建信智能汽车股票型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信智能汽车股票
基金主代码 011793
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 9 月 10 日
报告期末基金份额总额 456,767,703.77 份
投资目标 本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,
把握汽车产业智能化、电动化、网联化、共享化及衍生的投资机会,
力求超额收益与长期资本增值。
投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分
析,在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各
类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时
进行动态调整。
业绩比较基准 中证智能电动汽车指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×
10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、
债券型基金及货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投
资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则
差异等带来的境外市场的风险。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 -37,865,366.91
2.本期利润 -77,289,199.28
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1715
4.期末基金资产净值 376,651,785.37
5.期末基金份额净值 0.8246
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 -17.25% 2.20% -16.66% 1.80% -0.59% 0.40%
过去六个月 -17.38% 1.70% -12.15% 1.53% -5.23% 0.17%
自基金合同
-17.54% 1.62% -14.43% 1.51% -3.11% 0.11%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金基金合同于 2021 年 9 月 10 日生效,截至报告期末未满一年。本基金建仓期为 6 个月,
建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
张湘龙先生,硕士。2015 年 7 月毕业于
北京大学经济学专业,同年 7 月加入建信
基金研究部,历任助理研究员、初级研究
张湘龙 本基金的 2021年9 月10 - 6 年 员、行业研究员、高级行业研究员兼基金
基金经理 日 经理助理。2021 年 2 月 1 日起任建信新
能源行业股票型证券投资基金的基金经
理;2021 年 9 月 10 日起任建信智能汽车
股票型证券投资基金的基金经理。
田元泉先生,研究部副总经理,硕士。2012
研究部副 年 8 月至 2015 年 5 月在安邦资产管理有
总经理, 2021年9 月10 限责任公司工作,历任研究员、投资经理
田元泉 本基金的 日 - 9 年 助理。2015 年 6 月加入建信基金管理有
基金经理 限责任公司,历任研究员、研究主管、资
深研究员、研究部总经理助理。2020 年 6
月 17 日起任建信新能源行业股票型证券
投资基金的基金经理;2021 年 9 月 10 日
起任建信智能汽车股票型证券投资基金
的基金经理。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信智能汽车股票型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾 2022 年一季度,受到俄乌冲突、国内局部疫情和稳增长政策不确定的影响,国内股票市场出现明显调整。一方面,俄乌冲突推升了以原油为中枢的全球大宗商品价格,高通胀重新成为市场担心的主线逻辑之一;另一方面,随着 1-2 月经济数据超预期,市场对政策稳增长力度出现明显担忧,而金融委会议、国常会等高层会议先后重申政策稳增长的决心,一定程度上缓解了市场疑虑。2022 年一季度,市场普遍下跌,上证综指下跌较多。上证综指下跌 10.65%、沪深 300
指数下跌 14.53%、中证 500 指数下跌 16.36%,创业板综指下跌 19.96%。
智能汽车行业一季度呈现单边下跌走势,Q1 中证智能汽车指数下跌 22.13%,跑输上证及创业
板指。从基本面来看,新能源汽车行业销量仍维持高速增长,智能化功能渗透率持续提升,但成本上涨、供应链供给和国内疫情的反复增加了市场对未来销量的担忧,同时对中游以汽车零部件为代表的制造行业的盈利带来较大负面影响。
本基金一季度完成建仓,整体仓位维持中性,超配不受成本上涨影响、业绩弹性较大的新能源汽车上游板块。但智能汽车各个细分环节一季度呈现轮动下跌的走势,对本基金收益的负面冲击难以避免。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率-17.25%,波动率 2.20%,业绩比较基准收益率-16.66%,波动率1.80%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 345,986,942.81 89.76
其中:股票 345,986,942.81 89.76
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 38,054,358.51 9.87
8 其他资产 1,412,283.62 0.37
9 合计 385,453,584.94 100.00
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 3,110,067.63 元,占期末基金资产净值比例为 0.83%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 7,471,124.00 1.98
C 制造业 320,339,365.24 85.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 28,778.96 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,981,654.50 3.98
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 34,465.28 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 21,487.20 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 342,876,875.18 91.03
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
Materials 材料 - -
Consumer Staples 日常生 - -
活消费品
Consumer Discretionary 491,997.59 0.13
非日常消费品
Energy 能源 - -
Financials 金融 - -
Health Care 医疗保健 - -
Industrials 工业 - -
Real Estate 房地产 - -
Information Technology 2,618,070.04 0.70
信息技术
Telecommunication - -
Services 通讯服务
Utilities 公用事业 - -
合计 3,110,067.63 0.83
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 300750 宁德时代 74,500 38,166,350.00 10.13
2 002812 恩捷股份 106,800 23,496,000.00 6.24
3 300390 天华超净 303,080 21,700,528.00 5.76
4 002460 赣锋锂业 142,200 17,867,430.00 4.74
5 002466 天齐锂业 219,190 17,839,874.10 4.74
6 603799 华友钴业 167,260 16,358,028.00 4.34
7 000792 盐湖股份 402,940 12,116,405.80 3.22
8 002920 德赛西威 87,800 11,117,236.00 2.95
9 300496 中科创达 111,200 11,031,040.00 2.93
10 603179 新泉股份 305,870 10,665,686.90 2.83
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,青海盐湖
工业股份有限公司(000792)于 2021 年 9 月 28 日发布公告,公司于近日收到国家市场监督管理
总局下发的《行政处罚告知书》(市监处罚【2021】71 号)。青海盐湖工业股份有限公司作为最大的国产钾肥生产供应商,氯化钾销售价格对市场有重要的指导和引领作用。公司在销售钾肥产品时,在其生产成本未发生显著变化的情况下,大幅度上调销售价格,违反了《中华人民共和国价格法》第十四条第(三)项的规定。国家市场监督管理总局依据《中华人民共和国价格法》第四十条、《价格违法行为行政处罚规定》第六条之规定,责令公司立即改正,且处以 160 万元罚款。5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 129,423.96
2 应收证券清算款 1,086,315.72
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 196,543.94
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,412,283.62
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 444,234,653.27
报告期期间基金总申购份额 47,037,125.36
减:报告期期间基金总赎回份额 34,504,074.86
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 456,767,703.77
注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信智能汽车股票型证券投资基金设立的文件;
2、《建信智能汽车股票型证券投资基金基金合同》;
3、《建信智能汽车股票型证券投资基金招募说明书》;
4、《建信智能汽车股票型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2022 年 4 月 21 日
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