博时先进制造混合型证券投资基金2022年第1季度报告
博时先进制造混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人: 博时基金管理有限公司
基金托管人: 宁波银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇二二年四月二十二日
博时先进制造混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时先进制造混合
基金主代码 011874
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 5 月 19 日
报告期末基金份额总额 56,347,763.23 份
投资目标 本基金主要投资于先进制造相关行业的股票,在严格控制风险的前提下,力
争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金投资策略分为大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍
生品投资策略、资产支持证券投资策略、流通受限证券投资策略及参与融资
业务的投资策略。
其中,大类资产配置策略是指通过跟踪考量宏观经济变量(包括 GDP 增长率、
CPI 走势、 M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势、外汇占款等)及国家
财政、税收、货币、汇率各项政策,判断经济周期当前所处的位置及未来发
展方向,并通过监测重要行业的产能利用与经济景气轮动研究,调整股票资
产和固定收益资产的配置比例。股票投资策略包括先进制造相关产业的投资
策略、个股选择策略、港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策略等。
未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提
下,本基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。
业绩比较基准 中证智能制造主题指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债
综合财富(总值)指数收益率×20%。
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市
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场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风
险以及境外市场的风险。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时先进制造混合 A 博时先进制造混合 C
下属分级基金的交易代码 011874 011875
报告期末下属分级基金的份
额总额
29,472,484.75 份 26,875,278.48 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
博时先进制造混合 A 博时先进制造混合 C
1.本期已实现收益 -2,112,222.56 -2,293,815.63
2.本期利润 -3,717,278.11 -4,652,163.24
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1438 -0.1693
4.期末基金资产净值 25,016,430.27 22,691,815.78
5.期末基金份额净值 0.8488 0.8443
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.博时先进制造混合A:
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -16.50% 1.45% -15.14% 1.35% -1.36% 0.10%
过去六个月 -12.56% 1.30% -12.47% 1.15% -0.09% 0.15%
自基金合同
生效起至今
-15.12% 1.12% -1.93% 1.18% -13.19% -0.06%
2.博时先进制造混合C:
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①-③ ②-④
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准差④
过去三个月 -16.63% 1.45% -15.14% 1.35% -1.49% 0.10%
过去六个月 -12.82% 1.30% -12.47% 1.15% -0.35% 0.15%
自基金合同
生效起至今
-15.57% 1.12% -1.93% 1.18% -13.64% -0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1.博时先进制造混合A:
2.博时先进制造混合C:
注:本基金的基金合同于 2021 年 5 月 19 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日
起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同“投资范围”、 “投资禁止行为与限制”章节的有关约定。本
基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
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任职日期 离任日期 业年限
李喆 基金经理 2021-05-19 - 6.8 李喆先生,硕士。 2014 年起先后在汇川
技术有限责任公司、中投证券工作。 2017
年加入博时基金管理有限公司。历任研
究员、高级研究员兼基金经理助理。现
任博时逆向投资混合型证券投资基金
(2020 年 10 月 28 日—至今)、博时先进
制造混合型证券投资基金(2021 年 5 月
19 日—至今)、博时凤凰领航混合型证券
投资基金(2021 年 9 月 22 日—至今)的基
金经理。
兰乔 权益投资三
部总经理助
理/基金经
理
2021-05-19 - 11.7 兰乔先生,硕士。 2010 年从清华大学硕
士研究生毕业后加入博时基金管理有限
公司。历任研究员、高级研究员、资深
研究员、基金经理助理、资本品组组长、
博时回报灵活配置混合型证券投资基金
(2015 年 11 月 30 日-2017 年 1 月 10 日)、
博时卓越品牌混合型证券投资基金
(LOF)(2015 年 12 月 23 日-2017 年 1 月
10 日)的基金经理、股票投资部总经理助
理。现任权益投资三部总经理助理兼博
时工业 4.0 主题股票型证券投资基金
(2016 年 7 月 4 日—至今)、博时军工主
题股票型证券投资基金(2017 年 7 月 4 日
—至今)、博时产业新趋势灵活配置混合
型证券投资基金(2020 年 2 月 17 日—至
今)、博时高端装备混合型证券投资基金
(2020 年 12 月 8 日—至今)、博时先进制
造混合型证券投资基金(2021 年 5 月 19
日—至今)的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出
现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损
害。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 6 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的
反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度市场大幅调整,上证综指、沪深 300、创业板指分别下跌-10.7%、 -14.5%、 -20.0%,机会仅集中
在煤炭、地产等少数低估值高股息或与稳增长相关的传统板块,成长板块调整显著。回头来看,热门成长
赛道估值高企,国内经济走弱、稳增长压力加大,海外流动性收紧,以及俄乌局势和国内疫情超预期发展
等因素造成了 A 股市场的上述表现。报告期内,组合采取了配置更加均衡、个股估值基本面容忍度更加严
苛,以及挖掘非热门机会的应对策略,但组合构成上坚持了成长为主的风格,表现依然较差。 当前时刻,
成长板块估值压力已释放较为充分,后续压力更多是经济下行、疫情干扰带来的部分行业短期基本面扰动。
我们将继续坚持行业均衡、精选个股、成长为主的策略,寻找高景气度延续机会的同时,努力挖掘短期扰
动消退反转带来的机会,同时继续挖掘非热门机会,进一步优化组合,力争为持有人创造回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2022 年 03 月 31 日,本基金 A 类基金份额净值为 0.8488 元,份额累计净值为 0.8488 元,本基金
C 类基金份额净值为 0.8443 元,份额累计净值为 0.8443 元,报告期内,本基金 A 类基金份额净值增长率为
-16.50%,本基金 C 类基金份额净值增长率为-16.63%,同期业绩基准增长率为-15.14%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金曾于 2022 年 01 月 04 日至 2022 年 02 月 08 日及 2022 年 03 月 04 日至 2022 年 03 月 31 日出现
连续 20 个工作日资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
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5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 34,863,766.39 72.40
其中:股票 34,863,766.39 72.40
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 28,169.87 0.06
其中:债券 28,169.87 0.06
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 13,143,279.80 27.29
8 其他各项资产 119,673.80 0.25
9 合计 48,154,889.86 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,610,818.00 3.38
C 制造业 29,643,117.01 62.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 865,126.00 1.81
E 建筑业 122,850.00 0.26
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 872,732.00 1.83
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 453,205.38 0.95
J 金融业 - -
K 房地产业 246,030.00 0.52
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,049,888.00 2.20
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 34,863,766.39 73.08
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 7,400 3,791,020.00 7.95
2 601677 明泰铝业 55,800 2,304,540.00 4.83
3 300450 先导智能 24,500 1,431,780.00 3.00
4 603277 银都股份 62,500 1,133,750.00 2.38
5 601012 隆基股份 15,694 1,132,949.86 2.37
6 603279 景津装备 25,900 1,050,763.00 2.20
7 002709 天赐材料 10,800 1,015,200.00 2.13
8 002812 恩捷股份 4,500 990,000.00 2.08
9 605123 派克新材 8,100 986,094.00 2.07
10 002179 中航光电 12,400 963,356.00 2.02
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 28,169.87 0.06
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 28,169.87 0.06
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113053 隆 22 转债 230 28,169.87 0.06
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的投资决策程序说明
基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 21,664.32
2 应收证券清算款 95,537.96
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 2,471.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 119,673.80
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 博时先进制造混合A 博时先进制造混合C
本报告期期初基金份额总额 19,725,904.15 27,547,486.22
报告期期间基金总申购份额 11,779,350.64 3,486,213.50
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减: 报告期期间基金总赎回份额 2,032,770.04 4,158,421.24
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 29,472,484.75 26,875,278.48
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目 博时先进制造混合A 博时先进制造混合C
报告期期初管理人持有的本基金
份额
- -
报告期期间买入/申购总份额 11,190,577.44 -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金
份额
11,190,577.44 -
报告期期末持有的本基金份额占
基金总份额比例(%)
19.86 -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 申赎 2022-02-09 11,190,577.44 9,999,900.00 -
合计 11,190,577.44 9,999,900.00
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022 年 3 月 31 日,博时基金公司共管理 322 只公募基金,
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资
产总规模逾 15830 亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模 5144 亿元人民币,累计分
红逾 1627 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时先进制造混合型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时先进制造混合型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时先进制造混合型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 博时先进制造混合型证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6 报告期内博时先进制造混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通: 95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
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