -
301366
一 博
科技
2022 年 9
月 19 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 65.35 45.34 180 11,763.00 8,161.20 -
301367
怡 和
嘉业
2022 年
10 月 21
日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 119.88 202.63 89 10,669.32 18,034.07 -
301368
丰 立
智能
2022 年
12 月 7 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 22.33 18.81 337 7,525.21 6,338.97 -
301379
天 山
电子
2022 年
10 月 19
日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 31.51 24.64 438 13,801.38 10,792.32 -
301388
欣 灵
电气
2022 年
10 月 26
日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 25.88 22.29 292 7,556.96 6,508.68 -
301389
隆 扬
电子
2022 年
10 月 18
日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 22.50 17.20 562 12,645.00 9,666.40 -
301391
卡 莱
特
2022 年
11 月 24
日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 96.00 81.67 129 12,384.00 10,535.43 -
301396
宏 景
科技
2022 年
11 月 4 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 40.13 32.69 328 13,162.64 10,722.32 -
301398
星 源
卓镁
2022 年
12 月 8 日
1-6 个
月（含）
网 下 配
售锁定 34.40 29.36 255 8,772.00 7,486.80 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价 数量（股） 成本总额 期末 期末估值 总额 备注
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 52 页 共91 页
300850新强联
2022 年
12月 30
日
临时
停牌 53.28
2023 年
1 月 10
日
59.32 1,020 90,902.8154,345.60 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本报告期末本基金无转融通证券出借业务。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目的是在严格控制风险的前提下，力求实
现基金资产的长期稳定增长的投资目标。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理办法主要通过定性分析和定量分析的方法去评
估各种风险发生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险
损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具
特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。
董事会对公司风险管理负有最终责任，董事会下设合规及风险管理委员会与督察长。合规及
风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政策，对公司的整体风险水平、风险控制措
施的实施情况进行评价。督察长负责组织指导公司监察稽核工作，监督检查受托资产和公司运作
的合法合规情况及公司内部风险控制情况。
经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实，经营管理层下设风险控制委员
会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程，处置重大风险事件，促进风险管理文化
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 53 页 共91 页
的形成。
监察稽核部和风险管理部是公司内部控制的职能部门。各职能部门负责从经营管理的各业务
环节上贯彻落实风险管理措施，执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风
险管理程序，并持续完善相应的内部控制制度和流程。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他具有基金托管资格的股份制商业银行，与该银行存款相
关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手
完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资短期信用评级在 A-1 级以下或长期信
用评级在 BBB 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通
过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金未持有资产支持证券(上年度末：无)。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本报告期末及上年度末，本基金未持有短期信用评级的债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末及上年度末，本基金未持有短期信用评级的资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本报告期末及上年度末，本基金未持有短期信用评级的同业存单。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本报告期末及上年度末，本基金未持有长期信用评级的债券。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末及上年度末，本基金未持有长期信用评级的资产支持证券。
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 54 页 共91 页
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本报告期末及上年度末，本基金未持有长期信用评级的同业存单。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
于本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎
回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金
流量。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 55 页 共91 页
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2022 年 12 月 31
日
1 个月以内 1-3 个月3 个月-1
年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 56 页 共91 页
资产
银行存款 25,035,276.81 - - - - - 25,035,276.81
结算备付金 839,918.61 - - - - - 839,918.61
存出保证金 37,070.38 - - - - - 37,070.38
交易性金融资产 - - - - -223,129,751.45223,129,751.45
应收清算款 - - - - - 1,420,480.87 1,420,480.87
应收申购款 - - - - - 2.00 2.00
资产总计 25,912,265.80 - - - -224,550,234.32250,462,500.12
负债
应付清算款 - - - - - 586,337.60 586,337.60
应付赎回款 - - - - - 1,114.22 1,114.22
应付管理人报酬 - - - - - 329,359.18 329,359.18
应付托管费 - - - - - 54,893.20 54,893.20
应付销售服务费 - - - - - 97,159.98 97,159.98
其他负债 - - - - - 725,472.44 725,472.44
负债总计 - - - - - 1,794,336.62 1,794,336.62
利率敏感度缺口 25,912,265.80 - - - -222,755,897.70248,668,163.50
上年度末
2021 年 12 月 31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1
年 1-5 年 5 年以上不计息 合计
资产
银行存款 34,347,072.29 - - - - - 34,347,072.29
结算备付金 2,033,382.80 - - - - - 2,033,382.80
存出保证金 93,769.31 - - - - - 93,769.31
交易性金融资产 - - - - -309,585,208.97309,585,208.97
应收证券清算款 - - - - - 975,340.87 975,340.87
其他资产 - - - - - 4,540.20 4,540.20
应收申购款 - - - - - 22,709.93 22,709.93
资产总计 36,474,224.40 - - - -310,587,799.97347,062,024.37
负债
应付证券清算款 - - - - - 1,734,838.38 1,734,838.38
应付管理人报酬 - - - - - 433,734.70 433,734.70
应付托管费 - - - - - 72,289.14 72,289.14
应付销售服务费 - - - - - 127,610.27 127,610.27
其他负债 - - - - - 1,802,228.41 1,802,228.41
负债总计 - - - - - 4,170,700.90 4,170,700.90
利率敏感度缺口 36,474,224.40 - - - -306,417,099.07342,891,323.47
注：以上比较信息已根据最新的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》
中的格式要求进行列示： 2021 年 12 月 31 日资产负债表中“ 应收利息” 与“ 其他资产” 项目的
“ 本期末” 余额合并列示于 2022 年年度报告资产负债表中“ 其他资产” 项目的“上年度末” 余
额，2021 年 12 月 31 日资产负债表中“ 应付交易费用” 、“ 应付利息” 与“ 其他负债” 项目的“ 本
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
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期末” 余额合并列示于 2022 年年度报告资产负债表“ 其他负债” 项目的“ 上年度末” 余额。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本报告期末，若市场利率上升或者下降 25 个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净
值将不会产生重大变动。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（ %）
公允价值
占基金资
产净值比
例（ %）
交易性金融资产-股票投资 223,129,751.45 89.73 309,585,208.97 90.29
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 223,129,751.45 89.73 309,585,208.97 90.29
注：本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2022 年 12 月
31 日 ）
上年度末（2021 年 12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 13,232,059.62 18,286,523.43
业绩比较基准下降 5% -13,232,059.62 -18,286,523.43
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
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7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末
2022 年 12 月 31 日
上年度末
2021 年 12 月 31 日
第一层次 222,221,274.05 308,384,198.00
第二层次 - 1,201,010.97
第三层次 908,477.40 -
合计 223,129,751.45 309,585,208.97
7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元
项目
本期
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
交易性金融资产
合计
债券投资 股票投资 基金投资
期初余额 - - - -
当期购买 - - - -
当期出售/结算 - - - -
转入第三层次 - 2,892,083.59 - 2,892,083.59
转出第三层次 - 1,869,851.13 - 1,869,851.13
当期利得或损失
总额 - -113,755.06 - -113,755.06
其中：计入损益
的利得或损失 - -113,755.06 - -113,755.06
计入其他
综合收益的利得
或损失（若有）
- - - -
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
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期末余额 - 908,477.40 - 908,477.40
期末仍持有的第
三层次金融资产
计入本期损益的
未实现利得或损
失的变动——公
允价值变动损益
- -113,755.06 - -113,755.06
项目
上年度可比期间
2021 年 8 月 25 日(基金合同生效日)至 2021 年 12 月 31 日
交易性金融资产
合计
债券投资 股票投资 基金投资
期初余额 - - - -
当期购买 - - - -
当期出售/结算 - - - -
转入第三层次 - - - -
转出第三层次 - - - -
当期利得或损失
总额 - - - -
其中：计入损益
的利得或损失 - - - -
计入其他
综合收益的利得
或损失（若有）
- - - -
期末余额 - - - -
期末仍持有的第
三层次金融资产
计入本期损益的
未实现利得或损
失的变动——公
允价值变动损益
- - - -
于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但
尚在限售期内的股票投资。于 2022 年度，本基金转入/转出第三层次的交易性金融资产均为限售
期开始/结束的股票投资。
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元
项目 本期末公允价
值 采用的估值技术
不可观察输入值
名称 范围/加权平均
值
与公允价值
之间的关系
流通受限股票 908,477.40 平均价格亚式期权模
型 预期波动率 0.1909-0.8792 负相关
项目 上年度末公允
价值 采用的估值技术
不可观察输入值
名称 范围/加权平均
值
与公允价值
之间的关系
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
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- - - - - -
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（ %）
1 权益投资 223,129,751.45 89.09
其中：股票 223,129,751.45 89.09
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 25,875,195.42 10.33
8 其他各项资产 1,457,553.25 0.58
9 合计 250,462,500.12 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 4,310,635.00 1.73
B 采矿业 7,650,012.00 3.08
C 制造业 150,394,498.43 60.48
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业 4,874,597.00 1.96
E 建筑业 3,199,282.80 1.29
F 批发和零售业 2,919,863.00 1.17
G 交通运输、仓储和邮政业 3,431,469.00 1.38
H 住宿和餐饮业 307,520.00 0.12
I
信息传输、软件和信息技术服务
业 8,805,720.18 3.54
J 金融业 20,604,391.31 8.29
K 房地产业 5,394,149.40 2.17
L 租赁和商务服务业 943,315.00 0.38
M 科学研究和技术服务业 5,119,403.15 2.06
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
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N 水利、环境和公共设施管理业 1,730,539.80 0.70
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,451,331.13 0.58
R 文化、体育和娱乐业 1,371,972.25 0.55
S 综合 621,052.00 0.25
合计 223,129,751.45 89.73
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末本基金未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 002850 科达利 18,400 2,186,104.00 0.88
2 300568 星源材质 96,400 2,049,464.00 0.82
3 002497 雅化集团 83,400 1,939,050.00 0.78
4 002192 融捷股份 19,700 1,928,630.00 0.78
5 300073 当升科技 34,000 1,917,600.00 0.77
6 688390 固德威 5,905 1,907,846.45 0.77
7 688063 派能科技 5,820 1,837,083.00 0.74
8 601012 隆基绿能 40,940 1,730,124.40 0.70
9 000878 云南铜业 143,400 1,684,950.00 0.68
10 300390 天华超净 30,000 1,676,400.00 0.67
11 688122 西部超导 16,897 1,599,976.93 0.64
12 002738 中矿资源 23,620 1,574,509.20 0.63
13 603613 国联股份 17,525 1,549,911.00 0.62
14 600160 巨化股份 99,500 1,543,245.00 0.62
15 601231 环旭电子 94,300 1,530,489.00 0.62
16 300373 扬杰科技 28,500 1,499,100.00 0.60
17 600563 法拉电子 9,300 1,486,884.00 0.60
18 002966 苏州银行 190,840 1,484,735.20 0.60
19 603127 昭衍新药 25,060 1,463,754.60 0.59
20 603260 合盛硅业 17,500 1,451,450.00 0.58
21 601666 平煤股份 131,900 1,425,839.00 0.57
22 002508 老板电器 49,800 1,382,448.00 0.56
23 300832 新产业 27,400 1,373,836.00 0.55
24 600499 科达制造 94,600 1,344,266.00 0.54
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25 000498 山东路桥 195,400 1,342,398.00 0.54
26 000937 冀中能源 208,200 1,324,152.00 0.53
27 300363 博腾股份 32,400 1,323,540.00 0.53
28 002831 裕同科技 39,000 1,289,730.00 0.52
29 600580 卧龙电驱 102,900 1,282,134.00 0.52
30 600352 浙江龙盛 128,100 1,268,190.00 0.51
31 300003 乐普医疗 54,900 1,261,053.00 0.51
32 600566 济川药业 46,100 1,254,842.00 0.50
33 600988 赤峰黄金 69,100 1,247,255.00 0.50
34 002299 圣农发展 52,500 1,243,725.00 0.50
35 603876 鼎胜新材 30,300 1,243,512.00 0.50
36 300115 长盈精密 119,600 1,235,468.00 0.50
37 002124 天邦食品 202,200 1,235,442.00 0.50
38 300861 美畅股份 25,000 1,229,000.00 0.49
39 300724 捷佳伟创 10,600 1,208,612.00 0.49
40 300699 光威复材 16,300 1,177,675.00 0.47
41 002625 光启技术 68,700 1,169,274.00 0.47
42 002271 东方雨虹 34,100 1,144,737.00 0.46
43 600399 抚顺特钢 78,100 1,117,611.00 0.45
44 600008 首创环保 394,400 1,116,152.00 0.45
45 000733 振华科技 9,600 1,096,608.00 0.44
46 605128 上海沿浦 20,300 1,089,704.00 0.44
47 600895 张江高科 91,300 1,035,342.00 0.42
48 600438 通威股份 26,600 1,026,228.00 0.41
49 600597 光明乳业 94,900 1,021,124.00 0.41
50 603605 珀莱雅 6,060 1,014,928.80 0.41
51 688301 奕瑞科技 2,200 1,007,336.00 0.41
52 002048 宁波华翔 72,400 1,006,360.00 0.40
53 600030 中信证券 50,400 1,003,464.00 0.40
54 603267 鸿远电子 9,900 1,001,484.00 0.40
55 002080 中材科技 46,600 998,638.00 0.40
56 600901 江苏租赁 179,800 985,304.00 0.40
57 603737 三棵树 8,600 978,938.00 0.39
58 002812 恩捷股份 7,200 945,288.00 0.38
59 002430 杭氧股份 24,000 944,640.00 0.38
60 600021 上海电力 93,500 935,935.00 0.38
61 002074 国轩高科 32,400 934,092.00 0.38
62 688777 中控技术 10,273 933,096.59 0.38
63 600873 梅花生物 91,100 927,398.00 0.37
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 64 页 共91 页
64 002384 东山精密 37,400 924,902.00 0.37
65 002714 牧原股份 18,900 921,375.00 0.37
66 000970 中科三环 67,500 920,700.00 0.37
67 603259 药明康德 11,300 915,300.00 0.37
68 300034 钢研高纳 19,700 903,048.00 0.36
69 300777 中简科技 18,200 894,530.00 0.36
70 300775 三角防务 23,100 877,800.00 0.35
71 603444 吉比特 2,800 875,952.00 0.35
72 600456 宝钛股份 21,200 866,232.00 0.35
73 002595 豪迈科技 37,200 861,180.00 0.35
74 300009 安科生物 91,200 853,632.00 0.34
75 002422 科伦药业 32,000 851,520.00 0.34
76 600096 云天化 40,300 847,912.00 0.34
77 300015 爱尔眼科 27,048 840,381.36 0.34
78 002304 洋河股份 5,200 834,600.00 0.34
79 000333 美的集团 16,100 833,980.00 0.34
80 603056 德邦股份 39,900 831,117.00 0.33
81 600809 山西汾酒 2,900 826,471.00 0.33
82 002945 华林证券 62,600 825,068.00 0.33
83 600820 隧道股份 156,100 822,647.00 0.33
84 600690 海尔智家 33,600 821,856.00 0.33
85 300760 迈瑞医疗 2,600 821,522.00 0.33
86 300136 信维通信 49,500 817,245.00 0.33
87 300696 爱乐达 30,240 802,267.20 0.32
88 300308 中际旭创 29,200 789,276.00 0.32
89 002985 北摩高科 17,458 787,355.80 0.32
90 600376 首开股份 137,600 782,944.00 0.31
91 688385 复旦微电 11,141 777,753.21 0.31
92 601869 长飞光纤 23,400 763,542.00 0.31
93 688239 航宇科技 9,828 763,537.32 0.31
94 000987 越秀资本 125,089 749,283.11 0.30
95 300750 宁德时代 1,900 747,498.00 0.30
96 002273 水晶光电 63,300 746,307.00 0.30
97 300012 华测检测 33,400 744,820.00 0.30
98 600521 华海药业 33,700 736,682.00 0.30
99 600378 昊华科技 17,100 733,761.00 0.30
100 603927 中科软 24,700 731,367.00 0.29
101 605123 派克新材 5,500 730,950.00 0.29
102 603678 火炬电子 17,800 728,732.00 0.29
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
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103 300014 亿纬锂能 8,200 720,780.00 0.29
104 000728 国元证券 113,000 715,290.00 0.29
105 600377 宁沪高速 86,000 706,920.00 0.28
106 603355 莱克电气 25,200 706,608.00 0.28
107 600893 航发动力 16,300 689,164.00 0.28
108 300726 宏达电子 15,400 679,756.00 0.27
109 600926 杭州银行 51,500 673,620.00 0.27
110 601658 邮储银行 145,600 672,672.00 0.27
111 601881 中国银河 72,400 672,596.00 0.27
112 000001 平安银行 51,000 671,160.00 0.27
113 601166 兴业银行 38,100 670,179.00 0.27
114 603688 石英股份 5,100 669,732.00 0.27
115 002142 宁波银行 20,600 668,470.00 0.27
116 601009 南京银行 64,100 667,922.00 0.27
117 002807 江阴银行 168,100 667,357.00 0.27
118 600919 江苏银行 91,100 664,119.00 0.27
119 600908 无锡银行 125,800 662,966.00 0.27
120 600383 金地集团 63,500 649,605.00 0.26
121 000002 万科 A 35,400 644,280.00 0.26
122 688005 容百科技 9,291 638,756.25 0.26
123 600549 厦门钨业 32,543 636,215.65 0.26
124 002557 洽洽食品 12,500 625,000.00 0.25
125 601108 财通证券 87,300 621,576.00 0.25
126 600282 南钢股份 197,100 620,865.00 0.25
127 000932 华菱钢铁 131,600 618,520.00 0.25
128 002572 索菲亚 33,800 613,808.00 0.25
129 600704 物产中大 124,800 600,288.00 0.24
130 601211 国泰君安 44,100 599,319.00 0.24
131 601688 华泰证券 47,000 598,780.00 0.24
132 002507 涪陵榨菜 23,200 597,864.00 0.24
133 601577 长沙银行 87,700 592,852.00 0.24
134 300593 新雷能 13,800 586,224.00 0.24
135 688819 天能股份 15,890 583,798.60 0.23
136 603596 伯特利 7,300 582,540.00 0.23
137 603786 科博达 8,800 579,304.00 0.23
138 600863 内蒙华电 165,000 575,850.00 0.23
139 300070 碧水源 121,600 575,168.00 0.23
140 002030 达安基因 36,800 572,608.00 0.23
141 002468 申通快递 55,400 572,282.00 0.23
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第 66 页 共91 页
142 600435 北方导航 49,200 570,720.00 0.23
143 300244 迪安诊断 22,700 570,451.00 0.23
144 002244 滨江集团 64,600 570,418.00 0.23
145 688599 天合光能 8,946 570,396.96 0.23
146 002895 川恒股份 21,500 560,505.00 0.23
147 000893 亚钾国际 20,600 559,908.00 0.23
148 600048 保利发展 36,900 558,297.00 0.22
149 000792 盐湖股份 24,300 551,367.00 0.22
150 600131 国网信通 35,900 537,064.00 0.22
151 601555 东吴证券 81,900 534,807.00 0.22
152 002129 TCL 中环 14,000 527,240.00 0.21
153 603868 飞科电器 7,700 518,441.00 0.21
154 000513 丽珠集团 15,900 516,432.00 0.21
155 300604 长川科技 11,400 508,212.00 0.20
156 603456 九洲药业 11,900 504,917.00 0.20
157 603345 安井食品 3,100 501,828.00 0.20
158 300017 网宿科技 89,300 498,294.00 0.20
159 002459 晶澳科技 8,260 496,343.40 0.20
160 002867 周大生 35,300 495,259.00 0.20
161 000563 陕国投 A 161,300 488,739.00 0.20
162 600150 中国船舶 21,900 487,932.00 0.20
163 601989 中国重工 139,600 487,204.00 0.20
164 600927 永安期货 30,200 486,824.00 0.20
165 600699 均胜电子 34,500 484,725.00 0.19
166 002353 杰瑞股份 17,300 482,843.00 0.19
167 688567 孚能科技 17,752 479,836.56 0.19
168 000726 鲁泰 A 64,700 477,486.00 0.19
169 600968 海油发展 164,800 474,624.00 0.19
170 000415 渤海租赁 214,500 474,045.00 0.19
171 600885 宏发股份 14,004 467,873.64 0.19
172 000009 中国宝安 37,800 457,002.00 0.18
173 603858 步长制药 21,600 453,816.00 0.18
174 002368 太极股份 16,100 452,893.00 0.18
175 300207 欣旺达 21,100 446,265.00 0.18
176 600879 航天电子 60,000 408,000.00 0.16
177 600507 方大特钢 66,100 397,922.00 0.16
178 603658 安图生物 6,400 395,840.00 0.16
179 603315 福鞍股份 23,100 395,010.00 0.16
180 601098 中南传媒 39,300 392,214.00 0.16
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 67 页 共91 页
181 600481 双良节能 30,300 392,082.00 0.16
182 002438 江苏神通 35,800 391,294.00 0.16
183 002141 贤丰控股 97,100 390,342.00 0.16
184 600037 歌华有线 47,900 389,906.00 0.16
185 603357 设计总院 42,800 388,624.00 0.16
186 600629 华建集团 88,400 388,076.00 0.16
187 600373 中文传媒 40,500 387,585.00 0.16
188 603018 华设集团 51,082 387,201.56 0.16
189 603612 索通发展 14,831 385,902.62 0.16
190 300787 海能实业 14,200 385,814.00 0.16
191 603095 越剑智能 17,400 385,584.00 0.16
192 300880 迦南智能 26,620 385,191.40 0.15
193 300035 中科电气 18,700 384,846.00 0.15
194 301004 嘉益股份 12,900 384,162.00 0.15
195 300514 友讯达 37,400 383,350.00 0.15
196 603995 甬金股份 13,719 381,799.77 0.15
197 000408 藏格矿业 14,700 381,759.00 0.15
198 002705 新宝股份 22,900 381,285.00 0.15
199 688196 卓越新能 6,570 381,191.40 0.15
200 002478 常宝股份 67,700 381,151.00 0.15
201 300639 凯普生物 22,600 380,810.00 0.15
202 300274 阳光电源 3,400 380,120.00 0.15
203 600958 东方证券 42,300 378,162.00 0.15
204 600884 杉杉股份 20,765 377,923.00 0.15
205 002756 永兴材料 4,100 377,897.00 0.15
206 002460 赣锋锂业 5,420 376,744.20 0.15
207 300890 翔丰华 9,300 376,650.00 0.15
208 300827 上能电气 6,400 376,576.00 0.15
209 603659 璞泰来 7,200 373,608.00 0.15
210 688772 珠海冠宇 19,500 363,480.00 0.15
211 601298 青岛港 63,200 354,552.00 0.14
212 600208 新湖中宝 138,000 350,520.00 0.14
213 601985 中国核电 58,300 349,800.00 0.14
214 000155 川能动力 19,500 347,880.00 0.14
215 601187 厦门银行 60,300 345,519.00 0.14
216 000807 云铝股份 29,600 329,152.00 0.13
217 301029 怡合达 5,000 328,700.00 0.13
218 300842 帝科股份 6,200 318,618.00 0.13
219 600710 苏美达 53,200 312,816.00 0.13
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 68 页 共91 页
220 000729 燕京啤酒 29,300 311,166.00 0.13
221 600790 轻纺城 66,600 309,690.00 0.12
222 300037 新宙邦 7,080 307,767.60 0.12
223 600258 首旅酒店 12,400 307,520.00 0.12
224 600971 恒源煤电 42,600 305,016.00 0.12
225 600905 三峡能源 53,100 300,015.00 0.12
226 688116 天奈科技 3,800 293,132.00 0.12
227 601788 光大证券 19,500 289,965.00 0.12
228 601066 中信建投 12,200 289,750.00 0.12
229 600755 厦门国贸 40,200 287,028.00 0.12
230 603185 上机数控 2,680 283,678.00 0.11
231 601901 方正证券 44,400 283,272.00 0.11
232 600060 海信视像 20,900 282,986.00 0.11
233 300395 菲利华 4,950 272,250.00 0.11
234 300888 稳健医疗 3,800 271,700.00 0.11
235 600177 雅戈尔 41,700 263,961.00 0.11
236 688006 杭可科技 5,966 261,131.82 0.11
237 600981 汇鸿集团 89,600 258,944.00 0.10
238 601990 南京证券 32,100 254,553.00 0.10
239 300316 晶盛机电 4,000 254,240.00 0.10
240 600133 东湖高新 45,900 252,450.00 0.10
241 600881 亚泰集团 105,000 252,000.00 0.10
242 603113 金能科技 27,700 251,239.00 0.10
243 601615 明阳智能 9,800 247,548.00 0.10
244 000066 中国长城 23,700 241,740.00 0.10
245 601000 唐山港 87,700 240,298.00 0.10
246 600064 南京高科 36,340 240,207.40 0.10
247 000598 兴蓉环境 48,600 237,654.00 0.10
248 601156 东航物流 15,400 235,004.00 0.09
249 600732 爱旭股份 6,200 234,484.00 0.09
250 002624 完美世界 18,300 232,776.00 0.09
251 601518 吉林高速 78,800 229,308.00 0.09
252 688002 睿创微纳 6,050 224,999.50 0.09
253 000779 甘咨询 22,900 224,878.00 0.09
254 603009 北特科技 37,600 224,848.00 0.09
255 300232 洲明科技 40,800 223,992.00 0.09
256 600101 明星电力 26,300 223,550.00 0.09
257 603939 益丰药房 3,500 223,440.00 0.09
258 300531 优博讯 17,500 223,125.00 0.09
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 69 页 共91 页
259 600731 湖南海利 29,900 223,054.00 0.09
260 603797 联泰环保 40,400 223,008.00 0.09
261 002268 卫士通 7,300 222,869.00 0.09
262 002938 鹏鼎控股 8,100 222,264.00 0.09
263 000014 沙河股份 21,800 222,142.00 0.09
264 300939 秋田微 8,200 221,728.00 0.09
265 300499 高澜股份 22,300 221,439.00 0.09
266 002955 鸿合科技 9,400 221,370.00 0.09
267 600330 天通股份 21,000 221,340.00 0.09
268 300902 国安达 8,000 221,280.00 0.09
269 603227 雪峰科技 26,600 220,514.00 0.09
270 300990 同飞股份 2,400 220,512.00 0.09
271 300357 我武生物 4,000 220,400.00 0.09
272 300230 永利股份 58,300 220,374.00 0.09
273 002250 联化科技 14,200 220,100.00 0.09
274 002318 久立特材 13,200 219,648.00 0.09
275 603806 福斯特 3,300 219,252.00 0.09
276 300951 博硕科技 4,600 218,960.00 0.09
277 002025 航天电器 3,300 218,625.00 0.09
278 300438 鹏辉能源 2,800 218,372.00 0.09
279 002960 青鸟消防 7,800 218,322.00 0.09
280 600909 华安证券 45,200 207,468.00 0.08
281 000738 航发控制 8,000 205,120.00 0.08
282 600482 中国动力 13,200 201,828.00 0.08
283 000519 中兵红箭 10,200 200,328.00 0.08
284 600785 新华百货 10,600 196,524.00 0.08
285 003816 中国广核 73,000 196,370.00 0.08
286 603589 口子窖 3,400 196,078.00 0.08
287 601995 中金公司 5,100 194,463.00 0.08
288 600143 金发科技 19,900 192,831.00 0.08
289 688200 华峰测控 688 190,211.36 0.08
290 002202 金风科技 17,100 188,100.00 0.08
291 300682 朗新科技 8,500 186,830.00 0.08
292 601878 浙商证券 18,800 186,684.00 0.08
293 601877 正泰电器 6,700 185,590.00 0.07
294 600906 财达证券 24,500 185,465.00 0.07
295 002465 海格通信 22,600 183,512.00 0.07
296 688766 普冉股份 1,200 182,340.00 0.07
297 600329 达仁堂 6,100 177,510.00 0.07
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
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298 002414 高德红外 16,080 176,880.00 0.07
299 688053 思科瑞 2,797 172,183.32 0.07
300 688601 力芯微 3,040 171,425.60 0.07
301 300763 锦浪科技 950 171,047.50 0.07
302 600098 广州发展 30,800 170,940.00 0.07
303 002603 以岭药业 5,700 170,772.00 0.07
303 600206 有研新材 13,300 170,772.00 0.07
304 603199 九华旅游 6,000 170,580.00 0.07
305 600491 龙元建设 27,100 170,459.00 0.07
306 600449 宁夏建材 14,300 169,741.00 0.07
307 603003 龙宇燃油 23,000 169,740.00 0.07
308 688262 国芯科技 4,058 169,664.98 0.07
309 688589 力合微 4,987 168,660.34 0.07
310 688071 华依科技 2,979 168,343.29 0.07
311 603738 泰晶科技 8,300 168,324.00 0.07
312 002119 康强电子 14,700 168,021.00 0.07
313 300761 立华股份 4,900 167,825.00 0.07
314 600780 通宝能源 26,100 167,562.00 0.07
315 300523 辰安科技 8,000 166,960.00 0.07
316 000570 苏常柴 A 35,000 166,950.00 0.07
317 605151 西上海 8,800 166,760.00 0.07
318 600626 申达股份 46,300 166,680.00 0.07
319 002291 遥望科技 12,800 166,400.00 0.07
319 002772 众兴菌业 20,000 166,400.00 0.07
320 603086 先达股份 12,700 166,243.00 0.07
321 300830 金现代 21,400 166,064.00 0.07
322 300511 雪榕生物 25,700 165,765.00 0.07
323 688679 通源环境 15,306 165,457.86 0.07
324 603230 内蒙新华 15,000 165,450.00 0.07
325 600228 返利科技 23,100 165,396.00 0.07
326 603968 醋化股份 7,600 165,148.00 0.07
327 300889 爱克股份 12,900 165,120.00 0.07
328 600551 时代出版 16,200 164,916.00 0.07
329 603421 鼎信通讯 19,700 164,889.00 0.07
330 688585 上纬新材 20,581 164,853.81 0.07
331 603909 建发合诚 15,400 164,780.00 0.07
332 603586 金麒麟 12,500 164,750.00 0.07
333 600356 恒丰纸业 22,500 164,700.00 0.07
334 003043 华亚智能 2,700 164,673.00 0.07
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 71 页 共91 页
335 603609 禾丰股份 13,900 164,576.00 0.07
336 688228 开普云 5,207 164,541.20 0.07
337 002169 智光电气 21,500 164,475.00 0.07
338 002736 国信证券 18,500 164,280.00 0.07
339 600256 广汇能源 18,200 164,164.00 0.07
340 300673 佩蒂股份 9,300 164,145.00 0.07
341 600805 悦达投资 38,600 164,050.00 0.07
342 688123 聚辰股份 1,620 163,944.00 0.07
343 300882 万胜智能 10,900 163,936.00 0.07
344 002947 恒铭达 8,300 163,925.00 0.07
345 600525 长园集团 35,000 163,800.00 0.07
345 603600 永艺股份 16,800 163,800.00 0.07
346 000700 模塑科技 35,300 163,792.00 0.07
347 300970 华绿生物 9,200 163,760.00 0.07
348 300972 万辰生物 13,600 163,744.00 0.07
349 002887 绿茵生态 19,300 163,664.00 0.07
350 300807 天迈科技 8,000 163,520.00 0.07
351 301216 万凯新材 5,700 163,476.00 0.07
352 688597 煜邦电力 10,860 163,334.40 0.07
353 002233 塔牌集团 23,000 163,300.00 0.07
354 002952 亚世光电 10,900 163,282.00 0.07
355 603031 安孚科技 3,500 163,275.00 0.07
356 300389 艾比森 18,700 163,251.00 0.07
357 603585 苏利股份 9,200 163,116.00 0.07
358 600681 百川能源 38,200 163,114.00 0.07
359 600777 新潮能源 74,800 163,064.00 0.07
360 603898 好莱客 14,400 163,008.00 0.07
361 688518 联赢激光 5,580 162,991.80 0.07
362 603083 剑桥科技 14,500 162,980.00 0.07
363 003036 泰坦股份 13,800 162,978.00 0.07
364 002976 瑞玛精密 7,200 162,936.00 0.07
365 603136 天目湖 6,000 162,900.00 0.07
366 600345 长江通信 10,500 162,855.00 0.07
367 605218 伟时电子 11,800 162,840.00 0.07
368 300864 南大环境 8,800 162,800.00 0.07
369 603800 道森股份 6,100 162,748.00 0.07
370 600469 风神股份 34,700 162,743.00 0.07
371 002225 濮耐股份 42,200 162,470.00 0.07
372 603519 立霸股份 14,700 162,435.00 0.07
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 72 页 共91 页
373 600833 第一医药 14,400 162,432.00 0.07
374 300546 雄帝科技 7,600 162,336.00 0.07
375 688229 博睿数据 4,765 162,248.25 0.07
376 688517 金冠电气 14,114 162,169.86 0.07
377 605177 东亚药业 8,100 162,162.00 0.07
378 600173 卧龙地产 31,300 162,134.00 0.07
379 603059 倍加洁 8,500 162,095.00 0.07
380 603906 龙蟠科技 7,000 162,050.00 0.07
381 688616 西力科技 15,476 161,878.96 0.07
382 300615 欣天科技 14,400 161,856.00 0.07
383 002360 同德化工 23,000 161,690.00 0.07
384 688335 复洁环保 7,763 161,548.03 0.06
385 002674 兴业科技 14,900 161,069.00 0.06
386 300851 交大思诺 7,400 160,950.00 0.06
387 603890 春秋电子 17,600 160,864.00 0.06
388 301042 安联锐视 5,000 160,550.00 0.06
389 605196 华通线缆 23,000 160,540.00 0.06
390 688078 龙软科技 5,006 160,041.82 0.06
391 002152 广电运通 16,100 160,034.00 0.06
392 688011 新光光电 7,422 160,018.32 0.06
393 002258 利尔化学 8,900 159,844.00 0.06
394 300058 蓝色光标 31,600 159,580.00 0.06
395 301092 争光股份 5,900 158,946.00 0.06
396 688068 热景生物 2,600 158,340.00 0.06
397 002466 天齐锂业 2,000 157,980.00 0.06
398 002240 盛新锂能 4,200 157,458.00 0.06
399 603399 吉翔股份 11,300 155,940.00 0.06
400 688155 先惠技术 2,980 155,824.20 0.06
401 600118 中国卫星 7,200 155,160.00 0.06
402 002739 万达电影 11,000 154,000.00 0.06
403 688707 振华新材 3,400 152,830.00 0.06
404 002389 航天彩虹 7,300 150,161.00 0.06
405 688680 海优新材 809 149,907.70 0.06
406 002673 西部证券 24,600 149,814.00 0.06
407 601908 京运通 22,700 149,139.00 0.06
408 688560 明冠新材 3,200 148,160.00 0.06
409 002623 亚玛顿 4,900 147,686.00 0.06
410 600061 国投资本 23,100 147,609.00 0.06
411 000547 航天发展 15,700 147,423.00 0.06
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 73 页 共91 页
412 688223 晶科能源 10,000 146,500.00 0.06
413 300118 东方日升 5,900 146,438.00 0.06
414 600271 航天信息 13,600 141,576.00 0.06
415 603712 七一二 3,800 132,696.00 0.05
416 601696 中银证券 12,400 131,068.00 0.05
417 601969 海南矿业 17,500 129,675.00 0.05
418 601198 东兴证券 15,800 121,976.00 0.05
419 601128 常熟银行 16,100 121,555.00 0.05
420 000887 中鼎股份 8,300 120,101.00 0.05
421 601665 齐鲁银行 28,800 120,096.00 0.05
422 688073 毕得医药 1,527 118,449.39 0.05
423 688322 奥比中光 5,511 117,659.85 0.05
424 600298 安琪酵母 2,500 113,050.00 0.05
425 002385 大北农 12,700 113,030.00 0.05
426 002690 美亚光电 4,700 112,330.00 0.05
427 002294 信立泰 3,400 111,690.00 0.04
428 600871 石化油服 56,400 111,672.00 0.04
429 300024 机器人 12,400 111,352.00 0.04
430 603228 景旺电子 5,500 111,320.00 0.04
431 600398 海澜之家 21,000 111,300.00 0.04
432 600369 西南证券 29,600 111,000.00 0.04
433 002372 伟星新材 5,200 110,968.00 0.04
434 601997 贵阳银行 20,200 110,898.00 0.04
435 003035 南网能源 19,500 110,565.00 0.04
436 688779 长远锂科 7,540 110,008.60 0.04
437 600348 华阳股份 7,700 109,725.00 0.04
438 603883 老百姓 2,700 109,269.00 0.04
439 002653 海思科 4,900 109,025.00 0.04
440 600685 中船防务 5,000 103,800.00 0.04
441 600562 国睿科技 6,100 103,395.00 0.04
442 601865 福莱特 3,100 103,261.00 0.04
443 300144 宋城演艺 7,000 102,200.00 0.04
444 601456 国联证券 8,700 97,875.00 0.04
445 002544 普天科技 5,800 97,382.00 0.04
446 002056 横店东磁 5,000 93,700.00 0.04
447 000906 浙商中拓 10,100 91,001.00 0.04
448 601668 中国建筑 16,600 90,138.00 0.04
449 600575 淮河能源 37,300 89,893.00 0.04
450 000900 现代投资 21,500 89,870.00 0.04
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 74 页 共91 页
451 000600 建投能源 17,100 89,775.00 0.04
452 600510 黑牡丹 13,600 89,760.00 0.04
453 601186 中国铁建 11,600 89,668.00 0.04
454 600248 陕西建工 21,300 89,460.00 0.04
455 601992 金隅集团 35,200 89,408.00 0.04
456 601916 浙商银行 30,400 89,376.00 0.04
457 601818 光大银行 29,100 89,337.00 0.04
458 600496 精工钢构 22,600 89,270.00 0.04
459 002091 江苏国泰 10,500 89,250.00 0.04
460 600308 华泰股份 17,600 89,232.00 0.04
461 002061 浙江交科 16,800 89,040.00 0.04
462 600606 绿地控股 29,860 88,982.80 0.04
463 600028 中国石化 20,400 88,944.00 0.04
464 600362 江西铜业 5,100 88,893.00 0.04
465 000521 长虹美菱 21,100 88,831.00 0.04
466 600502 安徽建工 18,500 88,800.00 0.04
467 601898 中煤能源 10,300 88,786.00 0.04
468 600835 上海机电 7,900 88,638.00 0.04
469 600742 一汽富维 10,600 88,616.00 0.04
470 000910 大亚圣象 10,400 88,608.00 0.04
471 600528 中铁工业 11,600 88,508.00 0.04
472 000560 我爱我家 35,400 88,500.00 0.04
473 601857 中国石油 17,800 88,466.00 0.04
474 600894 广日股份 13,700 88,365.00 0.04
475 000950 重药控股 17,300 87,884.00 0.04
476 688598 金博股份 400 87,792.00 0.04
477 002487 大金重工 2,100 86,877.00 0.03
478 300910 瑞丰新材 700 86,317.00 0.03
479 600967 内蒙一机 10,400 85,904.00 0.03
480 000028 国药一致 2,600 85,514.00 0.03
481 688329 艾隆科技 2,239 85,328.29 0.03
482 300242 佳云科技 25,000 85,000.00 0.03
483 603099 长白山 7,700 83,622.00 0.03
484 300839 博汇股份 4,500 83,475.00 0.03
485 601375 中原证券 22,900 83,356.00 0.03
486 003011 海象新材 3,900 83,343.00 0.03
487 605296 神农集团 3,300 82,599.00 0.03
488 600202 哈空调 16,400 82,492.00 0.03
489 605599 菜百股份 8,100 82,458.00 0.03
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 75 页 共91 页
490 300694 蠡湖股份 8,700 82,302.00 0.03
491 601326 秦港股份 29,900 82,225.00 0.03
492 600178 东安动力 13,600 82,144.00 0.03
493 603022 新通联 9,200 81,972.00 0.03
494 300407 凯发电气 11,400 81,852.00 0.03
495 002432 九安医疗 1,600 81,776.00 0.03
496 000680 山推股份 19,800 81,774.00 0.03
497 688559 海目星 1,409 81,496.56 0.03
498 300644 南京聚隆 5,900 81,479.00 0.03
499 000553 安道麦 A 9,000 81,450.00 0.03
500 002871 伟隆股份 6,200 81,406.00 0.03
501 300810 中科海讯 4,700 81,404.00 0.03
502 300913 兆龙互连 5,000 81,250.00 0.03
503 300717 华信新材 5,800 81,200.00 0.03
504 300968 格林精密 10,100 81,002.00 0.03
505 300371 汇中股份 7,200 81,000.00 0.03
505 600210 紫江企业 16,200 81,000.00 0.03
506 301090 华润材料 8,050 80,983.00 0.03
507 300570 太辰光 5,600 80,976.00 0.03
508 002442 龙星化工 16,000 80,960.00 0.03
509 301158 德石股份 5,100 80,835.00 0.03
510 300176 派生科技 13,500 80,730.00 0.03
511 605588 冠石科技 2,800 80,640.00 0.03
512 300907 康平科技 4,500 80,460.00 0.03
513 300963 中洲特材 5,300 80,454.00 0.03
514 600764 中国海防 3,500 80,360.00 0.03
515 603040 新坐标 4,700 80,276.00 0.03
516 002176 江特电机 4,500 78,525.00 0.03
517 601611 中国核建 9,900 75,240.00 0.03
518 002423 中粮资本 10,300 73,748.00 0.03
519 301311 昆船智能 4,126 72,272.97 0.03
520 688391 钜泉科技 745 71,393.35 0.03
521 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.03
522 300762 上海瀚讯 4,700 61,946.00 0.02
523 601698 中国卫通 5,200 59,384.00 0.02
524 688516 奥特维 290 58,290.00 0.02
525 300850 新强联 1,020 54,345.60 0.02
526 301290 东星医疗 1,432 53,169.44 0.02
527 300123 亚光科技 8,800 52,008.00 0.02
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 76 页 共91 页
528 300900 广联航空 1,800 51,714.00 0.02
529 002935 天奥电子 1,970 51,200.30 0.02
530 600990 四创电子 1,590 47,382.00 0.02
531 601606 长城军工 4,500 46,800.00 0.02
532 300629 新劲刚 1,580 40,384.80 0.02
533 002338 奥普光电 1,800 40,122.00 0.02
534 300772 运达股份 2,660 39,554.20 0.02
535 301265 华新环保 3,063 37,059.46 0.01
536 600184 光电股份 3,200 35,840.00 0.01
537 301155 海力风电 400 34,940.00 0.01
538 000561 烽火电子 3,800 34,504.00 0.01
539 300581 晨曦航空 1,900 33,288.00 0.01
540 300527 中船应急 4,800 31,824.00 0.01
541 300424 航新科技 2,400 28,320.00 0.01
542 002933 新兴装备 900 28,179.00 0.01
543 301269 华大九天 303 26,627.64 0.01
544 301239 普瑞眼科 364 25,327.12 0.01
545 003009 中天火箭 600 23,670.00 0.01
546 300722 新余国科 910 23,268.70 0.01
547 301095 广立微 249 21,513.60 0.01
548 301327 华宝新能 121 21,414.58 0.01
549 301175 中科环保 3,435 20,610.00 0.01
550 300875 捷强装备 600 18,144.00 0.01
551 301367 怡和嘉业 89 18,034.07 0.01
552 301267 华厦眼科 221 15,171.65 0.01
553 688399 硕世生物 162 14,209.02 0.01
554 301230 泓博医药 269 13,248.25 0.01
555 301330 熵基科技 423 13,244.13 0.01
556 688298 东方生物 168 12,954.48 0.01
557 301338 凯格精机 257 12,613.56 0.01
558 301363 美好医疗 324 12,383.28 0.00
559 688489 三未信安 120 12,159.60 0.00
560 688060 云涌科技 191 11,173.50 0.00
561 301361 众智科技 517 11,058.63 0.00
562 301379 天山电子 438 10,792.32 0.00
563 301396 宏景科技 328 10,722.32 0.00
564 301121 紫建电子 213 10,603.14 0.00
565 301306 西测测试 251 10,584.67 0.00
566 301152 天力锂能 226 10,540.64 0.00
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 77 页 共91 页
567 301391 卡莱特 129 10,535.43 0.00
568 301273 瑞晨环保 277 10,484.45 0.00
569 301277 新天地 379 10,259.53 0.00
570 301165 锐捷网络 319 10,179.29 0.00
571 301296 新巨丰 681 10,174.14 0.00
572 301132 满坤科技 401 9,812.47 0.00
573 301139 元道通信 385 9,736.65 0.00
574 301283 聚胶股份 189 9,710.82 0.00
575 301389 隆扬电子 562 9,666.40 0.00
576 301328 维峰电子 125 9,618.75 0.00
577 301223 中荣股份 525 9,539.25 0.00
578 301335 天元宠物 269 9,164.83 0.00
579 301339 通行宝 561 8,740.38 0.00
580 301365 矩阵股份 362 8,644.56 0.00
581 688668 鼎通科技 130 8,580.00 0.00
582 301171 易点天下 476 8,434.72 0.00
583 301227 森鹰窗业 284 8,372.32 0.00
584 301326 捷邦科技 227 8,315.01 0.00
585 301115 建科股份 345 8,293.80 0.00
586 301366 一博科技 180 8,161.20 0.00
587 301197 工大科雅 380 7,626.60 0.00
588 688188 柏楚电子 35 7,597.80 0.00
589 301161 唯万密封 346 7,518.58 0.00
590 301282 金禄电子 297 7,496.28 0.00
591 301398 星源卓镁 255 7,486.80 0.00
592 301313 凡拓数创 247 7,276.62 0.00
593 688377 迪威尔 165 7,256.70 0.00
594 301176 逸豪新材 422 7,131.80 0.00
595 301285 鸿日达 565 7,119.00 0.00
596 301359 东南电子 328 6,888.00 0.00
597 301349 信德新材 63 6,516.72 0.00
598 301388 欣灵电气 292 6,508.68 0.00
599 688508 芯朋微 100 6,481.00 0.00
600 301316 慧博云通 359 6,343.53 0.00
601 301318 维海德 152 6,342.96 0.00
602 301368 丰立智能 337 6,338.97 0.00
603 301300 远翔新材 211 6,197.07 0.00
604 301319 唯特偶 115 6,138.70 0.00
605 688215 瑞晟智能 198 6,088.50 0.00
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 78 页 共91 页
606 301276 嘉曼服饰 265 5,991.65 0.00
607 301270 汉仪股份 210 5,959.80 0.00
608 688217 睿昂基因 167 5,903.45 0.00
609 301231 荣信文化 275 5,607.25 0.00
610 301233 盛帮股份 158 5,416.24 0.00
611 688611 杭州柯林 102 4,422.72 0.00
612 301309 万得凯 178 4,353.88 0.00
613 688677 海泰新光 32 3,616.00 0.00
614 688278 特宝生物 90 3,503.70 0.00
615 688358 祥生医疗 88 3,027.20 0.00
616 688030 山石网科 154 2,996.84 0.00
617 688090 瑞松科技 115 2,806.00 0.00
618 688039 当虹科技 71 2,673.86 0.00
619 688069 德林海 100 2,580.00 0.00
620 688338 赛科希德 73 2,408.27 0.00
621 688618 三旺通信 30 2,397.00 0.00
622 688138 清溢光电 130 2,366.00 0.00
623 688058 宝兰德 57 2,329.02 0.00
624 688225 亚信安全 114 1,927.74 0.00
625 688219 会通股份 194 1,631.54 0.00
626 688159 有方科技 104 1,513.20 0.00
627 688260 昀冢科技 100 1,391.00 0.00
628 688369 致远互联 15 1,032.75 0.00
629 688330 宏力达 16 1,018.88 0.00
630 688004 博汇科技 38 787.36 0.00
631 688096 京源环保 48 579.36 0.00
632 688557 兰剑智能 17 575.45 0.00
633 688500 慧辰股份 23 545.10 0.00
634 688378 奥来德 10 505.00 0.00
635 688600 皖仪科技 18 449.64 0.00
636 688010 福光股份 18 351.00 0.00
637 688468 科美诊断 37 350.39 0.00
638 688633 星球石墨 6 268.20 0.00
639 688312 燕麦科技 15 232.65 0.00
640 688317 之江生物 5 167.00 0.00
641 688081 兴图新科 9 149.04 0.00
642 688183 生益电子 16 148.96 0.00
643 688097 博众精工 5 143.00 0.00
644 688150 莱特光电 6 116.10 0.00
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 79 页 共91 页
645 688178 万德斯 6 104.64 0.00
646 688350 富淼科技 6 98.64 0.00
647 688099 晶晨股份 1 70.51 0.00
648 688088 虹软科技 3 67.53 0.00
649 688590 新致软件 7 67.06 0.00
650 688191 智洋创新 4 50.72 0.00
651 688466 金科环境 3 45.30 0.00
652 688360 德马科技 1 24.59 0.00
653 688321 微芯生物 1 21.98 0.00
654 688106 金宏气体 1 18.76 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 000877 天山股份 10,933,962.00 3.19
2 300418 昆仑万维 10,888,452.79 3.18
3 600256 广汇能源 9,244,174.00 2.70
4 002271 东方雨虹 9,137,888.00 2.66
5 000937 冀中能源 7,667,396.00 2.24
6 688005 容百科技 7,523,208.53 2.19
7 600111 北方稀土 7,427,433.98 2.17
8 002508 老板电器 7,382,615.38 2.15
9 000970 中科三环 7,324,459.37 2.14
10 600392 盛和资源 7,163,050.00 2.09
11 002756 永兴材料 7,049,395.40 2.06
12 000983 山西焦煤 6,925,795.00 2.02
13 603486 科沃斯 6,882,501.00 2.01
14 002738 中矿资源 6,849,312.40 2.00
15 600160 巨化股份 6,742,825.00 1.97
16 600563 法拉电子 6,168,350.00 1.80
17 300037 新宙邦 6,002,480.20 1.75
18 002497 雅化集团 5,944,025.00 1.73
19 300363 博腾股份 5,874,800.25 1.71
20 600673 东阳光 5,783,679.00 1.69
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 80 页 共91 页
①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 600256 广汇能源 12,763,295.49 3.72
2 300418 昆仑万维 11,989,882.00 3.50
3 000877 天山股份 11,036,227.96 3.22
4 000983 山西焦煤 8,780,902.90 2.56
5 000937 冀中能源 8,775,012.00 2.56
6 300750 宁德时代 8,461,479.00 2.47
7 300037 新宙邦 8,433,547.24 2.46
8 000970 中科三环 7,975,019.20 2.33
9 600141 兴发集团 7,831,536.00 2.28
10 600392 盛和资源 7,717,025.00 2.25
11 688005 容百科技 7,709,972.87 2.25
12 603077 和邦生物 7,647,523.00 2.23
13 601012 隆基绿能 7,560,069.40 2.20
14 000988 华工科技 7,392,927.00 2.16
15 000733 振华科技 7,185,157.00 2.10
16 601615 明阳智能 7,182,159.00 2.09
17 002271 东方雨虹 7,093,141.25 2.07
18 600884 杉杉股份 6,733,619.42 1.96
19 000519 中兵红箭 6,665,060.00 1.94
20 600111 北方稀土 6,587,649.97 1.92
①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,025,380,971.57
卖出股票收入（成交）总额 2,072,239,758.72
注： ①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 81 页 共91 页
虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本报告期末本基金未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本报告期末本基金未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，
参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
本报告期内，本基金未投资于股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的进行国债期货投资，将构建量化分析体系，
对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监
控，在大限度保证基金资产安全的基础上管理利率波动风险，实现基金资产保值增值。
本报告期内，本基金未投资于国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价
本报告期内，本基金未投资于国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
无。
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 82 页 共91 页
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定股票库之内的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 37,070.38
2 应收清算款 1,420,480.87
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 2.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,457,553.25
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 83 页 共91 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比
例 持有份额 占总份 额比例
中 航
量 化
阿 尔
法 六
个 月
持有 A
806 95,791.99 1,422.51 0.00% 77,206,917.56 100.00%
中 航
量 化
阿 尔
法 六
个 月
持有 C
1,548 140,302.62 - - 217,188,462.10 100.00%
合计 2,354 125,062.36 1,422.51 0.00% 294,395,379.66 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额
比例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
中航量化阿尔法
六个月持有 A 598,033.82 0.77%
中航量化阿尔法
六个月持有 C 1,900,020.00 0.87%
合计 2,498,053.82 0.85%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
中航量化阿尔法六个
月持有 A 10~50
中航量化阿尔法六个
月持有 C -
合计 10~50
本基金基金经理持有本开
放式基金
中航量化阿尔法六个
月持有 A -
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 84 页 共91 页
中航量化阿尔法六个
月持有 C >100
合计 >100
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 85 页 共91 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 中航量化阿尔法六
个月持有 A
中航量化阿尔法六
个月持有 C
基金合同生效日（ 2021 年 8 月 25 日）基金
份额总额 74,904,100.76 254,269,492.63
本报告期期初基金份额总额 91,643,376.51 255,251,214.05
本报告期基金总申购份额 590,893.93 661,193.45
减:本报告期基金总赎回份额 15,025,930.37 38,723,945.40
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列） - -
本报告期期末基金份额总额 77,208,340.07 217,188,462.10
注： 基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 86 页 共91 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1.基金管理人：本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。
2.基金托管人托管部门：自 2022 年 07 月 15 日起，孙乐女士担任招商银行股份有限公司资
产托管部总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
无。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度应支付给天职会计师事务所（特殊普通合伙）
报酬为 27,000.00 元；截至 2022 年 12 月 31 日，该审计机构向本基金提供 2 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金 占当期佣金
总量的比例
东吴证券股
份有限公司 2 1,032,198,821.84 25.36% 754,836.66 25.36% -
东方财富证
券股份有限
公司
1 935,437,400.78 22.98% 684,100.33 22.98% -
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 87 页 共91 页
中航证券有
限公司 2 797,415,772.57 19.59% 583,145.08 19.59% -
广发证券股
份有限公司 2 769,171,728.43 18.90% 562,483.83 18.90% -
国盛证券有
限责任公司 2 536,014,393.97 13.17% 391,994.59 13.17% -
国金证券股
份有限公司 2 - - - - -
注： 1：本表“ 佣金” 指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
2：交易单元的选择标准和程序
(1)实力雄厚，信誉良好；
(2)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并
能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
(3)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(4)经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密
的要求；
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并
能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
3：本报告期内本基金新增租用 4 个交易单元，注销 2 个交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东吴证券股
份有限公司 - - - - - -
东方财富证
券股份有限
公司
- - - - - -
中航证券有 - - - - - -
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 88 页 共91 页
限公司
广发证券股
份有限公司 - - - - - -
国盛证券有
限责任公司 - - - - - -
国金证券股
份有限公司 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于中航基金管理有限公司
旗下部分基金增加销售机构
的公告
证券时报、管理人网站、中国
证监会基金电子披露网站 2022 年 1 月 14 日
2
中航量化阿尔法六个月持有
期股票型证券投资基金 2021
年第 4 季度报告
管理人网站、中国证监会基金
电子披露网站 2022 年 1 月 21 日
3
中航基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加宁波银行
股份有限公司同业易管家平
台为销售机构的公告
证券时报、管理人网站、中国
证监会基金电子披露网站 2022 年 1 月 28 日
4
关于中航基金管理有限公司
旗下部分基金增加销售机构
的公告
证券时报、管理人网站、中国
证监会基金电子披露网站 2022 年 1 月 28 日
5
关于中航基金管理有限公司
旗下部分基金增加销售机构
的公告
证券时报、管理人网站、中国
证监会基金电子披露网站 2022 年 3 月 16 日
6
关于中航基金管理有限公司
旗下部分基金增加销售机构
的公告
证券时报、管理人网站、中国
证监会基金电子披露网站 2022 年 3 月 18 日
7
中航量化阿尔法六个月持有
期股票型证券投资基金 2021
年年度报告
管理人网站、中国证监会基金
电子披露网站 2022 年 3 月 30 日
8
中航量化阿尔法六个月持有
期股票型证券投资基金 2022
年第 1 季度报告
管理人网站、中国证监会基金
电子披露网站 2022 年 4 月 21 日
9
中航基金管理有限公司关于
公司住所变更的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报、管理人网
站、中国证监会基金电子披露
网站
2022 年 6 月 11 日
10
关于中航基金管理有限公司
旗下部分基金增加销售机构
的公告
证券时报、管理人网站、中国
证监会基金电子披露网站 2022 年 6 月 30 日
11 中航量化阿尔法六个月持有 管理人网站、中国证监会基金 2022 年 7 月 20 日
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 89 页 共91 页
期股票型证券投资基金 2022
年第 2 季度报告
电子披露网站
12
中航量化阿尔法六个月持有
期股票型证券投资基金更新
的招募说明书（ 2022 年第 1
号）
管理人网站、中国证监会基金
电子披露网站 2022 年 8 月 24 日
13
中航量化阿尔法六个月持有
期股票型证券投资基金基金
产品资料概要（更新）
管理人网站、中国证监会基金
电子披露网站 2022 年 8 月 24 日
14
中航量化阿尔法六个月持有
期股票型证券投资基金 2022
年中期报告
管理人网站、中国证监会基金
电子披露网站 2022 年 8 月 30 日
15
中航基金管理有限公司关于
提醒投资者警惕不法分子冒
用“中航基金” 名义进行诈
骗的风险提示
中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报、管理人网
站、中国证监会基金电子披露
网站
2022 年 9 月 6 日
16
中航量化阿尔法六个月持有
期股票型证券投资基金 2022
年第 3 季度报告
管理人网站、中国证监会基金
电子披露网站 2022 年 10 月 25 日
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 90 页 共91 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
中航量化阿尔法六个月持有 2022 年年度报告
第 91 页 共91 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1. 中国证监会批准中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金募集的文件
2. 《中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金基金合同》
3. 《中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金托管协议》
4. 基金管理人业务资格批件、营业执照
5. 报告期内中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金在规定媒体上披露的各项公
告
13.2 存放地点
中航基金管理有限公司，地址：北京市朝阳区天辰东路 1 号北京亚洲金融大厦 B 座 1001、1007、
1008 单元
13.3 查阅方式
1.营业时间内到本公司免费查阅
2.登录本公司网站查阅基金产品相关信息： www.avicfund.cn
3.拨打本公司客户服务电话垂询： 400-666-2186中航基金管理有限公司2023 年 3 月 30 日
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