长安鑫瑞科技先锋 6 个月定期开放混合型证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:长安基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

送出日期:2024 年 03 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告 已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月29日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新和重要提示。

本报告中财务资料已经会计师事务所审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3
§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 信息披露方式......8

2.5 其他相关资料......8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现......9

3.3 过去三年基金的利润分配情况......12
§4 管理人报告......13

4.1 基金管理人及基金经理情况......13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ......16

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17
§5 托管人报告......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......17
§6 审计报告......17

6.1 审计报告基本信息 ......17

6.2 审计报告的基本内容......17
§7 年度财务报表 ......20

7.1 资产负债表 ......20

7.2 利润表......22

7.3 净资产变动表......24

7.4 报表附注 ......26
§8 投资组合报告 ......56

8.1 期末基金资产组合情况......56

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......57

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......58

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......59

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......74

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......75

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......75

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......75

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......75


8.10 本基金投资股指期货的投资政策......75

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......75

8.12 投资组合报告附注......75
§9 基金份额持有人信息 ......76

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......76

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......76

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......77
§10 开放式基金份额变动 ......77
§11 重大事件揭示 ......77

11.1 基金份额持有人大会决议......77

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......78

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......78

11.4 基金投资策略的改变 ......78

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......78

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......78

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......78

11.8 其他重大事件 ......79
§12 影响投资者决策的其他重要信息......83

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......83

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......83
§13 备查文件目录 ......83

13.1 备查文件目录 ......83

13.2 存放地点 ......83

13.3 查阅方式 ......83

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券
投资基金

基金简称 长安鑫瑞科技6个月定开混合

基金主代码 011899

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2021年06月03日

基金管理人 长安基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 555,801,933.54份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 长安鑫瑞科技6个月定 长安鑫瑞科技6个月定
开混合A 开混合C

下属分级基金的交易代码 011899 011900

报告期末下属分级基金的份额总额 390,988,232.06份 164,813,701.48份

2.2 基金产品说明

在严格控制风险和保证基金资产流动性的前提

投资目标 下，精选科技先锋主题股票进行投资，追求超越业绩
比较基准的投资回报。

(一)封闭期投资策略

1、大类资产配置策略

本基金将对宏观经济政策、经济基本面、证券市
场运行状况等因素进行定量与定性相结合的分析研
究，综合判断各类资产的风险收益水平，确定投资组
投资策略 合中股票资产的配置比例。

2、股票投资策略

（1）科技先锋主题界定

在全球化的科技竞争浪潮下，我国不断加强科技
创新能力，在关键核心技术上不断突破，在诸多前沿
领域已具备全球领先水平，推进着我国经济发展新旧

动能的转换。在此过程中，有望成长出一批具备全球领先技术水平和长期投资价值的公司。

（2）个股精选策略

本基金将采用定量与定性分析相结合的方法，充分发挥基金管理人研究团队和投资团队的选股能力，精选拥有核心技术、在所处行业或细分行业居于领先地位、基本面良好、具备较强竞争力、公司治理结构合理的个股构建投资组合。

（3）组合构建策略

本基金将对筛选出的股票按照行业进行分类，重点选择所属行业符合经济发展趋势和方向、具有较大增长潜力或发展空间的公司构建股票组合，并适度追求行业的分散性，控制组合内同一行业公司的数量。
本基金将根据股票筛选标准，定期更新入选股票池，并根据经济和社会发展趋势与方向、国家宏观经济政策、资本市场发展等情况，动态调整股票组合。
3、债券投资策略

（1）普通债券投资策略

本基金将通过分析宏观经济发展趋势、利率变动趋势及市场信用环境变化方向和长期利率的发展趋势，综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性、税赋特点、信用风险等因素，采取久期策略、收益率曲线策略、息差策略、骑乘策略、类别选择策略、个券选择策略、回购套利策略等多种策略，精选安全边际较高的个券进行投资，同时根据宏观经济、货币政策和流动性等情况的变化，调整组合利率债和信用债的投资比例、组合的久期等，以获取债券市场的长期稳健收益。

（2）可转债投资策略

可转换债券（含可交易分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上，采用数量化估值工具评定其投资价值，选择安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好以及基础股票


基本面良好的品种进行投资。

4、资产支持证券投资策略

本基金将深入研究资产支持证券的市场利率、发
行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率水平等
基本面因素，并且结合债券市场宏观分析的结果，评
估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险
和提前偿付风险，辅以量化模型分析，评估其内在价
值进行投资。

5、股指期货投资策略

本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，
以套期保值为主要目的，适度参与股指期货投资。

6、国债期货投资策略

本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、
流动性和风险水平，以套期保值为主要目的参与国债
期货交易。

（二）开放期投资策略

开放期内，为了保证投资组合具有较高的流动性，
方便投资人安排投资，本基金将在遵守有关投资限制
与投资比例的前提下，主要投资于具有较高流动性的
投资品种。

业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综
合全价指数收益率*30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长安基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

信息披 姓名 李永波 罗菲菲

露负责 联系电话 021-20329700 010-58560666

人 电子邮箱 service@changanfunds.com tgxxpl@cmbc.com.cn

客户服务电话 400-820-9688 95568

传真 021-50598018 010-57093382


注册地址 上海市虹口区丰镇路806号3 北京市西城区复兴门内大街2
幢371室 号

办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088 北京市西城区复兴门内大街2
号紫竹国际大厦16层 号

邮政编码 201204 100031

法定代表人 崔晓健 高迎欣

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 《上海证券报》
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 http://www.changanfunds.com
址
基金年度报告备置地 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特 上海市南京西路1266号恒隆广场2期
殊普通合伙) 25楼

注册登记机构 长安基金管理有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹
国际大厦16层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2021年06月03日
2023年 2022年 （基金合同生效
3.1.1 期间数据和指 日）-2021年12月31
标 日

长安鑫 长安鑫 长安鑫 长安鑫 长安鑫 长安鑫
瑞科技6 瑞科技6 瑞科技6 瑞科技6 瑞科技6 瑞科技6


个月定 个月定 个月定 个月定 个月定 个月定
开混合A 开混合C 开混合A 开混合C 开混合A 开混合C

本期已实现收益 -1,211,14 -1,352,7 -138,825, -60,725, -35,480,4 -18,983,
8.28 68.49 402.29 415.96 08.93 470.66

本期利润 2,348,76 348,339. -192,776, -83,326, 10,664,6 6,062,07
6.27 58 743.80 672.02 86.01 6.66

加权平均基金份额

本期利润 0.0057 0.0020 -0.4117 -0.4137 0.0216 0.0240

本期加权平均净值

利润率 0.85% 0.31% -53.06% -53.55% 2.01% 2.24%

本期基金份额净值 -1.22% -1.73% -40.56% -40.85% 1.65% 1.36%
增长率

3.1.2 期末数据和指 2023年末 2022年末 2021年末

标

期末可供分配利润 -157,654, -67,717, -178,400, -75,833, -34,585,7 -15,907,
222.41 770.60 894.11 975.22 85.30 803.18

期末可供分配基金 -0.4032 -0.4109 -0.3958 -0.4005 -0.0709 -0.0739
份额利润

期末基金资产净值 233,334, 97,095,9 272,365, 113,499, 496,062, 218,239,
009.65 30.88 441.51 546.44 707.52 799.51

期末基金份额净值 0.5968 0.5891 0.6042 0.5995 1.0165 1.0136

3.1.3 累计期末指标 2023年末 2022年末 2021年末

基金份额累计净值 -40.32% -41.09% -39.58% -40.05% 1.65% 1.36%
增长率
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长安鑫瑞科技6个月定开混合A


份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -4.04% 1.28% -6.10% 0.85% 2.06% 0.43%

过去六个月 -27.07% 1.59% -13.60% 0.82% -13.47% 0.77%

过去一年 -1.22% 2.05% -18.61% 0.81% 17.39% 1.24%

自基金合同

生效起至今 -40.32% 1.97% -38.54% 1.00% -1.78% 0.97%

本基金整体业绩比较基准构成为：中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -4.16% 1.28% -6.10% 0.85% 1.94% 0.43%

过去六个月 -27.26% 1.59% -13.60% 0.82% -13.66% 0.77%

过去一年 -1.73% 2.05% -18.61% 0.81% 16.88% 1.24%

自基金合同

生效起至今 -41.09% 1.97% -38.54% 1.00% -2.55% 0.97%

本基金整体业绩比较基准构成为：中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间超过一年。图示日期为2021年06月03日至2023年12月31日。
根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间超过一年。图示日期为2021年06月03日至2023年12月31日。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本基金合同生效日为2021年06月03日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
本基金合同生效日为2021年06月03日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金合同生效日为2021年06月03日，本报告期及2022年度、2021年度未进行利润分配。
§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日，公司的股东分别为：长安国际信托股份有限公司、杭州景林景淳企业管理合伙企业（有限合伙）、上海恒嘉美联发展有限公司、五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。截至2023年12月31日，本基金管理人共管理长安宏观策略混合型证券投资基金、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金、长安货币市场证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫益增强混合型证券投资基金、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金、长安泓源纯债债券型证券投资基金、长安泓沣中短债债券型证券投资基金、长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金、长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金、长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金、长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金、长安泓润纯债债券型证券投资基金、长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金、长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金、长安成长优选混合型证券投资基金、长安先进制造混合型证券投资基金、长安优势行业混合型证券投资基金、长安行业成长混合型证券投资基金等24只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

硕士。曾任德摩资本有限公
司交易经理、长安基金管理
肖洁 本基金的基金经理 2023- 12年 有限公司研究部研究员、权
11-24 - 益投资部基金经理助理等

职。现任长安基金管理有限
公司权益投资部基金经理。


金融工程专业硕士。曾任宝
盈基金管理有限公司产品

经理、研究员，国投瑞银基
金管理有限公司研究员、投
江山 本基金的基金经理 2022- 2023- 10年 资经理，长安基金管理有限
10-27 11-24 公司权益投资部基金经理，
长安基金管理有限公司研

究部副总监（主持工作）、
基金经理等职。

1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

在本报告期内，本基金严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告和审批程序，防范和控制异常交易。

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023年全年，市场表现和市场预期都表现为高开低走，除红利指数外的主要宽基指数均下跌。

宏观方面，美国持续维持高利率，国内疫后复苏动能较弱，地方债务、房地产等问题还需要更多措施来解决。在宏观承压的同时，我们欣喜地发现，产业层面人工智能、智能驾驶、半导体设备等新质生产力方向都取得了长足的进步。

报告期内，本基金继续秉承“景气度+渗透率”的思路，聚焦科技领域，主要投资于受益于海外技术进步浪潮的配套公司，以及有望在国产替代方面取得突破的公司。行业方面，主要集中于电子、通信、传媒、汽车等行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末长安鑫瑞科技6个月定开混合A基金份额净值为0.5968元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.22%，同期业绩比较基准收益率为-18.61%；截至报告期末长安鑫瑞科技6个月定开混合C基金份额净值为0.5891元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.73%，同期业绩比较基准收益率为-18.61%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2024年，随着美国加息结束，国内的货币政策空间将进一步打开。虽然地产下行拐点还未出现，但经过两年的大幅下滑之后，今年有望止跌企稳，整体的宏观压力将会显著小于2023年，我们对今年A股的回报也非常有信心。

产业层面，人工智能、人形机器人等新兴产业都在如火如荼地推进，我们将把更多的精力放在挖掘在各领域取得突破的成长型公司。无论是受益于海外科技浪潮的配套产业链，还是在国产替代方面，都会有大量的优秀公司脱颖而出。选股策略方面，我们将维持“景气度+渗透率”的思路，在聚焦科技的同时，也会进一步拓展视野，在机械、化工、家电等行业寻找成长性机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，为保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据相关法律法规、基金合同和管理制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行
了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，并向董事会、管理层以及监管部门进行报告。

本基金管理人采取的主要措施包括：

（1）积极落实监管要求和精神，采取外部法律顾问授课和稽核、合规部门培训相结合的方式，多次组织全体员工开展法律法规、公司内控制度等的学习。通过上述学习宣传活动，使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中，确保其行为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则，充分维护基金持有人的利益。

（2）继续完善公司治理结构，严格按照《公司法》的要求，以规范经营运作、保护基金份额持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、监事会职责范围，认真贯彻了独立董事制度，重大经营决策的制定都征得了所有独立董事的同意，保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决策的客观公正。

（3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求，对现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范，明确不同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工作流程，为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。

本基金管理人将规范运作基金资产，加强风险控制，持续提高监察稽核工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，清算登记部按照管理层批准后的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券(除固定收益品种外），采用交易所发布的行情信息来估值。对本基金所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格进行估值。除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金在本报告期内未进行过利润分配。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

本基金本报告期审计报告为标准无保留意见审计报告。

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规规定和基金合同、托管协议的有关约定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的约定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第2402433号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投
资基金全体基金份额持有人

审计意见 我们审计了后附的长安鑫瑞科技先锋6个月定期


开放混合型证券投资基金 (以下简称"该基金") 财
务报表，包括2023年12月31日的资产负债表、
2023年度的利润表、净资产变动表以及相关财务
报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重
大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业
会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》
（以下合称"企业会计准则"）及财务报表附注
7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下
简称"中国证监会")和中国证券投资基金业协会
发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允
反映了该基金2023年12月31日的财务状况以及
2023年度的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称"
审计准则"）的规定执行了审计工作。审计报告的
"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步
形成审计意见的基础 阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册
会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并履
行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们
获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意
见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

该基金管理人长安基金管理有限公司（以下简称
"该基金管理人"）管理层对其他信息负责。其他
信息包括该基金2023年年度报告中涵盖的信息，
但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财
务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也
其他信息 不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我
们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信
息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表
或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不
一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的
工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项


需要报告。

该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及
财务报表附注7.4.2中所列示的中国证监会和中
国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实
务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反
映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使
管理层和治理层对财务报表的责任 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。 在编制财务报表时，该基金管理人管理层负
责评估该基金的持续经营能力，披露与持续经营
相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，
除非该基金预计在清算时资产无法按照公允价
值处置。该基金管理人治理层负责监督该基金的
财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按
照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
注册会计师对财务报表审计的责任 下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。 (3) 评价该基金管理人管理层选用会
计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的


合理性。 (4) 对该基金管理人管理层使用持续经
营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审
计证据，就可能导致对该基金持续经营能力产生
重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确
定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不
充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来
的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。(5)
评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和
内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和
事项。我们与该基金管理人治理层就计划的审计
范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟
通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 叶凯韵 李晨宇

会计师事务所的地址 上海市南京西路1266号恒隆广场2期25楼

审计报告日期 2024-03-25

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 93,817,843.36 72,301,753.63

结算备付金 - -

存出保证金 - -


交易性金融资产 7.4.7.2 237,419,461.40 314,455,970.63

其中：股票投资 237,419,461.40 314,455,970.63

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投

资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - 2.68

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 331,237,304.76 386,757,726.94

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 334,540.28 503,060.97

应付托管费 41,817.52 50,306.09

应付销售服务费 40,966.28 49,331.78

应付投资顾问费 - -

应交税费 40.15 40.15

应付利润 - -


递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 390,000.00 290,000.00

负债合计 807,364.23 892,738.99

净资产：

实收基金 7.4.7.7 555,801,933.54 640,099,857.28

未分配利润 7.4.7.8 -225,371,993.01 -254,234,869.33

净资产合计 330,429,940.53 385,864,987.95

负债和净资产总计 331,237,304.76 386,757,726.94

报告截止日2023年12月31日，长安鑫瑞科技6个月定开混合A份额净值0.5968元，基金份额总额390,988,232.06份，长安鑫瑞科技6个月定开混合C份额净值0.5891元，基金份额总额164,813,701.48份，总份额合计555,801,933.54份。
7.2 利润表
会计主体：长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023年01月01日至2 2022年01月01日至2
023年12月31日 022年12月31日

一、营业总收入 9,484,265.26 -266,561,392.84

1.利息收入 125,325.08 187,907.54

其中：存款利息收入 7.4.7.9 125,325.08 179,260.97

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产 - 8,646.57
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 4,095,943.03 -190,223,735.81
列）

其中：股票投资收益 7.4.7.10 2,282,275.91 -195,008,092.34

基金投资收益 7.4.7.11 - -


债券投资收益 7.4.7.12 - 201,697.21

资产支持证券投资

收益 7.4.7.13 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 1,813,667.12 4,582,659.32

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.17 5,261,022.62 -76,552,597.57
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 1,974.53 27,033.00
填列）

减：二、营业总支出 6,787,159.41 9,542,022.98

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 5,475,569.24 7,808,563.68

2.托管费 7.4.10.2.2 586,938.32 780,856.35

3.销售服务费 7.4.10.2.3 572,526.20 781,023.28

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支

出 - -

6.信用减值损失 7.4.7.19 - -

7.税金及附加 - 0.87

8.其他费用 7.4.7.20 152,125.65 171,578.80

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） 2,697,105.85 -276,103,415.82

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 2,697,105.85 -276,103,415.82
号填列）
五、其他综合收益的税后净

额 - -


六、综合收益总额 2,697,105.85 -276,103,415.82

7.3 净资产变动表
会计主体：长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 640,099,857.28 -254,234,869.33 385,864,987.95

二、本期期初净资 640,099,857.28 -254,234,869.33 385,864,987.95
产
三、本期增减变动

额（减少以“-”号 -84,297,923.74 28,862,876.32 -55,435,047.42
填列）

（一）、综合收益 - 2,697,105.85 2,697,105.85
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 -84,297,923.74 26,165,770.47 -58,132,153.27
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 12,135,858.23 -4,216,536.48 7,919,321.75

2.基金赎回 -96,433,781.97 30,382,306.95 -66,051,475.02
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
四、本期期末净资

产 555,801,933.54 -225,371,993.01 330,429,940.53


上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 703,333,906.06 10,968,600.97 714,302,507.03

二、本期期初净资 703,333,906.06 10,968,600.97 714,302,507.03
产
三、本期增减变动

额（减少以“-”号 -63,234,048.78 -265,203,470.30 -328,437,519.08
填列）

（一）、综合收益 - -276,103,415.82 -276,103,415.82
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 -63,234,048.78 10,899,945.52 -52,334,103.26
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 11,257,499.88 -1,723,521.91 9,533,977.97

2.基金赎回 -74,491,548.66 12,623,467.43 -61,868,081.23
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
四、本期期末净资

产 640,099,857.28 -254,234,869.33 385,864,987.95

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

孙晔伟 闫世新 欧鹏

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于准予长安鑫瑞科技先锋6个月滚动持有混合型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可﹝2021﹞689号)注册，由长安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2021年6月3日生效。本基金为契约型定期开放式基金，存续期限不定期，首次设立募集规模为755,363,368.48份基金份额。本基金的基金管理人为长安基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

本基金于2021年5月17日至2021年5月31日募集，募集期间净认购资金755,315,313.80元，认购资金在募集期间产生利息48,054.68元，募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计755,363,368.48份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了毕马威华振验字第2100087号验资报告。

根据《关于长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金证券交易、结算模式转换完成的公告》，自2022年3月3日起本基金转换为证券公司交易、结算模式。根据《长安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年8月14日起本基金基金管理费率由1.50%/年下调为1.20%/年。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、股指期货、国债期货、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于本基金界定的科技先锋主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。但应开放期流动性需要，在每个开放期前15个工作日至本开放期结束后15个工作日内，基金投资不受前述比例限制。开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约、国
债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。

本基金的业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×30%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果和净资产变动情况。7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度自公历1月1日至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(a) 金融资产的分类

本基金的金融工具包括股票投资等。

本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。

除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b) 金融负债的分类

本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a) 金融工具的初始确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。


在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(b) 后续计量

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(c) 金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

- 因转移金融资产而收到的对价。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(d) 金融工具的减值

本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
- 以摊余成本计量的金融资产

本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。

预期信用损失的计量


预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销

如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估
值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量


利息收入

存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。

投资收益

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。

公允价值变动收益

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

根据《长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》的规定，由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。若基金份额持有人选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资形式的基金份额保留到小数点后第 2 位，小数点 2 位以后的部分舍去，由此产生的收益由基金财产享有。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项


根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023] 39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。


e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

活期存款 873,195.87 1,389,181.78

等于：本金 873,102.48 1,389,033.28

加：应计利息 93.39 148.50

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以 - -
内

存款期限1-3个 - -
月

存款期限3个月 - -
以上

其他存款 92,944,647.49 70,912,571.85

等于：本金 92,938,866.70 70,903,408.52

加：应计利息 5,780.79 9,163.33

减：坏账准备 - -

合计 93,817,843.36 72,301,753.63

其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末


2023年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 237,520,394.09 - 237,419,461.40 -100,932.69

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场

券 - - - -
合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 237,520,394.09 - 237,419,461.40 -100,932.69

上年度末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 319,817,925.94 - 314,455,970.63 -5,361,955.31

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场

券 - - - -
合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 319,817,925.94 - 314,455,970.63 -5,361,955.31

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何买入返售金融资产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 - -

其中：交易所市场 - -

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用-审计费 30,000.00 50,000.00

预提费用-信息披露费 360,000.00 240,000.00

合计 390,000.00 290,000.00

7.4.7.7 实收基金
7.4.7.7.1 长安鑫瑞科技6个月定开混合A

金额单位：人民币元

项目 本期

(长安鑫瑞科技6个月定开混 2023年01月01日至2023年12月31日

合A) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 450,766,335.62 450,766,335.62

本期申购 9,849,147.75 9,849,147.75

本期赎回（以“-”号填列） -69,627,251.31 -69,627,251.31

本期末 390,988,232.06 390,988,232.06

7.4.7.7.2 长安鑫瑞科技6个月定开混合C

金额单位：人民币元

项目 本期

(长安鑫瑞科技6个月定开混 2023年01月01日至2023年12月31日

合C) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 189,333,521.66 189,333,521.66

本期申购 2,286,710.48 2,286,710.48

本期赎回（以“-”号填列） -26,806,530.66 -26,806,530.66

本期末 164,813,701.48 164,813,701.48

此处申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润
7.4.7.8.1 长安鑫瑞科技6个月定开混合A

单位：人民币元

项目

(长安鑫瑞科技6个月 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
定开混合A)

上年度末 -163,804,606.46 -14,596,287.65 -178,400,894.11

本期期初 -163,804,606.46 -14,596,287.65 -178,400,894.11

本期利润 -1,211,148.28 3,559,914.55 2,348,766.27

本期基金份额交易产 18,045,916.19 351,989.24 18,397,905.43
生的变动数

其中：基金申购款 -3,584,561.48 151,235.51 -3,433,325.97

基金赎回款 21,630,477.67 200,753.73 21,831,231.40

本期已分配利润 - - -

本期末 -146,969,838.55 -10,684,383.86 -157,654,222.41

7.4.7.8.2 长安鑫瑞科技6个月定开混合C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(长安鑫瑞科技6个月


定开混合C)

上年度末 -69,822,076.46 -6,011,898.76 -75,833,975.22

本期期初 -69,822,076.46 -6,011,898.76 -75,833,975.22

本期利润 -1,352,768.49 1,701,108.07 348,339.58

本期基金份额交易产

生的变动数 7,834,344.66 -66,479.62 7,767,865.04

其中：基金申购款 -778,538.10 -4,672.41 -783,210.51

基金赎回款 8,612,882.76 -61,807.21 8,551,075.55

本期已分配利润 - - -

本期末 -63,340,500.29 -4,377,270.31 -67,717,770.60

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

活期存款利息收入 5,380.58 34,743.38

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 119,944.50 136,441.54

结算备付金利息收入 - 6,541.48

其他 - 1,534.57

合计 125,325.08 179,260.97

其他为结算保证金利息收入。
7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 4,517,629,501.25 2,211,426,232.40

减：卖出股票成本总额 4,504,100,860.30 2,400,717,194.91


减：交易费用 11,246,365.04 5,717,129.83

买卖股票差价收入 2,282,275.91 -195,008,092.34

7.4.7.10.2 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益证券出借差价收入。
7.4.7.11 基金投资收益

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无基金投资收益。
7.4.7.12 债券投资收益
7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

债券投资收益——利息收入 - 248.79

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付） - 201,448.42
差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -
收入

债券投资收益——申购差价 - -
收入

合计 - 201,697.21

7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年12月 2022年01月01日至2022年12月
31日 31日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） - 768,865.43
成交总额

减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 - 567,000.00
付）成本总额

减：应计利息总额 - 256.00

减：交易费用 - 161.01

买卖债券差价收入 - 201,448.42

7.4.7.12.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益赎回差价收入。
7.4.7.12.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益申购差价收入。
7.4.7.13 资产支持证券投资收益

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

股票投资产生的股利收益 1,813,667.12 4,582,659.32

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 1,813,667.12 4,582,659.32

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12
月31日 月31日

1.交易性金融资产 5,261,022.62 -76,552,597.57

——股票投资 5,261,022.62 -76,552,597.57

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -
值税

合计 5,261,022.62 -76,552,597.57

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

基金赎回费收入 1,972.28 22,382.50

转换费收入 2.25 4,650.50

合计 1,974.53 27,033.00

7.4.7.19 信用减值损失

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

审计费用 30,000.00 50,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

汇划手续费 1,725.65 1,578.80

帐户维护费 400.00 -

合计 152,125.65 171,578.80

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销
售机构

中国民生银行股份有限公司 基金托管人

长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东

杭州景林景淳企业管理合伙企业（有限合 基金管理人的股东
伙）

上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东

五星控股集团有限公司 基金管理人的股东

兵器装备集团财务有限责任公司 基金管理人的股东

长安财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
基金管理人股东杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙）于2023年2月更名为杭州景林景淳企业管理合伙企业（有限合伙）。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至20 2022年01月01日至20
23年12月31日 22年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 5,475,569.24 7,808,563.68

其中：应支付销售机构的客户维护费 2,373,700.19 3,418,137.29

应支付基金管理人的净管理费 3,101,869.05 4,390,426.39

1、自2023年1月1日至2023年8月13日，支付基金管理人长安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数
根据《长安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年8月14日起，支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 586,938.32 780,856.35

支付基金托管人民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售 2023年01月01日至2023年12月31日

服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方

名称 长安鑫瑞科技6个月定开混合 长安鑫瑞科技6个月定开混 合计

A 合C

长安基金

管理有限 0.00 105,050.83 105,050.8
公司 3

中国民生

银行股份 0.00 46,238.86 46,238.86
有限公司

合计 0.00 151,289.69 151,289.6
9

上年度可比期间

获得销售 2022年01月01日至2022年12月31日

服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方

名称 长安鑫瑞科技6个月定开混合 长安鑫瑞科技6个月定开混 合计

A 合C

长安基金

管理有限 0.00 126,547.06 126,547.0
公司 6

中国民生

银行股份 0.00 55,836.26 55,836.26
有限公司

合计 0.00 182,383.32 182,383.3
2

长安鑫瑞科技6个月定开混合A类基金份额不收取销售服务费。
长安鑫瑞科技6个月定开混合C类支付销售机构的基金销售服务费按前一日C类资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
长安鑫瑞科技6个月定开混合C日基金销售服务费=前一日C类基金资产净值×0.5%/当年天数
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
长安鑫瑞科技6个月定开混合A

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年12月31日 2022年12月31日

基金合同生效日（2021年06月03日）持有 5,000,400.00 5,000,400.00
的基金份额

报告期初持有的基金份额 5,852,459.92 5,000,400.00

报告期间申购/买入总份额 7,681,315.30 5,852,059.92

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - 5,000,000.00

报告期末持有的基金份额 13,533,775.22 5,852,459.92

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 2.43% 0.91%

基金管理人通过直销柜台买卖本基金，费用按照合同约定执行。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
长安鑫瑞科技6个月定开混合A

份额单位：份

本期末 上年度末

关联方名 2023年12月31日 2022年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

长安财富 4,999,000.00 0.90% 4,999,000.00 0.78%

资产管理
有限公司
长安鑫瑞科技6个月定开混合C

份额单位：份

本期末 上年度末

关联方名 2023年12月31日 2022年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

长安财富

资产管理 0.00 0.00% 0.00 0.00%
有限公司
以上关联方于本报告期内通过长安基金直销柜台申购本基金，费用按照合同约定执行。7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国民生

银行股份 873,195.87 5,380.58 1,389,181.78 34,743.38
有限公司
本基金通过“民生银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2023年12月31日的相关余额为人民币0.00元（2022年12月31日：人民币0.00元）。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内均无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金


本基金在本报告期内未进行过利润分配。
7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。

于2023年12月31日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

于2023年12月31日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

于2023年12月31日，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

于2023年12月31日，本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

于2023年12月31日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

● 信用风险

● 流动性风险


● 市场风险

本基金管理人按照“健全、合理、制衡、独立”的原则，建立了合规与风险管理委员会(董事会层面) 、督察长、监察稽核部、风险管理部和相关部门构成的全方位、多层级的合规风险管理架构。本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理贯穿日常经营活动的整个过程，渗透到各个业务环节，覆盖所有部门和岗位，建立了集风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、风险报告为一体的风险管理机制，全面、及时识别、分析和评估各类风险，有效防范日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国民生银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资


本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

本基金采用定期开放的运作方式，封闭期内不得申请申购、赎回本基金。在开放期内，本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和披露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于本期末，除卖出回购金融资产款余额(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且 不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

报告期内，本基金主要投资于在国内依法公开发行上市的股票等，基金组合资产中的主要标的属于《公开募集证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“流动性新规”）中定义的7个工作日可变现资产的范围，基金管理人开放期中对基金组合资产中
的7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估和测算，保证该基金开放期每日净
赎回申请不超过基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值。本基金主动投资
于流动性新规中定义的流动性受限资产的市值不超过基金的资产净值的15%。本基金根
据《公开募集证券投资基金运作管理办法》和流动性新规的要求严格执行开放式基金资
金头寸管理的相关规定，开放期中保持不低于5%的现金和到期日在一年以内的政府债券
（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等），以备支付基金份额持有人的赎回
款。报告期内本基金组合资产的流动性和变现能力较强，流动性风险较小。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，
并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价
值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

12月31

日

资产

货币资 93,817,843.36 - - - - - 93,817,843.36
金
交易性

金融资 - - - - - 237,419,461.40 237,419,461.40
产

资产总 93,817,843.36 - - - - 237,419,461.40 331,237,304.76
计

负债

应付管 - - - - - 334,540.28 334,540.28

理人报
酬

应付托 - - - - - 41,817.52 41,817.52
管费
应付销

售服务 - - - - - 40,966.28 40,966.28
费

应交税 - - - - - 40.15 40.15
费

其他负 - - - - - 390,000.00 390,000.00
债

负债总 - - - - - 807,364.23 807,364.23
计
利率敏

感度缺 93,817,843.36 - - - - 236,612,097.17 330,429,940.53
口
上年度

末

2022年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

12月31

日
资产

货币资 72,292,441.80 - - - - 9,311.83 72,301,753.63
金

存出保 - - - - - - -
证金
交易性

金融资 - - - - - 314,455,970.63 314,455,970.63
产

应收申 - - - - - 2.68 2.68
购款

资产总 72,292,441.80 - - - - 314,465,285.14 386,757,726.94
计
负债
应付管

理人报 - - - - - 503,060.97 503,060.97
酬

应付托 - - - - - 50,306.09 50,306.09
管费
应付销

售服务 - - - - - 49,331.78 49,331.78
费

应交税

费 - - - - - 40.15 40.15

其他负 - - - - - 290,000.00 290,000.00
债

负债总 - - - - - 892,738.99 892,738.99
计
利率敏

感度缺 72,292,441.80 - - - - 313,572,546.15 385,864,987.95
口
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本年末未持有债券投资，无重大利率风险，因而未进行敏感性分析。银行存
款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量
因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价
格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的
公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格
风险管理。

于2023年12月31日，本基金面临的其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金

公允价值 资产净 公允价值 资产净

值比例 值比例

(%) (%)

交易性金融资 237,419,461.40 71.85 314,455,970.63 81.49

产－股票投资
交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 237,419,461.40 71.85 314,455,970.63 81.49

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除敏感度分析基准（见注释）以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

沪深300指数上升5% 10,957,270.86 16,883,223.30

沪深300指数下降5% -10,957,270.86 -16,883,223.30

本基金以沪深300指数作为其他价格波动风险的敏感度分析基准。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。

三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

第一层次 237,419,461.40 310,109,267.65

第二层次 - 4,346,702.98

第三层次 - -

合计 237,419,461.40 314,455,970.63

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

于本报告期内，本基金无第三层次公允价值余额及变动情况。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022年12月31日：无)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于2023年12月31日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比


例(%)

1 权益投资 237,419,461.40 71.68

其中：股票 237,419,461.40 71.68

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 93,817,843.36 28.32

8 其他各项资产 - -

9 合计 331,237,304.76 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 212,536,261.40 64.32

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,514,000.00 3.79

J 金融业 - -

K 房地产业 - -


L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 12,369,200.00 3.74

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 237,419,461.40 71.85

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)

1 603662 柯力传感 500,000 17,995,000.00 5.45

2 688687 凯因科技 450,000 15,687,000.00 4.75

3 000050 深天马Ａ 1,350,000 14,377,500.00 4.35

4 002387 维信诺 1,280,000 14,348,800.00 4.34

5 688177 百奥泰 320,000 13,196,800.00 3.99

6 688020 方邦股份 265,000 12,847,200.00 3.89

7 603259 药明康德 170,000 12,369,200.00 3.74

8 300604 长川科技 320,000 12,156,800.00 3.68

9 002241 歌尔股份 553,500 11,629,035.00 3.52

10 603501 韦尔股份 104,000 11,097,840.00 3.36

11 002600 领益智造 1,600,000 10,816,000.00 3.27

12 688160 步科股份 182,000 10,588,760.00 3.20

13 300122 智飞生物 160,000 9,777,600.00 2.96

14 300723 一品红 320,000 9,545,600.00 2.89


15 300709 精研科技 300,000 9,357,000.00 2.83

16 301308 江波龙 100,000 9,205,000.00 2.79

17 688328 深科达 200,000 8,970,000.00 2.71

18 688029 南微医学 80,000 7,744,000.00 2.34

19 688382 益方生物 480,000 7,267,200.00 2.20

20 300366 创意信息 520,000 6,822,400.00 2.06

21 688111 金山办公 18,000 5,691,600.00 1.72

22 001309 德明利 56,900 5,399,241.00 1.63

23 688389 普门科技 23,540 529,885.40 0.16

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例(%)

1 601689 拓普集团 67,381,251.64 17.46

2 300308 中际旭创 65,378,468.81 16.94

3 000977 浪潮信息 61,439,706.77 15.92

4 603728 鸣志电器 60,679,107.80 15.73

5 300502 新易盛 57,925,667.40 15.01

6 300394 天孚通信 56,959,808.47 14.76

7 002920 德赛西威 55,787,071.38 14.46

8 688111 金山办公 54,732,883.26 14.18

9 300413 芒果超媒 47,073,599.66 12.20

10 002555 三七互娱 46,952,658.98 12.17

11 300033 同花顺 45,488,265.21 11.79

12 002602 世纪华通 44,174,068.00 11.45

13 601138 工业富联 42,714,833.10 11.07

14 002463 沪电股份 41,067,183.00 10.64

15 688012 中微公司 38,607,294.57 10.01


16 603662 柯力传感 36,469,590.72 9.45

17 688256 寒武纪 35,310,733.10 9.15

18 688981 中芯国际 35,232,901.94 9.13

19 688036 传音控股 34,893,484.53 9.04

20 002050 三花智控 34,258,133.64 8.88

21 000625 长安汽车 34,226,484.58 8.87

22 300624 万兴科技 32,773,070.80 8.49

23 002230 科大讯飞 32,549,686.68 8.44

24 688160 步科股份 32,346,353.74 8.38

25 002472 双环传动 31,822,497.00 8.25

26 603019 中科曙光 31,654,412.92 8.20

27 688020 方邦股份 31,578,673.62 8.18

28 603444 吉比特 30,530,035.70 7.91

29 300002 神州泰岳 29,631,588.45 7.68

30 300803 指南针 29,228,602.26 7.57

31 603501 韦尔股份 28,767,288.77 7.46

32 000063 中兴通讯 28,724,108.82 7.44

33 002236 大华股份 28,572,323.32 7.40

34 600602 云赛智联 28,556,277.96 7.40

35 300533 冰川网络 28,374,534.00 7.35

36 002997 瑞鹄模具 27,512,087.68 7.13

37 300567 精测电子 27,447,703.78 7.11

38 601100 恒立液压 26,948,322.44 6.98

39 300474 景嘉微 26,788,647.32 6.94

40 300031 宝通科技 26,744,873.57 6.93

41 300291 百纳千成 26,194,023.00 6.79

42 601728 中国电信 25,684,689.00 6.66

43 603533 掌阅科技 24,982,342.00 6.47

44 688582 芯动联科 24,892,907.66 6.45

45 605168 三人行 24,571,781.77 6.37

46 600415 小商品城 24,413,871.00 6.33


47 601127 小康股份 24,358,628.54 6.31

48 000021 深科技 24,213,040.06 6.28

49 300280 紫天科技 23,842,294.00 6.18

50 002436 兴森科技 23,827,816.00 6.18

51 000425 徐工机械 23,509,295.00 6.09

52 300043 星辉娱乐 23,292,168.00 6.04

53 688037 芯源微 23,181,139.07 6.01

54 688120 华海清科 22,405,418.33 5.81

55 688039 当虹科技 22,318,508.50 5.78

56 600418 江淮汽车 22,044,129.00 5.71

57 002156 通富微电 21,970,094.67 5.69

58 688318 财富趋势 21,811,275.83 5.65

59 688521 芯原股份 21,593,950.42 5.60

60 300364 中文在线 21,025,940.07 5.45

61 601360 三六零 20,936,808.77 5.43

62 300426 唐德影视 20,755,984.00 5.38

63 688072 拓荆科技 20,660,801.83 5.35

64 300688 创业黑马 20,288,322.00 5.26

65 002517 恺英网络 19,749,523.19 5.12

66 300476 胜宏科技 19,350,983.00 5.01

67 300251 光线传媒 19,186,410.98 4.97

68 300928 华安鑫创 19,142,277.44 4.96

69 002384 东山精密 19,093,131.68 4.95

70 603259 药明康德 19,050,534.44 4.94

71 002777 久远银海 18,978,221.54 4.92

72 688025 杰普特 18,908,228.79 4.90

73 002475 立讯精密 18,872,637.00 4.89

74 603348 文灿股份 18,813,179.00 4.88

75 002995 天地在线 18,793,327.36 4.87

76 000034 神州数码 18,680,418.60 4.84

77 688372 伟测科技 18,565,084.17 4.81


78 688166 博瑞医药 18,550,857.33 4.81

79 603786 科博达 18,164,392.00 4.71

80 603596 伯特利 18,101,550.84 4.69

81 300559 佳发教育 18,018,551.93 4.67

82 688023 安恒信息 18,005,689.34 4.67

83 002558 巨人网络 17,916,694.00 4.64

84 603986 兆易创新 17,560,929.88 4.55

85 301308 江波龙 17,447,881.00 4.52

86 300148 天舟文化 16,969,749.00 4.40

87 300258 精锻科技 16,929,046.85 4.39

88 000681 视觉中国 16,892,862.32 4.38

89 605286 同力日升 16,298,999.00 4.22

90 001309 德明利 16,262,561.60 4.21

91 688097 博众精工 16,208,324.25 4.20

92 688680 海优新材 16,052,014.14 4.16

93 603667 五洲新春 16,033,884.00 4.16

94 002919 名臣健康 16,030,328.75 4.15

95 300571 平治信息 16,001,715.00 4.15

96 300687 赛意信息 15,915,444.00 4.12

97 300709 精研科技 15,604,648.05 4.04

98 605589 圣泉集团 15,574,593.00 4.04

99 301051 信濠光电 15,539,710.00 4.03

100 300659 中孚信息 15,321,402.00 3.97

101 603496 恒为科技 15,139,569.80 3.92

102 688561 奇安信 15,127,307.86 3.92

103 002174 游族网络 15,093,813.12 3.91

104 002387 维信诺 14,996,501.50 3.89

105 000988 华工科技 14,971,412.35 3.88

106 300182 捷成股份 14,960,710.66 3.88

107 600498 烽火通信 14,931,182.00 3.87

108 300136 信维通信 14,768,744.00 3.83


109 600699 均胜电子 14,763,534.00 3.83

110 300383 光环新网 14,568,861.00 3.78

111 002292 奥飞娱乐 14,484,601.00 3.75

112 600941 中国移动 14,425,648.00 3.74

113 002971 和远气体 14,381,637.70 3.73

114 000050 深天马Ａ 14,196,003.86 3.68

115 603000 人民网 14,061,474.00 3.64

116 688358 祥生医疗 14,026,170.79 3.63

117 688147 微导纳米 13,983,374.39 3.62

118 600839 四川长虹 13,960,618.00 3.62

119 300896 爱美客 13,941,389.00 3.61

120 002654 万润科技 13,911,670.00 3.61

121 603997 继峰股份 13,823,957.00 3.58

122 002222 福晶科技 13,819,088.45 3.58

123 601519 大智慧 13,798,176.00 3.58

124 002712 思美传媒 13,577,176.00 3.52

125 002600 领益智造 13,478,272.00 3.49

126 688041 海光信息 13,467,124.07 3.49

127 002315 焦点科技 13,446,017.00 3.48

128 600633 浙数文化 13,426,036.00 3.48

129 002655 共达电声 13,364,247.00 3.46

130 301360 荣旗科技 13,284,683.79 3.44

131 603985 恒润股份 13,238,562.00 3.43

132 600933 爱柯迪 13,144,131.00 3.41

133 300133 华策影视 12,853,474.00 3.33

134 000032 深桑达Ａ 12,700,061.00 3.29

135 003031 中瓷电子 12,691,495.80 3.29

136 002362 汉王科技 12,584,609.00 3.26

137 002343 慈文传媒 12,527,567.60 3.25

138 688110 东芯股份 12,512,540.77 3.24

139 300679 电连技术 12,500,457.20 3.24


140 300604 长川科技 12,487,839.00 3.24

141 603809 豪能股份 12,312,069.86 3.19

142 300014 亿纬锂能 12,304,466.00 3.19

143 300870 欧陆通 12,282,009.00 3.18

144 301171 易点天下 12,240,470.10 3.17

145 301052 果麦文化 12,237,981.00 3.17

146 002605 姚记科技 12,168,880.00 3.15

147 688687 凯因科技 12,150,495.92 3.15

148 600640 新国脉 12,148,213.00 3.15

149 688766 普冉股份 12,110,615.25 3.14

150 601995 中金公司 11,970,891.00 3.10

151 002079 苏州固锝 11,867,240.00 3.08

152 603338 浙江鼎力 11,830,438.83 3.07

153 688258 卓易信息 11,821,079.60 3.06

154 002291 遥望科技 11,820,996.00 3.06

155 601555 东吴证券 11,799,921.00 3.06

156 688627 精智达 11,747,908.46 3.04

157 300727 润禾材料 11,743,139.12 3.04

158 002858 力盛体育 11,734,738.00 3.04

159 688177 百奥泰 11,717,913.98 3.04

160 300118 东方日升 11,712,969.00 3.04

161 002649 博彦科技 11,698,677.90 3.03

162 002241 歌尔股份 11,688,403.00 3.03

163 603186 华正新材 11,628,241.00 3.01

164 688208 道通科技 11,591,371.66 3.00

165 603076 乐惠国际 11,568,881.16 3.00

166 600100 同方股份 11,436,959.00 2.96

167 002368 太极股份 11,371,661.00 2.95

168 688326 经纬恒润 11,336,180.88 2.94

169 002843 泰嘉股份 11,318,563.00 2.93

170 601858 中国科传 11,294,815.00 2.93


171 002036 联创电子 11,290,113.00 2.93

172 000917 电广传媒 11,176,059.16 2.90

173 002487 大金重工 11,123,469.00 2.88

174 300088 长信科技 11,091,048.00 2.87

175 002520 日发精机 11,030,591.50 2.86

176 002261 拓维信息 10,988,077.00 2.85

177 688798 艾为电子 10,667,184.92 2.76

178 601117 中国化学 10,602,239.84 2.75

179 688152 麒麟信安 10,569,654.71 2.74

180 600536 中国软件 10,486,975.80 2.72

181 301155 海力风电 10,376,091.00 2.69

182 300217 东方电热 10,367,319.00 2.69

183 300494 盛天网络 10,338,851.00 2.68

184 600215 派斯林 10,320,791.49 2.67

185 688022 瀚川智能 10,146,204.28 2.63

186 300475 香农芯创 10,120,763.00 2.62

187 300122 智飞生物 10,073,304.00 2.61

188 603606 东方电缆 10,033,243.00 2.60

189 601390 中国中铁 10,019,665.00 2.60

190 688661 和林微纳 9,897,478.79 2.57

191 601799 星宇股份 9,895,527.00 2.56

192 603296 华勤技术 9,850,418.17 2.55

193 002979 雷赛智能 9,696,645.58 2.51

194 300680 隆盛科技 9,689,966.00 2.51

195 688343 云天励飞 9,599,672.32 2.49

196 688182 灿勤科技 9,582,924.63 2.48

197 601136 首创证券 9,554,901.00 2.48

198 600522 中天科技 9,539,008.76 2.47

199 688048 长光华芯 9,512,778.97 2.47

200 688008 澜起科技 9,481,845.69 2.46

201 688153 唯捷创芯 9,416,895.23 2.44


202 600248 陕西建工 9,415,920.38 2.44

203 002559 亚威股份 9,287,474.50 2.41

204 002371 北方华创 9,252,595.00 2.40

205 300723 一品红 9,235,499.00 2.39

206 300161 华中数控 9,131,432.00 2.37

207 002787 华源控股 9,108,743.00 2.36

208 605133 嵘泰股份 9,061,603.51 2.35

209 002897 意华股份 9,058,259.00 2.35

210 000776 广发证券 9,053,277.00 2.35

211 300260 新莱应材 9,033,207.40 2.34

212 300648 星云股份 8,898,925.00 2.31

213 300757 罗博特科 8,893,604.00 2.30

214 601599 浙文影业 8,881,014.00 2.30

215 603306 华懋科技 8,807,560.00 2.28

216 688066 航天宏图 8,680,237.71 2.25

217 688533 上声电子 8,625,308.21 2.24

218 603212 赛伍技术 8,586,785.00 2.23

219 603009 北特科技 8,454,922.00 2.19

220 601900 南方传媒 8,423,901.15 2.18

221 688403 汇成股份 8,416,273.23 2.18

222 300229 拓尔思 8,272,766.52 2.14

223 688382 益方生物 8,256,756.59 2.14

224 000049 德赛电池 8,175,593.55 2.12

225 603721 中广天择 8,069,056.00 2.09

226 688158 优刻得 8,034,543.66 2.08

227 301031 中熔电气 7,994,173.00 2.07

228 600050 中国联通 7,952,212.00 2.06

229 300366 创意信息 7,883,062.96 2.04

230 301525 儒竞科技 7,841,878.00 2.03

231 000951 中国重汽 7,772,983.30 2.01

232 688279 峰岹科技 7,746,335.28 2.01


233 300738 奥飞数据 7,733,716.20 2.00

买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例(%)

1 688111 金山办公 79,020,078.23 20.48

2 300308 中际旭创 74,584,888.00 19.33

3 000977 浪潮信息 63,924,430.21 16.57

4 300502 新易盛 63,146,750.44 16.36

5 603728 鸣志电器 58,642,033.00 15.20

6 601689 拓普集团 58,541,118.44 15.17

7 002920 德赛西威 49,848,759.57 12.92

8 300394 天孚通信 49,111,006.05 12.73

9 002555 三七互娱 48,450,445.20 12.56

10 002602 世纪华通 48,282,594.00 12.51

11 300033 同花顺 44,938,931.72 11.65

12 300413 芒果超媒 43,313,730.29 11.23

13 688012 中微公司 42,769,852.40 11.08

14 300533 冰川网络 41,250,805.50 10.69

15 688036 传音控股 41,088,163.49 10.65

16 688256 寒武纪 40,022,852.32 10.37

17 002463 沪电股份 39,517,440.00 10.24

18 601138 工业富联 39,074,645.41 10.13

19 300896 爱美客 36,607,916.00 9.49

20 300364 中文在线 35,195,893.07 9.12

21 002230 科大讯飞 34,961,143.34 9.06

22 300693 盛弘股份 34,616,193.00 8.97


23 300002 神州泰岳 33,949,516.50 8.80

24 688981 中芯国际 33,421,214.43 8.66

25 300803 指南针 32,390,984.16 8.39

26 002050 三花智控 32,135,389.31 8.33

27 000625 长安汽车 31,973,195.98 8.29

28 605286 同力日升 31,934,429.00 8.28

29 601728 中国电信 31,175,630.00 8.08

30 603444 吉比特 31,114,124.00 8.06

31 002997 瑞鹄模具 30,946,091.02 8.02

32 300624 万兴科技 30,426,283.00 7.89

33 002475 立讯精密 29,863,445.13 7.74

34 603019 中科曙光 29,356,609.90 7.61

35 002472 双环传动 29,249,702.00 7.58

36 688676 金盘科技 29,178,008.90 7.56

37 000063 中兴通讯 28,904,150.64 7.49

38 600602 云赛智联 28,823,176.00 7.47

39 300474 景嘉微 28,504,351.68 7.39

40 002236 大华股份 28,463,681.72 7.38

41 300280 紫天科技 27,276,453.00 7.07

42 300274 阳光电源 27,229,339.19 7.06

43 300031 宝通科技 27,119,258.70 7.03

44 600415 小商品城 26,485,287.00 6.86

45 601100 恒立液压 26,287,130.00 6.81

46 688521 芯原股份 26,283,016.81 6.81

47 601127 小康股份 26,089,208.00 6.76

48 300567 精测电子 25,964,522.00 6.73

49 605168 三人行 25,910,347.92 6.71

50 002436 兴森科技 25,595,064.00 6.63

51 300291 百纳千成 25,228,954.00 6.54

52 688025 杰普特 24,837,198.83 6.44

53 300426 唐德影视 24,442,141.58 6.33


54 688037 芯源微 24,077,048.70 6.24

55 600418 江淮汽车 23,797,855.57 6.17

56 603533 掌阅科技 23,468,110.00 6.08

57 000425 徐工机械 23,186,042.00 6.01

58 688023 安恒信息 22,818,327.06 5.91

59 688582 芯动联科 22,701,122.34 5.88

60 002156 通富微电 22,511,214.00 5.83

61 000021 深科技 22,461,280.00 5.82

62 002335 科华数据 22,433,536.50 5.81

63 002995 天地在线 22,075,835.40 5.72

64 688039 当虹科技 21,932,733.86 5.68

65 688318 财富趋势 21,672,313.83 5.62

66 603662 柯力传感 21,487,917.60 5.57

67 300043 星辉娱乐 21,189,770.00 5.49

68 688120 华海清科 21,155,340.34 5.48

69 002517 恺英网络 19,975,267.00 5.18

70 688372 伟测科技 19,868,034.67 5.15

71 002384 东山精密 19,536,094.00 5.06

72 601360 三六零 19,367,034.00 5.02

73 002558 巨人网络 19,223,890.36 4.98

74 000963 华东医药 19,178,539.97 4.97

75 300688 创业黑马 19,135,953.50 4.96

76 300928 华安鑫创 19,028,660.28 4.93

77 300559 佳发教育 18,869,129.00 4.89

78 002919 名臣健康 18,734,714.00 4.86

79 688072 拓荆科技 18,546,803.59 4.81

80 300251 光线传媒 18,450,519.69 4.78

81 300476 胜宏科技 18,185,571.00 4.71

82 002777 久远银海 18,180,521.00 4.71

83 002605 姚记科技 18,103,449.00 4.69

84 000034 神州数码 17,397,549.64 4.51


85 300494 盛天网络 17,339,247.00 4.49

86 603595 东尼电子 17,072,226.00 4.42

87 300687 赛意信息 16,999,511.55 4.41

88 603786 科博达 16,922,865.00 4.39

89 603348 文灿股份 16,912,938.00 4.38

90 688248 南网科技 16,729,411.31 4.34

91 002859 洁美科技 16,712,984.40 4.33

92 603501 韦尔股份 16,509,257.11 4.28

93 002292 奥飞娱乐 16,315,923.00 4.23

94 688160 步科股份 16,303,119.40 4.23

95 603986 兆易创新 16,223,112.95 4.20

96 002654 万润科技 16,136,131.00 4.18

97 688680 海优新材 16,120,655.62 4.18

98 000681 视觉中国 16,011,179.96 4.15

99 301051 信濠光电 15,800,398.82 4.09

100 603596 伯特利 15,754,105.56 4.08

101 300672 国科微 15,659,154.00 4.06

102 003031 中瓷电子 15,645,127.00 4.05

103 688166 博瑞医药 15,270,925.65 3.96

104 600699 均胜电子 15,201,776.00 3.94

105 300258 精锻科技 15,198,527.00 3.94

106 300571 平治信息 15,136,944.56 3.92

107 600498 烽火通信 15,102,597.00 3.91

108 002712 思美传媒 14,745,873.40 3.82

109 002121 科陆电子 14,404,241.00 3.73

110 603000 人民网 14,365,576.32 3.72

111 603496 恒为科技 14,298,773.00 3.71

112 688097 博众精工 14,194,848.77 3.68

113 002174 游族网络 14,180,871.00 3.68

114 001309 德明利 14,118,262.00 3.66

115 688020 方邦股份 13,989,557.33 3.63


116 603985 恒润股份 13,975,983.00 3.62

117 688561 奇安信 13,650,218.00 3.54

118 688147 微导纳米 13,579,315.82 3.52

119 000988 华工科技 13,574,644.00 3.52

120 002343 慈文传媒 13,571,404.40 3.52

121 000917 电广传媒 13,537,992.00 3.51

122 300659 中孚信息 13,529,034.00 3.51

123 605589 圣泉集团 13,518,946.00 3.50

124 600839 四川长虹 13,460,633.86 3.49

125 688041 海光信息 13,433,837.26 3.48

126 300059 东方财富 13,429,851.92 3.48

127 603997 继峰股份 13,406,862.00 3.47

128 300124 汇川技术 13,350,332.00 3.46

129 603667 五洲新春 13,346,218.00 3.46

130 600941 中国移动 13,330,266.00 3.45

131 002594 比亚迪 13,226,124.00 3.43

132 300136 信维通信 13,170,800.00 3.41

133 002971 和远气体 13,127,705.00 3.40

134 600633 浙数文化 13,025,353.42 3.38

135 300133 华策影视 13,022,945.00 3.38

136 300148 天舟文化 13,020,792.00 3.37

137 600640 新国脉 13,019,546.00 3.37

138 002655 共达电声 12,986,115.00 3.37

139 300118 东方日升 12,944,759.00 3.35

140 301360 荣旗科技 12,930,349.37 3.35

141 300182 捷成股份 12,870,100.00 3.34

142 688358 祥生医疗 12,813,642.49 3.32

143 300383 光环新网 12,734,115.77 3.30

144 600933 爱柯迪 12,573,784.00 3.26

145 601519 大智慧 12,374,873.50 3.21

146 300014 亿纬锂能 12,329,244.00 3.20


147 300679 电连技术 12,055,416.00 3.12

148 301171 易点天下 12,054,574.48 3.12

149 603186 华正新材 11,991,323.00 3.11

150 688258 卓易信息 11,900,806.49 3.08

151 002315 焦点科技 11,811,942.80 3.06

152 301052 果麦文化 11,804,288.00 3.06

153 300870 欧陆通 11,797,361.08 3.06

154 603809 豪能股份 11,756,226.00 3.05

155 002362 汉王科技 11,681,627.06 3.03

156 603338 浙江鼎力 11,611,775.00 3.01

157 002843 泰嘉股份 11,583,247.12 3.00

158 300727 润禾材料 11,510,169.00 2.98

159 688326 经纬恒润 11,483,017.11 2.98

160 601555 东吴证券 11,365,977.00 2.95

161 002649 博彦科技 11,355,678.00 2.94

162 300217 东方电热 11,351,385.00 2.94

163 002079 苏州固锝 11,255,401.00 2.92

164 002858 力盛体育 11,246,879.00 2.91

165 688208 道通科技 11,167,491.45 2.89

166 601995 中金公司 11,139,053.00 2.89

167 600248 陕西建工 11,128,868.00 2.88

168 002487 大金重工 11,034,832.00 2.86

169 688110 东芯股份 10,906,240.95 2.83

170 688661 和林微纳 10,872,427.47 2.82

171 603076 乐惠国际 10,860,859.04 2.81

172 002222 福晶科技 10,851,231.00 2.81

173 688627 精智达 10,798,452.34 2.80

174 002036 联创电子 10,758,445.00 2.79

175 301155 海力风电 10,657,972.42 2.76

176 603606 东方电缆 10,636,186.00 2.76

177 601799 星宇股份 10,616,464.00 2.75


178 002612 朗姿股份 10,575,427.00 2.74

179 002291 遥望科技 10,566,348.00 2.74

180 601858 中国科传 10,555,963.08 2.74

181 601136 首创证券 10,533,317.00 2.73

182 002520 日发精机 10,405,591.00 2.70

183 002261 拓维信息 10,328,429.00 2.68

184 688766 普冉股份 10,325,139.64 2.68

185 601900 南方传媒 10,230,892.00 2.65

186 600100 同方股份 10,211,414.94 2.65

187 300088 长信科技 10,196,165.00 2.64

188 300490 华自科技 10,121,526.00 2.62

189 603296 华勤技术 10,053,110.00 2.61

190 688343 云天励飞 9,960,975.55 2.58

191 000032 深桑达Ａ 9,910,061.94 2.57

192 688022 瀚川智能 9,812,141.04 2.54

193 601117 中国化学 9,741,048.63 2.52

194 688798 艾为电子 9,544,377.38 2.47

195 601390 中国中铁 9,501,153.00 2.46

196 688008 澜起科技 9,386,004.81 2.43

197 688048 长光华芯 9,347,741.22 2.42

198 002368 太极股份 9,296,768.00 2.41

199 002371 北方华创 9,296,414.00 2.41

200 002787 华源控股 9,292,533.00 2.41

201 300475 香农芯创 9,206,624.84 2.39

202 301308 江波龙 9,204,734.20 2.39

203 002979 雷赛智能 9,054,908.00 2.35

204 600522 中天科技 8,935,801.00 2.32

205 300161 华中数控 8,803,657.00 2.28

206 300680 隆盛科技 8,772,912.00 2.27

207 605133 嵘泰股份 8,721,992.99 2.26

208 688153 唯捷创芯 8,695,561.72 2.25


209 300738 奥飞数据 8,658,626.80 2.24

210 000049 德赛电池 8,655,976.50 2.24

211 300648 星云股份 8,644,047.81 2.24

212 002559 亚威股份 8,639,511.00 2.24

213 688182 灿勤科技 8,628,525.92 2.24

214 000776 广发证券 8,621,548.00 2.23

215 688066 航天宏图 8,482,220.17 2.20

216 002897 意华股份 8,434,125.00 2.19

217 600215 派斯林 8,402,060.00 2.18

218 300260 新莱应材 8,397,925.60 2.18

219 600536 中国软件 8,340,357.60 2.16

220 688152 麒麟信安 8,304,751.31 2.15

221 603212 赛伍技术 8,289,163.00 2.15

222 603306 华懋科技 8,247,564.74 2.14

223 688348 昱能科技 8,066,030.27 2.09

224 301031 中熔电气 8,050,717.00 2.09

225 688403 汇成股份 7,948,457.17 2.06

226 688533 上声电子 7,939,548.34 2.06

227 300757 罗博特科 7,892,290.00 2.05

228 601599 浙文影业 7,832,459.00 2.03

229 603009 北特科技 7,810,461.00 2.02

买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 4,421,803,328.45

卖出股票收入（成交）总额 4,517,629,501.25

买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未进行股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期未进行国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 报告期内本基金投资前十名股票中不存在超出合同规定备选股票库之外的情况。8.12.3 期末其他各项资产构成

本基金本报告期末未持有其他资产。
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持 持有人结构

有 机构投资者 个人投资者

份额 人 户均持有的

级别 户 基金份额 占总 占总份
数 持有份额 份额 持有份额 额比例
(户) 比例

长安
鑫瑞

科技6 5,3 73,054.60 29,645,294.03 7.58% 361,342,938.03 92.42%
个月 52

定开
混合A
长安
鑫瑞

科技6 13, 12,235.61 25,000,400.00 15.1 139,813,301.48 84.83%
个月 470 7%

定开
混合C

合计 18, 29,529.38 54,645,694.03 9.83% 501,156,239.51 90.17%
822

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额
（份） 比例

基金管理人所有从业人员 长安鑫瑞科技6个月 179,157.42 0.05%
持有本基金 定开混合A

长安鑫瑞科技6个月 2,952,324.01 1.79%


定开混合C

合计 3,131,481.43 0.56%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

长安鑫瑞科技6个 0
本公司高级管理人员、基金投资 月定开混合A

和研究部门负责人持有本开放式 长安鑫瑞科技6个 >100
基金 月定开混合C

合计 >100

长安鑫瑞科技6个 0
本基金基金经理持有本开放式基 月定开混合A

金 长安鑫瑞科技6个 0
月定开混合C

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

长安鑫瑞科技6个月定 长安鑫瑞科技6个月定
开混合A 开混合C

基金合同生效日(2021年06月03 498,053,222.14 257,310,146.34
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 450,766,335.62 189,333,521.66

本报告期基金总申购份额 9,849,147.75 2,286,710.48

减：本报告期基金总赎回份额 69,627,251.31 26,806,530.66

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 390,988,232.06 164,813,701.48

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人于2023年4月15日披露《长安基金管理有限公司总经理马成任职公告》，原总经理汪钦辞去公司总经理职务，马成于2023年4月14日起担任公司总经理职务。

2、基金管理人于2023年9月16日披露《长安基金管理有限公司总经理孙晔伟任职公告》，原总经理马成辞去公司总经理职务，孙晔伟于2023年9月15日起担任公司总经理职务。

3、本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原"毕马威华振会计师事务所")自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务，本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币叁万元整。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内无基金管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中未受到相关监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商 交 股票交易 应支付该券商的佣金 备
名称 易 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣 注
单 票成交总 金总量的


元 额的比例 比例

数

量

西部

证券 1 - - - - -

申万

宏源 2 - - - - -

证券
财达

证券 4 7,699,191,681.89 86.13% 6,148,923.42 86.33% -

海通

证券 6 1,239,968,865.86 13.87% 973,950.19 13.67% -

1、基金租用席位的选择标准是：
(1)资力雄厚，信誉良好，财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(2)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
(3)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；(4)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。
2、上述租用的券商交易单元中，本基金本报告期无新增或退租的交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于增加粤开证券股份有限

1 公司为旗下部分基金销售机 上海证券报、公司官网 2023-01-10

构的公告

2 011899_长安鑫瑞科技先锋6 公司官网 2023-01-20


个月定期开放混合型证券投

资基金2022年第四季度报告

011899_长安鑫瑞科技先锋6

3 个月定期开放混合型证券投 公司官网 2023-03-31
资基金2022年年度报告

长安基金管理有限公司关于

4 增加上海长量基金销售有限 上海证券报、公司官网 2023-04-06
公司为旗下部分基金销售机

构的公告

长安基金管理有限公司总经 上海证券报、公司官网

5 理马成任职公告 2023-04-15

011899_长安鑫瑞科技先锋6

6 个月定期开放混合型证券投 公司官网 2023-04-22
资基金2023年第1季度报告

关于新增深圳市前海排排网

7 基金销售有限责任公司为旗 上海证券报、公司官网 2023-05-23
下部分基金销售机构并参与

费率优惠活动的公告

011899_长安鑫瑞科技先锋6

个月定期开放混合型证券投 公司官网

8 资基金基金产品资料概要更 2023-05-31
新

长安鑫瑞科技先锋6个月定

9 期开放混合型证券投资基金 公司官网 2023-05-31
招募说明书更新20230531

关于新增武汉市伯嘉基金销

10 售有限公司为旗下基金销售 上海证券报、公司官网 2023-06-15
机构并参与费率优惠活动的

公告

关于旗下基金2023年6月30

11 日基金份额净值及基金份额 公司官网 2023-06-30
累计净值的公告

12 011899_长安鑫瑞科技先锋6 公司官网 2023-07-21


个月定期开放混合型证券投

资基金2023年第2季度报告

关于增加中国人寿保险股份

有限公司为旗下部分基金销 上海证券报、公司官网

13 售机构并参与费率优惠活动 2023-08-01
的公告

关于增加上海华夏财富投资

管理有限公司为旗下部分基 上海证券报、公司官网

14 金销售机构并参与费率优惠 2023-08-08
活动的公告

长安鑫瑞科技先锋6个月定

15 期开放混合型证券投资基金 公司官网 2023-08-12
基金合同20230812

长安鑫瑞科技先锋6个月定

16 期开放混合型证券投资基金 公司官网 2023-08-12
托管协议20230812

011899_长安鑫瑞科技先锋6

17 个月定期开放混合型证券投 公司官网 2023-08-14
资基金基金产品资料概要更

新

长安鑫瑞科技先锋6个月定

18 期开放混合型证券投资基金 公司官网 2023-08-14
招募说明书更新20230814

关于增加大连网金基金销售

有限公司为旗下部分基金销 上海证券报、公司官网

19 售机构并参与费率优惠活动 2023-08-17
的公告

011899_长安鑫瑞科技先锋6

20 个月定期开放混合型证券投 公司官网 2023-08-31
资基金2023年中期报告

关于新增财达证券股份有限

21 公司为旗下部分基金销售机 上海证券报、公司官网 2023-09-11
构并参与费率优惠活动的公


告

长安基金管理有限公司总经 上海证券报、公司官网

22 理孙晔伟任职公告 2023-09-16

23 长安基金管理有限公司关于 上海证券报、公司官网 2023-09-16
公司董事变更的公告

关于增加财咨道信息技术有

24 限公司为旗下部分基金销售 上海证券报、公司官网 2023-09-27
机构的公告

关于增加济安财富（北京）

基金销售有限公司为旗下部 上海证券报、公司官网

25 分基金销售机构并参与费率 2023-10-20
优惠活动的公告

长安基金管理有限公司关于

增加乾道基金销售有限公司 上海证券报、公司官网

26 为旗下部分基金销售机构的 2023-10-24
公告

011899_长安鑫瑞科技先锋6

27 个月定期开放混合型证券投 公司官网 2023-10-25
资基金2023年第3季度报告

关于长安鑫瑞科技先锋6个

28 月定期开放混合型证券投资 上海证券报、公司官网 2023-11-24
基金变更基金经理的公告

长安鑫瑞科技先锋6个月定

29 期开放混合型证券投资基金 公司官网 2023-11-29
招募说明书更新20231129

011899_长安鑫瑞科技先锋6

个月定期开放混合型证券投 公司官网

30 资基金基金产品资料概要更 2023-11-29
新

长安基金管理有限公司关于

31 提醒投资者更新、完善身份 上海证券报、公司官网 2023-12-27
信息的公告

32 关于旗下基金2023年12月31 公司官网 2023-12-31


日基金份额净值及基金份额

累计净值的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金基金合同；

3、长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金托管协议；

4、长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内披露的各项公告。
13.2 存放地点

上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。
13.3 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：400-820-9688

公司网址：www.changanfunds.com

长安基金管理有限公司
二〇二四年三月三十日
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